Индикатор Money Flow Index (MFI) это трендовый индикатор, который позволяет указать на точки рынка, где движения цены не соответствуют тем объемам, которые находятся сейчас в активной стадии. Например, если цена актива растет, а объемы MFI указывают снижение – возникает противоречие, что цена движется неподкрепленная деньгами, что чревато скорым прекращением такого движения.
Money Flow Index переводится на русский язык, как «Индекс Денежного Потока». Изначально Билл Вильямс создавал этот индикатор для рынка акций, где с помощью Индекса предполагалось отслеживать объемы вложения капитала в конкретную акцию. В дальнейшем MFI доказал свою состоятельность для любого рынка и стал очень популярным.
Описание и настройка
Все современные платформы предоставляют возможность работы с MFI. В данной статье я буду говорить о данном индикаторе с точки зрения живого графика. Это одна из лучших онлайн платформ на сегодняшний день, которая используется бесплатно и не требует установки. На живом графике, в списке индикаторов выбираем «Money Flow» и добавляем инструмент на график.
Настройки индикатора очень просты. Фактически мы можем изменить только:
- Период построения. По умолчанию этот период составляет 14, но его можно изменить. Чем больший период вы установите, тем менее чувствительным будет индикатор. Что касается классического применения, то большинство трейдеров применяют Индекс Денежного Потока на интервале от 10 до 21 свечи назад.
- Уровни. У индикатора есть уровни перекупленности и перепроданности. Трейдер может настраивать их значение по своему усмотрению.
- Внешнее оформление. Можно добавлять дополнительные линии, настраивать цвета, заливки, толщину линий и так далее.
Внешне индикатор выглядит следующим образом.
Интерпретация money flow
В общем случае Money Flow Index как индикатор указывает на то, что если значения индикатора находятся в районе уровня «50» - то на рынке спокойная ситуация и происходит плавное развитие цены, без резкого сброса денег на рынок. Как только мы говорим о попадании кривой линии в зоны перекупленности или перепроданности, то на рынке происходит отклонение от средних (нормальных) значений, что позволяет говорить о каком-то пике, который может быть не подкреплён финансами.
В общем случае падение объемов будет сопровождаться падением котировок на ценовом графике. Обратите внимание на пример ниже, где это отчетливо видно.
Казалось бы, Грааль! Заходить только по направлению движения индикатора и вот оно счастье. Но не все так просто и об этом мы будем говорить в практической части статьи.
Обращаю ваше внимание на тот факт, что достаточно часто рост котировок цены сопровождается падением показателей MFI. И наоборот, можно встретить ситуации, когда индикатор растет, а цена падает. Это есть отклонение от нормы и достаточно мощное предупреждение для трейдера о готовности к торговле.
Как использовать MFI на практике
Переходим к практической части статьи. Здесь я постараюсь рассказать обо всех возможностях использования Money Flow Index на всех самых популярных рынках (включая форекс и бинарные опционы). Если какой-то из методов будет не до конца раскрыт или упущен – оставляйте в комментариях заявки и вопросы – обзор будет дополнен. Итак, приступаем к изучению торговых сигналов от денежного потока.
Дивергенция – главный сигнал
Выше я уже говорил о частых ситуациях, когда мы наблюдаем расхождение в движении цены актива и индикатора. Например, актив растет – индикатор падает. Или Money Flow растет – актив падает. Это все классические случаи расхождения или дивергенции. Такие ситуации практически у каждого инструмента будут говорить о необоснованности движения, в результате чего будет происходить разворот в движении цены. Но в случае с MFI это очень мощный сигнал (многие трейдеры и вовсе говорят, что это единственный сигнал).
На рисунке выше видно, как локальное движение индикатора вверх сопровождалось боковым и нисходящим движением цены актива. Это верный признак того, что «кто-то врет». В таком случае мы просто ждем начала движения (яркого и выраженного) в одну из сторон и заходим по этому движению.
Второй вариант дивергенции (ниже на рисунке) более классический, когда в расчет берутся две вершины и вход осуществляется против основного движения цены.
Таких вариантов для открытия сделок возникает не очень много, но они отличаются высокой надежностью, что позволяет говорить про их высокую прибыльность.
Уровни перекупленности и перепроданности
Следующий принцип применения индикатора MFI заключается в работе с зонами перекупленности и перепроданности. Улучшение эти зоны установлена на уровне 80 и 20 соответственно. Принцип работы с данными уровнями Ничем не отличается от принципа, который является базовым при работе с перекупленности и перепроданности. Торговые сигналы поступают при следующих условиях:
- Открываю сделку на понижение, когда индикатор находится выше 80.
- Открываем сделку на повышение, когда индикатор находится ниже 20.
С одной стороны Все очень просто, с другой стороны здесь есть ряд очень важных моментов, которую я хочу рассмотреть. Первый момент заключается в том, что очень тяжело подобрать правильную точку входа, когда цена действительно готова развернуться. Здесь есть два подхода, каждый из которых имеет своих приверженцев. Часть трейдеров говорит о том, что сделку следует открывать в тот момент времени, когда индекс денежного потока только пересекает целевую линию. Например, MFI пересек линию 80 снизу вверх - сразу открывать сделку на понижение. Пример такого подхода представлен ниже.
Другая часть трейдеров говорит о том, что простого пересечения недостаточно. Необходимо дождаться пока линия выйдет в экстремальные значения и вернется к норме. В этот момент времени будет происходить в покупка. На практике это выглядит следующим образом. Индекс денежного потока поднимаются выше 80, разделка мы открываем этот момент времени, когда индикатор пересекает газовую линию сверху вниз, возвращаясь тем самым к нормальным значением. Этот подход является более распространенным и более безопасным в плане торговле. Пример такого подхода к открытию сделок приведено ниже.
Оба подхода являются в достаточно рискованными. Дело в том, что такой метод применения индикатора MFI подходит для краткосрочной торговли. Фактически мы ищем на графике локальные уравнение соответствует, на основе которых нельзя делать глобальные выводы о перспективах того или иного актива. Трейдеры часто говорят о том, что такой подход позволяет открывать сделки максимум на две или три свечи вперед.
Работа по тренду
Третий и наиболее перспективный способ использование Money Flow Index на практике заключается в работе с трендовой частью. Однако для этого следует провести точную настройку. Прежде всего мы отказываемся от уровни перекупленности и перепроданности, оставляя в работе только один уровень - 50. Это среднее значение, где индекс денежного потока имеет нормальный показатель. В общем случае мы будем говорить о том, что если индикатор находится выше уровня 50, ту на рынке восходящий тренд и нужно открывать сделки на повышение. Если линия опускается ниже 50, то открываем сделки на понижение. Проблема заключается в том, что базовые настройки будут приводить к большому количеству ложных сигналов. Избавиться от этого можно только увеличив период построения. Например, можно установить в период 50. После этого происходит торговля по классическим правилам, пример которых представлен на рисунке ниже.
Мы видим что как только происходит пересечение уровня 50, рынок продолжает движение в направлении этой тенденции. Важный момент заключается в том, что мы подошли к работе с базовыми аспектами рынка, где на первый план выходит мне скоротечность сделки, а ее надежность. Поэтому такие сделки следует открывать на продолжительное экспирации. Если мы говорим о рынке форекс, то здесь после установки стоп лосса следует ли держать позицию открытой минимум одни сутки. Если говорить о бинарных опционах, то здесь подойдут долгосрочные контракты, экспирация которых будет не меньше, чем 2 дня.
Возможности и недостатки
MFI один из лучших индикаторов объема, но вместе с этим он обладает существенными недостатками. Если обратите внимание на рисунки, которые я приводил в рамках данной статьи, то на них видно, что очень часто MFI либо опаздывает за рынком, либо очень сильно его опережает. Поэтому его использование в качестве самостоятельного инструмента допустимо только в том случае, если вы хотите открывать в долгосрочной позиции. Для скальпирования, краткосрочной и среднесрочной торговли такой инструмент в качестве самостоятельного используются крайне редко.
Невзирая на тот факт, что money flow index имеет ряд конструктивных недостатков, он также не лишен и многих достоинств, которые стоит отметить. Прежде всего, скажем, что данный индикатор очень похож на RSI, но в отличие от своего “сородича” Money Flow Index помимо учета самой цены, учитывает и торговую активность, а этот аспект, в любом случае, приводит к общему повышению качества торговых сигналов.
Кроме всего прочего, можно дополнительно отметить, что Money Flow весьма прост в настройке. Вам только лишь необходимо будет установить один параметр и не придется долгое время искать оптимальные настройки для многих переменных. Плюс ко всему, показания Money Flow не перерисовываются. Это значит, что его работу можно будет оценить на истории и уже после этого понять, подходит ли данный алгоритм к Вашей системе торговли.
Если закрыть глаза на некоторые недостатки money flow index можно отчетливо говорить что MFI может стать достаточно хорошим оружием в арсенале каждого трейдера в борьбе за прибыль. Естественно, не стоит ожидать, что каждый сигнал MFI будет приносить прибыль, всегда будет существовать определенный процент убыточных сделок. В данном случае необходимо особое внимание уделить манименеджменту, чтобы несколько небольших убытков не оставили Вас в стороне от рынка. Представленный в статье "индюк" был создан уже достаточно давно, тем не менее, многие трейдеры и по сей день применяют его в условиях рынка, извлекая прибыль.
Понравился материал? Расскажи друзьям
Всем привет! Я Андрей Скворцов! В трейдинге 5 лет. Фондовая биржа, форекс бинарные опционы - как учит печальный опыт - хеджируем риски. В проекте с момента основания. Консультирую начинающих трейдеров. На этом пожалуй и все...спасибо... всем удачи!
Money Flow Index (MFI) - индикатор индекса денежного потока. Гениален по простоте и оригинален по исполнению. Прогнозирует поведение котировок посредством соотношения экстремумов с объемами торгов.
При настройке терминала принято отображать пять видов данных. Первые четыре относятся к поведению котировок выбранного нами инструмента. За отдельно взятый отрезок времени (таймфрейм) выделяют: максимальную и минимальную цену, цену открытия и закрытия. Также за этот отрезок берут во внимание и суммарное количество средств затраченных как продавцами так и покупателями.
Индикатор учитывает все эти пять параметров.
Формула для расчетов индикатора MFI
В начале усредняют данные котировок. По итогам торгов, за выбранный нами временной промежуток (таймфрейм), суммарно берут экстремумы котировок, складывая их со значением закрытия таймфрейма. После, определяют среднее арифметическое этой суммы. Создатели индикатора назвали этот параметр - «типичной» ценой (typical price).
Типичная цена = Среднему арифметическому от суммы H, L, C, где H и L – экстремумы, а С цена закрытия.
Денежный поток = Типичная Цена х Объем Торгов (ДП)
На третьем этапе расчетов денежный поток текущего временного промежутка(таймфрейма) сравнивается с предыдущим, если он выше, то ему присваивается значение Положительный ДП, если ниже, то Отрицательный ДП. Полученные нами значения суммируются между собой (за выбранный период временного отрезка n, в который входит определенное количество таймфреймов).
Теперь, имея два значения этих параметров, определяем Денежное Отношение (money ratio). Оно будет равно:
Денежное отношение = Сумма всех Положительных ДП за выбранный период n (без учета последнего таймфрейма) / Сумма всех Отрицательных ДП за выбранный период n (без учета последнего таймфрейма).
Важно отметить, что количество таймфреймов (период n) мы выбираем произвольно. Рекомендации по выбору периода описаны ниже.
Непосредственно сам Индекс Денежного Потока (MFI) имеет размерность от 0 до 100 и вычисляется как:
MFI=100- 100/(1-Денежное Отношение).
Основные методы применения индикатора Money Flow Index (MFI)
Различают три основных метода получения и толкования сигналов данного индикатора.
1. Дивергенция; 2. Перекупленность или перепроданность ; 3. Неудавшийся размах.
Дивергенции или расхождения - явление, которое выявляется простым графическим анализом и сравнением графиков цены и индикатора. Соединяя отрезками пики или впадины, мы отмечаем расхождение в наклоне (угле) отрезков на графике цены и индикатора.
В зависимости от наклона принято разделять: имеем ли мы дело с бычьим расхождением (давление на рынок происходит со стороны покупателей) или медвежьим (соответственно, продавцов).
Бычье расхождение имеет место быть, когда на графике цены мы видим падение и соответственно линия проведенная по впадинам имеет наклон вниз, тогда как на графике MFI, напротив, линия проведенная нами по впадинам устремлена вверх.
Такая дивергенция говорит о скором развороте цены вверх (давлении покупателей).
Важно отметить, сила этого сигнала зависит от того, при каких значениях MFI он получен. Чем ближе к 0 тем надежней (сильнее).
Например, рассмотрим медвежье расхождение при уровне сигнала ниже 80.
Отрезки в окнах графика котировок и линии MFI проведены по пикам. Они имеют различный наклон. Несмотря на то, что по началу котировки устремляются вниз, впоследствии цена возвращается к росту.
Считается, что зоны перекупленности и перепроданности индикатора Money Flow Index (MFI) находятся выше 80 и ниже 20. Это классическое представление, хотя некоторые для точности берут 10 и 90, когда MFI используют совместно с другими индикаторами для увеличения числа сигналов берут 30 и 70.
В классической версии считается, что если линия MFI достигла значения выше 80, то цены вошли в «зону перекупленности», а если падает ниже 20, цены находятся в зоне перепроданности.
При обратном пересечении линии 80 сверху вниз стоит совершить продажу инструмента, а при пересечении линии 20 снизу вверх - купить.
Неудавшийся размах индикатора Money Flow Index (MFI) - это комбинация дивергенции и зон перекупленности (перепроданности). Был придуман для уточнения входа на дивергенциях.
Весь смысл в том чтобы индикатор сначала достиг зоны перекупленности (перепроданности). Когда MFI выходит из зоны, обязательно должна быть дивергенция, причем на своем откате линия MFI не должна войти вновь в зону.
Если условия выполнены, тогда рисуем линию на образовавшемся при последнем откате пике (или впадине) и при пересечении оной - входим.
Рекомендации по выбору параметров и использованию индикатора Money Flow Index (MFI)
Выбор таймфрема. Чем выше порядок таймфрейма, тем надежней торговля. Эта истина проверена эмпирическим путем. Поэтому, если нет конкретной стратегии, использующей определенный размер таймфрема, стремитесь начинать торговлю хотя бы с 4-х часового временного отрезка.
Выбор периода. В классическом представлении и в настройках по умолчанию самого терминала Метатрейдер стоит период 14. Иногда, для повышения надежности сделок берут параметр 20. Для более агрессивной торговли берут 8. Если Вы хотите изменить параметр, обязательно необходимо провести тестирование на исторических данных используя не менее 10 000 таймфремов и следя за тем, чтобы в выбранных тестовых отрезках были по возможности равномерно распределены все состояния рынка, такие как падение, рост и флэт .
Выбор линии перекупленности и перепроданности. Классически линии расположены на уровне 20 и 80. Иногда, как дополнительный фильтр от ложных сигналов, используют 10 и 90, тогда как для агрессивной торговли подойдет 70 и 30.
Общие рекомендации. Никогда не полагайтесь только на один вид индикатора. Используйте несколько индикаторов для подтверждения тренда , для фильтра от ложных сигналов при флэте.
Индикатор Money Flow Index был создан для определения интенсивности вложения капитала в ценные бумаги. Со временем MFI успешно прижился и на валютном рынке.
По своей сути, индикатор MFI похож на индикатор RSI . Единственная разница между этими двумя индикаторами состоит в учете тикового объема валютной пары в Money Flow Index, в отличие от RSI.
Индикатор Money Flow Index помогает трейдерам проанализировать положительные и отрицательные потоки денег, и сравнить эти данные с ценой, что в свою очередь позволяет лучше видеть силу тренда и разворотные моменты.
Описание индикатора Money Flow Index
Визуально, индикатор MFI похож на любой другой осциллятор: имея период в 14 свечек по умолчанию, и шкалу от 0 до 100.
Расчет значений MFI производится в три фазы.
Первая фаза вычисления индикатора MFI направлена на выявление типичных цен.
Typical Price = ((High + Low + Close) / 3)
High - максимум цены текущей свечи;
Low - минимум цены текущей свечи;
Close - цена закрытия текущей свечи.
Как видно из формулы, в MFI первоначально сравниваются три цены: максимум, минимум и цена закрытия текущей свечки.
Во второй фазе вычисления значения индикатора MFI, производится подсчет денежного потока. Денежный поток находится путем умножения типичной цены на тиковый объем валютной пары.
Money Flow = Typical Price x Volume.
Если значение текущей цены больше своего значения за прошлый период, то мы можем наблюдать положительный поток денег. Если же поточные цены текущего периода ниже своих предыдущих значений, значит перед нами отрицательный поток денег.
Положительный или отрицательный потоки денег рассчитывают по умолчанию за 14 дней (период индикатора MFI).
На третьей фазе расчета значения индикатора Money Flow Index производится подсчет коэффициента денежного отношения – Money Ratio. Коэффициент денежного отношения определяется как отношение положительного потока денег к отрицательному потоку денег.
Money Ratio = Positive Money Flow / Negative Money Flow.
Таким образом, у нас получается итоговая формула расчета индикатора Money Flow Index, в которой учтены все три фазы.
MFI = 100 – (100 / (1 + Money Ratio)) .
Как видно из рисунка, индикатор Money Flow Index позволяет проанализировать соотношение положительного потока денег по отношению к отрицательному потоку денег. Когда типичные цены за выбранный период увеличиваются, то и значение MFI показывает рост актива, и, наоборот, при ниспадающей тенденции уменьшения типичных цен за период, мы наблюдаем падение стоимости актива.
Конечно, если уменьшить значение периода Money Flow Index, то и волатильность самого индикатора увеличится.
Использование индикатора MFI в торговле
Применяют индикатор Money Flow Index для получения двух типов сигналов: работа от зон перекупленности и перепроданости валютной пары и поиск дивергенции.
Как вы помните, дивергенцией на валютном рынке называют расхождение показаний индикатора по сравнению с данными цены. Расхождение очень просто обнаружить на графике валютной пары: когда цена, например, движется вверх, а индикатор MFI начинает опускаться, то мы наблюдаем расхождение показаний цены и индикатора.
Как правило, расхождение показаний между индикатором и ценой на графике валютной пары сигнализирует о смене тенденции: либо коррекция, либо разворот.
Не зря индикатор MoneyFlowIndex получил свое признание на фондовом рынке, поскольку там есть реальные, а не тиковые объемы. Поэтому, на фондовом рынке MFI показывает снижение актива или его рост при сравнении положительного и отрицательного потока денег.
В определении дивергенции с помощью индикатора MFI есть и свои минусы: при трендовом движении валютной пары Money Flow Index может показывать расхождения, которые трейдеру затруднительно использовать. Посудите сами, ведь расхождение могут повторяться подряд, могут сигнализировать об очень короткой коррекции, либо неожиданно показать резкий разворот тренда. Поэтому, при поиске расхождений на индикаторе MFI, нужно использовать и другие, вспомогательные или подтверждающие индикаторы.
Вторым способом использование индикатора Money Flow Index в торговле, является поиск зон перекупленности и перепроданности.
Как и в большинстве осцилляторов, у Money Flow Index можно нанести уровни 80 и 20. Зоной перекупленности называют уровень 80 индикатора MFI, а зоной перепроданности – 20.
Так вот, когда индикатор MFI находится просто выше 80 уровня, или ниже 20, то это еще не сигнал на вход. Практикующие трейдеры рекомендуют искать позиции на покупку, если индикатор MFI пересек зону 20 снизу вверх, и наоборот, продавать, когда Money Flow Index пересек зону 80 сверху вниз.
Таким образом, мы разобрали с вами работу с индикатором Money Flow Index на валютном рынке. Также, мы поняли, что существуют индикаторы, которые измеряют денежные потоки. Кроме всего прочего, мы в этой статье рассмотрели два способа использования индикатора MFI: работа от зон перекупленности и перепроданности и входы по сигналам дивергенции.
Даже среди бесплатных можно отыскать что-то сто́ящее.
Как обычно бывает, мониторишь главную страницу App Store, цепляешь оттуда «бесплатные приложения недели» и другие раскрученные программы. Но редко кому удаётся задержаться в памяти iPhone дольше, чем на пару дней. Правда, несколько раз привычная схема дала осечку, чему я только обрадовался.
Вот три приложения из тех, что надолго задержались на моём iPhone.
Кому: иллюстраторам в душе́
Почему: Всегда любил во всех его проявлениях, но до практики дело так и не дошло. Наткнувшись на программу, которая сама пишет красиво, я залип на полчаса. Казалось бы, практическая польза - нулевая, но нет, приложение надолго поселилось в дальней папке рабочего стола. То и дело захожу туда, чтобы запилить какой-нибудь демотиватор, обоину или логотип. Переписка с коллегами теперь неплохо оформлена.
Что делает: Можно выбрать любой фон из представленных или своих фото и добавить туда текст, оформленный по одному из встроенных шаблонов. Вариантов - масса, и все они полностью поддерживают только латиницу, но многие неплохо смотрятся с кириллицей.
Кому: тем, кто делает ремонт
Почему: Мало кто желает платить специалистам за дизайн-проект своей квартиры. В то же время хочется, чтобы ремонт не заканчивался на комбинированных обоях и плинтусах в цвет дверей. Значит, нужны свежие примеры. Гугл выдает плохо отсортированное месиво из рандомных фотографий. Поэтому приложение Houzz, в котором собраны и каталогизированы крутые идеи по дизайну интерьера, казалось мне спасательным кругом. Мои ожидания подтвердились. Houzz - это целая Википедия в мире дизайна.
Что делает: Показывает фотки, нет, галереи фоток. Задаём определённый стиль и нужную комнату - получаем кучу примеров оформления помещений, из которых легко подчерпнуть что-то для себя. К некоторым предметам даже проставлены ссылки с ценами, видимо, если что-то конкретное в душу западёт.
Кому: кто хочет научиться экономить
Почему: Всё просто, я хотел контролировать свой бюджет, но не готов был платить за незнакомую программу. Тем более не факт, что моего энтузиазма надолго хватит. Поэтому была скачана и тут же удалена прорва похожих приложений, пока я не добрался до Money Flow. Прикол в том, что до сих пор не возникло необходимости его проплачивать , вполне хватает и стартовых функций. Но за резервное копирование и экспорт операций придётся раскошелиться.
Что делает: Позволяет вести учёт своих доходов и расходов. К таким приложениям обращаешься по нескольку раз за день, поэтому они должны быть удобными и приятно оформленными. У Money Flow плюсы по всем пунктам. В бесплатной версии приложения нет ограничений по операциям или валютам.
На два из трёх вышеперечисленных приложений я наткнулся совершенно случайно. Уверен, что App Store полон и другими сюрпризами. Делимся в комментариях, у кого какие программы осели на рабочих столах.
Подборки других авторов
Индикатор: Money Flow Index (MFI) – Индекс денежных потоков, это индикатор скорости движения цен, который напоминает индекс относительной силы (RSI) по сути и по формуле. Основное отличие между этими индексами состоит в том, что Money Flow Index учитывает объем или тиковый объем на валютном рынке. По этой причине Индикатор: Money Flow Index (MFI) принято считать более устойчивым показателем. Его часто используют для измерения денежных потоков в актив или из него.
Индикатор: Money Flow Index – MFI – определение и формула
Этот индикатор сравнивает положительные и отрицательные денежные потоки. После этого производится сравнение с ценой и это дает возможность определять силу трендового движения. MFI (так же как RSI) принимает значения от 0 до 100. Для его расчета, как правило, используют 14 свечей.
Индикатор: Money Flow Index рассчитывается по формуле в несколько этапов.
Первый этап – расчет типичной цены:
Типичной ценой при этом является среднее арифметическое максимального, минимального значения цены и цены закрытия.
Typical Price = ((High + Low + Close) / 3)
Где:
High - максимальная цена текущей свечи;
Low - минимальная цена текущей свечи;
Close - цена закрытия текущей свечи;
Второй этап – расчет денежного потока. Его рассчитывают умножением цены и объема. Этот показатель характеризует величину спроса на определенный актив по заданной цене.
Money Flow = (Typical Price) x (Volume)
Volume - объем текущего периода (свечи).
Если актуальное значение типичной цены больше типичной цены прошлого периода, то это называют положительным денежным потоком. Если можно наблюдать обратную ситуацию, то ее называют отрицательным денежным потоком.
Положительный поток рассчитывают как сумму единичных положительных денежных потоков при определенном количестве периодов (для примера можно взять 14 дней, как рекомендуют авторы индикатора).
Отрицательный поток рассчитывают как сумму отрицательных единичных потоков денег за определенный период.
Если Вы используете 14-дневную скользящую среднюю, трейдеры берут сумму денежных потоков за 14 дней. Когда скользящая средняя рассчитана, считают коэффициент «денежного отношения» (Money Ratio), который является отношением положительных денежных потоков к отрицательным.
Money Ratio = (Positive Money Flow / Negative Money Flow)
Сам Money Flow Index (MFI) после этого рассчитывается по формуле:
Money Flow Index = 100 - (100 / (1 + Money Ratio))
Пример Индекса Денежных Потоков:
MFI является сравнением положительных и отрицательных денежных потоков. Когда значение типичной цены за текущий период больше, чем за прошлый, это говорит о притоке денег в актив. Когда текущая цена меньше цены предыдущего периода, это говорит об оттоке денег из актива. При этом с уменьшением периода волатильность индекса будет увеличиваться.
Индикатор: Money Flow Index (MFI) – применение
MFI, как правило, используется, как и RSI, для подачи двух основных типов сигналов: дивергенции и перекупленности / перепроданности.
1. Сигналы дивергенции:
Дивергенция - это расхождение графика цены и индикатора за одинаковый период. Как правило, это понятие определяется расхождениями в максимальных и минимальных значениях цен на графике цены и графике индикатора. Дивергенция обычно является предупреждением об развороте трендового движения.
Дивергенция может быть сигналом как для покупок, так и для продаж. Так же, как и другие осцилляторы, он демонстрирует близкие точки разворота тренда. При снижении цены актива происходит превышение положительного денежного потока над отрицательным и на графике в это время цена показывает более низкий минимум, а MFI показывает минимум выше предыдущего. Такая ситуация является показателем того, что объему покупок превышают объемы, которые связаны со снижением цены. Это говорит о слабости нисходящего движения и об его возможном развороте. Так как вложение денег в актив больше.
О развороте восходящего тренда говорят, когда цена показывает максимум выше предыдущего, а Money Flow Index – новое максимальное значение ниже предыдущего.
При этом нужно понимать, что дивергенция может длиться долгое время, но рынок так и не развернется. Поэтому MFI чаще всего применяется вместе с другими индикаторами для подтверждения сигналов.
2. Перекупленность и перепроданность:
MFI также используется для определения зон перекупленности и перепроданности. Перекупленность отмечается в случае, когда значение MFI больше или равно 80. Перепроданность – когда MFI меньше или равняется 20 пунктам. Если индикатор достиг уровня перепроданности, это говорит о возможном развороте, но не является сигналом для продажи, так как при сильном трендовом движении рынок находиться в этом состоянии очень долго. Сигналы для активных действий появляются, когда цены выходит из этих зон.
Так, сигналом для продажи является превышение уровня 80 сверху вниз (когда индикатор находится выше 80), а сигналом на покупку пересечение MFI уровня 20 снизу верх (когда он находится ниже 20).
Примечание: Не нужно путать индикаторы Money Flow Index и Chaikin Money Flow Indicator. Это совершенно разные показатели.
