Применение методики Вайкоффа. Торговые сигналы VSA

Свечи (разница между хай/лоу бара).

Данный метод начал свое существование на фондовых площадках в первой половине прошлого века. Одним из главных основоположников VSA анализа является Ричард Вайкофф. В последствии Том Вильямс довел начинания Вайкоффа до той модели, которая есть сегодня.

Метод VSA подразумевает чтение графика с целью выявления крупных, информированных участников рынка. VSA относится к дискреционному анализу (способ анализа движений цены с помощью логики, без использования жестких правил и технических индикаторов.), то есть анализ ведется без использования жестких правил или технических индикаторов – правила могут меняться в зависимости от поведения цены/объема . К основам VSA относятся стадии накопления и распределения, а также различные сигналы, которые могут принадлежать информированным игрокам.

VSA анализ применим на любых площадках, будь то форекс, фьючерсы, товарные или фондовые биржи . Отличия метода на разных площадках, конечно же, есть. Главным отличием является показатель ликвидности того или иного рынка. Но философия анализа VSA остается единой – действовать вместе с информированным игроком. Именно об этом мы дальше и поговорим.

Философия анализа VSA

Понимание секторов.

Есть девять - двенадцать секторов на фондовом рынке, и каждый из этих секторов может быть разделен на различные промышленные группы. Трейдеры сегодня могут использовать девять секторов SPDRs, чтобы сравнить диаграммы сектора с диаграммой оживленного рынка. Есть также десятки индексов промышленной группы Доу Джонса и промышленной группы ETFs, которые можно использовать, чтобы измерить уровень определенных групп.

Даже при том, что оживленный рынок управляет общей тенденцией для всех акций, Викофф понял, что определенные группы ведут рынок, и определенные группы тормозят рынок.
Цель состоит в том, чтобы найти группы, проявляющие относительную силу, когда условия рынка - оптимистичная и относительная слабость, когда условия рынка медвежьи.

Следует иметь в виду, что Викофф торговал в начале 20-го века, задолго до калькуляторов и компьютеров.
Все было сделано вручную с карандашом, бумагой и резинкой. Даже нанесение простой диаграммы отношения, чтобы сравнить две ценных бумаги было бы реальной тяжелой работой, особенно отслеживая десяткам ценных бумаг.
Вместо диаграмм отношения Викофф просто сравнил фактические ценовые диаграммы, чтобы определить относительную силу или относительную слабость. Группы, которые держат, когда шаги рынка ниже проявляют относительную силу. Группы, которые не сплачиваются, когда достижения рынка показывают относительную слабость. Это настолько просто.

Ричард Вайкофф считал, что спекулянтом на биржевом рынке считается только тот, кто торгует осознанно по своей стратегии и тщательно планирует все свои действия. Все остальное относится к азартным играм.

Философия Ричарда Вайкоффа

1. Забудьте все используемые факторы принятия решений. Все необходимое уже отражено в ценах и объемах;
2. Методы Вайкоффа универсальны и применимы к любому таймфрейму и рынку – валюты, акции, фьючерсы, опционы, товары и т. д.;
3. Закон спроса и предложения управляет всеми изменениями цен;
4. Торговля на бирже не является точной наукой, цены делаются действиями людей;
5. Математический анализ графиков (индикаторы) уступает техническому анализу;
6. Пока есть желающие покупать активы – цена будет двигаться вверх. Пока есть желающие продавать активы – цена будет двигаться вниз;
7. Поиск разворотных точек на графике заключается не в математическом анализе, а в знании психологии инвесторов.

Метод Вайкоффа

В методе Вайкоффа используются три типа графиков:

• Японские свечи (или бары);
• Крестики-нолики;
• График волн (актуально для фондового рынка).

Ричард Вайкофф использовал все три графика одновременно.
На свечном графике он определял направление ценового движения, точки входа и выхода, а также устанавливал стоп-лоссы. На графике «Крестики-нолики » он проводил оценку движений и импульсов цен и размещал цели для фиксации прибыли.
В «Крестиках-ноликах » отбрасывается фактор времени и учитывается только движения цены.

График волн отражает совокупную цену группы активов. На сегодня это график секторов, например, энергетика. На тот момент Вайкофф брал несколько акций одного сегмента экономики и смотрел, как они двигаются в группе, а затем выбирал среди них те активы, которые двигались быстрее относительно других.

Механика рынка от Вайкоффа

Все движения цены по идее Вайкоффа двигаются от баланса к дисбалансу рынка. Балансом является ситуация, когда спрос и предложение на рынке уравновешены (флет). После баланса всегда наступает фаза дисбаланса, когда происходит сдвиг либо в сторону покупателей, либо в сторону продавцов (тренд). Соответственно, цена всегда движется от одного баланса к другому.

При этом обычно выделяют следующие фазы ценового движения:

1. Фаза накопления;
2. Восходящий тренд;
3. Фаза распределения;
4. Нисходящий тренд.

• Фаза A – Остановка рынка. Как вы видите на рисунке, на рынке наблюдался устойчивый нисходящий тренд, а затем появилась зона предварительной поддержки (в точке 1 на рисунке), когда цена после отвесного падения начинает свои первые откаты (закрытие продаж, первые покупки). Далее образовалась кульминация продаж (точка 2). Здесь уже заканчиваются все продажи, желающих продавать больше нет. После того, как все продажи были остановлены, цена начинает быстро расти вверх, образуя небольшой максимум (точка 3). Эта точка позволяет предварительно провести границу сопротивления. Следует понимать, что граница сопротивления – это не фиксированная цена, а некая область цен, которая не дает рынку двигаться вверх.Точками 4 и 7 на рисунке отмечены вторичные тесты предложения, которые делаются маркет-мейкерами для проверки, остались ли на рынке еще продавцы или нет;
• Фаза B – Баланс спроса и предложения. Далее мы входим в фазу B, когда цена начинает колебаться внутри диапазона, не выходя за его границы;
• Фаза C – Ложный пробой. Это самая опасная фаза, но она является сигналом того, что цена начинает раскачиваться из стороны в сторону, нарушая баланс. Точками 8 и 10 обозначены спринги или шейк-аут – это так называемые выносы стоп-лоссов, которые делаются маркет-мейкерами в конце бокового движения. С одной стороны, это делается для того, чтобы понять, остались ли на рынке еще продавцы, с другой стороны – это отличная возможность получить ликвидность за бесценок, так как многие трейдеры выставляют свои отложенные ордера на границах диапазона. Появление спрингов свидетельствует о том, что флет подходит к концу, и скоро должно начаться хорошее движение;
• Фаза D – Поиск точек для входа. Формирование точки 13 говорит о том, что баланс на рынке нарушен в пользу покупателей, которые начинают потихоньку толкать цену вверх. Точки 12 и 14 называют последними точками поддержки (некоторые трейдеры называют их Last Kiss) – это ни что иное, как зоны отката, и в этот момент нужно открывать позиции на покупку. В качестве дополнительного фильтра можно использовать сигналы VSA. При появлении точки входа по системе Вайкоффа, подкрепленной наличием соответствующего объема, можно смело входить в сделку. Мы не будем сейчас останавливаться на том, что такое VSA, всю информацию об этой стратегии вы можете найти ;
• Фаза E – Начало нового тренда. Затем наступает фаза E, и цена начинает свое уверенное движение вверх.

Применение методов Вайкоффа на сегодняшний день

Несмотря на то, что прошло уже много времени с момента появления идеи Ричарда Вайкоффа, его методы актуальны и сегодня. Такие законы рынка, как спрос и предложение, действуют всегда и применимы на любых рынках. Однако следует учитывать, что это общая схема и без понимания основ рынка невозможно прибыльно торговать. Шаблонное применение методов Вайкоффа в чистом виде не сработает, если вы не понимаете природу рынка. Каждая ситуация на рынке индивидуальна: где-то фаза может быть длиннее или короче, ложных пробоев может и не быть, а могут быть и весьма агрессивные. Однако с уверенностью можно утверждать, что метод Вайкоффа и VSA остаются одними из самых востребованных среди трейдеров по всему миру.

Если у вас появился интерес к данной торговой системе, то вы можете скачать книгу по методу Вайкоффа – Д. Хатсон «Метод Вайкоффа». Есть еще одна интересная книга – Дэвид Вайс «Современная адаптация метода Вайкоффа», но найти ее в сети не так просто. Прочитать ее можно онлайн на форуме в Институте спроса и предложения Ричарда Вайкоффа.

Находясь наедине с казалось бы иррациональными рынками, инвестор, который пытается оставаться спокойным и здравомыслящим, может расстроиться или запутаться в новых методах выбора акций, анализа рынка и прогнозирования цены на рынке. Тогда наступает время, чтобы вернуться к основам.

В далеких 1930-ых, Ричард Вайкофф, «самоучка», пообещал показать “реальные правила игры.”

По сей день метод Вайкоффа для трейдинга и инвестирования в акции выжил, и это дает трейдерам прочный фундамент для того, чтобы проанализировать базовые отношения между движущими силами рынка. Как трейдер, Вайкофф видел на собственном опыте, что основной закон спроса и предложения управлял всеми изменениями цен; и то, что лучший индикатор будущего курса рынка - отношение предложения и спроса на рынке.

Метод Вайкоффа анализирует на графике цену и объем и их отношения в течение долгого времени. Задача состоит в том, чтобы судить, как рынок, группы акций или индивидуальные акции реагируют на борьбу спроса и предложения. Вы ищете поворотные моменты - заключительную вершину бычьего рынка или последнюю впадину на медвежьем рынке. Вы определяете пики и основания промежуточных шагов, которые появляются внутри главного тренда. Теория Вайкоффа руководствуется фактом, что каждое изменение в рынке состоит из волны покупки и продажи, которая продолжается, пока она может привлечь последователей. Когда она исчерпана, то начинается противоположная волна. Маленькие ежедневные волны постепенно развиваются в большие волны на 3 - 5 пунктов, которые в конечном счете составляют медведжий или бычий рынок с колебанием в 10 - 20 пунктов или больше. Если волна существенная, Вайкофф действовал в гармонии с ней.

Рынки крайне изменчивы. Они эволюционируют, меняются, но какие-то параметры остаются прежними, а с какими-то стоит прощаться. Адаптация трейдера под современные механизмы – задача не из легких, но именно она является важной частью работы любого, кто хочет достичь успеха на финансовых площадках мира.

Спасибо за внимание и успехов!

3 (60%) 2 votes

Что такое VSA анализ и для чего он нужен? В этой статье Вы познакомитесь с новым видом анализа рынков основанном на объемах и свечах. Мы приведем примеры паттернов VSA и признаков разворота рынка. Вы узнаете, как определять потенциальные точки разворота на рынке и как правильно использовать данные об объемах в своей торговле.

1. Что такое VSA анализ

VSA (анализ объема и спреда, от англ. "Volume Spread Analysis") - это метод анализа рыночной ситуации, основанный на изучение поведения цены в совокупности с объемом и свечах

Как известно из теории, на рынке существует несколько фаз

• Накопление - период флэта , в которой крупные игроки накапливают свою длинную позицию
• Рост/Падение - трендовая стадия, в которой рынок просто растет
• Распределение - период флэта, когда большие деньги закрывают свои позиции, продавая актив мелким участникам торгов

Как нам использовать эти знания, чтобы заработать деньги на фондовом рынке ? Зная эти основы, мы должны научиться находить эти фазы на рынке и открывать позиции в соответствии с манимейкерами. Для этого мы будем использовать теорию VSA.

2. В чем суть основы VSA

Главная идея VSA в том, что рынками движут большие игроки, которые в состоянии это делать. Казалось бы, что все очень просто: большой игрок купил, цена пошла вверх, продал. Получили профит. Все проще некуда.

Проблема лишь в том, что большой игрок имея крупную сумму денег не сможет просто взять и купить нужный ему объем, поскольку на рынке просто нету столько продавцов. Ему необходимо время, чтобы он смог набрать свою позицию. Говоря в абсолютном выражении, она может исчисляться десятками миллионов долларов и более. Крупные игроки имеют очень большие состояния и поэтому им необходимо время для наращивания своей позиции.

В свою очередь, мы можем по анализу графика цены, который представлен в виде японских свечей и объемов определить, что собственно говоря происходит на рынке. При этом нельзя сказать, что VSA дает 100% входы. Это анализ, но не готовая торговая система.

Анализ по VSA начинают применять уже более менее опытные трейдеры. Это не так легко, поэтому, как правило, новички не занимаются этим из-за сложности и отсутствия опыта.

Направление VSA уже не молодо. Существует не одна книга, которая подробно рассказывает все нюансы. Например, мне понравилась "Хозяева рынка" (автор Том Вильямс). Отличный материал, я много чего из нее подчерпнул.

3. Где можно использовать VSA

Подход VSA можно применять на любых рынках:

Однако, стоит сказать небольшое исключение про Форекс. На этом рынке мы видим лишь тиковые объемы, а это совсем не то, что нужно для анализа. То есть мы можем провести анализ и на них, но, скорее всего, он будет примерно "правильным". Только настоящие объемы дают нам истинную информацию о ситуации.

В целом сама концепция и идея VSA разрабатывалась для фьючерсов, фондовых и товарных рынков.

4. Концепции VSA анализа

Чаще всего в классическом варианте технического анализа нас приучают к тому, что растущие/падающие бары с высокими объемы - это исключительно бычий/медвежий сигнал. На самом деле это оказывается скорее не верным, чем верным.

Бары с высокими объемами зачастую означают признаки сильного встречного сопротивления, а значит говорить о дальнейшем движении цены можно лишь оптимистично.

Дело в том, что высокий оборот всегда свидетельствует о том, что спрос удовлетворяется, цена встретила на своем пути сопротивление и совершенно логично, что движение замедляется. То есть рынок не сможет продолжать расти на больших объемах с небольшими свечами.

Если же первый бар имеет большой размер с большим объемом - то это наоборот отличный импульс для движения цены в направлении прорыва. В остальных случаях повышенный объем на рынке скорее будет являться признаком скорого разворота.

В целом рынок должен расти со средним объемом и размером свечей. В этом случае очень большая вероятность, что это настоящий тренд и в него следует входить.

Давайте рассмотрим подходы, которые существуют для VSA анализа.

5. Сигналы для торговли по VSA анализу

Сигнал ап-траст в VSA является одним из моих самых любимых. В переводе с английского "up-thrust" означает "выпад вверх".

Сигнал ап-траста является кульминацией покупок. После длительного бычьего движения свеча с большой верхней тенью и объемом закрывается на минимуме. На рынках часто можно встретить подобные сигналы.

Примечание

Иногда этот сигнал именуют пин-баром, топором, падающей звездой.

Есть также еще "псевдо ап-траст". Это бар, у которого нет пикового объема. Считается, что этот сигнал менее слабый.

Реверс или обратный ап-траст. Этот сигнал возникает в точности до наоборот, но при медвежьем рынке. Напоминает свечной паттерн молот .

Сигнал VSA вытряхивание стал очень часто встречаться за последние 20-тилетие, когда торговля полностью стала электронной. Главная идея этого сигнала в том, чтобы "выбросить" с верного движения всех трейдеров при этом покупая их заявки дешево. Помимо этого еще открываются заявки и в другую сторону, тем самым заманивая еще больше трейдеров.

Приведем пример

После растущего движения образовалась японская свечка с большой тенью вниз и большим объемом. В этой самой тени было выкуплено большое число актива за счет стоп-лоссов . Крупный игрок в курсе, где стоят больше всего стопов и с каким объемом, поэтому он заранее может рассчитать выгодность своих действий. При этом многие шортисты открыли позиции на понижение, тем самым предавая рынку еще большую ликвидность .

Для тех, кто оказался выброшенным с тренда эта самая "обидная" ситуация. Ведь фактически выйти из рынка по самой худшей цене. При этом бороться с такими ситуациями не легко. Поэтому рекомендуется ставить либо близкие стопы, чтобы сразу минимизировать риск потерять много. Либо ставить стоп очень далеко.

Также есть совет использовать ручной стоп-лосс. Это ситуация, в которой Вы самостоятельно закрываете позицию по мере развития событий. Мне кажется, этот вариант наиболее оптимальный, но с другой стороны рискованный и требующий времени. Но как говорится: "не рискнешь - не заработаешь".

На рынке вытряхивание встречается сплошь и рядом. Особенно на рынке Форекс, где чаще всего цены движутся во флэте от уровня к уровню.

5.3. Тест уровня

Сигнал тест уровня VSA можно часто наблюдать, поскольку рынок чаще всего находится в канале, то есть между двумя уровнями, в которые цена упирается то снизу, то сверху. Этот момент называется флэтом. В эти моменты происходит перераспределение капитала. Крупный игрок либо сбрасывает, либо накапливает позицию.

Чтобы накапливать позицию на рынке необходима ликвидность, а она появляется только в следствии движений. Поэтому цену искусственно толкают к уровням поддержки и сопротивления , зачастую пробивая их на больших объемах заставляя мелких трейдеров нервничать и открывать позиции. При этом сами маркетмейкеры при этом делают свои дела.

Никто не даст цене пробить уровень и уйти цене далеко, если это не выгодно крупному игроку.

Посмотрите примеры. Цена много раз пробивает уровень и возвращается в зону консолидации. При этом часто просто движение идет от одного уровня к другому.

В итоге образуется очень большое число открытых позиций у мелких участников, которые оказались зажатыми. Потому что продавать еще рано, покупать уже поздно и т.д.

Но не бывает вечных уровней, цена в скором времени выйдет из этого состояния и на рынке начнется тренд. При этом чаще всего, прежде чем выйти из состояния консолидации, цена совершает сильный рывок в противоположном направлении с огромным объемом, чтобы срезать все стопы и завлечь тех, кто торгует пробои уровня , а потом уже резко пойти в противоположную сторону.

В теории это выглядит так:

На практике так:

5.4. Сигнал останавливающий объем

По названию "останавливающий объем" сразу понятно, что речь идет о большей свече с объемом на рынке, после которого цена перестает идти по тренду, а впадает в консолидацию. Этот сигнал разворотный.

Что-то новое - это всегда что-то неизвестное, поэтому и страшное. Одним из таких «неизвестных» считается рынок "Форекс". Новичкам очень сложно приспособиться к тому, что происходит на рынке. Кажется, что цены движутся хаотично, не опираясь на какую-то закономерность, поэтому невозможно спрогнозировать ситуацию. Но не так страшен черт, как его рисуют - метод Вайкоффа VSA неплохо справляется с этой задачей.

Общие сведения

Уже в начале ХХ века Ричард Вайкофф начинал активно интересоваться финансовыми рынками. Его уникальный подход к решению проблем торговли получил название «теория Вайкоффа». Эта методика учила трейдеров правильно выбирать прибыльные рыночные позиции и управлять рисками даже в рамках технических особенностей.

Вайкофф достиг в трейдинге невиданных результатов. Он издал книгу, посвященную данному методу, которая считается первым полноценным учебником биржевой торговли. Стоит отметить, что свою теорию Ричард Вайкофф разработал еще перед началом Великой Депрессии, но даже сегодня его методика работает безупречно. Он был первым, кто объединил все существующие торговые методики в одну систему и создал на ее основе полноценное пошаговое руководство.

Основоположник VSA

Ричарда Вайкоффа считают основоположником VSA-метода. Если говорить кратко, его теория дает возможность трейдеру определить наиболее выгодные моменты входа и выхода с рынка. Понять, как участники меняют трейды и формируется ценовое движение. Метод торговли VSA акцентирует внимание на жадности и страхе. Автор предполагает, что психологические факторы играют важную роль в формировании рынка. Ведь как ни посмотри, а каждый участник торгов боится потерять свои инвестиции, но в то же время желает получить больше прибыли. Что раньше, что сейчас основные человеческие стремления остаются неизменными. Поэтому метод Вайкоффа даже сегодня работает как часы. Только те, кто умеет трезво оценивать сложившуюся ситуацию на рынке, могут получить хорошую прибыль. Хорошим помощником в этом вопросе станет метод VSA.

Терминология

Аббревиатура VSA расшифровывается как Volume Spread Analysis. Если переводить дословно - «анализ спреда и объема». Именно этими переменными пользуются сторонники метода VSA:

• Объем. Подразумевает общее количество купленных и проданных контрактов в пределах одной свечи.
• Спред. Обозначает разницу между верхними и нижними (High и Low) показателями свечи.

Если говорить простым языком, трейдеры, использующие метод VSA, сопоставляют торговую активность с диапазоном свечи. На основе полученных результатов они делают выводы о мотивах отдельных игроков и рыночной толпы в целом.

Суть анализа Volume Spread Analysis

Торговый метод VSA анализирует четыре главные торговые характеристики рынка "Форекс":

1. Спред.
2. Закрытие позиции.
3. Объемы, что находятся ниже графика, в сумме со спредом и закрытием свечи.
4. История изменений спреда и объемов.

Проще говоря, основная цель анализа - определить причины, влияющие на изменение цены. Профессиональными рыночными операторами создается дисбаланс между спросом и предложением на рынке. Деятельность операторов отображается на графике цены, главное - правильно его прочесть, тогда можно по более выгодным условиям покупать акции, фьючерсы или валюту.

В методе VSA для анализа используют взаимосвязь трех переменных:

1. Баре . Общий объем торгов отдельной свечи.
2. Спред. Диапазон свечи.
3. Цена. Имеется в виду цена закрытия свечи.

Эти переменные помогают игроку четко видеть основные фазы рынка, извлекая для себя пользу.

Литература

О VSA немало сказано и написано. Но даже если перечитать сотни статей, они не смогут сравниться с информацией, представленной в книгах. Метод VSA в свое время изучали Д. Хадсон и Том Вильямс. Они писали книги о торговле на бирже, в основу их концепций был положен метод Вайкоффа. Именно в этой литературе подробно описаны все секреты биржевой торговли, которые все еще не потеряли своей актуальности.

Том Вильямс был первым, кто представил метод Вайкоффа миру. «Хозяева рынков» и «Неописанные тайны, двигающие рынок акций» - эти книги начинающему трейдеру лучше выучить от корки до корки, именно они могут сделать из неуверенного в себе "задохлика" мультимиллионера. Сейчас метод VSA продвигает в массы Гевин Холмс, ученик Тома Вильямса. Он был простым полицейским, пока не познакомился с известным трейдером. Не так давно вышла его книга «Торговля в тени Умных денег». Это издание особенно рекомендуется новичкам. Гевин Холмс, как никто другой, понимает, как это - прийти на биржу даже без минимального запаса знаний и намека на профильное образование. Также неплохо почитать книгу Д. Хадсона «Метод Вайкоффа», чтобы получить более полноценное представление о методике.

Вот уже почти 100 лет метод Вайкоффа успешно доказывает свою работоспособность. Отзывы говорят о том, что VSA работает. И неважно, имеет дело человек с реальными или виртуальными объемами торгов, если он научится правильно использовать эту информацию, то получит отличный инструмент для анализа рынка, который будет работать всегда и везде.

Предлагаемый ниже материал является конспектом вебинара эксперта VSA Себастьяна Манби, прошедшего 24 апреля 2010, и посвященного торговым сигналам слабости VSA – Sign of Weakness (SOW).

Не открывайте длинные позиции с сигналами слабости в ближайшем фоне. Сигнал слабости может быть быстро перечеркнут силой, если рынок все еще бычий. Что вам нужно делать – идти за последними индикациями рынка, а если они не ясны – руководствоваться направлением тренда.

Сигнал слабости VSA №1.

Ап-бар с узким спредом, закрытие в середине или внизу, объем может быть крайне высоким или крайне низким. Слабость всегда зависит от ап-баров потому что профессиональные продажи должны продавать на всплеске спроса. Это значит, что публика становится покупателями, когда видит, что цена идет вверх и вверх, и для нее это значит упущенная возможность. Когда публика становится настроенной по-бычьи, профессионалы могут увидеть возможность для прибыли и стать медведями.

Если ап-бар на узком спреде закрывается в середине или внизу с крайне высоким или очень низким объемом, это означает слабость. Не забывайте, что это активность профессиональных денег или их отсутствие. Если объем высок на узком ап-баре, это может подсказывать о наличии предложения. Что то должно быть накрывает верхушку рынка, и это или продажи или недостаток спроса профессиональных денег, только две вещи могут сделать это. Если объем высок – это предложение, если малый – это отсутствие спроса.

Еще одна вещь на которую стоит обращать внимание – это уровень сопротивления слева, который является недавней историей. Отсутствие торговых диапазонов слева с ценой на новых максимумах может означать конец растущего рынка (End of a rising market – VSA sign of weakness).

Сигнал слабости VSA №2.

Рынки постоянно торгуются, и внезапное движение вниз заблокирует многих покупателей в убыточных позициях, и они будут надеяться и верить, что цена поднимется и они смогут выйти с малыми потерями или без них. И если после снижения цена поднимается вверх, любой уровень сопротивления потребует усилия, чтобы быть преодоленным для дальнейшего роста цены, потому что нужно преодолеть продажи от тех заблокированных трейдеров. И если цена будет подниматься к старой вершине на узком спреде и малом объеме, вы сможете это увидеть, я обвел на графике эту ситуацию овалом.

VSA Сигнал слабости 2. Приближение к старой вершине на малом объеме

Это означает, что старая вершина не будет преодолена, потому что нет спроса со стороны профессиональных денег. Они не хотят поддерживать цены на этом уровне. И когда вы видите два, или хотя бы один узкий ап-бар с закрытием в середине, с объемом меньшим чем предыдущие два, это – кричащий знак слабости. Вам следует искать вход в короткие, или если вы в лонгах, вам надо выходить, потому что бомба тикает и готова взорваться. Так как если рынок не собирается пойти вверх, он значит пойдет вниз, вот что вам надо увидеть на этом графике.

Продолжение следует…

Нынешние методики технического исследования любой финансовой рыночной площадки характеризуются изучением объемов торгов.
Самые доступные, для обычного спекулянта, техники анализа – это торговые сигналы VSA (Volume Spread Analysis ), разработанные Ричардом Вайкоффом. Данная технология «чтения площадки» позволяет усваивать механизм рынка и логику ценовой динамики, а также верно трактовать шаги больших рыночных игроков и идти вслед за ними. Торговые сигналы Вайкоффа VSA базируются на системе спроса/предложения на товар, размер которых вычисляется объемом уже действующих коммерческих сделок и отложенных приказов.

Ключевая целевая установка заключается в обнаружении продажных и покупательных операций крупных торговцев, которые владеют самыми качественными и достоверными информационными сведениями. Когда трейдер научится понимать, по какому направлению крупные участники открывают позицию, тогда он сможет копировать их шаги. VSA анализ не нуждается в специальных программах, поскольку он оперирует, исключительно, значениями объемов и ценовым графиком. Что представляет собой вайкоффская методика?

Торговые сигналы VSA – особенности метода

Метод Вайкоффа торговые сигналы VSA нацелен на изучение спреда и объема на базе 3-х принципиальных позиций:

1. Исследование предложения и спроса на финансовый инструмент – обозначение их размера, который генерируется главными операторами рынка. Если сильно увеличен спрос, то ордера на приобретение товара будут осуществляться оперативно и по заниженным стоимостям, а на рыночной площадке будет прослеживаться развитие актива. Если же превышена величина предложения, то площадка будет понижаться.

2. Изучение «причины – эффекта» – любая динамика (эффект) на рынке инициирована большим объемом торгов (причина), который формируют ключевые игроки. Когда он незначителен либо вообще отсутствует, то динамика не будет длительной.

3. Анализ сочетания «усилие – результат» – когда на площадке имеется крупный объем спроса/предложения (усилие), то должен вырабатываться и соответственный итог в виде последующего движения.

Можно сказать, что система VSA стремится обозначить, с каким видом рыночной площадки осуществляется сотрудничество – с мощным, когда на ней преобладает уровень спроса, поддерживаемый сильными трейдерами, либо со слабым – превалирование степени предложения от больших участников.

Классификация оповещений

Методика Volume Spread Analysis содержит в себе больше двухсот оповещений, однако мы рассмотрим наиболее продуктивные:

1. SA (Stopping Action ) – действие остановки.

2. SOT (Shorting of Thrust) – сбыт попытки . Когда стоимость поднимается по верхнему пути в надежде преодоления какого-либо уровня, то данную попытку кто-то сбывает.

3. Spring – обновление ценового минимального показателя, после чего стоимость «пружинится» и быстро отскакивает в противоположном направлении.

4. Up-Thrust – попытка выскочить вверх. Большинство трейдеров воспринимает это оповещение в качестве разворота, что является ошибочным мнением. На самом деле это попытка стоимости, связанная с преодолением того либо иного препятствия (сопротивления).

5. Spring и Up-Тhrust – манипулирующие уведомления.

7. BTC (Back to Creek ) – возвращение к ручейку. Обозначается итогом ценового прыжка и его оперативностью возврата на прежние позиции с целью проведения тестирования.

8. BUI (Break under Ice) – провал под лед. Предполагает 2 версии реализации ситуации – стоимость или выскочит обратно, или останется там.

9. BTI (Back to Ice ) – возвращение к степени Ice, ценовая динамика в нижнем, затем в верхнем направлении.

Благодаря расшифровке аббревиатуры оповещения трейдер начинает понимать, что происходит со стоимостью. Все вышеперечисленные сигналы не нужно воспринимать как истину в последней инстанции. Торговец должен осуществлять самостоятельный анализ того, каким было пробивание уровня и какими размерами оно создавалось.

Особенности сигналов SOT и SA

Итак, уважаемые читатели, давайте более подробно рассмотрим торговые сигналы VSA SOT и SA , которые являются зеркальными. Оповещение Shorting of Thrust появляется в результате верхнего ценового движения. Стоимость хочет попасть вверх, однако попытка приобрести уже является проданной. Данный сигнал не выступает в роли образца, в связи с этим спекулянту нужно тщательно все взвесить – продавать его либо нет. SOT является останавливающим шагом профессионального игрока, цель которого заключается в незаметном сбыте, иначе можно спугнуть рыночную толпу. Трейдер должен анализировать сигналы, сравнивать мощь покупок/продаж, а также не привязываться к одной свече, а смотреть всю левую графическую область.

Оповещение Stopping Action – это, в первую очередь, остановка ценовой динамики. Дальнейшее развитие стоимости при этом тяжело предугадать без наличия контекста. Цель SA состоит в сообщении о том, что на уровне имеются приобретения. При анализе подобных уведомлений, необходимо уметь отделять сильных покупателей от слабых, а также определять размер объема. Данные оповещения нередко приобретаются торговцами.

Данная методика должна занимать одно из ведущих мест в арсенале любого торговца, поскольку она способствует проведению правильного анализа рыночного состояния.