Индикаторы фибоначчи. Индикатор Уровни (линии) Фибоначчи — описание и настройка

В этой статье мы подробно рассмотрим что такое индикатор «Уровни (линии) Фибоначчи» и как он помогает торговать с прибылью на бинарных опционах и рынке Форекс.

Леонардо Фибоначчи - это некий итальянский математик и первооткрыватель средневековой науки. Именно Фибоначчи принадлежат лавры по открытию достаточно интересного порядка чисел. Эти числа в дальнейшем пригодились не только для ученых, но и для биржевиков. Участников рынка можно сравнить с алхимиками. Если алхимики пытались олово превратить в золото, то рыночные участники хотят изобрести определенный гибрид психологии и науки, чтобы полученные знания перенести на эффективный алгоритм, создав высокодоходный вечный механизм.

Леонардо в отличие от иных ученых особое внимание акцентировал на изучении таких вещей:

• Арифметическое исчисление природных закономерностей.
• Последовательность чисел.

Благодаря данным факторам была создана определенная природная последовательность показателей коэффициентов в рациональной пропорции. Если осуществляется разделение предыдущего числа в некотором порядке на следующую цифру, неизменным окажется конечный результат. Если говорить проще, то одинаковый.

Если все слишком сложно и непонятно, то давайте перейдем на язык без сложных математических вычислений и терминологии.

Вначале следует разобраться, с чего именно вышеупомянутая последовательность начинается? Это число: -1. Затем появляется возможность определить следующее число. Достаточно сложить 1+1=2. Теперь к 2 нужно прибавить 1 и получим 3. С помощью несложной математики можно получить пятерку: слаживаем 3+2 и работаем так в возрастающем порядке.

Так именуемые производные пропорции стали результатом появления чисел: 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55 и т.д. Например, если требуется разделить 144 на 377, то итоговый результат будет 0.618, а деление 144 на 377 равняется 0.382. В данный момент мы рассматриваем «золотые сечения», которые являются фундаментом образования уровней Фибоначчи .

Основополагающим предназначением Фибоначчи является определение на графике цены важнейших горизонтальных уровней поддержки и сопротивления. Подобные зоны имеют очень высокую ценность. Именно там позиции формируют большие игроки и удерживают стоимость при крайней надобности.

Много довольно успешных и опытных спекулянтов бинарные опционы Фибоначчи воспринимают в виде мощного инструмента для графического анализа. Новички могут перепутать данные уровни с индикаторами и отказываются от работы с очень информативной системой.

В бинарных опционах Фибоначчи не указывает на точки входа, а сигналы преподносятся как роботы, осцилляторы или советники. Задача уровней состоит в уведомлении трейдера про скрытые препятствия и возможности, которые заготовили большие игроки.

Данные горизонтальные линии можно применять в виде точек отсчета для приобретения бинарных контрактов. Например, если видно консолидацию на поддержке, то можете смело приобретать опцион колл. Не стоит забывать просматривать глобальный тренд. Необходимо торговать в сторону текущей тенденции, где нет ловли «падающих ножей».

Согласно статистическим данным, демонстрируется эффективность в графическом анализе математического инструмента. Значения Фибоначчи намного лучше рассматривать в комплексе с иными закономерностями рынка. Благодаря этому повышается не только доход, но и уменьшаются риски. Важнее контроль убытков, чем накопление прибыли. Если первый показатель в порядке, то второй будет появляться в виде положительного побочного эффекта.

Установка и настройка сетки

Перед тем, как будет рассмотрен процесс торговли бинарными опционами Фибоначчи, следует научиться на графике выстраивать элемент.

Только некоторые брокеры дают возможность на своих платформах выставлять уровни Фибоначчи. Поэтому рекомендуется использовать Метатрейдер 4 или 5. Создать счет можно у брокера Binary. Условия данной компании наилучшим образом подойдут для линий Фибоначчи.

Вначале открывается терминал, там выставляется свечной график и актив (таймфрейм предпочтительно не меньше H1). Теперь нужно найти инструмент Линии Фибоначчи в меню «Вставка». Потом самый сложный шаг - выставление линий. Хотя ничего трудного на самом деле нет.

От максимальной точки на нисходящем тренде нужно протянуть линию к минимальной. Потом наоборот, уровни выстраиваются на восходящем тренде от минимума к максимуму. По фитилям строятся линии на графике с ТФ меньше H4. В других ситуациях - по ценам закрытия/открытия свечи.

Увеличить

Глядя на скриншот можно подумать, что в теории все просто, а в реальности непонятно, как они строятся. Теперь поподробнее.

На время нужно забыть, что свечи есть слева. Представим, что котировки располагаются в области, которая выделена желтым цветом.

Увеличить

Когда нулевая линия будет пробита, следует подождать формирование нового минимума, а потом .

Увеличить

Линию продолжаем передвигать до момента разворота тренда. В данные моменты уровни строят заново.

Значение уровней

Индикатор имеет такие основные уровни: 23.6, 38.2, 50.0, 61.8. Из них выделим первые три и подробнее их рассмотрим.

Уровень 23.6 говорит про то, когда коррекция может закончиться и возобновится тренд. Это будет первым сигналом, указывающим про возможное появление нового импульса движения тренда. Согласно статистике это только 50%. В иных случаях стоимость продолжит движение к уровню 38.2.

Когда стоимость подойдет к линии 38.2, в 91% случаев возникает разворот. По сути это один из наиболее сильных сигналов про продолжение тренда.

Уровень 50 является тем пределом, после пробития которого, уже и не может идти речь о возобновлении прежней . Зато вероятность разворота тренда повышается, хотя и случаются исключения.

Правила использования

Рассмотрим небольшой пример по применению построенных линий Фибоначчи. Для этого необходимо запомнить некоторые правила.

Первое - не торгуем никогда на отскок от нулевого уровня. Это связано с вероятностью его пробития. Второе правило - сделки нужно открывать только . Необходимо дождаться появления отката до линии 38.2 или 23.6.

Теперь изучим варианты, когда нужно войти в сделку.

Первый вариант - когда произойдет отскок от 23.6. Не стоит забывать, что в этом случае вероятность отскока составляет только 50%. Данный вариант подойдет только для агрессивных трейдеров.

Другой способ - торговля, отталкиваясь от линии 38.2.

Увеличить

Лучше работать с Binary. Торговля по уровням Фибоначчи больше подходит для Форекс, там можно выставлять тейк-профиты и стоп-лоссы. Заключаются сделки на отбой, но важно выйти вовремя. В среднем сделки заключаются на 5 - 7 свечей. Этого достаточно в большинстве случаев, чтобы цена сыграла, но случается и по-иному.

С Фибоначчи лучше работать на таймфрейме от H1. Время экспирации должно быть хотя бы 5 часов. У некоторых популярных брокеров (Binomo , Olymp Trade и т.д.) данные сроки недоступны.

Некоторые практические замечания

• Категорически запрещается работать на турбоопционы с ценовыми уровнями. Для торговли с показателями экспирации 30 - 60 секунд, применяется своя группа стратегий, где не используются инструменты Фибоначчи и графический анализ.
• Как правило, младшие таймфреймы М1-М5 используются по уровням Фибоначчи для анализа. При этом повышенная чувствительность к любым ценовым импульсам и идущая за ним перерисовка линий не учитывается. В данной ситуации довольно сложно понять ложный или истинный откат. Поэтому лучше работать в рамках промежутка от М15 и более.
• Нужно учитывать понижение уровня прибыли по опционам на касание и по диапазонным опционам. Место нахождения значимых уровней коррекции известно и брокерам, и трейдерам. Брокеры зачастую резко понижают процент прибыли до уровня 50-70, если текущая цена или параметры опциона располагаются рядом с линией Фибоначчи. Чтобы компенсировать неизбежные потери, в любой опционной стратегии нужно генерировать не менее семи прибыльных сделок из десяти на уровне от 85 до 95%. Именно так можно надеяться на получение стабильной прибыли. В противном случае нужно перейти на PUT/CALL опционы.
• Согласно статистике, большое число неудачных сделок наблюдается при отбое от 23.6%. Данный уровень является первым, где возможно кратковременное замедление тренда перед тем, как продолжится движение. На рынке продолжает оставаться состояние неопределенности, поэтому, особенно новичкам, лучше повременить со входом.
• Всегда проверяем линии, которые построил . Автоматическая разметка не всегда правильная. Гораздо точней будет ручное нанесение на график сетки.

Как торговать по уровням Фибоначчи. Инструкция для новичков

На опционах One Touch получить прибыль можно после достижения выбранного ценового уровня. Подобный вариант трейдинга предлагается многими брокерами. Зачастую уровни выставляются автоматически, но в Binary их можно выставить самостоятельно.

Прибыль невысокая, колеблется в пределах 20 - 30%. Если учитывать, что около 9 из 10 сделок закрываются в плюс, то можно заработать даже с такой доходностью. Например, если заключить 10 контрактов по 10 долларов на каждый, то в итоге показатель чистой прибыли будет 8 долларов при доходности 30%. Доходность больше на старших ТФ.

Для начала торговли нужно следовать инструкции.

Фибо уровни можно найти в любом торговом терминале. Это один из самых инструментов графического анализа, построен на основе последовательности Фибоначчи и позволяет с высокой точностью предсказывать положение важных для графика уровней. Обычно на график их наносят вручную, но предпринимаются попытки автоматизировать этот процесс. Сегодня будем разбираться, насколько удачно идет этот процесс и можно ли использовать индикаторы для построения Fibo levels.

Жми кнопку "изучить " , начинай эффективно использовать торговые каналы.

Закономерности «золотого» сечения проявляются во множестве естественных объектов, и динамика рыночных цен также соответствует этой идеальной симметрии. Прогноз на основе индикатора Фибоначчи позволяет определить ценовые зоны, в которых риск неконтролируемых убытков значительно снижается, а вероятность торговли в направлении сильного движения очень высока.

Параметры и настройка индикатора Фибоначчи

Предполагается, что при достижении ценой соответствующего уровня индикатора Фибо можно искать торговые сигналы или принимать решение по уже открытой сделке. Основным результатом технического анализа должно быть правильное понимание текущего движения: новая ли это линия тренда или коррекция .

Сегодня инструменты Фибо (линии, временные зоны, веер, дуги, расширения) – обязательный элемент любой торговой платформы .

Инструменты Фибоначчи в MT4.

Уровни Фибоначчи строятся на уже сформировавшемся тренде и отображаются как процент от общего движения цены.

Уровни Фибоначчи на медвежьем рынке.

Индикатор Фибоначчи строит линии на выбранном участке тренда всегда слева направо: на бычьем рынке − от нижней точки до верхней, на нисходящем тренде – наоборот.

Изучить »

Уровни Фибоначчи на бычьем рынке.

Экстремум для уровня 100% должен находиться слева, период построения значения не имеет. Минимальный набор линий индикатора Фибо можно дополнить значениями из ряда Фибоначчи с помощью окна настроек. Если разворот тренда от ключевых уровней Фибо не происходит и текущий тренд продолжается, то можно просто перетянуть ключевую точку на новый max/min и конструкция индикатора Фибо перестроится.

Общие торговые сигналы индикатора Фибо

Простые построения скрывают главный вопрос: правильный выбор участка для расчета уровней. Для ручного построения необходимые локальные экстремумы определяем визуально, так что за корректность сигналов отвечаем самостоятельно.

Уровни (вернее, зоны) Фибоначчи должны определять трендовые цели, то есть:

• глубину возможной коррекции;
• диапазон продолжения тренда;
• сильные уровни поддержки/сопротивления .

• «Сильными» уровнями считаются 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 76.4% − их еще называют классическими. Коррекции до уровней 23.6, 38.2 означают высокую вероятность продолжения тренда, откат до уровня 50% (зона баланса) − шансы на продолжение и откат примерно равны, если цена откатилась до 61.8% и выше − стоит ждать разворота тренда.

Движение рынка по уровням Fibo.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору "Уровни Фибоначчи" и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

• Зона 100 – наиболее сильное сопротивление. Пробой этого уровня означает новую волну тренда.
• Уровни Фибоначчи эффективно используются для установки Stop Loss и Take Profit . Расширения Фибо (чаще всего, 138.2% и 161.8%, уровни выше достигаются крайне редко), традиционно используются для фиксации прибыли или нахождения точки входа против тренда.
• Индикаторы Фибоначчи надежно работают только на стабильном рынке, при появлении спекулятивных бросков цены, вызванных фундаментальными факторами, сетку линий рекомендуется строить заново.
• Гэп не считается корректным пробоем уровня индикатора Фибо, необходимо дождаться ретеста или дополнительного сигнала от других индикаторов.
• Хороший результат дают комбинации из нескольких Фибо-уровней, построенных на разных участках движения. Обращаем особое внимание на «скопление» нескольких уровней, как правило, это сильные зоны поддержки/сопротивления и временная остановка цены в этой зоне очень вероятна. В тоже время пробой такой зоны индикатора Фибо гарантирует стабильное движение как минимум до следующего уровня.

Примеры стабильно работающих индикаторов Фибоначчи

Любой автоматический индикатор Фибо использует для расчета одну из методик:

• Установка в настройках минимального количества японский свечей , при котором выполняется построение или коррекции уровней.
• Использование разворотных участков волновых структур, типа ZigZag .

Рассмотрим наиболее ярких представителей обеих групп.

Индикатор AutoDayFibs

Пригодится любителям краткосрочной торговли. Этот индикатор Фибо автоматически строит основные линии за текущий или предыдущий день и, при необходимости, автоматически корректируется под резкие движения текущей цены. В расчете участвуют только данные закрытого часового периода

Если параметру AutomaticallyAdjusttoToday присвоено значение True, то можно настроить время, когда в расчете происходит переключение линий с «вчерашних» цен на сегодняшние. Если выбрать значение False, то можно указать количество дней назад для цен High и Low, от которых будет выполняться текущий расчет. Серым цветом выделяется ключевой диапазон.

Общий вид индикатора AutoDayFibo.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору "Уровни Фибоначчи" и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Индикатор Fibos

Логика работы этого инструмента такая же, как и для ручного построения: необходимо указать количество баров для расчета и локальные экстремумы определятся автоматически. Диапазон построения сетки можно выделить вертикальными границами.

Общий вид индикатора Fibos для MT4.

Версия этого индикатора Фибо для MetaTrader5 рассуждает несколько иначе, чем MT4: за начало временного отрезка принимается не уровень 100%, а расширенный уровень Фибо 261.8%, а текущая свеча, соответственно, учитывается как уровень 0%. На качестве прогноза это практически не отражается.

Смещение участка расчета для индикатора Fibos.

Для работы с прошлыми данными предусмотрен параметр StartBar − смещение «в прошлое» на указанное количество баров от текущей цены. Получается, что нужно вручную просчитывать бары до подходящего ключевого участка истории, и комфорт от использования подобного автоматического построения уровней Фибоначчи становится минимальным.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору "Уровни Фибоначчи" и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Индикатор QuickFib

Относится к семейству автоматических инструментов, которые «все решают за вас». Кроме настроек цвета, никаких параметров нет, значения ключевых экстремумов для построения линий этот индикатор Фибоначчи определяет самостоятельно. При смене периода этот индикатор Фибо автоматически перестраивается, но если необходимый для расчета начальный экстремум (уровень 0%) действителен на нескольких периодах, то меняется только положение сильных уровней в зависимости от волатильности за расчетный период.

Общий вид индикатора QuickFib.

В качестве бонуса автоматически предлагаются две дополнительные «расчетные» линии восходящего и нисходящего тренда. В целом индикатор QuikFib может быть полезен для торговых систем, которые не привязаны жестко к уровням Fibo, а используют их только для контроля текущего тренда.

Индикатор ICWR.a

Значительно экономит время для тех, кто активно использует уровни Фибоначчи и вынужден часто перестраивать сетку под новые параметры. Индикатор Фибоначчи используется для установки целей (Take Profit/Stop Loss) и поиска ориентиров для графического анализа . Параметры напоминают настройку индикатора ZigZag. Полученная сетка Фибо автоматически строится по последнему участку этой конструкции, чтобы можно было видеть коррекцию основного направления. Обратите внимание, что по умолчанию при построении предлагаются уровни 25.0% и 75.0% вместо классических 23.6% и 76.4%(78.6%) – ситуацию можно исправить ручной настройкой параметров после установки этого индикатора Фибо на текущий график .

Общий вид индикатора ICWR.a

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору "Уровни Фибоначчи" и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Линия стандартного ZigZag так же показана на ценовом графике и не перерисовывается. В общедоступной версии недоработана процедура смены цвета. Рекомендуются таймфреймы от H1 и выше, потому что на малых периодах (М1 и М5) индикатор пытается строить уровни на текущем движении и применять такие сигналы нельзя.

Индикатор ZZ Ensign Fibo

Более эффективный вариант построения сетки на участках ZigZag. Уровни Фибоначчи рассчитываются по классической схеме, включая множество нестандартных. Повлиять на список уровней можно только в настройке объекта «Fibo» после установки на ценовой график, но эта корректировка действует только на текущий сеанс. Более продвинутые пользователи могут откорректировать для себя открытый программный код индикатора Фибо. Каждый уровень маркирован не только «своим» значением в процентах, но и соответствующей ценой. Линии ZigZag также выводятся на основной экран.

Общий вид индикатора ZZ Ensign Fibo.

Базовыми параметрами для расчета звена конструкции ZigZag считаются минимальное количество баров и минимальный ценовой диапазон, остальная настройка касается отображения уровней. Можно включить отображение двух типов линий.

• Статические (ExtFiboStatic) – расчет уровней на диапазоне последнего закрытого участка ZigZag. Положение этих Fibo Levels поменяется только с новым звеном конструкции, поэтому они используются для отложенных ордеров на разворот и установки Stop Loss.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору "Уровни Фибоначчи" и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Динамические уровни (ExtFiboDinamic) рассчитываются на данных текущего (незавершенного) участка, поэтому будут смещаться до момента разворота тренда . Используются для контроля (увеличения объема) сделок по тренду и перемещения Stop Loss в направлении прибыли.

Только динамические уровни ZZ Ensign Fibo.

Еще один важный параметр ExtFiboStaticNum – определяет номер участка ZigZag, который используется для расчета статических линий индикатора Фибоначчи (при значении по умолчанию – последний закрытый).

Смещение базового участка для расчета уровней Фибо.

Последний параметр Pitchfork показывает или скрывает дополнительные построения паттерна «Вилы Эндрюса ».

Индикатор ZZ Ensign Fibo − действительно полезный инструмент для трендовых стратегий любого типа. Нужно понимать, что графические конструкции ZigZag на малых таймфреймах практически не имеют смысла, поэтому оптимальный период для применения для ZZ Ensign Fibo – от H1 и выше.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору "Уровни Фибоначчи" и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Индикатор AutoFib TradeZones

Показывает наиболее вероятные зоны отката против тренда и выделяет цветом оптимальные зоны для открытия позиции (на разворот). Период для расчета этого индикатора Фибоначчи можно установить в параметрах самостоятельно и в дальнейшем при переключении таймфреймов их положение не меняется. Это позволяет не только открывать новые позиции, но корректно их отслеживать и добавлять объемы на коррекциях против тренда.

Общий вид индикатора AutoFib TradeZones.

Дополнительных параметров – минимум, но свойство мультитаймфреймового отображения уровней делает этот инструмент весьма полезным. На малых периодах доверие к его расчетным «зонам» снижается.

Индикатор Auto Fibo Retracement

Автоматически определяет локальные экстремумы и строит уровни коррекции Фибо на основном графике. При изменении масштаба (смены периода) линии автоматически корректируются, чтобы можно было подобрать их оптимальное расположение.

Общий вид индикатора Auto Fibo Retracement.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору "Уровни Фибоначчи" и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Анализ и, при необходимости, коррекция сетки Фибо, проводится после каждого закрытого бара. Ставшие «некорректными» линии индикатора Фибо с ценового графика удаляются, наиболее актуальная зона коррекции выделяется цветом и располагается выше/ниже текущей цены – в зависимости от текущего тренда. Кроме настроек интрефейса, других параметров нет. Учитывая высокую «мобильность» построения таких уровней, рекомендованный таймфрейм – не ниже Н4.

Выводы

Данные торговые методики были проверены практикой задолго до того, как получили математическую трактовку и специальные инструменты. Из-за своей популярности все индикаторы Фибо сейчас используются как дополнительные сигналы: миллионы трейдеров видят примерно одинаковую картину и принимают одни и те же решения . Этим активно пользуются крупные игроки, размещая в зоне сильных линий Фибо отложенные ордера и заманивая в эти ловушки множество мелких сделок. Также большинство популярных торговых методик предлагают размещать Stop Loss прямо на уровнях Fibo – там они обычно и «снимаются» при спекуляциях. Поэтому к использованию индикаторов Фибоначчи подходим разумно.

Метод и все индикаторы Фибо – очень субъективны, как и большинство идей технического анализа. Предлагаем читателю самостоятельно решить, что для вас выгоднее: строить линии вручную или использовать специальные индикаторы Фибоначчи.

Особых преимуществ у автоматизированных методов нет, хотя бы потому, что трейдер оценивает ситуацию комплексно, а индикатор Фибоначчи – только с точки зрения математики. Если вы уверены (при достаточном опыте), что выполняете Фибо-расчет правильно и вам не нужно часто корректировать линии, например, для среднесрочной торговли, то рекомендуем выполнять построения вручную – это надежнее.

Индикаторы Фибоначчи нельзя использовать отдельно от других инструментов, их можно применять как составную часть комплексной торговой системы.

Многие начинающие спекулянты замечают, что очень часто в стратегиях упоминаются числа или коэффициенты Фибоначчи. Более того, возможности данной математической закономерности поражают своей универсальностью, так как их можно встретить буквально повсюду – от построения горизонтальных и динамических уровней, до волновых разметок.

Поэтому, чтобы не запутать читателя в самом начале, рассмотрим самые простые стратегии , которые на сленге трейдеров называются "торговля по фибо-уровням ".

Прежде чем приступить к практике, вспомним немного теории. Числа Фибоначчи названы в честь их первооткрывателя, итальянского математика Леонардо Фибоначчи, который жил в 12-13 веках. Они представляют собой последовательность, где каждое новое число является суммой двух предыдущих.

Казалось бы – ничего особенного, ведь придумать можно что угодно, если бы не одно "но" - эта закономерность проявилась даже в биологии и физике, не говоря уже об архитектуре и прочих практических сферах. Разумеется, трейдеры, как люди с аналитическим складом ума, попробовали применить упомянутые коэффициенты к рынкам, и не зря, ведь ожидания полностью оправдались.

В результате появился термин "уровень Фибоначчи" или просто фибо-уровень . В общем случае, подобные паттерны представляют собой последовательность отношений, в рамках пройденного ценой расстояния, и строятся для определения потенциальных коррекций, самыми сильными из которых являются 38,2%, 50% и 61,8%. Для прогнозирования, на случай если цена обновит экстремум, используется расширение Фибоначчи, но о нём подробнее упомянем немного позже.

В принципе, краткой теории для торговли достаточно, лучше рассмотрим практические примеры.

Фибо уровни на практике

Основная, а по совместительству еще самая простая и надёжная стратегия, это торговля от коррекций. Как уже можно было догадаться, при таком подходе сделки заключаются в направлении прежнего тренда в момент завершения "отката", который идентифицируется при помощи уровней фибо.

Чтобы получить актуальные уровни, необходимо использовать инструмент "линии Фибоначчи" из панели инструментов терминала MetaTrader 4. Для нанесения на график необходимо зафиксировать первую точку нажатием левой кнопки мыши в начальной точке тренда, после чего, не отпуская кнопку, "протянуть" сетку до точки завершения тенденции, просто перемещая курсор.

Небольшое отступление. Другие теории уровней:

При этом следует соблюдать важные правила:

1. так как цена движется всегда вправо, строить сетку нужно аналогично – слева на право, от начала тренда, к его завершению, и ни в коем случае не наоборот;
2. для построения лучше использовать экстремумы, т.е. центральная линия разметки должна соединять не цены закрытия, а именно High и Low за период, хотя встречаются варианты, когда тени не учитываются, но точность при этом снижается.

Дополнительным преимуществом стратегий с использованием чисел Фибоначчи является грамотное управление риском. Например, в описанной выше ситуации, цель по прибыли составляла около 180 пунктов, а величина возможных потерь всего 70 пунктов, т.е. соотношение профит/стоп равняется 2,57 и способно выдать положительное математическое ожидание на дистанции.

Упомянутое ранее расширение Фибоначчи необходимо для идентификации целей после окончательного разворота тренда (пробой всех коррекционных уровней, и кульминация – прорыв 100%), либо для разметки более точных целей при входе от коррекционного уровня. Если с первым случаем всё просто – прорыв 100% открывает дорогу к 138,2%, то во втором варианте строится дополнительная разметка. На рисунке ниже представлено продолжение ситуации на EURUSD:

Вот, в принципе, и всё, торговля по фибо-уровням представляет собой набор перечисленных простых правил. Следует отметить, что разметку желательно всегда строить и обновлять самостоятельно, тем более, что это достаточно простая операция.

Цены активов, которые торгуются на финансовых рынках (валютных, фондовых, сырьевых и др.) имеют одно уникальное свойство — они движутся волнообразно. После импульсов роста или снижения всегда формируются коррекционные движения в обратную сторону. Глубина таких коррекций может быть разной — от 1% до 100% от всей длины импульса. Заранее предсказать масштабы и продолжительность коррекционных движений практически невозможно, однако есть отличные инструменты технического анализа, которые позволяют предсказать возможную глубину откатов, — это сетка и веер Фибоначчи. Эти инструменты отображают на графике бинарных опционов определенные уровни, на которых может быть завершена коррекция . Используя их, трейдер может более эффективно работать на рынке бинарных опционов и повысить прибыльность торговли. Итак, что же собой представляют уровни Фибоначчи, как пользоваться ими и каких ошибок не стоит допускать при работе с ними?

Что такое уровни Фибоначчи?

Суть уровней Фибо предельно проста. Они соответствуют числам Фибоначчи (0, 1, 2, 3, 5, 8, 13 и т.д., то есть каждое последующее число является суммой двух предыдущих). Замечено, что на рынке бинарных опционов, как и на любой другой торговой площадке, цены чаще всего отскакивают от уровней 23.6, 38.2, 50.0, 61.8 и 76.4 % от величины предшествующего импульса. Трейдер может пользоваться этой особенностью ценовых движений и открывать сделки на покупку бинарных опционов, когда котировки вплотную подходят к одной из вышеперечисленных отметок.

Как использовать «сетку Фибоначчи» для поиска точек входа?

Чтобы правильно нанести индикатор Fibonacci Retracement («сетку Фибоначчи») и добиться максимально точного построения уровней, нужно растянуть сетку от начальной до конечной точки движущего импульса (не наоборот). Пример — на скриншоте ниже. Индикатор автоматически рассчитывает уровни Фибоначчи и отображает их на графике. Трейдеру остается лишь дождаться, пока цены опустятся до одного из них — и если это произойдет, можно покупать опционы в направлении предшествующего импульса («Выше», если импульс был бычий, или «Ниже», если импульс был нисходящий).

Обратите внимание: индикатор Fibonacci Retracement можно использовать только при выполнении двух важных условий. Во-первых, сетку нужно растягивать от начальной до конечной точки уже сформированного импульса. Если цены непрерывно растут, не стоит пытаться «ловить» разворотные точки и преждевременно наносить индикатор на график, чтобы заранее определить возможные уровни сопротивления. Во-вторых, сетка растягивается только по движущему импульсу, состоящему из пяти волн. Если Вы построите уровни Фибоначчи по коррекционному движению, которое состоит менее чем из 5-ти волн, индикатор не будет работать и уровни будут попросту пробиты ценой, без малейших отскоков. Наглядное пояснение этих двух правил Вы можете увидеть на скриншоте ниже.

Нажмите на картинку, чтобы увеличить

Для чего нужен «веер Фибоначчи»?

По своей сути индикатор «веер Фибоначчи» практически не отличается от сетки Фибо. Он также растягивается от начальной до конечной точки импульса и показывает уровни, на которых возможно окончание коррекции . Но есть небольшое отличие — если после построения «сетки Фибо» показываются горизонтальные уровни, то «веер» отображает их под определенным углом.

Стратегия торговли на основе этого инструмента технического анализа точно такая же, как и в случае с сеткой Фибоначчи: после формирования 5-волнового движущего импульса трейдеру нужно растянуть «веер» по его начальной и конечной точках, и затем дождаться, пока котировки приблизятся к одному из наклонных уровней — 38.2, 50.0 или 61.8%. Торговля ведется на отскок от этих линий.

Примеры торговых сигналов, которые выдает эта стратегия, обозначены синими стрелками на скриншоте ниже.

Нажмите на картинку, чтобы увеличить

«Расширение Фибоначчи» — что это и как пользоваться?

Если Fibonacci Retracement отображает лишь уровни сопротивления и поддержки, на которых может завершиться коррекция, то индикатор «расширение Фибоначчи», наоборот, позволяет оценить масштабы предстоящего движущего импульса. Он строится на графике так же, как веер или сетка (по конечным точкам импульсного движения). После того, как индикатор будет нанесен на график, Вы увидите несколько горизонтальных линий. Это те уровни, до которых, вероятнее всего, дойдет цена при формировании следующего импульса.

Как правило, при достижении этих уровней цена начинает корректироваться. После непродолжительной коррекции котировки снова начинают двигаться в трендовом направлении, уже к следующей отметке.

Пример того, как работает этот индикатор, показан ниже. На этом же рисунке помечены точки входа (желтыми участками) и направление покупки бинарных опционов (синими стрелками). Стратегия торговли проста: либо Вы дожидаетесь приближения цены к одному из уровней и покупаете бинарные опционы в противотрендовом направлении (в расчете на то, что цена отобьется от линии поддержки/сопротивления), или же дожидаетесь пробоя одного из уровней и покупаете опционы в трендовом направлении (в расчете на то, что котировки все-таки дойдут до следующего уровня «расширения Фибо»).

Как автоматизировать торговлю по уровням Фибо?

Стратегия торговли на основе индикатора Fibonacci Retracement является достаточно прибыльной и эффективной. На практике она позволяет получать до 50-100% дохода в месяц при минимальных рисках. Если же Вы хотите улучшить этот показатель и добиться более высокого дохода, можно использовать специальный советник, работающий на основе индикатора Fibonacci Retracement. Но важно учесть ряд факторов:

1. Советник нужно правильно настроить. Не стоит задавать слишком большой объем стандартного лота (сумму ставки по умолчанию). Иначе, если не будут соблюдены правила манименеджмента, советник после серии убыточных сделок может попросту «слить» Ваш депозит .
2. Перед выходом новостей советник следует отключать. Ведь в такие моменты волатильность рынка бинарных опционов буквально зашкаливает. Цены начинают хаотично двигаться в обе стороны, из-за чего советник не может сгенерировать хорошие сигналы. Это усложняет поиск точек входа в рынок.
3. Не стоит возлагать всю торговлю на советник. Включайте его только тогда, когда у Вас действительно нет возможности следить за рынком бинарных опционов. Если же у Вас есть свободное время — отключайте советник, не ленитесь и анализируйте графики вручную. Сами Вы сможете найти более надежные точки входа в рынок, чем советник, работающий по строго заданному алгоритму.

Если вы хотите, чтобы ваша стратегия торговли на рынке бинарных опционов стала более эффективной, учтите несколько важных нюансов:

1. Каждые из уровней, которые выстраивает индикатор Fibonacci Retracement, имеет определенную «силу». Чем сильнее уровень, тем выше вероятность того, что цена от него отскочит. Как показывает практика, наиболее значимыми являются отметки 38.2, 50.0 и 61.8%. Крайние линии индикатора Fibonacci Retracement (23.6 и 76.4) являются относительно слабыми, поэтому их редко используют для поиска точек покупки бинарных опционов.
2. Расширение Фибоначчи можно строить только по 1-й и 3-й волнам в 5-волновом импульсе. Если Вы построите его по пятой волне, торговая стратегия не даст никаких результатов, поскольку цена в лучшем случае дойдет лишь до максимума того импульса, по которому построено «расширение Фибо», но не выше.
3. Индикатор Fibonacci Retracement позволяет более эффективно пользоваться методом «усреднения». Эта стратегия такова: если после восходящего движения началась коррекция и она достигла глубины 38.2%, Вы купили опцион «Выше», но цена пробила отметку 38.2 и направилась ниже, можно купить еще один опцион «Выше» при достижении уровня 50.0. Если на этой линии цена отскочит вверх, вВы минимизируете убытки (потери по первой сделке компенсируются прибылью по второй). Аналогичным образом можно «усредняться» и с помощью инструмента «веер Фибо».

Предлагаем посмотреть видео с примером использования уровней Фибоначчи в торговле бинарными опционами

Известный итальянский математик Leonardo Bonacci (Фибоначчи) в эпоху Возрождения пытался исследовать последовательность чисел. Он хотел отследить элементы числовой последовательности, где каждое следующее число должно быть равно сумме двух предыдущих чисел.

Последовательность чисел Фибоначчи стала хорошо известной в древней Индии, где её применяли в метрических науках ещё до того, как она стала известна в Европе. Леонардо Пизанский (Leonardo Bonacci) проводил свои исследования на идеализированной популяции кроликов.

Как рассчитываются уровни Фибоначчи?

Последовательность чисел Фибоначчи очень хорошо сочетается с уровнями коррекции цен активов на рынках после роста, а также может предсказать возможное движение цены после коррекций.

Ценовые уровни Фибоначчи используются для того, чтобы определить место «перерыва» движения цены и уровни коррекции трендового движения.

Обычно расширенный набор чисел обозначается так:

F2 = 23.6%, F3 =38.2%, F5 =61.8%

Fk = {0.16, 0.236, 0.382, 0.500, 0.618, 0.7639, 1.000, 1.382, 1.618, 2.618, 4.236…}

Обозначения, типа F1, F2, F3, F5 показывают, что соответствующие числа Фибоначчи сходятся со значениями 2/8, 3/8, 5/8 и т. п. Показательно, что нумерация совпадает с дробным числителем n/8. Эти числа (0.500 и 1.000) не принадлежат к уровням Фибоначчи, но их очень удобно использовать на практике. Благодаря этому большинство программ технического анализа знают и используют расчёт уровней Фибо.

Видео: Уровни Фибоначчи на форекс: Коррекции и Расширения

Уровнями Fibonacci’ Retracements (уровни коррекции Фибоначчи) называют первые числа F2, F3, F5, F6 в последовательной цепочке Fk. Набор чисел Fk считается основным элементом в прогнозировании уровней возвратных движения и уровней достижения новых максимумов и минимумов.

Наибольшее значение уровней Фибоначчи в трейдинге имеют F3=38.2% и F5=61.8% . Их часто называют также уровнями первой и второй коррекции соответственно (38%-ная и 62%-ная коррекции). Данные уровни находятся на равноудалённом расстоянии от середины (уровня 50%).

Правила построения уровней?

Чтобы быстро оценить ситуацию на рынке, нужно правильно построить сетку Фибоначчи. Она наносится на график достаточно легко. Для этого нужно на ценовом графике определить две опорные точки (экстремумы), которые будут уровнями 0 и 100. Поиск экстремумов – это залог правильного построения сетки и дальнейшей прибыльной торговли.

Первая точка (0.00) будет располагаться на максимуме ценового графика, взятого за определённый период N. Вторая точка (100) будет располагаться на минимуме ценового графика, взятого за это же период N.

Эти точки зачастую совпадают с уровнями сопротивления и поддержки на графике.

ВАЖНО : Уровни Фибоначчи раскладывать нужно обязательно между значимыми (ключевыми), а не произвольно выбранными точками на графике. Нужно использовать тенденцию предыдущего трендового движения, потому что текущие колебания цены могут быть простой коррекцией к настоящему тренду.

ПРИМЕР : Если цена торгового инструмента движется вверх, то сетку Фибоначчи следует раскладывать по предшествующему нисходящему движению. Если же цена, наоборот, двигается вниз, то уровни Фибоначчи нужно раскладывать по предыдущему восходящему тренду.

Значимые уровни между конечными линиями (100 и 0.00) – это уровни 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% и 76.4%. Они, как правило, служат линиями разворота цены, или, как минимум, небольшой остановки . Эти уровни также можно считать коррекционными, так как очень часто в трене цена делает на них остановку, или откатывается к ним.

Видео: Практика. Торговая стратегия — Линии Фибоначчи

Уровни Фибоначчи являются симметричными. К примеру, уровень 76,4% симметричен уровню 23,6%, уровень 38,2% симметричен 61,8%. Если даже растягивать сетку Фибо вверх ногами, то уровни всё равно будут совпадать.

Дополнительные линии Фибоначчи, так называемые расширения Фибоначчи, располагаются за пределами отметок 100 и 0.00. Это уровни 138.2%, 161,8%, 200%, 261,8% и т. п. С их помощью трейдер может при наличии дополнительных сигналов выявлять точки остановки цены, когда она выходит на пределы имеющейся сетки Фибоначчи.

Если растягивать несколько сеток Фибоначчи по разным ТФ, то можно заметить, что некоторые уровни будут совпадать. Это говорит о том, что это очень важный и сильный уровень для исследуемого валютного инструмента. Зоны совпадения таких уровней называются «зонами скопления Фибоначчи «. При анализе графика им отдается большее предпочтение, нежели другим факторам.

ПРИМЕР : Сетка Фибо была растянута на валютной паре EUR/USD на 4-часов тайм-фрейме.

Добавлена Фибо-сетка на ТФ Daily.

Как видно уровни 100.00%, 161.8% и 261.8% на 4-часовом ТФ совпали с уровнями соответственно 23.6%, 38.2% и 61.8% на ТФ Daily.

Наиболее значимым уровнем стал 23.6% на ТФ Daily (100.00% на 4-часовом ТФ), от которого цена EUR/USD чётко отбилась и продолжила своё нисходящее движение.

ВАЖНО : Перед тем как строить сетку Фибо, нужно определиться на каких тайм-фреймах лучше всего это делать. В принципе, уровни Фибоначчи можно построить на любом ТФ.

Чем выше тайм-фрейм, тем важнее будет построенный график. Поэтому в сравнении с мелкими ТФ, на более высоких ТФ сигналы для входа в рынок намного важнее.

Как добавить индикатор на ценовой график?

Чтобы добавить сетку Фибоначчи на график цены, нужно нажать в главном меню пункт «Вставка», далее «Фибоначчи», далее «Линии».

Чтобы вставить индикатор в нужное место, нужно навести туда курсор мыши, нажать левую кнопки мыши, и, удерживая её, передвигаться по графику до правильного определения экстремумов на графике.

Как настроить параметры уровней Фибоначчи?

Для того чтобы настроить индикатор, нужно нажать правой кнопкой мыши в любом месте графика, выбрать пункт «Список объектов», выбрать из списка «Fibo» и нажать «Свойства».

Окно настроек индикатора Fibo выглядит следующим образом:

После расположения уровней Фибоначчи, многие не знают, как убрать их с графика. Сделать это тоже очень легко: нужно нажать в любом месте графика правой кнопкой мыши, снова выбрать пункт «Список объектов», обозначить пункт «Fibo» и нажать на кнопку «Удалить». После этого сетка должна исчезнуть.

Как установить уровни Фибоначчи на торговую платформу QUIK?

Для работы с индикаторами в QUIK имеется специальная панель инструментов. Если в терминале её нет, можно в контекстном меню на панели инструментов установить её через пункт «График».

Чтобы наложить линии Фибоначчи на график, достаточно лишь нажать левой кнопкой мыши на соответствующую кнопку в панели инструментов и потянуть линию по графику. В результате появится окно настроек, в котором можно настроить внешний вид индикатора и его параметры.

Торговля по уровням Фибоначчи

Метод применения трейдером сетки Фибоначчи позволяет произвести точный анализ движения цены валютного инструмента.

Во-первых , трейдер с помощью данных уровней сможет быстро определить уровни сопротивления и поддержки на графике.

Во-вторых , трейдер с большой долей вероятности сможет определить точки и глубину коррекции трендового движения, которое присутствует на рынке.

Как правило, цена всегда следует правилам этих уровней, отталкиваясь от них или задерживаясь рядом с ними. Когда цена близко подходит к одному из таких уровней, то весьма вероятно, что она сможет развернуться от него. Тем более что ни одно трендовое движение не обходится без коррекций. Уровни коррекций на Фибо-сетке почти всегда отрабатываются ценой.

Уровни индикатора показывают взаимоотношение между трендовым движением и коррекциями этого движения. Коррекция может происходить до уровней 38%, 50% и 62%, обозначая тем самым первичные уровни коррекции.

Кроме того, уровни Фибоначчи – это точки выхода из сделок. Когда графические ценовые движения совпадают с уровнями Фибоначчи, это может служить трейдеру основой для открытия и закрытия торговый позиции после пробоя/отскока от данных уровней.

Эти уровни на рынке Forex многими трейдерами также используются для выставления уровней Stop Loss и Take Profit.

Уровень Stop Loss, как правило, размещается за линией Фибоначчи, так как цена часто задевает его (иногда даже пробивает сильным импульсным движением). Уровень Take Profit ставится, наоборот, перед линией Фибоначчи, так как цена бывает несколько пунктов не дотягивает до линии, разворачиваясь в обратном направлении.

Ряд торговых стратегий и советников на Форекс опирается именно на взаимодействии с Фибо-сеткой.

ВАЖНО : Начинающим трейдерам важно знать, что сетка Фибоначчи не является базовым инструментом, на основании которого обязательно должны быть построены рыночные движения. Бывают моменты, когда эти уровни не соблюдаются ценой и не подтверждаются. Оптимально применять их можно только в комплексе с другими техническими индикаторами.

Видео: Уровни Фибоначчи, ч.1 — Фибокоррекции

Стратегия на Форекс по уровням Фибоначчи

Одной из прибыльных мультивалютных стратегий с использованием Фибо-сетки считается стратегия «H4 Fibonacci Method». Торговля по данной стратегии ведётся на ТФ 4 часа, применяется сетка Фибоначчи, индикатор RSI и две Скользящие Средние.

Условия для торговли :

1. На дневном графике разместить график RSI с числом (периодом) 14, применить к Close, и добавить дополнительный уровень 50.
2. Добавить к 4-часовому графику две скользящие средние SMA (150) и ЕМА (100) с красным и зелёным цветом соответственно.
3. Уровни Фибоначчи растянуть по 2 ближайшим экстремумам, расстояние между которыми не должно быть меньше 100 пунктов, параметрами выбрать 0,382, 0,618, 0,236 и 0,764.

Условия для покупок :

• можно открывать ордер Buy, если на дневном графике обнаружено закрытие выше 50 уровня. После этого можно торговать только в восходящем направлении;
• можно открывать ордер Buy, если ЕМА пересекла SMA снизу вверх;

• когда цена попадает в диапазон между Фибо-уровнями 61,8% и 38,2%, нужно дождаться момента, в котором цена после выхода из этого канала первой своей свечой обязательно закроется выше уровня 76,4%/23,6% (Fibo-сетка начинается сверху/Fibo-сетка начинается, наоборот, снизу).

• уровень Stop Loss выставляется под ближайшим локальным минимумом (порядка 100 пунктов), а Take Profit – от растянутого Фибоначчи на уровне 161,8%.

Условия для продаж :

• можно открывать ордер Sell, если на дневном графике обнаружено закрытие ниже 50 уровня. После этого можно торговать только в нисходящем направлении;
• можно открывать ордер Sell, если ЕМА пересекла SMA сверху вниз;

• когда цена заходит в коридор между Фибо-уровнями 61,8% и 38,2%, нужно дождаться, чтобы цена после выхода из данной зоны своей первой свечой обязательно закрылась ниже уровня 76,4%/23,6% (Fibo-сетка начинается сверху/Fibo-сетка начинается, наоборот, снизу).

• уровень Stop Loss выставляется под ближайшим локальным максимумом (порядка 100 пунктов), уровень Take Profit – от растянутого Фибоначчи на уровне 161,8%.

Успешная торговля по уровням Фибоначчи более подробно описана в книге «Там, где лежат деньги» А. Кияница.