Macd индикатор форекс полное описание. Как использовать MACD-индикатор на рынке Forex

Сегодня мы обсудим — как настроить индикатор MACD под разные тамфреймы, расскажу про его гистограмму, вы узнаете как вести торговлю по данному индикатору, как он строится. В данной статье вы найдете видео и скриншоты которые вам все объяснят!

Индикатор МАКД не граль и его нужно правильно использовать. Только в умелых руках и с правильной стратегией торговли он может давать прибыль! Если не готовы изучать и тестировать, то лучше пройдите мимо и не читайте дальше!

Есть ряд людей которые не довольны этим инструментом! Один очень «умный человек» даже закидывал меня письмами, о заговоре брокеров, что мол они создали MACD, что бы зарабатывать деньги с бедных трейдеров! Требовал от меня что бы я разместил статью про заговор))) Он очень агрессивно доказывал свое мнение, но при моем вопросе: «кто ты?» если трейдер, то дай свой мониторинг торговли (хотя бы центового счета). На это человек пообещал, что на всех форумах будет распространять инфу что я участвую в заговоре брокеров…

В общем такая жизненная история)) Не будьте дураками, как этот «умный человек». МАКД — хороший индикатор, но нужно знать его минусы и плюсы (перерисовка, запаздывание), нужно знать что есть новые версии данного индикатора, что нужно применять фильтры, использовать его в системе с другими индикаторами и много чего еще!

Что то я отвлекся! Приступим!

Стандартные параметры MACD по умолчанию

Параметры которые заложены в МАКД по умолчанию это 12,26,9.

12 – быстрая скользящая (период 12)
26 – медленная скользящая (период 26 — это нулевой уровень в гисторграмме индикатора)
9 – сигнальная линия. Индикатор с данными параметрами, нанесённый

Насторойки MACD под разные таймфреймы

Теперь давайте разберемся с настройками индикатора MACD более подробно. Необходимо настроить периоды трех скользящих и по какой цене их нужно строить (как вы видите по умолчанию это цена закрытия). Оставим все как есть и посмотрим что вышло на графике:

Конечно возникает вопрос, а причем тут вообще скользящие средние? Я отвечу на этот вопрос, для этого прикрепим на график 2 экспоненциальные скользящие средние с теми же периодами что и устанавливали индикатор MACD (12 и 26)

Давайте измерим расстояние между мувингами. К примеру, получилось 30 пипсов. Затем под графиком, непосредственно под тем баром, где мы производили замеры отложим эти 30 пипсов.

Если быстрая ЕМА на графике находится выше медленной ЕМА, то эти 30 пунктов МАCD будет рисовать выше «0» в сторону положительных значений, а если быстрая ЕМА находится ниже медленной ЕМА, то и столбик будет находиться в стороне отрицательных значений (ниже «0»).

А в тех местах на графике цены, где происходит пересечение скользящих средних, MACD — гистограмма также переходит из отрицательных значений в положительные (и наоборот, в зависимости от пересечения). Это явление носит название пересечение нулевой линии.

Разрезал график на две части, не поместился целиком:

MACD

Я думаю вам стало понятно, почему индикатор называется схождение расхождение скользящих средних.

Скользящая средняя. Этот индикатор нужен для того, чтобы определить тренд и при этом сгладить дневные колебания цен.

Я собрал коллекцию улучшенных МАКД осцилляторов, нажмите на кнопку ниже и получите прямую ссылку или заполните форму и ссылка на хранилище придет к вам на почту

Скачать коллекцию МАКД

Смотреть видео №1

Чтобы вам было все понятно, посмотрите вот этот вебинар по индикатору MACD:

Как строится MACD?

Быстрая линия – это мысли масс за короткий промежуток, а медленная за длительный период. Когда быстрая линия над медленной – «быки» сильнее, играем на повышение. Наоборот, быстрая линия под сигнальной – время «медведей», продаем.

В обязательном порядке перейдите на страницы и ознакомьтесь — и .

Правила торговли по индикатору MACD

Пересечение линий индикатора говорит об изменении течений на рынке форекс. Когда вы играете по направлению пересечений, вы идете в ногу с массой на рынке. Эта система даст меньше сигналов к торговле и не так зависима от всплесков, чем правила игры на основе одного показателя среднего движения.

Если быстрая линия пересекла сигнальную линию снизу вверх, то это сигнал на покупку. Нужно покупать, а страховочные меры размещать ниже локального минимума.

Если быстрая линия наоборот пересекла сигнальную линию сверху вниз, это дало бы сигнал о продаже. Продавать нужно сразу же и помещать страховку выше локального максимума.

Когда быстрая линия MACD пресекло медленную, снизу вверх, это дает сигнал к открытию длинной позиции. Сигнал к продаже будет иметь место тогда, когда пунктир пересек сплошную и движется сверху вниз. Такой метода поможет обнаружить все тренды и реже будет давать всплески, чем пересечение одного только Скользящего среднего.

Теперь рассмотрим сигналы MACD на конкретных примерах:

Вот смотрите видео по техническому анализу с индикатором MACD:

Смотреть видео 2

Ещё полезное о осцилляторе MACD

Многие трейдеры оптимизируют MACD с помощью других показателей. И вместо стандартного 12, 26, 9 используют 5-34-7.

Некоторые игроки связывают MACD c циклами на рынке. Жаль, что большая часть времени рынок обходится совсем без циклов.

Если вы все же решили найти цикл и связать его с MACD первое EMA должно быть на одну четвертую от доминирующего цикла.

А второе ЕМА строится в его половину. Третье ЕМА – сглаживающая не привязывается к циклу. Будьте осторожны оптимизировать индикатор излишне часто. Если вы долго поработаете с индикатором, то он даст вам на одном и том же промежутке любой сигнал.

Гистограмма MACD еще один метод построения индикатора МАКД.

MACD-гистограмма даст глубже понимание баланса сил между «медведями» и «быками», чем с самого обычно MACD. Она показывает не только баланс сил между этими группами, но и демонстрирует, кто из них увеличивает, свой потенциал, а кто уменьшает.

MACD-гистограмма – разница между линией MACD и сигнальной частью индикатора. Рисуется эта разница в виде гистограммы, что является ничем иным, как последовательностью вертикальных столбиков. Эта разница может быть и мала, но компьютер сумеет увеличить её на весь экран.

Когда быстрая линия поднимается выше сигнальной, значение MACD-гистограммы будет положительно и от горизонтальной оси откладывается вверх.
Когда быстрая линия опустилась ниже медленной, то MACD- гистограмма даст отрицательное значение и будет изображено ниже горизонтальной оси. Когда обе линии пересекаются, MACD-гистограмма становится нулем. Если разрыв между линией MACD и сигнальной линией идет в сторону увеличения, то MACD-гистограмма будет шире.
Когда обе линии сблизились, MACD-гистограмма будет уже.
Наклон MACD-гистограммы – это соотношение между соседними столбцами. Если следующий столбик выше, то гистограмма растет, если ниже, то падает.

MACD – гистограмма демонстрирует разницу между консенсусом долгосрочным и краткосрочным о стоимости на рынке. Быстрая линия MACD – это консенсус за короткий период, медленная линия – это консенсус за длительный период. MACD-гистограмма отслеживает разницу между этими линиями.

Наклон MACD — гистограммы это суть доминантной группы на рынке. Если MACD — гистограмма поднимается, то это значит, что «быки» становятся сильнее, если гистограмма падает, то сильнее становятся «медведи».

Когда быстрая линия растет круче медленной, MACD-гистограмма поднимается. Она демонстрирует, что «быки» сильнее, чем были раньше, и нужно покупать. Когда гистограмма падает, то медведи становятся сильнее и нужно продавать.

Когда наклон гистограммы совпал с наклоном цен, тренд в безопасности, когда гистограмма противоположна ценовому тренду, то он находится под вопросом. Лучше играть по направлению наклона гистограммы, так как именно гистограмма точно сигнализирует о силе «быков» и «медведей».

Наклон гистограммы важнее, если она расположена значительно выше или ниже оси. Лучшие сигналы на продажу будут поданы тогда когда гистограмма выше нуля, но наклон её вниз, это показывает, что «быки» остались без сил. Лучший сигнал к покупке выдается тогда, когда MACD-гистограмма будет ниже оси, но наклон у неё должен быть вверх, что показывает, что сила медведей на излете.

Правила торговли по гистограмме MACD.

Гистограмма дает всего два типа сигналов. Один возникает при новой черте на графике цен. Другой редкий, возникает только несколько раз в год на рынке. Но он очень сильный.

Обычный сигнал подает наклон гистограммы. Если текущий столбец выше предыдущего, то гистограмма идет вверх. Это говорит о том, что «быки» у руля и надо покупать. Когда текущий столбец ниже предыдущего, то наклон будет вниз и это является отличным сигналом на продажу. Если цены идут в одну сторону, а гистограмма направлена в другую, то доминирующая толпа теряет энтузиазм и тренд слабее кажущегося.

MACD-гистограмма может подтвердить новый тренд, если даст новый максимум и минимум одновременно с ценами. Новые минимумы гистограммы в точках А и F могут подтвердить нисходящий тренд, новые минимумы индикатора сигнализирует о том, что нисходящий тренд, скорее всего, достигнет минимальных значений или опустится ниже. Максимумы C и D, гистограммы помогают нам двигаться по тренду, подтверждая его направление.

Заключение.

Новички, которые берутся за изучение рынка Форекс обязательно столкнутся со многими проблемами.

Индикатор MACD – универсальная система, которую трейдеры используют на фондовом и валютном рынке для поиска тренда, определения его потенциала и получения торговых сигналов. Это классический инструмент технического анализа с большими возможностями и хотя с момента его создания прошло без малого 40 лет, он и сегодня полезен и популярен больше, чем многие биржевые советники.

Основная задача индикатора MACD

Все инструменты прогнозирования в торговле делятся на трендовые, служащие для работы с устойчивыми тенденциями, и осцилляторы, которые используются при боковой коррекции. MACD или Moving Average Convergence/Divergence уникален тем, что совмещает в себе обе эти функции.

Это трендовый осциллятор, алгоритм которого рассчитывается на основе скользящих средних . Их три, хотя на экране MACD отображаются только две из них.

Принцип расчета следующий:

от показаний скользящей средней EMA с коротким периодом отнимают значение длинной EMA. Полученный результат сглаживают еще одной, сигнальной EMA, достигая, таким образом, максимально четкого, свободного от случайных колебаний и ложных сигналов, отображения тренда.

Такой подход увеличивает эффективность трендовой торговли, но вместе с тем, сокращает скорость и количество сигналов, что негативно сказывается на качестве коротких сделок при скальпинге.

Настройка индикатора

Параметров для самостоятельной настройки MACD достаточно. Традиционно, как для всех торговых приложений такого уровня, индикатор предлагает возможность изменения сервисных характеристик:

графики – цвет линий, столбиков гистограммы и фона рабочего окна индикатора;
установок шкалы уровней осциллятора;
вариантов звукового и визуального сопровождения сигналов.

Однако настоящую эффективность MACD определяют вот эти параметры:

Fast EMA – период быстрой скользящей средней (по умолчанию – 12);
Slow EMA – период медленной скользящей средней (по умолчанию – 26);
MACD SMA – период сигнальной скользящей средней (по умолчанию – 9);
Apply to – значение от которого рассчитываются скользящие средние (по умолчанию – цена закрытия свечи).

Автор индикатора, трейдер Джеральд Аппель , рекомендовал эти периоды для поиска сделок на продажу, для покупок предусмотрены настройки со значениями 8 для Fast EMA и 17 для Slow EMA .

Однако принимать эти данные, как единственно верные, не стоит. Практика показывает, что изменять периоды можно и даже нужно. Решающее значение тут имеет собственный взгляд трейдера на рынок, подкрепленный результатами.

Искать, где скачать индикатор MACD не нужно. Программа встроена во все известные торговые платформы и доступна пользователям бесплатно.

Функции и возможности

Наибольшую эффективность MACD демонстрирует на активах с широким диапазоном колебаний. При этом самую результативную торговлю этот советник показывает на четко обозначенном тренде, где дает сигналы более высокого качества, чем остальные трендовые индикаторы.

Способы торговли с MACD

Пересечение нулевого уровня – хороший способ получать информацию на рынке с высокой волатильностью при неопределенном тренде. В такой ситуации следует обращать внимание на показания индикатора относительно ноля.

Если основная MA находится выше нулевой отметки – это показатель восходящей тенденции, ниже – нисходящей.
Пробой уровня сверху вниз – сигнал на продажу, снизу вверх – на покупку.

Качество сигналов проверяется предыдущими показаниями гистограммы. Принц прост: продолжительное пребывание индикатора в любой из зон, над или под нолем, с последующим коротким пробоем и быстрым возвратом назад, говорит лишь о временной коррекции и продолжении текущей тенденции .

Дивергенция – самый мощный сигнал осциллятора MACD. Мало того, именно у этого советника, расхождение показывает наибольшее количество точных сигналов, относительно других индикаторов.

Принцип здесь тот же, что и всегда:

расхождение экстремумов ценовой гистограммы с пиками минимума/максимума MACD, является сигналом о возможном развороте тренда и, соответственно, маркером потенциальной сделки.

Однако опытные трейдеры советуют не спешить с открытием позиции до подтверждения вышеописанного сигнала другими инструментами. Это может быть пересечение сигнальной линии основной MA сверху вниз, в случае «бычьей» дивергенции либо снизу вверх при «медвежьем» расхождении.

Преимущества и недостатки

Главным достоинством MACD является его способность генерировать сигналы как осциллятор и одновременно как индикатор тренда. Цепко следуя за устойчивой тенденцией, благодаря использованию скользящих средних , MACD сокращает количество ложных алертов, подтверждая тренд каждым новым движением цены.

Добавим к этому уже отмеченную поразительную эффективность индикатора при работе с дивергенцией.

Основным недостатком MACD считается запаздывание сигналов. Это общая проблема всех средств технического анализа, причина которой, все те же скользящие средние. Неважно как они рассчитываются и к какому типу относятся. Строятся MA на исторических данных, то есть на результатах прошлого, потому часто запаздывают с сообщениями, особенно на динамичном рынке.

Частично решить эту проблему можно работой на устойчивом тренде и постоянными экспериментами с настройками периода.

Тут все стандартно: короткий таймфрейм увеличивает количество сообщений, и одновременно снижает их качество, длинный период убирает рыночный шум и незначительные колебания, но вместе с тем сокращает число подлинных сигналов.

Здравствуйте, дорогие читатели!

Как вы уже поняли из названия, статья будет посвящена одному из самых популярных технических индикаторов — индикатору MACD . На основе этого индикатора строится большинство механических (индикаторных) торговых систем. Чем же обусловлена такая его популярность у трейдеров? Дочитайте статью до конца и обязательно найдете ответ.

В этой статье я также отвечу на ряд вопросов, возникающих у начинающих трейдеров, которые впервые столкнулись с данным индикатором, а именно:

Как работает индикатор MACD?
Как правильно его настроить?
Как установить индикатор MACD на график?
Какие сигналы показывает МАCD, и как их интерпретировать?
Как правильно торговать с помощью индикатора?

И многие другие. Но обо всем по порядку.

Описание индикатора MACD и принцип его работы

MACD — это аббревиатура с английского Moving Average Convergence Divergence . Что в переводе означает Схождение Расхождение Скользящих Средних . Прочитав только одно название, мы понимаем, что в основе индикатора лежат .

Данный индикатор относится к классу осцилляторов, однако его основной задачей является определение тренда. Но также, как и осциллятор, МАКД может показать нам и возможную точку входа в рынок.

Как работает индикатор MACD?

Существует два способа построения данного индикатора:

Линейный MACD.
MACD-гистограмма.

Линейный MACD

Это тот самый индикатор, который входит в стандартный набор торгового терминала MetaTrader. Кстати, для того, чтобы его добавить необходимо либо зайти в меню «вставка» — «индикаторы» — «осцилляторы» — « MACD» .

Либо же в окне «Навигатор» (Ctrl+ N) открыть «Индикаторы» — « MACD» .

И после того, как вы его прикрепите к графику, появится окно с настройками индикатора.

Давайте разберем их более подробно, тем более что, разобравшись с ними, мы поймем, каким образом он рассчитывается. Как вы видите из рисунка выше, для того, чтобы настроить индикатор необходимо указать период 3 средних скользящих и по какой цене строить эти скользящие средние (по-умолчанию это цена закрытия). Оставим стандартные настройки и взглянем, что у нас получилось на графике:

Возникает справедливый вопрос: «Что это за столбики под графиком, и при чем здесь скользящие средние?». Для того, чтобы на него ответить, прикрепим к нашему графику две экспоненциальные скользящие средние с тем же периодом усреднения, который мы указывали в настройках индикатора MACD (12 и 26).

Давайте измерим расстояние между мувингами на любом баре. Ну, допустим, у нас получилось 30 пипсов . Затем под графиком, непосредственно под тем баром, где мы производили замеры отложим эти 30 пипсов. Причем, если быстрая ЕМА на графике находится выше медленной ЕМА, то эти 30 пунктов МАCD будет рисовать выше «0» в сторону положительных значений, а если быстрая ЕМА находится ниже медленной ЕМА, то и столбик будет находиться в стороне отрицательных значений (ниже «0»).

А в тех местах на графике цены, где происходит пересечение скользящих средних, MACD- гистограмма также переходит из отрицательных значений в положительные (и наоборот, в зависимости от пересечения). Это явление носит название пересечение нулевой линии .

Теперь, я думаю, вам стало понятно, почему индикатор называется схождение расхождение скользящих средних .

Осталось только разобраться для чего нужен третий мувинг (на моем графике это линия красного цвета). Многие считают, что эта скользящая средняя сглаживает цену, но это предположение ошибочно. На самом деле эта линия не среднее значение цены, а это среднее значение самой гистограммы MACD (синие столбики). Проще говоря, берем последние n-цен закрытий баров (в нашем случае это 9 столобиков) и считаем среднее значение.

MACD-гистограмма

Есть еще один метод построения индикатора MACD — в виде гистограммы. Да-да, все верно, хотя я и называл линейный МАКД гистограммой, на самом деле он относится к классу трендовых индикаторов. Но существует также другой индикатор, который в MetaTrader 4 находится в пользовательских индикаторах и называется « OsMA» .

Отличие MACD-гистограммы в том, что она измерят расстояние между сигнальной линией и линией MACD и откладывает это расстояние от нулевой линии. Соответственно, если МАCD выше сигнальной линии, то столбики гистограммы выше 0, в противном случае — наоборот.

Вот как это выглядит на графике:

С теорией разобрались. Пора переходить к практике.

Сейчас мы поговорим об интерпретации сигналов индикатора и о том, как торговать с его помощью.

Сигналы индикатора MACD

1. Определение тренда. Если MACD находится выше нулевой линии и максимумы баров гистограммы повышаются, то на рынке сейчас бычий тренд. Для медвежьего тренда наоборот. Такую концепцию определения тренда на дневных и выше барах предложил А. Элдер (стратегия «три экрана»).

2. Образование локальных максимумов или минимумов на MACD-гистограмме (текущий максимум бара гистограммы закрывается ниже/выше предыдущего бара) сигнализирует о том, что текущее движение заканчивается, и рынок либо уходит в коррекцию, либо разворачивается.

Но важно помнить — для того, чтобы рынок развернулся нужно нечто большее, чем просто показание какого-то индикатора.

3. Образование «впадин». В некотором роде это продолжение предыдущего сигнала, когда, к примеру, на гистограмме формируется максимум, затем бары начинают опускаться, после появляется бар с максимумом выше предыдущего бара, и при этом не происходит пересечение MACD с нулевой линией. В этом случае мы можем предположить, что данное движение было коррекционным, и оно закончилось. Этот сигнал является слабым и дает много ложных входов в боковом движении.

4. Пересечение MACD с нулевой линией. Это равносильно пересечению скользящих средних. Если МАCD пересекает линию сверху вниз, то это сигнал на продажу. Если же снизу вверх — сигнал на покупку. Во многих источниках пишут, что этот сигнал самый сильный из всех сигналов, которые можно получить от индикатора. Я с этим в корне не согласен, потому что торговля на пересечении мувингов — полнейший бред!

Недостатки индикатора MACD

А недостатки у него такие же, как и у скользящих средних. Он очень серьезно запаздывает в трендах и дает много ложных сигналов в боковых движениях.

Естественно, МАCD, также как и большинство технических индикаторов, рассчитан для анализа на старших тайм-фреймах (от дневного). На младших тайм-фреймах качество сигналов соответствующее. Кстати, параметры 12−26−9 изначально рассчитаны под дневные графики, и для торговли с его помощью необходимо «подгонять» параметры как под соответствующий временной интервал, так и под валютную пару.

Вот мы и добрались до финиша. В завершении статьи я в очередной раз хотел бы напомнить о том, что сигналы любых индикаторов должны лишь подтверждать ваше предположение. Ищите основные сигналы в техническом анализе, новостях , свечных паттернах и др. Поверьте, это важно.

На этом мы закончим статью и подведем итог.

Я постарался рассказать вам все, что знаю об индикаторе MACD. Хороший ли это индикатор? Да, хороший (один из лучших, по-моему мнению). Использую ли я сейчас этот индикатор в торговле? Нет. Почему? Потому что все технические индикаторы рассчитываются на прошлых показаниях цены (на рынке важно лишь только то, что происходит в данный момент времени у правой границы графика) и серьезно искажают информацию, которую предоставляет цена. Но о своем отношении к техническим индикаторам я также писал в этой статье , если интересно, можете перейти по ссылке и почитать.

Надеюсь, что информация в ней была полезна для вас.

Как и многие другие индикаторы MACD использует в свое работе анализ скользящих средних, отталкиваясь от них для построения своих значимых уровней. Индикатор MACD был разработан и впервые представлен в 1979 году Жерардом Аппелем. MACD - это аббревиатура английских слов Moving Average Convergence / Divergence, что простым языком обозначает «Схождение и расхождение скользящих средних».

Популярность этого индикатора довольно высока, поскольку MACD принадлежит к группе «Осцилляторов», генерируя хорошие сигналы как при сильном тренде, так и во флете. Для торговли его можно использовать как самостоятельную единицу, так и в комбинации с другими техническими инструментами.

Где найти MACD

Искать индикатор MACD где-то специально в Сети не нужно, так как он входит в стандартный набор технических инструментов любого торгового терминала. В Metatrader4 его можно найти и добавить к ценовому графику, выбрав последовательно «Вставка - Индикаторы - Осцилляторы - MACD».

Или можно просто найти его в окне «Навигатор».

Как можно видеть список осцилляторов в Metatrader4 довольно внушителен, что имеет под собой логическое обоснование, ведь рынок, к сожалению, не часто демонстрирует сильное продолжительное движение в одну сторону. Более распространенным является боковой тренд, в котором как раз все осцилляторы и MACD в частности, позволяют получать и использовать качественные сигналы.

Как настроить индикатор MACD

Перетянув MACD на ценовой график, откроется окно настроек индикатора, в котором видно, какие главные параметры используются для построения диаграммы. Перед тем, как настроить индикатор MACD в соответствии со своими предпочтениями, что любят делать различные экспериментаторы, нужно взглянуть на его стандартные параметры.

В принципе, индикатор MACD строится как разница между двумя скользящими средними с периодом 12 и 26. Далее по получившейся гистограмме выстраивается скользящая средняя с периодом 9. Все используемые moving average применяются к ценам закрытия. Эти настройки являются классическими - их разработал сам автор данного технического инструмента и они до сих пор не утратили свою актуальность, поэтому можно оставить их без изменений.

Как читать MACD

Присоединив MACD к графику цены, можно видеть, что строится он непосредственно под ним, а сама диаграмма индикатора будет представлять ряд вертикальных линий, которые будут располагаться выше-ниже условной нулевой линии. Первое заблуждение, которому подвержены многие начинающие трейдеры, состоит в том, что они воспринимают величину столбцов этого технического инструмента, как некие параметры растущих и затухающих объемов, хотя это вовсе не так.

На самом деле гистограмма просто показывает разницу между двумя скользящими средними. То есть, работает индикатор MACD с двумя линиями. Соответственно, если разница между двумя скользящими средними растет, то увеличиваются в размерах и столбцы диаграммы индикатора. То есть, чем больше зазор между двумя moving average, тем дальше от нулевой линии удаляются отдельные значения MACD, формируя на своем собственном графике какие-то экстремумы.

К тому же, легко заметить, что пересечение скользящих соответствует на диаграмме индикатора пересечению ее столбцами нулевой линии. Соответственно, это помогает определять существующий тренд без помощи moving average. Если столбцы MACD выше нуля, то тенденция восходящая, если ниже, то, соответственно, нисходящая.

К тому же, представленный выше скриншот позволяет наблюдать - когда разница между двумя скользящими средними постоянно растет (последовательно увеличиваются столбцы MACD), то на рынке имеется какой-то сильный тренд. В свою очередь, когда гистограмма начала падать - можно говорить о коррекции нисходящего тренда. Если будет пересечена нулевая линия, значит будет правильно утверждать о зародившемся сильном нисходящем тренде и так далее.

Помимо столбцов, которые опускаются и подымаются вокруг оси в виде нулевой линии, индикатор MACD содержит также красную пунктирную линию. Ее еще называют сигнальной. Свое название она получила за то, что многие трейдеры, основываясь на ее поведении, ищут точки на вход и выход из рынка.

Чтобы помочь понять, как следует интерпретировать сигнальную линию MACD, достаточно взглянуть на представленный выше скриншот, где хорошо видны наиболее выгодные позиции для открытия и завершения ордеров.

В первом случае сигнальная линия выходит из области гистограммы выше нуля, что является сигналом на продажу. Такая же ситуация наблюдается и во втором случае, а вот третий обведенный кружок показывает, что пунктирная линия MACD покидает область гистограммы ниже нуля, что свидетельствует о возможности совершения сделки на покупку.

Дивергенция на MACD

Самыми сильными сигналами, которые следует воспринимать как прямое руководство к действию, являются дивергенции, то есть расхождения между графиком цены и диаграммой индикатора MACD. Чтобы не путаться в терминологии, следует сразу уяснить, что дивергенция - это расхождение, а конвергенция на Форекс - это схождение или, как еще говорят, сближение. Некоторые аналитики даже называют сигналы от MACD конвергенцией, однако это не так. Сигналы дает только дивергенция, а конвергенция просто часто наблюдается на индикаторе, который собственно постоянно демонстрирует или то, или другое явление, так как параметры индикатора MACD отслеживают сближение и расхождение.

Дивергенции позволяют как покупать, так и продавать. Выше представлены как раз сигналы, позволяющие открывать сделки типа Sell. Наиболее характерным и сильным является первый сигнал, где график цены демонстрирует два последовательно образованных максимума, в то время как индикатор MACD наоборот - формирует из своих столбцов два последовательных минимума.

Второй и третий сигнал более слабые, но в большинстве случаев они все же позволяют совершить торговую операцию и хорошо на этом заработать. Второй сигнал показывает, что цена на графике растет, а гистограмма MACD формирует две последовательные вершины. Третий сигнал рождается, когда двойная вершина наблюдается на самом ценовом графике, а MACD демонстрирует два максимума, где второй ниже предыдущего.

Первый сигнал на продажу по MACD

Чтобы было понятнее, следует снова обратиться за помощью к скриншотам. На представленном ниже изображении хорошо видно, как на графике цены сформировались два последовательных локальных максимума, в то время как диаграмма индикатора MACD эти пики не подтверждает - противопоставляя им две нисходящих вершины.

Поскольку с определением этого сигнала не должно возникать особых проблем, следует разобрать более детально то, когда же следует открывать собственно сделку. То есть, где фиксируется точка входа в рынок. Большинство трейдеров и аналитиков говорят, что как только наметилась сама дивергенция, уже можно продавать. Эту рекомендацию можно встретить практически в любой литературе, посвященной MACD.

Но некоторые эксперты советуют все же для устранения неясности использовать ранее рассмотренную сигнальную линию MACD. То есть, как только пунктирная линия индикатора покидает область его гистограммы после сформированного второго пика, можно сразу «идти в короткую» (открывать ордер Sell).

Как устранить ложные сигналы на MACD

Поскольку данный индикатор - это все же осциллятор, то не нужно забывать об его уязвимом месте - когда на рынке наблюдается сильный тренд, сигнальная линия может формировать некоторое количество ложных сигналов. Чтобы ослабить их влияние и исключить открытие неудачных сделок, нужно следовать двум простым рекомендациям:

следовать за глобальным трендом, то есть если на дневном графике зафиксирована восходящая тенденция, то на более мелких таймфреймах можно игнорировать сигналы на продажу, чтобы не входить в рынок против тренда, так как это обычно ничем хорошим не заканчивается;
применять MACD в сочетании с теорией технического анализа, рассматривая возможность совершения сделки по сигналу после построения линий поддержки и сопротивления или после нахождения подтверждающих сигнал графических моделей (голова и плечи, двойная вершина и так далее).

На заметку следует взять и тот факт, что при определении дивергенции на MACD, линию строят по ценам закрытия, а не по точкам high. Кроме того, при поиске сигнала на продажу, нужно учитывать, что гистограмма должна обязательно быть выше нуля.

Сигналы на продажу MACD

Те же самые сигналы и правила по методу аналогии можно применять и при поиске точек на покупку. Обычно именно в этом случае говорят о конвергенции MACD, так как линии скользящих сближаются. В общем то, это правильный тезис, однако в массе своей трейдеры не делают этого различия, а просто говорят о формировании дивергенции на покупку.

Опять же, в этом случае гистограмма MACD обязательно должна быть ниже нуля, где ее последовательные пики становятся ближе к нулевой отметке или формируют двойное дно во втором случае (сигнал посередине на скриншоте). Цена же должна продемонстрировать два локальных минимума, где второй ниже первого.

В качестве примера можно рассмотреть представленный скриншот, где хорошо видно, как цена на нисходящем графике показала два последовательных пика и второй установил новый локальный минимум. В это же время, им на гистограмме MACD соответствуют также две вершины, но вторая сформировалась выше предыдущей.

Для большей уверенности при размещении ордера на покупку следует соотнести образование дивергенции с какими-то просматривающимися уровнями поддержки и сопротивления или выявить классические графические модели, хорошо известные всем, кто изучал основы технического анализа.

Дополнительные сигналы MACD

Использование только лишь одних дивергенций на MACD - это, конечно, хорошо, однако это весьма узкий взгляд на то, что же может дать пытливому трейдеру данный индикатор. Дело в том, что, как и на ценовом графике, так и на диаграмме индикатора можно и нужно искать графические модели. Причем, сразу стоит обратить внимание, что эти дополнительные сигналы также в подавляющем своем числе отрабатываются весьма качественно. Для пояснения этого тезиса можно привести пример из истории движения пары AUD/USD часовой график.

Сигнал на продажу

Если смотреть только на поведение цены, то тут сложно выявить какой-то порядок, который можно использовать трейдеру в своих интересах. Нет яркой выраженных сигналов разворота, но в итоге - смена тенденций все же произошла, а она могла бы одарить серьезной прибылью каждого, кто смог бы вовремя распознать готовность котировок сменить направление движений.

Однако, если посмотреть на диаграмму индикатора MACD, то там четко видно - столбцы гистограммы рисуют очень наглядную фигуру разворота «Голова - плечи». По правде сказать, встречаться подобные фигуры на индикаторе будут довольно редко, однако каждая из них обладает большим потенциалом, поэтому знать и отслеживать такие дополнительные сигналы от индикатора MACD крайне важно.

Использовать такие сигналы в качестве руководства к действию можно сразу, как только сигнальная линия оторвется от столбцов гистограммы MACD.

Сигнал на покупку

То же самое, но с точностью до наоборот, рисует диаграмма MACD на часовом графике валютной пары USD/CAD. Столбцы гистограммы показывают классическую перевернутую фигуру технического анализа «Голова - плечи», вход в рынок осуществляется при отрыве сигнальной линии от столбцов индикатора, а фиксация прибыли происходит при возвращении к ним.

Линии тренда

Помимо фигур графического анализа можно отслеживать на диаграмме индикатора MACD еще и линии тренда, что поможет принять полезное решение и приумножить свой капитал.

На скриншоте видно, что линия тренда, проведенная через нижние экстремумы индикатора MACD дает трейдеру надежный уровень поддержки и цена, коснувшись его, отбивается, устремляясь вверх.

Итог

Итак, внимательно изучив данный осциллятор, должно быть абсолютно ясно, что показывает индикатор MACD и как это использовать в своих интересах, примыкая к новому ценовому движению, чтобы извлечь из него и себе немного прибыли. Все сигналы, которые генерирует MACD довольно легко различимы, и большая часть из них, как уже говорилось выше, очень качественно себя отрабатывает. На основе этого технического инструмента есть много стратегий, хотя MACD может использоваться как самостоятельный элемент торговой системы. По крайней мере, потенциал для этого у него весьма велик, хотя в данном случае требуется определенный опыт, чтобы избежать распространенных ошибок, допускаемых новичками.

Индикаторы теханализа

Приветствую вас, читатели блога о трейдинге. Я не знаю другого такого индикатора, который бы давал такое множество сигналов, как MACD. Ведь в этом инструменте объединяются трендовые и осциллирующие характеристики, которые можно использовать по отдельности, но лучше вместе.

В этой статье собраны 10 сигналов индикатора МАКДи, и это самое полное руководство по использованию МАКД в интернете.

Вот, что вы сегодня узнаете:

Интересно? Тогда прошу на борт и приятного чтения!

Почему MACD работает?

Полное описание индикатора вы найдете по ссылке. В статье вы получите фундаментальное понимание принципов построения и работы МАКДи, без которого сегодняшний материал понять будет сложно.

Прежде всего хочется пояснить, почему большинство начинающих трейдеров терпят неудачу. Проблема №1 – недостаток терпения .

Трейдер имеет ряд установок, при соблюдении которых нужно открывать позицию. Но ведь так тяжело дождаться исполнения всех их. Результат – вход в рынок без ясного и четкого сигнала.

Другая крайность – удержать удачно открытую позицию до достижения целевого уровня профита. Одни начинающие трейдера имеют проблемы с входом, другие с выходом, третьи – и с тем, и с другим.

Индикатор MACD работает с обеими проблемами. Поскольку он является трендовым, то бишь отстающим, то заставляет трейдера «терпеть» в ожидании установки на открытие и закрытие позиции, пока продолжается тренд.

Главный аргумент, почему МАСД идеально подойдет начинающему трейдеру

при умелом использовании, МАКД не даст торговать против тренда, так как является трендовым индикатором, и укажет точку лучшего входа в тренд, так ка имеет качества опережающего осциллятора.

Пересечение нулевого уровня

Данная группа торговых сигналов идентична стратегии пересечения двух скользящих средних, которую вы естественно знаете.

Со стандартными настройками индикатора – 12, 26, 9 – пересечение линией MACD нулевого уровня вверх отвечает на ценовом графике пересечению 12-периодной EMA 26–периодной вверх, где EMA – экспоненциальная скользящая средняя. Это бычий знак на покупку, либо закрытие короткой позиции.

Пересечения нулевого уровня вниз соответствует уходу 12 EMA ниже 26 EMA. Это медвежий признак для продажи, либо для закрытия длинной позиции.

Рассмотрим пример этих двух сигналов на графике.

Преимущество данной установки – она трендовая. Следуя ей за 10 месяцев акции AIG упали с $767,4 до $25,2, а MMM выросли с $50,33 до $80,44. Согласитесь, вы бы заработали хорошие деньги, не прилаживая больших усилий.

Недостатком данной установки – она трендовая. Да-да, вы не ослышались. Ведь 75% времени рынок пребывает в боковом тренде, и ваши доходы будут вертеться в долгосрочной перспективе около $0.

Пересечение сигнальной линии

Следующую пару сигналов я б отнес к промежуточной: они являются трендовыми, поскольку следуют за линией MACD и опережающими, поскольку срабатывают быстрее, чем предыдущая пара сигналов.

Мы получаем бычью установку, когда линия МАКДи пересекает свою 9-периодную EMA вверх (зеленая линия на графике ниже). Этот знак призван опередить пересечение MACD нулевого уровня.

Открытие сделки по пересечению сигнальной линии сэкономила бы вам $5,54, чем если бы вы ждали пересечения нулевого уровня.

Медвежья установка возникает наоборот, когда линия MACD уходит ниже своей 9-периодной скользящей средней.

Преимуществом данного сигнала несомненно является опережающий фактор, в чем вы могли убедиться на примере выше.

Явным недостатком здесь будет очень частые погрешности, то есть вы можете получить медвежий признак пересечения сигнальной линии во время небольшой коррекции восходящей тенденции.

Уже знакомый нам график акций MMM, которые росли непрерывно 10 месяцев. За этот период мы получили 7 ложных (красные стрелочки) медвежьих сигналов пересечения сигнальной линии и только один (зеленая стрелочка) правильный.

Использование МАКД гистограммы

Здесь мы пользуемся MACD исключительно, как осциллятором. Другими словами, используем его возможности измерять моментум, то есть замедление либо ускорение движения цены бумаги.

Для удобства у вас должен быть установлен в торговой платформе индикатор MACD color, который изображает гистограмму в разных цветах.

Бычий указатель на покупку возникает, когда после серии ярко-красных баров появляется 2 подряд темно-красных бара. Открытие позиции на втором баре.

Медвежий указатель получаем, если после серии ярко-зеленых баров гистограммы возникает 2 подряд темно-зеленых бара. Вход так же на втором баре.

На примере выше, мы видим шесть действительно неплохих установок для открытия позиций: три на покупку (красные стрелки) и три на продажу (зеленые стрелки).

Преимущество этих установок – они подают опережающие сигналы, подобно осцилляторам RSI или CCI, что позволяет войти в рынок в самом начале тенденции.

Недостаток – на трендовом рынке MACD histogram будет просто лихорадить от ложных сигналов.

Комбинация сигналов или формула успеха

Как вы уже, наверное, догадались, мы объединим трендовые и осциллирующие качества индикатора MACD в одну систему. Свойства трендового индикатора будем пользовать для фильтра, а осциллятора – для подачи сигналов.

P.S.: для подачи сигналов вы можете использовать либо пересечение МАКДи сигнальной линии, либо гистограмму.

Ниже представлены примеры первого варианта: индикатор MACD + histogram.

Итак, установки для покупок:

Установки для продаж:

Объединение трендового индикатора и осциллятора в одном инструменте MACD – бесспорное преимущество. Причем явных недостатков здесь нет. Остальной вопрос в системе риск менеджмента.

А теперь ответьте, пожалуйста – данный торговый подход ничего вам не напоминает? Конечно, стратегию свинг трейдинга, которая детально описана на этом сайте. Мы торгуем откаты следуя при этом за основной тенденцией.

Дивергенция

Это настолько признанный и важный сигнал, что под него была написана отдельная статья, в которой описано, как пользоваться правильно дивергенцией на индикаторе MACD.

В основе возникновения этого сигнала лежит принцип накопления и распределения денег в торговом инструменте. Другими словами, если вы будете следовать дивергенции, то будете так же торговать в сторону «больших денег».

Бычью дивергенцию мы наблюдаем, когда цена бумаги на графике продолжает обновлять минимумы, а линия МАКДи нет.

Когда на графике вы видите, что цена показывает новый максимум, но на индикаторе МАКД эти же максимумы понижаются, то перед вами признак медвежьей дивергенции.

Дивергенции основываются на затухании импульса движения цены (заканчивается бензин, образно). Поэтому всегда нужно искать подтверждения разворота тренда на графиках, поскольку никто не знает, сколько времени импульс будет «затухать» (на сколько хватит еще бензина). Пример такого подтверждения – цена пробивает важный уровень и закрепляется за ним, как это показано на графиках.

МАКД + линия тренда + уровни поддержки и сопротивления

Все ситуации с пользованием MACD ил его гистограммы, которые мы рассмотрели раньше, ориентированы на то, что индикатор подает знак, и трейдер открывает позицию. Но, повторю известное изречение (по крайней мере, известное читателям данного блога 😛):

Биржевой индикатор создан для индикации подходящей торговой ситуации. Трейдер открывает сделку по цене, которая является королевой на графике.

Если вы знаете и понимаете, что цена актива движется не хаотично, а от уровня к уровню, то MACD станет вам сильным помощником в идентификации пробоя или отбоя этих самых уровней.

На графике выше, мы видим линию поддержки, которую цена тестирует в третий раз и пробивает только тенями свечей (ложный пробой). На MACD histogram видно череду красных баров, что говорит о затяжном периоде продаж акции, за которым должна последовать очередь покупок. Заметьте, что в этой череде красных баров до уровня, обозначенного красной стрелочкой, уже было 2 признака для открытия длинной позиции (два темно-красных бара подряд).

Когда цена подошла к линии поддержки и протестировала ее, гистограмма начала рисовать красивую картину повышающихся минимумов. Вход в рынок необходимо сделать на закрытии свечи, отвечающей второму темно-красному бару (красные стрелочки).

Стоп лосс ставим под минимум предыдущей свечи (синяя стрелочка), а тейк профит определяем по ближайшему уровню сопротивления (зеленая линия).

Рассмотрим еще один пример, где индикатор МАКДи может указать на ложный пробой и уберечь от плохой сделки.

Это та же акция GME, только с немножко удлиненной историей данных. Уровень поддержки, который был виден на предыдущем графике, тестируется ценой опять. На первый взгляд весьма удачно — медвежья свеча закрывается ниже линии (красный указатели на графике).

Но, MACD гистограмма показывает другую картину. Бары длительное время пребывают ниже нулевого уровня, а последующая пятерка (за стрелочным указателем) рисует картину повышающихся минимумов.

Краткие выводы

при использовании MACD, нужно помнить, что это в первую очередь трендовый (отстающий) индикатор, и все его сигналы в больший или меньшей степени отстают от цены на графике;
чтобы использовать индикатор MACD по максимуму, комбинируйте его трендовые и осциллирующие установки;
дивергенция покажет вам самый сильный и достоверный признак скорого разворота тренда;
постигнув правила чтения цены графиков, ваша прибыль в трейдинге станет неминуемым событием — с индикаторами или без них.

Теперь, когда вы узнали все подробности, как работать с индикатором MACD правильно, я хочу получить от вас в комментариях обратную связь. Будьте активными и успешными, читая блог о трейдинге!