Индикатор Скользящие средние (Moving Average ) – классический индикатор, с помощью которого можно прогнозировать направление и силу движения цен на трендовом рынке, а также определять наиболее подходящие точки входа и выхода. Данным инструментом технического анализа пользуется сегодня подавляющее большинство трейдеров.
Индикатор пересечения скользящих средних
Различают четыре основных разновидности индикатора пересечений скользящих средних:
- SMA (простое);
- SMMA (сглаженное);
- EMA (экспоненциальное);
- LWMA (линейно-взвешенное).
Самыми распространенными являются простые и экспоненциальные скользящие средние. Рассмотрим их более подробно.
SMA
Простые скользящие средние представляют собой элементарные кривые линии на ценовом графике. Их основной задачей является сглаживание либо фильтрация колебаний валютных пар с целью определения вектора последующего движения.
Формируется Simple Moving Average (SMA ) путем расчета средней цены за определенный промежуток времени. Сумма цен закрытия валютной пары делится на число рассматриваемых периодов. Благодаря этим кривым, можно видеть общее направление движения в недавнем прошлом и предсказать, каким будет дальнейший вектор в краткосрочной перспективе.
Необходимо учитывать, что простые скользящие средние, как и все остальные, работают с некоторым опозданием.
Чем больше рассматриваемый период, тем глаже полученная кривая и тем медленнее она реагирует на изменения. Это означает, что можно не успеть вовремя войти или выйти с позиции.
С другой стороны, использование SMA с коротким промежутком рискованно тем, что решение трейдера может оказаться неоправданно поспешным. Подобные индикаторы зачастую недостаточно фильтруют «шумы» (существенные краткосрочные отклонения от тренда), которые возникают, например, в результате появления неподтвержденных, но значимых новостей. Реагируя на такой всплеск, можно преждевременно закрыть или открыть позицию, потеряв на этом существенную часть прибыли.
Специалисты рекомендуют применять простые скользящие средние только в моменты, когда на рынке присутствует устойчивый тренд. В периоды флэта SMA малоэффективны, так как создают слишком много ложных сигналов, которые зачастую трудно игнорировать.
Из недостатков этого инструмента также стоит отметить то обстоятельство, что он одинаково оценивает все данные, вне зависимости от того, старые это показатели или совсем свежие. Тем не менее индикатор Moving Average (simple ) является одним из самых надежных способов определения момента, когда заканчивается или начинается тренд. Не зря их активно применяют в качестве основного либо сглаживающего фактора во всех популярных технических индикаторах.
EMA
Экспоненциальные скользящие средние используют тогда, когда хотят снизить запаздывание, традиционно присущее Moving Average .
Если последние реагируют на изменение цены дважды (при получении нового значения и его удалении из расчета среднего показателя), то EMA делает это только единожды – при получении.
Благодаря такому свойству, придается больше веса новым данным, а, значит, индикатор быстрее реагирует на текущие изменения при улучшении качества сглаживания.
Экспоненциальные кривые считаются самыми надежными из всех разновидностей скользящих средних.
Чтобы рассчитать EMA (Exponential Moving Average), к предыдущему значению MA добавляют определенную долю последней цены закрытия. Вес, придаваемый свежим данным на длинных периодах — ниже, по сравнению с более короткими отрезками. Это означает, что чем меньше будет рассматриваемый промежуток, тем точнее отображение реальных изменений на ценовом графике. Побочным эффектом является увеличение восприимчивости к ложным сигналам.
С помощью EMA нельзя угадать, куда развернется рынок, однако после завершения разворота трейдеру предоставляется возможность быстро определить оптимальную точку входа/выхода.
Как пользоваться индикатором скользящих средних (Moving Average)
Разница между видами Moving Average, по большому счету, не слишком велика, хотя различия заметны. Нет скользящей средней, которая бы всегда располагалась дальше или ближе остальных к цене. Все они меняют свое положение, в зависимости от динамики. Наиболее «ленивыми», безусловно, являются SMA, самыми «энергичными» – экспоненциальные кривые. На ярко выраженных восходящих трендах ближе всех к цене оказывается LWMA. SMA обычно оказываются рядом с этой линией в периоды кратковременных взлетов/падений и торгов. Какой именно вариант скользящей средней выбрать, каждый определяет сам, исходя из своих привычек и стиля торговли.
Одним из наиболее распространенных вариантов применения индикатора скользящих средних — является определение тренда.
Для этого достаточно нанести на ценовой график одну скользящую среднюю. В момент, когда линия цены пересекает кривую снизу вверх и задерживается над ней, генерируется бычий сигнал (восходящий тренд). Если MA пробита сверху вниз, возникает медвежий сигнал (нисходящий). О силе тренда сообщает угол наклона относительно горизонтали – чем он меньше, тем слабее тенденция, и наоборот.
Рекомендуется создать собственную комбинацию индикатора Moving Average, максимально соответствующую вашему стилю поведения на рынке. Идеального варианта искать не стоит, так как его не существует. Выбор продолжительности периода определяется поставленными перед трейдером задачами.
- Наиболее популярными являются 50-дневный и 200-дневный.
- Для торговли на краткосрочных трендах рациональнее использовать короткие кривые.
- Для долгосрочных инвестиций обычно берутся длинные MA с периодом от 100.
- Перед тем как входить в позицию, нужно обязательно просмотреть еще и график с более длинным временным периодом.
- Скользящие средние на обеих таблицах должны быть идентичными.
Такое дополнительное исследование может помочь избежать преждевременного входа.
Достаточно распространенным методом работы со средними скользящими является анализ одновременно двух или трех кривых, размещенных на одном графике.
Пересечение двух скользящих средних
В случае с двумя МА сигнал на покупку возникает тогда, когда линия с меньшим периодом пересекает длинную снизу. Если она нарушает границу сверху, наступает момент продажи.
Обязательным условием входа в позицию является сильный тренд, иначе эти объединенные скользящие средние, которые запаздывают с реакцией сильнее, чем одна, будут создавать еще и много ложных сообщений.
Если применяются три индикатора, то сигнал возникает в случае пересечения самой короткой линией двух остальных. Продажа и покупка осуществляются по тому же принципу, что с двумя MA: сверху вниз – скидывать, снизу вверх – приобретать.
Стратегии скользящих средних
Все стратегии индикатора скользящих средних основаны на пересечении скользящих средних с разным временным интервалом. На изображении выше на живом графике включены 2 МА с интервалом 5 и 20. Эти интервалы дают хорошие результаты на 30 минутном и часовом графиках. Как только длинная линия (красная) становится сверху короткой (зеленой), это — сигнал о падении цены и наоборот.
Данная стратегия скользящих средних получила большое распространение среди трейдеров бинарных опционов, так как она не требует особых навыков и знаний, как и сам инструмент торговли, о чем хорошо рассказал Алекс Кантов в статье .
Вот вам хороший пример стратегии основанной на индикаторе Скользящих средних:
Красная линия выходит на вверх — сигнал к продаже — цена будет падать. Мы сразу , выбираем нужный актив и срок сделки на 2 часа. Главное условие опциона — ВНИЗ :
После покупки опциона остается только ждать, когда срок завершится, и упадет цена.
Если на момент закрытия опциона курс будет ниже чем на момент покупки, то мы получим 71% прибыли от суммы инвестиции.
А вот и результаты —
Как видно по графику, цена согласно показаниям индикатора действительно упала, а сделка принесла прибыль:
Видео про скользящие средние
Итоги
Кривые Moving Average предсказывают не будущее направление цены, а текущее, но с некоторым запаздыванием. Несмотря на это, они эффективно справляются с такими задачами, как сглаживание изменения стоимости активов и фильтрование «шумов».
MA являются базовым инструментом очень многих технических индикаторов.
- Некоторые эксперты утверждают, что объем реальных денег, зарабатываемых с применением скользящих средних, превышает общую сумму, которая была получена при использовании всех других средств, вместе взятых.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!
20.04.2016 ·
Скользящую среднюю можно смело назвать одним из основных индикаторов, используемых в простом техническом анализе. Это очень простой и в то же время эффективный алгоритм оценки текущей тенденции на рынке, который зачастую служит основой для построения более сложных методов, а также целых стратегий.
Сама по себе идея, заложенная в мувинге, не является новым словом в анализе, и даже пятьдесят лет назад таковым не была . Простое усреднение ценового значения используется очень давно , однако в биржевой торговле имеет особенное значение. Оно сводится к тому, чтобы дать возможность определить вектор движения цены, иметь представление об интенсивности. При этом в качестве итогового значения мы видим простую линию, которая следует за графиком и имеет высокую информативность без перегрузки рабочей области.
Скользящая средняя с периодом 48 на часовом графике евродоллара
Алгоритм работы
Разберёмся на конкретном примере, как происходит вычисление и построение этой линии Moving Average. В качестве главного параметра у этого индикатора выступает период . Это числовое значение, которое задаёт пользователь. Оно отражает количество свечей, которые будут использоваться для расчёта конечного значения. Например, у скользящей средней с периодом 48 будет использоваться 48 последних баров, включая текущий. При стандартных прочих настройках это будет означать, что индикатор сложит значения цен закрытия последних сорока восьми свечей и поделит их на всё те же с 48. Таким образом, мы получим усреднённое значение за этот период. По сути, это можно назвать простым средним арифметическим .
С добавлением каждого нового бара, самый последний, который использовался для предыдущих расчётов, исключается. Таким образом, на поведение линии Moving Average влияет только обозначенный интервал времени, что позволяет оценивать тренд в этих рамках. При повышении этого параметра будет увеличиваться эффект запаздывания Moving Average, то есть значение будет медленнее разворачиваться в сторону появившейся новой тенденции. Это с одной стороны отфильтрует излишнюю реакцию на высокую волатильность и снизит количество ложных сигналов, а с другой приведёт к более позднему входу в рынок. Соответственно, при уменьшении периода получается обратная ситуация - увеличение чувствительности индикатора и большее количество ложных сигналов. Всё это говорит о том, что сама по себе скользящая средняя может помочь в определении тренда, но при этом её е назвать готовой торговой стратегией, она может быть лишь частью .
Параметр применения
Немаловажной частью Moving Average является цена из всего диапазона бара, которая будет использоваться для получения конечного значения. Это отдельный параметр в настройках индикатора, который по умолчанию установлено значение по цене закрытия. Рассмотрим все варианты:
- Используется котировка, на которой завершились торги бара. Применяется в большинстве стратегий, возможно, поэтому и выбран стандартным.
- Котировка открытия. Здесь также, только с котировкой, по которой бар начал торговаться. Можно сказать, что получается чуть большее запаздывание по сравнению с предыдущим вариантом.
- По наибольшему значению цены за период бара, или же по наименьшему.
- Среднее арифметическое экстремумов в течение бара. Наиболее репрезентативный метод, точно отражающий обстановку во .
- Среднее арифметическое экстремумов и котировки закрытия. Все три показателя суммируются и делятся на три. Методика похожа на ту, что используют для получения значения .
- Средневзвешенная котировка окончания бара. Отличается от предыдущей тем, что закрытие используется в сумме дважды, деление, соответственно, уже не на три, а на четыре.
Виды Moving Average
Метод, по которому вычисляется конечное значение, играет важную роль. Можно взять один и тот же период, применить к одному и тому же параметру бара, но использовать разные алгоритмы и получить в итоге несколько разных вариантов. Чтобы убедиться в этом, построим по очереди все четыре, доступные в стандартном индикаторе вида.
- Первой в списке будет простая Moving Average. Как и следует из названия, используется самый примитивный метод вычисления - обычное сложение всех цен за указанный в настройках период и дальнейшее деление на величину этого периода. Просто, информативно каждый бар одинаково важен. Именно такой пример представлен на самом первом скриншоте.
- Первая предлагаемая модернизация - распределение всех участвующих в расчёте баров по удельному весу в итоговом показателе. Это значит, что самый первый бар в последовательности вносит самый незначительный вклад в результат . Второй чуть больше, и так далее по нарастающей. Если взглянуть на график прироста этого веса, то он будет иметь форму, напоминающую экспоненту, что дало название этого метода.
- Третий вид Moving Average также имеет неравномерный вес баров. Но только теперь график изменения веса изменяется по формуле y=kx, то есть увеличение происходит по прямой. В связи с этим в названии и присутствует слово линейная.
- И, наконец, последний вид - комбинации представленных ранее, содержащая элемент для большей плавности и менее резкого реагирования на динамичные изменения цены. То есть это скользящая средняя с использованием некоторого сглаживания.
Для каждой отдельной торговой методики используется разные типы, поэтому однозначно сказать, какая лучше, а какая хуже нельзя. Им присущи свои собственные черты, например обычная Moving Average хорошо показывает общее направление рынка на крупных периодах , в то время как взвешенные, наоборот, обладают в силу природы вычисления гораздо большей чувствительностью к любым изменениям цены, и чем ближе они к последнему бару, тем более явное воздействие оказывают. Соответственно, это ещё одна возможность комбинировать один и тот же инструмент, но в разном виде.
Все четыре стандартных типа скользящих средних
Сигналы скользящих средних
Сразу стоит отметить, что основное предназначение мувингов - подтверждать тренд . Ловить смену направления движения графика не имеет смысла, так как из-за своей методологии вычисления значения она всегда будет показывать разворот позже, чем он произошёл . Вот осцилляторы, которые построены на Moving Average, могут пердупредить, так как в них заложен более сложный алгоритм, подразумевающий предугадывание реверсных точек и ослабление тренда. Поэтому в своём обычном виде Moving Average применяются для торговли по тренду.
Рынок постоянно меняется, это легко заметить по изменению среднего диапазона колебаний за сутки - на одной неделе присутствуют дневные свечи с разницей экстремумов в 100 и более пунктов, а уже наследующей могут едва превышать пятьдесят. В связи с этим нет универсального значения периода, который бы одинаково хорошо работал для всех инструментов и в любое время. Для каждой пары и фазы рынка нужно подбирать самостоятельно, экспериментируя с разными периодами и проверяя на истории как цена реагировала на такую Moving Average. Отчасти может помочь некоторая унификация в следующем виде - в качестве периода выбираются значения, равные какой-то части более крупного периода. Для примера, час состоит из 60 минут, соответственно, на минутном графике Moving Average с периодом 30 покажет значение за пол часа, период 240 покажет за четыре часа. То есть, используется такое значение, которое будет обозначать одно или более значение старшего .
Для того, чтобы быть вверенным в текущей силе тренда, можно дождаться момента, когда график закрепится над скользящей средней при растущем рынке и под ней на падающем. То есть движение набирает скорость и они не пересекаются. Период следует выбирать относительно используемого в торговле тайм-фрейма. Например, для торговли по часам хорошим сигналом будет отсутствие пересечений с индикатором Moving Average периода 120. Это число взято неспроста, а составляет недельный диапазон по времени, как раз сто двадцать часов. В этом случае можно с уверенностью сказать, что цена набрала ход и новая смена тренда крайне маловероятна. Для четырёхчасового подойдёт значение 90-120, что будет составлять трёхнедельное и четырёхнедельное количество четырёхчасовых свечей.
Закрепление графика над скользящей средней с периодом 90
Однако есть такие периоды, которые хорошо работают на старших тайм-фреймах - от четырёхчасового, а ещё лучше дневного. Это применяется в среднесрочной торговле, когда позиции подолгу удерживаются в расчёте на крупное движение и прибыль. Они применяются на всех парах, кроме тех, что находятся в вечном флэте. Как правило, в качестве ориентиров берутся значения, кратные пятидесяти. Соответственно, это будут пятьдесят, сто, сто пятьдесят и двести баров в качестве периода. Практически всегда можно увидеть не только отбой от таких Moving Average, но и сильное воздействие на цену уже на стадии одного только приближения к ним. Динамика снижается, цена всё глубже начинает откатываться назад и бывает так, что, даже не подойдя к линии, разворачивается и возобновляет движение по своему основному тренду.
Стратегии работы со скользящими средними
1. Пересечение мувингов с разными периодами. На этом базовом сигнале построено большое количество самых разнообразных торговых методов. В качестве основы используется тот факт, Moving Average с меньшим периодом будет быстрее реагировать на изменение цены, чем та, у которой период больше. В связи с этим, получается, достаточно неплохо ловить развороты тренда. Единственное, что может значительно осложнить работу - длительное формирование разворотного паттерна и медленное развитие нового движения. Это обычно свойственно разворотам на Н4 и выше, так что в краткосрочной и среднесрочной торговле можно опираться на этот метод, а в долгосрочной просто нужно учитывать тот факт, что перед разворотом может быть длительный боковик и консолидация.
Базовый комплект состоит из двух индикаторов Moving Average с периодами, отличающимися примерно в полтора - три раза . Это условные рамки, для каждого инструмента следует подбирать конкретные значения, основываясь на том, как он в последнее время себя ведёт. При высокой и сохранении направленности движения следует периоды увеличивать, во флэте, наоборот укорачивать . Также как вариант используется не две и даже не три скользящие средние, а целый веер, состоящий из семи и более индикаторов с не очень большим отличием периода, например 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Это позволит в полной мере оценивать потенциал разворота. При плавной смене направления и последовательном выстраивании их в ряд в зависимости от периода получим достаточно точный метод определения и подтверждения разворота.
2. Торговля на отбой . Её можно разделить на две подкатегории. В первом случае мы торгуем по тренду и заходим в рынок после локальной коррекции . Для этого потребуется Moving Average с крупным периодом, которая будет служить упомянутым ранее динамической поддержкой для цены. То есть она будет ориентиром, где заканчивается коррекция и возобновляется трендовое движение. Это очень удобно использовать в трейдинге с добавлением позиции по мере развития трендового движения. На хороших участках можно открыть до семи-восьми ордеров, прежде чем случится не ложный пробой и рынок действительно развернётся. В этот момент следует закрывать ордера и наблюдать за тем, что будет дальше происходить, либо же переключаться на первый метод с использованием пересечения Moving Average.
Хорошим примером такого использования мувингов можно назвать стратегию L.Raschke , известной на бирже персоны. В основном её используют на дневном графике, однако, утверждается, что эффективность не падает даже на двухчасовом и часовом. Здесь применяется индикатор скользящая средняя с периодом двадцать, а также в качестве фильтра добавлен индикатор силы тренда из группы осцилляторов - . Принцип тот же - отбой при подходе к мувингу и контроль по второму индикатору. Очень простая и эффективная
Канал из скользящих средних со смещением 0,3% и периодом 40
Вторая подкатегория годится для торговли во флэте и может использоваться даже на небольших, практически скальперских периодах , пятиминутки и выше. Основывается на построении скользящих средних с изменением их расположения по ценовой шкале - то есть одна и та же линия перемещается вверх на определённый процент и также вниз. Для простоты этот метод реализован в индикаторе Envelopes , в котором нужно задать лишь период и величину смещения. Образуется как бы канал, на отбой от границ которого и ведётся торговля. Параметры нужно подбирать самому в зависимости от состояния рынка и показателя волатильности выбранной валютной пары. Преимуществом этого метода является возможность открывать как длинные, так и короткие позиции, при этом границы этой своеобразной консолидации из Moving Average будут выступать ориентирами для открытия позиций.
Скользящее Среднее (Moving Average, сокращенно MA) — биржевой индикатор, отражающий среднее значение ценового показателя выбранного актива за определенный временной период. В расчете индикатора Moving Average используется математическое усреднение цены актива за выбранный период, который обычно обозначается в скобках после названия индикатора. Полученное среднее значение находится в прямой зависимости от движения цены.
Стандартный индикатор терминала .
Биржевые трейдеры на практике используют несколько видов индикатора Скользящая Средняя:
— простое (арифметическое) скользящее среднее — Simple Moving Average,
— экспоненциальное скользящее среднее — Exponential Moving Average,
— сглаженное скользящее среднее — Smoothed Moving Average,
— взвешенное скользящее среднее — Linear Weighted Moving Average.
Значение индикатора Moving Average может быть вычислено для любого последовательного набора данных, например: цены открытия и закрытия, максимальная и минимальная цены, объем торгов, значения других индикаторов. Иногда индикатор MA применяется для вычисления самих скользящих средних.
Главное различие между разными видами индикатора Moving Average : весовые коэффициенты, которые присваиваются последним данным. При использовании Простого Скользящего Среднего цены за период имеют одинаковый вес. Экспоненциальные и взвешенные Скользящие Средние акцентируют внимание на последних ценах.
Сигналы индикатора Moving Average
Чаще всего при использовании Скользящее среднее происходит сопоставление его динамики с динамикой ценового графика. Сигнал на покупку (buy) возникает, когда ценовой график находится выше значения индикатора MA, если же цена проходит ниже скользящего среднего, мы получаем сигнал к продаже (sell) . Подобная система торговли не может быть использована на рынке в качестве основной, так как имеет заметную задержку от начала трендового движения, однако Скользящую среднюю часто используют в качестве фильтрующего индикатора для определения тенденции рынка.
По аналогии с ценовым графиком Скользящая Средняя может применяться и к индикаторам. Если выбранный индикатор (чаще это будет осциллятор) поднимается выше своего скользящего среднего , будет продолжаться. Если индикатор опускается ниже MA, продолжится нисходящее движение.
Формула для расчета индикатора Moving Average:
Индикатор Simple Moving Average или простое Скользящее Среднее рассчитывается как простое среднее от цены закрытия (открытия и т.д.) за выбранное количество периодов.
SMA = SUM(CLOSE, N)/N,
где:
— SUM - сумма;
— CLOSE (i) - цена закрытия текущего периода;
— N - число периодов расчета.
Индикатор Exponential Moving Average или Экспоненциальное Скользящее Среднее рассчитывается с помощью добавления к предыдущему значению индикатора MA определенной доли текущей цены закрытия. В случае EMA больший вес имеют последние цены закрытия.
EMA = (CLOSE(i)*P)+(EMA(i-1)*(100-P)),
где:
— CLOSE(i) — цена закрытия текущего периода;
— EMA(i-1) — значение MA предыдущего периода;
— P — доля значения цен.
Индикатор Smoothed Moving Average или Сглаженное Скользящее Среднее рассчитывается в два этапа:
Первое значение индикатора рассчитывается по аналогии с простым мувингом:
SUM1 = SUM(CLOSE, N),
SMMA(i) = (SUM1-SMMA(1)+CLOSE(i))/N,
где:
— SUM - сумма;
— SUM(1) - сумма цен закрытия (отсчет от предыдущего бара);
— SMMA (i — 1) - SMA предыдущего бара;
— SMMA (i) - SMA текущего бара за исключением первого;
— CLOSE (i) - текущая цена закрытия;
— N - период сглаживания.
Индикатор Linear Weighted Moving Average или Линейно-взвешенное Скользящее Среднее рассчитывается следующим образом: последним данным отдается больший вес, ранним - меньший. LWMA рассчитывается как умножение каждой из цен закрытия на определенный весовой коэффициент.
Как устанавливать на графики индикатор Moving Average и его настраивать — выбор периода скользящих средних, а также использование их в торговле?
Для установки на график индикатора скользящих средних, идут по пунктам меню в терминале MT4: Индикатор – Трендовые – Moving Average. После этого произойдет открытие окна индикатора. В нем и надо производить настройки всех параметров.
Установка индикатора Moving Average
1. Выбираем метод усреднения и временной период.
2. Задаем значение у сдвига, если в этом есть необходимость, выставляя скользящую среднюю немного выше/ниже ценового графика.
3. Указываем цены расчета индикатора: цены Close закрытия или Open открытия, High максимальную или Low минимальную цену. Плюс, можно рассчитать значение от средней точки бара, третьей части, четверти и т. п.
4. Установка индикатора Moving Average предполагает выбор тона цвета и толщины у линии — это кому, как удобно.
Обычно, трейдерами делается выбор между EMA и SMA, расчетные данные производят по значению цены закрытия бара и крайне редко используют сдвиг.
Периоды использования у скользящих средних
Как правило, начинающие трейдеры, устанавливая индикатор Moving Average, не знают, какой временной период лучше установить. Можно сказать, что нет каких-либо конкретных рекомендаций о периоде скользящей средней. Их устанавливают на глаз. Распространенными периодами являются 8, 12, 21 — когда торговля краткосрочная, и 150, 200, 365 — если используются долгосрочные стратегии.
С выставленным периодом можно смело экспериментировать и не бояться. Каждому инструменту или таймфрейму значения периодов скользящих придется подбирать индивидуально.
Скользящие средние, как самостоятельный инструмент теханализа использовать не рекомендуется. Так как основной недостаток индикатора такого типа является запаздывание. Многие трейдеры раньше, как сигнал использовали пересекающиеся скользящие средние. На данный момент в рынке произошли изменения при увеличении его динамичности, вхождение по таким сигналам нецелесообразно — при появлении сигнала у тренда может произойти разворот в противоположную сторону.
Другой способ применения индикатора Moving Average — это когда цена пересекает скользящую среднюю. Вот, к примеру на графике установка SMA 12. Мы наблюдаем тренд восходящий, а цена от скользящей средней отталкивается, что является сигналом покупать.
Подобная стратегия хороша для продолжительного трендового движения, однако при флете она сливает. Также, может произойти ложный пробой скользящей сразу после того, как вышли важные экономические события, после чего тренд продолжает движение в своем прежнем направлении.
Для избежания этого, необходимо применение скользящих средних в комбинации с другими инструментами анализа, чтобы ложные сигналы отфильтровывать для вхождения в рынок при лучшей привлекательной цене.
Скользящие средние (англ. Moving Averages) или сокращенно МА представляют собой один из главных индикаторов базового характера, на идее которых построено множество инструментов технического анализа, например, осцилляторов, индикаторов канала, измерителей волатильности и силы тренда и многое другое. На средних скользящих построен не один десяток торговых стратегий. Поэтому они пользуются огромной популярностью и никогда не утратят своей актуальности.
Идея индикатора Мoving Аverage
МА однозначно считаются трендовыми рыночными аналитическими инструментами. Простейшее толкование положения цены относительно кривой индикатора МА заключается в том, что если цена валютного инструмента движется выше скользящего среднего и оно направлено вверх, то налицо растущий, бычий рынок. Если скользящая средняя, как технический индикатор расположена над графиком цены, и они оба движутся вниз, то на рынке имеет место быть нисходящий тренд.
Математический смысл среднего скользящего заключается в том, что расчет цены финансового актива производится за определенный период, например, за 21 день. В таком случае подсчитываются либо цены закрытия торговых сессий, либо цены их открытия, или минимальные, или максимальные их значения. Возможен также расчет по медианной цене, хотя в целом все эти способы не влияют на поведение кривой МА на графике и относятся в большей степени к личным предпочтениям каждого трейдера.
Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!
Более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!
В большинстве случаев применяется цена закрытия, которая по умолчанию проставлена в настройках терминала МТ4 для инструмента индикатор Мoving Аverage (скачивать его не нужно).
Разновидности средних скользящих, как разобраться в графике
Итак, если сложить все цены close за двадцать одну торговую сессию, а полученный результат разделить на 21, то есть количество торговых сессий в данном периоде, то полученным результатом станет средняя цена инструмента за 21 сессию торгов. Как видим расчет такого ма, производится по алгоритму среднего арифметического и его принято называть простым скользящим средним. Отличие же его состоит в том, что среднее арифметическое является статичным набором цифр, тогда как в скользящем среднем непрерывно изменяется последнее значение в периоде. При появлении новой ценовой котировки самая старая цена убирается из расчета, а на ее мест подставляется самая новая для подсчета текущего скользящего среднего. Поэтому мувинги «скользят» по графику вслед за ценой и на графике любой из них всегда представляет собой кривую.
Следующим типом мувингов являются экспоненциальные скользящие средние (англ. Еxponential Moving Averages или EMA). Идея этого типа СС состоит в том, что большее значение в них придается более поздним ценовым данным по отношению к более ранним. Мувинги этого типа быстрее отвечают на изменения ценовых значений.
К третьему типу этих индикаторов относятся WMA (англ. weighted moving average или WMA) – взвешенные скользящие средние. Подобно экспоненциальным, они также придают больший весовой смысл последним котировочным данным по отношению к первым, но делают это более простым способом. Так, при подсчете WMA с десятидневным периодом текущей цене индикатора придается десятикратный вес. Поэтому цена вчерашнего дня будет иметь девятикратный вес, позавчерашнего - восьмикратный и так далее. Сумма всех произведений в формуле в итоге делится на суммарное значение добавленного веса.
В целом кривые мувингов всех трех типов на графике меняют свое положение по отношению друг к другу и относительно самого ценового на графике и относительно друг друга в зависимости от ценовой динамики. При этом все они практически одинаково иллюстрируют ценовое движение, незначительно отдаляясь или приближаясь к графику цены.
Десятипериодные МА всех трех типов на графике.
Поэтому не имеет принципиального значения, каким из трех типов СС пользоваться в торговле. Это зависит от личных предпочтений каждого трейдера. Принято считать, что для кратковременных интервалов лучше подходит экспоненциальный мувинг, а для длительных – простой.
Стратегии с применением скользящих средних
Наиболее простым примером торговой системы может служить стратегия с одним МА с периодом 21. Смысл торговли по этому инструменту состоит в том, что следует покупать при пересечении ценой кривой мувинга и последующем ее движении над этой кривой. Наличие тренда, в данном случае бычьего, определяется по расположению ценового графика над кривой скользящего среднего и их совместному движению к новым максимумам. Для медвежьего рынка следует продавать при пересечении ценой кривой мувинга сверху вниз и последующем ее движении под этой кривой.
Пример открытия короткой и длинной позиции для одной МА на недельном графике валютной пары EUR USD.
Стратегия для двух мувингов в составе индикатора MACD
В основе индикатора лежит идея измерения расхождения либо схождения двух разнопериодных МА, при пересечении которых возникает трендовый сигнал.
По умолчанию индикатор имеет настройки «26,12 и 9», где 26 – количество периодов медленной МА, 12 – быстрой, а 9 равен числу периодов средней, которая рассчитывается как разность между сигнальной линией и линией MACD. Формула расчета для него выглядит так: гистограмма MACD= MACD – signal. На графике мы видим эту среднюю в виде столбцов гистограммы.
Нужно сказать, что красная пунктирная линия на гистограмме представляет собой графическое отображение МА, задачей которой является сглаживание разности между 12-ти и 21-периодными скользящими средними гистограммы, являясь средней для самой гистограммы.
Расчет одного столбика гистограммы представляет собой разность между 12-й и 26-й МА. Столбцы гистограммы находятся выше нулевой линии, если двенадцатипериодная скользящая средняя выше двадцатишестипериодной и, наоборот, если 12-я МА ниже 26-й средней, то столбики гистограммы расположены ниже нулевой линии.
Индикатор MACD генерирует торговый сигнал при пересечении 12-й МА снизу вверх средней с периодом 26. При этом столбик гистограммы тоже пересекает нулевую отметку снизу вверх. При этом, если бычий тренд набирает силу, то обе МА расходятся еще больше и столбики гистограммы также растут вверх. Это и есть расхождение скользящих средних, или их дивергенция. В обратном случае происходит схождение скользящих средних, когда 12-я МА сближается с двадцатишестипериодной скользящей, а гистограмма уменьшается в размере и после пересечения скользящих пересекает нулевой уровень.
Входить в рынок по сигналам MACD следует в момент зарождения трендового движения на рассматриваемом интервале времени. Трендовый сигнал возникает в момент конвергенции мувингов и последующего их пересечения. Подтверждением служит пересечение гистограммой нулевой линии индикатора.
В нашем случае следовало открывать длинную позицию в момент пересечения двух МА и пробое вверх гистограммой нулевого уровня по 1,0777 и стопом на 1,0699.
Польза для трейдера
Скользящие средние представляют собой наиболее оптимальный вариант усреднения ценового движения, выявляя его логику и отметая сомнения относительно его характера. Без мувингов не обходится, пожалуй ни одна из бесчисленных торговых стратегий, большинство из которых принесли немалую прибыль. Являясь ключевым инструментом трейдинга, МА способны сфокусировать внимание рыночного спекулянта на действительном характере текущей тенденции, максимально объективно отображая ее направление и ценовой размах.
Хотя кривые мувингов, как и практически любой рыночный индикатор не предсказывают будущее ценовое движение, а констатируют текущее, да еще и с определенной степенью запаздывания, они весьма эффективно способны отфильтровывать рыночные «шумы» и сглаживать колебания котировок.
По мнению некоторых экспертов, суммарный объем реальной прибыли, полученной при помощи скользящих средних, превышает размер доходов, полученных от применения всех других технических аналитических инструментов вместе взятых.
