В этой статье мы подробно рассмотрим что такое индикатор MFI Индекс денежного потока (Money Flow Index) и как он помогает торговать с прибылью на бинарных опционах и рынке Форекс.
Money Flow Index (MFI) - это один из лучших осцилляторов, который оценивает рыночную активность. Данный индикатор рассчитывает интенсивность продаж и покупок. Он демонстрирует полученные значения в виде динамического мувинга, который колеблется в диапазоне 0 - 100.
Из-за своей эффективности и простоты, индикатор MFI успешно используется для поиска точек входа во время торговли цифровыми опционами. Давайте подробно рассмотрим суть этого аналитического инструмента.
Что собой представляет индикатор?
Принцип работы индикатора Индекс денежного потока имеет мало отличий от иных осцилляторов, которые применяются для рыночного анализа. Когда его сигнальный мувинг располагается в нейтральной области (между 20 и 80), на рынке сохраняется равновесие между ставками на продажу и на покупку.
Когда мувинг входит в нижнюю область (под 20 уровень), то финансовый актив является перепроданным. Самый вероятный исход событий после генерации данного сигнала состоит в развороте стоимости вверх. В подобные моменты инвесторы активно приобретают цифровые опционы КОЛЛ.
Пересечение критической верхней границы (80 отметка в индикаторном поле Money Flow Index) говорит, что финансовый инструмент стал перекупленным и вскоре котировки направление изменят на противоположное. Во время перекупленности инвесторы отрывают короткие позиции и приобретают опционы ПУТ.
Увеличить
На скриншоте выше желтыми участками обозначены примеры данных сигналов. Оттуда видно, что отрабатываются сигналы неплохо, а торговые сделки, открытые по ним, чаще всего становятся удачными.
Money Flow Index Билла Вильямса обеспечивает с большой точностью возможность определять моменты котировочных разворотов. С его помощью можно заметить ослабление действующего тренда и войти на рынок удачно. Кроме сигналов перепроданности и перекупленности для этого можно применять сигнал дивергенции.
Его суть следующая: когда график стоимости и индикаторный мувинг расходятся, то в ближайшее время будет происходить смена тенденции рынка. Контртрендовые сделки можно открывать только в ситуации, когда в индикаторном поле и на графике образованы по 2 последовательных экстремума, но мувинги, которые их соединяют, направляются в разные стороны.
На скриншоте ниже показан наглядный пример по сигналам дивергенции. Желтыми участками выделены области, в которых можно заключать сделки на приобретение опционов ПУТ. Синими галочками обозначаются моменты, где сделки закрываются.
Увеличить
После переноса индикатора MFI на рабочий график, перед пользователем будет открыто окно, как на скриншоте ниже.
Увеличить
Этот инструментарий имеет только одну настройку, которая отвечает за используемый период времени. Данный параметр по умолчанию равен 14. Если Вы только начинаете торговлю и нет опыта работы с MFI, то не рекомендуется этот параметр изменять.
Профессиональные инвесторы могут настроить индикатор в соответствии с используемой торговой тактикой. Уменьшение периода времени инструмента сможет его чувствительность увеличить, но в итоге будет образовываться много ложных сигналов. Увеличение данного показателя поможет отсеять рыночный шум, но могут быть пропущены важные сигналы. После настройки индикатора нужно нажать на кнопку «Ок», затем MFI начет функционировать.
Сигналы
На живом графике стоимости актива MFI изображается в виде кривой под графиком в отдельном окне. Индикаторная кривая MFI колеблется в пределах 0 - 100, с условными областями перекупленности и перепроданности, которые соответствуют уровням 20 и 80. Этот период по умолчанию равен 14, в основном его не меняют. При необходимости, как и в иных индикаторах, MFI имеет свои настройки, регулируемые под собственные нужды.
Увеличить
Рассчитывается индикатор в несколько этапов. Вначале высчитывается типичная стоимость за определенный период и величина денежного потока (положительная и отрицательная). Когда значение типичной стоимости меньше предыдущего периода, то она считается отрицательной, а если больше - положительной.
MFI индикатор генерирует несколько стандартных сигналов. Когда кривая находится в области перекупленности (выше 80 периода) и перепроданности (ниже 20 периода), считается, что скоро развернется рынок в противоположную сторону и необходимо приобретать соответствующие цифровые опционы.
Вторым видом индикаторных сигналов является дивергенция. Когда индикаторный рост соответствует падению стоимости или падение MFI приходится на повышение стоимости, то в подобных ситуациях необходимо подготовиться к возможному развороту стоимости.
Правила использования индикатора
Выше мы говорили про ситуацию, когда наблюдается расхождение в движении индикатора и стоимости актива. К примеру, если актив растет, то падает индикатор, или MFI растет - падает актив. Эти классические случаи дивергенции или расхождения.
Подобные сигналы есть у всех инструментов, поэтому рассмотрим необоснованность движения, в итоге которого осуществляется разворот в движении стоимости. В ситуации с MFI это довольно мощный сигнал (многие инвесторы вообще считают, что этот сигнал единственный).
Увеличить
На скриншоте выше видно, как индикаторное локальное движение вверх сопровождалось нисходящим и боковым движением стоимости актива. Это верный знак того, что «кто-то врет». При подобной ситуации нужно дождаться начала яркого и выраженного движения в одну из сторон и зайти по данному движению.
На скриншоте ниже показан второй вариант дивергенции, который считается более классическим. Там в расчет берется 2-е величины, а вход осуществляется против основного движения стоимости.
Увеличить
Для открытия сделок подобных вариантов возникает не много. Они отличаются высокой надежностью, поэтому можно говорить про их довольно высокую прибыльность.
Еще один способ использования MFI индикатора заключается в работе с областями перекупленности и перепроданности. Данные области установлены на 80 и 20 периодах соответственно. Правила работы с этими областями не отличаются от базовых правил торговли с перекупленностью и перепроданностью.
При следующих условиях поступают торговые сигналы:
- На понижение нужно открывать сделку, когда инструмент располагается выше 80 периода.
- На повышение нужно открывать сделку, когда инструмент располагается ниже 20 периода.
С одной стороны, все довольно просто, но существует ряд важных моментов, которые нужно рассмотреть. Первый нюанс заключается в том, что правильную точку входа тяжело подобрать, когда стоимость действительно готова развернуться. Зато имеется два подхода, у каждого из которых есть свои приверженцы.
Часть инвесторов говорит, что ставку необходимо заключать в тот временной момент, когда MFI пересек снизу-вверх 80 мувинг. В данный момент следует открывать сделку на понижение. На скриншоте ниже представлен пример подобного подхода.
Увеличить
Иная часть инвесторов говорит, что недостаточно простого пересечения. Нужно дождаться, пока мувинг выйдет к экстремальным показателям и возвратится к норме. В данный временной момент нужно выбирать покупки.
На практике это имеет следующий вид. MFI поднимается выше 80 уровня, а сделка открывается в тот момент времени, когда индикатор сверху вниз пересекает мувинг, возвращаясь к нормальным позициям. Данный подход стал более безопасным и распространенным в торговом плане. На скриншоте ниже показан пример подобного подхода.
Увеличить
Оба подхода очень рискованные. Инвесторы часто говорят, что в подобной торговле можно открывать сделки только 2 или 3 свечи вперед.
Индикатор MFI Индекс денежного потока (Money Flow Index) — описание и настройка
5 (100%) 3 голосИндикатор: Money Flow Index (MFI) – Индекс денежных потоков, это индикатор скорости движения цен, который напоминает индекс относительной силы (RSI) по сути и по формуле. Основное отличие между этими индексами состоит в том, что Money Flow Index учитывает объем или тиковый объем на валютном рынке. По этой причине Индикатор: Money Flow Index (MFI) принято считать более устойчивым показателем. Его часто используют для измерения денежных потоков в актив или из него.
Индикатор: Money Flow Index – MFI – определение и формула
Этот индикатор сравнивает положительные и отрицательные денежные потоки. После этого производится сравнение с ценой и это дает возможность определять силу трендового движения. MFI (так же как RSI) принимает значения от 0 до 100. Для его расчета, как правило, используют 14 свечей.
Индикатор: Money Flow Index рассчитывается по формуле в несколько этапов.
Первый этап – расчет типичной цены:
Типичной ценой при этом является среднее арифметическое максимального, минимального значения цены и цены закрытия.
Typical Price = ((High + Low + Close) / 3)
Где:
High - максимальная цена текущей свечи;
Low - минимальная цена текущей свечи;
Close - цена закрытия текущей свечи;
Второй этап – расчет денежного потока. Его рассчитывают умножением цены и объема. Этот показатель характеризует величину спроса на определенный актив по заданной цене.
Money Flow = (Typical Price) x (Volume)
Volume - объем текущего периода (свечи).
Если актуальное значение типичной цены больше типичной цены прошлого периода, то это называют положительным денежным потоком. Если можно наблюдать обратную ситуацию, то ее называют отрицательным денежным потоком.
Положительный поток рассчитывают как сумму единичных положительных денежных потоков при определенном количестве периодов (для примера можно взять 14 дней, как рекомендуют авторы индикатора).
Отрицательный поток рассчитывают как сумму отрицательных единичных потоков денег за определенный период.
Если Вы используете 14-дневную скользящую среднюю, трейдеры берут сумму денежных потоков за 14 дней. Когда скользящая средняя рассчитана, считают коэффициент «денежного отношения» (Money Ratio), который является отношением положительных денежных потоков к отрицательным.
Money Ratio = (Positive Money Flow / Negative Money Flow)
Сам Money Flow Index (MFI) после этого рассчитывается по формуле:
Money Flow Index = 100 - (100 / (1 + Money Ratio))
Пример Индекса Денежных Потоков:
MFI является сравнением положительных и отрицательных денежных потоков. Когда значение типичной цены за текущий период больше, чем за прошлый, это говорит о притоке денег в актив. Когда текущая цена меньше цены предыдущего периода, это говорит об оттоке денег из актива. При этом с уменьшением периода волатильность индекса будет увеличиваться.
Индикатор: Money Flow Index (MFI) – применение
MFI, как правило, используется, как и RSI, для подачи двух основных типов сигналов: дивергенции и перекупленности / перепроданности.
1. Сигналы дивергенции:
Дивергенция - это расхождение графика цены и индикатора за одинаковый период. Как правило, это понятие определяется расхождениями в максимальных и минимальных значениях цен на графике цены и графике индикатора. Дивергенция обычно является предупреждением об развороте трендового движения.
Дивергенция может быть сигналом как для покупок, так и для продаж. Так же, как и другие осцилляторы, он демонстрирует близкие точки разворота тренда. При снижении цены актива происходит превышение положительного денежного потока над отрицательным и на графике в это время цена показывает более низкий минимум, а MFI показывает минимум выше предыдущего. Такая ситуация является показателем того, что объему покупок превышают объемы, которые связаны со снижением цены. Это говорит о слабости нисходящего движения и об его возможном развороте. Так как вложение денег в актив больше.
О развороте восходящего тренда говорят, когда цена показывает максимум выше предыдущего, а Money Flow Index – новое максимальное значение ниже предыдущего.
При этом нужно понимать, что дивергенция может длиться долгое время, но рынок так и не развернется. Поэтому MFI чаще всего применяется вместе с другими индикаторами для подтверждения сигналов.
2. Перекупленность и перепроданность:
MFI также используется для определения зон перекупленности и перепроданности. Перекупленность отмечается в случае, когда значение MFI больше или равно 80. Перепроданность – когда MFI меньше или равняется 20 пунктам. Если индикатор достиг уровня перепроданности, это говорит о возможном развороте, но не является сигналом для продажи, так как при сильном трендовом движении рынок находиться в этом состоянии очень долго. Сигналы для активных действий появляются, когда цены выходит из этих зон.
Так, сигналом для продажи является превышение уровня 80 сверху вниз (когда индикатор находится выше 80), а сигналом на покупку пересечение MFI уровня 20 снизу верх (когда он находится ниже 20).
Примечание: Не нужно путать индикаторы Money Flow Index и Chaikin Money Flow Indicator. Это совершенно разные показатели.
Всем привет. Мы уже протестировали более десятка технических индикаторов и обратили внимание, что еще не было ни одного индикатора с использованием объемов. Сразу отметим, что на рынке Forex объем не биржевой (как на CME или NYSE), а тиковый, но по большому счету разница между ними не такая уж и существенная. Поэтому в сегодняшнем обзоре мы рассмотрим первый из таких индикаторов – индекс денежного потока или Money Flow Index (MFI).
Описание индикатора Money Flow Index (MFI)
Money Flow Index (MFI)
– технический индикатор осцилляторного типа, который отображает силу денежных потоков или интенсивность вложения денежных средств в определенный актив (валюту, акцию, товар). Построение индикатора MFI очень напоминает построение инструмента RSI, за тем исключением, что MFI дополнительно учитывает показатель объема.
Формула построения индикатора состоит из нескольких этапов. На первом этапе вычисляют типичную цену:
High – максимальная цена текущего бара («свечи»),
Low – минимальная цена текущего бара («свечи»),
Close – цена закрытия текущего бара («свечи»).
Затем рассчитывается величина денежного потока MF:
VOLUME – объем текущего бара («свечи»).
На следующем этапе вводятся термины «положительный денежный поток» и «отрицательный денежный поток».
Положительный денежный поток (positive money flow) – это сумма значений положительных потоков за выбранный временной период. Если TP текущего бара («свечи») больше, чем TP предыдущего бара («свечи»), поток считается положительным.
TP(i) – типичная цена текуща бара («свечи»),
TP(i-1) – типичная цена предыдущего периода,
N – временной период.
Отрицательный денежный поток (negative money flow) – это сумма значений отрицательных потоков за выбранный временной период. Если TP текущего бара («свечи») меньше, чем TP предыдущего бара («свечи»), поток считается отрицательным.
На заключительном этапе с помощью денежного отношения MR рассчитывается индекс денежного потока MFI:
Суть построения индикатора сводится к тому, что инструмент сравнивает положительные и отрицательные потоки за установленный период и тем самым показывает либо приток денежных средств в актив, либо, наоборот, вывод средств из актива.
Создатели индикатора рекомендуют использовать период 14. Чем меньше период, тем более чувствителен индикатор к резким изменениям цены, и наоборот, чем период больше, тем менее подвижен индикатор, так как учитывает больше значений цен. Диапазон значений индикатора колеблется в диапазоне от 0 до 100.
Применение индикатора Money Flow Index (MFI)
1. Определение зон перекупленности/перепроданности.
Как и индикатор RSI, индекс денежных потоков умеет определять зоны, когда рынок перекуплен или перепродан. Диапазон перекупленности находится в пределах от 80 до 100, а диапазон перепроданности – от 0 до 20.
Сигнал на покупку поступает, когда значения индикатора пересекают линию 20 снизу вверх.
Сигнал на продажу поступает, когда значения индикатора пересекают линию 80 сверху вниз.
Примеры торговли по данному сигналу представлены ниже:
2. Нахождение дивергенций и конвергенций.
Данный сигнал считается одним из самых сильных. Существует несколько видов дивергенции/конвергенции. Наиболее часто на графике встречаются классические варианты.
Дивергенция – это расхождение (отдаление) на графике направления цены с направлением индикатора. Дивергенция является сигналом на продажу. Подробнее разбирал с примерами.
Конвергенция – это схождение (сближение) на графике направления цены с направлением индикатора. Конвергенция является сигналом на покупку.
Характер и силу расхождений/схождений можно определить по такой схеме:
3. Обратная корреляция индикатора с ценой. (Что такое корреляция? )
Это поведенческий сигнал, который помогает определить слабость движения цены. Если цена показывает рост, а значения MFI стоят на месте или вовсе падают, это говорит о слабости ценового движения и возможном развороте цены. И наоборот, если цена снижается, а MFI стоит на месте или растет, то вскоре можно ожидать рост цены. Данный сигнал часто является предвестником дивергенции/конвергенции.
Моделирование
Под моделированием подразумевается тестирование индикатора на исторических данных с помощью программы Excel.
Архив котировок взят из терминала компании Alpari. Пара – EUR/USD, таймфрейм – Daily (период тестирования 15 лет – с 01.01.2001 по 23.09.2016). Комиссия (спред, проскальзывание, своп) была взята в среднем 1,5 пункта на 4-х знаке. Все результаты также отображены в пунктах на 4-х знаке. Тестирование проводилось при условии взятия доходности бара («свечи») от цены открытия (Open) до цены закрытия (Close). Открытие сделки происходит после закрытия предыдущего бара («свечи»).
Тест 1. Тестируем индикатор MFI с периодом 14.
Сигнал 1.1. Покупаем, если значения MFI пересекают уровень 20 снизу вверх (выход из зоны перепроданности). Продаем, если значения MFI пересекают уровень 80 сверху вниз (выход из зоны перекупленности).
Отчет результатов тестирования по сигналу 1.1:
Сигнал 1.2. Меняем логику входа. Покупаем, если значения MFI пересекают уровень 80 сверху вниз (выход из зоны перекупленности). Продаем, если значения MFI пересекают уровень 20 снизу вверх (выход из зоны перепроданности).
Отчет результатов тестирования по сигналу 1.2:
Сигнал 1.3. Расширяем зоны перекупленности/перепроданности. Покупаем, если значения MFI пересекают уровень 30 снизу вверх (выход из зоны перепроданности). Продаем, если значения MFI пересекают уровень 70 сверху вниз (выход из зоны перекупленности).
Отчет результатов тестирования по сигналу 1.3:
Сигнал 1.4. Расширяем зоны перекупленности/перепроданности и берем сигнал обратный предыдущему. Покупаем, если значения MFI пересекают уровень 70 сверху вниз (выход из зоны перекупленности). Продаем, если значения MFI пересекают уровень 30 снизу вверх (выход из зоны перепроданности).
Отчет результатов тестирования по сигналу 1.4:
Сигнал 1.5. Покупаем, если значения MFI растут (MFI текущего бара («свечи») больше MFI предыдущего бара («свечи»)). Продаем, если значения MFI падают (MFI текущего бара («свечи») меньше MFI предыдущего бара («свечи»)).
Отчет результатов тестирования по сигналу 1.5:
Сигнал 1.6. Покупаем, если значения MFI выше 50. Продаем, если значения MFI ниже 50.
Отчет результатов тестирования по сигналу 1.6:
Сигнал 1.7.
Покупаем, если значения MFI показывают рост при MFI > 
Отчет результатов тестирования по сигналу 1.7:
Предварительный итог по тесту 1: лучше всего отработали сигналы на выход из зон перекупленности/перепроданности, но при логике обратных сигналов. Мы покупали, когда цена выходила из зоны перекупленности, и продавали, когда цена покидала зону перепроданности. Вот такой получился парадокс. Единственный недостаток данных сигналов заключается в том, что они достаточно редко формируются. Остальные сигналы отработали в чистый убыток.
Тест 2. При периоде 14 индикатор довольно редко заходил в зоны перекупленности/перепроданности. Поэтому мы решили уменьшить период индикатора для увеличения его чувствительности. Тестируем индикатор Momentum с периодом 7.
Сигнал 2.1. Покупаем, если значения MFI пересекают уровень 20 снизу вверх (выход из зоны перепроданности). Продаем, если значения MFI пересекают уровень 80 сверху вниз (выход из зоны перекупленности).
Отчет результатов тестирования по сигналу 2.1:
Сигнал 2.2. Покупаем, если значения MFI пересекают уровень 80 сверху вниз (выход из зоны перекупленности). Продаем, если значения MFI пересекают уровень 20 снизу вверх (выход из зоны перепроданности).
Отчет результатов тестирования по сигналу 2.2:
Сигнал 2.3. Расширяем зоны перекупленности/перепроданности. Покупаем, если значения MFI пересекают уровень 30 снизу вверх (выход из зоны перепроданности). Продаем, если значения MFI пересекают уровень 70 сверху вниз (выход из зоны перекупленности).
Отчет результатов тестирования по сигналу 2.3:
Сигнал 2.4. Расширяем зоны перекупленности/перепроданности и берем сигнал обратный предыдущему. Покупаем, если значения MFI пересекают уровень 70 сверху вниз (выход из зоны перекупленности). Продаем, если значения MFI пересекают уровень 30 снизу вверх (выход из зоны перепроданности).
Отчет результатов тестирования по сигналу 2.4:
Сигнал 2.5. Покупаем, если значения MFI растут (MFI текущего бара больше MFI предыдущего бара). Продаем, если значения MFI падают (MFI текущего бара меньше MFI предыдущего бара).
Отчет результатов тестирования по сигналу 2.5:
Сигнал 2.6. Покупаем, если значения MFI выше 50. Продаем, если значения MFI ниже 50.
Отчет результатов тестирования по сигналу 2.6:
Сигнал 2.7.
Покупаем, если значения MFI показывают рост при MFI > 50. Продаем, если значения MFI показывают падение при MFI 
Отчет результатов тестирования по сигналу 2.7:
Предварительный итог по тесту 2: уменьшение периода индикатора не принесло существенных изменений результатов. В итоге мы получили практически ту же картину, что и после теста 1.
Тест 3. Для сигналов (1.5, 1.6, 2.5 и 2.3) моделируем ограничение по убыткам (стоп лосс) в 100 пунктов на 4-х знаке.
Сигнал 3.1. MFI с периодом 14. Покупаем, если значения MFI растут (MFI текущего бара больше MFI предыдущего бара). Продаем, если значения MFI падают (MFI текущего бара меньше MFI предыдущего бара). Добавляем стоп лосс 100 пунктов.
Отчет результатов тестирования по сигналу 3.1:
Сигнал 3.2. MFI с периодом 14. Покупаем, если значения MFI выше 50. Продаем, если значения MFI ниже 50. Добавляем стоп лосс 100 пунктов.
Отчет результатов тестирования по сигналу 3.2:
Сигнал 3.3. MFI с периодом 7. Покупаем, если значения MFI растут (MFI текущего бара больше MFI предыдущего бара). Продаем, если значения MFI падают (MFI текущего бара меньше MFI предыдущего бара). Добавляем стоп лосс 100 пунктов.
Отчет результатов тестирования по сигналу 3.3:
Сигнал 3.4. MFI с периодом 7. Покупаем, если значения MFI выше 50. Продаем, если значения MFI ниже 50. Добавляем стоп лосс 100 пунктов.
Отчет результатов тестирования по сигналу 3.4:
Предварительный итог по тесту 3: в данном тесте мы использовали самые убыточные сигналы из предыдущих тестов. И в итоге получили профит. Вот вам наглядное доказательство того, что стоп лосс просто необходим в повседневной торговле.
Выводы
MFI является достаточно неплохим инструментом в оценке вложения средств в актив. Преимуществом индикатора является его устойчивость к резким изменениям цены. Но несмотря на это, использовать индикатор как самостоятельный инструмент для торговли мы не рекомендуем. Так как MFI является осциллятором, целесообразно применять его вместе с трендовыми инструментами или техниками. Еще один недостаток – использование тикового, а не биржевого объема. Но данный минус можно списать на то, что сам рынок Forex является внебиржевым, и получить реальные данные по проторгованному объему практически невозможно.
Дисклеймер: данный тест-обзор является субъективным и может содержать неточности из-за человеческого фактора.
Торговля на рынке Форекс - довольно напряженное занятие. Иногда на фундаментальный анализ рынка нет ни сил, ни времени, а принимать решение нужно моментально. В этом случае на помощь приходят индикаторы - симбиоз точной математики и рационального расчета.
Индикатор MFI - вкратце о главном.
Неизвестно, как бы повернулась судьба многих трейдеров без этого алгоритма. Проект известного и успешного торговца Билла Вильямса позволяет оценить соотношение открываемых сделок к изменению цены. BV MFI - инструмент, позволяющий составить точное описание происходящей на рынке ситуации. За аббревиатурой прячется название: Money Flow Index - индекс денежного потока.
Расчет индикатора проходит в несколько этапов. На первом определяется уже упоминавшаяся Типичная цена:
TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3,
где HIGH - максимальное значение цены текущего бара;
LOW - минимальное значение цены текущего бара;
CLOSE - цена закрытия.
Затем определяется величина денежного потока (MF):
MF = TP ? VOLUME,
где VOLUME - объем текущего бара.
Поток считается положительным, если типичная цена выше предыдущей, отрицательным - если ниже.
На последнем этапе определяется денежное отношение (MR) и собственно Индекс Денежных Потоков (MFI):
MR = POSITIVE MONEY FLOW / NEGATIVE MONEY FLOW,
MFI = 100 – (100 / (1 + MR)),
где POSITIVE MONEY FLOW - сумма значений всех положительных потоков за определенный период;
NEGATIVE MONEY FLOW - сумма значений всех отрицательных потоков за определенный период.
Рынок - место, где постоянно покупают и продают. Когда трейдеры начинают вкладываться в какие-либо активы, они формируют так называемый денежный поток. Чем выше денежный поток - тем выше значение MFI, число сделок за указанный период растет. Если трейдеры предпочитают закрыть сделки, то они выводят свои средства. Денежный поток и MFI падают, число активных сделок уменьшается.
Активные изменения в числе и качестве сделок вызывают те или иные тренды. Индекс позволяет не только вовремя узнать о грядущих изменениях, но и предсказать их глубину. Сам создатель MFI считает, что его разработка указывает на т.н. "энергию" или "напряженность" рынка. Максимальное и минимальное значение индикатора - своего рода смещение равновесия, которое вскоре попытается восстановить торговое пространство.
Интересно и полезно, в тему статье о Money Flow Index!
| |
|
|
MFI - как пользоваться и не упустить момент.
Простейшая торговая стратегия - наблюдать за значением индикатора от 1 до 100. "Крайними" значениями считаются зоны от 1 до 20 и от 80 до 100. Наиболее благоприятный период расчета - 14 суток. Уменьшение периода приведет к увеличению чувствительности и ложным сигналам, а увеличение отсечет "шум" и полезные сигналы небольших трендов.
Значения от 1 до двадцати показывают на малое число активных сделок. Так продолжаться долго не может. Вскоре трейдеры обратят внимание на рассматриваемый актив и начнут активно его скупать. Цена медленно начнет расти - сформируется восходящий тренд.
Обратный случай - индекс больше 80. Активных сделок много, цена возросла. Это значит, что вскоре трейдеры начнут закрывать сделки и выводить деньги в другие активы. Цена упадет - сформируется нисходящий тренд.
Вторая тактика - наблюдать за колебаниями индекса и ценой актива в одной связке. Всего может быть 4 ситуации:
- Индекс и цена растут - трейдеры активно скупают актив, постепенно вовлекаясь в игру. Тренд восходящий, будет продолжаться некоторое время.
- Индекс и цена падают - сделки закрываются, трейдеры выводят средства. Продолжительный нисходящий тренд.
- Индекс растет, цена падает - означает резкий разворот рынка - самая благоприятная точка для открытия сделки.
- Индекс падает, цена растет - ложный тренд. Крупные игроки искусственно завышают цену, чтобы основная масса других трейдеров приобрела заведомо убыточные активы. Очень быстро пузырь лопнет, а цена рухнет вниз.
Конечно же, индикатор не может использоваться без других инструментов. Пара-тройка дополнительных показателей отсекут ложные сигналы и уточнят ситуацию на рынке.
А также интерпретация MFI сходна с другим инструментом - (Индекс Относительной Силы), однако индикатор Money Flow Index учитывает не только интенсивность, с которой денежные средства вкладываются в валютную пару или выводятся из нее, но и тиковый объем. 
Индикатор Money Flow Index был создан для определения интенсивности вложения капитала в ценные бумаги. Со временем MFI успешно прижился и на валютном рынке.
По своей сути, индикатор MFI похож на индикатор RSI . Единственная разница между этими двумя индикаторами состоит в учете тикового объема валютной пары в Money Flow Index, в отличие от RSI.
Индикатор Money Flow Index помогает трейдерам проанализировать положительные и отрицательные потоки денег, и сравнить эти данные с ценой, что в свою очередь позволяет лучше видеть силу тренда и разворотные моменты.
Описание индикатора Money Flow Index
Визуально, индикатор MFI похож на любой другой осциллятор: имея период в 14 свечек по умолчанию, и шкалу от 0 до 100.
Расчет значений MFI производится в три фазы.
Первая фаза вычисления индикатора MFI направлена на выявление типичных цен.
Typical Price = ((High + Low + Close) / 3)
High - максимум цены текущей свечи;
Low - минимум цены текущей свечи;
Close - цена закрытия текущей свечи.
Как видно из формулы, в MFI первоначально сравниваются три цены: максимум, минимум и цена закрытия текущей свечки.
Во второй фазе вычисления значения индикатора MFI, производится подсчет денежного потока. Денежный поток находится путем умножения типичной цены на тиковый объем валютной пары.
Money Flow = Typical Price x Volume.
Если значение текущей цены больше своего значения за прошлый период, то мы можем наблюдать положительный поток денег. Если же поточные цены текущего периода ниже своих предыдущих значений, значит перед нами отрицательный поток денег.
Положительный или отрицательный потоки денег рассчитывают по умолчанию за 14 дней (период индикатора MFI).
На третьей фазе расчета значения индикатора Money Flow Index производится подсчет коэффициента денежного отношения – Money Ratio. Коэффициент денежного отношения определяется как отношение положительного потока денег к отрицательному потоку денег.
Money Ratio = Positive Money Flow / Negative Money Flow.
Таким образом, у нас получается итоговая формула расчета индикатора Money Flow Index, в которой учтены все три фазы.
MFI = 100 – (100 / (1 + Money Ratio)) .
Как видно из рисунка, индикатор Money Flow Index позволяет проанализировать соотношение положительного потока денег по отношению к отрицательному потоку денег. Когда типичные цены за выбранный период увеличиваются, то и значение MFI показывает рост актива, и, наоборот, при ниспадающей тенденции уменьшения типичных цен за период, мы наблюдаем падение стоимости актива.
Конечно, если уменьшить значение периода Money Flow Index, то и волатильность самого индикатора увеличится.
Использование индикатора MFI в торговле
Применяют индикатор Money Flow Index для получения двух типов сигналов: работа от зон перекупленности и перепроданости валютной пары и поиск дивергенции.
Как вы помните, дивергенцией на валютном рынке называют расхождение показаний индикатора по сравнению с данными цены. Расхождение очень просто обнаружить на графике валютной пары: когда цена, например, движется вверх, а индикатор MFI начинает опускаться, то мы наблюдаем расхождение показаний цены и индикатора.
Как правило, расхождение показаний между индикатором и ценой на графике валютной пары сигнализирует о смене тенденции: либо коррекция, либо разворот.
Не зря индикатор MoneyFlowIndex получил свое признание на фондовом рынке, поскольку там есть реальные, а не тиковые объемы. Поэтому, на фондовом рынке MFI показывает снижение актива или его рост при сравнении положительного и отрицательного потока денег.
В определении дивергенции с помощью индикатора MFI есть и свои минусы: при трендовом движении валютной пары Money Flow Index может показывать расхождения, которые трейдеру затруднительно использовать. Посудите сами, ведь расхождение могут повторяться подряд, могут сигнализировать об очень короткой коррекции, либо неожиданно показать резкий разворот тренда. Поэтому, при поиске расхождений на индикаторе MFI, нужно использовать и другие, вспомогательные или подтверждающие индикаторы.
Вторым способом использование индикатора Money Flow Index в торговле, является поиск зон перекупленности и перепроданности.
Как и в большинстве осцилляторов, у Money Flow Index можно нанести уровни 80 и 20. Зоной перекупленности называют уровень 80 индикатора MFI, а зоной перепроданности – 20.
Так вот, когда индикатор MFI находится просто выше 80 уровня, или ниже 20, то это еще не сигнал на вход. Практикующие трейдеры рекомендуют искать позиции на покупку, если индикатор MFI пересек зону 20 снизу вверх, и наоборот, продавать, когда Money Flow Index пересек зону 80 сверху вниз.
Таким образом, мы разобрали с вами работу с индикатором Money Flow Index на валютном рынке. Также, мы поняли, что существуют индикаторы, которые измеряют денежные потоки. Кроме всего прочего, мы в этой статье рассмотрели два способа использования индикатора MFI: работа от зон перекупленности и перепроданности и входы по сигналам дивергенции.
