На сегодня торговля по объемам принадлежит к одной из самых популярных методик. Это связано с тем, что ее использование дает объективное понимание рынка и возможность входить в начале сильных импульсных движений, а не под их завершение. Наиболее оптимальным считается применять этот вид анализа на торговле фьючерсами, однако преимущества его все же настолько велики, что трейдеры пытаются использовать этот метод где только можно. К примеру, очень популярна в последнее время торговля валютными инструментами по объемам VSA на Форекс.
Базисные понятия
Любые методики работы по объемам, так или иначе, основаны на следующих основополагающих моментах.
- Любой рынок двигают и разворачивают большие или, как еще говорят, «умные» деньги. Это справедливо для все торговых площадок и торгуемых финансовых инструментов.
- Большие деньги на рынке появляются с приходом крупного игрока или «оператора» рынка.
- Цена является производной от объема, то есть - крупным игрокам нужно реализовывать свои интересы и в связи с этим, они на каких-то определенных участках рынка будут значительно увеличивать торговый объем.
Наращивание торгового объема может происходить одномоментно, когда на рынок поступает очень крупный ордер, так и постепенно, когда наращивание происходит частями, так сказать, порционно. В последнем случае крупный игрок обычно «накачивает» рынок на спадах. Происходит это потому, что при необходимости купить, к примеру, крупный пакет на несколько миллиардов, сделать это на росте будет попросту невозможным. Соответственно, большие игроки дожидаются, пока рынок немного выдохнется, произойдет какая-то коррекция или откат, после чего он входит в удобный для себя момент и начинает двигать цену, реализуя свой интерес.
Таким образом, трейдерам важно понимать, что на определенных участках в рынке начинает увеличиваться объем, а значит - есть хорошая возможность «вскочить в поезд», то есть, примкнуть к новому движению в самом его начале.
Все явления и процессы в рынке с точки зрения объемов рассматриваются как с позиций накопления объема, так и динамики его перемещения. То есть, нужно усвоить, что рынок не стоит на месте, он динамичен, соответственно, динамична цена и уж конечно динамичен сам объем.
Виды торгового объема на финансовых рынках
Торговый объем можно рассматривать в двух его основных проявлениях - через горизонтальный и вертикальный срез. С каждым из них стоит познакомиться ближе, так как это позволит лучше понимать природу явлений на рынке, а значит - даст возможность действовать более результативно.
Горизонтальный срез
Несмотря на кажущуюся сложность используемых понятий и терминов, разновидности торгового объема не представляют из себя что-либо трудное для понимания. Как правило, горизонтальный срез - это всего лишь уровни, которые были сформированы при движении цены, к примеру, объем дня, объем недели и так далее.
Читайте также:
Определяя уровни, где скапливается большой объем, трейдер может довольно точно определить, когда ему стоит входить в рынок и делает он это в начале движения, а не в его завершении, как это часто происходит с теми, кто исповедует технический анализ и пользуется какими-то индикаторами, которые все являются производными от цены.
Вертикальный срез
Под вертикальным срезом понимают объем, который формируется на свечке, поскольку свеча - это всегда определенный диапазон цены. Соответственно, трейдерам должно быть интересно, какой объем происходил в этом конкретном диапазоне.
На основе вертикального среза создана очень эффективная методика торговли по объемам - VSA. В ней есть всего около десяти торговых сигналов, которые замечательно себя отрабатывают, если постичь глубинный смысл того, что же такое объемы на Форекс. Ниже представлена торговля VSA по объемам на видео.
Тренд и балансовая отчетность
Важно понимать, что объем торгуется не сам по себе. То есть, трейдер не входит в рынок сразу, как увидит накопление объема. Как и с ценой, объем также необходимо отрабатывать по тренду, который можно наблюдать на рынке. Если трейдер хочет понимать логику крупных денег, то для начала следует усвоить простой факт - каждый крупный игрок является юридическим лицом. Что дает понимание этого момента? Дело в том, что каждое юридическое лицо вынуждено вести финансовую отчетность (!), которую они выдают (публикуют) через определенные временные интервалы.
Таким образом, направление финансового потока в рынке, то есть тренд рынка, равно как и коррекционные движения находят свое отображение в балансовой отчетности. Поэтому для ведения эффективных действий трейдеру нужно уметь читать различные финансовые документы для понимания происходящего на рынке, а не просто пытаться угадать дальнейшее направление цены рассматривая ее график, или еще хуже, отталкиваясь от значений запаздывающих индикаторов.
Это должно объяснить, почему технический анализ (ТА) является наименее эффективной методикой прогнозирования цены, ведь последователи ТА пытаются обнаружить какие-то каналы, три вершины или три низины (голова - плечи), вместо того чтобы понять - за графиком всегда лежат большие деньги и, соответственно, балансовая отчетность, так как любой крупный игрок вынужден сводить торговый баланс по тем операциям, которые он проводил за определенный временной интервал, к примеру, за финансовый квартал.
При этом, крупному игроку, чтобы свести баланс по тем торговым операциям, которые были ним осуществлены за определенный промежуток времени, ему нужно закрыть часть позиций. Именно отсюда исходит логика коррекционного движения, которое возникает на той или иной торговой площадке - на фондовом рынке, на сырьевых биржах, на межбанковском рынке и так далее.
То есть образование каких-то фигур на графике цены происходит не в силу непонятных закономерностей ценового движения, а из-за того, что крупные игроки покрывают свои позиции и закрывают часть размещенных ордеров, а все они юридические лица - банки, хедж-фонды, транснациональные корпорации и так далее.
Какие бывают виды балансовой отчетности
Каждой торговой площадке соответствуют какие-то свои особенности подачи отчетности, поэтому в рамках изучения основ торговли по объемам, следует вкратце познакомиться с основными из них.
Фондовые рынки
Чтобы познакомиться с основными видами финансовой отчетности, которая может быть полезна трейдеру для изучения, нужно для начала обратить свое внимание на фондовые рынки. Тут есть так называемые «сезонные отчетности», причем этот самый «сезон» длится всего лишь один месяц, а проводят его один раз в квартал. Соответственно, в году получается четыре сезона отчетности.
Каждый, кто торгует на американских фондовых биржах знает, что большие деньги тут можно заработать именно в сезон отчетов, потому что их публикация всегда сопровождается какими-то сильными движениями. Фактически, отчет становится катализатором движения рынка. Но! Логика больших денег на рынке будет следующая. Чем меньше времени остается до закрытия очередного временного интервала относительно фондового рынка, чем меньше времени до начала сезона отчетности, тем больше вероятность того, что крупные игроки начнут фиксацию своих позиций, что приведет к сильным коррекционным движениям относительно того тренда, который наблюдался в последний квартал-полгода.
Это нужно повторить для лучшего понимания. Наибольшая вероятность глубоких коррекций возникает перед новым отчетным периодом, потому что все стремятся зафиксировать прибыль и закрыть позиции, чтобы свести по ним баланс и провести реинвестирование.
Далее, после того как начали выходить отчеты по тем или иным компаниям, которые обязаны предоставить для ознакомления свои балансы. И не сделать этого нельзя, поскольку таков регламент биржи. В этом отчете излагается информация о прибылях и убытках фирмы, а также о дивидендах, что есть самым основным. Если дивиденды увеличиваются, то это всегда позитивный знак и акции данной компании начинают активно покупать, и наоборот.
Кроме того, после выхода отчета, на рынке открывается новый временной интервал и именно в этот период можно отследить движения свежих денег в рынок. В этот момент трейдер должен внимательно следить за новыми ценовыми импульсами, так как они с высокой долей вероятности укажут направление, в котором будут двигаться цены в ближайшие несколько месяцев.
Сырьевые рынки
На сырьевых рынках происходит все то же самое. Здесь также возникают коррекции перед выходом новой отчетности и зарождаются новые тренды в начале нового торгового периода. Единственное отличие от фондового рынка лежит в специфике самой природы торговых инструментов. То есть, здесь, как нигде больше, играет роль сезонность, поскольку наиболее активные ценовые движения припадают на время сбора урожая.
Межбанковский валютный рынок
Торгуя на межбанковском рынке валютными фьючерсами нужно учитывать, что здесь не существует официальных сезонов отчетности как на фондовом рынке. Это объясняется самой природой межбанковского, то есть - вне биржевого рынка, и нет какой-то единой площадки, которая бы аккумулировала данные и выдавала их.
И все же банки вынуждены сводить балансы, а значит важная для трейдера отчетность тут также имеется. Естественно, нужно знать, когда именно банки сводят свою отчетность, так как это поможет находить перспективные точки входа и выхода. На межбанковском рынке следует особо обращать на финансовый квартал, полугодие и самая важная информация подводится за финансовый год. Коррекционные движения, которые возникают перед выходом этой информации, называются на трейдерском жаргоне - отсечкой.
Только нужно учитывать, что финансовый календарь отличается от обычного, поэтому временные зоны там нужно высчитывать для каждого торгового инструмента отдельно. К примеру, йена начинает свой торговый год в апреле, такая же ситуация обстоит и с британским фунтом. У евро новый финансовый год стартует уже с октября месяца, поэтому в последние десять дней сентября стоит ожидать сильных корректирующих движений, а новый финансовый квартал уже начнется в январе, полугодие в апреле и так далее.
Итог
Даже приведенные выше знания, могут позволить хорошо работать в долгосрочной перспективе, определяя новый тренд на больших таймфреймах еще в самом его начале. Однако более глубокое понимание сути торговли по объемам позволит эффективно действовать даже внутри дня. В зависимости от предпочтений, можно использовать этот вид анализа текущей ситуации, как при торговле фьючерсами на биржах, так и на межбанковском валютном рынке. По понятным причинам, торговля валютными инструментами по объемам VSA на Форекс становится с каждым днем все популярнее, так как результаты ее применения делают соотношение «риск - прибыль» очень приятными для трейдеров.
Заостряя внимание на ценовых колебаниях, новички, а иногда и профессионалы, часто упускают такой важный момент трейдинга, как торговля на Форекс по объемам. Объем — это величина, которая наиболее точно описывает общее состояние рынка. Как научиться анализировать объемы и заключать сделки на основании полученных данных?
Чем важны объемы?
Баланс движущих сил является основой любого рынка, и валютный – не исключение. Действия продавцов и покупателей приводят к постоянным изменениям котировок, вследствие которых устанавливается уровень цен, наиболее интересный для обеих сторон. Такое поведение рынка связано с большими объемами сделок.
Суть этих процессов описывали многие известные трейдеры, и первым изложил информацию Ричард Вайкофф в своей теории о Volume Spread Analysis, тактике, применяющейся для торговли по объемам. Впоследствии многие крупные торговцы дорабатывали и усовершенствовали стратегию. В качестве обучающих материалов можно использовать книгу «Хозяева рынков» Тома Уильямса, работы Дональда Кассиди и других авторов.
Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!
Более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!
Задача торгующего состоит в том, чтобы повторить сделки крупных трейдеров. Когда гиганты появляются на рынке, на графике сразу же наблюдается рост объемов, так как в ставку заходят огромные суммы.
Для справки! Открытие позиций крупными торговцами способно дать движение рынку. Также серьезный рост объемов наблюдается перед закрытием сделки, если в торговлю вступает такой же сильный противник с другой стороны.
Принципы торговли
Неопытный торговец может решить, что объем – конкретное понятие, имеющее единственное определение, то есть, это количество заключенных сделок на протяжении каждой свечи. Но существует еще несколько значений этого термина:
- реальный, существующий в данный момент;
- биржевой — показывает количество акций, которые были наторгованы;
- количественный – процент совершенных сделок за определенное время;
- тиковый – показатель колебаний цены за один период.
Формирование объемов подразумевает выполнение ряда требований.
Уровни цены
Торговля по объемам наиболее эффективна во флете, когда цена колеблется в границах ключевых уровней. В период сессии США происходит наибольшее число сделок, а значит формируются самые крупные объемы.
Используя способность рынка отскакивать и возвращаться в прежнюю позицию, можно находить ключевые уровни цены.
Сделки
Как только начинается приближение к ключевым ценовым уровням, можно входить в рынок, применяя стратегию пипсовки. При этом прибыль возрастает на 8-10 пунктов, а если успеть к только что образованному объему, можно рассчитывать даже на 40 пп.
Важно! Ценовой пробой – также хороший момент для вхождения, но пробиваться стоимость должна не менее, чем на 10 пипсов.
Какая нужна стратегия?
Специалисты рекомендуют выбирать такую систему торговли, которая бы подходила к европейской сессии. Связано это с тем, что конец работы американских бирж и начало лондонских совпадает. Наибольшее количество сделок, а значит и самая высокая волатильность, будет наблюдаться в этот период.
Новый ценовой уровень, как правило, формируют хедж-компании, стиль которых отличается частыми проколами, сбивающими стоп-лоссы. Специфика торговли заключается в анализе работы американских трейдеров и нанесении уровней на графики.
Для торговли по объемам используют следующие стратегии:
- При пробое большинство свечей показывают направление основного тренда. Волатильность высокая. В момент пробития объем возрастает, после этого цена будет двигаться в нужном направлении. Подходит для длинных и коротких позиций.
- Акции по тренду. Повышение стоимости постепенное, при каждом последующем скачке «Выше» объем увеличивается, при откатах – уменьшается. Развития событий следует ждать утром, а входить в рынок после 11-12 часов. Следить за изменением стоимости акций нужно непрерывно. Следует учитывать большое количество ложных скачков. Объем используется в качестве индикатора для выбора прибыльной позиции.
- Новостные всплески. После выхода новостей наблюдаются резкие развороты, нарушение баланса между спросом и предложением. Объемы возрастают почти на 500%. Позицию нужно открывать против движения при коротких стопах.
Эти и другие стратегии можно использовать на любых таймфреймах. Основное правило для каждой из них – искать момент роста объема и принимать решение об открытии позиции на его основе.
Для справки! Существуют такие понятия, как горизонтальный/вертикальный объем, что отражается на гистограмме.
Отличие их состоит в активности торговли, при этом первый указывает на более сильную сторону («быки» или «медведи»), а второй предназначен для оценки ценовых колебаний в пределах свечи. Эти факторы используют для выбора стратегии.
Индикаторы
При такой торговле определение индикатора также играет не последнюю роль. Самым лучшим считается Better Volume, так как с его помощью можно использовать различные оттенки для столбиков. BV эффективен на фьючерсных сделках. Ведет он себя как тень ситуации на рынке: если объем не меняется, индикатор также не реагирует.
На графике четко видно массовое скопление, после которого происходит откат с движением в противоположную сторону. Благодаря этому индикатору трейдер выясняет, чем на данный момент занимаются маркет-мейкеры: покупками или продажами. А это значит, что следует идти за ними, но следить за возможными разворотами.
Второй по популярности – это MFI, измеряющий мощь оттока на рынок валюты или ценных бумаг. По своей специфике он аналогичен RSI, но предназначен для торговли по объемам. Этот индикатор создал Билл Уильямс, он предназначен для слежения за тиковыми изменениями. MFI подает сигналы, когда идут большие вложения с обеих сторон. Если он растет, количество участников увеличивается. Когда падает – интерес трейдеров снижается. В первом случае позиции нужно открывать, во втором – закрывать.
Анализ объемов на Форекс позволяет получить данные о соотношении сил продавцов и покупателей. Если знать правила торговли, и двигаться в нужную сторону, за самым сильным участником, прибыль обеспечена.
Стратегия для бинарных опционов «Торговля на объемах» — идеальный вариант для ответственных трейдеров, жаждущих разогнать свой депозит. Поэтому если вы заинтересованы в достижение наилучших результатов, а также чувствуете в себе силы, что сможете терпеливо ожидать появления прибыльного сигнала, то тогда эта торговая система полностью соответствует вашему психологическому профилю.
Многие эксперты уверены, что предлагаемая стратегия является весьма специфичной, а может даже экзотичной. Дело в том, что подавляющее большинство систем заточено под работу со стандартными активами, в частности для торговли валютными парами. В то время как «Торговля на объемах» предполагает использование активов товарных рынков: нефть, золото, серебро, медь и т.д.
В целом, суть вышеупомянутой стратегии заключается в том, что после появления на рынке товаров в больших объемах, практически всегда просматривается резкий скачок цен, или же их обвал. Собственно на такой тенденции, каждый амбициозный инвестор сможет заработать, главное придерживаться основных правил.
С перечнем наиболее подходящих активов мы уже разобрались. Теперь необходимо подобрать оптимальный временной интервал. Опять-таки, сделать это будет достаточно легко, так как данная система торговли относится к краткосрочным стратегиям, следовательно, таймфрейм М5, напоминаем, что данный параметр регулирует продолжительность действия свечи (одна свеча равна 5 минутам).
Впрочем, некоторые инвесторы привыкли работать по этой стратегии с временным интервалом на 15 минут, впрочем, это не принципиально важно, каждый вкладчик может торговать на привычных настройках.
Стратегия для бинарных опционов «Торговля на объемах» также предполагает осуществление технического анализа котировок, в частности применение индикатора «Volume». Данный инструмент входит в базовый комплекс индикаторов «живого графика».
В случае необходимости, трейдер может изменить визуальные параметры индикатора для большего удобства, сделать это достаточно просто:
Собственно вот мы и разобрались с основными особенностями торговой системы, теперь необходимо ожидать результатов работы индикаторов, то есть сигналов, как только они появятся, вкладчик должен заключать сделки.
Сигналы стратегии «Торговля на объемах»
Ранее уже было сказано, что основной принцип работы по данной системе заключается в том, чтобы ожидать появления больших объемов активов товарного рынка, ведь именно после этого, регулярно фиксируется резкая смена вектора движения стоимости. Следовательно, индикатор сможет заблаговременно предвидеть это явление и предоставить нам сигналы на приобретение соответствующего опциона.
Обратите внимание на график. На нем четко видно, что стоимость после появления крупных объемов разворачивается и начинает двигаться в другую сторону. В частности на скриншоте зелеными галочками обозначены большие объемы, поэтому вы можете видеть реакцию рынка на их появление.
Что касается сигналов, то приобретать опцион для игры на понижение, необходимо в случае, если на больших объемах сформировалась растущая свеча. В то время как падающая свеча на большом объеме, будет свидетельствовать о том, что сейчас самое время для начала игры на повышение.
После того, как трейдер закрыл сделку, он должен продолжать наблюдать за графиком, ведь в любой момент могут появиться новые сигналы, которые также можно использовать для увеличения первоначального объема собственных инвестиций.
Пожалуй, основным преимуществом стратегии для бинарных опционов «Торговля на объемах» можно считать отсутствие каких-либо ограничений. Вы можете использовать данную систему на различных платформах, кроме того, торговать можно даже в процессе появления важных экономических новостей. Все эти факторы способствуют генерации максимального профита.
Дополнительные рекомендации для увеличения эффективности стратегии
Всей вышеуказанной информации вам вполне хватит для прибыльной торговли, однако изучив дополнительные аспекты, вы можете существенно увеличить первоначальный уровень эффективности системы «Торговля на объемах», достаточно придерживаться следующих правил:
- Временные рамки. В процессе тестирования стратегия показала наилучшие результаты в промежутке 1:00 — 12:00 GMT. Дело в том, что после открытия американской сессии, фиксируется большое количество новостей, которые несколько уменьшают эффективность стратегии.
- Для торговли во время американской сессии следует использовать Такой подход позволяет зарабатывать не только по стратегии, но и на новостях. Комбинирование двух систем удваивает шансы на итоговый выигрыш.
- Придерживайтесь базисных правил по управлению капиталом. В частности, для совершения сделки, используйте не более 3% от общего объема вашего депозита. Только так трейдер сможет свести риски к нулю и уберечь свои инвестиции от нежелательных потерь.
Если вы добрались до изучения этого раздела, значит, вы точно не впервые на рынке Форекс и хорошо понимаете, что объем на форекс рынке играет важную роль. Если же вы наткнулись на эту статью случайно, и до этого момента не успели познакомиться с объемом близко, то, уверяем вас, что сделать сейчас это - самое время. Итак, новичкам этот материал будет полезным "для общего развития", а профессионалы узнают некоторые нюансы, с которыми не были знакомы ранее.
Торговля по объемам на форекс
Один из главных принципов VSA анализа. Чтобы узнать, что представляет собой объем, необходимо добавить индикатор объемов. На вашем мониторе тут же появится график с гистограммой, на котором вы увидите не денежный, а тиковый объем. Последний - это количество сделок, которые были заключены за какой-то определенный промежуток времени.
Прежде, чем обратиться к анализу изменений денежного объема, необходимо научиться отличать истинный объем от тикового. Для этого рассмотрим пример. Представим себе такую ситуацию. На рынке торгует всего десять трейдеров. Каждый из них использует в своей торговле только лучшие , для получения как можно большего профита. Пусть у девяти трейдеров в кармане есть по сто евро и лишь у одного из них счет равняется 900 евро. И этот богач решает открыть сделку на все 900 евро - остальные девять трейдеров ему продают по 100 евро. И вот тогда, в окошке, где отображен объем, появится цифра десять, так как на продажу было открыто 9 сделок, а на покупку 1.
Если же наш трейдер с 900 евро решает закрыть свою покупку, то на рынке появляется продажа размером в 900 евро. В этот момент приходят три новых трейдера которые покупают эти 900 евро, один берет 300, другой 400, а третий 200 евро. Итого у нас 1 продажа и 3 покупки. По объему это пройдет как 4 сделки.Как видно рыночный объем отражает лишь количество сделок но не их фактический размер.
Уловили суть? Однако это лишь пример. Что касается реальных денег, здесь ситуация немного иная. Будь эта ситуация в торговом терминале сейчас, - мы бы с вами увидели в окошке объема не цифру 10, а ту цифру, которая равна 900 евро, но в валюте USD по курсу этого дня.
В таком примере трейдер с 900 евро теперь спокойно распоряжается ценой так, как ему хочется и продаст ее тоже тому, кому надумает. Хотите так же? Для этого нужно быть в курсе размера цены, которую торгуют. Количество сделок здесь ни при чем. Одна крупная сделка в размере миллиона долларов больше, нежели чем 1000 сделок и по 1000 долларов, - именно крупная сделка и будет являться мощным двигателем на рынке Форекс и, разумеется, именно она и будет управлять рынком. Понимаете?
Запомните: в нашем примере рынок принадлежит одному участнику. Тому, кто приобрел максимум активов у толпы. Именно он будет продавать это же, но по ценам, которые интересны только ему. С помощью объема вы улавливаете любое действие, - будь это решение профессионалов, крупных спекулянтов или же акул, - всех. На рынке Форекс 95 процентов участников - это толпа. Она дарит свои деньги оставшимся 5 процентам. В какой категории пока находитесь вы? Хотите изменить свое положение?
Торговля по объемам на Форекс применяется сегодня многими успешными трейдерами. Если вы на рынке не первый день, то наверняка уже знаете, что объемы играют очень важную роль. Перед тем как приступить к непосредственному описанию особенностей торговли на Форекс с помощью объемов, стоит сделать небольшое вступление.
Что такое объем торговли
Объем торговли – это количество транзакций участников рынка за определенный промежуток времени.
В случае если есть покупатель и продавец, то сделка между ними называется транзакцией. 1 сделка купли/продажи называется одной транзакцией. Аналитики рынка постоянно следят за объемами транзакций для того чтобы сделать правильный прогноз.
Торговля по объемам на Форекс видео:
Объем торговли на рынке Форекс
На рынке Форекс не существует централизованного обмена. Многие выдают данные на счет транзакций только одного брокера, а вот общее количество сделок на рынке Форекс они не отображают. Наиболее точные данные можно получить при использовании индикаторов у наиболее популярных брокеров, у которых совершается больше всего сделок.
Объем торговли акциями
Стоит отметить, что объем на фондовых рынках выражается несколько иначе. Объем определяется конкретным количеством акций, которыми произошел обмен. Так, например, если продавец продал 10 акций, то объем будет равняться 10. Если же через некоторое время на покупатель 10 акций продаст их, то общий объем будет равняться 20.
Объем определяется в зависимости от типа акции и рынка, на котором она котируется. Акции с низким объемом продаж являются неликвидными, а с высоким – ликвидными. Резкое увеличение объема может послужить сигналом для принятия решения. В случае если объем начинает резко увеличиваться на определенные акции, трейдеры начинают действовать, следуя за большинством. Если же ни быки ни медведи не могут повлиять на курс цены, тогда от сделки лучше всего отказаться, чтобы избежать убытков.
Если же трейдер замечает резкое увеличение объема торговли, при этом на графике наблюдается резкий скачок цены, то это является явным сигналом того, что пора открывать ордера в направлении тренда. Резкое увеличение объема при стабильном движении тренда говорит об его устойчивости, что является прекрасным условием для входа в рынок.
Торговля на Форекс с помощью объемов
Объемы широко применяют для анализа текущего положения на рынке, они используются для создания разнообразных индикаторов и линий сбалансированного объема.
В зависимости от степени важности объемы можно разделить на следующие типы:
- Максимальные объемы, которые также называются контрактными.
- Недельные, которые являются суммой прошлых и настоящих объемов.
- Дневные объемы.
- Часовые объемы.
Чаще всего объемы отображаются в виде гистограммы в специальном окне, размещенном под ценовым уровнем. С их помощью можно выявить рост или снижение активности на валютном рынке. Также существует такое понятие как накопление объемов, под которым подразумевается определенный временной интервал, в течение которого все ордера заключаются в определенном диапазоне цены.
Практика показывает, что при росте ценового уровня объем также растет, а при их снижении уменьшается. Если ситуация на рынке противоречит описанному выше утверждению, то в скором времени произойдет смена тренда.
Торговля на Форекс с помощью объемов дает возможность с высоким уровнем точности выявлять настроение рынка, а также предсказывать изменения, которые произойдут на рынке в будущем. Так как ценовой уровень изменяется из-за постоянного заключения ордеров на продажу и покупку, то информация об объемах позволяет трейдеру более точно анализировать ситуацию на рынке, а также делать точные прогнозы.
Торговля по объемам является уникальной торговой методикой, основанной на объемах ордеров. Эта методика может использоваться как на валютном, так и на фондовом рынке.
Для того, чтобы грамотно вести торговлю по объемам, необходимо научиться использовать тиковую историю, которая включает в себя информацию о максимальных и минимальных значениях цены, а также ценах создания и закрытия ордеров.
Каждый тик содержит информацию об одном ордере, его цене и объеме. При помощи тиков можно получить данные о суммарных объемах сделок, которые были созданы в течение одного времени по одной цене.
Также необходимо обращать внимание на уровни сопротивления/поддержки. Более важными являются уровни, обладающие большими объемами. Наиболее уязвимыми принято считать зоны, в которых уровни поддержки/сопротивления обладают минимальным объемом, так как в этих местах ценовому уровню намного легче преодолеть их.
Еще одной важной составляющей в торговле по объемам на Форекс является дельта, которая представляет собой разницу между продажами и покупками. Если дельта положительная, то на рынке больше быков, если отрицательная – медведей. Дельта может быть рассчитана как для одной свечи, так и для целого интервала.
Дельта определяется по следующей формуле:
Дельта = АСК – БИД
Где АСК – это объем всех сделок, которые прошли по цене Ask(для покупателей).
БИД – это объем всех сделок, которые совершились по цене Bid(для продавцов).
В настоящее время очень мало информации о дельте. Более подробно об этом мы поговорим в другой раз, для этого я напишу отдельную статью.
Чем отличается рыночный объем от тикового
Для того чтобы торговать по объемам, необходимо для начала научиться различать реальный объем от тикового. Для наглядности предлагаю вам рассмотреть пример. Допустим на рынке в данный момент торгуют 10 трейдеров. Все трейдеры используют самые эффективные стратегии для получения максимально возможной прибыли. Предположим у 9 трейдеров на реальном счету по 100 долларов и только у 1 – 900 долларов. Самый состоятельный трейдер принимает решение открыть сделку на все свои сбережения, остальные 9 участников рынка продают ему по 100 долларов. В результате этого в окне индикатора рыночного объема появится число 10, которое будет означать общее количество совершенных сделок, то есть 9 на продажу и 1 на покупку.
В случае если наш богач решит закрыть свой ордер, то индикатор отобразит продажу размером в 900 долларов. В этот момент на рынке появляются 3 трейдера, из которых 1 покупает 300, другой – 400 и третий — 200 долларов. В результате в окне индикатора отображается число 4, то есть 1 сделка на продажу и 3 на покупку. Как вы могли заметить, рыночный объем отображает только количество транзакций. Уловили суть? Это был только пример для более наглядного понимания.
В торговом терминале ситуация обстоит несколько иначе, в случае если бы наш богач продал свои 900 долларов, то мы бы увидели в окне индикатора не ту цифру 10, а 900, но в котируемой валюте по текущему курсу.
Итак, рыночный объем отображает количество транзакций, а тиковый сумму всех сделок.
Трейдер с 900 долларами теперь является главным на рынке, он решает когда и по какой цене ему продавать. Для того чтобы следовать за трейдером, необходимо знать, какой валютой торгуют и какова ее стоимость. Общее количество сделок здесь не играет никакой роли.
Одна крупная сделка в миллион долларов окажет гораздо более существенное влияние на движение цены, чем 10 ордеров по 100 долларов. Крупные сделки являются основными двигателями рынка, именно они и управляют ценой. Понятно?
В нашем примере управление рынком осуществляется одним трейдером – тем, у которого 900 долларов. Именно он и будет продавать по выгодным для него ценам. С помощью индикатора объема вы сможете обнаружить момент совершения им действий и воспользоваться этим в своих целях.
На рынке Форекс только 5% участников являются крупными игроками, то есть теми, которые оказывают влияние на движение цены, все остальные участники – это толпа, которая дарит свои накопления крупным игрокам. Для того чтобы не оказаться в толпе тех, которые проигрывают, рекомендуется следить за действиями крупных игроков и открывать ордера вместе с ними.
Итак, как определить объемы на Форекс? Для того чтобы правильно определить объем, необходимо использовать фьючерсные рынки. Котировки на валютном рынке будут такими же, как и на фьючерсном, а объем будет выражаться в долларах. Многие спекулянты зачастую торгуют на объемах на рынке фьючерсов, там хорошо отображаются объемы.
Торговля с помощью объемов не вызывает особых сложностей. Главное – уловить суть всего сказанного сегодня. Надеюсь, теперь вам стало понятным, как применять объемы в торговле. В следующих уроках мы будем более детально углубляться в изучение торговли по объемам.
