В этой статье, я хочу показать своим читателям стиль торговли, основанный на анализе настроений рынка. Эта тема достаточно скудно освещена. Я постараюсь на примерах объяснить, как это использовать в торговле.
Нужно заметить, что формула инструмента раскрыта не будет. Я только покажу, как с помощью подобного инструмента построить достаточно работоспособную и постоянную систему.
В системе используется четыре инструмента
- Professional Sentiment Accumulator – инструмент, показывающий накопление.
- Professional B&S Power Indicator – инструмент демонстрирующий силу покупателей, а также продавцов.
- Professional Sentiment Oscillator – осциллятор
- Professional SPR-M Indicator – вспомогательный сигнальный инструмент.
Однако в этой статье будет рассказано только про аналог первого. Так как найти его в сети мне лично не удалось.
Радуга это датчик настроения дождливой погоды переходящей в солнечную
Скачать
Скачать Professional Sentiment Accumulatoк можно путем нажатия на кнопку соц сетей + в пакете есть видео инструкция:
Sentiment Accumulator скачать затруднительно, но изучить можно
- Евро Доллар,
- Фунт Доллар,
- Австралийский Доллар Доллар,
- Доллар Франк,
- Киви Доллар,
- Доллар Йена,
- Золото,
- Серебро,
- Нефть,
- Медь,
- S&P 500 акции ММВБ,
- Фьючерсы на индекс РТС,
- Акции NYSE.
Professional Sentiment Accumulator – инструмент накопления настроения регулирует , показывая в какую сторону нужно открываться. Он определяет, кто сейчас главный на рынке. Иногда это покупатели, иногда продавцы. В данном случае инструмент выделяет некий главный фон.
Индикатор Sentiment Accumulator
Пришло время посмотреть, как он выглядит на паре Фунто Доллар таймфрейм D1.
Синие прямоугольники отмечают места, где больше всего скопилось продавцов, а красные отмечают места, где велики группы покупателей. На рисунке видно, что красная часть инструмента, которая показывает активность покупателей падает с приближением к зоне перегиба.
В некоторый момент на графике можно заметить положение вещей, когда продавцы уже не могут продавать, а покупатели вот-вот начнут покупки или наоборот. Такие зоны – это области коррекции или разворота. На этом графике виден среднесрочный тренд, именно он и вступает в зону коррекции. Такие сведенья дают нам отличную возможность для того, чтобы начать поиск для открытия позиции или закрытия предыдущих.
Такие принесут максимум пользы.
Индикатор Professional Sentiment Accumulator на Фунто Доллар с высоты недельного полета
Стрелками и линиями тут обозначаются шесть сигналов:
Таким образом, на рисунке видно, что цена следует в нужном направлении без особых раздумий. На окончании графика видно, что существующая восходящая тенденция немного захлебнулась в противотрендой коррекции
, тем не менее, по росту красных всплесков можно судить о том, что ещё будет движение вверх и сейчас самое время подумать о точке входа на коррекции.
Видно, что покупатели уже проявляют себя. Это не значит, что рынок ринется вверх с этого значения, хотя этот вариант не исключается, это говорит о том, что если в данный момент я нахожусь в продаже, то сделку нужно быстрее закрыть и дождаться, когда график будет готов к восходящему движению. Таки образом, мы заранее знаем, что фунт пойдет ещё выше.
Professional Sentiment Accumulator скачать бесплатно не так просто, но посмотреть сигналы на золотишке можно.
На этом рисунке мы видим, что Professional Sentiment Accumulator может показать почти все разворотные точки графика.
Именно в этих точках правильно искать сделки. Особенно интересно то, что индикатор демонстрирует не только области разворота, но также и направление, в котором следует занимать позиции. Обратите внимание на синюю среднюю линию. Пока она осторожненько выше оранжевой линии, можно входить на понижение. Только после того, как она пересеклась со средней линией, оранжевого цвета можно переходить к торговле на повышение.
Можно сделать прогноз на будущее. Так как видна дивергенция нисходящих впадин на графике, с вершинами на индикаторе, то очень вероятно в дальнейшем повышение цены.
Скачать индикатор Professional Sentiment Accumulator уже хочется, но давайте ещё посмотрим на акции Cisco на D1
На рисунке четко видны зоны покупок, а также продаж. Из-за большого , прогнозирование ситуации затруднено. Приходится отказаться от долгосрочных прогнозов и перейти на краткосрочные. Так мы со временем должны выйти на более долгосрочные тренды.
Смотреть
Professional Sentiment Accumulator индикатор накопления сантимента на примере Доллара Рубля на D1
Обратите внимание на существующие всплески гистограммы. Эти всплески замечательно предсказали начало волн роста
. В данный момент похоже, что рынок переходит к коррекции, поэтому длинные позиции, которые открываются ближе к текущим ценам я бы закрыл.
установить на S&P500
Полагаю, тут все понятно. Тут четко показаны все области, где начал корректироваться график. В завершении графика видна текущая ситуация, которая могла не стать катастрофой, если расставлять стоплоссы по текущим минимумам.
Professional Sentiment Accumulator ex4 на акциях Майкрософт контракт на разницу, D1.
Видим, что создалась зона сильного обвала на этом графике, возможно лучшее решение совсем пока не торговать.
Принято считать, что для того, чтобы торговать на международном валютном рынке FOREX необходимо изучить технический анализ и фундаментальный анализ, и тогда, как утверждают многочисленные курсы по обучению Форекс трейдингу, можно смело приступать к торговле. Но, достаточно ли этих знаний для торговли? Только ли на 2-х китах — ТА и ФА — основывается качественный трейдинг финансовыми инструментами?
Ещё Билл Вильямс в своей книге «Торговый хаос» утверждал, что невозможно прибыльно торговать используя технический анализ, который основывается на повторении прошлых предыдущих моделей. Причём Вильямс был убеждён, что причиной проигрыша на рынке является злоупотребление различными видами анализа, которые, как он считал, «в реальности не работают, а потому бесполезны и даже опасны».
Если упомянуть про фундаментальный анализ и результат торговли, основанный на нём, то можно отметить, что многие практикующие трейдеры не раз убеждались, что при выходе положительных новостей для какой-то валюты — цена не обязательно шла именно в сторону роста валюты, а часто вела себя совершенно непредсказуемо.
В данной статье я хочу затронуть тему настроений участников рынка или, как его ещё называют, сантимент рынка . Само слово «сантимент » французского происхождения и в переводе означает «чувства, настроения» . На рынке сантимент означает то, какие чувства, настроения преобладают у большинства участников в определённый момент, т.е. на что настроены участники рынка — на покупку финансового инструмента либо на продажу.
Вот тут мы подошли к самому главному во всей этой интерпретации термина сантимент — настроения кого мы должны учитывать?
Ведь если обратиться к классификации участников рынка, то рынок делится на несколько групп, которые могут стоять в разные стороны:
- Мелкие частные трейдеры
- Крупные трейдеры (компании)
- Хэджеры
Такую классификацию предлагают нам отчёты СОТ (отчеты комиссии по торговле фьючерсами) , которые публикуются Чикагской Товарной Биржей (СМЕ) каждую пятницу по требованию Американского регулятора для предотвращения и во избежание крупных финансовых махинаций. Американский регулятор обязал Чикагскую Товарную Биржу (СМЕ) публиковать все позиции трейдеров — это касается, как мелких частных трейдеров, так и крупных игроков рынка, таких как фонды, крупные спекулянты, хеджеры и т.п. И хотя данные предоставляются по фьючерсам, а не по самой валюте, эти данные все равно учитываются, так как имеют почти 100%-ную корреляцию.
То есть простыми словами, какими обычно называют в среде трейдеров данные вещи, мы видим, куда стоят «маркетмэйкеры» и простые трейдеры, так называемая «толпа».
Как использовать данные отчёты в торговле? Как правило, предлагают смотреть, куда стоят маркетмэйкеры, т.е. 3-я группа, в какую сторону они набирают позиции — покупки актива или продажи — и торговать именно в эту сторону. Как правило, мелкие трэйдеры торгуют в обратную сторону из-за чего и такая печальная статистика среди частных трейдеров — 95-98% трейдеров торгуют в убыток, или проще говоря, «сливают».
Есть целая наука — такая, как поведенческая экономика, которая изучает поведение рационального индивидуума в разных ситуациях. В результате было доказано, что в 90% случаев каждому индивиду присуща хоть одна аномалия в экономическом поведении — импульсное инвестирование, жадность и страх, неприятие несправедливости, поведение толпы, эффект предпочтений, эффект обладания, взаимная выгода, межвременное потребление, предпочтение текущего потребления, ловушка утопленных затрат.
Подробно описывает торговлю по СОТ отчетам в своей книге «Секреты торговли на фьючерсном рынке» Ларри Уильямс . В ней он указывает, что необходимо следить за 3-ей группой и 1-ой группой и, когда хэджеры становятся в одну сторону, а мелкие трейдеры торгуют в противоположную, то следует учитывать, что хэджеры будут отстаивать свои позиции, чтобы не потерпеть убытки и поэтому в приоритете надо торговать в ту же сторону, что и хэджеры.
Поэтому для более качественного трейдинга рекомендуется использовать не только технический анализ (ТА) и фундаментальный (ФА), но и рыночный сантимент (РC). Имено на этих 3-х китах основывается трейдинг на международных финансовых рынках, да и не только.
Многие интернет-брокеры предоставляют возможность наблюдать за соотношением открытых позиций зарегистрированных у брокера трейдеров, предоставляя так называемые индикаторы рыночного сантимента .
Негласная идея торговли по таким индикаторам в основном заключается в том, чтобы вставать против «толпы». То есть когда, мы видим преобладание на рынке покупателей или медведей более 75% и более, то рекомендуется искать возможности для открытия позиций против большинства. Так как, как правило, это сигнализирует о том, что крупные игроки будут пытаться заработать на «толпе» и, соответственно, скорее всего будет преломление действующего тренда.
Мы с вами рассмотрим несколько вариантов индикаторов (виджетов). Но всегда следует понимать, насколько точны данные, предоставляемые брокерами. Ведь данные берутся только по открытым сделкам трейдеров из клиентской базы брокера, а не всего рынка FOREX. В этом и состоит недостаток валютного рынка — в его децентрализованности в отличии от фьючерсного рынка, когда все объёмы и все данные доступны со 100% точностью. Поэтому если Вы всё таки решите принимать во внимание данные индикаторов настроения рынка, то принимайте во внимание в первую очередь данные брокеров с большой клиентской базой. Так, например, брокер недавно опубликовал отчёт о 7-миллионом пользователе.
Индикатор соотношения силы быков и медведей от ресурса MT5 (Партнёр ) выглядит так:
<a href=»https://www.mt5.com/ru/»>Forex portal</a>
Качественные данные можно получить, используя от швейцарского банка и FOREX брокера .
Данные обновляются каждые 30 минут
.
Причём, если данные индикатора МТ5 основываются на открытых позициях клиентской базы брокера , то Dukascopy отображает информацию по потребителям ликвидности , к которым относятся индивидуальные трейдеры, брокеры, инвестиционные компании или хэдж-фонды. Поставщиками ликвидности же выступают участники, представленные централизованными торговыми площадками и многочисленными банками, на постоянной основе предоставляющими на рынок заявки продажу и покупку ликвидности.
Сам факт того, что в качестве поставщиков ликвидности для Индекса рыночных настроений SWFX от Dukascopy выступают централизованные площадки и многочисленные банки и учитывая то, что соотношение настроений в этой группе противоположно соотношениям в группе потребителей ликвидности, то можно утверждать, что данные настроений рынка потребителей ликвидности наиболее точны.
Как вариант, можно использовать ещё данные от тех площадок, которые владеют информацией по открытым сделкам участников торгов, например, . Как Вы знаете, сервис предоставляет возможность любому трейдеру подключить свой счёт, на котором он торгует, и получить детальный отчёт по торговле в разрезе различных показателей. Естественно, что сам сервис владеет информацией о совершаемых трейдерами сделках и при получении от трейдеров разрешения на использование этих данных для построения отчётов, Myfxbook предоставляет возможность наблюдать сантимент рынка по выбранной валютной паре или финансовому инструменту. Таким образом, данные индикатора рыночных настроений Myfxbook, или как называет его сам сервис Myfxbook — Тренды сообщества, охватывает намного большее количество трейдерских позиций, так как нету привязки к одному брокеру. Но опять же, мы должны понимать, что данные имеют некоторую погрешность из-за того, что данные берутся только с какой-то части участников всего рынка FOREX.
Приблизительно так выглядит скриншот с сайта Myfxbook:
Но есть один недостаток в сервисе Myfxbook, о котором я упоминал в статье — это периодические сбои на серверах сервиса, что в результате отражается на синхронизации со счетами, а следовательно индикатор настроения рынка не учитывает не синхронизированные счета, коих может быть существенная часть.
Нет смысла перечислять огромное количество интернет-брокеров, которые выкладывают данные по соотношениям открытых сделок своих клиентов (Alpari, RoboForex и пр.) и приводить данные их виджетов в одной статье. Каждый, надеюсь, может найти сам подобную информацию. Я пытаюсь указать только, в каком направлении двигаться и рассказываю обобщённо.
Также в сети ходит много информации о специальных индикаторах для платформы Metatrader4, которые показывают настроения рынка . Но вся суть данных индикаторов сводится к тому, что они вытягивают данные из то ли какого-то брокера, то ли из какого-то сервиса. Так, например, разработчики индикатора Forex Insider не скрывают, что их индикатор берёт данные из сервиса Myfxbook и просто отображает их в терминале МТ4. Насколько практичен такой вариант, который дополнительно нагружает рабочую платформу синхронизацией с чужими серверами? Возможно для некоторых такой вариант лучше и оптимальнее, чем заходить на страницу Myfxbook.
Выглядит индикатор Forex Insider в Metatrader 4 примерно так:
Часто под видом граалей выдают и продают индикаторы построенные на элементарных объёмах определённого брокера, преподнося их, как индикация соотношений сил быков и медведей (покупателей и продавцов) рынка FOREX.
И тут стоит помнить и понимать, что объёмы, которые отображаются у каждого брокера опять же не соответствуют реальной действительности именно из-за децентрализации валютного рынка.
Но мне бы в дополнение к упомянутым сервисам и индикаторам хотелось бы отметить брокера AMarkets (регистрация), который в личном кабинете предоставляет возможность наблюдать за отчётами СОТ и предоставляет для использования свой разработанный индикатор и виджет — Кайман (Cayman) . Так как у брокера клиентская база составляет десятки тысяч клиентов, то данные индикатора более и менее точно указывают сантимент рынка.
В терминале индикатор Кайман выглядит, как обычный осциллятор со своими уровнями перекупленности/перепроданности и принципом торговли, схожим с остальными осцилляторами, за исключением того, что критические уровни интерпретируются иначе. Хочется сразу отметить, что торговля по индикаторам (виджетам) рыночных настроений не гарантирует стопроцентную прибыль от полученных сигналов. Данные индикаторы рыночных настроений лишь указывают, как правило, куда стоит «толпа». А вот умение интерпретировать полученные данные может принести существенное преимущество в торговле среди других участников рынка. На эту тему есть другая статья.
Интересно также интерпретирование привязки размера выплат у брокеров бинарных опционов к рыночным настроениям. Кто пробовал торговать бинарными опционами, то видел что при торговле опционом вверх/вниз размер выплат для каждого направления разный. Как правило, можно отследить тенденцию, что рынок продвигается чаще всего, по направлению к значительным выплатам. Некоторые трейдеры, которые торгуют бинарными опционами разрабатывают свои торговые стратегии именно учитывая данную тенденцию.
) , у которого кстати самые высокие выплаты на рынке , размер выплат на покупку опциона CALL и PUT разные. Негласно это означает, что как раз там где выплаты больше, в ту сторону меньше всего стоит толпа, за что и расплачивается.
И, напоследок, ещё одна интересная интерпретация рыночных настроений основана на использовании индекса волатильности VIX (The Volatility Index). Часто его называют индекс страха, так как он показывает ожидания трейдеров о возможной волатильности индекса S&P500 на предстоящие 30 дней. Резкий его рост от средних значений, как правило, говорит о предстоящей турбулентности на всех финансовых рынках. Это даёт предупреждение опытному трейдеру о возможном резком увеличении волатильности, и, соответственно, о необходимости или воздержаться от торгов или измененить правила риск-менеджмента.
Надеюсь, информация, которую я привел, поможет пересмотреть свои взгляды на торговлю и принять правильные меры.
С миллиардами долларов сделок форекс, размещенных каждый день, ясно, что на рынке форекс есть много участников.
При таком большом объеме сделок, и большинство из них являются спекулятивными, очень важно иметь преимущество при торговле на рынке форекс.
Фундаментальный анализ может дать обзор направления валютной пары, а технический анализ может помочь определить тенденции и развороты.
Ключевым моментом является отсутствие одного из самых важных аспектов для любой торговой стратегии, которая является анализ настроений рынка.
Анализ настроений рынка покажет вам, сколько трейдеров находится в long позиции, сколько трейдеров в short позиции и объем этих позиций.
Когда вы знаете, что такое большинство позиций трейдеров и объем этих позиций, вы можете точно предсказать, в каком направлении будет двигаться рынок.
Индикатор Forex Market Sentiment
Индикатор Forex Market Sentiment покажет вам количество трейдеров, которые являются long или short, и объем торгов в этих позициях.
Индикатор разработан для MetaTrader 4 и визуально отображает на одном графике рыночные настроения нескольких валютных пар. С помощью этих данных вы получаете огромное преимущество над всеми другими трейдерами и можете легко найти экстремальные условия для очень точных противоположных торговых сигналов.
Индикатор Forex Market Sentiment можно использовать отдельно или в сочетании с любым другим техническим и фундаментальным анализом. Это недостающая часть головоломки, которая вам нужна, чтобы стать успешным трейдером форекс.
Индикатор Forex Market Sentiment использует данные, собранные в режиме реального времени из MyFxBook, который имеет базу данных с тысячами трейдеров форекс, которые активно торгуют на реальных счетах. Совокупный объем торгов этих трейдеров исчисляется миллиардами. Это дает очень сильные данные для проведения тщательного и точного анализа настроений рынка форекс с помощью индикатора настроений рынка форекс.
MyFxBook сводка статистики настроения - Огромное количество торговых позиций и объем.
Как это работает?
Чтобы сохранить его как можно более простым, вы используете данные рыночного настроения, отображаемые индикатором, чтобы найти экстремумы в long или short позициях и объеме. Когда вы видите крайность в одном или обоих, вы торгуете против этих крайностей-это известно как противоположная торговля. Например. Если 70% трейдеров и объем торгов long (покупка), вы будете искать short (продажа). Торговля на основе настроений рынка-очень точная и надежная стратегия. Читайте дальше, чтобы узнать больше...
Ключевые особенности индикатора Forex Market Sentiment
Визуальное отображение на графике
Отображает все валютные пары с short и long объемом торгов и суммарными позициями в виде цифр и в процентах.
Short против long объема
Отображает общий размер всех short и long позиций трейдеров.
Short против long позиций
Показывает сколько short и long трейдеров.
Средняя short/long цена
Отображает среднюю цену для всех short и long позиций.
Фильтр по экстремумам
Фильтр показывает только валютные пары с экстремальным суммарным объемом и/или позициями. Вы можете выбрать экстремум, например, показывать только валютные пары, где общий объем и/или long позиции больше 70%. Обе громкости и позиции крайних может быть true или false.
Оповещения о экстремумах
Вы можете выбрать, чтобы получить всплывающее уведомление, по электронной почте или SMS (push-уведомление), когда есть экстремум на любой валютной паре. Использование оповещений полезно, если у вас нет времени на просмотр графиков и ожидание экстремумов настроений рынка.
Данные в реальном времени
Данные индикатора Forex Market Sentiment обновляются каждые 60 секунд.
Гибкий
Данные индикатора Forex Market Sentiment можно использовать для торговли на любой валютной паре и таймфрейме.
Торговая стратегия индикатора Forex Market Sentiment
Вы можете использовать индикатор Forex Market Sentiment с вашей собственной торговой стратегией или вы можете использовать его самостоятельно. Основным способом торговли с индикатором является поиск экстремумов объема/позиции и торговля против них (противоположная торговля), как показано на примерах ниже.
Настроение на рынке форекс противоположная торговля
Если есть крайнее количество продавцов, это рассматривается как возможность покупки, и если есть крайнее количество покупателей, это рассматривается как возможность продажи. 95% трейдеров проигрывают, поэтому имеет смысл идти против их настроений. Фактически, согласно данным MyFxBook, большинство трейдеров находятся в убыточных позициях, что подчеркивает это.
Экстремальные настроения на рынке форекс
Экстремальные настроения на рынке могут быть от 60% вверх. Если и торговый объем, и торговые позиции экстремальны в одном направлении, то это можно считать сильным противоположным торговым сигналом. Например. Если бы 70% всех трейдеров и общий объем были short, мы бы хотели разместить противоположную сделку на покупку,поскольку рынок должен был бы развернуться.
Развороты настроений на рынке форекс
Вы можете использовать индикаторы технического анализа, такие как CCI, RSI и STOCHASTICS, чтобы определить наилучшую возможность для входа против экстремальных настроений рынка. Экстремальное количество позиций и объем в одном направлении, которые стали перекупленными или перепроданными, будут считаться хорошей точкой входа против рыночного настроения. Если трейдеры покупают на рынке перекупленности или продают на рынке перепроданности, ожидать его обратить вспять.
Forex Market Sentiment Stop Hunting
Индикатор Forex Market Sentiment также может определить, где трейдеры разместили там стоп-лоссы. Если есть экстремум в одном направлении, ищите недавний максимум или минимум как область, где будет накопление стоп-лоссов. Ожидайте, что рынок будет быстро двигаться против экстремальных настроений, когда эти стоп-лоссы срабатывают, и другие трейдеры входят в новое направление рынка. Брокеры знают, где есть большое количество стоп-лоссов и часто перемещают рынок, чтобы вызвать их.
Вы также можете использовать индикатор Forex Market Sentiment, чтобы показать вам, где трейдеры, вероятно, будут иметь свои стоп-лоссы, используя отображение средних цен. Если средняя цена входа на покупку или продажу далека от текущей цены, ожидайте, что трейдеры скоро достигнут своих стоп-лоссов или возьмут свою прибыль - оба, которые могут вызвать прорыв или разворот рынка. Если есть крайнее количество продавцов, и средняя короткая цена находится на хорошем расстоянии выше текущей цены, то ожидайте, что они скоро получат прибыль, что может привести к развороту рынка. Если есть крайнее количество продавцов, и средняя короткая цена находится на хорошем расстоянии ниже текущей цены, то ожидайте, что они скоро достигнут своих стоп-лоссов, что может привести к быстрому движению рынка. Опять же, это может быть объединено с дополнительным техническим, фундаментальным и ценовым анализом для дальнейшего подтверждения.
Forex Market Sentiment трендовая торговля
Если вы видите, что рынок имеет тенденцию в одном направлении, но экстремальные настроения против тренда, это может быть хорошей возможностью входа в тренд, поскольку мы ожидаем, что все те, кто против тренда, будут иметь свои стоп-лоссы, которые будут двигаться дальше в направлении тренда. Затем мы ожидаем, что тренд будет продолжаться, поскольку трейдеры добавляют позиции и объем к тренду.
Forex Market Sentiment торговля Price Action
Когда индикатор Forex Market Sentiment показывает экстремальные настроения в одном направлении, вы можете искать свечные модели ценового действия для точек входа против экстремальных настроений. Свечные модели разворота, которые против настроения, такие как три внутри/снаружи вверх, поглощающие свечи и молотки, могут дать возможности входа с высокой вероятностью. Возможно, вы даже захотите объединить анализ экстремальных настроений и ценового действия с техническим анализом с использованием индикаторов для дальнейшего подтверждения.
Обзор индикатора Forex Market Sentiment
Вы можете видеть из приведенных выше примеров, насколько мощным является индикатор Forex Market Sentiment и как вы никогда не должны торговать без него! Когда вы знаете, что делают другие трейдеры и где они находятся на рынке, вы можете с удивительной точностью предсказать, в каком направлении рынок будет двигаться дальше! Прекрати овцы и бегает с волками, сделать копию на форекс индикатор настроения рынка сейчас!
Пакет Forex Market Sentiment
Вы получите индикатор Forex Market Sentiment с подробной инструкцией (включая реальные примеры торговли) для быстрой 5-минутной настройки. В течение 5 минут вы сможете увидеть в реальном времени торговые позиции и объемы тысяч трейдеров по всему миру с дисплея на ваших графиках MetaTrader 4. Вы получите неограниченные номера лицензий на все ваши торговые счета, а также бесплатные пожизненные обновления и поддержку.
Вы можете настроить сигнальные оповещения для экстремумов настроений рынка и торговать самостоятельно или с помощью собственных предпочтительных технических индикаторов, ценового действия и фундаментального анализа. Он отлично подходит для определения того, в каком направлении настрой рынка, и это позволит вам определить, где рынок будет проходить через противоположную торговлю.
Вы не должны торговать, не зная настроения рынка, это то же самое, что торговать с завязанными глазами и руками, связанными за спиной! Поверьте мне, как только вы начнете использовать этот индикатор, ваши глаза откроются для совершенно нового мира прибыльных торговых возможностей, и вы почувствуете, что только что открыли для себя Святой Грааль - это надежно.
Скрытый контент. Для просмотра Вы должны быть зарегистрированным участником.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Некоторое время назад, когда пара EURUSD находилась недалеко от своего локального максимума, мне на глаза попался сервис на сайте myfxbook.com. Мое внимание привлек тот факт, что максимальное количество коротких позиций пользователей сервиса точно совпало с локальным максимумом пары. Этот феномен меня заинтересовал, и я решил присмотреться к этому сервису.
При беглом взгляде на динамику остальных пар за последние полтора месяца (именно такая история доступна в сервисе) я обнаружил аналогичный эффект и на других валютных парах. Сразу бросилось в глаза, что практически на всех инструментах максимумы отношения длинных и коротких позиций совпадали с локальными ценовыми экстремумами. Что было менее заметно, так это то, что величина этого отношения на максимумах сильно отличалась на разных валютных парах. Где-то разворот цены происходил при отношении, превышающим 2, а где-то и пятикратный перевес коротких позиций над длинными сохранялся в течение месяца.
Я решил попробовать разобраться в причинах такого поведения индикатора сантимента и пришел к следующим выводам.
Так как myfxbook.com является массовым сервисом, то его средний пользователь не имеет статистического преимущества и результаты его случайны. В то же время, среди счетов сервиса постоянно проводится «естественный отбор» на соответствие торговых стратегий текущему состоянию рынка. Убыточные счета снимаются с мониторингов, прибыльные – получают больше средств для открытия позиций. Таким образом, если рассматривать совокупную позицию всех реальных счетов сервиса, то «виртуальная» торговая стратегия открытия позиций по такому «усредненному» счету должна проявлять признаки адаптивности к рынку!
В то же время, имеет место неприятное явление, которое заключется в том, что значительная часть счетов использует «плохие» стратегии – пересиживание, усреднение, мартингейл. Эти стратегии увеличивают число длинных позиций на падении цены и увеличивают число коротких позиций на росте. Именно благодаря им могут сохраняться длительные диспропорции между длинными и короткими позициями, и именно «плохие» стратегии не позволяют напрямую использовать сантимент для построения торговой стратегии на основе «естественного отбора» на myfxbook.
Лучше всего это видно на традиционных для реверсивных стратегий инструментах, таких как EURCAD, GBPCAD, EURGBP, EURCHF. Почти каждое резкое движение цены в этих инструментах провоцирует сильный рост объема «усредняющих» позиций. Справедливости ради, стоит отметить, что в последнее время такой подход приносит прибыль. Тем не менее, использовать показания индикатора сантимента как сигнал для входа я бы не советовал, так как уровень стоп-лосса в этом случае не может быть обоснованно определен.
Самое лучшее, на мой взгляд, применение этого индикатора сантимента – фильтрация сигналов торговой системы, удерживающей позиции как минимум несколько дней. В этом случае наличие значительных позиций «проигрывающей стороны» может быть лучшим подтверждением того, что цена движется не случайно. Однако для включения этого индикатора в свои торговые системы, еще нужно провести тесты, поэтому я решил собрать историю по основным парам. Скачать ее можно по ссылкам ниже. Интервал 5 минут, время GMT. Первые два столбца - время и цена закрытия. Затем идут данные по процентной доли позиций по объему, число лотов и число позиций. Сначала для коротких позиций, затем для длинных.
Зачастую для осуществления более прибыльной торговли трейдеру необходимо глубже видеть процессы, происходящие на рынке. Информация, которую предоставляет Индикатор, может дать ответы на одни из самых важных вопросов трейдера:
- в каком сейчас состоянии находится валютный рынок FOREX,
- как он может себя повести через определенное время,
- какие тенденции наблюдаются,
- и самое главное - какую сторону (Buy или Sell) заняло большинство трейдеров по той или иной валюте.
Таким образом, у трейдеров FOREX CLUB появляется возможность видеть сигналы, которые посылает рынок FOREX, и извлекать, благодаря этому, прибыль.
I. Как это работает
Индикатор настроений участников рынка показывает динамику соотношения количества трейдеров покупающих/продающих определенную валюту за выбранный период времени, а также способствует прогнозированию наиболее удачного времени для покупки или продажи валюты.
Значения Индикатора изменяются в интервале от 0 до 100.
- Если количество трейдеров, продающих валюту, растет относительно тех, кто покупает валюту, то Индикатор приближается к нулевой отметке.
- При преобладании трейдеров, покупающих валюту, - к 100.
- Крайние значения не достигаются.
Зоны перекупленности/перепроданности, обозначены на уровне 70/30.
- Если Индикатор заходит в зону 30 и ниже, это означает, что валюта входит в зону перепроданности и велика вероятность разворота курса вверх.
- Соответственно, обратную реакцию можно ожидать при вхождении Индикатора в зону 70 и выше, то есть в зону перекупленности валюты.
- Нахождение Индикатора в зоне от 30 до 70 – это колебание в нейтральной зоне.
II. Как включить Индикатор в УТС
Индикатор могут подключить клиенты, со статусом Platinum и выше.
Чтобы подключить данный сервис, воспользуйтесь ссылкой «Индикатор настроений участников рынка» на вкладке «Сервисы» панели УТС.
III. Как подключить Индикатор в Rumus
Индикатор настроений доступен для показа в торговой платформе Rumus версии не менее чем 1.5.6.
Индикатор можно построить по каждой валютной паре и по каждому доступному временному интервалу. В отличие от встроенных индикаторов, Индикаторы настроений вычисляются непосредственно на сервере, поэтому искать данные Индикаторы нужно не на закладке «Индикаторы», а на закладке «Инструменты».
Изначально Индикаторы настроений отсутствуют в списке инструментов. Для того чтобы Индикатор стал доступен необходимо авторизоваться в торговом терминале тем счетом, к которому привязана услуга. После этого можно использовать эти индикаторы как обычные инструменты. При добавлении на график они не требуют выбора базовых данных, поскольку уже заранее посчитаны по каждой валютной паре.
Индикаторы настроения участников рынка сохранятся в списке доступных инструментов, но без авторизации соответствующим счетом в терминале они будут работать только в демо-режиме. Уже имеющиеся на диске данные будут отображаться на графиках без авторизации в терминале, но не будут обновляться.
IV. Рабочий стол с Индикатором настроений
В помощь трейдерам мы создали специальный рабочий стол, уже содержащий четыре закладки с индикатором настроений по четырём основным валютным парам (EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF и USD/JPY).
