Зарабатываем на гэпах (инструкция!)

Приветствую, уважаемые дамы и господа! Сегодня мы с вами рассмотрим достаточно редкое явление – Форекс гэп.

Что такое гэп (gap)? Это ценовой разрыв, когда имеет место большое расстояние между ближайшими ценами. Чаще всего цена движется плавно…

1.3000 => 1.3001 => 1.3002 => 1.3003 и т.д. Но иногда встречаются резкие «ценовые броски». Например: 1.3000 => 1.3050 (изменение цены сразу на 50 пунктов, бывает и больше). Это и есть гэп.

Почему возникают гэпы на Форекс

Давайте разберемся, почему возникают гэпы на Форекс.
Чаще всего, гэп можно ожидать в двух ситуациях:
1) Во время выхода важных новостей
2) Во время начала торгов в понедельник

Связано это с тем, что трейдеры формируют большое количество заявок под влиянием важных политических, экономических или новостных данных, накопленных за выходные. К этому следует добавить, что многие трейдеры вообще не торгуют на новостях и в первые часы торгов понедельника (отключают свои торговые системы). Это приводит к тому, что незначительные объемы торговых заявок заставляют цену двигаться скачкообразно.

Гэп – это дополнительный риск для трейдера

Дело в том, что если стоп лосс попадает в ценовой разрыв, то исполнение стоп лосса произойдет не по заявленной цене, а по первой цене которая возникла после гэпа. Это может привести к неожиданным (трудно просчитываемым) рискам.
Смотрите пример.


Предположим у нас открыты шорты и установлен стоп лосс на отметке 1.2705. В понедельник наш stop loss исполнился бы по первой доступной цене (1.2740). Это чревато для нас дополнительными убытками…

Читайте статью .
///////////////

Как обезопасится от гэпа

Если у нас открыта торговая позиции в пятницу вечером и цена близко подошла к stop loss, то разумно сделать следующие вещей:
1) Закрыть всю сделку в пятницу вечером
2) Закрыть часть сделки (например ½),

В понедельник утром открыть сделку снова (если не будет гэпа). Если же случится большой ценовой разрыв – надо хорошенько взвесить ситуацию и принять решение – торговать дальше или нет.

Торговле на гэпах.

Ценовой разрыв имеет одно замечательное свойство – в 70% случаев происходит закрытие гэпа .
Это создает прекрасную торговую возможность!

///////////////
Узнайте о !
///////////////

Стратегия использования гэпа заключается в следующем:
1) В понедельник во время открытия рынка (ночью по московскому времени) открываем торговый терминал и смотрим на цены валютных пар:
EUR/USD, EUR/JPY, GBP/USD, gbp/jpy
2) Если возник ценовой разрыв более 30 пунктов, то мы можем предположить, что цена с 70% вероятностью попытается закрыть гэп.
Практика показывает – чем больше гэп, тем лучше торговая возможность. Если gap будет 70-100 пунктов – это вообще замечательная торговая возможность. Гэпы меньше 30 пунктов торговать не советую т.к. при таком сценарии слишком маленький потенциал прибыли.
3) Надо открыть сделку протии ценового разрыва (если разрыв направлен вверх – продаем, если направлен вниз – покупаем).
4) Тейк профит = величине (размеру) гэпа
5) Стоп лосс = 80 пунктов
6) Если цена в течение суток не сможет закрыть ценовой разрыв – следует выйти из рынка (в конце дня).
Шестой пункт предостерегает нас от «зависания» в рынке на неопределенное время. Мы любо правы и получаем прибыль (чаще всего), либо неправы и выходим из рынка!

Прежде чем применить на практике эту эффективную стратегию, необходимо четко понимать, что такое Гэп на валютном рынке Форекс, а это всего лишь разрыв в цене финансовых инструментов. На ценовых графиках такие участки хорошо заметны невооруженным глазом, так как нарушают естественное движение свечей или баров, где цена открытия нового периода совпадает с ценой закрытия предыдущего. Если рассматривать экономическую природу этого явления, гэп на Форексе возникает в тот момент, когда стоимость акции или какого-нибудь из финансовых торговых инструментов внезапно снижается или возрастает при отсутствующих новых контрактах.

После этого на графике движения котировок образуется «разрыв» в значениях открытия и закрытия - большой пробел между соседними свечами или барами. Каким же образом возникают разрывы в цене на Форекс и как можно использовать их для открытия прибыльной сделки? Ответы на эти и другие вопросы представлены ниже.

Чем же является ценовой разрыв

Формирование гэпов находится в тесной связи, как с техническими моментами исполнения торговых ордеров, так и с фундаментальным фоном. Если на простом примере объяснить, что такое гэп на Форекс или ценовой разрыв, то можно представить себе следующую, часто встречающуюся ситуацию. К примеру, в какой-то момент отчет по прибыли некоторой организации (концерна, корпорации, крупной фирмы) существенно превысила планируемые цифры, значит завтра акции этой компании резко подскочат в цене. Таким образом, утренняя стоимость открытия будет значительно выше вчерашней стоимости на момент закрытия торгов.

Читайте также:

В итоге, наблюдается гэп, или, как называют это явление в силу его природы, - разрыв в естественном ценовом движении. В этот момент на Форекс происходит возникновение большого количества сильных шумов, вследствие чего ценовой спред между уровнями предложения и спроса сильно расширяется, создавая большой разрыв цен. Аналогично, когда ценные бумаги проходят новые максимумы в ходе данной сессии, то можно утверждать, что следующая сессия имеет все шансы открыться значительно выше. В результате гэп формируется по техпричинам.

Гэпы можно поделить на такие 4 группы:

• гэп возникающий «на пробой», который обычно появляется в самом конце формирования ценовой модели, что прямо говорит о появлении начальной фазы развития нового тренда;
• гэп усталости, который также появляется в конце движения, что сигнализирует про последнее усилие в попытке установить новый ценовой пик или впадину;
• обычный гэп - не связан с формированием ценовых моделей, возникая в зонах, где высокая ликвидность стала отсутствием цены, вследствие чего и произошел «разрыв»;
• гэп продления возникает в середине ценового движения, подтверждая силу тренда, так как наглядно демонстрирует сильное желание быков или медведей продолжить поддерживать имеющуюся на рынке тенденцию.

Будет ли заполнен геп на Форекс

Чтобы максимально эффективно использовать продуктивную стратегию торговли на гепах Форекс, нужно проанализировать поведение цены вслед за появлением разрыва. Учитывая, что гепы появляются практически на каждом торговом инструменте, как минимум один раз в неделю, то знание это будет крайне полезным для создания простой и довольно безопасной стратегии.

Итак, что же нужно знать про геп? Дело в том, что после появления ценового разрыва цена с высокой долей вероятности постарается его заполнить, то есть вернуться к точке закрытия последней свечи до образования гепа. Стоит отметить, что явление это весьма закономерное, так как в его основе лежат объективные экономические законы, восстанавливающие дисгармонию, которую производит своим появлением геп на Форекс. Заполнение ценовых разрывов объясняется следующими причинами:

• геп формируется обычно на сильных эмоциях быков или медведей, что приводит к появлению сильного однонаправленного импульса, после которого, как знают все трейдеры, неизбежно приходит коррекция;
• также геп часто заполняется из-за неопределенности, возникающей на рынке после его образования в силу простых технических причин, ведь на графике невозможно установить уровни сопротивления и поддержки;
• геп усталости всегда заполняется по понятным причинам, ведь он сигнализирует о развороте тренда, при котором цена неизбежно пойдет в обратную сторону, однако следует правильно интерпретировать ценовой разрыв, так как геп продолжения не даст возможности заработать и приведет к закрытию сделки в убыток по стоп-лоссу, если используется описанная ниже рабочая стратегия торговли на Форекс с использованием гепов.

В тех случаях, когда возникший ценовой разрыв заполнится в пределах одного торгового дня, трейдеры говорят о том, что на Форекс наблюдается «угасание». Чтобы было понятнее, можно рассмотреть следующий часто встречающийся пример на фондовой бирже: допустим, некий концерн оповестил о чрезвычайно высоком уровне прироста прибыли по итогам какого-то отдельно взятого квартала или полугодия. Естественно, это вызывает «бум» на бирже и стоимость акций начинает торговаться значительно выше ранее установленных уровней.

Однако, вскоре при ближайшем рассмотрении обнаруживается, что такой небывалый рост, к примеру, не подкреплен новыми продуктами или сопровождается появлением грядущих проблем, или излишне оптимистичен, так как формула расчёта не совсем объективна и тому подобное. Вследствие этого, акции концерна вместо того чтобы продолжить активно покупаться, станут вновь появляться в продаже, что снизит их курс до первоначальных значений. Естественно, все это можно и нужно использовать трейдеру в своих интересах, чтобы постоянно увеличивать свой доход.

Торговля на гэпах Форекс

Есть много различных методов, которые можно использовать для создания эффективной стратегии торговли на основе гепов Форекс. Так, например, часть трейдеров, действующих на фондовых биржах, открывают ордера, как только фундаментальные и технические показатели сообщают о возможности образования разрыва в цене между стоимостью активов на протяжении последующего торгового дня. Обычно из-за таких умозаключения совершаются сделки на покупку после публикации позитивного отчета о прибыли какой-либо компании за прошедший период времени. Таким образом, расчет идет на то, что такое событие будет сопровождаться гепом, который позволит мгновенно хорошо заработать.

Другая тактика состоит в том, чтобы продать, рассчитывая на заполнение гепа. Не нужно забывать и о психологии толпы, иногда геп будут специально «гасить», открывая сделки на продажу после формирования разрыва в значительно выросшей цене. К тому же, можно покупать сразу после того, как геп заполниться, когда цена достигает сильного уровня поддержки. Как можно видеть, вариантов довольно много, поэтому следует рассмотреть конкретные торговые стратегии, чтобы увидеть, какие алгоритмы зачастую приводят к взятию прибыли.

Однако до рассмотрения конкретных простых и рабочих стратегий, следует уяснить для себя основные постулаты, чтобы исключить часть ложных сигналов и снизить потенциальное число неудачных сделок. Да, как и другие стратегии Форекс, торговая система, основывающаяся на гепах, не дает сплошь только прибыльные сигналы, часть сделок все же будет закрываться в «минус» по стоп-лосс, однако их число всегда значительно ниже, что позволяет сделать стратегию работы на гепах Форекс - основным инструментом получения прибыли.

1. как только трейдер наблюдает начавшийся процесс заполнения гепа, он может быть практически абсолютно уверен в том, что движение будет продолжаться, так как тут отсутствуют какие-то значительные уровни, где цена может консолидироваться;
2. перед тем как войти в рынок следует тщательно отследить все обстоятельства, чтобы с точностью определить принадлежность гепа на Форекс к сигналам продления или разворота тренда;
3. особую важность всегда нужно придавать объемам торгов, так как они лучше всяких других индикаторов сообщают о ситуации на рынке - при большом количестве объемов можно смело вливаться в зародившееся движение, в то время как маленькие незначительные объемы обычно встречаются при формировании гепа усталости;
4. не нужно забывать, что геп оказывает прежде всего огромный психологический эффект, вследствие чего совершается много сделок частными трейдерами в силу возникающих у них сильных эмоций страха и жадности, что может вызвать сильную реакцию со стороны крупных фондов, которые могут пожелать защитить свои активы «погасив» первоначальную реакцию и заполнив геп на Форексе или на любой фондовой бирже.

Правила использования стратегии

Осуществляя торговлю по гепам на валютном рынке, следует руководствоваться следующими, довольно простыми при небольшой практике, правилами трейдига.

1. Работать только по тренду. Это первое и незыблемое правило, как торговли на Форекс в общем, так и в стратегии по гепам в частности. Обычно для данной торговой системы выбирают короткие таймфреймы M30, поэтому тренд лучше определять на более крупных временных периодах - оптимально использовать часовые графики (H1).
2. Ценовой разрыв должен быть большим, лучше всего, когда цена открывается выше уровня сопротивления или значительно ниже уровня поддержки. Желательно, чтобы размер гепа на Форекс для большей эффективности данной стратегии составлял не менее 30 пунктов.
3. Котировки должны откатиться к ранее действовавшему уровню сопротивления, который теперь будет выступать в роли поддержки.
4. Прежде, чем входить в рынок нужно дождаться подтверждения сигнала, который должен появиться после закрытия следующей свечи после той, которая выявила образование ценового разрыва. Это позволит уверенно примкнуть к существующему движению, зная, что в его основе лежит сильный импульс.

Как работает торговая стратегия по гепам на практике

На представленном ниже скриншоте представлен ценовой график популярной валютной пары - GBP/USD. Длинная бычья свеча, на которую указывает крайняя левая стрелка - это наглядный сформировавшийся на Форекс гэп. Несмотря на то, что отсутствует явное сходство с классическим ценовым разрывом, где присутствует большой пробел между ценами закрытия и открытия, геп здесь выявлен на основании полного отсутствия ликвидности внутри ценовых уровней.

Также на скриншоте хорошо заметно, как ценовой разрыв легко пробил уровень консолидации, после чего валютная пара вошла в стадию коррекции и геп был заполнен. Однако, пара после отката продолжила движение наверх. При этом, как показывает скриншот, под уровнем разрыва уже не осталось никаких уровней поддержки. Кроме очевидных действия по извлечению прибыли, трейдер еще и может хорошо заработать продав пару «фунт-доллар» на локальном максимуме, если он сможет его правильно интерпретировать.

Меры безопасности

В том случае, когда трейдер способен предугадать формирование гепа на Форекс, определив уверенно его класс, прибыль может быть поистине колоссальна, но не нужно забывать и о том, что для получения доходов используются закономерности, а не законы, поэтому никогда не лишним будет перестраховаться.

Для того, чтобы значительно снизить риск неудачной торговой операции, важно иметь хороший доступ к ECN-сети в режиме реального времени, что поможет отслеживать весь объем торгов, оценивая текущее состояние размещенных ордеров. Это нужно для того, чтобы трейдер видел, какое число ордеров цене придется пройти, прежде чем она заполнит геп. Естественно, что в случае большого их количества, трейдеру следует пересмотреть свое решение о входе в рынок.

Перед входом в длинную позицию важно убедиться в снижении объемов, так как котировки могут и дальше пойти вверх, несмотря на появление отрицательных слухов, негативных отчетов и прочего.

Ну и самое главное в любой торговой стратегии - установка стоп-лосс. Есть несколько подходов к тому, как его правильно устанавливать. Как вариант, можно установить стоп-лосс под уровнем предыдущей поддержки, однако он может оказаться в этом случае довольно большим. Еще можно использовать процентное ценовое соотношение, выбрав для стоп-лосс уровень 6-8%.

И, наиболее оптимальным, когда планируется заработать на заполнении гепа Форекс, установить стоп-лосс в два раза больший, чем величина самого ценового разрыва. В этом случае необходимо помнить, что сам геп должен быть довольно внушителен - не менее 30 пунктов.

Итог

Понимая, что такое геп на Форекс - можно легко определять настроения рынка в определенные рабочие периоды. Однако эти самые периоды таят в себе определенные риски и опасности, так как сопровождаются высокой волатильностью рынка и снижением ликвидности. Но, если должным образом осуществить подготовку к трейдингу и открыть сделку со строгим соблюдением всех правил, то описанная простая и рабочая Форекс стратегия на основе ценовых разрывов позволит весьма быстро получить заветный результат.

Здравствуйте, профессиональные и начинающие трейдеры!. Большая часть трейдеров теряют на гэпах деньги, меньшинство зарабатывает в момент их закрытия, ещё меньшая часть использует гэпы для вылавливания крупных тенденций и выгодных рыночных движений.

Что ж, приступим к делу и начнём с определения.

Что такое гэп?

Рынок Форекс работает пять дней в неделю. В субботу и воскресенье, а также в дни международных праздников торги не ведутся. Однако цены продолжают двигаться. Почему? Потому что трейдеры, особенно дилетанты, боятся упустить «выгодные» возможности или потерять деньги. Они делают различного рода выводы о состоянии рынка и направляют своим брокерам массу торговых приказов, которые остаются неисполненными до момента возобновления торгов в понедельник.

Иногда эти приказы вполне обоснованные. Произошла, например, в субботу или воскресенье какая-нибудь катастрофа, или вышли важные экономические данные, или Совет Федерации разрешил президенту РФ вводить войска на Украину (как раз суббота была – 1 марта 2014), если прогнозируется однозначное движение цены вниз или вверх, стало быть, надо открываться либо закрываться.

Итог один – за выходные скопилось много торговых приказов. В понедельник брокеры открывают рынок, одновременно исполняют все указания, цены, естественно, не остаются там, где они были в пятницу, потому что положение вещей изменилось. Результат – гэп (что с английского «gap» значит “разрыв”).

Дадим определение термину для полной ясности.

Гэп на рынке Форекс – это ценовой разрыв между последней котировкой в пятницу и первой котировкой в понедельник, возникший вследствие того, что торговля в выходные дни не велась. Гэпы на валютном рынке возникают на открытии рынка и после иных неторговых периодов, например после международных праздников.

Фондовый рынок, в отличие от валютного, работает не круглосуточно. Поэтому на биржах ценных бумаг каждый новый торговый день открывается гэпом.

Ещё важный момент. В неторговые периоды, как я уже писал выше, приказы брокерам отправляют, в основном, новички. Поэтому первая торговая котировка, по которой мы судим о формировании гэпа, – «дилетантская», её создали люди с небольшими деньгами.

Ценовой разрыв становится причиной открытия отложенных ордеров. Если был прорыв вверх, значит, Стоп Лоссы открытых позиций располагаются, преимущественно, ниже.

Когда начинается торговля, в игру вступают профессиональные спекулянты. Их задача – положить себе в карман деньги дилетантов. Как это сделать? Открывать сделки в обратном направлении, повернуть рынок хотя бы ненадолго и выбить дилетантов по их Стоп Лоссам. На скрине выше мы видим, что цена вернулась к прежним значениям и «закрыла» гэп.
Акцентирую ваше внимание. Любой гэп стремится закрываться. Теоретически. На практике процент «закрываемости» зависит от валютной пары, на которой проводится торговля, и от типа гэпа.

Трейдеры заметили, что наиболее часто гэпы закрываются на следующих мажорных валютных парах: GBP/USD (британский фунт/американский доллар), GBP/JPY (британский фунт/японская иена), EUR/JPY (евро/японская иена). Вероятность заполнения разрыва здесь превышает 70 %. Пара EUR/USD (евро/доллар американский) тоже не отстаёт, но вероятность чуть меньше – около 65 %.

Торговля на гэпах представлена двумя типами стратегий.

1. Спекуляции в момент формирования разрыва с расчётом на его закрытие, если работать с тремя названными выше инструментами, то вероятность однозначно в нашу пользу.
2. Анализ рыночных движений после заполнения гэпа, спекуляции с расчётом на более долгосрочное и стабильное движение.

Познакомимся с классификацией разрывов и параллельно рассмотрим стратегии второго типа, а после вернёмся к первому.

Классификация гэпов

Для Форекса классификация гэпов не так актуальна, как для фондового рынка. Но если они всё же есть – надо классифицировать. Самый простой вариант – выделить «гэпы во флэте» и «гэпы в тренде», но последние ещё делятся на несколько групп. Поэтому обратимся к книге Александра Элдера «Как играть и выигрывать на бирже» и распределим ценовые разрывы на группы так же, как и он.

После возникновения разрыва цены не формируют новых максимумов, возвращаются и закрывают его полностью.

Как видим, новые вершины не формируются, цена откатывает и закрывает прогал.

Простые гэпы не дают возможности влиться в хорошую рыночную тенденцию. Зарабатывать на них получается исключительно по стратегиям первого типа, то есть, рассчитывая на закрытие.

Простые гэпы возникают на вялых рынках. Когда цены находятся в некоем равновесии, то есть движение происходит в боковике или, тем более, во флэте, выбить дилетантов несложно. Если же наблюдается тренд и масса людей толкает цену вверх или вниз, то пойти против движения не так уж и просто.

При спекулировании акциями выявить простой гэп помогает объём торговли. Если он не растёт, значит, разрыв ничего интересного не предвещает, надо ждать его закрытия.

К названной категории, если брать фондовый рынок, относится и «гэп выплаченного дивиденда». Сейчас, правда, он почти не актуален. В прошлом цены на акции колебались не так сильно, как сейчас, после выплаты дивиденда стоимость ценной бумаги снижалась на размер выплаты. Элдер сравнивает падение курса с уменьшением веса коровы после отела – её вес уменьшился на вес телёнка.

Сегодня цены акций меняются значительно более интенсивно. Дневное колебание нередко превышает размер дивиденда в несколько раз. Поэтому гэпы выплаченного дивиденда встречаются редко.

Гэп отмежевания

Отмежеваться – значит отделиться, отграничиться. В случае с трейдингом отмежевание – это момент начала тренда после застоя. Цена сначала была в боковике, а после выходных «выпрыгнула» из него, отмежевалась. Схематично выглядит так.

Небольшой гэп, но все же отмежевавшийся, представлен на скрине ниже.

Ключевые особенности – после формирования разрыва закрытия не было. Разрыв произошёл не за линией сопротивления, но это положения вещей не меняет. Цена немного колебалась (маленькая белая свечка), но всё же попытка отката осталась нереализованной, рынок двинулся вниз.

Кстати, на этом скрине наблюдается важная особенность ценового движения, о которой я писал в статье . Если рынок двигался в тенденции, а потом тренд сменился на боковик, то цене всегда проще продолжить свое движение, чем развернуться. Взгляните на схему.

Если отмотаем историю, то увидим ещё один боковик после тренда.

Выход из боковика происходит либо вследствие сделок крупных игроков, которые самостоятельно выталкивают цены из застоя, либо «с помощью» новости, разворачивающей рыночную толпу. В нашем случае роль сыграла, очевидно, новость. В 10:00 выступал Марк Карни – глава банка Англии, но мощное снижение курса началось ещё до его выступления, о причинах сейчас судить уже сложно.

О влиянии фундаментальных факторов на рыночные движения я писал в статье — загляните, чтобы не сливаться, когда выходят новости.

Кстати, снижение цены закрыло простой гэп в рамках бокового тренда.

Боковой тренд, предшествующий бычьему или медвежьему – как пружина. Чем он длиннее, тем сильнее будет выстрел, после длинных боковиков часто возникают очень мощные бычьи или медвежьи тенденции.

В этом отношении особого внимания заслуживает валютная пара USD/JPY (американский доллар/японская иена). У любого финансового инструмента есть свои особенности, иена – не исключение. Курс иногда месяцами залипает в боковике, а потом мощно начинает идти вверх или вниз, формируя лишь незначительные откаты.

Отличить гэп отмежевания на фондовом рынке помогают объёмы, если объём торгов заметно превышает среднее значение во время боковика – акулы трейдинга очнулись и вышли на охоту. А нам, как рыбам-лоцманам, пришло время плыть за ними.

Гэп продолжения

Гэп продолжения возникает в рамках ускоряющейся тенденции. Он наблюдался, например, на графике валютной пары EUR/USD между котировками за 21 и 24 апреля 2017 года.

Думаю, мало кто от него пострадал, трейдеры даже порадовались укреплению рынка.

Важные особенности:

1. Происходит в направлении действующей тенденции. При бычьем тренде – вверх, при медвежьем – вниз.
2. Не закрывается, остаётся открытым либо до начала сильной коррекции («трёхволновки» по Р. Эллиотту – см. «Волновой анализ на рынке Форекс»), либо до смены тенденции.

Первая особенность свидетельствует о неиссякнувшем оптимизме доминирующей рыночной группы, вторая – о её укреплении на рынке. На скрине выше быкам не потребовалось даже ослаблять хватку и формировать коррекционный откат, чтобы отдохнуть. Они очень сильны и готовы немедленно продолжать путь.

Если наблюдается разрыв продолжения, минимальная цель, которую стремится достичь цена, равна величине гэпа, отложенной от первой котировки.

Однако в момент формирования разрыва трейдер не знает, как поведёт себя рынок. Если гэпы стремятся закрываться, то разумнее торговать против тенденции, большая часть людей так и будет делать. Поэтому лучше полностью удостовериться, получили ли мы гэп продолжения, а затем влиться в новую тенденцию. Доминирующая группа сильна, поэтому риски торговли по тренду в разы снизятся (хотя они и так невелики).

23 апреля 2017 года проходили выборы президента во Франции. В ходе первого тура голосования победил Эммануэль Макрон. Выборы стали причиной высокой волатильности и формирования гэпа, а победа Макрона укрепила позиции быков – евро уверенно двинулся вверх.

Гэп истощения

Возвращаемся к спорному моменту, обозначенному выше. Гэп истощения – это разрыв, свидетельствующий о завершении действующей на рынке тенденции.

Его ключевые особенности:

1. Происходит в направлении действующей тенденции, при бычьем тренде – вверх, при медвежьем – вниз.
2. После разрыва не формируются новые максимумы (в восходящем тренде) или новые минимумы (в нисходящем тренде).
3. Закрывается.

Гэп истощения свидетельствует как раз об истощении действующей тенденции: доминирующая группа трейдеров обескровлена. В агонии она совершает последний рывок, отрывается от прошлых цен, но силы нарисовать новый максимум/минимум уже нет. Начинается откат, рынок разворачивается. Соперники выдохшихся лидеров просыпаются и разворачивают тренд. Например.

Гэп истощения не всегда предвещает разворот именно крупных тенденций. В рассматриваемом случае он послужил предвестником коррекционного отката в рамках стабильного восходящего тренда.

Поэтому формирование разрыва рассмотренного типа не обязательно служит основанием для закрытия всех сделок в ожидании начала нового тренда. Чем продолжительнее тренд, тем больше вероятности, что закрывшийся гэп служит предвестником его истощения. И тем настороженнее должен быть трейдер: не помешает закрыть часть позиции с прибылью или подтянуть защитные приказы, а для большей гарантии — свериться с показаниями индикаторов или иными торговыми сигналами.

Важно понимать, что тренд из череды импульсов и откатов на часовом графике может быть лишь импульсом на дневном. Гэп истощения на часе, в таком случае, не указывает нам на грядущее завершение дневного тренда. Когда будете самостоятельно анализировать графики, обнаружите, что тенденции, как матрёшки, складываются одна в другую, проблем с классификацией гэпов у вас уже не возникнет.

На Форексе островные развороты случаются редко, они более характерны для фондового рынка. Это комплекс двух гэпов – продолжения и отмежевания, который создаёт очень выгодные возможности для эффективной торговли. Схематично выглядит так.

Поначалу сформировался разрыв продолжения – цены оторвались от текущего восходящего тренда и не заполнили прогал. Однако новые максимумы не сформировались – рынок перешёл в боковой тренд. Выход из боковика произошёл посредством разрыва отмежевания – цены вышли из боковика и пошли вниз.

Островные развороты случаются обычно на фондовых рынках, поскольку для их формирования на Форексе нужен недельный боковой тренд – он начнётся гэпом продолжения и закончится гэпом отмежевания, которые одновременно произойдут в понедельники. Вряд ли рынок так уложится в сроки, поэтому выход из боковика, скорее всего, произойдёт обычным снижением цен – мощная свечка (часто новостная) пробьёт уровень поддержки.

Не заметить островной разворот сложно. Он возникает, когда цены достигают своего пика. Сверка с историческими уровнями (см. «Графические методы технического анализа»), индикаторами (см. «Индикаторные методы технического анализа») и другими инструментами однозначно укажет на грядущую смену тенденции.

Итак, мы рассмотрели классификацию гэпов. Наиболее выгодные возможности для долгосрочного трейдинга дают разрывы продолжения, свидетельствующие о нарастании силы доминирующей группы трейдеров. Простые разрывы выгодны лишь в рамках краткосрочной торговли с расчётом на возврат цен, разрывы истощения не обязательно свидетельствуют о начале новой тенденции и порой предвещают временную коррекцию.

Не помешает просматривать графики «родственных» финансовых инструментов при возникновении разрыва на одном из них. Если, например, золото вышло из боковика гэпом отмежевания, а медь и другие металлы пока не двинулись с места, вы успеете поймать начало нового тренда прежде, чем рыночная толпа очнётся.

Различать типы ценовых разрывов очень важно, они служат надёжными сигналами в процессе трейдинга и не требуют углублённого знания закономерностей биржевой игры.

Зарабатываем на закрытии гэпа

Высокая вероятность заполнения ценовых разрывов (напоминаю) характерна для валютных пар GBP/USD, GBP/JPY, EUR/JPY. Евродоллар для спекуляций мы брать не будем, ибо к чему нам лишний риск.

Открываться против разрыва имеет смысл только в том случае, если он достаточно крупный. То есть при заполнении гэпа курс цены изменится на большое количество пунктов, и мы получим неплохие прибыли.

В терминале при перемещении перекрестия расстояние измеряется в минипипсах – по пятому знаку после запятой. Идеальные гэпы, на которых мы будем зарабатывать, должны быть амплитудой не менее 200 минипипсов.

Трейдеры обычно измеряют изменение цены в пунктах (пипсах) – по четвёртому знаку после запятой. Соответственно, величина нужного гэпа – не менее 20 пунктов.

Давайте попробуем найти разрывы нужной амплитуды. Проще всего это делать на графике H4, установив разделители периодов. Находим нужную валютную пару, пусть это будет EUR/JPY, кликаем правой кнопкой мыши, переходим в «Свойства» или просто жмём F8.

Затем выбираем вкладочку «Общие» и ставим галочку напротив «Показывать разделители периодов».

Теперь у вас на графике появятся вертикальные прерывистые линии. Свеча левее разделителя – это последние четыре часа в пятницу. Свеча, по центру которой проходит разделитель – первые четыре часа понедельника.

Двести минипипсов на графике H4 – не так уж и много. Увеличьте масштаб, чтобы было проще проводить измерения.

Вот здесь чуть-чуть не хватило – 163, а нам надо 200.

А вот это нам уже подойдёт.

Цена Close бычьей свечи в пятницу – 123,923, цена Open медвежьей свечи в понедельник — 124,466. Откуда берутся эти данные? Они выявляются не на глазок. Загляните в статью , а также посмотрите небольшое видео по анализу японских свечей.

Проведём линии по Close и Open для простоты измерения, посмотрим на амплитуду.

Амплитуда – 542 минипипса. Отлично! Перейдём на таймфрейм M30 и рассмотрим структуру гэпа в деталях. Чтобы не потерять гэп из виду при переключении временных интервалов, запомните дату его формирования либо проведите вертикальную линию (я обычно область выделяю просто).

Вот оно, сокровище наше.

Сложность стратегии торговли на гэпах в том, что график финансового инструмента не указывает нам конкретных уровней для выставления Стоп Лосса. С Тейк Профитом дело обстоит проще – мы установим его либо на уровень цены закрытия в пятницу (синяя линия), либо чуть выше его (оранжевая линия), либо – на точку High или Low пятничной свечи (зелёная линия). Последний вариант – самый консервативный и надёжный, но он сильно уменьшает потенциальную прибыль, особенно если в пятницу свеча выбрасывала большую тень. Все три варианта показаны на скрине ниже.

Обнаруженный нами гэп демонстрирует рискованность установки Тейк Профита на уровень цены закрытия пятничной свечи – курс не дошёл до цели, рынок попытался развернуться. Попытка не реализовалась в разворот, но всё же.

А куда ставить Стоп Лосс? За первую свечу в понедельник – бесполезно. Матёрые трейдеры любят давать волю дилетантам, рынок поначалу часто идёт не в сторону гэпа. В нашем примере он сразу двинулся на закрытие, но так бывает не каждый раз. Поэтому установка за первую свечу бессмысленна. Если на графике есть исторические уровни – не помешает их использовать, но и такой подход содержит в себе определённый риск: рынком-то правят новички, они ещё вожжи в руках держать не умеют и не факт, что остановятся у исторического уровня.

Трейдеры, торгующие на гэпах, устанавливают Стоп Лоссы на основании теории вероятности. Измеряют Тейк Профит и умножают полученное значение на 1,5. Выставляют Стопы и ждут.

Важный момент. Открывать сделку мы будем только тогда, когда первая свеча на таймфрейме M30 закроется. И не раньше. Только после открытия торговой позиции необходимо измерить Тейк Профит и выставить Стоп Лосс.

Наша первая свечка в понедельник – медвежья. Цена двинулась к гэпу, чтобы закрыть его. Это уменьшило нам потенциальную прибыль и в то же время сократило риск. Открываемся по цене Open второй свечи, выставляем TP на уровне High пятничной свечи (зелёная линия).

Теперь измеряем расстояние с помощью перекрестия. 268 минипипсов.

Впрочем, можно и на калькуляторе определить точную разницу. Однако вы в процессе торговли не будете заниматься таким крохоборством и перекрестия вполне хватит.

Умножаем на полтора. 268*1,5 = 402 минипипса – на таком расстоянии от цены открытия устанавливаем Стоп Лосс. Стало быть, нам нужен уровень 124,309+0,402 = 124,711.

Пришлось перейти на более старшие таймфреймы, а то не умещается.

Всё, торговый план готов, сделка по нему закрылась бы с прибылью. Роль сыграл ещё и тот факт, что рынок после восходящего движения перешёл в непродолжительный боковик.

Ранее на дневном графике наблюдался очень крупный гэп продолжения, который не закрылся: после первой медвежьей свечи последовала бычья, за ней небольшой откат в течение двух дней (зелёная стрелочка) и мощный рывок вверх (синяя стрелочка).

Между High последней свечи в пятницу и Close первой свечи в понедельник 1937 минипипсов.

Стоп Лосс при открытии на понижение составил бы 1937*1,5 = 2905,5 минипипса. Деньги были бы потеряны.

Поэтому я лично на закрытие гэпов не торгую. Большие риски, нервы, не всегда оправдывающиеся ожидания. На мой взгляд, среднесрочный трейдинг и использование гэпов как предвестников разворота/продолжения тенденции – наиболее перспективный вариант.

По поводу торговли на гэпах отмечу ещё несколько аспектов. Если в понедельник на момент начала торгов сформировался разрыв нужной амплитуды (более 200 минипипсов), но потом рынок двинулся в направлении разрыва и амплитуда стала меньше 20 пунктов – мы сделку не открываем. Ибо игра теперь уже не стоит свеч.

Некоторые трейдеры подходят к торговле на разрывах ещё более консервативно, ставят Тейк Профит на несколько пунктов выше High или ниже Low. Может быть, это и оправдано – возьмите на заметку.

Чем гэпы опасны для трейдера?

Многие спекулянты валютного рынка закрывают свои торговые позиции в пятницу вечером, чтобы не оставлять их на субботу и воскресенье. Почему они так боятся гэпов?

Потому что, если за выходные дни произойдёт какое-то важное экономическое событие, и рынок развернётся, брокер не закроет убыточную сделку по Стоп Лоссу. Поскольку ценового уровня, на котором располагался Стоп Лосс, как бы не было, получился разрыв. Давайте посмотрим.

Вы открыли сделку на понижение по цене 116,853. Стоп Лосс поставили на отметке 117,601. Открылись, предположим, целым лотом. Если цена дойдёт до защитного приказа и вас вынесет – потеряете 748 долларов.

Оставили сделку на выходные. Утром рынок открылся гэпом, причём немаленьким. Цен между последней котировкой в пятницу и первой котировкой в понедельник не существовало. Брокер увидит, что цена находится за уровнем вашего

Стоп Лосса – пора закрывать позицию. Закроет он её по той первой цене, которая будет в понедельник.

Точка Open самой первой медвежьей свечи находится на уровне 120,539.

Разница между ценой открытия и первой котировкой составляет 3 686 пунктов. При торговле стандартным лотом вы потеряли бы на этой сделке 3 686 долларов – в пять раз больше, чем планировали.

Не факт ещё, что ваш депозит выдержит такую нагрузку и вас не вынесет по Стоп Ауту. Хотя, если вы торгуете, соблюдая правила мани-менеджмента, и риск в каждой сделке у вас не превышает 2 %, стало быть, ваш депозит – 37 400 долларов (748 делим на два и умножаем на сто). Тогда всё в норме.

Маленькое дополнение. Выше я говорил, что при расчётах по пятому знаку после запятой вычисляются минипипсы, по четвёртому – пипсы. Однако на графике EUR/JPY после запятой три знака. Как быть?

Всё в порядке, наши расчёты верны. Япония – экспортоориентированная страна, ей не нужна слишком дорогая национальная валюта. Центральный Банк Японии стоимость своей валюты постоянно снижает. Курс иены настолько мал, что записывать его с пятью знаками после запятой не имеет смысла. Несмотря на «трёхзначность» котировок с JPY мы говорим, что брокер (у меня это ) предоставляет пятизначные котировки. Всё, возвращаемся к теме.

Второй негативный фактор – открытие отложенных ордеров. Если вы устанавливали отложенные стоповые ордера (что это такое – читайте в ), то резкое ценовое движение с большой долей вероятности их откроет.

В рассматриваемом случае ордер назывался бы Buy Stop – вы установили бы его с целью не упустить восходящее движение рынка. Вследствие гэпа отложенная торговая позиция превратилась в рыночную. Предположим, вот здесь.

Лонговая позиция открыта по цене 120,304. Стоп Лосс по ней, естественно, располагается ниже, допустим, на 118,996.

В начале статьи я писал, почему гэпы стремятся к закрытию – надо выбить трейдеров по их Стопам.

Итак, рынок после разрыва стремится заполнить прогал, идёт вниз и выносит вас по Стоп Лоссу. Убыток при торговле стандартным лотом составляет 1 308 долларов без учёта спредов. Если бы Стоп был ниже – не вынесло бы, но тезис «Гэпы стремятся закрываться» явно не в вашу пользу.

Как мы выяснили, вероятность закрытия гэпов высока только на трёх-четырёх валютных парах. Поэтому открытие отложенного ордера по другим финансовым инструментам не так чревато последствиями. Однако риски всё же есть, их надо учитывать. Если бы произошли обе вышеописанные ситуации, вы потеряли бы на гэпе 4 994 доллара. Разрывы не всегда крупные, но и объёмы позиций трейдеров часто превышают стандартный лот.

Защититься от гэпов невозможно. Но необходимо помнить о них и думать о последствиях, если сделка остаётся открытой на выходные. Единственный способ минимизации последствий – торговля на крупных таймфреймах. Если вы спекулируете на дневке, у вас, очевидно, будут достаточно серьёзные цели и относительно отдалённые Стоп Лоссы, гэпы уменьшатся визуально и в плане риска.

Сделки, открытые на пятиминутных графиках, однозначно нужно закрывать в пятницу. Либо сокращать их объём и устанавливать более крупные Стоп Лоссы на часовых и дневных таймфреймах.

Заключение

Уважаемые читатели, мы разобрали понятие гэпов или ценовых разрывов на финансовом рынке, проклассифицировали их, определили, как нужно торговать в краткосрочной и долгосрочной перспективе при формировании ценовых разрывов.

Скажите, пожалуйста, пробовали ли вы сами спекулировать при возникновении гэпов? Или в полночь хотелось спать и было не до рынка, тем более, если в понедельник надо идти на работу? Жду ваших впечатлений от торговли в комментариях.

Большого вам профита в биржевой игре, до встречи!

Все трейдеры прекрасно знают, как происходит образование ценовых разрывов или Форекс геп, но очень мало кто знает, что эти моменты можно выгодно использовать в своих интересах. Для того чтобы исправить эту несправедливость, здесь будет описана рабочая стратегия на гэпах, которая позволит довольно стабильно выносить прибыль с рынка по понедельникам, так как именно с началом открытия новой торговой недели обычно связано появление разрывов в цене.

Немного теории

Стратегия на гэпах будет применяться намного эффективнее, если понимать некоторые специфические особенности формирования ценового разрыва. Прежде всего нужно напомнить, что гэп - это разница между котировками закрытия в пятницу и открытием рынка в понедельник. И если эта величина довольно большая, то происходит скачок цен и плавная линия графика котировок оказывается разорвана. Лучше всего будет самим взглянуть на график, чтобы понять, какие именно обстоятельства должны сложиться перед реализацией описываемой здесь стратегии.

Стоит понимать, что гэп образуется далеко не всегда. На популярных парах его можно обнаружить в среднем где-то один раз в месяц. Бывают ситуации, при которых гэпы появляются чаще, но в основном все же это относительно редкое явление, которое тем не менее позволяет весьма хорошо заработать, если применить простую, но очень действенную стратегию.

Причины появления ценового разрыва

Гэпы на Форекс возникают из-за того, что пока рынок неактивен в выходные дни, накапливается какое-то количество ордеров на продажу или на покупку. Затем, когда происходит открытие рынка в ночь с воскресенья на понедельник, эти самые ордера буквально обрушиваются в одно мгновенье и создают резкий скачок котировок под воздействием новой информации. Происходит это только тогда, когда есть существенный перевес в накопившихся за выходные дни ордерах на покупку или на продажу. В таком случае маркет-мейкер, увидев появление такого дисбаланса мгновенно переносит цену на новый уровень под давлением свежей информации, вследствие чего на графике появляется визуальный разрыв в котировках.

Почему гэпы закрываются

Рассматриваемая здесь стратегия основана на одном важном свойстве гэпов. Именно эта их специфическая особенность позволяет стабильно выносить прибыль с рынка при появлении ценовых разрывов. Как уже, наверное, все догадались по названию данного подраздела, речь идет о том, что после открытия практически всегда происходит закрытие гэпа.

Если посмотреть на приведенный выше скриншот, то на нем хорошо видно, что после образования большого ценового разрыва (около 45 пунктов), цена какое-то время продолжала дальше расти, затем зашла во флэт, после чего начала свой обратный бег, в ходе которого и произошло закрытие гэпа. То есть, котировки вернулись к тому уровню, где они находились на момент закрытия рынка в пятницу.

Ниже представлен еще один скриншот, где в противоположность первому видно, как на рынке образовался ценовой разрыв, на который указывает красная стрелка, но не вверх, а вниз. Однако цены сразу же начали корректироваться и в скором времени вернулись к тому уровню, где они торговались на момент закрытия торговой недели (уровень отмечен голубым). На скриншоте отображается таймфрейм М30, поэтому тут хорошо видно, что цены закрыли гэп меньше, чем за день.

В принципе, гэп может быть закрыт как быстро, так и не очень. В подавляющем числе случаев граничный срок закрытия образованного ценой разрыва составляет 1 сутки. Поэтому, если в ближайшие несколько часов цена по-прежнему не идет в нужном направлении, то трейдеру еще пока не из-за чего переживать, поскольку вероятность удачного исхода торговой операции все еще остается довольно высокой.

Стратегия маркет мейкеров

Для того чтобы понять, почему стратегия на гэпах столь эффективна, нужно усвоить еще один момент. Поскольку ценовой разрыв происходит из-за накопления большого числа ордеров на покупку или на продажу, то это значит, что в один момент одна из противоборствующих сторон - покупатели или продавцы одержала крупную победу и является преобладающей силой на рынке. При этом, как известно, все трейдеры защищают свои позиции по правилам мани-менеджмента и для этого устанавливают страховочные стоп-лосс. А ставят они их обычно на уровне цен, где котировки торговались в пятницу.

Поскольку рынком правят маркет мейкеры, то есть крупный игроки, которые как раз сами передают котировки брокерам и хорошо знают, где находятся защитные приказы, то они, увидев огромное скопление стоп-лоссов, сделают все возможное, чтобы вернуть цены к этим уровням и выбить страховочные ордера покупателей или продавцов, поживившись их деньгами.

После того как гэп будет перекрыт, рынок может пойти в абсолютно любую сторону, так как маркет мейкеры получили свою прибыль и будут действовать дальше исходя из новой информации, что делает вероятность для следующего направления цены 50 на 50. В силу этого, трейдерам работающим на малых таймфреймах не нужно думать, что на рынке довлеет какой-либо долгосрочный тренд, так как тенденция склонна мгновенно изменится после того, как крупные игроки выбьют стопы.

Стоит заметить, что такую стратегию маркет мейкеры применяют очень часто, но все же - не всегда! Иногда после образования ценового разрыва котировки так и продолжают уверенно идти в заданном направлении. Обычно это связано с появлением каких-то сильных фундаментальных факторов, которые устанавливают сильный тренд.

Как работает стратегия торговли на гэпах

Учитывая все вышесказанное, может показаться, что действовать при виде гэепов довольно просто. То есть, увидев ценовой разрыв, достаточно просто открыться по направлению его закрытия и ждать, пока цена вернется к пятничным значениям и накопится приятная каждому трейдеру прибыль. На самом деле все не так уж просто, поэтому нужно учитывать некоторые условия, которые обязательно должны быть соблюдены, чтобы стратегия на гэпах радовала своей результативностью.

Что же должен учитывать трейдер? Прежде всего он должен:

• знать, что не все валютные пары одинаково хорошо отрабатывают гэп;
• понимать определенные закономерности, определяющие возможность входа в рынок;
• определить величину защитного стоп-лосс, так как цена, перед тем как развернуться и закрыть гэп, довольно часто движется в противоположном направлении.

Торговые условия

Чтобы стратегия на гэпах проявила себя во всей красе, нужно, как уже говорилось, соблюдать определенные условия. Прежде всего, стоит выделить валютные пары, которые лучше других отрабатывают ценовые разрывы, а это: EUR/USD, GBP/USD, EUR/GPY и GBP/GPY. Вероятность закрытия гэепа, возникающего на этих парах составляет около 70%, причем у EUR/USD вероятность закрытия наименьшая из этих четырех пар и составляет примерно 66%. Таким образом, для того чтобы реализовать данную стратегию, нужно просто следить за этими четырьмя парами или даже за тремя, если убрать самый «некачественный» торговый инструмент EUR/USD.

Таймфрейм может использоваться, в принципе, любой, но лучше выставить на графике временной период М30. Почему именно такой таймфрейм используется в стратегии по разрывах, будет объяснено чуть ниже. Ну, и время торговли - один раз в неделю, если появился гэп.

Правила торговой стратегии

После того как произошло открытие рынка, трейдер должен визуально определить наличие или отсутствие гэпа. Если все же произошел ценовой разрыв, то нужно обратить внимание на то, действительно ли существенная разница наблюдается между ценами закрытия прошлой торговой недели и началом новой. Данная стратегия применяется только, если разрыв составил 20 или больше пунктов.

Если величина торгового разрыва позволяет вход, то трейдер осуществляет размещение ордера в нужно направлении. Но! Делать это нужно не сразу, а лишь после того, как будет закрыта первая свеча на М30. Почему это так важно и, собственно, из-за чего выбран именно этот таймфрейм?

Согласно статистическим данным, образовавшийся в самом начале открытия гэп вовсе не стремится к закрытию. Поэтому цены вначале уверенно шествуют в сторону образования ценового разрыва. Поэтому трейдер должен сначала выждать, пока закроется первая свеча, а только затем осуществить вход в сделку.

Тейк профит устанавливают над точкой high или low последней закрытой свечи в пятницу. От крайней точки отступают обычно 3-5 пунктов. Это объясняется тем, что цена нередко не доходит до точки закрытия пару пунктов и разворачивается. Поэтому лучше упустить несколько пипсов, но уверенно взять основное движение.

Далее нужно правильно определить величину стоп-лосс. При взгляде на ценовой график, можно заметить, что котировки, перед тем как повернуть в нужную сторону и закрыть гэп, сначала двигаются в противоположном направлении. Поэтому стратегия должна с одной стороны учитывать необходимость того, что цена какое-то время будет идти не туда, куда нужно трейдеру, а с другой - нельзя скидывать со счетов вероятность того, что ценовой разрыв и вовсе не будет закрыт, поэтому нужно как-то ограничить возможные убытки.

Обычно стоп-лосс определяют исходя из значения тейк-профита. Для этого смотрят, какой объем прибыли должен получится в пунктах и умножают это значение на 1,5. Если пробовать ставить более далекие стопы, то теряется общая прибыльность системы, а в случае меньшего отступа возрастает риск случайного срабатывания стоп-лосс.

Пример проведения сделки

На представленном ниже скриншоте хорошо видно соблюдение необходимых условий. В ночь с Вс на Пн цены открылись с большим гэпом - 43 пункта. Величина разрыва подходит в качестве цели, поэтому трейдер дожидается пока не закроется первая свеча на М30 и открывает сделку на продажу. Точка входа отмечена красной стрелкой.

После этого трейдер устанавливает тейк-профит. Для этого он отступает три пункта от точки high последней свечи (синяя стрелка) на прошлой торговой недели и получает для данной торговой операции потенциальный размер прибыли в 40 пунктов, что весьма и весьма неплохо.

Установив тейк-профит, нужно на всякий случай разместить защитный стоп-приказ. Для этого, согласно логике описываемой стратегии, трейдер умножает 40 на 1,5 и получает 60 пунктов. Для верности можно еще добавить к этой величине 3-5 пунктов, так как судя по отзывам, иногда цена слегка касается «классического» уровня, по которому рекомендуют ставить стоп-лосс, и разворачивается в нужном направлении. Поэтому лучше исключить возможность такого развития событий и поставить стоп-лосс на расстоянии 65 пунктов (салатовая стрелка указывает на уровень, где будет стоять защитный стоп-приказ для этой сделки).

Когда не нужно входить в сделку

Ниже приведена еще одна часто встречающаяся ситуация. На рынке образовался хороший гэп, более 26 пунктов (зеленая стрелка), но первая свеча на М30 пошла сразу в сторону закрытия образованного разрыва в цене. На момент ее закрытия, когда трейдер должен входить в рынок по условиям торговой стратегии, расстояние до точки закрытия пятничной цены уже составляло только 13 пунктов. В таком случае, поскольку потенциальный тейк профит составляет менее 20 пунктов, то торговать такую сделку не рекомендуется.

Да, конечно, цена может и дальше идти по выбранном направлении и принести хорошую прибыль - так как это видно на скриншоте. Но, нужно помнить, что для результативной работы на Форекс всегда нужно придерживаться какой-то одной системы и не отходить от нее, иначе можно раз получить хороший доход, а затем несколько раз подряд вынести серьезные убытки. Поэтому, встретив подобную ситуацию от торговли по стратегии на гэпах следует воздержаться.

Итог

Данная стратегия не зря вошла в категорию «Рабочие». Она действительно показывает хорошие результаты и примерно 7 из 10 сделок закрываются с взятием профита, что является весьма и весьма солидным результатом. Стратегия на гэпах вряд ли станет основной торговой системой трейдера, но зато она прекрасно выполняет дополняющую роль. Обычно в Пн еще не совсем ясно, какие тенденции преобладают на рынке, да и важные новости, как правило, уже публикуют со вторника. Поэтому данная стратегия может заполнить ту пустоту, которая происходит в начале новой недели, сразу в нескольких смыслах. Главное не забывать о риск менеджменте и следить за соблюдением торговых условий. Надеемся, что стратегия на гэпах поможет каждому читателю успешно действовать на Форекс, а команда «Честного рейтинга» желает всем удачи и больших профитов!

Гэп (от англ. Gap) — когда цена открытия новой свечи отличается от цены открытия называется ценовым разрывом. Чаще всего ценовой разрыв можно встретить после открытия новой недельной свечи, либо во время выхода новостей.

Вы видите множество различных ситуаций на графиках Форекса, и один из наиболее интересных и распространенных явление является формированием разрыва или гэпа. Гэп легко распознается на ценовом графике; она появляется, когда цена закрытия и цена открытия, двух соседних свечей, не накладываются друг друга. Это создает «дыру» или «пустое пространство» на графике. В этом уроке мы будем проходить через различные типы формирований ценового разрыва, которые появляются на рынке Форекс и какие подсказки скрываются в них.

Что такое ценовой разрыв

На графике появляется гэп, когда цена открытия свечи резко перемещается вверх или вниз от цены закрытия предыдущего бара, таким образом, что не существует никакого наложения в торговых диапазонах.

Как правило, свечи на Форексе открыты на том же уровне, где была закрыта предыдущая свеча. Когда период свечи завершен, свеча будет закрыта и новая свеча будет открыта мгновенно. Это то, что происходит при большинстве нормальных обстоятельств. Однако, когда на графике появляется разрыв, вы видите ясное несоответствие между открытием и ценой закрытия двух соседних свечей.

Это классический пример бычьего разрыва на графике H1 EUR/USD. Две черные стрелки показывают закрытие свечи и открытие следующей. Красный прямоугольник измеряет размер бычьего промежутка между закрытием и открытием этих двух свечей.

Нижняя свеча — бычья, и она закрылась на уровне $1,1003 за один евро. Следующая свеча открылась на уровне $1,1028. Таким образом, мы подтверждаем разницу в $0,0028 между двумя свечами. Таким образом на графике мы имеем бычий разрыв в 28 пипсов.

Так как валютный рынок постоянно прибывает в движущемся состоянии во время непрерывных торговых часов, разрыв в ценовом действии, скорее всего произойдет с открытием рынка в начале новой торговой недели. Это часто упоминается как «Гэп выходных дней» (Weekend Gap) в Форексе. Причиной разрыва при открытии рыка, является то, что в выходные дни во время закрытых рынков могут происходить различные экономические или политические события, в результате чего спрос / предложение имеет дисбаланс при открытии новой недели. Когда рынок открывается на новую неделю, в 17:00 по Нью-Йорку (Восточное Время) в воскресенье, любые существенные новости выходных событий мгновенно влияют на цену заставляя пару Форекс образовать разрыв вверх или вниз в зависимости от соответствующего влияния.

Типы Гэпов

Как мы только что упомянули, разрывы на Форекс, как правило, происходят после выходных дней, однако они также могут происходить и в течение торговой недели. В следующем разделе мы подробно опишем некоторые из наиболее распространенных типов ценовых разрывов:

Гэп продолжения

Гэп продолжения появляется, когда пара Форекса уже в тренде и валютные разрывы в направлении тренда. Таким образом, если вы видите бычий разрыв во время бычьего движения тренда, то у вас есть бычий разрыв продолжения на ценовом графике.

Абсолютно то же самое и в противоположном направлении для медвежьего разрыва продолжения. Если тренд медвежий и цена создает медвежий разрыв во время медвежьего движения цены, то у вас есть медвежий разрыв продолжения.

Гэп продолжения происходит по множеству причин, но основной его причиной является дисбаланс спроса и предложения. Вот вам один пример, который объясняет психологию разрыва продолжения, он имеет отношение к «Пойманным в ловушку трейдеров», тем, кто играл против преобладающего тренда и которые массово отказываются от своих сделок, когда цена рисует сильное трендовое движение. Если тренд бычий, и цена продолжает сильное движение вверх, то медведи могут быстро выйти из своих коротких позиций. Когда это происходит, медвежье давление на пару исчезает и эта «вспышка» вызывает избыток в покупке со стороны спроса, в результате чего на паре Форекс происходит гэп.

Гэп истощения

Разрыв истощения появляется в конце тренда и сигнализирует о потенциальном развороте ценового тенденции. Разрыв в направлении тренда для неопытного глаза, может быть ошибочно принят за Гэп продолжения. Тем не менее, существует большая разница между психологий трейдеры, образующих эти два типа разрыва. Гэп истощения обычно появляется, когда тенденция начинает создавать более динамичные ценовые реакции в течение относительно короткого периода времени. Валютная пара становится изменчивой и на графике можно заметить большие свечи. Пара создаёт несколько импульсных волн и вдруг, создается разрыв в направлении тренда. Гэп истощения предупреждает нас о том, что входят последние «игроки», для участия в направлении тренда. В конечном счете больше нет людей, оставшихся торговать в направлении тренда, и валютная пара просто выдыхается, и меняет свое направление.

Изображение ниже покажет вам на графике Гэп истощения и Гэп продолжения.

Вы смотрите на часовой график пары GBP/USD. Изображение начинается с медвежьей тенденции по Стерлингу. Красная линия на графике указывает на нисходящий тренд пары. Посмотрите, что последние три импульса тренда очень динамичны. В то же время, свечи относительно велики и имеют очень длинные фитили. Это указывает на то, что многие трейдеры открывают короткие позиции по GBP/USD для того, чтобы воспользоваться нисходящим трендом. Последний медвежий импульс, который отмечается третьей синей стрелкой, заканчивается Гэпом в направлении тренда. В то же время, последние три днища тенденции относительно близки друг к другу с точки зрения цены. Это дает дополнительные признаки того, что разрыв, вероятно, будет истощением тенденции и что цена может обратиться вспять. Цена GBP/USD ломает медвежий тренд и начинает новый бычий тренд.

Зеленая бычья линия на графике указывает на новую бычью тенденцию фунта. После того, как цена проверяет во второй раз, она закрывает бычью свечу, а затем следует Гэп. Это разрыв продолжения в результате отскока от вновь созданного бычьего тренда. Когда цена касается зеленой линии тренда и отскакивает от него, медведи получают решающий сигнал о том, что недавний откат вряд ли будет продолжен. Таким образом, эти медведи, которые сейчас пойманы на неправильной стороне, отказываются от своих сделок, создавая спрос на заказы покупок, чтобы заполнить свои стоп лоссы. Это, наряду с новым притоком бычьих трейдеров, создает дополнительный спрос на заказы покупок, в результате чего GBP/USD создает гэп вверх. Как вы видите после этого, цена продолжает рост, так как спрос толкает цены вверх.

Гэп прорыва

Гэп прорыва обычно появляется, когда цена тестирует уровень на графике — поддержки, сопротивления, линий тренда, трендового канала и т.д. Цене внезапно рисует Гэп через испытанный уровень и вводит тенденцию в направлении прорыва.

Этот тип считается наиболее привлекательным среди всех видов Гэпа. Причина этого заключается в том, что он, как правило, находится в самом начале нового импульсного движения тренда. В результате, трейдеры могут воспользоваться преимуществами раннего вступления с Гэпом прорыва. Давайте посмотрим на Гэп прорыва в действии:

Теперь вы смотрите на часовой график EUR/USD. Синяя линия указывает на бычий тренд. Вы видите, что после последнего теста линии тренда, происходит Гэп вниз через линию тренда, обозначенную синим цветом. На рисунке выше, Гэп прорыва обозначен черной стрелкой. Как вы видите, после Гэпа прорыва пара входит в медвежий тренд.

Как торговать Гэп

Так как вы теперь знакомы с различными типами Гэпов, мы переходим к обсуждению нескольких торговых стратегий для Гэпов выходных дней на Форекс. Во-первых, при торговле разрывами, важно помнить, что цена не может сразу начать движение в намеченном направлении. Во многих случаях будут появляться корректирующее движения, заполняя часть, или всю площадь Гэпа. В других случаях мы можем даже иметь ложный сигнал, создаваемый Гэпом. Поэтому теперь мы погрузимся в несколько различных торговых методов по форекс Гэпам, которые помогут облегчить ваш процесс принятия решений.

Заполнение и прорыв в разные стороны

Гэп заполняется, и в противоречии происходит прорыв, когда цена создает разрыв, а затем перемещается назад, чтобы заполнить Гэп в полном объеме и продолжает идти дальше за пределы заполнения Гэпа. Тем не менее, время от времени цена будет приближаться, заполняя ½ гэпа или даже на все 100, прежде чем возобновиться в направлении формирования промежутка. Таким образом, вы должны внимательно следить за поведением цены, чтобы видеть, какая сторона Гэпа будет сломана.

На часовом графике GBP/USD мы видим медвежий Гэп открытия, который начинается с начала новой торговой недели. Мы указываем на верхний уровень Гэпа, который является завершением свечи, прежде чем происходит сам гэп. После мы отмечаем нижний уровень Гэпа, который является уровнем открытия свечи Гэпа.

После того, как создается разрыв мы видим, что Стерлинг вновь обретает утраченную ценность. Таким образом, мы говорим, что гэп полностью заполняется на графике (синяя стрелка). Внезапно, откат от гэпа создает прорыв через верхний уровень. Это дает нам сигнал, что цена может начать бычий тренд, несмотря на медвежий гэп новой недели. Так, где же бычий сигнал входа на графике? Вы должны покупать GBP/USD, когда свеча закрывается выше высокого уровня гэпа. Ваш стоп-лосс должен быть помещен ниже свечи гэпа, как показано на изображении.

Как вы видите, цена GBP/USD входит в сильный бычий тренд после того, как цена создает прорыв после заполнения гэпа.

Заполнение и прорыв в направлении Гэпа

Теперь давайте посмотрим на другой сценарий. Очень часто после формирования гэпа форм, ценовое действие заполняет гэп на ½ или даже полностью разрыв, а затем обращается вспять и ломает важный уровень колебания в направлении гэпа. Это мощный сигнал того, что цена может возобновить движение в направлении гэпа. Это обеспечивает высокую вероятность торгового сигнала гэпа, который может быть использован в качестве раннего вступления на новой тенденции.

Давайте рассмотрим другой пример гэпа. На этот раз мы обратим наше внимание на графике H1 USD/JPY. Высокий и низкий уровень гэпа обозначены черными горизонтальными линиями на ценовом графике. После создания зазора, заполнение происходит относительно быстро (синяя стрелка). Обратите внимание, что ценовое действие создает много неудачных попыток сломать максимум гэпа. Это означает, что высокий уровень является относительно сильной областью сопротивления.

После третьего испытания верхнего хая гэпа цена отскакивает вниз и падает до минимума гэпа. Мы видим неудачную попытку прорыва через нижний уровень. Тогда цена снова падает до низкого уровня гэпа, но на этот раз у нас есть успешный прорыв в сторону снижения. Цена закрывается со свечой ниже минимума гэпа, .

Это обеспечивает медвежий торговый сигнал гэпа на графике. Таким образом, здесь мы имеем хорошую возможность для короткой торговли. Свеча прорыва должна использоваться для открытия сделки в направлении прорыва, которая на этот раз в направлении зазора. Стоп лосс должен быть размещен выше нового верха колебания ценового действия. Некоторые могут предпочесть разместить стоп лосс над вершиной гэпа, однако в данном случае, так как у нас есть более низкое колебание вершины, было бы предпочтительно моя точка стоп лосса. Эта область обеспечивает лучшее соотношение риск / доходность в торговле. Независимо от ваших предпочтений, вы всегда должны применять некоторые , чтобы определить оптимальную точку для вашего стоп лосса. После того, как цена пробивает нижний уровень гэпа, как и ожидалось, пара входит в сильный нисходящий тренд.

Инструменты Ценового Действия в торговле

Как и в случае любых других стратегий форекс, торговая стратегия разрыв также требует надлежащего управления торговли и навыки взятия прибыли (тэйк профита). Один из лучших способов закрыть торговую позицию по Гэпу, является анализ ценовых подсказок.

Когда цена начинает двигаться в вашу пользу, вы должны оценить ценовое действие на важных горизонтальных уровнях колебания, чтобы найти подходящую точку выхода. Кроме того, если эта тенденция в настоящее время работает и поддерживается линией тренда, то вы также можете закрыть сделку, когда цена закроет свечу за пределами линии тренда.

При торговле гэпами, особенно важно следить за , так как они могут дать ценные подсказки о динамике цен, которые можно было бы использовать для закрытия торговли. Вот более надежные свечные модели Поглощения: Молот и Падающая Звезда, которую также иногда .

Иногда можно заметить, что гэп происходит в структуре классической фигуры. Когда это происходит, полезно использовать многократный подход временных периодов и увеличение масштаба изображения в более низком периоде времени, так, чтобы Вы могли получить более четкую картину структуры графика и тем самым более эффективно управлять торговлей.

Еще один полезный инструмент ценового действия для управления Гэп торговли, является . Поскольку цена движется в вашу пользу, обратить пристальное внимание на ценовое взаимодействие с уровнями Пивота, особенно на первых взаимодействиях опорных точек (PP), S1 и R1 уровни. Если цена пробивает уровень Пивота в направлении вашей торговли, то вы должны держать торговлю в ожидании дальнейшего продолжения, пока не будет тестироваться следующий значимый уровень колебания или другой уровень Пивота. Однако, если цена резко отскакивает от области опорных точек, то вы можете выйти из сделки и посчитать вашу торговую прибыль.

Трейлинг Стоп

Трейлинг стоп может автоматически двигаться вместе с движением цены в сторону вашей торговли на заранее определенном расстоянии, которое выбрано Вами.

Если ценовому действию удается сломать главный ключевой уровень в направлении вашей торговли, например на дневном таймфрейме, то вы можете использовать Трейлинг Стоп Лосс, чтобы гарантированно зафиксировать прибыль при попытке поймать новую импульсную волну вблизи начала потенциального тренда. Если вы реализуете эту практику, триггер выхода будет поднимать ваш стоп-лосс и вы будете оставаться в позиции, пока цена не достигнет трейлинг-стопа.

Заключение

Форекс Гэп представляет собой явление, которое появляется, когда цена закрытия и открытия двух соседних свечей не накладываются друг друга. Это создает «пустое пространство» или «дыру» на графике, где не произошло никакой торговой деятельности.

Поскольку рынок Форекс находится в постоянном движении в обычные торговые часы, гэпы чаще всего происходят после выходных дней с открытием новой торговой недели.

Гэпы происходят в результате экономических или новостных событий в выходные дни, в то время, когда рынки закрыты. Но гэпы могут также произойти и в течение торговой недели, но в более редких случаях.

В т есть три основных классификации гэпов:

• Гэп продолжения — Во время импульса тренда, гэп продолжения иногда можно рассматривать как трейдеров, которые играют против тренда, отчаиваются и сразу же отказаться от своих сделок. Таким образом, пара может сделать гэп в направлении тренда.

• Гэп истощения — Гэп истощения можно увидеть в конце тренда, когда валютная пара может начать становиться очень изменчивой. Во время этой фазы характерно видеть много запоздалых трейдеров, которые выходят на рынок на гребне, в надежде войти в устоявшуюся тенденцию.

• Гэп прорыва — Гэп прорыва обычно происходит в начале нового тренда, когда цена тестирует уровень на графике — поддержки, сопротивления, линий тренда, трендового канала и т.д. Цене внезапно рисует Гэп через испытанный уровень и вводит тенденцию в направлении прорыва

Некоторые способы для управлять торговлей и взятия прибыли при торговле Гэпами:

• При помощи Ценового Действия
• Поддержки и сопротивлении
• Линиях тренда
• Свечные Модели
• уровни Пивота, и т.д.