Наверное, каждому трейдеру известно о стратегии «VSA». Наверняка проскакивала информация об объемах и, что ими можно умело управлять. Кстати, вы в курсе, что применяя стратегию VSA, можно точно войти в рынок? Каким образом? Читайте этот материал до конца!
В основе торговой стратегии «VSA» лежат уровни сопротивления и поддержки. Именно на них обычно наблюдается коррекционное движение рынка, а также возможный переломный момент долгосрочного или среднесрочного трендового движения.
Кроме того, не стоит забывать, что эти уровни могут быть пробиты, а цена продолжит своё движение до следующего уровня. Применяя ТС «VSA» Вы будете торговать не только по сильным уровням сопротивления и поддержки, помимо этого понадобиться обращать внимание на биржевые объемы. Только используя эту связку (уровни сопротивления и поддержки вместе с объемами) получиться неплохо, прогнозировать дальнейшее движение цены.
Не будем медлить, и попробуем рассмотреть, как именно можно с помощью объемов, а также уровней сопротивления и поддержки определить, когда лучше всего открыть сделку, при минимальном риске.
Если взглянуть на этот ценовой график по валютной паре AUD/USD с рабочим таймфреймом Н1, то увидим, что высокий объем обозначен цифрой 1 (как видите, он сумел остановить падение цены). Таким образом, сформировался некий сильный уровень поддержки (он обозначен цифрой 3). А цифрой 2 обозначен объем, который двинул цена повторно к уровню поддержки. Как видно, когда повторно цена подошла к уровню, то предыдущий объем был ниже, чем следующий. Это говорит о вероятном развороте цены.
После этого мы можем наблюдать разворот цены и совершение продолжительного коррекционного движения порядка 1500 пипсов (по 5-значным котировкам). Стоп-лосс следовало выставить ниже линии поддержки на 150 пипсов. Таким образом, у нас получлось неплохое соотношение риск к прибыли, порядка 1:10:
Давайте теперь рассмотрим возможный вариант, когда цена пробьёт уровень поддержки и дальше продолжит своё нисходящее движение.
Часовой график валютной пары EUR/USD показывает уровень сопротивления (обозначен цифрой 3). Это уровень на высоких объемах пыталась пробить цена. Но высокий объем всё-таки сумел пробить уровень сопротивления. Он обозначен цифрой 1. Затем можем наблюдать тестирование уровня сопротивления незначительным объемом, обозначенным цифрой 2. Потом последовало восходящее движение.
Мы видим, что в этом примере, как и в первом, можно было выгодно войти в рынок с минимальным риском и приличным потенциалом прибыли.
Применяя на практике торговую стратегию «VSA», которая основана на анализе уровней поддержки и сопротивления, а также объемов, можно выгодно заходить в рынок и получать достойную прибыль!
Что Вы сможете узнать на трансляции?
Если Вы желаете узнать о различных нюансах стратегии «VSA», тогда ждем вас на открытой трансляции, которую будут проводить опытные преподаватели Академии Форекса на канале YouTube.
Что можно узнать на трансляции?
- Более глубокое изучение торговой стратегии VSA (как проводить анализ рынка, а также использовать эту торговую тактику на деле).
- Каким образом, отрабатываются уровни сопротивления и поддержки в данной ТС.
- Как применять биржевые объемы.
- Также будет показана правильная расторговка отбоев от уровней.
- Нахождение точек входа после пробоя уровней ценой, для максимально точного входа с минимальными рисками.
Потратив час на изучение торговой тактики VSA, Вы сможете пополнить свою копилку торговых стратегий еще одним Граалем, который отрабатывает себя на все 100%!
Звучит здорово, правда? Тогда зачем тянуть время и ждать, когда подвернется еще одна возможность?
Смотрите нашу трансляцию прямо сейчас и становитесь настоящим профессионалом на валютном рынке вместе с Pro-TS!
Учиться и зарабатывать просто с Pro-TS!
Статью подготовил
трейдер Pro-TS
В чем проявляется движущая сила любых финансовых площадок? Если вы затрудняетесь в том, чтобы (не задумываясь) ответить на поставленный вопрос, а также уже совершаете торговые операции, тогда вам срочно необходимо внимательно ознакомиться с кратким курсом объемного анализа рынка. Не зная механики ценовых колебаний, трейдер не сможет добиться впечатляющих результатов.
Естественно, трейдер может выбрать любой метод анализа рынка:
- Опираться строго на новостные показатели.
Однако, не зная закона спроса и предложения, который работает независимо от выбранного метода торговли, ваши сделки не будут полноценными. Дополнительно противоборствующие силы станут непреодолимой преградой на пути становления успеха в трейдинге. О чем идет речь? Давайте для большей наглядности приведем пример!
Сила земного притяжения совершенно не зависит от верования человека. Нравится вам или нет, однако если спрыгнуть со второго этажа, то человек мгновенно окажется на земле. Подбросьте мячик вверх – произойдет аналогичный процесс. Любые предметы притягиваются земным притяжением. Абсолютно не имеет значения, верит человек в подобные силы или нет. Совершив определенный набор действий, рано или поздно вы оказываетесь на твердой поверхности.
Подобно силе притяжения и на финансовых площадках существуют собственные законы. Как правило, они работают в автономном режиме (независимо от действий биржевых участников и их субъективной оценке). Существуют два пути или варианта решения проблемы:
- Во-первых, вы изучаете представленную информацию и улучшаете свою финансовую деятельность путем воплощения полученных знаний в реальной торговле. Таким образом, нарабатывая необходимые биржевые навыки. Дополнительно вы научитесь классифицировать продавцов и покупателей по группам и предсказывать будущее действие динамического или статического крупного игрока.
- Во-вторых, некоторые трейдеры отказываются воспринимать объективную картину, искажая своим субъективным мнением любые законы рынка. В таком случае спрос и предложение начнут работать против трейдера, который не желает признавать собственные ошибки. Естественно, что подобное отношение приводит к череде отрицательных сделок и полному обнулению оборотного капитала.
Demand and Supply
Не стоит удивляться названию английского подзаголовка, его дословный перевод – это СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Любые финансовые площадки движутся под действием подобных противоборствующих сил.
Основы механики ценообразования на любых финансовых площадках
Внимание! Любое аномальное поведение цены формируется благодаря присутствию или отсутствию спроса и предложения. На практике описанное умозаключение работает следующим образом.
Представьте любой базовый актив. Если присутствует динамическое значение спроса на фоне заниженного предложения, тогда что будет происходить? Верно, цена начнет увеличиваться в поисках нового предложения. Как только продавцы будут обнаружены, наступит обратно пропорциональная фаза, а ценовое значение начнет искать поддержку со стороны покупателей.
Когда противоборствующие силы находятся в равновесии, на графике формируется «боковик», цена движется по образованному диапазону. Баланс нарушается при отсутствии предложения или спроса. В таком случае цена пробивает один из значимых уровней поддержки или сопротивления и стремится к поиску новых сил. Описанные законы являются виновниками любого торжества: как «бычьего», так и «медвежьего» тренда.
Механика финансовых площадок всегда будет подчиняться одной движущей силе – закону спроса и предложения. Как на фоне присутствия, так и в периоды отсутствия Demand and Supply вы будете наблюдать аномальное поведение цены. Чем быстрее трейдер начинает выявлять намерения покупателей и продавцов, тем прибыльней и менее рискованной становится торговля.
Описанные основополагающие аспекты являются фундаментом. В зависимости от рыночной фазы он присутствует или отсутствует на финансовых площадках или отдельно взятых базовых активах и производных инструментах. Как правило, законы спроса и предложения находятся, определяются и просматриваются на любом временном интервале, независимо от выбранного периода рабочего таймфрейма.
Каждый бар, отображающий следы сделок между покупателями и продавцами, наглядно демонстрирует эффективность объемного анализа. Благодаря этому вы получаете великолепную возможность не только рассматривать общую картинку, но и скрупулезно изучать перемещение противоборствующих сил. Таким образом, трейдеры достигают полноценной гармонии с рынком и увеличивают КПД по определению качественных точек входа.
Активность любых финансовых площадок как напрямую, так и косвенно зависит от взаимодействия таких противоборствующих сил, как спрос и предложение! В свою очередь, объем является связующим звеном и демонстрирует меру активности покупателей и продавцов.
Volume – доступная для обозрения величина, указываемая под ценовым графиком или устанавливаемая сбоку как дополнительный индикатор. Второй способ особенно актуален для валютных трейдеров, не имеющих возможности просматривать объем как стандартное приложение к ценовому графику.
В чем заключается суть метода Volume Spread Analysis?
Благодаря наторгованному объему у трейдера появляется великолепная возможность определять коэффициент интереса других участников рынка, проявляемый на определенном временном интервале. Многие трейдеры не включают данную концепцию в торговый алгоритм. Как следствие, они совершают необдуманные поступки, приводящие к потере денег и неполноценному изъятию прибыли по текущей позиции.
Степень активности и интереса долгосрочных и краткосрочных инвесторов к рынку или отдельному финансовому инструменту определяется сугубо аномальным поведением объема, который проявляется на любом временном интервале. Однако основная сложность возникает при определении активности. Как правило, один показатель объема может вызвать совершенно разные поведенческие характеристики цены: падение, рост и неизменное состояние.
Возникает вопрос: как на фоне активности объемов определить заданные маршруты покупателей и продавцов, которые в соответствии с заданным дисбалансом вызовут рост, падение и «боковик» ценового значения? Всегда рассматривайте показатели объема совместно с образованным ценовым диапазоном (спредом). Естественно, подобный анализ необходимо проводить на временном интервале, который непосредственно интересен вам для заключения сделок.
Дополнительно обращайте внимание на цену закрытия как последнего, так и предыдущего бара. Как правило, последняя цена вам наглядно продемонстрирует, к чему привело аномальное поведение объемов. В цене закрытия отображаются все результаты активности покупателей и продавцов. Они находились в жестком противостоянии, чтобы увеличить, уменьшить или оставить неизменной цену торгуемого базового актива.
Например, представьте график любого эмитента с часовым временным интервалом. Получается, что один бар формируется на протяжении одного часа и (соответственно) является результатом активности спроса и предложения за выбранный временной период. На фоне сильно возросшего объема цена закрытия оказалась ниже середины бара. При этом предыдущие бары показывали положительный баланс и увеличивали цену.
О чем говорит описанный показатель, рассматриваемый в контексте со спредом? Прямое свидетельство того, что проявленной силы покупателей не хватило для дальнейшего ценового прогресса. Естественно, под тяжестью предложения закрытие бара произошло ниже середины сформированного спреда. Благодаря этому можно предвидеть развитие дальнейшей ситуации, что актив вскоре начнет строить разворотный паттерн и менять направление текущего тренда.
Рыночные операторы
Начните фильтровать любые жизненные сферы, которые привязаны к деятельности по созданию товарооборота с последующим накоплением денежных средств. Тогда вы обнаружите, что любой бизнес складывается из дилетантов, любителей и профессиональных участников.
Подобное умозаключению применимо к любой отрасли нашей жизни: производство мебели, продажа техники и одежды, предоставление различных услуг. Всегда найдутся люди, являющиеся профессионалами своего дела. Благодаря этому им удается увеличивать товарооборот за счет удержания старых клиентов на фоне привлечения новых покупателей.
Такие люди имеют общее связующее звено, которое их объединяет. Свой бизнес они воспринимают как деятельность, в которой являются профессионалами. Благодаря этому подобные специалисты доминируют над простыми обывателями, пытающимися познать суть успеха в конкретном виде бизнеса.
Финансовые рынки не являются исключением из правил, в этом бизнесе также присутствуют профессиональные участники, работающие на высшем уровне. Естественно, они обыгрывают новичков и обыкновенных трейдеров, которые выбрали биржевые площадки в качестве хобби или дополнительного заработка.
С этим моментом все понятно! Остается определить, каких рыночных участников можно назвать профессионалами биржевой и валютной деятельности? Как правило, к ним относятся крупнейшие банки и финансовые институты. В чем заключается их основная работа? Описанные «киты» рынка проводят сложные рыночные операции с целью увеличить текущее состояние оборотного капитала и показать необходимый процент доходности на инвесторский портфель.
Проще говоря, являются профессиональными спекулянтами, зарабатывающими на ценовых колебаниях рынка (как краткосрочного, так и долгосрочного характера). Они не проявляют фундаментального интереса к торгуемому активу, главное – купить дешевле, а продать дороже. Дополнительно можно совершить обратно пропорциональную сделку. Вначале продать базовый актив или производный инструмент с дальнейшим расчетом откупить его по заниженным ценам.
Интересы финансовых институтов полностью совпадают с целями обыкновенных трейдеров. Однако основная разница заключается в том, что они формируют 80% активности на любых биржевых площадках. В среде биржевиков описанных игроков называют следующим образом:
- Операторы.
- Инсайдеры.
- «Киты» рынка.
- Финансовые институты.
- Синдикаты.
Однако вас, как среднестатистического спекулянта, должна, в первую очередь, волновать безопасность и комфортность заключаемых сделок на фоне проводимых торговых операций. Необходимо уметь распознавать наличие активности или ее отсутствие в торгуемом активе, которая вызвана большими игроками. Их профессиональным долгом является проведение рыночных манипуляций с целью отбора денежных средств у других участников рынка.
Как отыскать ключ, который предоставит информацию о происходящей ситуации на биржевых площадках?
Наверняка вы догадались, что нашим секретным оружием является объем в совместном взаимодействии со спредом, который формирует ценовой диапазон на следах покупателей и продавцов. Благодаря этому мы получаем цены открытия, закрытия, подкрепленные максимумами и минимумами бара, который торгуется в определенных условиях временного интервала. Подобная обстановка задает фон заключаемых сделок и помогает определить действия «китов» рынка.
Volume Spread Analysis является единственным методом, который позволяет определить позиции и настроение финансовых институтов относительно рынка и выбранного для спекуляции базового актива.
Запомните следующее важное умозаключение:
«Независимо от размера оборотного капитала, профессиональные участники не могут манипулировать ценой или контролировать ее поведение в долгосрочной перспективе. Однако они не упускают любые возможности, которые приведут к заветной цели по извлечению денег с депозитов других участников рынка. Описанное правило уясните раз и навсегда!»
Сильные игроки против слабых участников рынка
Правила рынка одновременно суровые и простые, напоминающие эволюционную гонку выживания между доминирующими видами млекопитающих на планете Земля. Финансовые площадки также являются ареной природного отбора. Сильные игроки выявляют слабости биржевой толпы и при помощи различных схем манипуляций вынуждают других участников рынка добровольно отдавать деньги профессиональным коллегам.
Теперь вы понимаете, что для того, чтобы зарабатывать деньги на фондовом или валютном рынке, необходимо пополнять ряды сильных игроков, избегая привычек и поведенческих характеристик слабых. Как правило, 90% трейдеров не могут побороть собственную эмоциональность. Не проявляют железную дисциплину и имеют субъективное мировоззрение по отношению к рыночным операциям.
Они самостоятельно создают все нужные условия, чтобы денежные средства с их депозита перетекали на торговые счета профессионалов и финансовых институтов. К слабым игрокам принадлежат спекулянты, непосредственно подверженные поведению толпы. Любят собирать слухи, придерживаться мнения различных аналитиков, используют чужие торговые сигналы без предварительного анализа рынка.
Чем вызвано подобное поведению? Страхом признать собственные ошибки. Дополнительно появляется великолепная возможность обвинить кого угодно в отрицательном результате, чтобы не признавать собственного халатного отношения. Человеческий фактор определенно не предсказуем и удивителен, особенно тогда, когда дело касается биржевой торговли.
Слабые игроки склонны допускать многочисленное количество ошибок. Складывается впечатление, что они специально принимают подобные решения, чтобы прочувствовать всю тяжесть последствий на личном опыте. Однако это происходит на фоне отсутствия анализа с последующей работой над ошибками. Ежедневно повторяются одинаковые действия в надежде получить разные результаты.
Именно благодаря бездумным поведенческим характеристикам толпы маркетмейкеры всегда в прибыли. Естественно, остальные участники остаются у разбитого корыта на фоне «уплывающих кораблей». Как правило, манипуляции являются следствием необдуманных поступков толпы.
Однако случаются моменты, когда и маркетмейкеры выбирают неправильную позицию и тактику торговли. Таким образом, они несут убытки, которые оправданы правилами риск-менеджмента. В редких случаях со стороны управляющего менеджера крупного хедж-фонда допускается глубокая просадка депозита. В основном большие потери случаются на фоне противостояния с другим финансовым институтом при удержании значимого уровня поддержки или сопротивления.
Как происходит образование «бычьего» и «медвежьего» рынка?
Давайте начнем с формирования «бычьего» рынка. Как правило, его зарождение происходит на фоне значительного перехода базового актива от слабых игроков к конкретному финансовому поводырю.
В свою очередь, «медвежий» рынок является зеркальным отражением «бычьего» тренда. Образуется в непосредственный момент, когда крупный игрок производит незаметный трансфер накопленного актива всем биржевым участникам. Стоить отметить, что описанные фазы скрыты от обыкновенных трейдеров. Выявлять подобные схемы сложно, необходимо хорошо разбираться в законе спроса и предложения.
Принцип манипуляции №1
Отрицательный новостной фон вызывает у слабых игроков паническое поведение и страх. Догадываетесь, какие дальнейшие действия начинает предпринимать биржевая толпа? Совершенно верно! Наблюдая за падением рынка, начинаются массовые продажи, предложение становится невероятно больших объемов.
- В подобных ситуациях всегда задавайтесь вопросом: какой спрос поглощает поданные объемы предложения? Кто стоит на противоположной стороне сделки?
Принцип манипуляции №2
Как правило, непрофессиональные участники рынка всегда пропускают начало формирования «бычьего» рынка. Далее они начинают испытывать чувство жадности в момент, когда уже произошло значительное увеличение цены. Боясь остаться в зоне безбилетных пассажиров, которые, как вы знаете, по сложившейся традиции провожают «уплывающие корабли». На фоне повышенной нервозности, вызванной инстинктом доминирования, слабые игроки приходят к умозаключению, что они пропускают тренд. Естественно, описанная ситуация приводит к массовым покупкам на пике «бычьего» рынка.
- Задайте себе вопрос: кому выгодно занять противоположную сторону сделки и совершать массовые продажи?
Из описанных примеров необходимо сформулировать следующее умозаключение и вписать его в торговый алгоритм как фундаментальное правило №1. Если вы проигнорируете изложенную ниже аксиому, то существует большая вероятность, что ваши поступки начнут совпадать с поведением слабых игроков. Таким образом, вы автоматически подвергаете все будущие сделки отрицательному математическому ожиданию.
- Перед открытием позиции 100 раз подумайте, у каких игроков вы производите покупки и кто поглощает ваше предложение?
Отсюда сразу вытекает следующее правило, наглядно свидетельствующее, что истинная рыночная слабость образовывается на фоне роста. Естественно, настоящая сила активно проявляется на падении рынка или другого базового актива. Одно правило является зеркальным отображением второй аксиомы.
Только не вздумайте описанное выше умозаключение использовать как шаблон, подставляя его под сформировавшиеся рыночные тенденции. Не всегда рост является прямой предпосылкой к падению и наоборот. Чуть позже мы скрупулезно разберем указанные моменты. Ваша задача – воспринимать полученную информацию как объективную реальность, а не следовать субъективному видению рынка.
Секреты накопления и повторных распределений
Все ранее описанные правила на ценовом графике отображаются последовательными фазами накопления и распределения. Они являются историческими следами заключенных сделок между покупателями и продавцами. Картинка наглядно демонстрирует наличие четырех фаз: две являются основными, а оставшиеся две приравниваются к второстепенному значению:
- Накопление.
- Распределение.
- Повторное накопление.
- Повторное распределение.
Схему перераспределения рыночных сил вы ежедневно наблюдаете на просматриваемых графиках. Естественно, мы не замечаем тех вещей, о существовании которых ранее и речи идти не могло. Внимательно изучите картинку, представленную в виде шаблона, и старайтесь всегда отыскать 4 фазы в реальной биржевой торговле.
Вначале вы будете испытывать трудности – это предсказуемое поведение при изучении любого нового материала. Однако далее выработается определенный автоматизм, позволяющий каждый график рассматривать с точки зрения накопления и распределения противоборствующих сил.
Как большие игроки накапливают и распределяют активы?
Запомните: принципы работы закона спроса и предложения работают на любых финансовых площадках. Они применимы к различным временным интервалам. Единственным, что подлежит изменению, является внешний вид, который по-разному будет отображаться на ценовых графиках. Таким образом, большие игроки маскируют следы совершенных действий, чтобы другие профессиональные участники рынка не становились безбилетными пассажирами движущегося поезда.
Финансовые институты, осуществляя набор позиции в фазе накопления, будут удерживать рост цены. Это необходимое условие, предназначенное для того, чтобы не демонстрировать остальным игрокам свою необходимость в предложении и желании переместить рынок в следующий ценовой диапазон.
Запомните: крупные игроки всегда набирают позицию, используя лимитные ордера, которые позволяют формировать уровень поддержки и небольшими порциями накапливать требуемое количество объемов. При этом образовывается ценовая консолидация, впоследствии дающая мощный трендовый импульс.
В фазе распределения накопленные объемы передаются слабым держателям еще незаметнее, чем происходит накопление. Продажи также осуществляются от лимитных ордеров на фоне инерционного подъема цены, пока слабые игроки предполагают, что тренд находится в расцвете сил. Проще говоря, биржевая толпа покупает и продает слишком поздно по отношению к профессиональным игрокам. Вот и происходит замкнутый круг на фоне субъективного мышления и таких эмоциональных пороков: страх, жадность, тщеславие, надежда и отсутствие желания признавать ошибки.
О чем молчат индикаторы объема?
На сегодняшний день среди многочисленного разнообразия технических инструментов существуют уникальные индикаторы, определяющие значение объема. Наверняка вы знаете о подобных инновациях или догадывались о наличии на финансовых рынках описанных механизмов. Хотим выразить объективную точку зрения успешных биржевых деятелей, которые неоднократно использовали столь будоражащие сознание вспомогательные инструменты технического анализа.
Как правило, работа таких индикаторов основывается на специальных формулах, в которые подставляются интересующие значения объема. Далее начинается вычислительный процесс, и мы получаем требуемую информацию. Однако любые индикаторные механизмы с целью сглаживания лишнего шума производят усреднение показателей объема. Естественно, вы получаете искаженную картинку, которая трактуется недостоверными рыночными показателями. Получается игра в испорченный телефон, когда в конечном результате до вас доносится информация, являющаяся далекой копией первостепенного источника.
Как-то гуру финансовых рынков попросили выразить собственное мнение по поводу различных индикаторов и торговых стратегий, основанных на показателях сложных математических алгоритмов. Естественно, профессионалы биржевой игры обладают глубоким объективным пониманием всего происходящего между покупателями и продавцами. Свой ответ он предоставил в следующей форме:
- Трейдеры предполагают, что в хедж-фондах работает огромное количество дизайнеров, которые целыми днями занимаются раскраской биржевых линий в разнообразные цвета. Однако они полностью сосредоточены на показателях объема. Больше управляющие менеджеры ничем не интересуются.
Полагаем, что сделанное умозаключение не требует дополнительных разъяснений и аргументированного доказательства. Индикаторы были, есть и останутся вторичными значениями, которые преподносят искаженную и запоздалую информацию. Используя индикаторы, вы имеете еще больше шансов занять место очередного слабого игрока, который покупает на пике «бычьего» рынка, а продает на чрезмерно перепроданном.
Сосредоточьтесь на первостепенных показателях графика: цена, объем и спред между максимальным и минимальным показателем бара на выбранном отрезке временного интервала. Благодаря этому вы научитесь классифицировать законы спроса и предложения, а также выявлять больших игроков, открывая позиции только возле значимых психологических уровней поддержки и сопротивления.
Почему в объемном анализе предпочтительнее использовать однотонные бары?
Прежде всего, потому что объемный анализ был основан именно на графиках, которые отображают следы покупателей и продавцов в барах. Применяя свечной анализ, вам будет не доступен такой важный показатель, как цена закрытия. Например, последователи Volume Spread Analysis рекомендуют для достоверности подаваемой информации использовать бары, которые отображают только цену закрытия. При этом цена открытия полностью исключается как ненужный элемент объемного анализа.
Выберите один цвет баров (например, зеленый) на черном фоне графика. Благодаря этому вы сможете избежать многочисленного количества ментальных ловушек. Как правило, они вызваны неверным суждением о происходящей ситуации между покупателями и продавцами.
Запомните: красная свеча не всегда отображает превосходство предложения на определенном временном интервале. Аналогичная ситуация с зеленой, которая только на фоне поданного цвета не демонстрирует тенденцию агрессивных покупок. Поэтому соблюдайте особенную бдительность, уважаемые трейдеры, и делайте правильный выбор. Всем объективного мышления и профитных сделок!
Методика, заложенная в индикатор VSA, дает возможность поймать моменты входа в рынок крупных объемов, которые обеспечивают сильный ценовой импульс, и на нем даже мелкий игрок может «ухватить» свой кусочек прибыли.
Именно нарушение баланса «спрос/предложение» создают рыночное движение цены. Анализ торговых объемов позволяет выявить активность так называемых «умных» (профессиональных) денег, то есть вовремя увидеть текущие настроения рынка и войти в рынок в направлении крупных игроков.
Под торговым объемом фондовый и фьючерсный рынок понимают количество акций/контрактов, проданных/купленных или открытых/закрытых за определенный период, чаще всего – торговый день.
На рынке Форекс реальные торговые объемы оценить нельзя. Для анализа доступен так называемый тиковый объем, то есть простое количество торговых операций, совершенных в единицу времени. Правда, без четкой суммы и направления, поэтому оценить объем можно только по взаимной динамике ценовых баров.
Результат анализа объемов должен показать или силу рынка, или его слабость. Бычий (сильный) рынок означает, что ценовое движение участниками поддерживается. Медвежий (слабый) рынок означает снижение интереса к рынку, то есть – или продаем, или находимся вне рынка.
Методика VSA анализирует следующие понятия:
- Спред – полный ценовой диапазон бара (от max до min) или ширину волатильности (насколько активно ведется торговля за текущий период).
- Цены открытия/закрытия ценового бара (окончательные ценовые решения игроков).
- Торговый объем в связке с динамикой спреда и ценой закрытия (в какой части бара происходит его закрытие).
Методика VSA основана на анализе следующих моделей:
- Характеристики баров (спред, цена закрытия, объем).
- Ценовые фигуры (паттерны из нескольких баров).
- Фазы рынка (комбинации баров+фигуры).
Примеры типовых комбинаций VSA:
В теории объемы спроса/предложения должны совпадать, иначе рыночные заявки вообще не будут выполняться. Чем больше спрос, тем быстрее будут исполнены заявки по низким ценам, то есть рынок должен расти. При достижении точки равновесия большое предложение давит на рынок (сверху вниз), то есть будет расти объем предложения (продаж). Чем больше участников будут продавать, тем сильнее медвежьи настроения.
Самый распространенным форекс-инструментом оценки тикового объема считается индикатор BetterVolume, который достаточно правильно оценивает параметры волатильности и объема. В методике индикатора учитываются все популярные свечные комбинации, которые индикатор визуально цветом и высотой гистограммы.
Основные цвета, появляющиеся на гистограмме индикатора:
- Голубой (или синий) – торговых рекомендаций нет.
- Желтый (или оранж) – свечи малого объема: отсутствие маркетмейкеров на рынке, то есть – или тренд заканчивается, или нужно готовится к коррекции.
- Ярко-красный – формируется бычья свеча (большой спред + большой объем): ждем начала растущего тренда или окончания (или коррекции) тренда медвежьего.
- Ярко-зеленый – обычно формируется перед «умиранием» тренда: малый ценовой диапазон при большом реальном объеме.
- Белый – начало падающего тренда (а также в период коррекции) или конец бычьего тренда: большой медвежий диапазон + большой реальный объем.
- Фиолетовый (или темно-красный) – очень редкая комбинация: формируется ряд однонаправленных свечей большого реального объема.
В комплекте с гистограммой индикатор использует среднюю с периодом 100 (параметр можно менять) в роли дополнительного фильтра – сигнал будет более надежным при пересечении со столбцами гистограммы. Обычно выполняется анализ 20-ти предыдущих свечей, что достаточно эффективно на любом периоде.
Правда, индикатор иногда выдает некие нелогичные сигналы, чаще всего, на спекулятивном рынке, например, если перед сигналом была закрыта свеча с большим телом. Тем не менее, индикаторы VSA обычно опережают большинство традиционных инструментов (даже тщательно подобранные стохастики), особенно перед возможной коррекцией или в конце текущего тренда. Цветовое (а иногда и звуковое) выделение ключевых сигналов привлекает трейдера, заставляя его более внимательно следить за рыночной ситуацией.
Индикаторы VSA вряд ли могут быть основой торговой системы, но анализ объемов является ее необходимой составляющей. Такие инструменты свободно комбинируются практически со всеми типами индикаторов и включаются в любую стратегию в качестве фильтра «ложных» сигналов. Это позволит двигаться строго в направлении возможной прибыли вместе с крупными игроками.
