И как ими пользоваться. Скрининг акций — еще один интересный инструмент для тех, кто работает на фондовом рынке, вот в каких случаях его стоит применять и как — вопрос. Но сначала разберемся, что это такое и расскажем о том, где можно взять скринеры в интернете. Кстати, брокеры об этом инструменте практически не говорят.
Что такое скрининг акций
Большинство профессиональных инвесторов, считают, что скрининг акций — это ловушка, которая дает в большинстве случаев неправильные сигналы. Но я снова акцентирую внимание на том, что любой инструмент в руках неопытного человека может оказаться ловушкой, тогда как у профессионала в запасе таких инструментов целый набор. И настоящий профессионал умеет определять, когда и как тот или иной инструмент использовать.
Скрининг акций — это фильтр, позволяющий найти ценные бумаги по заданным параметрам. Иными словами, это поисковая программа, которая связана с информационной базой, позволяющая среди множества ценных бумаг разных компаний отбирать только те бумаги, которые подходят под ваш запрос. И правильно выставленный запрос как раз и определяет результативность инструмента. Ну и конечно же после отбора списка ценных бумаг их нужно еще детально проанализировать иными методами.
Казалось бы, как можно определить перспективную ценную бумагу по каким-то фильтрам? Но представьте себе, что перед вами ведро монет, в котором нужно найти несколько самых ценных. Время на поиск у вас ограничено. Вероятно, что вы поступите следующим образом:
- определитесь с тем, какие именно монеты для вас ценны. Например, 25-тицентовые 1920-го года и 5-тицентовые 1935-го года (условно);
- разделите все монеты на кучки по их номиналу (сразу отсеяв все, кроме 25-ти и 5-тицентовых);
- распределите монеты по годам;
- найдете именно те, которые вас интересуют.
Аналогично работает и скрининг акций. Программы-скринеры позволяют быстро найти среди множества ценных бумаг те, которые могут быть интересны. Правда, для российского рынка ценных бумаг это не особо актуально по той простой причине, что в России рынка ценных бумаг практически нет как такового в сравнении с Европой или США. Потому для тех, кто только начинает работать с американским фондовым рынком, для его понимания скринеры будут незаменимы.
Програмы-скринеры ни в коем случае не заменяют иные инструменты и не исключают использование исследований или технического анализа. Они призваны сэкономить трейдеру время и помочь упорядочить информацию на фондовом рынке. Если кто-то гордится тем, что прочитал серию отчетов за последние 10 лет и изучил движение котировок на длительном периоде, потратив на это несколько месяцев, то действительно ли это повод для гордости, если скрининг акций позволяет это сделать быстрее?
Недостатки скрининга акций :
- «мусор на входе — мусор на выходе». Фильтрация данных проводится по той информации, которая заложена в его основу. Работать по этому методу на вялотекущих рынках или венчурных проектах слишком рискованно;
- не подходит для волатильных рынков. Фильтрация проводится на основании исторических данных, и говорить о том, что тенденция сохранится, нельзя. А вот для анализа предыдущих периодов инструмент подойдет очень даже кстати;
- если неправильно выставить фильтры, то скрининг акций покажет соответствующие результаты. Чем более сложен фильтр, тем менее точные он даст результаты. Можно выставить множество позиций, фильтр укажет 3-5 компаний, но ни одна из них не окажется подходящим для инвестиций вариантом.
Преимущества скрининга акций:
- возможность выделить отдельную группу ценных бумаг по определенному критерию. Инструмент снижает объем анализируемой базы;
- простой инструмент, не требующий математических знаний, для совокупного использования с другими методами анализа;
- возможность быстро отследить историческое движение котировок, сделать анализ изменений определенной группы акций.
Как и в случае с советниками, есть фильтры общего назначения, а есть сканеры с уже встроенными настройками, подходящими под определенные цели. Например, сканер, разработанный на инвестиционной стратегии Питера Линча или сканер, отбирающий компании по критериям, которыми руководствуется Уоррен Баффет.
Несколько примеров общедоступных фильтров для работы с американским фондовым рынком:
- Yahoo! Finance Stock Screener;
- Financial Times Equity Screener;
- Google Finance Stock Screener;
- Finviz Screener.
Описывать детально каждый я не буду, они отличаются между собой, но в чем разница, вы поймете, когда попробуете работать с каждым из них. Кстати, для российского рынка акций свои скринеры тоже есть, но все же лучше пользоваться более надежными международными. Опять же, вопрос в том, как и для каких целей применяется инструмент. Правда, нужно знание английского.
Вкратце покажу, как работать со скринером акций Google Finance Stock Screener . В окне скринера выбираю Московскую биржу, но оставляю все отрасли. Скринер находит 458 компаний. Следующие фильтры — это колонки в списке компаний:
- Market cap — рыночная капитализация компании (чем значение больше, тем крупнее компания);
- P/E ratio — соотношение стоимости акции к прибыли на каждую акцию. Значение, позволяющее определить, не завышена ли стоимость акций;
- Div yield — годовые дивиденды. Показатель, определяющий прибыль акционеров. Правда, если выставить значение от 1% до максимума, в списке останутся лишь 63 компании. Это означает, что остальные компании или убыточны, или дивиденды не платят;
- Last Price — последняя стоимость акции.
Используя такой фильтр на фондовых рынках США, список компаний был бы в разы длиннее. Также я рекомендовал бы обратить внимание на такие фильтры, как:
- Stock Price — стоимость акции. Дорогие акции стоит покупать с целью инвестирования, дешевые — со спекулятивной;
- Average Volume — показатель ликвидности покупаемого актива. Если показатель небольшой, это низколиквидные акции, их будет сложнее продать. В США рекомендуются акции с дневным объемом торгов более сотни тысяч.
Резюме : скрининг акций — это возможность быстро познакомиться с новым рынком акций той или иной биржи. Также это инструмент для изучения рынка, база для принятия решения, но никак не руководство к покупке актива. Пробуйте, изучайте, тренируйтесь!
Предлагает свой индикатор новостей форекс для мт4
в виде новостных линий.
Новостные линии - это вертикальные линии на ценовом графике, соответствующие предстоящим событиям.
Правила отображения индикатора новостей
Реализован индикатор новостей с помощью новостных линий.
Новостные линии отображаются следующим образом:
- Координата времени каждой линии соответствует времени предстоящего события (выхода новости).
- Вдоль каждой новостной линии отображаются валюты, по которым есть новость на данное время. Чтобы прочитать новость, необходимо навести мышкой на название валюты. Появится подсказка с описанием новости.
- Возле некоторых новостей есть знак "+" - это индикатор выхода важных новостей .
- Новостные линии могут быть пунктирными или сплошными. Сплошной линией отображаются новости, соответствующие валюте окна. Например, для окна EUR/USD сплошной линией будут отображаться новости по EUR и по USD. Новостные линии по другим валютам будут отображаться пунктиром.
- Цвета новостных линий соответствуют определённым валютам. За основными валютами закреплены следующие цвета:
USD - зелёный
EUR - голубой
CHF - вишнёвый
GBP - кирпичный
JPY - песочный
При желании, цвета можно изменить в Настройках программы (смотреть переменные "COLOR_NEWS_TIME_"):
За несколько минут до наступления ближайшего события срабатывает индикатор выхода новостей - подаётся звуковой сигнал и выводится сообщение в Журнал . По умолчанию, оповещение производится за 5 минут до события. Это значение можно изменить в Настройках программы (смотреть переменную "Time_Before_News"). Обратите внимание, что оповещение выполняется независимо от того, включена или выключена опция отображения новостных линий.
Как подключить новостной файл
Для того, чтобы индикатор новостей форекс работал, необходимо подключить файл AG_News.csv .
2. В главном меню MetaTrader 4 выберите пункт Файл\Открыть каталог данных .
3. Положите файл AG_News.csv в папку MQL4\files .
4. Если папка уже содержит такой файл - удалите старый файл и скопируйте туда новый.
Обратите внимание! Новостной файл обновляется каждую неделю и содержит новости на 2 недели вперёд.
Как правильно настроить время
Для того, чтобы индикатор экономических новостей правильно отображал новостные линии, необходимо настроить параметр Delta_Time_GMT_Server в Настройках программы . Параметр должен быть равен разнице в часах между серверным временем и временем GMT .
Например:
- если время сервера сейчас 13.00 , а время GMT равно 12:00 , то Delta_Time_GMT_Server = 13.00 - 12.00 = 1
- если время сервера сейчас 15.30 , а время GMT равно 17:30 . то Delta_Time_GMT_Server = 15.30 - 17.30 = -2 (отрицательное значение)
Время GMT можно посмотреть на сайте
Представляем вам простой, но эффективный индикатор Форекс новостей . Этот индикатор, максимально лаконично отображает данные о будущих и прошедших новостях на рынке Форекс.
Лучше всего он подойдет, наверное, для всех не новостных трейдеров, которым важна не так сама новость, как напоминание о возможном повышении волатильности.
В качестве источника используеются данные с сайта – ForexFactory , которые обновляются с периодичностью в 1 час.
Теперь, в двух словах расскажем, почему этот новостной индикатор – один из лучших .
Задумка данного индикатора и проблемы, которые были решены:
- Практикующие трейдеры наверняка знают, что публикуемые данные (цифры) редко определяют будущее направление цены. Исходя из этого, было решено не отображать эту информацию на графике.
- Само название публикуемого отчета также не имеет особого значения (кроме FOMC, Non-Farm…), важно лишь влияние новости. Поэтому на график выводим лишь важность новости в виде звездочек (чем больше - тем важнее новость).
- Все аналоги, которые мы видели, выводят очень много данных, причем по центру графика, что излишне его загромождает. Мы же любим простоту и лаконичность, поэтому все пометки убраны вниз графика, чтобы не мешать торговле.
Основным преимуществом данного индикатора считают то, что он не броский и не сильно отвлекает внимание, а попадает под взгляд только тогда, когда надо.
Функционал индикатора
1. При нажатии левой кнопкой мышки на новость в углу графика появляется окно с более подробной информацией.
Чтобы убрать это окно достаточно кликнуть на него мышкой, либо оно исчезнет само в момент открытия новой свечи.
2. Если просто навести мышкой на новость, то вы увидите всплывающую подсказку.
Опционально можно выключить.
3. На выбор можно отобразить либо все новости, либо только те, которые относятся к выбранной валютной паре.
4. Если несколько новостей по разным валютам попадают на одно время, они будут сгруппированы.
5. Выделение новостей при нажатии + стрелки для переключения между новостями:
Описание настроек
Настройки - предельно понятные, уточним только те, с которыми могут возникнуть трудности.
Filter By Symbol. При включенном фильтре будут отображаться только те новости, которые входят в состав текущей валютной пары, а также новости по USD в случае с кросс-курсами. Например, если у вас открыт график EURUSD, то новости будут отображаться только по EUR и по USD. При выключенном фильтре будут отображаться новости по всем валютным парам.
Filter By Volatility. По степени влияния на рынок новости обычно делят на три вида: важные, средней важности и маловажные. Если вы выберите параметр «1+ Звезды», то на графике будут отображены все три вида новостей. Если «2+ Звезды», то только средние и важные, а если «3+ Звезды», то только важные.
Hours Ahead/Behind. Данные параметры указывают на сколько часов назад и вперед рисовать новости. Важный момент: новости доступны только на текущую неделю, поэтому если вы укажете рисовать новости на пару недель назад, вы увидите только новости за текущую неделю.
Server Time Offset. В индикатор не заложено автоматическое определение часового пояса. Вам придется настроить его самостоятельно. Проще всего дождаться выхода какой-то волатильной новости и просто подогнать настройки индикатора так, чтобы линия с новостью совпадала с моментом начала движения цены.
Show till TimeFrame. Если вы выберете таймфрейм H1, то на всех старших таймфреймах новости на график выводиться не будут. Сами понимаете, что на D1 смысла от такого индикатора не много.
Display Symbol Names. Включает/выключает отображение названия валюты, на графике останутся только звездочки.
Show Tooltips. Если включено, то при наведении мышкой на новость вы увидите всплывающую подсказку. В ней вы найдете информацию о важности, времени выхода и названии новости.
Indicator Position. Здесь вы можете выбрать в какому углу будет отображаться информационное окно с новостями, а также отступы.
Color Sheme. Позволяет выбрать между цветовой палитрой для темного и светлого графика.
Для проведения качественного анализа, будь то фундаментального или технического, очень важно обращать внимание на выход новостей. Учитывая важные события в мире, можно заранее предугадать реакцию валютного рынка на них. В связи с этим индикатор новостей форекс может стать для вас очень полезным инструментом. Он поможет получать всю необходимую информацию о новостях в удобной для вас форме.
В основном индикатор новостей форекс относят к инструментам фундаментального анализа, но он также может стать отличным дополнением и для технического аналитика. Он представляет собой информационный канал, обеспечивающий трейдера данными о прошедших и будущих новостях, которые отображаются либо в отдельном окне, либо непосредственно на графике валютной пары. Одним из таких инструментов является индикатор News. Он предназначен для работы с торговой платформой MetaTrader4. Рассмотрим основные настройки данного индикатора.
Установка индикатора новостей форекс
Архив индикатора News состоит из трех файлов:
1) Открытый код в формате.mq4 позволяет вносить изменения в новостной индикатор в редакторе MetaEditor.
2) Файл в формате.ex4 представляет собой уже готовый к применению индикатор.
3) Файл translate.txt обеспечивает перевод новостей на русский язык.
Скачанный индикатор новостей форекс необходимо разархивировать и скопировать файлы *.mq4 и *.ex4 в папку с индикаторами программы MetaTrader по следующему адресу: \MetaTrader4\experts\indicators\. Файл translate.txt копируется в папку \MetaTrader4\experts\files. После этого торговый терминал перезапускается.
После загрузки терминала необходимо открыть график валютной пары, где планируется вести торговлю, и запустить на нем индикатор News. Для этого выбирается окно «Навигатор», где открывается вкладка «Пользовательские индикаторы». В этом разделе и запускается индикатор новостей форекс или перетаскивается мышкой на нужный график. Далее появится окно настроек инструмента. Входные параметры вводятся в зависимости от торговой стратегии трейдера. Рассмотрим основные моменты.
Настройки индикатора новостей форекс
На вкладке «Общие» обязательно отмечается пункт «Разрешить импортировать DLL». Это позволит индикатору в автоматическом режиме подгружать самые актуальные новости.
Все наиболее важные параметры располагаются во вкладке «Входные параметры». Они включают в себя следующие основные разделы:
1) Общие настройки. В этом разделе настраивается оформление списка выводимой индикатором информации. Необходимо установить количество выводимых новостей, прорисовку линий, расстояние между новостными лентами и т.д. Отдельно необходимо отметить параметр «TimerUpdate», который отвечает за скорость обновления списка. По умолчанию новости обновляются каждые 15 минут.
2) Приоритет новостей. Он включает три параметра NewsHigh, NewsMedium, NewsLow (важные новости, новости средней и низкой значимости), возле которых необходимо поставить значение «true» или «false». Только те по значимости новости, возле которых стоит true, индикатор новостей форекс будет выводить на графике.
3) Выбор по валюте. Необходимо указать те валюты, в отношении которых будут выводиться новости.
4) Вид новостей. Для наглядного отображения поступающей информации можно настроить цвет и размер шрифта для различных по типу событий.
5) Корреляция времени. Содержит два параметра local_time и server_time, отвечающие за настройки часового пояса трейдера и сервера, через который осуществляется вход на рынок. Это необходимо, чтобы индикатор новостей форекс отображал актуальные новости для реального времени трейдера.
6) Звуковые сигналы. Настройка звукового оповещения.
После выполнения всех необходимых настроек следует нажать на кнопку «Ок», чтобы они сохранились и вывелись на график. Информация будет располагаться в левом верхнем углу торговой платформы в виде списка событий, разделенного на прошедшие и будущие новости.
На графике валютной пары появятся вертикальные линии, соответствующие новости, выведшей в отмеченное время. В зависимости от введенных настроек приоритетности индикатор новостей форекс будет выводить данные линии различными цветами.
Особенности работы с индикатором новостей форекс
Использовать индикатор новостей форекс News можно одинаково эффективно как на демо-счетах, так и в реальной торговле. Дополнительных настроек для этого не требуется. С данным инструментом трейдер сможет быстро получать информацию по всем важным событиям, что значительно облегчит проведение анализа и принятие торгового решения. Это в свою очередь положительно повлияет на результаты торговли в целом.
Выполнение торговой заявки на форекс заключается в совершении операции с заданным объемом в определенном направлении. Предусмотрена возможность выполнения таких операций в автоматическом или ручном режиме. Первому случаю чаще всего соответствуют советники, а второму – индикаторы для ручной торговли в МТ 4 , предоставляющие трейдеру самостоятельно решать, стоит ли учитывать каждый конкретный сигнал.
Как правило, трейдер пользуется торговыми стратегиями, предусматривающими принятие решений на основе сигналов нескольких инструментов технического или фундаментального анализа. При этом он предварительно производит настройку каждого компонента используемого аналитического комплекса путем задания определенных значений его входным параметрам. Кроме того, трейдеру необходимо определиться с приемлемым риском на сделку, в соответствии с которым рассчитываются уровни СтопЛосса и ТейкПрофита (если они предусмотрены в торговой стратегии).
Чтобы уметь использовать прибыльный индикатор для ручной торговли, трейдер должен знать:
- закономерности в развитии рынка;
- алгоритмы расчета индикаторов и правила трактовки их сигналов;
- функционал торговой платформы;
- основные принципы торговли на форекс (манименеджмент, фундаментальные факторы и др.).
При ручной торговле по индикатору трейдеру необходимо тщательно придерживаться установленных правил (по открытию, сопровождению и закрытию позиции) и стараться не нарушать их. При этом предполагается применение определенных средств анализа рынка, на основании результатов использования которых принимается конкретное торговое решение.
Варианты ручных стратегий торговли с индикаторами
Имеются такие комплексы правил размещения ордеров на рынке, которые очень трудно или невозможно полноценно реализовать в алгоритмической форме, которая пригодна для последующего программирования. Самый распространенный пример – торговые стратегии на новостях, которые при небольшом риске (в среднем составляет 1:4) позволяют очень быстро получить прибыль. Они предполагают возникновение ценового импульса, как реакции рынка на опубликованную новость.
Стратегии торговли на новостях требуют или точного прогнозирования движения котировки (выполняется оно при помощи технических или фундаментальных индикаторов) или размещения пары отложенных ордеров. Во втором случае необходимо определить канал, внутри которого котировка будет колебаться до момента импульсного пробоя его границы. На верхнюю границу устанавливается лимитный Buy-ордер, а на нижнюю – лимитный Sell-ордер. При этом канал часто получается довольно узким – перед импульсным движением происходит консолидация. Поэтому и обеспечивается невысокий риск сделок. Если канал получается слишком широким (потенциальный риск сделки, оцениваемый прогнозируемой целью, становится больше 1:2), то от торговых действий лучше отказаться.
В примере на рис. 1 время выхода новости показано голубой вертикалью. Перед этим сформировался максимум (белый крестик), создавший сопротивление (белая горизонталь), и два минимума (красные крестики), создавшие поддержку (красная горизонталь). Перед новостью котировка двигалась в диапазоне, обозначенном голубым прямоугольником, поэтому непосредственно перед ее публикацией размещаются SellLimit на уровне его нижней стороны и BuyLimit на уровне его верхней стороны.
Индикаторы для ручной торговли
Каждый аналитический инструмент предоставляет трейдеру определенную информацию, на основании которой можно не только понять причину уже случившейся динамики котировки, но и сделать предположение, имеющее высокую вероятность исполнения, о ее дальнейшем поведении. Они классифицируются на следующие базовые типы:
- трендовые – определяют текущую рыночную тенденцию;
- осцилляторы – определяют рассогласованность в ценовой динамике двух временных интервалов – настоящего и расположенного на определенном периоде в прошлом;
- свечные – определяют определенные комбинации из свечей;
- уровневые – размечают на графиках котировок уровни поддержки и сопротивления, зоны спроса и предложения, линии тренда и т. п.;
- стрелочные – рисуют на графике сигналы только двух (реже трех и более) типов, которые являются рекомендацией к открытию конкретной сделки.
Чаще всего торговая стратегия основывается на сигналах двух и более индикаторов для ручной торговли. При этом желательно, чтобы они были разнотипными (например, в качестве дополнений к осциллятору можно выбрать трендовый, свечной, уровневый или стрелочный). Кроме того, отдельные стратегии предполагают определение оптимальных моментов входа и выхода в рынок одними индикаторами, а подтверждение их истинности или ложности – другими.
При создании собственной торговой стратегии необходимо четко представлять принцип функционирования используемых индикаторов для ручной торговли в МТ 4. В соответствии с ним определяется допустимая сфера применения каждого из них (например, при какой рыночной тенденции – на флете или на тренде, при высокой или низкой волатильности и т. д.).
Существует ряд индикаторов, активно использующихся трейдерами на протяжении многих лет (мувинги, RSI, CPI, MACD и др., считающиеся классическими в техническом анализе), что показывает их эффективность при правильном использовании. Как правило, все они встроены в терминал МетаТрейдер 4 и являются достаточным инструментарием для построения любой ТС. Кроме того, большинство пользовательских прибыльных индикаторов для ручной торговли базируются на классических алгоритмах, лишь расширяя сферу применения, увеличивая чувствительность или точность результатов, повышая удобство использования.
Прибыльный индикатор для ручной торговли
Поскольку на одном индикаторе не основана ни одна прибыльная ТС, то и прибыльность следует измерять у комбинаций индикаторов. Классической является пара мувинга и осциллятора RSI. Например, на рис. 2 приведен фрагмент с этой парой (периоды индикаторов одинаковые). Так как RSI чувствителен при боковом движении, то сделки совершаются лишь при почти горизонтальном движении скользящей средней (середина и вторая половина графика):
- покупка при перепроданности осциллятора (возникла на свече, отмеченной голубой вертикалью);
- продажа при перекупленности осциллятора.
Одним из самых надежных является дивергенция на индикаторах для ручной торговли, отображающихся в отдельном окне. На рис. 3 показан MACD, на котором минимумы гистограмма не обновляются, при одновременном обновлении минимумов котировки. Это указывает на разворот вверх, что и произошло.
