Золотое сечение или с чего все начиналось

Те, кого интересует сугубо прикладной аспект данных инструментов, могут пропустить этот раздел - экскурс в историю чисел Фибоначчи, а также их появления в трейдинге.

Последовательность Фибоначчи была хорошо известна еще в древней Индии, где применялась в стихосложении. Но имя свое она получила благодаря европейскому математику XII века Леонардо Пизанскому, более известному по псевдониму Фибоначчи. Фибоначчи, помимо других многочисленных математических задач, подробно исследовал и описал эту последовательность в труде «Liber Abaci» («Книга Абака» или «Книга об Абаке»). Последовательность эта представляет из себя бесконечный ряд чисел, каждый следующий член которого равен сумме двух предыдущих:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 …

У этого ряда есть много замечательных математических особенностей, но главным является то, что отношение члена ряда к предыдущему стремится к знаменитому «Золотому сечению» - числу 1,618. Это число известно с античных времен и впервые встречается в «Началах» Евклида (около 300 лет до н. э.), где применялось для построения правильного пятиугольника.

Золотое сечение считается наиболее гармоничной пропорцией отношения целого к части. Магическим образом число 1,618 очень часто встречается в природных формах, напрямую не имеющих ничего общего между собой. Эту пропорцию можно заметить в раковинах улиток, расстоянии между листьями на ветке, форме спиралей галактик и даже в среднестатистическом соотношении частей тела человека.

Белорусский ученый Эдуард Сороко, который изучал формы золотых сечений в природе, отмечал, что все растущее и стремящееся занять свое место в пространстве, наделено пропорциями золотого сечения. По его мнению, одна из самых интересных форм - это закручивание по спирали.

В музыкальных произведениях, стихотворениях и художественных произведениях также встречается пропорция 1,618. Ученые умы XIX века признали золотое сечение эталоном гармонии пропорций в природе.

Идея искать золотое сечение в графиках биржевых котировок принадлежала американскому инженеру и управленцу Ральфу Hельсону Эллиотту, который увлекся анализом цен после серьезной болезни в начале 1930х гг. Эллиотт изучал годовые, месячные, недельные, дневные, часовые и получасовые графики различных фондовых индексов, охватывающих 75-летнюю историю поведения рынка. В процессе исследования он заметил, что движения индексов подчинены определенным ритмам - волнам, в пропорциях которых прослеживаются те самые 1,618. Эллиот написал на эту тему ряд трудов, самым масштабным из которых стала книга «Закон природы - секрет вселенной» (англ. Nature’ s Law — The Secret of the Universe )», в которую он включил все свои наработки, касающиеся теории волн и соотношения Фибоначчи.

После Эллиота многие трейдеры и исследователи рынка искали различные применения числам Фибоначчи в биржевой торговле. Развитие вычислительной техники позволило аналитикам далеко продвинуться в этом направлении. Современные трейдеры активно используют инструменты, основанные на данном математическом.

Уровни Фибоначчи в биржевой торговле

Пожалуй, самый распространенный терминал для торговли на российском фондовом рынке Quik предлагает пользователю четыре инструмента, основанных на последовательности Фибоначчи. Это уровни, веер, дуги и временные зоны Фибоначчи. Начнем с самых популярных - уровней.

Одним из самых старых и надежных инструментов трейдера являются широко распространенные уровни поддержки и сопротивления. Участникам рынка нужны ценовые ориентиры, чтобы понять, выгодно ли покупать сейчас, не пора ли продавать и где цена может сменить свое направление. Однако не всегда удается точно определить, какой уровень отработает, а какой цена даже не заметит. Как раз эту проблему помогают решить уровни Фибоначчи.

Определение уровней коррекции

По правилам, инструмент «Уровни Фибоначчи» растягивается от начала тренда к его окончанию (на самом деле, если вы растянете уровни наоборот от конца к началу, в Quik разницы не будет). Если растянуть его таким образом, то получившиеся уровни станут возможными целям для коррекции. От этих уровней можно входить по тренду, либо использовать в качестве цели в контр-трендовых сделках.

На примере графика акций «Норильского никеля» хорошо видно, как четко были отработаны уровни 23,6 и 38,2. Причем тут есть особенность: если уровень Фибоначчи совпадает с уровнем на графике, как в данном примере, то вероятность, что он будет отработан, становится очень высокой. Еще лучше, если при этом он будет расположен на круглом числе.

Стоит сразу оговорить ограничение применения. Данный инструмент применяется только при наличии явно выраженного тренда. Если применять его на инструменте, который движется внутри боковика, то уровни отрабатываются очень «грязно», и вряд ли их использование принесет вам прибыль в долгосрочной перспективе.

Движение по Русгидро происходило внутри флэта с большим откатом. В этом случае уровень 23,6 отработал очень «грязно», и цена могла много раз зацепить стоп-заявку.

Также, уровни становятся более «грязными», когда фаза коррекции затягивается. Однако и в этом случае уровни коррекции по Фибоначчи могут оставаться актуальными, причем могут работать в том числе и зеркально.

Еще одним способом применения коррекционных уровней может быть торговля откатов. Когда инструмент делает быстрое движение к значимому уровню, от которого высока вероятность отката, коррекционный уровень 38,2 может показать вам потенциал, до которого можно держать позицию.

Что касается таймфреймов, применять инструмент стоит в диапазоне таймфреймов М15 - D1.

Определение волн Эллиота

Часто уровни Фибоначчи используются в связке с волновой теорией Эллиота. Согласно этой теории, любое трендовое движение по финансовому инструменту можно разложить на пять волн: три основных (импульсных) по тренду и две коррекционных против тренда. Импульсные волны нумеруются как первая, третья и пятая, а коррекционные, в свою очередь, вторая и четвертая.

Любое коррекционное движение тоже можно разложить, но только на три волны. Все внутренние волны также раскладываются по принципу фрактала (фрактал - самоподобная структура). Наглядно этот процесс представлен на рисунке ниже.

Понимание, какую волну формирует цена сейчас, дает возможность предположить, куда она пойдет далее. Самой интересной для трейдеров является третья волна. Она считается самой длинной и самой быстрой. Идеальная сделка с использованием теории Эллиота - это войти в сделку в конце второй волны и выйти из неё в конце третьей.

Согласно теории, высота 3-й волны относится к 1-й, как 1,618. Значит, если мы видим уже сформировавшиеся 1-ю и 2-ю волны, то мы можем рассчитать длину 3-й, используя уровни Фибоначчи. Для этого в некоторых терминалах специально предусмотрен инструмент «расширение Фибоначчи». Строится он по трем точкам: начало первой волны, конец первой волны и конец второй волны. (главное соблюсти эти точке на ценовой шкале по вертикали. По горизонтали положение точек не так важно). На экране появятся уровни Фибоначчи, и уровень с отметкой 1,618 будет отмечать расчетный конец третьей волны.

В терминале Quik инструмента «расширение Фибоначчи» нет. Но его можно заменить обычными уровнями Фибоначчи. Для этого нужно растянуть их так, чтобы 0 был на начале первой волны, а 100 на её окончании. А потом просто перетащить всю конструкцию так, чтобы 0 оказался в конце второй волны.

Хочется отметить, что не всегда конец третьей волны приходится на уровень 1,618. Довольно часто цена немного не доходит или немного опережает эту отметку.

Помимо определения длины третьей волны, ряд специалистов предлагали способы определения и других волн. В книге Б. Вильямса «Торговый хаос» предлагается следующая система определения длин волн:

1 волна - определяется по факту формирования

2 волна - чаще всего заканчивается на уровнях коррекции 50,0 и 61,8.

3 волна - составляет от 1 до 1,618 от длины первой волны.

4 волна - чаще всего заканчивается между уровнями коррекции 38,2 и 50,0 и чаще всего выглядит в виде бокового движения.

5 волна - составляет от 61,8% до 100% от диапазона между началом первой волны и концом третьей.

Рассмотрим на примере графика Россетей. Зеленым отмечены импульсные волны, а красным - коррекционные.

Самым сложным в применении волн Эллиота является вопрос: «В какой волне цена находится сейчас?» Консенсуса по поводу того, как определить точку отсчета первой волны у адептов волновой теории нет по сей день и, возможно, так и не будет.

С практической точки зрения наиболее эффективным является подход: «Не уверен - не торгуй». На некоторых инструментах в определенной фазе волны прорисовываются очень четко и легко идентифицируются. На других же, выделить волны практически невозможно. Необходимо путем регулярного наблюдения отыскивать среди всего многообразия инструментов те, которые ходят понятным для вас образом, и торговать только их. А как только волны начинают ломаться, переходить на другой инструмент.

Очень важно не зацикливаться на одной ценной бумаге, пытаясь отыскать волны там, где их нет. Кроме того, торговая система обязательно должна включать в себя план на случай негативного стечения событий. Стоп-лосс должен обеспечивать соотношение риск/прибыль не менее 1/2.

Веер Фибоначчи

Как и уровни, этот инструмент, может использоваться для определения точек, где завершится коррекция. Алгоритм, по которому строятся лучи веера достаточно простой. Если провести вертикальную линию через точку окончания трендового движения, то лучи будут проходить через точки пересечения этой линии с соответствующими уровнями Фибоначчи. В большинстве терминалов этот алгоритм представлен в виде готового инструмента, который растягивается от начальной точки трендового движения к её концу. Лучи веера, в таком случае, будут показывать возможные окончания коррекции, где можно открывать позицию по тренду.

По умолчанию в инструменте могут быть разные настройки, но наиболее распространенными являются настройки лучей 38,2; 50,0; 61,8. В Quik их можно задать следующим образом: щелчок правой кнопкой мыши по вееру -> редактировать -> в разделе «Уровни Фибоначчи» задаете нужные значения.

Дуги Фибоначчи

В отличие от предыдущих инструментов, дуги примечательны тем, что они учитывают еще и временной фактор. Это позволяет трейдеру не только предположить, как поведет себя цена, но и в какой момент это произойдет.

Дуги Фибоначчи строятся следующим образом: сначала между началом и концом тренда строится прямая. Затем строятся три дуги с центром в конце пересекающие прямую на уровнях Фибоначчи 38,2%, 50% и 61,8%. В большинстве терминалом дуги, точно так же реализованы в виде отдельного инструмента.

Дуги Фибоначчи очень сильно зависят от масштаба графика. Наиболее подходящий масштаб можно выбрать проанализировав эффективность инструмента на истории. Так же, как и веер рекомендуется использовать дуги совместно с другими методами технического анализа.

Временные зоны Фибоначчи

В основе временных зон Фибоначчи положена одноименная последовательность чисел 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21… Исходной точкой для построения выбирается локальный максимум или минимум. Вторая точка позволит определить длину единичного интервала. На графике появятся вертикальные линии с шагом, соответствующем последовательности чисел Фибоначчи в единичном интервале.

Вертикальные линии помогают идентифицировать моменты времени, когда стоит ожидать разворота. При нахождении цены в районе очередной линии необходимо использовать другие индикаторы и сигналы для поиска точки входа против движения. Можно, например, комбинировать временные зоны с веером или уровнями Фибоначчи.

Другие инструменты

Помимо представленных способов использования чисел Фибоначчи в торговле придумана еще масса вариантов: спираль Фибоначчи, канал Фибоначчи, клин Фибоначчи и т. д. Они немного отличаются по методам построения и внешнему виду, но суть их одна - определение длины коррекции. Вы можете выбрать наиболее подходящие для себя инструменты и пополнить ими свой торговый арсенал.

В книге А. Фроста и Р. Пректера «Волновой принцип Эллиота» можно ознакомиться с основными принципами волновой теории Эллиота в её классическом виде.

В книге Б. Мендельброта и Р. Хадсона «(Не)послушные рынки» можно прочесть о современном взгляде на ритмы финансовых рынков и фрактальной структуре изменения цен.

В книге Б. Вильямса «Торговый хаос» можно подробнее ознакомиться с методом подсчета волн, кратко изложенном в данном материале.

В книге Р. Фишеpа «Последовательность Фибоначчи: приложения и стратегии для трейдеров» изложен еще один взгляд на использование уровней Фибоначчи при подсчете волн.

БКС Экспресс

Является понятие уровней поддержки и сопротивления. Их правильное видение позволяет корректно определять развитие дальнейшей ценовой тенденции и оптимально планировать торговую стратегию.

Линии Фибоначчи с уверенностью можно назвать важнейшими графическими уровнями поддержки и сопротивления. Эти величины коррекции и расширения позволяют проводить анализ любого актива, а также прогнозировать дальнейшую динамику его движения.

Как нанести линии Фибоначчи на график?

Сама последовательность чисел Фибоначчи стала результатом экспериментов знаменитого итальянского математика Леонардо Пизанского. Она примечательна тем, что каждое число в ней равняется сумме двух предыдущих.

Последовательность чисел Фибоначчи отлично сочетается с вышеупомянутыми ценовыми линиями коррекции, которая обязательно происходит после « » или « » настроений инвесторов на рынке (в зависимости от характера тенденции). Именно в непосредственной близости к этим линиям располагаются важнейшие уровни поддержки и сопротивления активов. Эту закономерность используют в своих стратегиях многие :

Линии Фибоначчи стали средством не случайно. У большинства они присутствуют в стандартном наборе инструментов. Для добавления данного инструмента на график необходимо нажать на вкладки в следующей последовательности: «Вставка» - «Фибоначчи» - «Линии». Далее при нажатии левой кнопкой мыши линии протягиваются по направлению движения тренда от выбранного места до начала коррекции. На экране торгового терминала появятся уровни предполагаемых разворотов тенденции. Линии Фибоначчи наносятся лишь на четко выраженный тренд (в данном случае «медвежий»):

Как пользоваться линиями Фибоначчи?

На рисунке четырехчасового графика валютной пары EURUSD отчетливо видно, как данный инструмент безошибочно определил коррекционные развороты цены по отношению к основному движению тенденции. В этом примере видно, что сопротивлением были уровни: 61.8%, 38.2% и 23.6%. Поддержкой оказался нулевой уровень.

Если тренд сменил свое направление, превратившись из «медвежьего» в «бычий», то линии Фибоначчи следует протягивать в сторону его восходящего движения до ближайшей коррекции:

На графике видно, данный инструмент отработал корректно, практически безошибочно, определив важные уровни. Последний из них 161.8% был весьма точно спрогнозирован. Стремительный завершающий «бычий» рывок остановился именно на этой линии. Анализируя ситуацию на рынке, можно открыть ордер на продажу, выставив страховочный Stop Loss на 250–300 пунктов выше уровня 100%. Закрывать позицию следует, когда цена достигла уровня 61.8%, затем сразу же войти в рынок, открыв ордер на покупку. В этом случае Stop Loss можно выставить чуть ниже линии 50%, целью будет уровень 161.8%. Прибыль составила 2 700 пунктов, а это весьма приличный профит.

Опытные трейдеры советуют: с целью более надежного трейдинга необходимо дополнительно использовать еще один индикатор для подтверждения полученных сигналов на вход в рынок.

Как настроить сетку линий Фибоначчи?

Очень часто при трейдинге по одной торговой системе возникает необходимость в более точной настройке линий Фибоначчи, поэтому у трейдеров всегда есть возможность убрать лишние (по их мнению) линии или добавить дополнительные:

Для удаления лишней линии в разделе «Свойства Fibo» необходимо выбрать пункт «Ненужный уровень», после чего нажать на кнопку «Удалить»:

Для добавления дополнительной линии в разделе «Свойства Fibo» необходимо нажать на кнопку «Добавить», введя желаемый параметр.

В обоих случаях все изменения подтверждаются нажатием кнопки «OK».

Линии Фибоначчи предоставляют прекрасную возможность для трендовой и контртрендовой торговли на Форекс.

Уровни Фибоначчи – очень интересный инструмент. Одни трейдеры утверждают, что без этих уровней чуть ли невозможно торговать прибыльно. Другие – клеймят позором данный метод, называя его «ненаучным» и субъективным. Давайте разберемся кто прав – кто виноват.

Следует отметить, что данный инструмент анализа достаточно субъективен и не имеет самостоятельного значения. То есть мы можем использовать данные уровни только как один из элементов торговой системы.

В данной статье мы рассмотрим:

1) История возникновения чисел Фибоначчи

2) Доводы «за» и «против» данного метода

3) Как правильно строить уровни Фибоначчи

История вопроса

«Первооткрыватель» последовательности Фибоначчи — Леонардо Пизанский, родился, предположительно в 1170-е годы в Италии.

Леонардо был крупнейшим математиком своего времени и сделал много полезных наблюдений и открытий. Помимо прочего он занимался вопросами разведения кроликов. Леонардо интересовала математическая модель, которая наиболее точно описывает процесс размножения кроликов.

Такая модель была найдена, это последовательность чисел.:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610,

Это числа Фибоначчи, обладающие интересными свойствами.

1) Каждое последующее число является суммой двух предыдущих чисел.

То есть число 3 является суммой двух предыдущих (1+2). Число 55 суммой (21+34) и т.д.

2) При делении числа Фибоначчи на предыдущее число, мы получим значение, равное (стремящееся к) 1.618

Можно найти и другие соотношения между последовательностями Фибоначчи.

Кстати, число 1.618 является так называемым «золотым сечением».

Например, египетские мастера пользовались соотношениями золотого сечения при создании

пирамиды Хеопса, храмов, барельефов, предметов быта и украшений из гробницы Тутанхамона.

Согласитесь достаточно необычно, что одни и те же числа (последовательности чисел или их пропорций) могут быть использованы и для строительства древнеегипетских пирамид и для описания процесса размножения кроликов.

Последователи Фибоначчи уровней верят в то, что данные числа (их отношения, квадратные корни и т.п.) встречаются в природе (и древнем искусстве) слишком часто. То есть это не просто числа, это последовательность с помощью которой могут быть описаны законы природы, гармонии и красоты.

Узнайте важность
///////////////

Использование уровней Фибоначчи в форекс трейдинге

Индикатор уровней Фибоначчи (сетка) наносится вручную на ценовой график. Трейдеры часто интересуются, где можно скачать уровни Фибоначчи? Их не надо скачивать, т.к. они входят в стандартный набор индикаторов большинства торговых платформ.

Например, что бы построить сетку в терминале МТ4 нажмите:

Вставка => Фибоначчи =>Линии

(см. рисунок)

В форекс трейдинге считаются наиболее важными уровнями значения:

Уровни Фибоначчи используются для определения ценовых откатов. То есть, если мы видим ценовой импульс, но не желаем присоединиться к нему прямо сейчас, а хотим это сделать «по хорошей цене» то есть войти в движение во время ценового отката.

Давайте рассмотрим стандартное построение уровней Фибоначчи.

См. рисунок (четырех часовой график евро-доллара)

Причем цена росла почти без консолидаций и откатов. Что делать в такой ситуации трейдеру?

Покупать по «рынку»? В этом случае он рискует купить по «самой высокой цене». Гораздо разумней дождаться ценового отката и войти в рынок на этом откате.

На графике произошел откат цены до уровня 23,6% (цена упала на 23% от своего локального максимума), после чего продолжился рост.

///////////////
Читайте о

!!! Внимание!!!

Считается, что во время мощного рыночного движения, цены могут откатываться на 23,6%, 38.2% или 50%. Эти уровни коррекции Фибоначчи считаются «нормальными». Если цена падает на 61.8% (или больше), то это серьезный сигнал вероятного разворота цены.

Как правильно строить уровни Фибоначчи

Давайте поговорим, как правильно строить уровни Фибоначчи.

1) Определяем ценовой импульс

2) Наносим сетку на (значение 0 ставим на максимум восходящей волны, если это волна повышательная или на минимум волны, если это волна понижательная)

3) Ждем отката 23,6%, 38.2% или 50%, что бы войти в рынок.

4) Если отката не происходит и цена продолжает движение в том, же направлении (обновляет свои максимумы или минимумы), то мы должны перетянуть сетку исходя из новых локальных максимумов или минимумов.

Давайте рассмотрим, как пользоваться уровнями Фибоначчи на конкретном примере.

Цена сделала восходящий импульс. Трейдер желает войти в рынок на откате 23,6%. Для этого он натягивает сетку и размещает ордер «бай лимит» по цене соответствующей откату 23,6%

Замечательно – вошли в рынок!

В рассмотренном примере было восходящее движение. При нисходящем движение делаем тоже самое – «преследуем цену» своими отложенными ордерами с целью войти в движение на откате.

Это базовая стратегия по уровням Фибоначчи. Сложность заключается в том, как определить значимые ценовые движения? Это очень важный вопрос. Если мы попытаемся натягивать сетку на каждое ценовое движение, то мы ничего не получим кроме множества неудачных входов в рынок.

В этом и состоит субъективность метода. Важны не уровни Фибоначчи сами по себе, важно определить является ли текущее ценовое движение коррекцией к предыдущему или началом нового тренда.

Есть одна маленькая тонкость которая поможет вам достаточно точно определять «главные движения»

Смотрите на рисунок (тот же график пары евро-доллар 4 часа)

Кружками отмечены мощные ценовые импульсы, когда цена за 1-3 свечи совершала значительное движение. Эти ценовые свечи визуально отличаются от остальных большими габаритами. То есть большая ценовая свеча – предвестник того, что данный импульс, скорее всего, продолжится. И на него разумно натягивать сетку фибо. Напротив, меленькие ценовые движения, когда цена ползет по чуть-чуть как правило сигнализируют о том, что это всего лишь коррекция в рамках предыдущего движения.

Общий вывод:

Фибо уровни являются достаточно простым и удобным инструментом для определения коррекций цены. Надо учитывать, что сами по себе Фибоначчи уровни не представляют ценности. Этот инструмент работает только в совокупности с другими методами. Трейдеру важно научится грамотно определять мощные ценовые импульсы и следовать за ними.

///////////////
Также читайте статью

Смотрите тематический видеоролик:

Фибоначчи и теория Эллиотта (прогнозирование дат).

Мы должны выразить признательность итальянскому математику Леонардо из Пизы или как еще говорят — Пизанскому (1170–1250 ). Своим друзьям он был больше известен по прозвищу «Фибоначчи » — сын Боначчи (еще он отзывался на «Биголло », «бездельник »). Прославила его «Книга об абаке », написанная в 1202 г . (Абака — это счетная доска).

Если поместить пару кроликов в закрытое пространство, сколько кроликов они смогут произвести за определенное время, учитывая, что производят одного в месяц и вновь родившиеся сами могут становиться родителями в возрасте одного месяца?

Получившаяся бесконечная прогрессия (сейчас ее называют «числа Фибоначчи») выглядит так: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144…

Вы видите, что числа Фибоначчи последовательно растут. Каждое последующее число равно сумме двух предыдущих: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 и т. д. Взаимосвязь между этими числами интригует. Во-первых, начиная с числа 5 любое из них примерно в 1,618 раз больше предыдущего. Во-вторых, любое из чисел равно примерно 0,618 следующего.

Уровнями Фибоначчи на Форекс трейдеры начали пользоваться, как только заметили, что колебание цен на активы нередко повторяет эту числовую последовательность. Причем повторение было настолько четким, что индикатор Фибоначчи был встроен в стандартные настройки самого популярного информационно-торгового терминала , на котором работает подавляющее большинство трейдеров.

Как пользоваться Уровнями Фибоначчи на Форекс

0,1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597

Трейдеры используют популярные инструменты:

1. Линии
2. Веерные линии
3. Временные зоны
4. Расширение

Большинство основных программ для построения графиков включают уровни коррекции Фибоначчи. В некоторых из наиболее «продвинутых» реализованы «дуги», «веерные линии» и временные периоды. Пока мы остановимся на Линиях .

Вот что вам нужно о них знать :

1. На шкале 0–100 соотношения Фибоначчи рассчитываются как 23.6, 38.2, 50.0, 61.8 и 76.4%. Эти соотношения считаются основным индикатором (предсказывающим возможное будущее движение цен), цена часто рикошетит от данных уровней.
2. Индикатор визуализирует эти уровни на графике цены актива и позволяет получить представление о будущем его движении. Если вам нравится ручной режим, то выберите в программе или на функцию отображения уровней коррекции. Начните с нижней точки тренда и тяните курсор к его верхней точке. Вы увидите пять горизонтальных линий, отражающих уровни 0, 38,2, 50, 60,8 и 100 % движения цены, или длины тренда (в некоторых программах добавляется линия 23,6 % ).
3. Эти линии могут действовать в качестве уровней поддержки или сопротивления, в зависимости от того, торгуются ли валютные пары или акции и индексы на фондовом рынке выше или ниже них.
4. Чем с большим таймфреймом вы работаете, тем четче будут срабатывать выставленные уровни.

Таким образом, все что требуется от трейдера – это найти затухающий тренд, правильно выставить ряд Фибоначчи, дождаться подтверждения и открывать ордер. Способов использовать этот числовой ряд в торговле существует множество, в нашем материале будет рассмотрен наиболее универсальный, который поможет получать прибыль на большинстве активов, при умеренной волатильности рынка.

Посмотрите видео — Мастер класс по работе с Фибоначчи на Форекс:

Как строить линии Фибоначчи на графике

Индикаторы входят в число стандартных на МТ4, для его установки необходимо выбрать вкладку «Вставка » — «Фибоначчи » на верхней панели:

Выбираем «Линии » и теперь их нужно растянуть на графике цены. Именно от того, насколько правильно вы это сделаете, зависит то, насколько прибыльной будет ваша работа. Для того, чтобы верно выставить линии коррекции Фибоначчи необходимо:

• определить тренд, изменившийся на противоположный;
• открыть индикатор;
• провести сетку по всей протяженности изменившегося тренда от точки, где он иссяк и начал изменять направление, до точки, где он зародился.

Получившееся поле должно выглядеть следующим образом:

Красная тонкая пунктирная линия отмечает тот тренд, который послужил основой для того чтобы построить уровни Фибоначчи в MT4, желтые горизонтальные линии отмечают как раз уровни поддержки и сопротивления, служащие точками разворота для коррекций и второстепенных трендов, на них подписаны процентные числовые значения.

Многие настаивают на том, что растягивать сетку необходимо исключительно слева направо, но как показывает опыт, особой разницы в этом нет, и если у вас достаточно «набита рука», то свою долю прибыли вы получите в любом случае. На представленном скриншоте уровни коррекции Фибоначчи были растянуты справа налево, и это не мешает выявить рабочие уровни поддержки и сопротивления.

Синими кружками были отмечены основные точки, в которых цена отступала для консолидации. Каждый такой кружок мог послужить отметкой для входа в рынок и получения прибыли для трейдера. Этот график показывает движение , таймфрейм графика 1Н .

Чтобы правильно выставить последовательность Фибоначчи для интересующего вас актива, необходимо дождаться смены направления движения цены, и наложить сетку, ориентируясь на иссякший тренд.

Многие трейдеры настаивают, что иссякший тренд должен иметь структуру из 5 волн. Такой метод позволяет устранить ложные сигналы, и линии Фибоначчи в этом случае будут работать с еще большей точностью. Вот пример такого подхода:

Цифрами отмечены 5 волн на тренде, который послужил основой для построения ряда Фибоначчи, а кружки показывают сработавшие уровни. Синяя заливка указывает границы тренда, послужившего базой для построений.

Видео о торговле по Фибоначчи

Как работают уровни Фибоначчи и как их использовать в торговле

Рынок Форекс тем и хорош, что здесь нет четких, академических правил для работы. Поэтому, если вы желаете протестировать стратегию, использующую уровни коррекции Фибоначчи, то можете адаптировать ее под свой стиль торговли.

Вот основные пункты, на которых базируется авторская стратегия :

1. Сетка строится на четырехчасовом графике, за основу берется глобальный тренд, который может формироваться в срок от месяца до полугода.
2. Для повседневной работы используется часовой график, а один раз выстроенная последовательность Фибоначчи служит так же до шести месяцев.
3. Средний срок открытого ордера составляет 2-3 дня, но в некоторых случаях может превышать неделю.
4. Все сделки заключаются в направлении действующего тренда, и противоположном тому, по которому строился числовой ряд.
5. Прекрасно ряд Фибоначчи отрабатывает на золоте и серебре. Из валютных пар очень хорошо себя показывал GBP/USD, и когда ситуация в Британии стабилизируется, он снова себя покажет.
6. Не очень хорошо работает эта стратегия с валютой государств, имеющих твердую привязку к нефти, особенно последние два года.

Вам вовсе не обязательно соблюдать эти пункты – каждый человек видит рынок по своему, и главное для успеха — найти ту систему, которая будет соответствовать вашему восприятию и приносить доход. Вполне возможно пользоваться уровнями Фибоначчи на Форекс для , но следует учитывать то, что чем меньше таймфрейм графика, тем больше будет ложных сигналов. Поэтому для такой торговли лучше комбинировать эту стратегию с дополнительными индикаторами.

Неплохо показывает себя в этой роли пара стохастических осцилляторов со стандартными настройками 9-3-3 и 21-9-9 или обычная скользящая средняя с периодом 50 .

Вот пример такой работы с , таймфрейм 15 минут, что позволяет не отходить от терминала и работать, как и любит подавляющее большинство внутридневных трейдеров. Используется как раз авторский метод, очень простой, но позволяющий получать прибыль.

• Синими точками отмечены моменты, благоприятные для входа в рынок, когда уровень цены находится рядом с уровнем из ряда Фибоначчи, и одновременно происходит пересечение графика и скользящей средней (период 50 ).
• Красная точка показывает момент, при котором скользящая средняя пересекла график в нужном направлении, но сделку тут открывать было нельзя – уровень из отмеченного ряда уже далеко.

Все сделки заключаются в направлении, противоположном тому тренду, который использовался для построения.

Если тренд, по которому вы строили сетку, был бычьим (на примере он обозначен красной пунктирной линией), то вся последующая работа будет вестись на понижение.

Степень важности

Многие инвесторы считают, что не каждый уровень из ряда отрабатывает график цены одинаково, и выявили такую закономерность:

• 23,6 – уровень считается слабым, для работы с ним требуется четкое подтверждение;
• 38,2 – важное значение, скорее всего цена актива от него срикошетит, для последующей консолидации;
• 50 – нечто среднее между двумя предыдущими, высока вероятность, что уровень сработает как надо;
• 61,8 – сильный уровень, такой же, как 38,2;
• 80,9 – тоже сильный уровень.

Если в своей работе по этим уровням опираться на их силу, работать исключительно в направлении тренда, фильтровать ложные сигналы с помощью какого-либо простого дополнительного индикатора и не опускаться на маленькие таймфреймы, то ваша работа на рынке Форекс будет высокоприбыльной, а торговые риски небольшими. Конечно, при этом нельзя забывать об основных правилах риск-менеджмента и психологии трейдинга.

Уровни Фибоначчи на фондовом рынке

Поскольку уровнями коррекции Фибоначчи руководствуются очень многие трейдеры, некоторые случаи поддержки/сопротивления могут оказываться самореализующимися прогнозами. И все же просто поразительно, насколько часто акции, двигающиеся в рамках восходящего тренда, откатываются до уровня коррекции Фибоначчи, а затем отскакивают от него. Или же, опускаясь во время нисходящего тренда, временно восстанавливаются до уровня коррекции Фибоначчи, а затем продолжают свое падение.

Некоторые трейдеры используют «фибы» в качестве ориентира для определения уровня стоп-ордера. Например, они располагают свои стопы примерно на четверть пункта (или около того – в зависимости от волатильности цен акций) ниже 61,8 %-ного уровня коррекции Фибоначчи от предыдущего максимума.

Индикаторы – вне зависимости от их популярности – это всего лишь индикаторы. Ориентиры. Пожалуйста, не используйте их в качестве оправдания того, что вы остаетесь в длинной позиции.

Изучите недельный , Inc. (GOOG), чтобы понять, как рассмотренный индикатор используется для определения уровней поддержки и сопротивления.

Недельный график акций Google (GOOG) с уровнями коррекции Фибоначчи.

Вот отличный пример того, как линии Фибоначчи работают в качестве и поддержки, и сопротивления. Уровни коррекции в 38,2, 50 и 61,8 % рассчитаны от точки в нижнем левом квадрате графика и до верхней точки тренда. Видно, как пять недель спустя после этого цикла откат заканчивается на уровне 38,2 %. Отсюда начинается ралли почти на 60 пунктов вверх. (Вау! Даже для любителя «американских горок» Google это много…) В этой точке повторное тестирование предыдущего максимума или 100 %-ная коррекция отката к отметке в 38,2 % формирует новый максимум цен акций Google. Снова возвращаясь к более крупному циклу Фибоначчи, мы видим небольшой отскок на уровне 38,2 %, но реальной поддержки акции не находят до тех пор, пока не начинают тестировать более глубокий уровень в 50 %. Отметьте также, что этот мощный уровень совпадает с 40-недельной скользящей средней или, если мы перейдем к дневному графику, 200-дневной МА (40 недель умножить на 5 дней = 200 дней).

Данные предоставлены компанией Townsend Analytics .

Как использовать последовательность Фибоначчи максимально прибыльно

На самом деле в трейдинге не так важно, сколько вы совершили успешных и прибыльных сделок. Намного важнее, сколько раз вы ошибались, и как отнеслись к своим ошибкам. И не так уж важно, используете ли вы уровни Ф. в MT4, или подключили . Главное – это не максимизировать прибыль, а минимизировать потери. Делается это достаточно просто, главное соблюдать в торговле несколько правил:

Помните об этих несложных пунктах и постарайтесь исключить из торговли мешающие эмоции.

Как пользоваться уровнями Фибоначчи

Стратегия торговли, основанная на числовом ряде Фибоначчи достаточно проста, чтобы без излишней путаницы на графике совмещать ее с другими индикаторами, но в то же время эффективна и прибыльна.

Построить сетку на графике терминала, используя числовые уровни средневекового математика, и узнать те уровни поддержки и сопротивления, которые будут появляться – эта задача вполне по силам любому, и ничего сложного тут нет.

Торгуя по этой системе, не скатывайтесь на маленькие таймфреймы, фильтруйте ложные сигналы с помощью любого дополнительного индикатора и следуйте по тренду. Так вы обязательно достигнете успеха!

Золотое сечение Фибоначчи в природе

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!

Линии Фибоначчи — это один из наиболее эффективных инструментов графического анализа ценовых графиков. Считается, что он находится на втором месте по своей результативности после скользящих средних (). Сигналы на открытие сделок, которые подают линии Фибоначчи, оказываются верными почти в 85 % случаев. Но, несмотря на это, многие трейдеры игнорируют этот инструмент, в результате чего им зачастую приходится терпеть убытки. Как же пользоваться линиями Фибоначчи?

Использование линий Фибоначчи легко дается даже новичкам, которые совершенно ничего не понимают в графическом анализе. Достаточно лишь правильно построить их на ценовом графике — и вы сможете уверенно входить в рынок и извлекать прибыль из каждой сделки.

Построение линий Фибоначчи

Прежде всего, стоит заметить, что линии Фибоначчи нужно использовать только на тех участках графика, на которых наблюдается трендовое движение. Итак, если вы видите, что цена после длительного движения вверх или вниз начинает разворачиваться и уходить на коррекцию, значит, сейчас самое время торговать по линиям Фибоначчи.

Открываем вкладку «Вставка» в рабочем окне торгового терминала и выбираем меню «Фибоначчи — линии». Затем растягиваем их слева направо от начала импульса движения цены до его завершения. Иными словами, необходимо соединить между собой последний максимум с образовавшимся новым минимумом (при нисходящем тренде) или последний минимум с последним максимумом (при восходящем тренде). Пример построения линий Фибоначчи изображен на рис.1.

Итак, какой прогноз движения цены можно дать, построив линии Фибоначчи на образовавшемся ценовом импульсе? Посмотрим на рис.1. Предположим, что текущая цена валютной пары GBPUSD находится в точке 2. И мы видим, что импульс, начавшийся в точке 1, завершается, и начинается коррекция. Построив линии Фибоначчи по описанному выше примеру, мы предполагаем, что цена, достигнув уровня 38.2, отскочит от него, как минимум, до уровня 23.6. Следовательно, мы будем входить в сделку на отскок именно в тот момент, когда цена приблизится к 38.2 (либо установим отложенный ордер).

Обратите внимание: такой отскок, по статистике, происходит в 85 % случаев. Гораздо реже цена пробивает уровень 38.2, вовсе не замечая его, опускается до нижних уровней 50 (рис. 2) или 61.8 и происходит глубокая коррекция. В единичных случаях коррекция может достигать 100 % от высоты самого импульса движения.

Правила входа в рынок

Итак, вы увидели на графике импульс движения цены, который начался в т.1 (рис.1) и ушел на коррекцию в т.2. Строим линии Фибоначчи. Далее выставляем отложенный ордер на покупку или продажу, в зависимости от того, в какую сторону ожидается отскок от уровня 38.2 — вверх (при восходящем тренде) или вниз (при нисходящем). При этом ордер нужно выставлять примерно на расстоянии в несколько пунктов от уровня 38.2, т.к. цена может совсем немного до него не дотянуть и начать дальнейшее движение. Ваш ордер при этом останется нетронутым, и сделка не откроется. Поезд уедет без вас.

Стоп-лосс следует устанавливать за уровнем 50.0, на несколько пунктов от него в сторону уровня 61.8. Тейк-профит ставим на уровне 23.6. Таким образом, если между 23.6 и 38.2 расстояние составляет, например, 30 пунктов, и мы откроем сделку объемом 1 лот, всего за несколько часов или дней (в зависимости от таймфрейма, на котором проводился анализ) счет станет больше на 300 долларов.

Что нужно помнить?

Обратите внимание! Если вы видите, например, что после восходящего импульса цена начала коррекцию, НИКОГДА не открывайте сделку на продажу (или покупку — при нисходящем импульсе), стремясь заработать на ее движении до уровня 38.2. Цена может до него не дойти, «поболтаться» вблизи уровня 23.6 и продолжить движение по тренду. Запомните: цена никому ничего не обязана! Она не должна доходить до уровня 38.2 только потому, что мы этого ожидаем. Но если она дошла до этого уровня, рынок предоставляет нам великолепнейший сигнал на вход в сделку. И когда цена уже подошла к линии 38.2, можно смело создавать ордер на отскок от нее.

Кроме того, запомните простую вещь: уровни Фибоначчи, построенные на одном и том же импульсе движения цены, рекомендуется использовать лишь один раз. В некоторых случаях цена может отскочить от 38.2, дойти до 23.6, и затем снова вернуться к 38.2 и повторно отскочить до 23.6, как изображено на рис.1 (точки 3 и 4). Но такое бывает редко, поэтому не рискуйте своими деньгами, стараясь отработать один уровень дважды.

Посмотрите это видео и узнайте как строить линии фибоначчи