Стратегия «Два Стохастика» – простая торговая методика.

В оригинальной стратегии используются 2 осциллятора – один медленный, второй быстрый. Такая комбинация позволяет довольно точно определять моменты для покупки опционов и заключать прибыльные сделки. Мы рассмотрим базовую версию стратегии и возможные варианты ее модификации.

Базовая версия ТС

Для работы по стратегии два Стохастика для бинарных опционов понадобятся:

• Stochastic с настройками 21, 9, 9;
• Stochastic с настройками 9, 3, 3. Есть версия этой ТС, в которой используются крупные периоды осцилляторов, но подходит она скорее для долгосрочной работы, для БО используется редко.

При малом периоде осциллятор дает слишком много ложных сигналов, он чересчур активно реагирует на движения цены. При слишком большом периоде получаем серьезную задержку. Комбинация двух осцилляторов позволяет избавиться от этих недостатков.

Правила работы следующие (на примере покупки опциона Put):

• первым сигнал подает быстрый осциллятор. Линии пересекаются в зоне перепроданности, часто до появления подтверждения с медленного индикатора они успевают выйти из зоны перепроданности;
• для заключения сделки нужно, чтобы линии медленного Stochastic также пересеклись в зоне перепроданности. Как только это происходит, тут же покупается опцион.

• ввести ограничения по времени – желательно торговать только во время работы американской и европейской сессий. Именно в это время наблюдаются движения с максимальной амплитудой;

• не торговать если цена движется в узком коридоре. В примере на скриншоте выше ширина коридора всего 10-12 пунктов (по 4-значным котировкам). Задержка по Стохастикам все равно присутствует, так что к моменту получения сигнала вероятность его отработки будет невысока;
• не брать в работу сигналы, возникшие на свече с аномально крупной тенью/телом . Происходит это при выходе новостей, спрогнозировать поведение цены в такой ситуации сложно;

• не делать ставки если к моменту получения подтверждения с медленного осциллятора быстрый уже успел войти в противоположную зону.

Практика показывает, что лучше всего отрабатывают ситуации, когда к моменту пересечения линий на медленном Stochastic линии быстрого уже вышли за пределы зоны и приблизились (или даже пересекли уровень 50).

Не забывайте о свечных паттерных, дивергенциях. Они могут усиливать сигнал, полученный со Стохастиков. В таком случае допускается немного увеличить ставку по сравнению со стандартной ее величиной.

Изучение эффективности ТС

С учетом всех приведенных выше рекомендаций торговля по стратегии два Стохастика для бинарных опционов будет вестись редко даже для малых таймфреймов. Торгуя на m15 рассчитывать можно примерно на 6-10 сделок в неделю, сигналов будет больше, но часть отбраковывается.

Для проверки эффективности мы вручную проверили ТС за последние 2 недели. Стартовые условия следующие:

• депозит $2000;
• ставка $100;
• выплата 85%;
• таймфрейм – m15;
• срок экспирации – всегда 3 свечи.

Результаты неплохие, особенно если учесть, что сигналы брались только за 2 недели. Но в реальности многие жалуются на обилие ложных входов в рынок. Главная проблема в том, чтобы научиться отфильтровывать их.

Как повысить эффективность ТС

В начале обзора мы уже приводили перечень рекомендаций по работе с этой ТС. После изучения стратегии на истории становится понятно, что в системе остро недостает фильтра, который бы отсекал флетовые участки .

Один из вариантов применения ATR в этой стратегии:

• уменьшаем масштаб графика и на глаз в окне индикатора ATR проводит уровень, отсекающий часть экстремумов на истории;
• в работу можно попробовать брать только те сигналы, которые возникают при нахождении ATR выше этого уровня.

Часть прибыльных входов будет утеряна. Но главное то, что общий процент успешных сделок возрастет.

Можно поэкспериментировать и с другими индикаторами, например, с Параболиком, ADX. Базовая ТС 2 Стохастика требует доработки.

Заключение

Стратегия, основанная на 2 Stochastic использоваться может и на форекс, и для торговли бинарными опционами. Базовая версия торговой системы требует доработки, в частности, нужен фильтр для флетовых участков.

Известно, что каждый отдельно взятый индикатор редко бывает пригоден для полноценной торговли. Он может показывать направление существующей тенденции или изменение объемов, свечные паттерны или точки разворота.

Однако любая серьезная стратегия строится на основе не менее двух технических средств анализа рынка, взаимно дополняющих друг друга, подтверждающих рыночные сигналы или отсеивающих ложные сигналы.

Вспоминаем про Stochastic Oscillator

Все вышесказанное относится и к индикатору Stochastic Oscillator , являющемуся базовым для рассмотренной ниже торговой стратегии Два стохастика . Для ее лучшего понимания следует вспомнить, что собой представляет данный индикатор. Если выразиться простым языком без использования формул, то он показывает расположение последней цены закрытия в диапазоне цен за некоторый период, выраженное в процентах.

Графически Stochastic Oscillator представляет две скользящие средние – быструю (красную) и медленную (синюю), а так же две области – перекупленности и перепроданности, ограниченные линиями на уровне 80% и 20%. Расположение скользящих средних индикатора за уровнями 80 и 20 означает, что цена находится вблизи верхней или нижней границы диапазона цен, а пересечение средних дает сигнал на вход в рынок.

Описание стратегии «Два стохастика»

Стратегия называется «Два стохастика» - по элементам, ее составляющим. Она основана на двух индикаторах Stochastic Oscillator с различными настройками. Стратегия заключается в поиске моментов, когда основные линии алгоритмов расположены у противоположных уровней диапазона, то есть, один находится выше 80%, а другой – ниже 20%. Кроме этих индикаторов используется еще один – скользящая средняя ЕМА20 для поиска точки входа.

Индикаторы различаются настройками. Общими настройками индикаторов являются:

• цена=Low/High;
• метод МА=Simple.

• период %К=21;
• период %D=4;
• замедление=10.

• период %К=5;
• период %D=2;
• замедление=2.

В процессе установки вносятся изменения в настройки, в том числе меняется цвет кривых. В связи с тем, что сигнальные линии не используются, при выборе их цвета следует выбрать параметр «None».

Алгоритм действий при торговле по стратегии Два стохастика следующий:

1. Торговля осуществляется только на явно выраженном тренде и только в его направлении.
2. Отслеживается положение кривых быстрого и медленного стохастика, а расположение их линий у противоположных уровней является сигналом ко входу в рынок.
3. Подтверждением сигнала входа служит свечной паттерн, сигнализирующий об изменении тенденции, который должен появиться после отката цены против тенденции к скользящей средней ЕМА20. Таким классическим паттерном обычно является модель бычьего или медвежьего поглощения.

Кроме того, необходимо обращать внимание на такие сигналы разворота тренда, как дивергенции и конвергенции , которые хорошо отслеживаются на осцилляторах.

Есть еще пара весьма неплохих стратегий:

Установка ордеров по системе "Два стохастика"

Требовательность стратегии, использующей два стохастика , к правилам входа создают некоторые сложности для ее исполнения, вследствие чего трейдер может обнаружить, что вход в позицию оказался ошибочным. Поэтому использование ограничения убытков является обязательным условием, почему и устанавливается фиксированный StopLoss на уровне 20 пунктов от точки входа.

Требования к уровню фиксации прибыли не столь жесткие:

• можно установить Take Profit = 50 пунктов;
• можно воспользоваться для установки данного ордера уровнями поддержки и сопротивления;
• допустимо использование одного из стандартных инструментов Фибоначчи, имеющихся в MetaTrader4.

Для опционов можно выстроить достаточно эффективную и точную систему торговли. Для этого не требуется особых навыков, скачивать индикаторы или производить как-то сложные вычисления. Все что вам понадобится: два одинаковых инструмента для анализа с разными настройками. Благодаря этому данный вариант работы на бирже будет особенно хорошо подходить новичкам.

Описание стратегии

Система для опционов на основе Stochasticа не отличается особой сложностью. Более того, она сравнительно проста, однако не выдает большого количества точек вхождения.

Правила использования:

• Таймфрейм: 15 минут.
• Срок экспирации контракта: 30-45 минут.
• Актив: любой, но упор на более волатильных.
• Сумма контракта: можно превышать 10% от депозита, так как предполагает малое количество точек вхождения на рынок.

Настройки индикаторов

Настройки Стохастика для использования данного индикатора при торговле опционами – это самый важный элемент подготовки. Нам нужно открыть два таких инструмента.

• На первом выставляем параметры: 21, 9 и 9. Это будет медленный индикатор.
• На втором выставляем: 9, 3 и 3. Это будет его быстрый аналог.

Толщина и цвет линий – полностью на ваш вкус. Это не играет значения, но может быть удобно для большей наглядности ситуации. Экспериментируйте, пробуйте, ищите наиболее интересное и удобное сочетание. На нашем графике от компании Олимп Трейд, которой вы можете при помощи формы справа это выглядит вот так:

Сверху – медленный, снизу – быстрый. Мы не меняли цвета, так как они все равно не накладываются друг на друга.

Как торговать?

Стратегия «Два Стохастика» для опционов предполагает торговлю на развороте тренда. Для открытия сделки применяется два сигнала.

• На повышение : когда на быстром графике синяя линия пересекает красную ниже нижней границы индикатора сверху вниз – это первый сигнал. После этого смотрим на медленный график. Как только там повторяется та же ситуация, открывается контракт на повышение.
• На понижение : когда на быстром графике синяя линия пересекает красную выше верхней границы индикатора снизу вверх – это первый сигнал. После этого смотрим на медленный график. Как только там повторяется та же ситуация, открывается контракт на понижение.

Для большей точности можно открывать контракты не сразу же, а когда линии пересекут верхнюю или нижнюю границу инструмента.

Расчет доходности

При использовании указанной стратегии опционов на базе «Stochastic» в среднем получается 3 сделки в день. Точность находится на уровне 90%. Учитывая возможные ошибки и другие особенности примем за аксиому, что из 3 контрактов в день только 2 принесут прибыль, а один будет убыточным. Торгуем мы активом с доходностью в 80%, а суммы контракт примем равную как 500$. Больше не стоит, хотя это дело каждого и напрямую зависит от размера депозита.

Доходность:

• Доход: 2*400=800$.
• Расход: 1*500=500$.
• Чистая прибыль: 800-500=300$/день.

Вывод

Торговля опционами по Стохастику не гарантирует фантастического дохода, зато позволяет надеяться на мизерный риск. Как следствие, расходы будут минимальны и скорее всего будут ниже даже чем те, которые указаны в предложенном примере.

Основная идея стратегии – использовать 2 осциллятора с разными настройками. Более медленный Stochastic Oscillator фильтрует сигналы быстрого и повышает долю прибыльных сделок. Стратегия 2 Стохастика может применяться не только на рынке форекс, но и на бинарных опционах, ограничений по валютным парам и таймфреймам нет.

Индикаторы, использующиеся в стратегии

Модификация стратегии

Есть методика работы с 2 осцилляторами, но с использованием крупных периодов. В этом случае параметры для двух Стохастиков следующие (приведены для 15-минутного графика):

• 480, 480, 1 – оценивает ситуацию на недельном таймфрейме;
• 96, 96, 1 - отвечает за состояние рынка на дневном графике.

Стратегия работы следующая:

• На 15-минутном графике на медленном Стохастике нужен участок, когда линия %D (пунктир красного цвета) меняет направление в зоне перепроданности/перекупленности. В это время можно открывать сделку, но с крупным как для M15 стопом.
• Быстрый Стохастик нужен для того, чтобы фиксировать прибыль. Закрыть сделку нужно после того, как линия %K входит в зону перекупленности (если открыта продажа) или перепроданности (при покупках). Эта стратегия может использоваться и для других валютных пар, но на фондовом рынке ее лучше не применять.

Пример заключения сделки и фиксации прибыли.

Эта стратегия 2 Стохастика для бинарных опционов не подходит. Цена после получения сигнала идет в нужном направлении не сразу, так что подобрать срок экспирации сложно.

Заключение

Стратегия работает неплохо на валютных парах с высокой волатильностью , лучше ограничиться валютным рынком и не экспериментировать с акциями, индексами. Применима эта ТС с рядом оговорок и для бинарных опционов.

Из преимуществ отметим небольшие временные затраты и отсутствие ограничений по валютным парам и таймфрейму. Но от главного недостатка осцилляторов ТС все же не избавилась – во время затяжного тренда могут появляться ложные сигналы.

Основана на комбинации медленного и быстрого стохастиков, она ищет моменты, когда эти два находятся у противоположных уровней, один в зоне перекупленности, а другой в зоне перепроданности. В этой торговой стратегии используется еще один дополнительный индикатор – ЕМА20.

Характеристики торговой стратегии два стохастика.

— Валютные пары: любые основные.

— Таймфрейм: Н1.

— Время работы: круглосуточно.

Параметры для стохастиков используются следующие:

Быстрый стохастик:

— быстрый период %К = 21;

— медленный период %D = 4;

— замедление = 10.

Медленный стохастик:

— быстрый период %К = 5;

— медленный период %D = 2;

— замедление = 2.

Для обоих стохастиков:

— метод МА = Simple;

— цены = Low/High;

— уровни = 20% и 80%.

Чтобы объединить два индикатора Stochastic Oscillator в одном окне, поступаем следующим образом. Устанавливаем первый индикатор как обычно. Второй перетаскиваем мышкой из окна “Навигатор” в окно с установленным первым индикатором, выбираем требуемые параметры и устанавливаем. Во время установки выбираем для каждого разные цвета для наглядности и пользуемся. Если у вас что-то не получается, в конце статьи вы можете скачать шаблон торговой стратегии два стохастика. Просто установите шаблон и начинайте работать.

Торговая стратегия два стохастика. Правила работы.

1. Ищем моменты, когда на рынке явно выраженный .
2. Следим за стохастиками. Сигнал к открытию позиции появляется, когда они находятся у противоположных уровней.
3. Для подтверждения входа ищем соответствующий свечной паттерн, который сигнализирует о развороте после короткого отката цены к линии ЕМА20.

Рассмотрим на примере: валютная пара EUR/USD таймфрейм Н1 (наиболее подходящий для данной торговой стратегии).

На графике отмечены точки, где можно открыть короткую позицию в нисходящем тренде. Обратите внимание, что в точках 1 и 5 медленный стохастик находится в зоне перепроданности, а быстрый стохастик только выходит из зоны перекупленности. Также в обоих случаях можно увидеть модель поглощения. Это, можно сказать, классические точки входа по стратегии два стохастика.

Если посмотреть на точку 2, цена подошла к ЕМА20, но тут мы видим, что оба стохастика находятся на выходе из зон перекупленности и перепроданности на границах уровней. Свечи не рисуют моделей разворота. Нет явных сигналов к открытию позиции.

В точке 3 цена не коснулась ЕМА20 и быстрый стохастик не зашел в зону перекупленности.

В точке 4 цена коснулась ЕМА20, медленный стохастик находится в зоне перепроданности, но быстрый стохастик не дошел до зоны перекупленности и развернулся. В тоже время мы имеем медвежье поглощение.

В точках 3 и 4 можно открыть короткую позицию, это на усмотрение трейдера.

Как видите, не всегда возможные точки входа соответствуют всем правилам открытия позиции по этой торговой стратегии, но при выполнении всех условий входы являются довольно точными. Если появляются сигналы, но не выполняются все правила стратегии на 100%, вы можете использовать дополнительные инструменты технического анализа. Если же вход оказался ошибочным, не забывайте использовать для ограничения убытков.

Тейк-профит и стоп лосс по торговой стратегии два стохастика.

Тейк-профит и стоп лосс по данной стратегии фиксированные. Размер стоп лосса составляет 20 пунктов, тейк-профит устанавливаем равным 50 пунктам. Можно попробовать использовать для установки тейк-профита уровни поддержки и сопротивления или уровни Фибоначчи.