По многочисленным просьбам читателей мы продолжаем тему инвестиций и спекуляций на фондовом рынке. Сегодня в статье мы поговорим о деривативах, лучшем инструменте для спекуляций на курсе валют. Не пугайтесь этого страшного слова, так как после этой статьи вы будете разбираться в понятиях не хуже любого профессионального трейдера. Обратите внимание, что разбираться, это не значит зарабатывать. Статья носит исключительно познавательный характер.
Итак, для начала у вас должно быть понимание основных секций нашей отечественной Московской биржи.
За этими данными вы можете следить в онлайн режиме на главной странице сайта биржи http://moex.com/
Как видите, фондовый рынок, куда входят акции, облигации и торгуемые на бирже паи, составляет всего 25%. Сопоставимый дневной оборот занимает срочный
рынок, куда входят торги по фьючерсам и опционам (одним словом деривативы). И существенную долю 50% занимает валютный рынок, что не удивительно, так как
основные операции между банками в валюте проходят именно в этой секции. Но вернемся к теме поста, к срочном рынку, так как в этой секции есть очень большое
преимущество перед валютным рынком. Более детально мы остановимся именно на фьючерсах, так как опционы – это достаточно сложный инструмент для обывателя,
да и применяются опционы в основном профессиональными игроками рынка.
Фьючерсный контракт – это производный инструмент купли-продажи базового актива, которым может выступать индекс, акция, валютная пара или товары (нефть, золото и т.д.), имеющий два обязательных параметра - цена и срок реализации (поставки). К примеру, рассмотрим фьючерс на доллар.
У каждого контракта есть свое краткое название (Si – фьючерс на доллар, Eu – на евро) и срок его окончания. Ниже основные параметры контракта, для удобства я выделил те, которые мы будем рассматривать:
На бирже фьючерсы торгуются лотами. Один лот фьючерса на доллар равен 1000 долларов, поэтому котировка 66782 рубля эквивалентна 1000 долларам.
Что означает срок контракта, который указан у краткого названия фьючерсного контракта Si-3.15? Если вы считаете, что в будущем доллар будет стоить выше текущей цены, то вы покупаете по текущей цене 66782 рубля и предположим, вы забываете на какое-то время. Учитывая, что каждый фьючерс имеет свой «срок жизни», то 16 марта (день экспирации) ваш текущий контракт закончит свое существование и если в этот день средняя цена (а именно как указано в параметрах средняя цена в промежутке времени 12.25-12.30 по МСК) будет равна 70000, то вы получите прибыль 3218 рублей на один лот). Другими словами, вы купили изначально по цене будущего 66782, так как рынок посчитал, что именно такая цена будет 16 марта.
Фьючерсные контракты могут быть расчетными, как в нашем примере, так и поставочными. Если бы фьючерс на доллар был бы поставочным, то 16 марта на ваш валютный счет «упала» бы 1000 долларов по цене 66.78, вы могли бы тут же ее продать по цене 70 на валютной секции ММВБ и получили бы прибыль 3218 рублей. Именно так происходит с поставочными фьючерсами, к которым относятся все фьючерсные контракты, где базовый актив акция (Газпрома, Сбербанка и т.д.).
Вам не обязательно, конечно же, было держать этот лот до 16 марта, вы могли бы продать его в любой момент. И надо еще сказать, что результат по сделке не образуется в момент закрытия сделки, как это происходит в акциях. Фьючерсный контракт имеет ежедневный расчет результата по окончанию торговой сессии в 13.45 и 18.30 по МСК (дневной и вечерний клиринг), поэтому счет будет меняться каждый день. Это, кстати, очень важная особенность срочного рынка.
Если вы изначально планировали держать «купленные» доллары дольше, чем до 16 марта, то здесь два варианта: либо вы переходите в следующий контракт 16 марта, это уже будет Si-9.15, либо вы изначально могли бы купить сентябрьский контракт. В году всего четыре экспирации (март, июнь, сентябрь и декабрь).
Теперь давайте разберемся с «экономикой» нашей сделки. И здесь начинается самое интересное.
Как видно из таблицы параметров фьючерса, есть такой очень важный параметр, как Гарантированное обеспечение (ГО), т.е. это те деньги, которые биржа замораживает с вашего счета. В нашем примере ГО фьючерса на доллар равен 8086 рублей. В итоге вы купли 1000 долларов за 66782, а «заплатили» всего 8086 рублей. Остальная часть денежных средств останется на вашем счете. Технически у вас появилось 8-ми кратное плечо, другими словами, можно сказать, что вы купили «в кредит».
Размер плеча = 66782 руб./8086 руб = 8.25
Но что самое важное – это бесплатное плечо! Вы не заплатите ни копейки за эту маржинальность, как это было бы с покупкой акций или валюты на валютной секции ММВБ.
Продолжаем нашу «экономику». Если бы вы купили 1 лот на валютной секции ММВБ, то вы бы использовали бы 100% своих средств. В итоге прибыль от сделки составила около 5%.
Прибыль на валютной секции ММВБ = 3218 руб./ 66782 руб = 4.8%
Но в нашем примере прибыль будет гораздо выше, так как мы использовали «эффект плеча». После покупки 1 лота, как вы уже знаете, биржа «замораживает» 8086 рублей в качестве ГО. Далее, учитывая, что результат из-за движения котировки меняется каждый день, то курс может падать, поэтому на счете должен быть некий запас, например, 20 тыс. руб. Остальные средства 38696 руб. мы можем использовать по иному другому назначению.
Прибыль на срочном рынке = 3218 руб./ (8086 + 20 000) руб = 11.4%
Вы скажите, что еще надо учесть комиссию за сделку? Дело в том, что она настолько мала, что ее даже не стоит учитывать в расчетах. Средняя комиссия у брокеров за операцию составляет 2 рубля за 1 лот (контракт). Как вы понимаете, издержки всей сделки будут равны всего 4 рубля!
Следует вас предостеречь от той ошибки, которую совершают все искушенные «инвесторы». Учитывая бесплатное плечо и низкое ГО, новоиспеченные участники входят в сделку на все имеющиеся денежные средства, т.е. в нашем примере можно было бы купить 8 контрактов, что эквивалентно 8000 дол. Это очень опасно и, как правило, всегда приводит к большим потерям, поэтому я настоятельно рекомендую использовать максимум первое плечо.
Инструменты срочного рынка довольно широко используются инвесторами и спекулянтами во всем мире. Ниже в статье мы рассмотрим, как технически провести покупку фьючерса на базе торгового терминала и на динамику приобретенных активов в нашем портфеле. Рассматриваться будут инструменты, оборачивающиеся на .
Как покупать фьючерсы
На первый взгляд, покупка срочного контракта не должна в себе нести каких либо сложностей, однако не стоит забывать, что сложный производный инструмент, механизм которого не всегда очевиден.
Перед тем как купить фьючерсный контаркт , необходимо удостовериться в наличии необходимого количества средств. Для покупки фьючерса нам не нужно платить всю его стоимость, а достаточно внести лишь сумму так называемого «гарантийного обеспечения » или сокращенно «ГО ». Это сумма размером примерно в 10% от рыночной стоимости самого инструмента. Она варьируется в ту или иную сторону, в зависимости от самого актива. Например, фьючерс на валютную пару USD/RUB Si при рыночной стоимости 76 400 рублей имеет ГО размером в 6888 рублей.
- Сумма залога изменяется в зависимости от рыночной цены инструмента после промежуточного , вечернего клиринга и перед открытием утренней сессии.
- Сумма ГО всегда подтягивается к рыночной стоимости, чтобы участники рынка не получили слишком высокое плечо по инструменту, в силу дешевизны ГО.
Чтобы на срочном рынке «на свои», на счете клиента должны быть средства равные рыночной стоимости инструмента. При покупке фьючерса будет уплачена не вся сумма, а только вышеупомянутое ГО. Остальные деньги будут находиться в обеспечении позиции.
Закрепить эту схему нам поможет разбор примера покупки фьючерса на обыкновенные акции ЛУКОЙЛа.
Происходит это следующим образом. Открыв таблицу с нашими финансовыми инструментами, мы кликаем правой клавишей мыши на пустой белый фон окна и нажимаем в появившемся списке на «Выбор инструментов »:
Перед нашими глазами откроется окно выбора инструментов, где мы нажатием левой клавишей открываем список «Срочный рынок РТС », затем выбираем список «Фьючерсы РТС ».
Выпадет перечень всех обращающихся фьючерсов на срочном рынке. По алфавиту мы находим ЛУКОЙЛ под кодом LKOH 3.16 .
Короткие коды всех фьючерсов можно найти на сайте Московской Биржи. Лучше выбирать фьючерс ближайшей даты экспирации. Именно по нему наблюдается самая высокая ликвидность. Все контракты имеют срок своей жизни. По большинству срочных контрактов поставка проходит каждые
три месяца. Если фьючерс поставочный (на отечественном рынке поставочные фьючерсы есть только на ликвидные акции), по экспирации происходит поставка. Если же он расчетный (большинство сырьевых, валютных и индексных фьючерсов), то после экспирации трейдер остается в деньгах.
Выбрав необходимый контракт, мы дважды кликаем по нему и нажимаем «Применить ».
После этого фьючерс добавится в список финансовых инструментов. Теперь мы можем открыть график фьючерса на ЛУКОЙЛ, нажав правой клавишей мыши на тиккер и выбрав значение «Новый график ».
Закончив технический анализ и приняв решение о покупке, это окно можно закрыть. Снова нажав на тикер инструмента, следует выбрать значение «Новая заявка ».
Появится окно с множеством опций, определяющих параметры покупки или продажи. Выбрав значение купить, необходимое количество лот и нажав галочку «По рынку
» заявка будет исполнена перманентно и совершится сделка. Выбирая количество лот, терминал будет указывать необходимую сумму ГО для сделки.
Перед тем как купить фьючерс, следует соотносить цену на фьючерс и ваш капитал, а не значение ГО, так как покупка позиции «под ноль», без остатка свободных средств на счете, чревато большими убытками. В процентном соотношении прибыль вы будете получать от изменений рыночной стоимости, а не ГО. После сделки, контракт окажется в портфеле.
Чтобы открыть спецификацию нашего ЛУКОЙЛа, нужно кликнуть правой клавишей мыши на тикер и выбрать значение «Описание инструмента ».
Здесь отражается вся техническая информация, в том числе: дней до погашения, торговые коды, количество лотов в базовом инструменте и многие другие тонкие детали.
Чтобы посмотреть состояние своего капитала следует кликнуть левой клавишей мыши по иконке в правом верхнем углу, изображающей алую букву «Р ». Откроется таблица «Срочные позиции клиента ».
- Значение «Деньги FORTS » отражает в столбце «текущие средства» свободные средства, находящиеся там для обеспечения позиции.
- В столбце «Заблокировано » отражено ГО тех инструментов, которые лежат в портфеле. В этот момент времени в портфеле был приобретены 2 фьючерса на золото. Их число записано в графе «Входящие ».
- Ячейка «Операционная маржа » показывает динамику нашей позиции. Если золото растет, сумма в этой графе будет начисляться нам после клиринга на свободные средства. Если золото будет падать, соответственно сумма вариационной маржи будет списываться с нашего счета. В первую очередь вариационная маржа начисляется на свободные средства. Если сложится такая ситуация, когда свободные средства исчерпаются и отрицательная вариационная маржа начнет списываться с заблокированных под ГО средств, брокер будет ждать, когда от ГО останется ½, после чего сам закроет клиента по маржин-колу.
Внимательные читатели обратят внимание на то, что золото, как и и торгуются в долларах, а в портфеле отражается рублевая маржа .
Это тоже является одним из аспектов специфики торговли фьючерсами.
Прибыль, накопленная в долларах, пересчитывается по рыночному курсу и в моменте отражается уже конвертированной. Однако ГО для открытия позиции по валютному инструменту рассчитывается в рублях. Этот фактор не дает нам терять наши средства при падении доллара, ведь, по сути, его курс влияет только на конвертацию прибыли или убытка.
Лучшие брокеры для торговли и инвестиций
- Инвестиции
- Трейдинг
| Брокер | Тип | Мин. депозит | Регуляторы | Ещё |
|---|---|---|---|---|
 |
Опционы (от 70% прибыли) | $100 | ЦРОФР | |
 |
Форекс, CFD на Акции, индексы, ETF, товары, криптовалюты | $200 | CySec, MiFID | |
 |
Форекс, CFD на Акции, индексы, товары, криптовалюты | $100 | FSA, ЦРОФР | |
 |
Акции, Форекс, Инвестиции, криптовалюты | $500 | ASIC, FCA, CySEC | |
 |
Форекс, Инвестиции | $100 | IFSA, FSA |
| Брокер | Тип | Мин. депозит | Регуляторы | Просмотр |
|---|---|---|---|---|
|
Фонды, акции, ETF | $500 | ASIC, FCA, CySEC | |
| |
ПАММ счета | $100 | IFSA, FSA | |
Всем доброго времени суток!
За этими данными вы можете следить в онлайн режиме на главной странице сайта биржи moex.com
Как видите, фондовый рынок, куда входят акции, облигации и торгуемые на бирже паи, составляет всего 25%. Сопоставимый дневной оборот занимает срочный рынок, куда входят торги по фьючерсам и опционам (одним словом деривативы). И существенную долю 50% занимает валютный рынок, что не удивительно, так как основные операции между банками в валюте проходят именно в этой секции. Но вернемся к теме поста, к срочном рынку, так как в этой секции есть очень большое преимущество перед валютным рынком. Более детально мы остановимся именно на фьючерсах, так как опционы – это достаточно сложный инструмент для обывателя, да и применяются опционы в основном профессиональными игроками рынка.
Фьючерсный контракт – это производный инструмент купли-продажи базового актива, которым может выступать индекс, акция, валютная пара или товары (нефть, золото и т.д.), имеющий два обязательных параметра - цена и срок реализации (поставки). К примеру, рассмотрим фьючерс на доллар.
У каждого контракта есть свое краткое название (Si – фьючерс на доллар, Eu – на евро) и срок его окончания. Ниже основные параметры контракта, для удобства я выделил те, которые мы будем рассматривать:
На бирже фьючерсы торгуются лотами. Один лот фьючерса на доллар равен 1000 долларов, поэтому котировка 66782 рубля эквивалентна 1000 долларам.
Что означает срок контракта, который указан у краткого названия фьючерсного контракта Si-3.15? Если вы считаете, что в будущем доллар будет стоить выше текущей цены, то вы покупаете по текущей цене 66782 рубля и предположим, вы забываете на какое-то время. Учитывая, что каждый фьючерс имеет свой «срок жизни», то 16 марта (день экспирации) ваш текущий контракт закончит свое существование и если в этот день средняя цена (а именно как указано в параметрах средняя цена в промежутке времени 12.25-12.30 по МСК) будет равна 70000, то вы получите прибыль 3218 рублей на один лот). Другими словами, вы купили изначально по цене будущего 66782, так как рынок посчитал, что именно такая цена будет 16 марта.
Фьючерсные контракты могут быть расчетными, как в нашем примере, так и поставочными. Если бы фьючерс на доллар был бы поставочным, то 16 марта на ваш валютный счет «упала» бы 1000 долларов по цене 66.78, вы могли бы тут же ее продать по цене 70 на валютной секции ММВБ и получили бы прибыль 3218 рублей. Именно так происходит с поставочными фьючерсами, к которым относятся все фьючерсные контракты, где базовый актив акция (Газпрома, Сбербанка и т.д.).
Вам не обязательно, конечно же, было держать этот лот до 16 марта, вы могли бы продать его в любой момент. И надо еще сказать, что результат по сделке не образуется в момент закрытия сделки, как это происходит в акциях. Фьючерсный контракт имеет ежедневный расчет результата по окончанию торговой сессии в 13.45 и 18.30 по МСК (дневной и вечерний клиринг), поэтому счет будет меняться каждый день. Это, кстати, очень важная особенность срочного рынка.
Если вы изначально планировали держать «купленные» доллары дольше, чем до 16 марта, то здесь два варианта: либо вы переходите в следующий контракт 16 марта, это уже будет Si-9.15, либо вы изначально могли бы купить сентябрьский контракт. В году всего четыре экспирации (март, июнь, сентябрь и декабрь).
Теперь давайте разберемся с «экономикой» нашей сделки. И здесь начинается самое интересное.
Как видно из таблицы параметров фьючерса, есть такой очень важный параметр, как Гарантированное обеспечение (ГО), т.е. это те деньги, которые биржа замораживает с вашего счета. В нашем примере ГО фьючерса на доллар равен 8086 рублей. В итоге вы купли 1000 долларов за 66782, а «заплатили» всего 8086 рублей. Остальная часть денежных средств останется на вашем счете. Технически у вас появилось 8-ми кратное плечо, другими словами, можно сказать, что вы купили «в кредит».
Размер плеча = 66782 руб./8086 руб = 8.25
Но что самое важное – это бесплатное плечо! Вы не заплатите ни копейки за эту маржинальность, как это было бы с покупкой акций или валюты на валютной секции ММВБ.
Продолжаем нашу «экономику». Если бы вы купили 1 лот на валютной секции ММВБ, то вы бы использовали бы 100% своих средств. В итоге прибыль от сделки составила около 5%.
Прибыль на валютной секции ММВБ = 3218 руб./ 66782 руб = 4.8%
Но в нашем примере прибыль будет гораздо выше, так как мы использовали «эффект плеча». После покупки 1 лота, как вы уже знаете, биржа «замораживает» 8086 рублей в качестве ГО. Далее, учитывая, что результат из-за движения котировки меняется каждый день, то курс может падать, поэтому на счете должен быть некий запас, например, 20 тыс. руб. Остальные средства 38696 руб. мы можем использовать по иному другому назначению.
Прибыль на срочном рынке = 3218 руб./ (8086 + 20 000) руб = 11.4%
Вы скажите, что еще надо учесть комиссию за сделку? Дело в том, что она настолько мала, что ее даже не стоит учитывать в расчетах. Средняя комиссия у брокеров за операцию составляет 2 рубля за 1 лот (контракт). Как вы понимаете, издержки всей сделки будут равны всего 4 рубля!
Следует вас предостеречь от той ошибки, которую совершают все искушенные «инвесторы». Учитывая бесплатное плечо и низкое ГО, новоиспеченные участники входят в сделку на все имеющиеся денежные средства, т.е. в нашем примере можно было бы купить 8 контрактов, что эквивалентно 8000 дол. Это очень опасно и, как правило, всегда приводит к большим потерям, поэтому я настоятельно рекомендую использовать максимум первое плечо.
Валютные фьючерсы (или фьючерсные контракты на валюту) – это биржевые контракты на покупку/продажу валюты, лежащей в основе фьючерса, в определенный срок в будущем по заранее известной цене.
Например, инвестор открыл длинную позицию по валютному фьючерсу на 1000$ США с поставкой через 3 месяца по курсу 30р. за 1$. Это означает, что в случае исполнения контракта в инвестор купит 1000$, заплатив 30 000р. независимо от текущего курса доллара.
Т.о. валютные фьючерсы дают возможность хеджировать валютные риски, фиксируя будущую цену сделки в момент покупки контракта. Если трейдер не преследует цели нивелировать валютный риск, а просто желает заработать на разнице в цене, то дожидаться даты исполнения контракта в таком случае не нужно, валютные фьючерсы можно продавать и покупать аналогично спекуляциям с валютными парами рынка FOREX.
Чем валютные фьючерсы ФОРТС лучше непосредственно валютных пар рынка ФОРЕКС?
Все больше валютных трейдеров уходят с рынка ФОРЕКС, отдавая предпочтение российскому срочному рынку FORTS. И это не случайно, т.к. последний имеет ряд неоспоримых преимуществ.
Покупая и продавая валютные пары на ФОРЕКСе, трейдер фактически спекулирует форвардными контрактами на соответствующие валюты. Суть форвардного контракта абсолютно аналогична с той лишь разницей, что форварды обращаются на внебиржевом рынке (коим является ФОРЕКС), а валютные фьючерсы торгуются только на централизованном биржевом рынке (которым является ФОРТС).
Преимущества биржевого рынка над внебиржевым очевидны
1. на ФОРТС (или взаимозачет обязательств) происходит централизованно, т.е. в масштабах самой биржи и всех участвующих в торгах брокеров, а не внутри одного брокера, как это практикуется в случае с рынком FOREX.
Централизованная система не позволяет брокерам зарабатывать на проигрышных клиентах (т.к. взаимозачет осуществляется непосредственно с противоположной стороной сделки, без участия брокера). Следовательно, заработок брокера складывается исключительно из комиссионных, а значит в его интересах, чтобы трейдер торговал прибыльно – так клиент дольше останется в рынке, сделает больший торговый оборот и принесет больше комиссионных.
Таким образом, брокер рынка FOREX будет стремиться, чтобы клиент слил счет, т.к. его убыток превращается в прибыль для брокера. А брокер рынка FORTS наоборот, будет способствовать прибыльной торговле, т.к. заинтересован в стабильных комиссионных. Такой брокер будет делать все, чтобы трейдер зарабатывал (предлагать успешные торговые стратегии, улучшать систему клиринга, совершенствовать торговые терминалы и т.д.).
2. Цены на валютные фьючерсы формируются на базе фактических сделок клиентов и одинаковы для всех без исключения (значения за предыдущий день выкладываются на официальном сайте биржи вплоть до тика), поэтому у разных брокеров в торговых терминалах отображаются одни и те же котировки. У брокеров рынка ФОРЕКС цены на валюту могут различаться в связи с тем, что у каждого брокера свой поставщик котировок (это открывает возможность играть против клиента).
3. На срочном рынке ФОРТС не фиксированный, а складывается стихийно в зависимости от соотношения фактических цен продавцов и покупателей. Величина спрэда здесь, как правило, минимальна.
4. Скорость совершения сделок и точность запрашиваемой цены гораздо выше на централизованном рынке, т.к. все заявки поступают сразу на биржу. Поэтому на ФОРТС в разы эффективнее, чем на ФОРЕКС.
Валютные фьючерсы онлайн
Самым ликвидным валютным фьючерсом на рынке ФОРТС является фьючерсный контракт на пару доллар США – российский рубль, обозначается как «Si». Ежедневные обороты по нему достигают нескольких десятков миллиардов рублей за торговую сессию.
На втором месте по ликвидности располагается фьючерс на валютную пару евро – доллар, обозначается «ED». Ежедневный оборот по контракту достигает нескольких миллиардов российский рублей.
Менее ликвиден контракт на пару евро – рубль (торговый оборот эквивалентен нескольким сотням миллионов рублей в день), кодировка фьючерса «Eu».
Помимо перечисленных выше на FORTS обращаются валютные фьючерсы на австралийский доллар – доллар США, код «AUDU»; и фунт стерлингов – доллар США, код «GBPU».
Лежит финансово точный расчет и грамотный анализ, а не случайность. Для проведения операций на рынке фьючерсов на индекс РТС, используются такие инструменты, как графики цен и объема проводимых сделок, а также таблица с объемами котировок.
График цены и объемов РТС, применяемый с декабря 2013 года, как основной инструмент для определения реальной ситуации на рынке. За основу расчета берется также фактическое колебание стоимости нефти.
Фьючерс на индекс РТС находится в прямой зависимости о показателей биржи ММВБ-РТС, половина акций которого распределена между российскими эмитентами. В связи с этим, помимо таблицы РТС, в качестве главного инструмента для управления торгами предполагается создание графика цен ММВБ.
График, отражающий соотношение цены и объемов продаж по фьючерсу доллар к рублю, обозначается как Si. Отмечено обратно пропорциональное отношение стоимости фьючерса по отношению к индексу РТС. В случае падения фьючерса Si отмечается рост фьючерса РТС на данное количество единиц. Анализ показателей фьючерса Si проводится на основании данных графика международной секции ММВБ. Эта взаимосвязь обоснована зависимостью российской сырьевой экономики от курса доллара.
Помимо графиков для ведения торгов трейдеру понадобится стакан заявок, означающий торговый привод, и таблицы, при помощи которых происходит контроль над торговыми операциями. Для построения графика также понадобятся характеристики клиентских счетов, содержание заявок и таблица с отражением показателей всех проводимых сделок.
Торговля валютными фьючерсами на ММВБ идентично обмену денежных знаков в банковских отделениях. При ожидании падения курса следует продавать валюту, при плавном или резком увеличении ее стоимости — успевать покупать.
Но продажа валютных запасов на фондовой бирже обладает рядом преимуществ:
Главной характеристикой фондовых торгов является возможность резервации валюты до начала операций на будущий период. Если трейдера интересует рост курса американского доллара, то ему стоит приобрести фьючерс на эту валюту. При росте ее значения, трейдер будет получать компенсацию — вознаграждение, поскольку торги осуществляются на основе спекуляции и обмена. Индекс рубля стоит в прямой зависимости от уровня продаж российской нефти. При «сбитии» цен на природный ресурс вероятно снижение курса валюты РФ на соответствующее значение.
Принципы построения графика пары доллар-рубль
Одним из самых популярных фьючерсов на биржевых торгах является индекс РТС. Показатель отличается низкими сборами и комиссиями, перечисляемыми брокерам, представляющих интересы трейдеров на ФОРТС.
Наибольший интерес представляет торговля в паре доллар-рубль, как показателя развития экономики РФ наряду со стоимостью нефтяных запасов, поскольку на международной арене российская валюта не представляет интереса для широкого круга участника торгов.
Если сравнивать работу валютных фьючерсов и фондовых индексов на мировых торгах, то можно определить, что торги в эквиваленте валют происходят при наиболее гибких финансовых показателях. Они отличаются удобством для проведения торговых операций внутри дня.
При построении графика фьючерса важно определить разницу между максимальным и минимальным значением на графике торгов в дневную сессию.
Для определения пределов в расчет берутся исторические показатели. Чем больше между ними расстояние, тем лучше возможности для движения в пределах 5-минутного графика. При этом риски остаются на приемлемом уровне, а уровень прибыли может доходить до высоких показателей. Прогнозировать изменение цены валюты намного проще, чем фондовых показателей. Траектория их изменения намного понятнее, особенно для начинающих трейдеров. Временные характеристики при торгах на валюту намного эффективнее, поскольку индекс РТС может оставаться неизменным в течение длительного срока, что приведет к отсутствию движения средств. В случае с валютными фьючерсами на доллар-рубль, за это время может произойти несколько падений и резких повышений курса продаж, что гарантирует получение высокого вознаграждения.
График движения валют предоставляется в режиме онлайн на сайте Московской биржи. Обновление показателей происходит с задержкой в 10 минут на всех типах браузеров. Для того чтобы отслеживать ход ведения торгов в реальном времени, необходима установка специальной программы CFD, отражающих динамику движения фьючерсов. При работе с данным обеспечением, фьючерсы на торговлю доллар-рубль транслируется без ограничений. В системе также установлена демонстрация разницы между базовым и производным фьючерсами, показанной при сохранении позиций динамики активов. Таким образом характеризуется первый инструмент организации продаж на валютных опционах.
Влияние графика доллар-рубль от курса продажи нефти
При падении котировок нефти значение рубля резко идет к снижению.
При построении графика значительное влияние имеет курс продажи российской нефти, определяющей значение местной валюты на мировых рынках. Стоимости нефти определяется новостями. Например, накануне обвал стоимости черного золота произошел из-за новости об отправке ресурса из Ирана в США.
Колебание валют при продаже золота
Торги на валюту напрямую зависят помимо колебаний стоимости нефти от курса продажи золота. Простой пример — предмет контракта измеряется в граммах и унциях золота. Его стоимость определяется в американских долларах за каждую унцию, содержащуюся в слитке.
Минимальное изменение цены принято в 0,1 $, при гарантийном обеспечении в 5% от
стоимости контракта на продажу золота.
На момент проведения торгов принятый курс доллар/рубль — 1/35,50. Сделка проводится при торгах на 835 пунктов. Таким образом, открытая позиция составит 29 642 рубля, исходя из расчета 835*35,5. ГО — 5% с 29642 в размере 1482 руб.
Если цена золота, подобно нефти, изменяется на несколько позиций, предположительно, шаг становится равным 880. Таким образом, уровень поднимется на 45 пунктов и составит 1598 руб., исходя из расчета 45*35,5 руб. Указанное значение приобретается при колебании цены на золото.
Зависимость графика движения валют на примере торговли акциями Сбербанка
Для фондовой биржи большое значение играет риск возникновения маржин колла, то есть достижение минимального значения. Объяснить эту ситуацию можно на простом примере.
При покупке 100 , их стоимость была установлена по 90 руб. за акцию, то есть в совокупности 9000 руб. Во время Сбербанка, снизилась на значение 5,5%, достигнув 85 руб. Итого убытки стали равными 500 руб.
Значение имеет гарантийное обеспечение (ГО), установленное, к примеру, в размере 15% по сделкам с ценными бумагами Сбербанка. При торговле по данной технологии его размер составит 1350 руб., полученных по формуле 9000*0,15. Таким образом, затраты будут равны 37% при убытке в 500 руб.
При падении стоимости фьючерса на показатель более 7%, объявляется маржин колл, поскольку денег для последующих торгов остается наполовину меньше. Продажа фьючерса при подобной торговле акциями Сбербанка осуществляется принудительно брокером.
Для использования графика фьючерсов или CFD, основанного на показателях заключенных контрактов в долларах и рублях, необходимо ввести название соответствующего фьючерса в характеристику торгов на рынке. Наименование тикеров может быть отличным от обычного, однако, перечень фьючерсов и CFD с принятыми показателями торгов всегда размещаются под графиком в специальной таблице.
