Индикаторы горизонтальных объемов для MT4 и 5, при ведении торгов на валютном рынке, дают ощутимые преимущества, так как позволяет трейдерам наблюдать за настроением участников Форекс. Если ценовое движение не находит подтверждения в объемах, то можно предположить, что цена начнет делать разворот. Если же тренд наоборот, подтверждается высокими вливаниями, то индикатор нам указывает о дальнейшем ценовом движении.
Что такое горизонтальные объемы и зачем они нам нужны?
Давайте рассмотрим простой пример. Представьте себе недавно отстроенный жилой многоэтажный дом (10 этажей), в который потихоньку заселяются люди. На каждом этаже этого сооружения, находится определенное количество одинаковых квартир, но проходит время и мы видим, что больший спрос вызывают квартиры средних этажей (с 4-го по 6-й), а не самых верхних или нижних.
Здесь, можно провести аналогию с – как раз эти этажи (4-6) являются зоной стоимости, то есть наиболее привлекательным уровнем для совершения торговых сделок.
Как же происходит формирование горизонтальных объемов по индикатору в MT4 и 5 версий?
Как правило, гистограмма горизонтальных объемов формируется с левой стороны, где каждый тик инструмента торговли является отдельной гистограммой. Гистограмма горизонтальных объемов для конкретного ценового уровня, к примеру, 148990 (как на примере ниже), указывает количество определенных (или другого инструмента), которые были куплены или проданы.
В нашем примере с фьючерсными контрактами, это количество равняется 6257.
Если в заявочном стакане, напротив цены 148990 Вы увидите количество выставленных на продажу контрактов равное, предположим 200, и их начинают постепенно разбирать (к примеру, приобрели 100 контрактов), то на это же число (100) будет увеличиваться и гистограмма напротив данного уровня цен.
Использование горизонтальных объемов, показывает интерес к определенному уровню, а также суммарный объем, набранный в течение дня.
Чем больше будет объем, тем сильнее интерес, вызываемый данным уровнем, но здесь следует помнить, что цена будет ходить от одного объема к другому. Следует всегда понимать, где в текущий момент находится цена по отношению к предыдущему большому объему.
Как раз, ценовое расположение относительно предыдущих больших объемов и используется как индикатор направления движения.
Другими словами, если значение текущей цены ниже, чем предыдущий максимальный объем, то будет лучше отдать предпочтение торговле в «шорт», а когда цена, наоборот, выше, чем предыдущий максимальный объем, то торговлю лучше вести в «лонг».
Но чтобы все это делать более комфортно и быстро можно использовать индикатор горизонтальных объемов для MT4 и 5. При этом такой индикатор не единственный алгоритм, их существует очень много, и скачать их можно абсолютно бесплатно. Предлагаем рассмотреть некоторые из таких индикаторов горизонтальных объемов для МТ4 и 5.
Индикатор горизонтальных объемов ClusterDelta_VolumeProfile, настраиваем и используем
Алгоритм ClusterDelta_VolumeProfile, служит индикатором горизонтальных объемов, а точнее профиля объемов. Выглядит индикатор на графике, как сравнительная гистограмма, построенная на основе суммы объемов по каждой цене по заданному периоду. Максимальные значения объемов профиля, обычно служат в будущем.
Чтобы Вам было более понятно, откуда появляются значения для объемов, обратите внимание на картинку ниже, на которой тот же график (сверху) отображен в виде кластеров. Здесь профиль объема (слева), представлен в цифровом виде рядом с ценой на зеленом фоне.
На красном фоне, Вы увидите максимальные значения цифрового профиля (красный фон), соответствующие максимальным линиям гистограммы (также красные). Все профильные данные выводятся на торговый график.
Касательно настроек, то у данного индикатора их достаточно много:
Более подробно о каждом настраиваемом параметре индикатора, Вы сможете узнать после его скачивания (сделать это можно абсолютно бесплатно) из прилагаемой инструкции.
Индикатор горизонтальных объемов VP_Position для MT4 и 5
Индикатор горизонтальных объемов для MT4 и 5 VP_Position, может быть размещен как непосредственно на графике терминала, так и примагничен к любой из его сторон (левая/правая).
Этот индикатор, который можно скачать бесплатно, так же, как и предыдущий имеет много различных настроек:
- касательно размещения его на графике, то при значении «0» индикатор будет находиться непосредственно на графике.
- при значении «1» — размещение слева,
- при значении «2» — справа.
- не забудьте о параметре «Forex_Shift», определяющем количество пунктов сдвига графика вниз или вверх.
Эта переменная, может быть положительного и также отрицательного значения. Она предназначается для учета форвардных пунктов (разница цены фьючерса и спота) во время размещения профилей объема на Форекс-инструментах.
Индикатор горизонтальных объемов ТРО и TPO Range. Применение на графике MT4
Следующий индикатор горизонтальных объемов для MT4 и 5, также можно скачать бесплатно. Называется он TPO (он же Time Price Opportunity). Сегодня, в сети встречаются две версии данного алгоритма, это непосредственно ТРО и TPO Range. Первая версия, выстраивает рыночный профиль через равные временные интервалы, а TPO Range дает возможность строить объемное распределение за любой из периодов, который необходим пользователю.
Как мы уже сказали, версия ТРО выстраивает профиль по определенному интервалу времени. На рисунке ниже, Вы можете видеть пример, где каждый из кластеров выстроен за 1 час.
Прозрачные прямоугольники, это распределение по уровням. Здесь чем чаще будет совершаться колебание цены на уровне, тем он будет иметь больший вес при построении диаграммы.
Прямоугольники залитые синим цветом, обозначают «моду», так называемый максимум распределения. Если говорить откровенно, то именно ради нее индикатором и проводятся все вычисления, так как горизонтальные скопления тиковых объемов являются свидетельством сильного уровня, выступающего, как правило, сопротивлением или поддержкой.
Базовый вариант индикатора горизонтальных объемов TPO можно очень эффективно , то есть в тех случаях, когда во внимание будут приниматься лишь самые свежие импульсы цены. А вот для среднесрочного прогнозирования лучше использовать индикатора горизонтальных объемов TPO Range.
Давайте установим TPO Range на предыдущую разметку:
Теперь Вы можете отслеживать распределение горизонтальных объемов по разным масштабам, меняя рабочий диапазон индикатора самостоятельно, посредством перемещения на графике вертикальных пунктирных линий, как на примере ниже.
Как видите, ценой достаточно четко был отработан уровень поддержки (на графике выше – «S»), после чего она, как по нарисованному шаблону, отбилась от уровня «R» (сопротивление).
Подводя итоги можно сказать, что использование индикаторов горизонтальных объемов для MT4 и 5, скачать которые Вы можете бесплатно, это позволяет определять потенциал сделок, обнаруживать уровни стоп приказов, позиции входа в рынок, когда необходимо передвинуться в без убыток, либо покинуть позицию и тому подобное.
Горизонтальные объемы и их применение на Форекс
Это обозначает, что «маркетмейкеры» показали некоторый импульс уже в покупках. Немного цену подтолкнули и толпа начала покупать. В это время им удается получить форекс прибыль. После чего они продают тем, кто немного опоздал. После того как «маркетмейкеры» свои огромные объемы продали, покупки прекращаются, а цена может спокойно разврернуться вниз или это может быть началом движения вверх. Так мы видим, что большие парни делают покупки. Однако главный сигнал — это большой объем и широкий спред.
Белый цвет . Это противоположный сигнал, который говорит о том, что объем по-прежнему высокий, но свеча вниз. Такой сигнал возникает в начале «даунтрендов» или в конце «даунтрендов» часто может быть дном нисходящих движений или окончанием коррекции на движении вверх.
Если мы видим начало нового нисходящего тренда это говорит, что большие игроки вступили в игру, а если это коррекция на восходящем тренде, или окончание даунтренда, то этот сигнал будет означать, что продают те, кто слегка опоздал. Им передают свои позиции и фиксируют свою прибыль.
Следующий сигнал зеленый , относительно не большой. Это означает, что происходит передача активов от покупателей и продавцов.
«Маркетмейкеры» в это время активно вступают в игру в ожидании нового тренда. Это также происходит, когда берут прибыль на середине тренда. Особенно часто, когда зеленый столбик появляется после красного – это может означать, верхушку тренда.
Последний сигнал от индикатора – это желтый цвет . Он рисуется на маленьком объеме. Он появляется в конце трендов либо в конце коррекции. Грубо говоря, это сигнал того, что делают любители или новички. Сигнал советует нам следить за тем, что будет дальше.
Надеюсь, вам пригодятся эти знания. Сегодня мы познакомились с тиковыми и объемами, CME. Сравнили их потенциал. Увидели, что нет никаких проблем в том, чтобы использовать тиковые объемы. Сам изобретатель этого подхода считает, что вполне возможно их использовать.
Трейдеры всегда были очарованы объемом рынка. Появлялись различные торговые стратегии по объёмам. В то же время, объем на Форекс — сложная концепция, индикаторы объёмов на Форекс действительно существуют. Использование трейдерами индикатора объема в mt4 подобно любому индикатору объема на других рынках.
Когда трейдеры фокусируются на объеме, они хотят выявить секреты рынка. Или, где «умные деньги» покупают или продают?
Мы все знаем, что Валютный рынок сложен. Его ликвидность является самой большой в мире.
Более чем семь триллионов долларов перетекают на рынке Форекс в дневном объеме. Несмотря на такой объем, рынок нестабилен. Или, может быть, это из-за этого.
Для Форекс трейдера, стратегии торговли объёмами немного сложнее, чем другие. Для этого есть причина.
В то время как другие индикаторы / осцилляторы имеют прямую интерпретацию, индикатор объема — относителен. Таким образом, платформа mt4 предлагаемая индикатор Volume, может быть интерпретирована.
Но есть несколько стратегий индикаторов объёма на форекс. И различные индикаторы, которые используют объем рынка.
В этой статье мы рассмотрим наиболее важные способы использования объема на Форекс. Вот с чем мы будем иметь дело в этой статье:
- Различные способы использования индикатора Форекс Объема.
- Как использовать временной сегментированный объем — один из лучших способов определения разворотов.
- Почему индикатор объема является таким мощным торговым инструментом и как использовать его на рынке Форекс.
- Как торговать с индикатором On-Balance Volume.
- Несколько трюков при использовании форекс индикатора объема Чайкина (Chaikin Forex volumes indicator).
В любом случае, в начале нужно сказать одно, на рынке Форекс объем — сложен.
То, что вы видите на спот-рынке Форекс, не является фактическим торгуемым объемом. Это просто объем, торгуемый вашем брокером.
Что такое объем на форекс и почему беспокоятся трейдеры?
Индикатор Форекс объема регистрирует «необычную активность» при сравнении с другими барами. Это — признак высокого спроса.
Поэтому неудивительно, что начался сильный тренд. Такой простой торговой стратегии объема иногда достаточно, чтобы оказаться на правильной рыночной стороне.
Зачем всё усложнять?
Но действительно ли это постоянно? Поскольку Форекс объем относителен, ответ — нет.
Тем не менее, если трейдеры понимают вычисления индикатора объема, они понимают рынок. Формула выглядит следующим образом:
Индикатор объема = общая стоимость / количество транзакций за данный период
Поэтому неудивительно, что при торговле объемом ищут шипы, так как они обычно приводят к поворотным моментам.
Торговля с помощью индикатора сегментированного объема
Одним из самых популярных ценовых и временных осцилляторов является . Он был разработан в 1950-х годах и отражал состояние рынка в те годы. Этот осцилятор работает с условиями перекупленности и перепроданности.
Однако осциллятор объема не имеет уровней перекупленности или перепроданности. Вместо этого, он имеет простую линию.
Эта линия действует как уровень колебаний для соответствующей безопасности. Он хорошо работает и для Форекс пар.
Одним из лучших осцилляторов Форекс объема является Time Segmented Volume (TSV). Дон Уорден хотел увидеть, где рынок имеет большую активность. И там, где её нет.
Следовательно, TSV отличается от индикатора объема mt4. Это более видно в отображении вершин или оснований.
Одной из лучших стратегий торговли объемом с TSV является . Это расхождения между ценой и индикатором объема.
Выше — дневной график EUR / GBP. На нём показана дивергенция между TSV и ценой.
В то время как фактическая цена сделала второй минимум, TSV не подтвердил это. Это сила этого индикатора Forex объема: он показывает прорыв до его возникновения.
По статистике, 80% всех рыночных ордеров полностью автоматизированы. Это затрудняет чтение графических паттернов.
Из-за этого, традиционные установки технического анализа работают не так, как раньше. Торговля изменилась.
Когда это происходит, говорят, что давление на бар не оказывает никакого давления. Следовательно, рынок готовится к прыжку.
Выше приведена диаграмма EUR / USD. Здесь показано отсутствие давления на продажу.
Чтобы это произошло, трейдеры ищут следующее:
- Объем меньше, чем последние две свечи.
- Спреды сужаются.
- Цена закрывается ниже предыдущей свечи.
Уменьшающийся объем вместе с сужающимися спредами подсказывает, что рынок готовится к прыжку. Так оно и произошло.
Мощные торговые стратегии объема, такие как эта, показывают идеальные условия для выхода в рынок. Прямо перед прорывом.
Очевидно, что при отсутствии спроса на повышающихся барах, условия противоположны.
Как торговать с индикатором балансового объема (индикатор on-balance volume)
On-Balance Volume (OBV) — это совокупный инструмент, основанный на объеме. Проще говоря, это линия.
Однако эта линия является специальной по нескольким причинам. Во-первых, она отображается внизу диаграммы, но это не осциллятор.
Во-вторых, она показывает связь между количеством транзакций и ценовыми движениями. Следовательно, она показывает объем.
И наконец, трейдеры используют эту линию для подтверждения тренда, или для выявления разворотов.
— Если индикатор OBV повышается, тренд бычий. Когда он падает, цена также должна упасть.
Таким образом, трейдеры смотрят на OBV, чтобы быть точными при прогнозировании безопасного движения. В нашем случае, движение валютной пары.
Период OBV может быть скорректирован. Фактически, его метод расчета зависит от рассматриваемого периода.
Чтобы оценить мощность этого профильного индикатора объема, посмотрите на его вычисление. Если текущая цена закрытия выше предыдущей, текущий объем добавляется к OBV.
Если он не изменился, объем остается неизменным. И вычитается, если закрытие произошло ниже.
Из-за этих характеристик он отражает ценовое действие. Следовательно, при возникновении дивергенции, это мощный сигнал разворота.
В приведенном выше примере по AUD / USD показан раст цены. Но Форекс Объем OBV снижается.
Теперь, это — опасная территория для спекулянтов, играющих на повышение. Рынок колеблется.
Внимательный просмотр левой стороны диаграммы показывает, что OBV имитирует цену и не более, следовательно, медведи будут использовать эту возможность для продажи пары.
Торговля с форекс индикатором объема чайкина (индикатор chaikin volatility (chv))
Возможно лучшим индикатором объема будет индикатор Чайкина, созданный Марком Чайкиным (Marc Chaikin). Это комбинация между и осцилятором импульса (momentum oscillator).
Если точнее, то он измеряет импульс линии накопления / распределения с MACD. Трейдеры используют его для прогнозирования изменений в тенденциях.
Когда импульс изменяется, это первый знак «колебания» тренда. Таким образом, если трейдеры будут знать заранее, когда это произойдет, они будут размещать позиции соответственно.
Трейдеры используют Индикатор объема Чайкина как на положительной, так и на отрицательной территории. Стратегия индикатора объема заключается в том, чтобы покупать или продавать, когда он пересекается с положительной на отрицательную или отрицательную на положительную территорию.
Также с индикатором Чайкина работает и дивергенция, однако, поскольку мы уже показали, как работает расхождение с индикатором Forex volume, мы сосредоточимся на стратегии пересечений.
Вот как выглядит этот индикатор на графике. Он полностью отличается от индикатора Forex volume на .
Как объяснялось ранее, идея заключается в покупке или продаже, когда Чайкин пересекает нулевой уровень. Но он дает несколько сигналов. Многие из них, ложные.
Как фильтровать сигналы индикатора объема Чайкина
Ответ заключается в добавлении уровней. Как и любой индикатор объёма, индикатор Chaikin можно редактировать.
Чтобы отфильтровать ложные сигналы, трейдеру необходимо выполнить несколько шагов. Во-первых, определить область, окружающую нулевой уровень. Или, область интересов.
Во-вторых, посмотреть как осциллятор объема совершает прорыв через него, это будет рыночным направлением.
И наконец, использовать сигналы только в направлении предыдущего прорыва и игнорировать остальные.
Давайте рассмотрим приведенную выше диаграмму и интерпретируем ее. Это четырехчасовой график EUR / JPY.
Определенная область здесь находится между -25k и + 25k. Прорыв выше или ниже этих двух линий определяет рынок.
Мы должны использовать этот прорыв для фильтрации сигналов. Таким образом, в левой стороне индикатор объемаЧайкина вырос выше 25 тыс. Это бычий сигнал.
Трейдеры покупают только на перекрестии над нулевым уровнем. С другой стороны, когда осциллятор опускается ниже -25k, начинается медвежья среда.
Анализ и интерпретация объёма открывают ворота к различным возможностям. Трейдеры стремятся сформировать представление о том, что делают профессионалы, это именно то, что называется VSA.
Лучший индикатор объёма вmt4 предлагает также интерпретировать время, а не только цену. Вот почему трейдеры используют TVS, как было написано в этой статье.
Тем не менее, независимо от индикатора объема, стратегия для всех одинакова. Поиск лучших мест для продажи или покупки валютной пары.
На рынке Форекс не существует индикатора, который показывает полный объём, он лишь показывает объёмы с которыми работает брокер.
Нет такой стратегии, которая лучше чем другая. Объемы относительны, особенно на Валютном рынке Форекс.
Но, во всяком случае, они представляют собой одну из немногих возможностей, когда трейдеры могут обнаружить движение до того, как оно произойдет. Если быть более ясным, анализ прайс экшн говорит многое о будущем движении.
Когда бычье ценовое действие растет вместе с объемом, трейдеры внимательно наблюдают, а когда объема не хватает, все надеются на исчезновение движения.
Многие трейдеры вообще не используют торговые стратегии объёма. Они просто добавляют индикатор объёма на график и анализируют шипы. Таким образом, они используют объем в качестве подтверждения для своей стратегии.
Другими словами, некоторые сделки просто «откидываются», если отсутствует объем или, если объем находится на спаде.
С другой стороны, если объем растет, он просто усиливает торговлю. Каждый хочет торговать в том же направлении, что и крупные игроки.
Вот почему индикатор объема на Форекс настолько популярен среди Форекс трейдеров Forex. Особенно среди розничных.
И снова, здравствуйте, дорогие читатели нашего сайта и просто те, кто хочет добиться успехов на финансовом рынке. В данной статье мы рассмотрим индикатор объемов Vortex, и, на мой субъективный взгляд, данный индикатор действительно достоин того, чтобы про него немного поговорить.
Могу сказать, что этот инструмент как таковой популярностью среди трейдеров не пользуется. В обиходе различных торговых систем я встречаю его крайне редко. Но происходит это далеко не потому, что этот индикатор чем то плох, просто он недооценен в трейдерском кругу, да и знает про него не так уж и много людей.
В этой статье мне хотелось бы более детально вам рассказать про этот индикатор. Как вы прекрасно знаете, объемы отыгрывают важнейшую роль в рамках финансового рынка. Именно от количества вливаемого объема и будет зависеть сила и долгосрочность того или ино
Добрый день, дорогие читатели и посетители нашего сайта! В сегодняшней статье мы с вами поговорим про индикатор Aliev fx volume. Как вы уже могли бы догадаться из названия, это индикатор объемов, и, на мой взгляд, он один из наиболее интересных инструментов подобного рода, представленных в интернете!
Безусловно, сейчас вы можете найти просто кучу различных индикаторов объема, но далеко не все из них будут представлять для нас интерес. В частности, мне сейчас хотелось бы поговорить с вами вообще про объем на рынке, как-то давно, я уже рассказывал об этом, но многое могло забыться, или вы тогда не читали про это!
Если говорить в общем, то объем можно считать основой ценового движения. Именно объем выражает интерес со стороны участников рынка к тому или иному активу. Посудите сами, логичным будет предположить, если участники рынка не заинтересованы в движении актива, то и свои средства они вкладывать в него не будут!
Мой привет всем читателям данного сайта и всем любителям трейдинга. Сегодня я хочу с вами поговорить про очень интересную тему. Я уже давненько ничего не писал про тему объема и сегодня я решил восполнить пробел. Мы поговорим про индикатор volume profile и вообще с вами рассмотрим, что же такое горизонтальный объем на рынке.
Многие знают, что в стандартном видении объем отображается в виде вертикальной гистограммы, которая меняет свою величину в зависимости от того, какой объем прошел за определенный промежуток времени.
Тем не менее, наряду с этим есть и горизонтальный объем, который используется трейдерами не так часто, но эта тема так же весьма популярна. По причине ее возросшей популярности, я просто не могу пройти эту тему стороной. Я хочу детальнее рассказать вам про горизонтальный объем, как его анализировать и дополнительно вы сможете скачать индикатор, который будет отражать на графике показания горизонтального объема.
Мой пламенный привет всем читателям этого сайта и всем любителям финансовых рынков. В этой статье мы с вами поговорим про стандартный индикатор вертикальных объемов МТ4. Рассмотрим, что это вообще такое, и как можно грамотно применять его на практике.
Скажу сразу, эта статья будет обобщенная, так как эта тема очень обширная и рассмотреть ее буквально за одну статью никак не получится. Объем является основополагающим фактором, который заставляет двигать цену в ту или иную сторону.
Стоит понимать, что объем является для цены неким топливом, чем больше объем будет приложен в ценовое движение, тем сильнее оно будет впоследствии. Естественно, один конкретный объем никогда не скажет вам ничего, всегда следует оценивать ситуацию на рынке в более глобальном контексте.
Я считаю, что представленный инструмент действительно станет достойным помощником для тех, кто в своей торговле использует показания объема. В целом, я могу назвать данный индикатор вспомогательным инструментом. Нет, он не будет вам постоянно сигналить, где можно войти в рынок. Тем не менее, при грамотном использовании он даст возможность более грамотно оценить ситуацию на рынке.
Сам индикатор volume oscillator существует уже давно, но при всем при этом, он не имеет такой огромной популярности, как многие трендовые индикаторы или разные осцилляторы.
Добрый день, уважаемые читатели и посетители нашего сайта. В данной статье мы рассмотрим индикатор Force index, это действительно легендарный инструмент технического анализа, о котором обязательно стоит поговорить. Его еще часто называют индексом относительной силы, этот инструмент был разработан величайшим Alex-ом Elder-ом, нашим бывшим соотечественником. Он покорил вершины биржевого мира в США.
Зачем вообще создан этот Elder’s Force Index и каково его призвание? Основная цель инструмента состоит в том, что он должен оценивать силу покупателей на повышающемся рынке. Также он может рассматривать силу продавцов на понижающемся рынке.
Приветствую всех читателей нашего сайта! Мы с вами продолжаем тему объемов, и сегодня рассмотрим весьма интересный индикатор объемов – это SonicR VSA. Кто немного знаком с финансовым рынком, тот наверняка слышал про систему SonicR. Да, в свое время эта стратегия наделала шуму среди многих трейдеров. Она приобрела огромную популярность, более того, она действительно давала положительные результаты.
На текущий момент эта система используется не так часто, тем не менее, многие трейдеры, которые используют в своей торговли объемы, часто используют индикатор из этой торговой системы. В целом, могу сказать, что это обычный индикатор объемов, и рассказывать про него что то долго и нудно нет никакого смысла.
Добрый день, уважаемые читатели сайта сайт! В данной статье я расскажу вам про индикатор Vulkan profit. На мой субъективный взгляд, это очень интересный сигнальный индикатор, который в умелых руках может давать весьма себе хороший профит.
Но, в данном случае, с историей этого индикатора опять таки связаны проказы хитрых инфобизнесменов. Раньше его невозможно было найти в открытом доступе, так как его продавали за деньги. Точно я не скажу, какая сумма фигурировала, но как для индикатора, она была немаленькая.
Индикатор Better Volume — это инструмент, который позволяет получить множество полезной информации на базе спреда свечи и прилагаемого к ней объема. Как показывает практика, торговля по этим сигналам может быть очень эффективной.
Итак, почему же я решил рассказать именно обо этом индикаторе? По моему субъективному мнению, это самый лучший инструмент в своем роде.
Таким образом, вы получите от меня знания, которые и вас сделают поклонником этого инструмента, но не потому, что он какой-то уникальный и мне это нравится, а потому что сигналы на самом деле интересные!
На странице приводятся примеры, описание сигналов с моими комментариями. Это полный гид пользования этим замечательным Better Volume-ным инструментом!
Как использовать кластерные индикаторы Форекс можно узнать на этой странице. Сами по себе эти инструменты хорошо знакомы сообществу трейдеров. О них много и часто пишут. Их используют в разных системах. Как только вы перейдете на эту страницу, вы погрузитесь в мир, где кластеры становятся понятнее и приходят вам на помощь. Этот обзор почти полностью состоит из теории. Практическая сторона лишь иллюстрирует те основы, которые были заложены программистом Семенычем. Отдельная часть обзора посвящена объемам на той же базе, а также вам понравится эта идея, примененная в альтернативном терминале.
Торговля в направлении интереса крупных игроков – мечта любого трейдера. Технические методы обработки тиковых объемов помогают видеть отсутствие или наличие внимания рынка к данному активу. На этом принципе и строятся проверенные торговые стратегии, максимально приближенные к реальному рыночному движению.
То что, мы сегодня считаем тиковым объемом Форекс, представляет собой количество ценовых тиков за единицу времени, где собственно тик – факт изменения цены актива на один базовый пункт. Тик работает как статистический счетчик колебаний и с суммой денег в сделках никак не связан.
Но даже при том, что на Форекс нет «реальных» объемов (о них можно почитать здесь ) общие методы анализа VSA () можно использовать и для тиковых объемов. В любом случае, резкий тиковый бросок означает или появление на рынке крупного игрока, или резкий вход консолидированного рыночного объема в определенном направлении, то есть стоит ждать сильного ценового движения.
Среднерочная проверенная торговая стратегия с анализом тиковых объемов по методике TDI+MACD
Торгуем: любые трендовые валютные пары (обычно 2) со стабильной волатильностью (нормальный результат дают EUR/USD, USD/JPY, AUD/USD, GBP/USD – не рекомендуется).
Таймфрейм: для входа – Н1, для удержания позиции – Н4.
Набор индикаторов довольно пестрый, но сигналы довольно наглядные. Покажем установки по умолчанию:
Экспоненциальные скользящие средние работают как трендовые индикаторы. Индикатор тикового объема Better Volume применяется в качестве объемного фильтра. Для входа в сделку «сигнализаторы» TDI должны быть одного цвета. Свеча, под которой все столбцы одного цвета, считается сигнальной.
Важно: Если на индикаторах TDI наблюдаются столбцы разного цвета, то надежность сигнала падает.
Покупка:
- цена должна быть выше EMA(60) и двигаться к EMA(200);
- гистограмма MACD должна быть выше FastEMA и окрашена в зеленый цвет;
- «Сигнализаторы» TDI должны быть зеленого цвета;
- индикатор Better Volume должен быть выше своего мувинга на сигнальной свече.
Продажа:
- цена ниже EMA(60) и движется к EMA(200);
- гистограмма MACD движется ниже FastEMA и окрашена в красный цвет;
- столбцы «сигнализаторов» TDI красного цвета;
- BetterVolume выше своего мувинга на сигнальной свече.
Важно: так как стратегия среднесрочная, то стопы – обязательны!
Стопы ставим или выше/ниже скользящей средней на расстоянии минимум 10-15 пунктов, или за ближней точкой коррекции, или за сигнальной свечей без учета роста объемов. Можно тралить вдоль линии средней. Профит – в зависимости от ваших целей по прибыли, но не менее среднедневного диапазона торгуемого актива.
Данная торговая тактика хорошо фильтруем среднесрочный тренд и позволяет открывать в неделю примерно 3-4 сделки продолжительностью от 2 до 4 дней (в среднем). При разумном манименеджменте (до 3% на сделку) дает стабильную прибыль около 10% в месяц.
Проверенная торговая стратегия на базе VSA – тиковая система SynthVol
Торгуем: любую валютную пару со стабильной волатильностью, а также все мало политизированные инструменты (фьючерсы, индексы).
В стандартном шаблоне много индикаторов, но некоторые их них несут только информационную нагрузку и могут быть отключены без потери эффективности.
Базовый разворотный уровень строится автоматически как уровень цены Лондон+НачалоАмерики прошлого дня, на котором было сосредоточено не менее 75% торгового объема (и выше). Уровни азиатских пар лучше привязывать к открытию Японской сессии (вход самых больших объемов).
Торговыми сигналами считается пробой индикатором MFI(10) границ ключевых зон 25-75 (и разворот после этих уровней), который подтверждается появлением цветного тика на индикаторе SonicR PVA Vol.
Продажа:
Разворот сверху вниз линии MFI(10) из зоны 75-100 или от средней линии вниз в комплекте с красным тиком на SonicR PVA Vol.
Важно: Чем больше амплитуда тика – тем сильнее сигнал. Если цвет тика на индикаторе MFI(10) не соответствует направлению сделки – надежность такого сигнала резко падает.
Покупка:
Разворот снизу вверх линии MFI(10) из зоны 0-25 или от средней линии вверх в комплекте с зеленым тиком на SonicR PVA Vol.
Стоп рекомендуется на уровне 30-35% от ADR(10), Тейк-профит - 50% от ADR(10).
Система SynthVol воспринимается как проверенная торговая стратегия только на стабильном рынке, поэтому обязательно обращаем внимание на важные новости способные развернуть рынок. Перед, после и во время новостей не входим, открытые сделки контролируем.
Торговля без стопов на периоде выше М15 – противопоказана. Риск держим не более 2-3% на сделку. Для более точного расчета лота в состав системы входит индикатор LotSizeCalculator.
Суть системы – торговля ведется только с ценовыми уровнями, подтвержденными реальным объемом, и вход вместе с крупными сделками. Такие проверенные торговые стратегии обычно позиционируются как многофункциональные (периоды от М5 до Н4) и стабильно работают как на тренде, так и в широком флете. Издержки анализа тиковых объемов – действительно надежных точек входа система дает довольно мало, а на мелких периодах появляется много «ложных» сигналов.
Асимметрия «Быки-Медведи»
Еще один представитель проверенных торговых систем на тиковых объемах строится на оценке рыночной асимметрии, то есть смещение рыночной цены от некоторого «центрального» момента. Чем меньше такое отклонение, тем стабильнее рынок (флет), а торговый интерес для трейдера представляют именно аномальные значения. Их появление означает некоторое сильное воздействие, вызывающее ценовую реакцию и задача индикатора асимметрии SkewnessEViews с помощью статистической оценки дать об этом предварительный сигнал. Процесс торгов на самом деле представляет собой постоянный поиcк баланса между «быками» и «медведями», поэтому для точек наибольшего отклонения используем соответствующий индикатор BearBullBalance.
В индикаторе асимметрии нас будет интересовать только отклонение от центральной линии, желательно – выход линии за границы критических зон, направление линии значения не имеет. При этом цвет гистограммы индикатора BearBullBalance должен совпадать с направлением возможной сделки (кто доминирует, туда и торгуем). Если в течении одного дня на рынке доминируют быки – гистограмма BearBullBalance голубого цвета, если медведи – красного. Если цвет гистограммы серый, то сделку не открываем – ждем, пока рынок определится.
Стопы – за ближайшим локальным экстремумом, тейк-профит – по условиям манименджмента или закрываем при появлении сигнала разворота.
Проверенные торговые стратегии, построенные на фундаментальных рыночных принципах, могут с одинаковым успехом применяться на любом активе, особенно в качестве дополнительной системы контроля при удержании уже открытых сделок.
И в качестве заключения …
В любом случае понимание динамики тиковых объемов поможет лучше «видеть» текущее состояние рынка и правильность своих торговых решений.
