Стратегия форекс против тренда на RSI и Bollinger Bands. Стратегия Боллинджер Бандс для Олимп Трейд

Одна из самых распространенных ошибок начинающих трейдеров — это своевольная торговля на максимуме или минимуме без соответствующей поддержки . Торговля Против Тренда — это внутридневная стратегия, торгующая на максимумах или минимумах, основанная только на восстановлении, следующем за мощным движением.

Рынок : Forex;
Валютные пары : различные;
Таймфрейм : H1;
Индикаторы форекс : RSI, Bollinger Bands;
Стратегия : краткосрочная;
Защитные ордера : безубыток, TakeProfit.

Индикаторы форекс стратегии

Стратегия форекс основана на внутридневном развороте и использует комбинацию трех полос Боллинджера (Bollinger Bands) и Индекса Относительной Силы (RSI) на часовых графиках. Торговля начинается тогда, когда RSI показывает уровень перепроданности или перекупленности. Перекупленность определяется как значение RSI > 70, а перепроданность — RSI < 30. Это является сигналом для начала отслеживания возможного разворота.

Однако, вместо того, чтобы тут же покупать на вершине разворота тренда, основываясь исключительно на RSI, мы добавим набор из 3 индикаторов полос Боллинджера для определения «точки истощения». Причина, по которой мы используем 3 индикатора, заключается в том, что они помогают нам измерить крайнюю точку движения вкупе с масштабом возможного восстановления.

В нашей стратегии мы добавим 3-й индикатор стандартного отклонения полос Боллинджера (SDBB) . Если цена коснется третьего индикатора с любой стороны, мы будем знать, что это движение имеет вероятность 5%, что характеризует его как исключительное. Когда движение от 3-го индикатора Боллинджера переходит в зону между 1-м и 2-м SDBB, мы знаем, что в этот момент валютная пара дошла до своего экстремума и переходит в фазу разворота . В заключении мы должны убедиться, что по крайней мере одна свечка закрылась полностью в зоне между 2-м и 1-м индикатором. Это последнее правило поможет нам отследить «ложные» движения и убедиться, что предыдущее движение действительно «истощилось». Это стратегия с небольшим риском и небольшой доходностью для тех, кто любит скальпировать и получать небольшие профиты. Стратегия применяется только на часовых графиках.

Правила форекс стратегии против тренда

Правила для покупки

1. Смотрим, чтобы был меньше 30.

3. На часовом графике ждем движения свечки из зоны между 3-м и 2-м SDBB в зону между 2-м и 1-м.
4. После полного закрытия свечки в зоне 2-1, покупаем.
5. Размещаем стоп-лосс на уровне минимума цены минус 10 пунктов

7. Вторая цель — верхняя граница 2-го индикатора SDBB.

Правила для короткой сделки

1. Смотрим, чтобы RSI был больше 70.
2. Смотрим, пробила ли цена 3-й индикатор SDBB.
3. На часовом графике ждем движения свечки из зоны между 3-м и 2-м SDBB в зону между 2-м и 1-м SDBB.
4. После полного закрытия свечки в зоне 2-1, продаем.
5. Размещаем стоп-лосс на уровне максимума цены плюс 10 пунктов.
6. Первая цель для половины позиции — это сумма, которой мы рискуем; перемещаем стоп в безубыток.
7. Вторая цель — нижняя граница 2-го индикатора SDBB.

Примеры использования форекс стратегии

Первый пример демонстрирует часовой график EUR/USD с 22 июня 2011 . Пара начала движение, совершив небольшое падение и здесь сработал наш «радар»: около 13:00 индикатор RSI выдал значение ниже 30 (Шаг 1). Мы посмотрели на и увидели, что цена в это время также пробила 3й индикатор и начала торговаться между 3-м и 2-м SDBB.

Мы внимательно отследили полное закрытие в зоне между 2-м и 1-м SDBB и в это время купили (Шаг 2). Наша торговля началась в 18:00 и мы взяли длинную позицию на уровне 1.4165. Мы тут же выставили наш стоп-ордер на уровне 1.4125 (минимум на графике), рискуя в сделке 40 пунктами.

Потому как прибыль с нашей первой фиксации составляет та сумма, которой мы рисковали, мы выставляем ордер на закрытие половины позиции на уровне 1.4205. Ордер сработал тремя часами позже. Мы переместили стоп-лосс в безубыток и готовимся продать вторую половину, когда цена пробьет верхнюю границу 2го SDBB. Остаток позиции в конечном итоге можно было бы закрыть на уровне 1.4300.

График GBP/USD — еще один пример для короткой сделки против тренда. 15 августа 2011 мы наблюдали как пара GBP/USD торговалась в узком диапазоне. Доллар после 9:00 утра начал распродаваться (видимо после новостей) и в последующие 9 часов GBP/USD рванул вверх.

Валютная пара достигла нашего «радара» денем, когда RSI вышел за пределы 70 (Шаг 1). Мы убедились в том, что цена также пробила верх третьей полосы и начали искать возможность короткой сделки, когда увидели полное закрытие бара в зоне между 3-м и 2-м стандартным отклонением полос Боллинджера. Это произошло в 19:00 часа и мы вошли в короткую при открытии следующего бара на уровне 1.6385 (Шаг 2).

Мы разместили стоп на максимуме цены на уровне 1.6412, рискуя 27 пунктами. Цель для первой половины позиции — точка входа минус количество пунктов, которым мы рискуем — 1.6358 (Шаг 3). После того, как мы вошли в позицию, GBP/USD начал постепенно распродаваться, и наш take profit сработал в 8:00 утра следующего дня. Цена коснулась границы 2-го SDBB и мы вышли по уровню 1.6440 (Шаг 4), заработав 45 пунктов

Заключение

Вход в сделку на максимуме или минимуме без поддержки индикаторов — это путь к поражению. Стратегия торговли против тренда — внутридневная стратегия, которая входит на максимумах или минимумах, основываясь на чистом восстановлении, следующем за сильным движением. Она не терпит бездумного применения, но грамотно используемая, может быть профитной стратегией для форекс трейдеров.

Этот инструмент позволяет определить коэффициент расхождения текущей позиции цены на графике относительно ее ожидаемого положения. При наложении на график он формирует коридор цен, исходя из среднеквадратического отклонения за указанный период времени. Волна Боллинджера разделена на две части серединной скользящей средней. Индикатор подает несколько типов : пересечение среднего уровня, отражение от границ канала и их пробой.

Настройка торговой платформы

В терминале Binomo следует добавить два индикатора - Bollinger Bands и RSI. Настройки Полос Боллинджера менять не следует, оставляем установленные по умолчанию. А стандартные параметры Индекса относительной силы нуждаются в некоторых корректировках. Потребуется, во-первых, уменьшить период с 14 до 10, а во-вторых, установить значения уровней OverBought и OverSold на 50.

Управление капиталом позволяет застраховать себя от возможных финансовых убытков. Поэтому нельзя инвестировать в одну сделку более 5% от баланса. Рекомендуемая стоимость одного опциона составляет менее 1%, но для этого на счету должно находиться более 100 USD.

Важный момент по стратегии

Перед пробоем серединного уровня цена обязательно должна отразиться от противоположной границы канала. Желательно, чтобы от момента касания нижней, либо верхней линии прошло не более 5–10 свечей, оптимальное значение - 2–3. Если же цена продолжительное время была где-то посредине, это говорит о слабой тенденции и временном «затишье» на рынке. Подобный сигнал лучше пропустить, т.к. снижается вероятность его прохождения.

Боллинджер для торговой площадки инновационной IT-компании Олимп Трейд – это уникальный и крайне интересный индикатор, который сам по себе может использоваться вместо целой . То есть, достаточно применять только единственный индикатор и точки вхождения на рынок будут видны вполне отчетливо. Рассмотрим этот инструмент детальнее. В этой статье также будет предложен альтернативный, еще более точный вариант стратегии с использованием не одного, а двух индикаторов.

Что из себя представляет индикатор Bollinger Bands в Олимп Трейд?

Bollinger Bands в Olymp Trade – это предельно наглядный показатель направления тренда с одновременной выдачей информации о предельных границах возможного движения графика. В основе использования индикатора лежит разворот , который и станет сигналом для вхождения на рынок.

Вносить изменения в настройки, установленные по умолчанию для этого инструмента новичкам не рекомендуется. Максимум, что можно изменить, это толщину и цвет линий для большей наглядности выдаваемой информации. В конечном итоге, выглядит все это так:

Стратегия Боллинджер Бандс для Олимп Трейд

Теперь разберемся, как можно торговать на Олимп Трейд используя полосы Боллинджера. На графике нас интересуют верхние и нижние границы области, закрашенной бледно оранжевым цветом.

Как только график касается и/или переходит эту область, нужно заключать контракт в обратном направлении. Например:

1. В этом случае мы видим явный выход графика за область. Это сигнал для разворота тренда. В данном случае открываем контракт на понижение.
2. Выход за нижнюю часть области – сигнал для разворота тренда и открытия сделки на повышение.

В обоих случаях видим разворот тренда и возможность закрыть контракт с прибылью.

Волны Боллинджера и SMA в Olymp Trade

Ни один индикатор не дает 100% точных сигналов для вхождения на рынок. Именно поэтому данный инструмент зачастую используется не самостоятельно, а с дополнительными показателями. Например, с . Выглядят они вместе вот так:

В данном случае идет упор не только на моменты пересечения графиком границ области, но и пересечение линией SMA внутренней линии Боллинджера (она показывает направление тренда). Смысл тот же, что и в предыдущем случае, но теперь нужно смотреть сразу на два индикатора, что дает больше точности для вхождения на рынок. Рассмотрим на данном примере:

1. Когда красная линия (добавленная SMA) пересекает синюю линию (штатную линию Боллинджера, которую мы для наглядности перекрасили) сверху вниз — работаем на понижение.
2. Когда красная линия пересекает синюю снизу вверх — открываем контракт на повышение.

Линии Боллинджера в Olymp Trade далеко не всегда дают правильный сигнал. И это нормально. Ни один индикатор и ни одна стратегия не дает 100% верных данных. В среднем, примерно 80% от всех сигналов этого показателя верны, что уже отличный результат.

Для максимально эффективной торговли рекомендуется использовать график с таймфреймом 5-15 минут, а саму сделку открывать со сроком экспирации примерно в 2-3 раза превышающим таймфрейм. Например, если график выставлен на 5 минут, то сделки заключать на 10-15 минут. Если график выставлен на 15 минут, контракты заключать на 30-45 минут. Можно немного больше.

Вывод

Волны Боллинджера в Olymp Trade дают возможность заработать даже . Особых навыков, чтобы разобраться с индикатором, не требуется. Главное – не пытаться «отыграться» после убыточных сделок и всегда строго контролировать размер депозита, открывая сделки не больше чем на 5-10% от его суммы.

Индикатор Bollinger Bands входит в состав стандартных индикаторов МТ4 и может использоваться для построения рабочей торговой системы. Нужно только разобраться в алгоритме его работы и добавить пару фильтров для отбраковки ложных сигналов.

Он относится к категории трендовых, после добавления на график трейдер увидит 3 линии. Центральная – SMA с периодом, выбранным в настройках, а 2 линии, смещенные по вертикали образуют канал, в котором цена находится большую часть времени. Торговля с применением ВВ как раз и основана на этой закономерности.

С помощью этого индикатора можно:

• оценить волатильность по расстоянию между границами канала, чем канал шире, тем большая волатильность наблюдается;
• оценить наличие тренда (по наклону центральной линии);
• оценить состояние рынка. Если цена находится у верхней линии канала, то высока вероятность если не разворота цены, то хотя бы замедления ее роста (т.е. на рынке состояние перекупленности), соответственно, приближение к нижней границе канала говорит о перепроданности. Использовать эти закономерности для входа в рынок нельзя, потому что нередки ситуации, когда цена надолго прилипает к границе канала, нужны дополнительные фильтры.

Разбираемся в алгоритме ВВ

Перед тем как рассматривать примеры стратегий разберемся в принципе работы индикатора. Основные настройки включают в себя:

• период – задается количество свечей, которые учитываются при расчете;
• сдвиг – можно оставить по умолчанию, т. е. равным 0;
• отклонения – ключевой параметр, от этого значения зависит ширина канала. Чем больше число, тем дальше от центральной удалены границы канала. По умолчанию этот параметр равен 2.

При значении 2 в течение 95% времени цена будет находиться в пределах канала, если задать отклонение равным 1, то в канале цена будет находиться уже в течение 68-70% времени, т.е. число ложных сигналов вырастет. В погоне за надежностью сигналов можно задать величину отклонения равным 2,5-3,0, канал будет широким, но и отбой от его границ будет происходить редко, так что много неплохих сигналов пройдет мимо нашего внимания.

Индикатор работает по такому принципу:

• рассчитывается среднее значение цены;
• далее алгоритм анализирует на заданном временном промежутке (параметр период в настройках) и рассчитывает разброс относительно среднего значения, так получаются верхняя и нижняя границы канала.

BB + Envelopes + Parabolic Sar

Полностью индикаторная стратегия, предназначена для торговли на EUR/USD, таймфрейм – Н1. Из индикаторов понадобятся Bollinger Bands (6,0,2 в настройках выбрать применить к Weighted Close), стандартный индикатор Envelopes (14, 0, 0,1 выбрать применить к Linear Weighted, тип скользящей средней – средневзвешенная «Linear Weighted»). Для определения направления входа будет использоваться Parabolic Sar (0,14, 0,2).

Индикатор конверты работает по тому же принципу, что и ВВ, только используется гораздо меньшее отклонение. В итоге на графике получается узкий канал, он необходим для того, чтобы определять моменты, когда на рынке силы быков и медведей примерно равны.

Работать по стратегии предполагается в таком порядке:

• дожидаемся пока ВВ оказывается в конверте, сделка заключается в момент выхода линии ВВ за пределы конверта;
• направление входа указывает Параболик, если он находится под ценой, то открывается длинная позиция, над ценой – короткая;
• при покупках ТР выставляется равным примерно 100 п, а SL – в рамках 10-25 п, он ставится под красную линию Envelopes при покупке и над синей при продажах. При продаже ТР равен 180-200 п, а стоп в пределах 10-50 п. Стоп получается небольшим за счет того, что вход получается в момент, когда цена стабилизировалась, а входим мы в направлении предполагаемого сильного движения.

Советник, созданный на его основе показывал неплохие результаты до 2013 года (в отличие от ручной стратегии в нем использовался еще и сдвиг ВВ). Кривая депозита росла более-менее стабильно. В 2014-2015 годах эффективность стратегии снизилась, в лучшем случае рост депозита был околонулевым, многие сделки совершались неадекватно, то есть покупка на максимуме и продажа на минимуме. Но сама идея жизнеспособна, так что поэкспериментировать с роботом можно.

Торговля на отбой от границ канала

Возможность изменять величину стандартного отклонения позволяет построить на графике несколько каналов и выделить зоны, при попадании в которые вероятность разворота цены достаточно высока. Как пример можно добавить на график 2 индикатора BB, с заданными отклонениями 2 и 3, получим 2 канала, нас будет интересовать область между верхними и нижними границами.

При отклонении 2 цена в течение 95% времени будет находиться в пределах канала, а при значении 3 – примерно в 98-99%. То есть ситуация, когда цена надолго выйдет за пределы канала со стандартным отклонением 3 крайне маловероятно, гораздо чаще она будет либо разворачиваться, либо как минимум замедляться, войдя в зону между границами каналов.

Работать предполагается по такой схеме:

• ожидаем пока свеча войдет в зону между границами;
• после этого ждем, пока сформируется еще 2 свечи, для длинных позиций цена Close должна последовательно увеличиваться (или хотя бы Close1=Close2), для продаж – уменьшаться, вход в рынок выполняется на закрытии 2-й свечи. Если это правило не соблюдается, то сигнал игнорируем;

• минимальная цель – середина канала, а лучше фиксировать прибыль частично, например, 60% на середине канала, а 40% от объема сделки оставить в расчете на то, что цена доберется до противоположной границы ВВ, допускается использовать трейлинг-стоп. Стоп-лосс разместить следует за ближайшим экстремумом, если соотношение потенциальной прибыли/убытка меньше, чем 1:1, сигнал лучше проигнорировать.

Желательно, чтобы 2-я свеча закрылась в зоне между границами каналов, это повышает шанс на успех. Если она ушла слишком близко к срединной линии, то формально все правила соблюдены, но в рынок входить не стоит, слишком незначительна цель.

Торговля во флете

Стратегии на основе индикатора Bollinger Bands может использоваться для торговли во флете. В рассматриваемой ТС использоваться будут 3 индикатора ВВ (меняется период – 24, 120 и 480 со стандартным отклонением 2, применить к Weighted Close), а также 2 простые скользящие средние SMA с периодами 4 и 8.

Торговля будет вестись на таймфрейме Н1, алгоритм торговли подходит для любой валютной пары. Использование сразу 3 индикаторов Bollinger Bands позволит анализировать поведение цены за сутки, неделю и месяц, а пересечение скользящих средних будет использоваться для входа в рынок.

Во время сильного тренда часто бывают ситуации, когда цена пробивает границу ВВ и разворот/замедление происходит не сразу. В этой ТС торговля будет вестись только в том случае, когда на рынке флет. Для заключения сделки необходимо:

• дождаться пока хотя бы один из ВВ укажет на замедление цены, границы канала почти параллельны друг другу;
• далее ждем пока оформится отбой от границы того ВВ, который указывает на флет;
• сделка заключается только после пересечения SMA, при покупках более быстрая SMA пересекает медленную снизу-вверх, при продажах – наоборот;
• ориентир для ТР – срединная линия либо противоположная граница более старшего канала, стоп можно поставить за ближайший локальный экстремум.

Скользящие средние + Bollinger Bands

Комбинация из 3 ЕМА и Bollinger Bands дает неплохие сигналы на вход в рынок. Принцип торговли немного напоминает небезызвестного Аллигатора от Билла Уильямса, только в качестве дополнительного фильтра используется ВВ.

Для работы понадобится индикатор Bollinger Bands (20, 0, 2), а также 3 ЕМА с периодами 14, 21 и 50. Для заключения сделки необходимо, чтобы:

• скользящие средние выстроились по старшинству, т. е. при формировании восходящей тенденции сверху должна располагаться ЕМА14, а самая медленная ЕМА50 – снизу;
• дополнительное условие – ЕМА50 не должна в это время выходить за пределы ВВ;
• сделка заключается в направлении тренда сразу после того, как ЕМА выстроятся в нужном порядке.

Анализ графика выполняется на 2 таймфреймах – m5 и m30, на обоих перечисленные условия должны выполняться. К моменту, когда на m30 сформируются условия для входа, на m5 они не должны нарушаться. Стоп можно разместить за ближайшим экстремумом (либо в пределах 50 п), а фиксированный ТР и вовсе не выставляется. Закрывать сделку можно либо на важных уровнях, либо после того, как медленная ЕМА выйдет за пределы канала.

Более безопасный стиль торговли предполагает закрытие сделки по сигналу на m5, но можно при фиксации прибыли дождаться сигнала на выход из рынка на m30. Иногда это позволяет получить большую прибыль.

Комбинация Bollinger Bands, RSI и MACD

В этой стратегии будет использоваться 3 стандартных индикатора – скользящая средняя (SMA200), а также Bollinger Bands (20, 0, 2), MACD (15, 26, 1) и осциллятор RSI (7). Важно, что ВВ нужно применить не к ценовому графику, а к RSI, в настройках Bollinger Bands нужно будет выбрать применить к «First indicator data», т.е. для расчета положения линий ВВ будет использоваться не цена, а значение RSI.

Скользящая средняя будет играть вспомогательную роль для определения тренда и выбора типа сопровождения позиции. В отдельных ситуациях она используется для фиксации убытков до срабатывания стоп-лосса.

Правила стратегии (на примере покупки):

• торговля ведется на таймфрейме Н4. Для покупок нужно, чтобы RSI либо вышел за нижнюю границу ВВ, либо хотя бы коснулся ее;
• в это время гистограмма MACD должна быть выше 0;
• сделка заключается в момент, когда RSI возвращается в пределы ВВ, либо отрывается от его нижней границы;
• стоп ставится не более 50-70 пунктов, а вот вариантов сопровождения сделки есть несколько: можно использовать фиксированный ТР (80-100 п), перевести в безубыток после того, как цена прошла пунктов 30-40 в нужную сторону и ждать пока RSI не доберется до противоположной границы ВВ, использовать трейлинг-стоп;
• для продаж правила обратные.

Возможны варианты, когда есть смысл зафиксировать убытки досрочно. Например, при покупках цена пересекла сверху-вниз SMA(200), это может говорить о смене тренда, если SL еще не сработал, то сделку лучше закрыть вручную.

Торговля по тренду с Bollinger Bands

Классическая схема торговли – отследить тренд на крупном таймфрейме, дождаться коррекции и войти в рынок на ее завершении возможна с применением индикатора Bollinger Bands. Анализ графика выполняется на 2 таймфреймах, например, Н4 и Н1 или D1 и H4 (пример приведен для комбинации Н4 и Н1).

Для работы понадобится:

• на старшем таймфрейме добавить индикаторы EMA24 и MACD (7, 14, 3);
• на младшем – Стохастик (8, 3, 3) и Bollinger Bands (20, 0, 2).

Поиск сигналов выполняется в такой последовательности:

• сперва работаем на старшем временном интервале. Покупки рассматриваем только при условии, что цена не опускается ниже ЕМА (для продаж она должна находиться ниже скользящей средней);
• гистограмма MACD должна быть выше 0, к младшему таймфрейму переходим только после того, как столбец гистограммы опускается ниже линии MACD. Если на MACD наблюдается дивергенция, то сигнал в работу не берем;

• на младшем временном интервале ищем отбой от нижней границы BB, идеальный вариант – отбойная свеча с длинной тенью снизу, если цена в это время выше границы канал, то нужно дождаться пока свеча закроется ниже границы;
• если в это же время линии Стохастика пересеклись (в зоне перепроданности либо индикатор уже вышел из этой зоны), то открывается длинная позиция. Правила для продаж обратные.

Стоп ставится не более 50-60 п за ближайший минимум/максимум. Используется фиксированные ТР, соотношение SL и ТР как минимум 1:2, т. е. минимальный тейк-профит – 100 п.

Бывают ситуации, когда точка входа не сформировалась, но цена уже попыталась продолжить тренд, то есть попыталась переписать предыдущий экстремум. В таком случае ждем новой трендовой волны и уже после этого заново ищется точка входа на завершении уже новой коррекции.

Подведение итогов

Индикатор Bollinger Bands входит в перечень стандартных индикаторов и был разработан не одно десятилетие назад. Несмотря на солидный возраст этот инструмент активно используется для построения индикаторных торговых систем и это служит отличным подтверждением его эффективности.

Главное, что нужно помнить – сам по себе ни один индикатор не является граалем, осечки случаются всегда. Важно просто подобрать удачную комбинацию фильтров и не надеяться на прибыль в 100% сделок.