Стратегия на объемах форекс. Факторы, которые определяют важность показаний

Торговля на форекс привлекает возможностью забыть о ежедневных походах на работу, крике начальника и начать работать дома или вовсе перебраться в одну из теплых стран. Но уже после первой недели новичок получает холодный душ в виде потери до половины депозита или его полного слива.

Порой после открытия, казалось, выверенной до мелочей позиции рынок сразу же разворачивается против вас? Нет за вами никто не наблюдает (если конечно вы не наткнулись на нечестную «кухню»). А проблема в том, что при проведении технического анализа учитывались не все аспекты рынка. Важна каждая мелочь. Да, цена учитывает все, но как правильно расшифровать поступающие сигналы? После серьезных потерь кажется, что упорядоченные графики превращаются в беспорядочное движение. Здесь очень полезными будут объемы торгов, которые уберегут от открытия ордеров в конце тенденции и даже помогут уловить момент разворота. Что это такое, как использовать объемы в форексе? Ответы вы получите в этой статье. А еще мы ознакомим вас с на основе объемов со сниженными рисками.

Что такое объемы?

Понятие объемов пришло с фондовых и фьючерсных бирж – именно с локальных площадок, имеющих физический адрес. Здесь под этим термином подразумевается внутридневной оборот по выбранному инструменту — количество наторгованных лотов (каждый лот – 100 000 единиц выбранной валюты). При расчете важно помнить, каждая сделка – это покупка для одного спекулянта и продажа для другого. Например, вы продали 3 лота, еще один игрок продал семь лотов, еще два участника купили по четыре лота, и один приобрел два лота. Проведя нехитрые математические операции мы вычисляем, что оборот по инструменту составил 10 лотов (а не 20).

Но форекс – внебиржевой рынок, он не имеет конкретного адреса и физической привязки. В системе мы видим лишь котировки, которые поступают с разных физических бирж. Эх, если бы можно было собрать данные отдельных площадок в одном место… Но увы, здесь нет привычного стакана цен, как и отсутствует информация о заключенных сделках, а потому реальные объемы недоступны.

К счастью, и на форексе есть инструмент, позволяющий пусть и косвенно оценить активность участников рынка – тиковые объемы, которые показывают количество изменений цены (тиков) за выбранный период времени.

Как правило, каждое изменение цены – это заключенная сделка. Но важно помнить, что одна сделка может быть заключена как на один лот, так и на десять, а контракты объемом в 10 – 20 тысяч единиц валюты (дробленые лоты) на высоколиквидных рынках могут и не сдвинуть цену с места.

Между реальными и тиковыми объемами будет отличие. Но многие исследователи, среди которых и основатель популярной стратегии торговли по объемам, Том Вильямс, доказали, что это отличие (в 5-10%) дает минимальную погрешность, и при отсутствии доступа к реальным объемам можно смело использовать тиковые.

Взаимосвязь цены и объема

В сети приведено много доводов как в пользу того, чтобы торговать, используя объемы, так и против их использования. Большинство начинающих трейдеров, как и значительная часть спекулянтов со стажем игнорируют этот инструмент.

Однако важно помнить, что за каждым изменением цены, за каждой сделкой стоят реальные , которые вливают реальные деньги в рынок. Объемы показывают активность рынка, интерес участников к определенным ценовым уровням. Объем, как и цена, находятся в непосредственной зависимости от спроса и предложения. При повышенном спросе на товар возрастает и объем продаж, а вместе с ними и цена. При снижении спроса к активу снижается и цена, и объем продаж. Если же на рынке отметился переизбыток продавцов, то цена падает, а вот объемы остаются на прежнем уровне. Зная интерес, можно строить успешную торговлю.

Именно объемы показывают ликвидность актива – интерес к нему со стороны игроков. Часто возникает ситуация, когда на рынок заходит большая масса игроков (обычно подобные условия появляются перед или после выхода важных новостей, а также при достижении психологического уровня) и просто сносит цену с места, пробивая порой все мыслимые и немыслимые уровни.

С другой стороны торговля по объемам – не панацея. Стоит помнить, что в любой момент может появиться крупный игрок, который сдвинет рынок в нужную для себя сторону. Однако игнорировать такой важный инструмент однозначно нельзя

Где и как смотреть объемы на Форекс?

Если вы решили строить торговые стратегии с использованием объемов, можете пойти по одному из двух путей: простому, используя тиковые объемы на рынке , которые можно получить непосредственно в торговом терминале, или искать способы узнать реальные объемы торговли на локальных площадках.

Тиковые объемы:

Индикатор Better Volume

Не просто измеряет количество тиков, а в дополнение еще и рассчитывает их соотношение к ценовому диапазону свечи. Полученный результат сравнивается с предыдущими рассчитанными значениями. В результате индикатор показывает не только размер объемов в виде столбцов, но и дает достаточно точные сигналы для трейдера:

• большой красный столбец (под бычьей свечой) – сигнализирует о начале/завершении бычьего тренда;
• красный столбец под медвежьей свечей предупреждает о коррекции;
• большой белый столбец (под медвежьей свечой) – сигнал о начале/завершении медвежьего тренда;
• большой зеленый объем под свечой с небольшим ценовым диапазоном – говорит о входе на рынок крупных игроков и сигнализирует о завершении тренда;
• большой пурпурный столбец сообщает о коррекции на рынке;
• желтый объем – сигнал о предстоящем развороте/коррекции.

VPFX и VPFX Range

Это горизонтальные индикаторы объема. В отличие от вертикальных, они показывают не текущие объемы, а предоставляют информацию об интересе участников рыка к каждому ценовому уровню за определенный период времени. Такой анализ по объемам значительно упрощает поиск уровней поддержки и сопротивления.

Что касается реальных объемов Форекс – к сожалению такую информацию не получится посмотреть, даже за большие деньги. Однако можно взять реальные объемы с одной из крупнейших бирж – Чикагской товарной биржи CME Group.

Прежде чем перейти к источникам, напомним – данные CME Group не учитывают крупные сделки, которые совершаются в Азии, Европе, и даже США. Но в целом психология десятков тысяч трейдеров, как профессионалов, так и новичков схожа, поэтому в целом информация с Чикагской биржи отражает настроения рынка в целом. Но и здесь важно помнить – объемы можно использовать только для торговли во время американской сессии.

Посмотреть объемы с Чикагской биржи можно:

Стратегии объемов Форекс

При использовании объемов в анализе рынка можно получить одни из самых точных сигналов, и, как это ни странно, сигналы, которые дают объемы достаточно просто интерпретируются.

В сети можно найти достаточно много стратегий торговли по объемам, но все они сводятся к одним и тем же принципам:

• поиск уровней поддержки – объемы помогают намного быстрее находить ценовые уровни, к которым проявляется наибольший интерес. В пределах этих уровней и стоит вести торговлю;
• поиск точек разворота или пробоя ценовых уровней.

Отметим, что полагаться на одни лишь объемы, а лучше их рассматривать совместно с другими инструментами. И еще одно – всегда перед открытием сделки выполняйте расчет объема сделки, рекомендовано не рисковать больше 1-2% от капитала. Здесь все просто – высчитываем стоимость пункта и умножаем на размер столосса – полученная сумма не должна быть больше 2% от депозита.

Интерпретация соотношений цены и объема на форексе

В целом при торговле с использованием объемов следует запомнить несколько правил:

• объемы нужно всегда оценивать исходя из недавних графиков;
• обычно объемы опережают цену и позволяют своевременно заметить значительные движения рынка и его развороты;
• в нормальной ситуации объемы растут с повышением цены, большой свече соответствует большой объем. Любое отклонение от нормы может говорить о развороте тенденции.

Что такое объем торговли

Объем торговли – это количество транзакций участников рынка за определенный промежуток времени.

В случае если есть покупатель и продавец, то сделка между ними называется транзакцией. 1 сделка купли/продажи называется одной транзакцией. Аналитики рынка постоянно следят за объемами транзакций для того чтобы сделать правильный прогноз.

Торговля по объемам на Форекс видео:

Объем торговли на рынке Форекс

На рынке Форекс не существует централизованного обмена. Многие выдают данные на счет транзакций только одного брокера, а вот общее количество сделок на рынке Форекс они не отображают. Наиболее точные данные можно получить при использовании индикаторов у наиболее популярных брокеров, у которых совершается больше всего сделок.

Объем торговли акциями

Стоит отметить, что объем на фондовых рынках выражается несколько иначе. Объем определяется конкретным количеством акций, которыми произошел обмен. Так, например, если продавец продал 10 акций, то объем будет равняться 10. Если же через некоторое время на покупатель 10 акций продаст их, то общий объем будет равняться 20.

Объем определяется в зависимости от типа акции и рынка, на котором она котируется. Акции с низким объемом продаж являются неликвидными, а с высоким – ликвидными. Резкое увеличение объема может послужить сигналом для принятия решения. В случае если объем начинает резко увеличиваться на определенные акции, трейдеры начинают действовать, следуя за большинством. Если же ни быки ни медведи не могут повлиять на курс цены, тогда от сделки лучше всего отказаться, чтобы избежать убытков.

Если же трейдер замечает резкое увеличение объема торговли, при этом на графике наблюдается резкий скачок цены, то это является явным сигналом того, что пора открывать ордера в направлении тренда. Резкое увеличение объема при стабильном движении тренда говорит об его устойчивости, что является прекрасным условием для входа в рынок.

Торговля на Форекс с помощью объемов

Объемы широко применяют для анализа текущего положения на рынке, они используются для создания разнообразных индикаторов и линий сбалансированного объема.

В зависимости от степени важности объемы можно разделить на следующие типы:

1. Максимальные объемы, которые также называются контрактными.
2. Недельные, которые являются суммой прошлых и настоящих объемов.
3. Дневные объемы.
4. Часовые объемы.

Чаще всего объемы отображаются в виде гистограммы в специальном окне, размещенном под ценовым уровнем. С их помощью можно выявить рост или снижение активности на валютном рынке. Также существует такое понятие как накопление объемов, под которым подразумевается определенный временной интервал, в течение которого все ордера заключаются в определенном диапазоне цены.

Практика показывает, что при росте ценового уровня объем также растет, а при их снижении уменьшается. Если ситуация на рынке противоречит описанному выше утверждению, то в скором времени произойдет смена тренда.

Торговля на Форекс с помощью объемов дает возможность с высоким уровнем точности выявлять настроение рынка, а также предсказывать изменения, которые произойдут на рынке в будущем. Так как ценовой уровень изменяется из-за постоянного заключения ордеров на продажу и покупку, то информация об объемах позволяет трейдеру более точно анализировать ситуацию на рынке, а также делать точные прогнозы.

Торговля по объемам является уникальной торговой методикой, основанной на объемах ордеров. Эта методика может использоваться как на валютном, так и на фондовом рынке.

Для того, чтобы грамотно вести торговлю по объемам, необходимо научиться использовать тиковую историю, которая включает в себя информацию о максимальных и минимальных значениях цены, а также ценах создания и закрытия ордеров.

Каждый тик содержит информацию об одном ордере, его цене и объеме. При помощи тиков можно получить данные о суммарных объемах сделок, которые были созданы в течение одного времени по одной цене.

Также необходимо обращать внимание на уровни сопротивления/поддержки. Более важными являются уровни, обладающие большими объемами. Наиболее уязвимыми принято считать зоны, в которых уровни поддержки/сопротивления обладают минимальным объемом, так как в этих местах ценовому уровню намного легче преодолеть их.

Еще одной важной составляющей в торговле по объемам на Форекс является дельта, которая представляет собой разницу между продажами и покупками. Если дельта положительная, то на рынке больше быков, если отрицательная – медведей. Дельта может быть рассчитана как для одной свечи, так и для целого интервала.

Дельта определяется по следующей формуле:

Дельта = АСК – БИД

Где АСК – это объем всех сделок, которые прошли по цене Ask(для покупателей).

БИД – это объем всех сделок, которые совершились по цене Bid(для продавцов).

В настоящее время очень мало информации о дельте. Более подробно об этом мы поговорим в другой раз, для этого я напишу отдельную статью.

Чем отличается рыночный объем от тикового

Для того чтобы торговать по объемам, необходимо для начала научиться различать реальный объем от тикового. Для наглядности предлагаю вам рассмотреть пример. Допустим на рынке в данный момент торгуют 10 трейдеров. Все трейдеры используют самые эффективные стратегии для получения максимально возможной прибыли. Предположим у 9 трейдеров на реальном счету по 100 долларов и только у 1 – 900 долларов. Самый состоятельный трейдер принимает решение открыть сделку на все свои сбережения, остальные 9 участников рынка продают ему по 100 долларов. В результате этого в окне индикатора рыночного объема появится число 10, которое будет означать общее количество совершенных сделок, то есть 9 на продажу и 1 на покупку.

В случае если наш богач решит закрыть свой ордер, то индикатор отобразит продажу размером в 900 долларов. В этот момент на рынке появляются 3 трейдера, из которых 1 покупает 300, другой – 400 и третий — 200 долларов. В результате в окне индикатора отображается число 4, то есть 1 сделка на продажу и 3 на покупку. Как вы могли заметить, рыночный объем отображает только количество транзакций. Уловили суть? Это был только пример для более наглядного понимания.

В торговом терминале ситуация обстоит несколько иначе, в случае если бы наш богач продал свои 900 долларов, то мы бы увидели в окне индикатора не ту цифру 10, а 900, но в котируемой валюте по текущему курсу.

Итак, рыночный объем отображает количество транзакций, а тиковый сумму всех сделок.

Трейдер с 900 долларами теперь является главным на рынке, он решает когда и по какой цене ему продавать. Для того чтобы следовать за трейдером, необходимо знать, какой валютой торгуют и какова ее стоимость. Общее количество сделок здесь не играет никакой роли.

Одна крупная сделка в миллион долларов окажет гораздо более существенное влияние на движение цены, чем 10 ордеров по 100 долларов. Крупные сделки являются основными двигателями рынка, именно они и управляют ценой. Понятно?

В нашем примере управление рынком осуществляется одним трейдером – тем, у которого 900 долларов. Именно он и будет продавать по выгодным для него ценам. С помощью индикатора объема вы сможете обнаружить момент совершения им действий и воспользоваться этим в своих целях.

На рынке Форекс только 5% участников являются крупными игроками, то есть теми, которые оказывают влияние на движение цены, все остальные участники – это толпа, которая дарит свои накопления крупным игрокам. Для того чтобы не оказаться в толпе тех, которые проигрывают, рекомендуется следить за действиями крупных игроков и открывать ордера вместе с ними.

Итак, как определить объемы на Форекс? Для того чтобы правильно определить объем, необходимо использовать фьючерсные рынки. Котировки на валютном рынке будут такими же, как и на фьючерсном, а объем будет выражаться в долларах. Многие спекулянты зачастую торгуют на объемах на рынке фьючерсов, там хорошо отображаются объемы.

Торговля с помощью объемов не вызывает особых сложностей. Главное – уловить суть всего сказанного сегодня. Надеюсь, теперь вам стало понятным, как применять объемы в торговле. В следующих уроках мы будем более детально углубляться в изучение торговли по объемам.

Каждая совершаемая сделка отображается на финансовом рынке в виде тика – черточки на графике, соответствующей цене сделки и ее объему. Она доступна для просмотра всем участникам торгов и может «наметанному глазу» трейдера рассказать многое. Большой прошедший объем сделки в определенном направлении может предсказать будущие движения, его появление означает, что маркетмейкеры, обязанные поддерживать ликвидность инструмента и «проводящие» крупные сделки в интересах институциональных инвесторов раздробленными малыми объемами, забыв об осторожности, не маскируют объемы. Это может означать, что они получили инсайдерскую информацию и спешат «заскочить» в рынок перед значительным движением на грядущих новостях, или случилась катастрофа и маркетмейкеры избавляются от какой-то позиции в срочном порядке. На анализе объемов построено много стратегий. Рынок Форекс предоставляет только характеристику количественного объема, суммируя количество сделок за выбранный промежуток времени. Такой объем малоинформативен, поэтому не используется «в одиночку». К сожалению, информацию о количестве прошедших средств, в силу специфики устройства международного межбанковского валютного рынка, не найти.

Трейдеры нашли выход из создавшегося положения, используя информацию об объемах торговли с сайта и отчетов Чикагской биржи СМЕ, торгующей валютными фьючерсами. Как всякая биржа, СМЕ ведет подробный учет всех сделок, а ценовые колебания валюты Форекс и фьючерсов по направлениям развития тенденций полностью совпадают.

Понятие объемов профиля рынка

Стратегия строится на анализе профиля рынка, который представлен в виде учета «проторгованных» объемов контрактов инструмента на каждом ценовом уровне за выбранный промежуток времени. Таким образом, горизонтальное отображение помогает трейдеру визуально наблюдать ценовые уровни, к которым у трейдеров в процессе торгов был «особый интерес».

Как «добываются» гистограммы таких объемов? На бирже СМЕ основным валютным парам соответствуют фьючерсы, по которым биржа непрерывным потоком транслирует ленту всех сделок со значением цен и объемов. Соответствующее программное обеспечение фиксирует цены и «набивает» ими объемы по заданному пользователем промежутку времени и выкладывает в виде гистограммы с цветами, обозначенными в настройках, и фильтрами объемов (максимальные подчеркивать, минимальные пропускать).

Параметры стратегии

Определяем направление торговли от максимального объема недели, если он «внизу» - мы станем покупать, если вверху - будем продавать.

Все сделки осуществляются ниже, если это покупки ценового уровня максимального объема, или выше, если это продажи, или при возврате котировок выше/ниже максимального уровня, если выполняется условие по росту вертикального объема. Помощь в определении времени сделки трейдеру оказывает установленный индикатор объема по часовому рабочему таймфрейму . При падении (росте) цены ниже/выше максимального горизонтального объема трейдер начинает отслеживать вертикальные объемы. Сделка происходит после закрытия часовой свечи при импульсном росте вертикального объема, составившем более 25% от предыдущего. Направление свечи не играет роли, важен факт захода цены за максимальный объем. Фиксация прибыли происходит по максимальным уровням проторгованного объема «противоположной стороны». В основном такие уровни находятся по визуальному восприятию гистограммы, но для новичков подойдет способ симметрии. Гистограмма объемов представляется в виде параболы, один край которой лежит на нашем входе (максимальном уровне), второй протягиваем на противоположную сторону, где обозначился максимальный объем, третий по значимости. В таком случае цели по прибыли делят на две части, одну ставят в районе оси симметрии параболы, вторую - на противоположном краю.

Индикаторы профиля рынка

Стратегии анализа объемов уже 40 лет. На сегодняшний день многие фирмы предлагают соответствующее программное обеспечение. На слуху Volfix и Ninja trader, первые дают триал период, потом просят деньги, вторые предлагают его бесплатно. Можно устроить «бесконечный демо режим» платформы tws от Interactive Brokers или обратится к бесплатным индикаторам ClusterDelta.

Хочу поприветствовать всех любителей трейдинга и читателей нашего сайта. В данной статье мне хотелось бы с вами поговорить про то как стратегия на объемах форекс может стать прибыльной.

Я отмечу сразу, что сама по себе тема не такая простая, как вы можете подумать. В целом, эта тема очень перспективная, и большое количество трейдеров использует их в практическом смысле.

Грамотная трактовка показателей может нам многое сказать о том, что происходит сейчас в рамках рынка, и как распределяются силы между покупателями и продавцами.

Многие начинающие трейдеры сталкиваются с этой темой, но на первых порах понять ее вообще не могут. Да, такое действительно есть, и я в свое время, будучи еще новичком, пытался изучать тему VSA.

Конечно же, не имея определенного опыта и понимания рынка, я вообще не вкурил эту тему. Для меня все термины были вообще не понятные и я решил, что ну это все нафиг.

Я прошел период индикаторов и индикаторных систем, и только через некоторое время я снова вернулся к этой теме. Могу сказать, что если действительно углубиться в эту тему, то вы почерпнете очень много нового и интересного для себя.

В частности, если вы начнете углубляться в тему, то вы сразу же четко начнете понимать, по каким канонам живет рынок и что им движет. Я считаю, что четкое понимание этого вопроса должно быть у каждого трейдера. Конечно же, вы можете не углубляться в эту тему целиком, но хотя бы в общих чертах вы должны четко понимать, что и к чему.

Разновидности понятия

Многие говорят, что в рамках рынка форекс, применять этот вид данных вообще нет никакого смысла.

Это заключается в том, что этот рынок является децентрализованным, соответственно, мы не можем получить данные о реальном положении вещей. То есть, нам не дана информация о том, сколько было вложено средств со стороны участников рынка в то или иное движение.

Смотреть

Что я могу сказать по этому поводу? Я как-то сравнивал показатели тикового объема и с фьючерсов. Конечно, в некоторых моментах ситуация отличается, но если говорить в общем, то показатели очень похожи. Соответственно, можно сделать вывод, что тиковые тоже применимы на рынке.

Факторы, которые определяют важность показаний

Но хочу сразу отметить один важный момент. Нам важен не сам объем, а совокупность многих факторов. Грубо говоря, сам по себе объем не даст нам никаких четких соображений, нам важно рассматривать сам контекст рынка. Разовью эту тему, а пока пусть вдохновляют вас.

То есть, нужно смотреть, есть ли уровень, где проходит тот или иной объем, какой спред свечи и очень много иных моментов.

Такое количество нюансов как раз и не дает возможности начинающим трейдерам разобраться в этом вопросе.

Хочу сказать, что техник использования объема встречается очень много.

Но сегодня я хочу вам описать два простейших приема, посредством которых вы уже сможете в минимальном контексте применять показания объемов. Изначально хочу отметить, что один объем за некий промежуток времени не даст вам четкого понимания ситуации. Поэтому, нам необходимо рассматривать некий диапазон времени.

Это нужно делать для того, чтобы вы четко понимали в обширном контексте, что сейчас творится на рынке и как действовать в его рамках. Сейчас давайте рассмотрим пару простейших способов применения объема.

Методика проверки важных зон на графике

Для начала, давайте начнем с того, как объемы могут подсказать нам, устоит ли уровень или будет пробит. Вы спросите, а где же торговая стратегия? Все впереди!

Вот яркий пример. У нас есть некий уровень, затем цена снова подходит к нему и тут у нас есть два варианта: цена либо совершит отскок, либо пробьет этот уровень и двинется дальше. И это уже похоже на некий торгово стратегический скелет. А вот ещё один подход, который может быть вам интересен: . Вернемся к теме.

Как раз в этом случае нам помогли бы объемы. Если вы бы обратили на них внимание, то увидели бы, что в момент теста уровня они были низкие. Это прямой показатель, что цена совершит отскок от уровня, что, собственно, и произошло.

Появление низких объемов во время теста уровня всегда является признаком возможного разворота или отскока. Если же при тесте уровня у нас появляются крупные показатели, то в таком случае нам стоит задуматься, вполне возможно, что в таких условиях может состояться пробой уровня, поэтому нужно быть очень аккуратными.

Но тут стоит четко понимать, что эта торгово стратегическая концепция срабатывает далеко не всегда, так как на рынке нет ничего стопроцентного. Бывает и такое, что показатели вроде и маленькие, но мы нарвемся на вынос стопов, такое тоже случается и от этого никто не застрахован. Тем не менее, в большинстве случаев вы сможете рассчитывать хотя бы на отскок.

Методики поиска областей с признаками борьбы быков с медведями

Сейчас я еще покажу один простой стратегический способ применения объемов – это фильтрация пин баров. Кто не знает, пин бар является разворотной формацией, которая имеет маленькое тело и длинный хвост. Как можно проверить его силу с помощью объема?

Вот тут мы видим пример сильного пин бара! Я утверждаю так, потому как мы видим, что у него правильная форма. Имеется четкая длинная тень и маленькое тело.

Кроме того, мы видим, что у нас прошел крупный объем, соответственно, в этот период была борьба и учитывая появление пин бара, медведи победили в этой стычке. Как вы видите, цена действительно двинулась вниз!

Если вы видите визуально красивый пин бар, но при всем при этом объемы в нем прошли низкие, то это может быть признаком того, что он не отработается. Развивает тему и переходим к выводам.

Выводы

Как видите, эти стратегические способы применения объемов достаточно простые, тем не менее, это может стать мощным фильтром, который даст вам возможность принимать грамотные и рациональнее решения.

Научившись использовать объемную корреляцию в торговле, вы сможете выявлять активизацию маркет-мейкеров, что поможет вам предвидеть дальнейшее движение цены. Вход в рынок маркет-мейкеров часто вызывает колебания, изменение баланса между быками и медведями, а также формирование «ловушек» для маленьких спекулянтов на рынке.

Наверняка вы уже знаете, что увидеть реальные объемы на валютном рынке невозможно. То, что вы видите после установки индикатора объемов, является просто тиковым объемом, который отображает число ценовых изменений за определенный временной интервал. При этом, этот объем отображается лишь у одного брокера, через которого вы ведете торговлю.

Реальный объем нигде не отображается и многие трейдеры считают, что тиковый объем вообще не играют никакой роли в торговле. Настоящие объемы с валютного рынка, к сожалению, доступны единицам, мы сегодня поговорим с вами о том, как задействовать тиковый объем в торговле.

Сегодня я вам расскажу про стратегию, которая предполагает использование тиковых объемов. Тиковый объем используется для анализа ситуации, сложившейся на рынке, а также для определения подходящих моментов для открытия ордеров. Если на рынке наблюдается резкое увеличение ордеров, то это чаще всего означает активизацию маркет-мейкеров, что, как правило, предвещает скорую смену тренда. В основе нашей методике ведения торгов лежит о том, что если вовремя выявить вход крупных игроков, то можно создать ордер вместе с ними и неплохо на этом заработать.

Описание стратегии на тиковых объемах

Описываемая сегодня стратегия на тиковых объемах предполагает использование двух индикаторов:

1. Индикатора объемов.
2. Инструмент Market Facilitation Index(MFI).

Индикаторы устанавливаются на график со стандартными настройками, изменения нужно внести только в цветовое отображение.

Индикатор объемов

Стратегия тиковых объемов разработана в соответствии с теорией о том, что тиковый объем изменяется одновременно с реальным, поэтому оценку ситуации на рынке мы будем проводить на тиковых объемах.

1. Если наблюдается увеличение тикового объема, а на рынке наблюдается небольшая активность при восходящем тренде, тогда ожидается продолжение восходящего тренда.
2. Если замечено увеличение тикового объема, а на рынке фиксируется небольшая активность при нисходящем тренде, тогда ожидается продолжение нисходящего тренда.
3. Если объемы уменьшаются, на рынке восходящая тенденция, а до этого была ситуация, описанная в первом пункте, тогда можно предположить долгосрочную тенденцию.
4. Если объемы растут, на рынке восходящий тренд, а до этого была ситуация из первого пункта, тогда можно предположить краткосрочную тенденцию, после которой может случиться разворот.
5. На рынке медвежий тренд, объемы снижаются, а до этого была ситуация, описанная во втором пункте, тогда можно предположить длительную тенденцию.
6. Тренд устремлен вниз, объемы растут, а до этого была ситуация, описанная во втором пункте, тогда речь идет о непродолжительной тенденции, после которой ожидается поворот.

Индикатор Market Facilitation Index

Длинные столбики индикатора Market Facilitation Index говорят о том, что в данный момент на рынке низкое сопротивление имеющемуся тренду. Таким образом, если на индикаторе объемов наблюдается резкое падение, а на индикаторе MFI – рост, то это говорит о стабильности тренда.

Перед разворотом тренда на рынке, как правило, наблюдается резкое изменение объемов в то время как цена продолжает свое предыдущее движение. Внешне это проявляется в виде дивергенции между объемами и ценовым уровнем, или силой продавцов и медведей и графиком цены.

В роли основного алгоритма для оценки ситуации на рынке применяется индикатор силы быков и медведей. Если значение алгоритма растет, то это сигнализирует о том, что на рынке остались только мелкие участники рынка. Такое положение на рынке обычно складывается по праздникам. Если индикатор MFI снижается, а на индикаторе объемов наблюдается рост, тогда это говорит о борьбе быков с медведями, после которой, как правило, тренд меняет свое направление или происходит пробой важных ценовых уровней.

Индикатор MFI для выполнение расчетов применяет котировки, а также тиковый объем и выявляет господствующую тенденцию:

• Если индикатор рисует зеленые столбики, то это говорит об увеличении объемов, а также динамике на рынке. То есть, на рынке растет число сделок, а цена продолжает свое движение. В такие моменты не стоит создавать сделки. Зеленый цвет гистограммы говорит только о том, что тренд продолжается.
• Если индикатор рисует коричневые столбики, то это говорит о том, что на рынке трейдеры закрывают свои ордера и не открывают сделки в другую сторону. Сила движения цены снижается вместе с тиковыми объемами.
• Если индикатор рисует синие столбики, тогда речь идет о продолжении тренда без изменения объемов. В такой ситуации на рынке, как правило, присутствуют только мелкие участники рынка, чьи сделки выбиваются маркет-мейкерами.
• Если индикатор начинает рисовать розовые столбики, это говорит о том, что тенденция ослабевает не смотря на рост объемов. В этот момент на рынке наблюдается движение цены в узком канале, после чего может последовать поворот цены или продолжение предыдущего движения.

Важно: Если индикатор MFI горит розовым цветом, а на графике цены появляются сильные разворотные паттерны, такие как «Пинцет», «Пин-Бар» и так далее, и есть также дивергенция с МАКД, тогда высока вероятность, что случится разворот цены.

Правила входа в рынок

• MFI горит синим цветом и вырос более чем на 1/5.
• Свеча на графике является бычьей.
• Столбик индикатор объемов горит красным цветом.

Поступивший сигнал обладает высоким уровнем силы в ситуациях, когда тело свечи намного больше, чем обе ее тени. Пример подходящего момента для открытия ордера на покупку вы можете увидеть на следующем фото.

Для открытия ордеров на продажу требуется соблюдение следующих условий:

1. Инструмент MFI должен изменить свой оттенок на синий и вырасти более чем на 1/4.
2. Текущая японская свеча должна быть медвежьей.
3. Индикатор объемов должен гореть красным цветом.

Поступивший сигнал обладает высоким уровнем силы в ситуациях, когда размер тела свечи превышает сумму ее теней. Как выглядит подходящий момент для открытия ордера на продажу, отображено на следующей картинке.

Для установки Stop-Loss рекомендуется применять формулы, отображенные на следующей картинке.

Размер Take-Profit должен в два раза превышать значение установленного стопа.

Как и любая другая методика ведения торгов, основанная на применении корреляции, эта стратегия показывает самые лучшие результаты для ведения торгов на больших и средних отрезках времени.

Сильной стороной этого метода открытия ордеров является то, что он не нагружает график большим числом алгоритмов. Благодаря своей простоте, эта стратегия прекрасно подходит для начинающих трейдеров.

Чтобы быть в курсе всех самых эффективных стратегий, советников и индикаторов, подписывайтесь на мою рассылку.