Мы должны выразить признательность итальянскому математику Леонардо из Пизы или как еще говорят — Пизанскому (1170–1250 ). Своим друзьям он был больше известен по прозвищу «Фибоначчи » — сын Боначчи (еще он отзывался на «Биголло », «бездельник »). Прославила его «Книга об абаке », написанная в 1202 г . (Абака — это счетная доска).
Если поместить пару кроликов в закрытое пространство, сколько кроликов они смогут произвести за определенное время, учитывая, что производят одного в месяц и вновь родившиеся сами могут становиться родителями в возрасте одного месяца?
Получившаяся бесконечная прогрессия (сейчас ее называют «числа Фибоначчи») выглядит так: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144…
Вы видите, что числа Фибоначчи последовательно растут. Каждое последующее число равно сумме двух предыдущих: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 и т. д. Взаимосвязь между этими числами интригует. Во-первых, начиная с числа 5 любое из них примерно в 1,618 раз больше предыдущего. Во-вторых, любое из чисел равно примерно 0,618 следующего.
Уровнями Фибоначчи на Форекс трейдеры начали пользоваться, как только заметили, что колебание цен на активы нередко повторяет эту числовую последовательность. Причем повторение было настолько четким, что индикатор Фибоначчи был встроен в стандартные настройки самого популярного информационно-торгового терминала , на котором работает подавляющее большинство трейдеров.
Как пользоваться Уровнями Фибоначчи на Форекс
0,1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597
Трейдеры используют популярные инструменты:
- Линии
- Веерные линии
- Временные зоны
- Расширение
Большинство основных программ для построения графиков включают уровни коррекции Фибоначчи. В некоторых из наиболее «продвинутых» реализованы «дуги», «веерные линии» и временные периоды. Пока мы остановимся на Линиях .
Вот что вам нужно о них знать :
- На шкале 0–100 соотношения Фибоначчи рассчитываются как 23.6, 38.2, 50.0, 61.8 и 76.4%. Эти соотношения считаются основным индикатором (предсказывающим возможное будущее движение цен), цена часто рикошетит от данных уровней.
- Индикатор визуализирует эти уровни на графике цены актива и позволяет получить представление о будущем его движении. Если вам нравится ручной режим, то выберите в программе или на функцию отображения уровней коррекции. Начните с нижней точки тренда и тяните курсор к его верхней точке. Вы увидите пять горизонтальных линий, отражающих уровни 0, 38,2, 50, 60,8 и 100 % движения цены, или длины тренда (в некоторых программах добавляется линия 23,6 % ).
- Эти линии могут действовать в качестве уровней поддержки или сопротивления, в зависимости от того, торгуются ли валютные пары или акции и индексы на фондовом рынке выше или ниже них.
- Чем с большим таймфреймом вы работаете, тем четче будут срабатывать выставленные уровни.
Таким образом, все что требуется от трейдера – это найти затухающий тренд, правильно выставить ряд Фибоначчи, дождаться подтверждения и открывать ордер. Способов использовать этот числовой ряд в торговле существует множество, в нашем материале будет рассмотрен наиболее универсальный, который поможет получать прибыль на большинстве активов, при умеренной волатильности рынка.
Посмотрите видео — Мастер класс по работе с Фибоначчи на Форекс:
Как строить линии Фибоначчи на графике
Индикаторы входят в число стандартных на МТ4, для его установки необходимо выбрать вкладку «Вставка » — «Фибоначчи » на верхней панели:
Выбираем «Линии » и теперь их нужно растянуть на графике цены. Именно от того, насколько правильно вы это сделаете, зависит то, насколько прибыльной будет ваша работа. Для того, чтобы верно выставить линии коррекции Фибоначчи необходимо:
- определить тренд, изменившийся на противоположный;
- открыть индикатор;
- провести сетку по всей протяженности изменившегося тренда от точки, где он иссяк и начал изменять направление, до точки, где он зародился.
Получившееся поле должно выглядеть следующим образом:
Красная тонкая пунктирная линия отмечает тот тренд, который послужил основой для того чтобы построить уровни Фибоначчи в MT4, желтые горизонтальные линии отмечают как раз уровни поддержки и сопротивления, служащие точками разворота для коррекций и второстепенных трендов, на них подписаны процентные числовые значения.
Многие настаивают на том, что растягивать сетку необходимо исключительно слева направо, но как показывает опыт, особой разницы в этом нет, и если у вас достаточно «набита рука», то свою долю прибыли вы получите в любом случае. На представленном скриншоте уровни коррекции Фибоначчи были растянуты справа налево, и это не мешает выявить рабочие уровни поддержки и сопротивления.
Синими кружками были отмечены основные точки, в которых цена отступала для консолидации. Каждый такой кружок мог послужить отметкой для входа в рынок и получения прибыли для трейдера. Этот график показывает движение , таймфрейм графика 1Н .
Чтобы правильно выставить последовательность Фибоначчи для интересующего вас актива, необходимо дождаться смены направления движения цены, и наложить сетку, ориентируясь на иссякший тренд.
Многие трейдеры настаивают, что иссякший тренд должен иметь структуру из 5 волн. Такой метод позволяет устранить ложные сигналы, и линии Фибоначчи в этом случае будут работать с еще большей точностью. Вот пример такого подхода:
Цифрами отмечены 5 волн на тренде, который послужил основой для построения ряда Фибоначчи, а кружки показывают сработавшие уровни. Синяя заливка указывает границы тренда, послужившего базой для построений.
Видео о торговле по Фибоначчи
Как работают уровни Фибоначчи и как их использовать в торговле
Рынок Форекс тем и хорош, что здесь нет четких, академических правил для работы. Поэтому, если вы желаете протестировать стратегию, использующую уровни коррекции Фибоначчи, то можете адаптировать ее под свой стиль торговли.
Вот основные пункты, на которых базируется авторская стратегия :
- Сетка строится на четырехчасовом графике, за основу берется глобальный тренд, который может формироваться в срок от месяца до полугода.
- Для повседневной работы используется часовой график, а один раз выстроенная последовательность Фибоначчи служит так же до шести месяцев.
- Средний срок открытого ордера составляет 2-3 дня, но в некоторых случаях может превышать неделю.
- Все сделки заключаются в направлении действующего тренда, и противоположном тому, по которому строился числовой ряд.
- Прекрасно ряд Фибоначчи отрабатывает на золоте и серебре. Из валютных пар очень хорошо себя показывал GBP/USD, и когда ситуация в Британии стабилизируется, он снова себя покажет.
- Не очень хорошо работает эта стратегия с валютой государств, имеющих твердую привязку к нефти, особенно последние два года.
Вам вовсе не обязательно соблюдать эти пункты – каждый человек видит рынок по своему, и главное для успеха — найти ту систему, которая будет соответствовать вашему восприятию и приносить доход. Вполне возможно пользоваться уровнями Фибоначчи на Форекс для , но следует учитывать то, что чем меньше таймфрейм графика, тем больше будет ложных сигналов. Поэтому для такой торговли лучше комбинировать эту стратегию с дополнительными индикаторами.
Неплохо показывает себя в этой роли пара стохастических осцилляторов со стандартными настройками 9-3-3 и 21-9-9 или обычная скользящая средняя с периодом 50 .
Вот пример такой работы с , таймфрейм 15 минут, что позволяет не отходить от терминала и работать, как и любит подавляющее большинство внутридневных трейдеров. Используется как раз авторский метод, очень простой, но позволяющий получать прибыль.
- Синими точками отмечены моменты, благоприятные для входа в рынок, когда уровень цены находится рядом с уровнем из ряда Фибоначчи, и одновременно происходит пересечение графика и скользящей средней (период 50 ).
- Красная точка показывает момент, при котором скользящая средняя пересекла график в нужном направлении, но сделку тут открывать было нельзя – уровень из отмеченного ряда уже далеко.
Все сделки заключаются в направлении, противоположном тому тренду, который использовался для построения.
Если тренд, по которому вы строили сетку, был бычьим (на примере он обозначен красной пунктирной линией), то вся последующая работа будет вестись на понижение.
Степень важности
Многие инвесторы считают, что не каждый уровень из ряда отрабатывает график цены одинаково, и выявили такую закономерность:
- 23,6 – уровень считается слабым, для работы с ним требуется четкое подтверждение;
- 38,2 – важное значение, скорее всего цена актива от него срикошетит, для последующей консолидации;
- 50 – нечто среднее между двумя предыдущими, высока вероятность, что уровень сработает как надо;
- 61,8 – сильный уровень, такой же, как 38,2;
- 80,9 – тоже сильный уровень.
Если в своей работе по этим уровням опираться на их силу, работать исключительно в направлении тренда, фильтровать ложные сигналы с помощью какого-либо простого дополнительного индикатора и не опускаться на маленькие таймфреймы, то ваша работа на рынке Форекс будет высокоприбыльной, а торговые риски небольшими. Конечно, при этом нельзя забывать об основных правилах риск-менеджмента и психологии трейдинга.
Уровни Фибоначчи на фондовом рынке
Поскольку уровнями коррекции Фибоначчи руководствуются очень многие трейдеры, некоторые случаи поддержки/сопротивления могут оказываться самореализующимися прогнозами. И все же просто поразительно, насколько часто акции, двигающиеся в рамках восходящего тренда, откатываются до уровня коррекции Фибоначчи, а затем отскакивают от него. Или же, опускаясь во время нисходящего тренда, временно восстанавливаются до уровня коррекции Фибоначчи, а затем продолжают свое падение.
Некоторые трейдеры используют «фибы» в качестве ориентира для определения уровня стоп-ордера. Например, они располагают свои стопы примерно на четверть пункта (или около того – в зависимости от волатильности цен акций) ниже 61,8 %-ного уровня коррекции Фибоначчи от предыдущего максимума.
Индикаторы – вне зависимости от их популярности – это всего лишь индикаторы. Ориентиры. Пожалуйста, не используйте их в качестве оправдания того, что вы остаетесь в длинной позиции.
Изучите недельный , Inc. (GOOG), чтобы понять, как рассмотренный индикатор используется для определения уровней поддержки и сопротивления.
Недельный график акций Google (GOOG) с уровнями коррекции Фибоначчи.
Вот отличный пример того, как линии Фибоначчи работают в качестве и поддержки, и сопротивления. Уровни коррекции в 38,2, 50 и 61,8 % рассчитаны от точки в нижнем левом квадрате графика и до верхней точки тренда. Видно, как пять недель спустя после этого цикла откат заканчивается на уровне 38,2 %. Отсюда начинается ралли почти на 60 пунктов вверх. (Вау! Даже для любителя «американских горок» Google это много…) В этой точке повторное тестирование предыдущего максимума или 100 %-ная коррекция отката к отметке в 38,2 % формирует новый максимум цен акций Google. Снова возвращаясь к более крупному циклу Фибоначчи, мы видим небольшой отскок на уровне 38,2 %, но реальной поддержки акции не находят до тех пор, пока не начинают тестировать более глубокий уровень в 50 %. Отметьте также, что этот мощный уровень совпадает с 40-недельной скользящей средней или, если мы перейдем к дневному графику, 200-дневной МА (40 недель умножить на 5 дней = 200 дней).
Данные предоставлены компанией Townsend Analytics .
Как использовать последовательность Фибоначчи максимально прибыльно
На самом деле в трейдинге не так важно, сколько вы совершили успешных и прибыльных сделок. Намного важнее, сколько раз вы ошибались, и как отнеслись к своим ошибкам. И не так уж важно, используете ли вы уровни Ф. в MT4, или подключили . Главное – это не максимизировать прибыль, а минимизировать потери. Делается это достаточно просто, главное соблюдать в торговле несколько правил:
Помните об этих несложных пунктах и постарайтесь исключить из торговли мешающие эмоции.
Как пользоваться уровнями Фибоначчи
Стратегия торговли, основанная на числовом ряде Фибоначчи достаточно проста, чтобы без излишней путаницы на графике совмещать ее с другими индикаторами, но в то же время эффективна и прибыльна.
Построить сетку на графике терминала, используя числовые уровни средневекового математика, и узнать те уровни поддержки и сопротивления, которые будут появляться – эта задача вполне по силам любому, и ничего сложного тут нет.
Торгуя по этой системе, не скатывайтесь на маленькие таймфреймы, фильтруйте ложные сигналы с помощью любого дополнительного индикатора и следуйте по тренду. Так вы обязательно достигнете успеха!
Золотое сечение Фибоначчи в природе
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!
Одним из распространенных и действенных технических инструментов, используемых трейдерами для технического анализа на рынке Форекс и определения значимых технических уровней, являются уровни Фибоначчи . Уровни Фибоначчи открыты итальянским математиком Леонардо Фибоначчи при изучении последовательности чисел 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55.
Каждое число этого ряда равно сумме предыдущих двух чисел, а при делении любого числа из ряда последовательности на число предыдущее всегда получается соотношение 1,618, которое получило определение «золотого сечения», определяющего гармоническую пропорцию.
Для практического применения в торговле значение имеют всего несколько чисел – коррекционных уровней Фибоначчи – 23,6%, 38.2%, 61.8%, 76,4% и расширений Фибоначчи – 38.2%, 61.8%, 100%, 138.2%, 161.8% (соотношения чисел для удобства применения переведены в проценты). На их основе создан ряд инструментов технического анализа : уровни коррекции и расширения, линии, веерные дуги и временные периоды Фибоначчи. Практически все торговые терминалы имеют встроенные функции для построения инструментов Фибоначчи и торговый терминал MetaTrader 4 в том числе.
Для этого необходимо найти на рабочей панели пункт «вставка» и выбрать пункт «Фибоначчи» в появившемся окне. Там имеются все инструменты Фибоначчи, и трейдер, нажав на требуемый ему инструмент, перетягивает его на график, где осуществляется построение уровней Фибоначчи и технический анализ рынка на его основании. Так же существуют различные компьютерные программы для расчета значений уровней Фибоначчи на рынке Форекс.
Например, http://www.earnforex.com/ru/фибоначчи-калькулятор. Уровни Фибоначчи в калькуляторе рассчитываются путем ввода в форму низшего и высшего значения выбранного отрезка тренда в целом или его части, затем нажав на кнопку «рассчитать», вы получите значения уровней Фибоначчи – 23.8%, 38.2%, 50% и 61.8%.
Как правильно построить уровни Фибоначчи на графике
Для быстрой оценки рынка чаще всего используется сетка уровней Фибоначчи . Строится она на графике достаточно просто – определяются на ценовом графике две опорные точки, первая из которых соответствует отметке 100%, а вторая – отметке 0% и натягивается между ними сетка, на которой выделены уровни Фибоначчи (см. рисунок).
Весьма существенным и значимым моментом графического построения инструментов Фибоначчи является выбор опорных линий. Для этого рекомендуется брать для построения сетки Фибоначчи ключевые экстремумы графика цены – максимумы /минимумы, поддержки/сопротивления , то есть на них ставить опорные точки.
Помните, что уровни Фибоначчи раскладываются между значимыми, а не выбранными произвольно ключевыми точками. При этом необходимо использовать тенденцию предыдущего движения (тренда), так как текущее движение является коррекцией к предыдущему движению. Например, если цена движется вверх, то сетку Фибоначчи мы будем раскладывать по предыдущему нисходящему движению и наоборот. То есть, всегда необходимо работать исключительно от прошлого к будущему.
Как использовать на рынке Форекс уровни Фибоначчи
Использование в торговле на рынке Форекс уровней Фибоначчи позволяет провести трейдеру анализ движения цены актива. Во-первых, с их помощью можно определить уровни сопротивления и поддержки, а во-вторых, есть возможность определить размер начавшейся коррекции трендового движения.
Цена на уровнях Фибоначчи следует всем правилам таких значимых уровней. Например, если вы видите, что цена актива подходит к уровню Фибоначчи, то можно предположить с высокой вероятностью возможность разворота. Так же вы знаете, что трендовое движение всегда сопровождается откатами, и уровни коррекции Фибоначчи весьма удобны для определения уровней отката, а так же для определения окончания отката и продолжения движении по тренду.
Уровни Фибоначчи демонстрируют взаимоотношения между трендом и коррекционными движениями с возможностью потенциального восстановления в 38%, 50% и 62%, тем самым формируя первичные уровни коррекции. Нанесите сетку уровней Фибоначчи на значимые точки, и вы увидите, как ключевые ценовые уровни пересекаются с процентными линиями Фибоначчи. Именно совпадение графических моделей и уровней Фибоначчи может выявить уровни выхода/выхода из рынка. Соответственно, вы можете открывать торговые позиции после отбития/пробоя этих уровней.
Помните о приоритете большого тайм фрейма – чем на большем временном промежутке построены уровни Фибоначчи, тем они являются более значимыми, и тем более сильное действие они будут оказывать.
Так же широко применяются эти линии трейдерами для определения уровней установки ордеров Take profit и Stop-loss. Так, ордер Stop-loss лучше поместить за уровни Фибоначчи (на отбитие от которых рассчитываете) для того, чтобы ваш Stop-loss случайно не зацепило откатом. Take profit, взятие прибыли тоже рекомендуется проводить на уровнях расширения Фибоначчи. Необходимо сказать, что если на графике у вас совпадают зоны поддержки и сопротивления с уровнем сетки Фибоначчи – это дополнительное подтверждение значимости таких уровней.
Следует отметить, что на уровнях Фибоначчи, а так же на комбинации с ними построены различные торговые системы. Однако начинающие трейдеры должны помнить, что уровни Фибоначчи не являются инструментом, который позволяет трактовать рыночные движения однозначно. Иногда уровни Фибоначчи на рынке не подтверждаются, и оптимальным вариантом их использования является комплексное сочетание с другими инструментами технического анализа.
Уровни Фибоначчи находят широкое применение на рынке форекс . В первую очередь они применяются для анализа движения цены и принятия решений трейдером о входе в рынок. Для этого чаще всего используются 38%, 50% и 62% уровни коррекции Фибоначчи от предыдущего трендового движения. Некоторые советы для их применения:
Установите на график сетку уровней коррекции Фибоначчи и растяните ее между уровнями максимума и минимума изучаемого ценового движения. Для более полной информации следует нанести уровни Фибоначчи в различных цветах на графики 3-4 различных временных интервалов с более длительным движением цены. На графике вы получите картину с множеством уровней Фибоначчи. Проанализируйте их. Часто можно выделить на графике несколько уровней Фибоначчи, которые совпадают на различных временных интервалах. Эти линии следует идентифицировать и работать с ними, как со значимыми уровнями поддержки и сопротивления.
Числа Фибоначчи – это потенциально важные уровни. Используйте уровни 38%, 50% и 62% для входа и выхода из открытых позиций. Но при этом необходимо помнить, что эти уровни отката цены сами по себе не определяют цель, к которой стремится цена при движении. Она может перейти легко на следующий уровень Фибоначчи в том случае, если не получит необходимой поддержки на предыдущем уровне. Результаты будут более точными, если уровни Фибоначчи использовать в комбинации с другими графическими инструментами (торговые каналы, средние скользящие, разворотные фигуры)
Уровень Фибоначчи в 62% – это сильный уровень сопротивления/поддержки и по его достижению часто в близлежащей зоне возникают множественные хаотические движения цены. Сигнал на открытие позиции – когда цена пробивает 62% и устремляется дальше к 70-75% уровню коррекции, прежде чем вернуться снова к 62% уровню. Открывайте торговые сделки с глубоких уровней коррекции, если получите дополнительно два – три сигнала подтверждения пересечением в поддержку предполагаемой торговой позиции. В случаях, когда перекрестных подтверждений не отмечается – лучше находиться вне рынка. Так же помните, что, если коррекционное движение достигает уровня отката 62%, то в торгуемых временных периодах коррекция часто продолжается до 100% уровня и тенденция завершается.
Стратегия торговли на уровнях Фибоначчи
Установки для открытия: Используется любой тайм фрейм от 5 мин – 1 час. Валютная пара: любая. Индикаторы: 5 EMA
Правила входа в торговую позицию: определите тренд и найдите на графике последние точки минимума и максимума ценового движения – A и B. Протяните сетку Фибоначчи из точки A в точку B или отметьте на графике просто числовые уровни Фибоначчи.
Затем наблюдаем за ценой. Для открытия торговой позиции необходимо выполнение трех условий:
Цена актива должна пробить 5 EMA
Цена должна коснуться линии 38.2% Фибоначчи (уровень отката)
Уровень Фибоначчи 61.8% не должен быть пробит. То есть, цена не должна закрыться ниже уровня сопротивления 61.8% для восходящего тренда или выше при нисходящем тренде.
Когда все положения соблюдены, открываем торговую позицию как только свеча на графике закроется выше 5 EMA для покупки или ниже 5 EMA для продажи. Ордер Stop-loss размещаем на 4-5 пункта выше (нисходящего) / ниже (для восходящего) уровня 0,618 Фибоначчи. Ордер Take profit устанавливается на уровне Фибоначчи 1,618, растянутом из точки A.
Теперь на примере разберем подробно, как трейдеры используют сетку Фибо в торговых стратегиях, каким образом определяются уровни поддержки/сопротивления, где следует располагать приказы на совершение сделок.
Торговля на коррекции – одна из популярных трейдерских стратегий. Коррекция – это периодический краткосрочный откат цен. Для определения точек откатов цены и фиксации прибыли трейдеры используют сетку Фибоначчи, уровни которой с определенной степенью вероятности показывают величину коррекционных волн, дальнейшее направление и силу тренда.
Построение сетки Фибоначчи
Для построение сетки Фибоначчи используют не цены закрытия-открытия, а локальные минимумы и максимумы. В терминале МТ4 на нисходящем тренде сетка Фибо натягивается сверху вниз. Посмотрите на график:
Мы видим нисходящий тренд А-В. В точке В началась коррекция. Растягиваем сетку Фибоначчи от максимума цены в точке А до минимума – в точке В. Находим уровень по сетке Фибоначчи 38,2%. По теории – это первый значимый уровень сопротивления, обозначенный на графике фиолетовой линией, до которого может протянуться коррекционная волна, после которой тренд продолжится. В точке С и следует выставить стоп-ордер на продажу. Stop-Loss располагаем чуть выше уровня 38,2%, ограничив убыток в случае, если цена пробьет сопротивление и устремиться выше. Как показывает график, цена, оттолкнувшись от уровня сопротивления, пошла вниз. Тренд продолжился. Так как цена не пробила сопротивление в точке С на уровне 38,2%, можно обозначить тренд, как сильный.
На следующем рисунке мы видим развитие событий. Продолжается снижение цены.
В точке D начинается следующая волна коррекции, и сетку Фибоначчи следует растянуть от точки А до точки D, или следующего минимума цены. Можно предположить, что цена, как и в прошлый раз, достигнув уровня 38,2%, вернется вниз. Однако, цены пробили этот уровень и поднялись выше. Следующая значимая цифра 61,8%, возле которой рост прекртился и восстановилось движение вниз. Тот факт, что коррекция дошла до 61,8%, свидетельствует об ослаблении тенденции, вероятно, в дальнейшем стоит ожидать перехода рынка во «флэт» или смены тренда, что на самом деле и произошло. Обратите внимание, что в момент роста цен в том месте, где была проведена линия сопротивления, продавцы попытались вернуть цены вниз, но покупатели оказались сильнее, сопротивление пробито, цена устремилась вверх. Таким образом определился еще один значимый уровень поддержки, который можно использовать в дальнейшей торговле.
Расширение Фибоначчи для определения уровня фиксации цен
Рассмотрим случай восходящего тренда. На уровне 1,4270 пара EURUSD начала коррекционную волну. Опустившись до уровня 1,4178, достигнув линии Фибо 38,2%, цена пошла вверх, тренд сильный и продолжился. Теперь, используя расширение сетки Фибоначчи, определим куда цена пойдет дальше.
Проведем на максимуме, откуда началась коррекция, линию сопротивления. Разместим на графике еще одну сетку фибо, растянув ее в обратном направлении сверху вниз. Обратите внимание на уровень 161,8% новой сетки Фибо. По теории цена должна пойти в область 161,8%, где и нужно выставить ордер Take-Profit, чтобы зафиксировать прибыль. На графике мы видим, как цена достигла вычисленного уровня, после чего тренд ослабел и начался «флэт».
Хочется обратить ваше внимание на линию сопротивления, выделенную на графике фиолетовым цветом. После коррекции, цена пробила уровень сопротивления, устремившись вверх. В какой-то момент начинается очередная коррекционная волна. Цена, опустившись вниз, достигает уровня предыдущего максимума и возвращается назад. Линия сопротивления становится линией поддержки. Очень значимый уровень, который нужно будет учитывать в дальнейших торгах.
Теперь рассмотрим, как расставить ордера на покупку. В начале коррекции, предположив, что цена оттолкнется от уровня в 38,2%, ставим стоп-ордер на покупку в районе 1,4180 с маленьким лоссом в 35-40 пп. Затем рассчитав, что цена достигнет уровня в 161,8%, фиксируем прибыль, установив ордер Take-Profit в районе 1,4420. Итого 240 пп. При стоимости пункта в среднем 320 рублей получили прибыль 76800 рублей.
Для определения трендовых движений и точек отскока трейдеры, кроме сетки Фибоначчи, используют веер Фибоначчи.
Кто такой Фибоначчи?
Леонардо Боначчи – это известный итальянский математик 12 века, которого мы знаем под именем Леонардо Фибоначчи. Он считался самым талантливым западным математиком своего времени и одним из величайших ученых всех времен.
Сам Фибоначчи не придумал закономерность, которую мы именуем «последовательность Фибоначчи». Однако, именно он первый описал это явление в своей научной работе «Liber abaci».
Что такое последовательность Фибоначчи?
Как описанная последовательность позволяет высчитывать уровни восстановления и расширения Фибоначчи?
- 61.8% = делим текущее число на последующее (начиная с 13); 55/89 = 0,618 (прибл.).
- 161.8% = проводим деление в обратном порядке, например. 89/55 = 1,618. Это называется «золотым сечением».
- 38,2% = 0,618 2 (или пропускать одну последовательность в делении, например 55/144 = 0,382).
- 23.6% = пропускаем три последовательности в делении, например. 34/144 = 0,236 (прибл.).
- 78,6% = .
- 127,2% = .
- 261,8% = 1,618 2 или.
- 0%, 50%, 100% и 200% не являются числами Фибоначчи, но часто используются некоторыми трейдерами.
Наиболее важные уровни Фибоначчи
- 161,8%.
- 61,8%.
- 38,2%.
Почему метод Фибоначчи настолько популярен в торговле?
- Уровни Фибоначчи — это геометрические числа, которые во время коррекции и расширения создают приятную картинку для глаз.
- Уровни Фибоначчи формируют контрольные точки и позволяют убрать субъективный взгляд на рынок.
- Все откаты от уровней Фибоначчи считаются движениями от невидимых уровней поддержки и сопротивления.
Разница между коррекциями и расширениями Фибоначчи
Линии Фибоначчи используются в качестве поддержки или сопротивления, а также в качестве целевых ориентиров, помогающих спрогнозировать размер прибыли.
Рисунок 1: Уровни Фибоначчи в период нисходящего тренда
Рисунок 2: Уровни Фибоначчи во время восходящего тренда
Как построить уровни Фибоначчи на графике
Практически во всех торговых платформах входят в стандартный набор технических средств. Поэтому не нужно беспокоиться о том, что уровни отката и расширения придется вычислять вручную.
Трейдеру необходимо определить ценовые экстремумы (максимум/минимум) и на полученном отрезке построить линии Фибоначчи. Чтобы это сделать, нужно правильно растянуть уровневую сетку. Она всегда рисуются слева на право:
- во время восходящего трендового движения соединяется минимум с максимумом;
- во время нисходящего трендового движения соединяется максимум с минимумом.
Когда указанные действия будут выполнены, торговая платформа автоматически отобразит коррекции и расширения Фибоначчи, а также все соответствующие им цены. Сетка Фибоначчи – это очень гибкий инструмент, позволяющий добавлять или удалять определенные уровни.
Рисунок 3: До
Рисунок 4: После
Как видно из приведенного выше примера, часовой график золота находился в состоянии нисходящего тренда. Отчетливо сформировался ценовой максимум и минимум. Чтобы определить , достаточно соединить полученные экстремумы с помощью специального инструмента («Линии Фибоначчи»). Когда это действие будет выполнено, нужно уровни образуются автоматически.
Обратите внимание на рисунок 4. В этом примере золото ненадолго остановилась около линии сопротивления, сформированного уровнем Фибоначчи 38,2%. После этого произошел более глубокий откат к отметке 61,8%. Такая коррекция позволила продавцам войти в сделку и быстро пройти предыдущий минимум.
Рисунок 5
Рассмотрим рисунок 5. Чтобы не делать картинку нагроможденной, мы удалили все уровни отката. Обратите внимание на уровень 127,2%, который в первых двух случаях выступил для цены сильным уровнем поддержки. Поскольку рынок находился в состоянии нисходящего тренда, все уровни расширения рекомендовано использовать в качестве ценовых ориентиров, помогающих зафиксировать прибыль.
В отдельных ситуациях указанные уровни показывают рыночное истощение и выступают отличными зонами, позволяющими войти в сделку против основного тренда. Например, если вблизи одной из линий расширения формируются ложные пробои, то указывает на слабость тренда и высокую вероятность разворота.
Если вы посмотрите на рисунок 5, то подобные ситуации возникали вблизи уровней 261,8% и 127,2%. Очень часто вслед за ложными пробоями следуют быстрые импульсные движения в противоположную сторону. Чтобы использовать данную закономерность на практике, важно отследить ценовые экстремумы и уровни истощения Фибоначчи на нескольких таймфреймах.
Комбинирование уровней Фибоначчи с другими инструментами теханализа
Торговля – это игра вероятностей. Поэтому главная цель трейдеров и аналитиков заключается в поиске таких рыночных ситуаций, которые имеют высокие шансы на успех. Несмотря на всю важность уровней Фибоначчи, в реальных условиях они не всегда надежны. К сожалению, этот недостаток свойственен всех инструментам технического анализа.
В приведенном выше примере мы кратко представили применение Фибоначчи с другими техническими инструментами, которые увеличили наши шансы на успех. Нам нравится использовать простые методы, которыми может воспользоваться каждый. Обратите внимание на схожесть уровней Фибоначчи с поддержкой/сопротивлением, линиями тренда, ценовыми максимумами/минимумами и скользящими средними с периодами 50 или 200. Особенно четко это совпадение проявляется с линиями восстановления 61,8% и 78,6% или уровнями расширения 161,8% и 261,8%.
Чем больше технических инструментов сходится в одной точке, тем больше вероятность того, что цена на нее отреагирует. Правое плечо разворотной фигуры «Голова и плечи» иногда сходится с уровнями восстановления Фибоначчи 61,8 или 78,6%.
Такое сочетание обеспечивает идеальную точку входа. Показания индикатора Momentum могут также подтверждаться поддержкой или сопротивлением уровней Фибоначчи. Разворотные сигналы можно получить и с помощью осцилляторов MACD или RSI.
Рисунок 6
На рисунке 6 вы можете увидеть как минимум две торговые возможности, генерируемые линиями Фибоначчи и уровнями поддержки/сопротивления. Рассмотрим их подробней.
Движение цены остановил сильный уровень поддержки 0.7870, от которого цена начала движение вверх. Это область на графике отмечена точкой B. Восходящий коррекционный откат остановил фибо-уровень 38.2% (точка С).
Когда цена вернется и пробьет уровень поддержки 0.7870, то это будет сильным сигналом для входа в сделку на понижение. Зафиксировать прибыль трейдер может на ближайших уровнях расширения: 161,8% (0,7755) или 127,2% (0,7812).
Если первая сделка была пропущена, со временем у пользователя появляется отличная возможность повторно использовать уровень 0.7870. Во втором примере он стал для цены уровнем сопротивления и совпадает с фибо-уровнем 61,8%. Такое совмещение уровней создает сильный ценовой барьер и позволяет выставить небольшой Stop Loss в пределах 15 пунктов.
Рисунок 7
На рисунке 7 вы можете видеть консолидацию пары EUR /USD внутри восходящего треугольника. Событие происходит 22 января 2015 года. В этот день запланировано собрание Европейского центрального банка. Как только ЕЦБ объявил о количественном смягчении монетарной политики (QE), евро резко упал.
Войти в сделку можно было с помощью отложенного ордера Sell Stop, выставленного немного ниже проведенной трендовой линии. Stop Loss в этом случае выносился бы за точку А (локальный максимум, от которого будут выстраиваться уровни Фибоначчи).
Как видно из графика, пара EUR /USD быстро прошла предыдущий минимум (точку X) и сделала набольшую остановку на уровне расширения 127,2%.
Нисходящий тренд быстро возобновился и продолжился до границ фибо-уровня 161,8%. Здесь цена перешла в новую фазу консолидации, сформировала нисходящий клин и резким импульсом пробила линию поддержки. Такое условие можно считать повторным сигналом, позволяющим войти в сделку на понижение. Ориентировочная цель: фибо-уровень 261,8%.
Когда цена достигла расширения 261,8%, произошел ложный пробой. Это указывает на то, что у продавцов не осталось сил продолжать тренд. Следовательно, можно подумать о проведении сделки в противоположную сторону.
Рисунок 8
Многие трейдеры используют уровни Фибоначчи для определения точных моментов для входа и выхода из сделки. Однако, на рисунке 8 представлен пример, доказывающий, что в некоторых случаях желательно дождаться подтверждение сигнала.
Коррекционный уровень Фибоначчи 61.8% вместе с 200-дневной скользящей средней несколько раз оказал сильную поддержку валютной паре GBP/JPY. Этой опоры оказалось достаточно, что переломить нисходящий тренд и начать движение в противоположную сторону.
Если бы трейдер вошел в сделку на понижение после пробития фибо-уровня 31.2%, то ближайшую линию 61.8% можно было использовать одним из следующих способов:
- фиксирование прибыли;
- повторный вход в сделку на понижение;
- открытие позиции против тренда.
В рассмотренном примере мы использовали третий сценарий, реализация которого стала возможна вследствие того, что сила уровня была подтверждена 200-дневной скользящей средней.
Рисунок 9
Рассмотрим еще один пример. На рисунке 9 открыт дневной график валютной пары EUR/NZD. На нем представлено минимум четыре случая, когда фибо-уровни 61.8% или 78.6% обеспечивали цене сильное сопротивление.
Наиболее очевидная ситуация просматривается в 4-м примере, когда было остановлено резкое движение цены из точки F. В данном случае трейдеру стоило войти в сделку на понижение, поскольку сигнала подтверждался еще несколькими факторами:
- в этой же области оказалась 200-дневная скользящая средняя;
- 50-ти и 200-дневная скользящие средние сформировали «Мертвый крест»;
- цене не удалось пройти сопротивление уровня 1,5650, вследствие чего образовался ложный пробой.
Как видите, вероятность ценового разворота на уровнях Фибоначчи значительно возрастает, когда сигнал подтверждается дополнительными инструментами технического анализа. Однако, даже сами по себе уровни Фибоначчи выступают сильными зонами поддержки /сопротивления. Как правило, чем выше временной интервал, тем больше значимости приобретают опорные линии. Попробуйте внедрить уровни Фибоначчи в свою и поторговать в направлении основного тренда.
Разных технических инструментов, каждый из которых в торговле может быть полезен. Вместе с тем лишь немногие применяют их на повседневной основе, остальные же не умеют их правильно использовать. Одной из таких возможностей и выступает уровень Фибоначчи, который при правильном его построении помогает реализовать успешную торговлю. Именно поэтому важно научиться корректно строить такие линии, а также ознакомиться с некоторыми уровнями.
Что представляет собой спираль Фибоначчи?
Еще в далеком 13 веке знаменитым математиком Леонардо Фибоначчи были выявлены числовые последовательности, которые наблюдаются во всех природных явлениях. Спираль Фибоначчи образуется каждый раз, когда вы прибавляете предыдущее числовое значение к последующему. Если же разделить предыдущее число на следующее, всегда можно получить приблизительно одинаковое значение - около 0,618. Выявленная закономерность, которая была названа «золотое сечение», начала со временем применяться и в трейдинге, как только на рынке Форекс появился инструмент по определению уровней Фибоначчи. Как же они используются в торговле валютой? Линии Фибоначчи применяют для того, чтобы отыскать уровни сопротивления и поддержки, а также чтобы установить параметры тейк-профита. При этом никаких самостоятельных расчетов трейдеру производить не нужно - программа делает это автоматически.
Как происходит построение уровней коррекции Фибоначчи?
Линии Фибоначчи применяются для поиска окончания коррекции и последующего продолжения тренда. Это означает, что вход в сделки с учетом уровней Фибоначчи возможен только по направлению данного тренда. Чтобы провести данные линии на графике, следует для начала выяснить, восходящий тренд следует в настоящее время или нисходящий. В случае если он имеет восходящий характер, следует отыскать на графике минимальную точку. После этого в панели инструментов необходимо выбрать «Линии Фибоначчи» и, придерживая левую клавишу мышки, вытянуть сетку инструмента от найденной минимальной точки до места начала коррекции. Должны получиться уровни вероятного окончания коррекции. Указанными параметрами выступает соотношение в процентах от заданного отрезка, и от них следует ждать отскока цены и последующего продолжения заданного тренда. На графике можно четко проследить, как цена тестирует определенный уровень, после чего происходит ее отскок, и она возобновляет свое движение вверх. Соответственно, это дает трейдеру возможность для неплохой прибыли.
При снижении цены
Если же рассматривать метод Фибоначчи во время нисходящего тренда, на графике требуется найти ближайший максимум локального значения, и, удерживая левую клавишу мышки, растянуть сетку инструмента до места начала коррекции. Так можно будет увидеть уровни, до которых доходит цена перед тем, как развернуться и продолжить снижение.
Вместе с тем однозначно определить нельзя, от какого именно уровня будет происходить отскок, поскольку значений отображается несколько. По этой причине вход в сделку не должен осуществляться сразу после соприкосновения цены с одним из уровней. Это может быть не коррекция, а возникновение нового тренда. Чтобы быть уверенным и смело входить в рынок, необходимо дождаться одного из подтверждающих сигналов - трендовых линий, моделей свечного анализа либо Price Action. Таким образом, уровни Фибоначчи (стратегия на их основе) эффективно работают в совокупности с другими опциями.
Как в сетке Фибоначчи создаются новые уровни?
В некоторых случаях возникает необходимость в сетке Фибоначчи удалить неактуальный уровень либо добавить новый. Для этого требуется установить каждый уровень Фибоначчи, как описано ранее, после чего два раза щелкнуть мышкой по прерывистой линии, которая соединяет значения максимума и минимума, а после этого выбрать «Свойства Fibo», кликнув правой клавишей мышки. Это откроет меню, в котором можно настраивать значения уровней (это делается во вкладке «Уровни Фибоначчи»). Чтобы удалить ненужное значение, нужно просто выбрать его и нажать на соответствующую опцию меню. Добавить новый уровень можно аналогичным образом. При этом изменения не нужно вносить каждый раз, когда создается новый уровень Фибоначчи - программа терминала автоматически запоминает их, как только вы отметите нужные вам значения и сохраните их. Кроме этого, настройки имеют возможность изменения толщины и цвета линий на графике.
Слабые стороны уровней Фибоначчи
Как уже было отмечено, индикатор уровней Фибоначчи не может выступать в качестве идеального инструмента. Невозможно наверняка определить, от какого из уровней начнется отскок цены. Более того, может и вовсе случиться разворот тренда в совершенно другую сторону. В том же случае, если отскок стоимости от одного из уровней все же произошел, импульс вполне может быть краткосрочным, и в дальнейшем стоимость продолжит изменяться в противоположном направлении относительно вашей сделки.
Каким образом можно снизить риск возникновения ложных сигналов? Торговля по Фибоначчи может осуществляться успешно только при совместном использовании с другими средствами теханализа. Некоторые из них позволяют осуществлять очень результативные сделки.
Уровни Фибоначчи и горизонтальные уровни
Как показывает практика, горизонтальные уровни выступают в качестве сильного торгового инструмента, а если объединить их с показателями Фибоначчи, это может обеспечить больший эффект. Каким же образом использовать их в торговле? Например, вы наблюдаете выраженный восходящий тренд, в связи с чем располагаете сетку Фибоначчи на графике, объединяя ближайший максимум с локальным минимумом (что служит сигналом к вероятной коррекции). После этого следует отыскать сильные горизонтальные уровни на графике, которые выступают для цены положительной поддержкой. Среди этих показателей более сильными являются уровни, находящиеся в одной ценовой зоне с показателями Фибоначчи и горизонтальными уровнями.
Их сочетание выступает хорошим сигналом для совершения покупки, поскольку с большей вероятностью цена протестирует неоднократно данный уровень, после чего продолжит восходящий тренд. Чем это объясняется?
Большинство трейдеров применяют горизонтальные уровни для ведения торговли, в то время как другой процент участников рынка использует один лишь метод Фибоначчи. Сочетание данных показателей между собой увеличивает вероятность размещения именно в данной области отложенных ордеров.
Уровень Фибоначчи и трендовые линии
Можно убедиться на практике в том, что уровни Фибоначчи показывают реальные результаты исключительно в условиях тренда. Чтобы его определить, лучше всего использовать трендовые линии. К примеру, если на графике присутствует восходящий тренд, требуется подождать начало коррекции, чтобы начать сделку. В таком случае нужно провести трендовую линию между двумя локальными минимумами и одновременно с этим набросить на этот же график сетку Фибоначчи. Как только цена протестирует определенный уровень, трендовая линия выступит уровнем поддержки. Данная совокупность выступает положительным сигналом к покупкам, поскольку велика вероятность того, что цена продолжит движение вверх. Такой пример может послужить хорошим доказательством эффективного сочетания стратегии Фибоначчи с иными торговыми трейдинговыми инструментами.
Линии Фибоначчи и паттерны Price Action
Самые сильные торговые сигналы выдает сочетание паттернов Price Action с уровнями Фибоначчи. В этом можно убедиться, рассмотрев разворотные модели: модель поглощения, пин-бары и внутренние бары. Если на графике присутствует нисходящий тренд, после чего начинается коррекция, желательно начинать искать сигналы для совершения сделок на продажу. На график набрасывается сетка Фибоначчи, после чего следует ожидать отображения паттернов PriceAction. Когда цена на одном из уровней образует паттерн доджи, в совокупности с уровнем Фибоначчи его можно смело использовать, несмотря на то, что он не считается сильным сигналом сам по себе. Что же представляет собой доджи? Это модель PriceAction в виде свечи, имеющая маленькое тело и длинные хвосты, направленные в обе стороны. Такой показатель отображает неуверенность трейдеров, в результате которой цена может развернуться и пойти вниз.
Как можно использовать «Расширение Фибоначчи»?
Процесс открытия сделок с использованием уровней Фибоначчи описан выше, но помимо него следует знать и о выставлении тейк-профитов, позволяющих взять прибыль. Большое количество трейдеров имеют проблемы с данным инструментом - одни выставляют это значение слишком маленьким, другие выжидают слишком долго в ожидании роста прибыли, в результате чего оказываются в минусе. С использованием расширения Фибоначчи можно определить более точно, где нужно выставлять цели для получения наивысшей прибыли.
Как это работает?
Если наблюдается на графике восходящий тренд и вы вошли в покупки на одном из откатов, следует установить вышеуказанный инструмент. Для этого требуется зайти в меню «Вставка», выбрать «Фибоначчи» и затем - «Расширение». Удерживая левую клавишу мышки, необходимо соединить на графике минимальную точку с точкой начала коррекции. После этого нужно два раза щелкнуть по пунктирной линии мышкой и сдвинуть 3-ю точку к месту завершения коррекции. После выполнения этих действий на графике отобразятся уровни, размещение на которых значений тейк-профитов увеличит эффективность торговли, использующей уровни Фибоначчи. Как пользоваться этими данными, если имеются несовпадения?
Зачастую происходит так, что цена немного не достигает обозначенного уровня. Это необходимо при торговле учитывать, поскольку как горизонтальные уровни, так и линии Фибоначчи и трендовые линии представляют собой не точные инструменты, значение цены в которых должно полностью соответствовать отмеченному значению. Они представляют собой лишь определенные зоны спроса и предложения. В таком случае какие уровни могут быть использованы для получения прибыли? Желательно открывать две сделки и закрывать их поочередно.
Все вышеуказанное означает, что уровни Фибоначчи в сочетании с иными инструментами теханализа могут выдавать превосходные результаты, при этом расширение Фибоначчи успешно применяется для определения целей фиксирования прибыли. Вместе с тем этот инструмент имеет субъективное значение, по причине того, что каждый трейдер строит уровни Фибоначчи по-своему.
