Для опционов можно выстроить достаточно эффективную и точную систему торговли. Для этого не требуется особых навыков, скачивать индикаторы или производить как-то сложные вычисления. Все что вам понадобится: два одинаковых инструмента для анализа с разными настройками. Благодаря этому данный вариант работы на бирже будет особенно хорошо подходить новичкам.
Описание стратегии
Система для опционов на основе Stochasticа не отличается особой сложностью. Более того, она сравнительно проста, однако не выдает большого количества точек вхождения.
Правила использования:
- Таймфрейм: 15 минут.
- Срок экспирации контракта: 30-45 минут.
- Актив: любой, но упор на более волатильных.
- Сумма контракта: можно превышать 10% от депозита, так как предполагает малое количество точек вхождения на рынок.
Настройки индикаторов
Настройки Стохастика для использования данного индикатора при торговле опционами – это самый важный элемент подготовки. Нам нужно открыть два таких инструмента.
- На первом выставляем параметры: 21, 9 и 9. Это будет медленный индикатор.
- На втором выставляем: 9, 3 и 3. Это будет его быстрый аналог.
Толщина и цвет линий – полностью на ваш вкус. Это не играет значения, но может быть удобно для большей наглядности ситуации. Экспериментируйте, пробуйте, ищите наиболее интересное и удобное сочетание. На нашем графике от компании Олимп Трейд, которой вы можете при помощи формы справа это выглядит вот так:
Сверху – медленный, снизу – быстрый. Мы не меняли цвета, так как они все равно не накладываются друг на друга.
Как торговать?
Стратегия «Два Стохастика» для опционов предполагает торговлю на развороте тренда. Для открытия сделки применяется два сигнала.
- На повышение : когда на быстром графике синяя линия пересекает красную ниже нижней границы индикатора сверху вниз – это первый сигнал. После этого смотрим на медленный график. Как только там повторяется та же ситуация, открывается контракт на повышение.
- На понижение : когда на быстром графике синяя линия пересекает красную выше верхней границы индикатора снизу вверх – это первый сигнал. После этого смотрим на медленный график. Как только там повторяется та же ситуация, открывается контракт на понижение.
Для большей точности можно открывать контракты не сразу же, а когда линии пересекут верхнюю или нижнюю границу инструмента.
Расчет доходности
При использовании указанной стратегии опционов на базе «Stochastic» в среднем получается 3 сделки в день. Точность находится на уровне 90%. Учитывая возможные ошибки и другие особенности примем за аксиому, что из 3 контрактов в день только 2 принесут прибыль, а один будет убыточным. Торгуем мы активом с доходностью в 80%, а суммы контракт примем равную как 500$. Больше не стоит, хотя это дело каждого и напрямую зависит от размера депозита.
Доходность:
- Доход: 2*400=800$.
- Расход: 1*500=500$.
- Чистая прибыль: 800-500=300$/день.
Вывод
Торговля опционами по Стохастику не гарантирует фантастического дохода, зато позволяет надеяться на мизерный риск. Как следствие, расходы будут минимальны и скорее всего будут ниже даже чем те, которые указаны в предложенном примере.
Стратегия два стохастика – это классическая торговая система, которая уже давно используется трейдерами в своей работе. Она надежная, простая и неприхотливая, поэтому может считаться «автоматом Калашникова» среди остальных стратегий. В этом материале будет рассказано о необходимых настройках и предпочтительных валютных парах, а так же предложен пошаговый авторский алгоритм Владислава Осипова для торговли по стохастическим осцилляторам.
Стохастический осциллятор (Stochastic) – это индикатор, по которому можно судить о скорости развития трендов ценового актива. Выглядит он как две линии, движущиеся по синусоиде, с отмеченными границами в 20 и 80 процентов.
Если они находятся в самом низу, и переходят границу в 20%, значит, цена торгуемого актива упала относительно предыдущих периодов (некоторые трейдеры называют такую ситуацию состоянием перепроданности), и вскоре можно ожидать его роста.
Если линии находятся наверху, значит, цена пребывает на неоправданно высоких значениях (состояние перекупленности), и стоит ожидать ее скорого падения. Сигналом к сделке обычно служит пересечение линий.
Как работать сразу по двум стохастическим осцилляторам?
В описываемой стратегии используются стохастики с разными настройками, в классическом варианте это 9-3-3 (быстрый) и 21-9-9 (медленный). Вот как они выглядят на терминале популярного брокера OlympTrade:
MetaTrader дает более корректное и верное отображение ценовых графиков, и позволяет более четко вести сделки.
Если брокер, с которым вы торгуете, не поддерживает установку технических индикаторов на платформу, то установите на свой компьютер «рабочую лошадку» всех инвесторов – терминал MetaTrader4.
Когда вы установили на торговый терминал два стохастика с указанными настройками – можете начинать работу. Торговые ситуации возникают в следующих случаях:
- Оба стохастика находятся в одинаковом состоянии (вышли за границы 80 или 20), сделка совершается после того как пересеклись линии сначала у быстрого индикатора, а затем у медленного (см. скрин 1);
- Медленный индикатор пересек границу 80% в обратном направлении и движется вниз, а у быстрого пересеклись линии на вершине синусоиды – покупается опцион «Put» (скрин 2);
- Зеркальное отражение предыдущего случая: медленный индикатор пересек границу в 20% в обратном направлении и движется по бычьему тренду, а у быстрого происходит пересечение на дне впадины – покупается опцион «Call» (скрин 3).
Вот как эти ситуации выглядят на скриншотах торгового терминала (моменты для совершения сделок отмечены вертикальными прямыми и красным кружком с заливкой на графике):
Скриншот иллюстрирует первый случай в двух противоположных вариантах:
Вариант 1 (зеленая цифра на графике): оба стохастика пересекли границу 20%, отмеченную зеленым, опцион «Call» покупался в момент, когда пересеклись линии у медленного, а быстрый уже отработал и шел вверх.
Вариант 2 (красная цифра на графике): индикаторы пересекли границу 80%, отмеченную красным, опцион «Put» был куплен в момент, когда пересеклись линии у медленного, а быстрый уже пересекся и шел вниз.
Обратите внимание на момент для покупки опциона под цифрой 2: медленный индикатор вышел за границу «перекупленности» и движется по нисходящему тренду, сделка совершается в момент пересечения у более быстрого стохастического осциллятора, на вершине его синусоиды. Под цифрой 1 на скриншоте отмечен момент, для сделки по первому способу.
Более медленный стохастик ушел из зоны «перепроданности», и движется по восходящему тренду. Сделка на покупку «вверх» совершается в момент пересечения линий на ближайшей впадине быстрого осциллятора.
Как уменьшить ложные срабатывания
Чтобы оставаться в прибыли как можно чаще, старайтесь использовать максимально возможные для вас таймфреймы. Оптимальным вариантом будет торговля на свечном графике с масштабом в 30 минут, и покупка опционов со временем выполнения 180 минут. Минимально возможным таймфреймом графика для этой торговой системы можно считать пятиминутный, срок экспирации при этом будет 30 минут.
Следующим фактором будет выбор торгового актива и волатильности рынка. Хорошо подходят для этого валютные пары GBPUSD и USDJPY. От торговли на EURUSD по этой стратегии следует воздерживаться. Очень хорошо себя показывают золото и серебро.
Волатильность выбранной валютной пары должна быть при торговле средняя или даже ниже среднего, как определить ее с большей точностью, можно узнать из материала «Индикатор волатильности рынка».
Стратегия 2 стохастика для бинарных опционов будет очень хорошим выбором для начинающего трейдера – с ней можно добиться значительных результатов. По мере приобретения опыта и учета статистики сделок, следует использовать торговые уровни и отслеживать образование свечных паттернов – так вы сделаете эту стратегию еще более точной и повысите свою прибыль.
Основана на комбинации медленного и быстрого стохастиков, она ищет моменты, когда эти два находятся у противоположных уровней, один в зоне перекупленности, а другой в зоне перепроданности. В этой торговой стратегии используется еще один дополнительный индикатор – ЕМА20.
Характеристики торговой стратегии два стохастика.
— Валютные пары: любые основные.
— Таймфрейм: Н1.
— Время работы: круглосуточно.
Параметры для стохастиков используются следующие:
Быстрый стохастик:
— быстрый период %К = 21;
— медленный период %D = 4;
— замедление = 10.
Медленный стохастик:
— быстрый период %К = 5;
— медленный период %D = 2;
— замедление = 2.
Для обоих стохастиков:
— метод МА = Simple;
— цены = Low/High;
— уровни = 20% и 80%.
Чтобы объединить два индикатора Stochastic Oscillator в одном окне, поступаем следующим образом. Устанавливаем первый индикатор как обычно. Второй перетаскиваем мышкой из окна “Навигатор” в окно с установленным первым индикатором, выбираем требуемые параметры и устанавливаем. Во время установки выбираем для каждого разные цвета для наглядности и пользуемся. Если у вас что-то не получается, в конце статьи вы можете скачать шаблон торговой стратегии два стохастика. Просто установите шаблон и начинайте работать.
Торговая стратегия два стохастика. Правила работы.
- Ищем моменты, когда на рынке явно выраженный .
- Следим за стохастиками. Сигнал к открытию позиции появляется, когда они находятся у противоположных уровней.
- Для подтверждения входа ищем соответствующий свечной паттерн, который сигнализирует о развороте после короткого отката цены к линии ЕМА20.
Рассмотрим на примере: валютная пара EUR/USD таймфрейм Н1 (наиболее подходящий для данной торговой стратегии).
На графике отмечены точки, где можно открыть короткую позицию в нисходящем тренде. Обратите внимание, что в точках 1 и 5 медленный стохастик находится в зоне перепроданности, а быстрый стохастик только выходит из зоны перекупленности. Также в обоих случаях можно увидеть модель поглощения. Это, можно сказать, классические точки входа по стратегии два стохастика.
Если посмотреть на точку 2, цена подошла к ЕМА20, но тут мы видим, что оба стохастика находятся на выходе из зон перекупленности и перепроданности на границах уровней. Свечи не рисуют моделей разворота. Нет явных сигналов к открытию позиции.
В точке 3 цена не коснулась ЕМА20 и быстрый стохастик не зашел в зону перекупленности.
В точке 4 цена коснулась ЕМА20, медленный стохастик находится в зоне перепроданности, но быстрый стохастик не дошел до зоны перекупленности и развернулся. В тоже время мы имеем медвежье поглощение.
В точках 3 и 4 можно открыть короткую позицию, это на усмотрение трейдера.
Как видите, не всегда возможные точки входа соответствуют всем правилам открытия позиции по этой торговой стратегии, но при выполнении всех условий входы являются довольно точными. Если появляются сигналы, но не выполняются все правила стратегии на 100%, вы можете использовать дополнительные инструменты технического анализа. Если же вход оказался ошибочным, не забывайте использовать для ограничения убытков.
Тейк-профит и стоп лосс по торговой стратегии два стохастика.
Тейк-профит и стоп лосс по данной стратегии фиксированные. Размер стоп лосса составляет 20 пунктов, тейк-профит устанавливаем равным 50 пунктам. Можно попробовать использовать для установки тейк-профита уровни поддержки и сопротивления или уровни Фибоначчи.
Основная идея стратегии – использовать 2 осциллятора с разными настройками. Более медленный Stochastic Oscillator фильтрует сигналы быстрого и повышает долю прибыльных сделок. Стратегия 2 Стохастика может применяться не только на рынке форекс, но и на бинарных опционах, ограничений по валютным парам и таймфреймам нет.
Индикаторы, использующиеся в стратегии
Модификация стратегии
Есть методика работы с 2 осцилляторами, но с использованием крупных периодов. В этом случае параметры для двух Стохастиков следующие (приведены для 15-минутного графика):
- 480, 480, 1 – оценивает ситуацию на недельном таймфрейме;
- 96, 96, 1 - отвечает за состояние рынка на дневном графике.
Стратегия работы следующая:
- На 15-минутном графике на медленном Стохастике нужен участок, когда линия %D (пунктир красного цвета) меняет направление в зоне перепроданности/перекупленности. В это время можно открывать сделку, но с крупным как для M15 стопом.
- Быстрый Стохастик нужен для того, чтобы фиксировать прибыль. Закрыть сделку нужно после того, как линия %K входит в зону перекупленности (если открыта продажа) или перепроданности (при покупках). Эта стратегия может использоваться и для других валютных пар, но на фондовом рынке ее лучше не применять.
Пример заключения сделки и фиксации прибыли.
Эта стратегия 2 Стохастика для бинарных опционов не подходит. Цена после получения сигнала идет в нужном направлении не сразу, так что подобрать срок экспирации сложно.
Заключение
Стратегия работает неплохо на валютных парах с высокой волатильностью , лучше ограничиться валютным рынком и не экспериментировать с акциями, индексами. Применима эта ТС с рядом оговорок и для бинарных опционов.
Из преимуществ отметим небольшие временные затраты и отсутствие ограничений по валютным парам и таймфрейму. Но от главного недостатка осцилляторов ТС все же не избавилась – во время затяжного тренда могут появляться ложные сигналы.
