Здравствуйте, дорогие друзья!
В сегодняшней статье я хочу остановиться на одном из важнейших понятий технического анализа и максимально подробно разобрать его. Наверняка вы уже поняли, что речь пойдет о тренде. Итак, давайте разберемся, Что такое тренд .
Вся теория технического анализа Чарльза Генри Доу базируется на двух понятиях: тренда и уровней поддержки/сопротивления. И именно определение текущего тренда является основной задачей трейдеров . Поэтому я рекомендую вам очень внимательно отнестись к этой теме.
Также, если конечно дочитаете эту статью до конца, Вы узнаете: какие бывают виды трендов, поговорим о классификация трендов, опираясь теории Чарльза Генри Доую, узнаем способы выявления и определения трендов (как с помощью индикаторов, так и без них), как заработать на тренде, и много чего еще интересного.
Итак, приступим!
Многие из вас наверняка слышали такие фразы: «Тренд твой друг», «Следуй за трендом», «Не торгуй против тренда» и прочие. Конечно, все эти цитаты являются аксиомами трейдинга и прописными истинами, но далеко не каждый начинающий (да и не только) трейдер может дать правильное определение тренда, а уж тем более идентифицировать его на графике.
Конечно, свои определения тренда существуют и в моде, и в математике, и экономике, и в еще многих областях и сферах. Но нас интересует понятие тренда исключительно с финансовой точки зрения.
Тренд (в переводе с англ. trend — тенденция ) — это однонаправленное движение цены, действующего в течение определенного времени.
Также обратите внимание на последнее словосочетание, которое я дал в определении («в течение определенного времени»). Это очень важно! Запомните это. А почему это имеет большое значение, я расскажу немного ниже.
С определением разобрались и теперь перейдем к классификации трендов.
Виды тренда
В теории технического анализа говорится, что тренд можно классифицировать по двум критериям:
- По направленности
- По времени существования
Остановимся на каждом из этих видов более подробно.
Классификация трендов по направленности
Восходящий («бычий») тренд (с англ. up-trend ). В такой тенденции каждый последующий пик (максимум) и впадина (минимум) выше предыдущих. Схематически это выглядит вот так:
Пример бычьего тренда на графике:
Нисходящий («медвежий») тренд (c англ. down-trend ) — это последовательность понижающихся пиков (максимумов) и впадин (минимумов).
Это принципиальная схема, а вот так выглядит медвежий тренд на графике цены:
Логично предположить, что при бычьем тренде выгоднее покупать в направлении основного тренда, а при медвежьем — продавать.
Существует еще одно состояние рынка, когда цена движется без какого-либо определенного направления и находится в более узких пределах, формируя торговый диапазон. Это состояние называется флэт (flat) . Существует также еще одно понятие, которым часто называют боковое движение. Я уверен, вы его не раз слышали — это консолидация .
Обратите внимание, что при таком движении пики и впадины находятся примерно на одном уровне. А вот как выглядит флэт на графике:
Возможно, вы встречали (или еще встретите) мнение о том, что флэт — это отсутствие тренда. Так вот, это мнение ошибочное. Тренд на рынке есть всегда . Вопрос лишь в том, сможет ли определить его конкретно взятый трейдер.
Тенденции на рынке также можно классифицировать по времени существования. Чаще всего выделяют три вида:
- Долгосрочный (первичный или основной) тренд — длится от года до двух лет. Данная тенденция важна для крупных рыночных игроков и инвесторов.
- Среднесрочный (вторичный или промежуточный) тренд — длится от 1 до 6 месяцев. Он является коррекционным и идет в разрез основному тренду.
- Краткосрочный тренд — длится от одной недели до месяца, состоит из небольших колебаний (движений), может идти в разрез среднесрочному тренду, не всегда поддается техническому анализу и зависит от многих (иногда случайных) событий.
Вот как это будет выглядеть на графике:
Я уверен, что у вас возник вопрос, а откуда взяты эти временные рамки? Почему именно месяц, два или год? Помните в самом начале статьи, я заострил внимание на конкретной фразе. Так вот из того определения тренда, которое я давал, вытекают два следствия:
1. Длительность изменения движения цены зависит от тайм-фрейма (временного промежутка). Т. е. , прежде чем определять тренд на графике, необходимо определиться с рабочим тайм-фреймом. Например, если вы анализируете часовой график, то здесь долгосрочный тренд будет длиться 1−2 недели, среднесрочный — от пары дней до недели, а краткосрочный от нескольких часов до одного дня.
Это очень важно, потому что, например, при внутридневной торговле можно видеть бычий тренд и торговать в бай, но на старшем ТФ это движение может быть всего лишь коррекционным к основному медвежьему тренду.
Я попробую проиллюстрировать это на примере:
Это британский фунт. На первом графике мы видим ярко выраженный медвежий тренд. И естественно для успешной торговли нам нужно продавать в направлении этой тенденции. Но, стоит нам перейти на старший временной интервал (второй график), то сразу становится понятным, что это движение является всего лишь коррекционным по отношению к главному тренду.
2. Направление изменения движения цены зависит от точки отсчета, с которой начинается технический анализ. Чтобы объяснить этот тезис, мне придется прибегнуть к графику и показать предметно на примере какой-нибудь валютной пары.
Я взял валютную пару EURCAD, дневной график. Если за точку отсчета анализа я возьму апрельские минимумы 2013 г. (т. «1»), то текущее ценовое движение я буду рассматривать как окончание медвежьей коррекции и начала нового бычьего движения в направлении главной тенденции. Если же я начну анализировать график с текущих максимумов (от 23 августа (т. «2»)), то текущее движение цены вверх я буду считать коррекционным предыдущему медвежьему движению.
Поэтому впредь, если теперь вам зададут вопрос: «Какой сейчас тренд на рынке?», знайте, это глупый вопрос. Так как, для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо знать на каком тайм-фрейме и с какой даты происходит анализ этого финансового инструмента.
Фазы тренда (время жизни)
Следующий важный момент, который я просто не могу обойти стороной и оставить незамеченным. Помните, ни один долгосрочный тренд никогда просто так (вдруг, неожиданно) не начинается и не заканчивается. Большинство тенденций имеют три фазы и развиваются по определенному сценарию. Вот они:
- Фаза 1 — фаза накопления (фаза зарождения) . Во время этой фазы крупные игроки и инвесторы начинают скупать (или же продавать) финансовые активы. На графике это отображается в виде флэта с ложными пробоями в обе стороны. Это связано с «закачкой» денег и наращиванием объемов и ликвидности. После того, как компромисс между покупателями и продавцами будет найден, происходит прорыв торгового диапазона и начала второй фазы.
- Фаза 2 — фаза распределения (фаза развития) . Это период направленного восходящего (либо же нисходящего) тренда. В это время к движению присоединяются все больше участников. При этом на графике появляются продолжительные импульсные движения и короткие коррекционные. Это связано с тем, что одни игроки фиксируют свои позиции, а другие открывают позиции в противоположную сторону. Но этого объема недостаточно, чтобы противостоять толпе, и тренд продолжает свое движение.
- Фаза 3 — фаза завершения . Во время этой фазы цена достигает своих максимальных значений. Крупные игроки начинают фиксировать открытые позиции и выводить свои деньги. На графике в это время мы можем увидеть довольно глубокие коррекционные движения или появления различных графических фигур типа «голова и плечи», «кратная вершина» или «кратное основание».
Ниже два рисунка, на первом изображены фазы схематически:
А на втором — те же фазы, только на реальном графике:
Для примера график австралийского доллара был выбран мною не случайно.
Обратите внимание, что по ходу развития тренда, фаз накопления может быть несколько. Они могут сопровождаться ложными пробоями в обе стороны (я писал об этом выше). А также посмотрите на то, как после завершения бычьего тренда он не разворачивается, а переходит в широкий торговый диапазон. Это очень важно! В различных источниках часто можно встретить суждения о том, что после завершения текущего основного тренда, должен начаться новый, но в противоположном направлении. Это в корне неверное суждение.
Как определить тренд на рынке?
Теория — хорошо, но, уверен, вы хотели бы знать, как правильно определить тренд? Существует два метода определения наличия тенденции на рынке:
- С помощью технических индикаторов.
- Безъиндикаторный метод.
Существует невероятное множество индикаторов, созданных специально для того, чтобы помочь трейдеру в решении этого вопроса. Перечислить их все не получится, так как регулярно появляются все новые и новые изобретения.
Среди стандартных индикаторов, которые можно найти абсолютно в любом торговом терминале, я бы выделил следующие:
В рамках данной статьи я не буду подробно рассказывать о методах работы с ними, так как уже публиковал отдельные статьи, посвященные этим техническим инструментам. Если вы ничего не знаете об этих индикаторах, то, после прочтения этой статьи, обязательно перейдите по ссылкам, которые я дал выше.
Сейчас в интернете можно встретить сотни различных индикаторов. Но поверьте моему опыту, не стоит тратить на них свое время. Все они работают на одних и тех же принципах, так как построены они чаще всего на базе стандартных, и толку от них будет столько же, сколько и от стандартных (а то и меньше). Ничего нового и революционного за последние десятилетия изобретено не было.
Я бы хотел более подробно остановиться на безъиндикаторных методах. Этот метод определения тренда работает с тех самых пор, как появился технический анализ. И, уверен, работать он еще будет очень и очень долго. Он очень прост, а где-то, может быть, даже примитивен. Заключается он в следующем: для определения наличия тренда на рынке мы будем анализировать пики и впадины. В восходящем тренде максимумы и минимумы растут, а в нисходящем падают. Именно на этом свойстве будет построен этот метод. Как это работает, покажу на примерах.
Это недельный график валютной пары USDCAD. Перед началом технического анализа необходимо сделать две вещи: определиться с тайм-фреймом (что я и сделал) и выбрать точку отсчета (я взял минимум от 09 сентября).
В точке «1» мы не можем сказать, что начался новый бычий тренд. Этот минимум мы расцениваем как окончание медвежьего импульса и начала коррекции. Максимум, который появился в точке «2» сигнализирует о том, что коррекция закончилась и медвежий тренд продолжается. Самое интересное начинает происходить в точке «3». Минимум, который там появляется, расположен выше предыдущего. Это первый сигнал к тому, что начался новый тренд. А в точке «4» появляется новый максимум, расположенный выше предыдущего. Теперь на графике есть и максимумы, и минимум, находящиеся выше предыдущих, что полностью соответствует определению тренда.
Конечно, у этого метода есть один небольшой недостаток. Для правильного его использования необходим опыт и навыки. Но, как известно, опыт дело наживное. 🙂
О том, как именно торговать по тренду (или против тренда) я также рассказывал в своих предыдущих статьях, посвященных линиям тренда , торговым каналам и уровням поддержки (сопротивления) . Обязательно ознакомьтесь с ними. Без той информации, которая в них содержится, знания будут неполными.
Что ж, дорогие друзья. Вот мы и подобрались к завершению статьи. Хочу поблагодарить вас за внимание и терпение. Я вновь хотел бы обратить внимание на важности понимания феномена тренда в техническом анализе. Но теперь вы точно знаете, что такое тренд и сможете его безошибочно определить в любых условиях.
На этом все. Успехов в торговле!
Умение определить длинный, средний и краткосрочный тренды в направлении движения валютных пар принесет вам прибыль , как трейдеру, большую пользу, чем вы можете предположить.
Торговля в направлении тренда на дневном графике, при поиске входа в позицию на более коротких тайм фреймах, сродни сильному попутному ветру в парусах во время парусных гонок. Являясь валютными трейдерами, нас не волнует, в каком направлении движется тренд: вверх или вниз, все, что нам нужно - чтобы тренд или момент были на нашей стороне.
Первое, что нужно сделать в начале каждого торгового дня - это сесть и просмотреть дневные графики валютных пар, которые вы торгуете или собираетесь торговать. Ищите самый сильный тренд в любом направлении. Так как мы работаем с дневным графикам на данный момент, то на следующий день будут, в основном, очень похожие результаты, потому что мы имеем дело с сильным долгосрочным трендом.
Не обманывайте себя и не пропускайте этот шаг на следующий торговый день. Просмотр всех дневных графиков, по крайней мере, один раз в день поможет вам сохранить информацию о любых значительных изменениях на рынке. Многие торговые форекс системы, доступные на рынке, используют стратегию торговли по тренду, поэтому вы должны подумать, возможно, пришло время начать разработку новой или провести ревизию вашей текущей торговой стратегии.
Инструменты для определения наличия тренда
Один из самых простых инструментов для определения наличия тренда на валютном рынке, является линия тренда. Линии тренда не только помогут вам определить направление тренда, но также установят уровни поддержки и сопротивления. Итак, каково же назначение линии тренда? Она показывает вам прошлые движения цен, а также дает указания на будущее направление рынка. Далее, линия тренда является динамичной линией поддержки при восходящем тренде и динамичной линией сопротивления в нисходящем тренде.
Как вам провести линии тренда? В восходящем тренде, соедините два более низких highs прямой линией. Вот и все! А в нисходящем тренде, соедините два более высоких lows прямой линией. Угол наклона линии тренда может рассказать вам многое о силе тренда. Например, крутая линия тренда, ведущая вверх, показывает сильную бычью направленность рынка, а если она круто опускается вниз, то – медвежью.
Другим популярным методом является применение т.н. highs и lows для проверки направления движения рынка в выбранном вами длинном тайм фрейме. Это замечательная и, в то же время, простая техника, где вы определяете предыдущее значение high или low, показанные рынком, причем, если цена продолжает формирование higher highs или lower lows, то тенденция подтверждена. Многие трейдеры любят этот метод, потому что в данном случае используется текущая цена для определения тренда на рынке.
Как АДЕКВАТНЫЕ люди определяют тренд
Здравствуйте. Сегодня расскажу вам, как АДЕКВАТНЫЕ люди определяют тренд.
Казалось бы это простой вопрос, но в жизни и в трейдинге, всё что кажется простым, на деле оказывается крайне сложным. Моим доводам так же соответствует тот факт, что практически никто на Смарт Лабе не смог чётко объяснить, что же такое тренд?
Ниже собрал самые эпичные комментарии, которые показывают глубину происходящего идиотизма.
Большинство, к сожалению, определяют тенденцию по индикаторам. Как вы помните из моей статьи индикаторы — сливают. Львиная доля индикаторов — запаздывают, в итоге, вы заходите в позицию в самом конце движения.
Большинство игроков так же используют индикатор ADX, обзор на этот индикатор конечно будет, пока отмечу, что это пошлая шизофрения и заработать на нём можно, правда не деньги, а геморрой.
Несмотря на весь мой негатив, определить тенденцию просто.
Тренд — это движение экстремумов. Тренд считается не сломанным, когда нет перехая или перелоя. Иными словами, пока каждый последующий минимум/максимум повышается — у нас на рынке бычья тенденция. Медвежья тенденция — наоборот.
Тренд считается сломанным, когда будет закрытие ниже последнего минимума (для бычье тренда, для шортового наоборот). Причём закрытие должно быть истинное, а не ложное. Как это определить? — будет в следующих статьях и роликах.
При пробое последнего минимума на бычьем тренде, у нас возникает точка неопределённости. Аналогично для медвежьего тренда и пробое последнего максимума. В данной точке рынок имеет 3 варианта развития события
- Дальнейшее движение вверх.
- Флетовое накопление.
- Разворот тренда в противоположную сторону.
Исходя из этого, риски будут повышенны, т.к. мы не знаем, какое настроение будет игроков на такое движение цены и мы не знаем, что будет происходить далее. Крайне часто происходит ложный пробой, небольшое накопление (флет) и дальнейшее движение вверх. Исходя из этого получается, что нам лучше находиться вне рынка, пока рынок не покажет своё истинное движение (разворот, флет и дальнейший лонг). Если у вас чешутся руки и вам непременно срочно надо зайти в рынок — используйте пониженный объём позиции. В таком случае, вы сможете минимизировать свои убытки, в случае, если ваш прогноз не состоялся. Сделки в данной точки считаются агрессивными и рискованными. После получения сигнала и подтверждения разворота — можно зайти в рынок повторно, используя оставшийся объём позиций.
Не следует забывать, что в своей торговле необходимо учитывать тенденцию на более вышестоящем таймфрейме. Как это сделать — будет описано в следующей статье.
Пока тренд не показал своё движение вниз движением экстремумов, лучше находиться вне рынка. Потому что с одной стороны, восходящее движение у нас провалилось, т.к. случился перелой, покупатели актива не смогли удержать цену, а с другой стороны, у нас нет движения экстремумов вниз, т.к. продавцы данного актива ещё не зашли в позицию (в рынок). Находясь вне рынка в такие моменты, вы сохраните свой счёт от необдуманных рисков, но с другой стороны, вы можете отдать часть прибыли рынку. Здесь главное помнить, что спешить в рынке нельзя и лучше дожидаться своего прогноза. Как справляться со спешкой
Если у вас совсем плохо с пониманием рынка и мою книгу вы не читали, кроме того, вы постоянно путаетесь, у вас плохое настроение и т.п. Возможно использовать скользящие средние. Любой период подойдёт. Большинство трейдеров рекомендуют использовать ЕМА38, я рекомендую брать более большой период. Какой именно должен быть период — решать вам, т.к. я не знаю вашей торговой стратегии и вашего таймфрейма. На небольших временных интервалах подойдёт скользящая средняя с большим периодом. На более высоких — с небольшим. Подбирайте опытным путём, или спросите у более опытных трейдеров.
Скользящие средние служат визуальным показателем тренда. Нельзя торговать по скользящим средним, т.к. торговые стратегии, основанные на них, чаще всего сливают. Почему происходит подобное я рассказывал в этой статье. Однако на начальном этапе вашего становления, скользящие средние помогут определить тенденцию.
Так же хочу предупредить, что нельзя использовать и всеми любимые трендовые линии, т.к. и они, в свою очередь, будут вас сбивать от понимания рынка, об этом читайте в следующих статьях.
Привет друзья!
Сегодня хочу затронуть одно из ключевых понятий технического анализа на всемирно валютном рынке — это тренд на Форекс, который в разных источниках также называют тенденцией, движением рынка и т.д. По данной теме мы рассмотрим такие главные пункты:
- Что такое тренд на Форекс? Его суть и виды.
- Как определить тренд на Форекс? Базовые 4-ри способа определения.
Тренд на Форекс – это направление рынка, то есть определенное движение цены в каком-либо направлении. Именно направление этого движения и становится краеугольным камнем технического анализа. Причем тренды на рынке Форекс могут падать, расти или оставаться нейтральными.
В зависимости от движения определяют три вида тренда на рынке Форекс:
- Нисходящий или медвежий, определяется в момент падения цены и понижения максимальных цен.
- Восходящий или бычий, определяется в момент роста цены и повышения нижних цен колебаний.
- Различают также отсутствующий тренд или , когда колебания цены происходят в одном диапазоне.
Итак, как гласят основные принципы торговли на рынке Форекс, при нисходящем тренде необходимо продавать, при восходящем – покупать, дабы после продать дороже. Если же наблюдается флэт (как самый злейший враг любого форекс трейдера), то есть отсутствие тренда, то операции в этот период производить не рекомендуется, хотя есть которые работают при боковом движении.
Для принятия решения о покупке или же продаже тренда необходимо четко знать тенденцию рынка. Для принятия окончательных решений учитываются и прочие аналитические данные, а также временное определение тенденций, поскольку все тренды имеют разный период существования.
По длительности тренд делится на:
- краткосрочный, длительность которого определяется от одной недели до месяца;
- среднесрочный, длится от месяца до полугода;
- первичный или долгосрочный тренд, будет длиться дольше – от года до двух.
Довольно часто именно среднесрочный тренд интересен для форекс трейдера, поскольку наблюдается движение в противоположном направлении долгосрочному. Реагировать он может на совершенно случайные события, и, конечно, техническому анализу он менее всего подвержен.
Вот временной промежуток и ответит на вопрос, как определить тренд на Форекс, а точнее его направление, равно как и моменты разворота. Чем короче промежуток времени, тем сложнее будет определить направление тренда. Оптимальными , для того чтобы определить тренд на рынке Форекс, считаются — дневной (D1) и недельный (W1) .
Как определить тренд на Форекс?
Рассмотрим некоторые варианты или тактики с помощью которых можно определить тренд на рынке Форекс.
№1. Самый простой способ определить тренд на Форекс — с помощью инструмента . Строится она, для восходящего движения, на основании как минимум двух локальных минимумов, причем второй пик обязательно должен быть выше первого. Для нисходящего аналогично, но только по локальным максимумам. Для примера, смотрите рисунок ниже для восходящего тренда на Форекс:
№2. Второй способ определить тренда на Форекс, с помощью (МА). Например, на дневном графике (таймфрейм – D1), МА с периодом — 100 (100 дней). Если уровень цен находится выше МА, то движение восходящее, если ниже – нисходящее (смотри рис.):
№3. Третий способ, как определить тренд на Форекс, можно с помощью двух скользящих средних (МА1 и МА2). На дневном графике, период для МА1 (синяя) — 20 (20 дней — торговый месяц), МА2 (красная) — период 5 (5 дней — торговая неделя). Если МА2 находится выше МА1, то тренд — восходящий, если МА2 находится ниже МА1, тренд — нисходящий.
№4. Четвертый метод определить тренд на Форекс, нанести на график . Как помним, принцип работы этого индикатора состоит в том, что когда бары в окне индикатора пересекают уровень 0 снизу вверх, это говорит о том, что начинается восходящая тенденция, если сверху вниз — нисходящая.
Наконец, хочу заметить, для того чтобы более точно определить тренд на Форекс, нужно сочетать вышеуказанные способы между собой.
Удачи и до новых встреч на страницах форекс блога!
С уважением, Александр Сивер
Добрый день, уважаемые трейдеры! Сегодня поговорим о понятии, которое знакомо без исключения каждому из вас – о тренде! Что это такое, как определять его направление, какой он бывает – все это основы основ, которые в рамках данной статьи нам не интересны! О чем же тогда поговорим? О важнейшей на наш взгляд характеристике – силе тренда! Это то, что должен знать и уметь определять любой биржевой спекулянт, который хочет играть и выигрывать!
– это степень его продолжительности и стабильности. Определяется с помощью оценки объема операций, волатильности, восхождения/нисхождения, благодаря которым можно проанализировать реальные намерения быков и медведей.
Опытные трейдеры редко доверяют исключительно визуальному восприятию тренда, поскольку настроения продавцов и покупателей меняются очень стремительно. Для того чтобы принять решение об открытии позиции, нужно не только обнаружить зарождение новой тенденции, а еще и оценить ее силу. Если войти в рынок, поймав сильное движение, можно получить отличный профит. Цепочка зависимостей такая: чем сильнее тренд, тем дольше он будет длиться, тем сложнее его развернуть в противоположенном направлении, тем незначительней откаты и тем больше можно заработать.
Определить силу нового движения цены можно 3-мя способами:
С помощью трендовой линии.
С помощью поддержки/сопротивления.
С помощью индикаторов силы тренда.
Использовать первый способ очень легко, а показания его довольно точные. Во-первых, нужно протянуть трендовую линию по двум-трем максимумам (для медвежьего рынка) или минимумам (для бычьего). Во-вторых, оцените угол наклона. В-третьих, проанализируйте движение цены. Вывод: если угол близок к отметке в 45% и свечи (бары) «тянутся» к линии, то перед нами сильный тренд!
Второй способ тоже достаточно точный и его легко применять. Для того чтобы определить силу восходящего движения, нужно:
провести уровни сопротивления и поддержки,
оценить, как вела себя цена около них. Для бычьего рынка: если цена приблизилась к сопротивлению, откатилась, а затем пробила, то тренд – сильный. Если линия сопротивления не пробита после двух-трех попыток, то слабый! Движение на пробой формируется обычно 3-5 свечами. Для медвежьего рынка ситуация зеркальная: если цена снизилась до уровня поддержки, затем сделала откат, а потом пробила его, то можно говорить о силе медведей. Если же за 2-3 движения пробоя не произошло, то о слабости.
Третий способ оценки силы, является самым популярным среди трейдеров и занимает одно из основных мест в . Речь, конечно, идет об использовании индикаторов, показывающих силу тренда, то есть инструментов, которые графически или в процентном выражении указывают стабильность движения цены.
Как показывает практика, этот способ самый точный и удобный в использовании. Анализ по трендовой линии и сопротивлению/поддержке сопряжен с субъективностью трактования сигналов. Использование индикаторов лишено этого недостатка.
Сказать точно, сколько всего существует таких индикаторов, вряд ли получится. Различия между ними состоят в чувствительности, графическом отображении, типе, применимости на разных . Но в основу заложены одни и те же математические функции, о которых поговорим подробней.
Математика и функции
В основе технического анализа рынков лежат психология и математика. Первая утверждает, что трейдеры – это обычные люди, которые в похожих ситуациях будут поступать одинаково. Математика же предлагает инструментарий для числового и графического отображения их намерений.
Математические функции в разном сочетании заложены в основу любого индикатора. Инструменты для определения силы тренда обычно используют средне взвешенные показатели цены. Определяют среднюю цену с учетом объема операций. Это максимально точная характеристика, на которую не оказывает существенного влияния таймфрейм. Зависимость следующая: если средняя цена сделки выше цены за предыдущий период, то на рынке восходящее движение, сели наоборот, то нисходящее (рынок медвежий). Показателем силы является диапазон изменения: чем выше, тем сильнее тренд.
Для построения графика используются математическая функция скользящей средней. Числовые и графические показатели индикаторов силы тренда – это не что иное, как разница между средневзвешенной ценой текущего периода и прошлого, которая умножается на объем операций. Или другими словами совокупный прирост (снижение) денежного объема торговых операций.
Исходные данные индикаторов
Каждый участник рынка подбирает торговую стратегию «под себя»! Выбирает таймфрейм, торговый инструмент (акции, фьючерсы, опционы, валютные пары и прочее) и средства анализа (индикаторы, индексы и т.п.).
Прежде чем начинать использование индикатора для определения силы тренда нужно задать такие параметры:
метод, которым будет строиться скользящая средняя: простой, экспоненциальный, сглаженный, линейно взвешенный;
количество периодов, которое будет учитываться в расчете;
способ определения чувствительности;
временные отрезки, по которым происходит проверка данных.
Какие устанавливать, должен решить сам трейдер на основании стиля игры, таймфрейма и индикатора.
Средний DX (ADX) (для скальпирования).
CPM_3_CurrentPair (сила тренда в процентах).
Bears Power и Bulls Power.
Aroon (без перересовки).
SMA.
IVAR.
Индикатор тренда Ишимоку.
Теперь подробно рассмотрим каждый из них: особенности, как находить точки выход/выхода, анализировать силу тренда.
Средний DX (ADX): предсказывает будущее!
Особенности: для любого таймфрейма, осциллятор, без прорисовки по графику цены.
В нашем рейтинге лучших индикаторов для определения силы тренда, ADX занимает почетное первое место вполне заслуженно. Ведь он способен предсказывать силу едва зарождающегося движения, то есть работает на опережение, а не следует за ценой, что крайне важно для поиска точки входа в рынок.
Графически представлен тремя линиями: линия ADX, и две линии +DMI и –DMI. Они располагаются между уровнями 0 и 100. Большую часть времени они колеблются в диапазоне от 10 до 50. Если линия ADX опустилась до уровня 20 и ниже, то это свидетельствует о том, что на рынке флэт. Чем выше главная линия осциллятора, тем сильнее движение цены. Диапазон от 40 до 100 говорит о силе тренда, продолжении движения или прорыве психологического уровня поддержки или сопротивления.
Сильной стороной Average Directional Movement Index является то, что его можно применять на абсолютно любом таймфрейме: от торговли внутри дня до инвестирования. Сигналом к открытию позиции является пробой уровня 40 основной линией, к закрытию, снижение ниже этого уровня. Лучше избегать входа в рынок, если ADX не пробил отметку 40, а лишь коснулся ее. Это явный признак слабости тренда и возможной консолидации.
CPM 3 Current Pair: удачный апгрейд!
Особенности: отражает силу тренда в процентах или баллах, переделан с классического CurrencyPowerMeter.
Этот необычный индикатор очень удобен в использовании и легок в восприятии. Дело в том, что в отличие от прочих, показывает силу движения в процентах (или баллах). Но это еще не все! Визуально CPM 3 CurrentPair – это две цветные шкалы.
Одна более узкая – отражает ситуацию на младших таймфреймах, другая – более широкая – на старших! Это очень удобно! Индикатор показывает не только силу, а еще и направление тренда, что так же является существенным преимуществом.
Bears Power и Bulls Power: надежная классика!
Особенности: лучше использовать в паре, осцилляторы, визуально – гистограммы.
На самом деле это два отдельных индикатора! Bears Power нужен для анализа силы нисходящего тренда, а Bulls Power – восходящего. Правда, их советуют применять одновременно, потому что данные одного графика подтверждают данные другого!
Сила Медведей и Сила Быков – это индикаторы, разработанные гением трейдинга – Александром Элдером. Они являются противоположностью друг к другу. В основе – экспоненциальная скользящая средняя (EMA) с периодом 13 и экстремумы цены. Разница между максимальной ценой и EMA характеризует силу быков. Разница между минимальной ценой и EMA – сила медведей.
Гистограмма индикаторов строится относительно уровня 0. Когда сильны быки, Bulls Power располагается выше нуля, когда слабы – ниже. Если на рынке господствуют медведи, то Bears Power расположен ниже уровня 0. Если инициативу перехватывают быки, то выше. Лучше всего использовать их вместе со скользящей средней, которая будет подтверждать сигналы индикаторов и указывать направление тренда.
Лучшее время для входа характеризуется:
восходящим движением EMA;
Bears Power растет и приближается к нулю, но еще не достиг его;
Bulls Power растет и находится выше линии нуля;
наличием дивергенции быков.
Лучше не открывать позицию, если Сила Медведей уже находится в положительной зоне.
Закрывать позицию стоит если:
ЕМА снижается;
Сила Быков приближается к отрицательной зоне;
Как видите, все довольно просто. Главное, чтобы показания индикаторов не противоречили друг другу.
Aroon – ранний свет зари без перерисовки!
Особенности: осциллятор, без перерисовки, отражает силу тренда и прогнозирует разворот цены, подходит для любого таймфрейма.
У каждого трейдера есть инструменты технического анализа, которыми он предпочитает пользоваться. И это не странно! Так каждый индикатор отражается по-своему. Многие из них рисуют линии непосредственно на графике цены, другие выводят результаты анализа под ним. Такие называют индикаторами «без перерисовки».
Самым удобным среди инструментов без перерисовки является Aroon. Он заслужил приверженность армии трейдеров. Разработан американцем индийского происхождения. Название дал автор. В переводе с санскрита Aroon означает «ранний свет зари». Это название очень точно отражает суть инструмента. Ведь кроме способности отражать силу тренда, он способен «предсказать» новое движение, еще на его «заре».
Индикатор представлен двумя линиями: Aroon up (синяя) и Aroon down (красная), которые являются отражением количества временных интервалов между появлениями экстремумов цены. Из этого следует, что единственным существенным параметром, который должен установить трейдер перед началом применения, – это период расчета. По умолчанию установлено значение параметра – 14. Если торговля ведется на дневных свечках, то можно его не менять. Если же трейдер собирается торговать внутри дня, то значение надо изменить на 25.
Значимыми уровнями для Aroon являются 30, 50 и 70, при пересечении которых он будет давать сигналы к открытию позиции.
Возможные варианты расположения красной линии:
между 70 и 100 – сильный восходящий тренд;
между 50 и 70 – высокая вероятность возникновения сильного восходящего движения;
между 30 и 50 – слабый тренд.
от 0 до 30 – консолидация.
Возможные варианты для синей:
между 70 и 100 – сильный нисходящий тренд;
между 50 и 70 – высокий потенциал сильного нисходящего движения;
между 30 и 50 – слабый тренд.
от 0 до 30 – консолидация цены.
Пользоваться индикатором Арун просто, сигналы его очень точные и своевременные. Вероятность запаздывания сигнала существует только тогда, когда происходит резкое изменение цены. Но это слабость любого индикатора.
SMA: все гениальное просто!
Особенности: трендовый индикатор, гасит рыночные «шумы».
SMA – это простая скользящая средняя. О принципах расчета мы говорили ранее. Если прочие индикаторы используют в расчете средние показатели в сочетании с прочими параметрами, то SMA оперирует непосредственно значениями цены. Какую именно цену использовать решает трейдер, но чаще всего выбирают данные закрытия.
Кроме того, перед использованием нужно установить период расчета. Это означает, что нужно выбрать количество значений, по которым будет рассчитываться среднее значение. Это влияет на чувствительность индикатора. Чем больше период, тем меньше индикатор реагирует на изменение цены. И наоборот, меньший период, дает большую чувствительность.
SMA нивелирует моментные решения продавцов и покупателей. Отражает только общие настроения, что позволяет принимать решения на основании реальной ситуации, которая сложилась на рынке.
Для того чтобы определить силу тренда, нужно провести две вертикальные линии на графике: через текущую свечу и двадцатую влево от нее. Теперь определите значения цены в точках пересечения скользящей средней с вертикальными линиями. Вычитаем из большего меньшего. Условно назовем это число переменной «А».
После чего наступает самый сложный момент – определение референсного значения этого параметра для данного вида торгового инструмента (валютной пары, акции, опциона и т.д.). Делать это придется опытным путем. То есть нужно сделать несколько таких «замеров» за разные периоды и вычислить нормальное значение (переменную В).
Единственным существенным недостатком простой скользящей средней является то, что все значения цены равны по значимости. Многие трейдеры не одобряют этого, так как считают, что более старые по времени цены должны быть менее существенными! Этого недостатка лишена экспоненциальная средняя.
IVAR: сложные алгоритмы – простой результат!
Особенности: индикатор на основе индексов вариации, без прорисовки, определяет только силу тренда, но не направление.
Для того чтобы понимать суть алгоритма, с помощью которого ведется расчет индикатора, нужно иметь представление о том, что такое «фрактальная временная функция». Но понимание сути не обязательно для эффективного его использования, поэтому мы не станем вдаваться в подробности, а поговорим сразу об использовании этого инструмента технического анализа.
IVAR не рисует на графике цены. Данные отражаются в отдельном окне. Перед началом работы устанавливается только степень, в которую будет возводиться двойка для расчета индекса вариации (по умолчанию 5) и количество баров в текущем таймфрейме (по умолчанию 1000).
ivar индикатор
График индикатора – это линия, которая колеблется относительно уровня 0,5. Если она находится ниже его, то тренд сильный, если выше – слабый, скорее всего рынок вошел во флэт. В периоды, когда линия максимально приблизилась к значимому уровню, лучше не открывать позицию, это ситуация неопределенности.
Поскольку IVAR не позволяет определить направление тренда, то его рекомендуется использовать с другими инструментами анализа, чтобы добиться максимальной отдачи. Например, он хорошо «работает в паре» с индикатором Rubicon.
Ichimoku Kinko Hyo – японское качество для анализа рынка!
Особенности: трендовый индикатор, используют самостоятельно без дополнительных аналитических средств.
Это не просто индикатор, который позволяет определить силу тренда, он дает возможность комплексно оценить сложившуюся на рынке ситуацию по конкретному торговому инструменту. Довольно сильно рисует на графике цены, поэтому не понравится трейдерам, которые предпочитают индикаторы без прорисовки.
Установив Ишимоку на график, участник рынка увидит:
Быструю линию (Tenkan-sen).
Медленную линию (Kijun-sen).
Линия закрытия свечи, которая скорректирована на период, установленный для расчета медленной линии (обычно 26).
Облако Ишимоку, которое состоит из заштрихованной области и линий поддержки и сопротивления (Senkou Span A и Senkou Span B).
А теперь обо всем по порядку!
Быстрая средняя и медленная средняя позволяют оценить текущее положение на рынке и найти точки для входа и выхода. Сигнал на покупку актива – быстрая пересекает медленную линию снизу вверх. Когда происходит наоборот, пересечение сверху вниз – это сигнал к продаже. Линия закрытия нужна для определения долгосрочной тенденции на рынке.
Силу тренда определяют с помощью облака. Его цвет зависит от того какая линия находится сверху: Senkou Span A или Senkou Span B. Если выше расположена В, то облако окрасится в оранжевый цвет, если А – в розовый или голубой в зависимости от торгового терминала! Оранжевый цвет – показатель медвежьего рынка, розовый (голубой) – бычьего. Признаками слабости тренда является то, что облако очень тонкое и цена находится около него или пробила его. Возможен разворот тренда. Когда свечи (бары) располагаются внутри облака, это свидетельствует о флэте. Признак сильного тренда – это расширяющееся облако, от которого отдаляется график цены.
Индикатор Ишимоку сложный только на первый взгляд. Если его изучить, то он станет мощным оружием трейдера на нелегком поприще биржевого дела.
Сильный тренд – это золотая жила для каждого трейдера. Определить направление и «серьезность» зарождающегося движения помогают индикаторы силы тренда. Бесценный опыт и практика многих поколений биржевых спекулянтов подарил нам богатый инструментарий для анализа рынка и важнейшей его составляющей. Выбор настолько велик, что каждый трейдер может подобрать индикатор «по вкусу»: с прорисовкой и без, график или шкалу с процентами. Решать, чем пользоваться только вам! Главный показатель правильного выбора инструмента анализа – неуклонно растущий депозит.
