Здравствуйте, дорогие друзья!

В сегодняшней публикации я снова хотел бы вернуться к техническим индикаторам и рассказать еще об одном. Хотя это даже не просто индикатор, а целая торговая система, заключенная в одном индикаторе. Это индикатор Ишимоку (Ichimoku) или, если быть точнее, Ichimoku Kinko Hyo .

Наши постоянные читатели, которые следят за моими статьями и торговлей, прекрасно знают мое отношение к всевозможным техническим индикаторам , и знают, что я признаю только один индикатор — скользящие средние. Но на самом деле, есть еще один индикатор, к которому я отношусь очень уважительно — это тот самый индикатор Ишимоку (наверное, потому что он строится на скользящих средних), речь о котором пойдет в сегодняшней статье.

Сразу хочу предупредить, что статей будет несколько, минимум две. В самом начале думал выдать всю информацию в рамках одной статьи, но, ребят, Вы даже не представляете какая это объемная и насыщенная тема. Существуют целые книги, посвященные только лишь этому индикатору. Поэтому в этой статье мы только разберем индикатор на составляющие и посмотрим, по каким формулам он рассчитывается. А в следующих статьях затронем тему сигналов и методов торговли по индикатору Ишимоку, и поговорим об оптимизации параметров.

Ну что же, давайте приступать к изучению.

Особенности и описание индикатора Ишимоку

Прежде чем пускаться во все тяжкие и рассказывать о формулах расчета, торговых сигналах и различных особенностях, следует написать пару строк об авторе и его индикаторе.

Впервые индикатор Ишимоку был предложен в 30-х годах XX века японским трейдером Гоичи Хосода известный под псевдонимом Ишимоку Санждин. Где-то читал, что с японского это можно примерно перевести как «быстрый взгляд человека с гор». А Ишимоку, точнее Ишимоку Кинко Хайо (Ichimoku Kinko Hyo) — «взгляд на график равновесия» («Ишимоку — взгляд», «Кинко — равновесие», «Хайо — график») . Ох уж эти японцы! 🙂 Кстати, на Западе узнали об этом индикаторе только лишь в 60-х годах.

Изначально индикатор Ишимоку создавался для анализа графиков японского фондового рынка и в частности индекса NIKKEI на долгосрочных временных интервалах. Немного позже, когда мы будем говорить о параметрах индикатора, Вы поймете, почему именно для анализа долгосрочных тайм-фреймов. Но это еще не значит, что индикатор подходит только для позиционной торговли. Вовсе нет, индикатор Ишимоку можно использовать на любых рынках и на любом временном интервале .

Как я написал выше, индикатор Ишимоку — это целая торговая система, которая позволяет определять направление тренда, ближайшие уровни поддержки/сопротивления, дает сигналы на вход, а также с его помощью можно определять уровни для стоп-лосса и тейк-профита.

Для того чтобы добавить индикатор Ишимоку на график в программе MetaTrader 4, необходимо зайти в меню: «Сервис» — «Индикаторы» — «Осцилляторы» — «Ichimoku Kinko Hyo». В результате увидим, примерно, следующее:

Меня уже который год мучает вопрос: почему разработчики «засунули» этот индикатор к осцилляторам? 🙂

Ишимоку также есть и на Российском фондовом рынке, в торговой платформе QUIK. Чтобы прикрепить на график индикатор в этой программе необходимо в окне графика, в любом месте кликнуть правой кнопкой мыши и выбрать пункт «Добавить график (индикатор)», а затем из списка выбрать нужный нам индикатор. В результате мы увидим следующую картинку:

Это дневной график акции Газпрома.

Параметры индикатора пока оставим без внимания, но позже обязательно к ним вернемся.

Честно сказать, я, когда впервые увидел индикатор Ишимоку на графике, подумал: «Что за бред! Как вообще ЭТО можно использовать в торговле?». Оказывается, можно, а иногда и очень даже полезно. И позже я обязательно расскажу как, а сейчас давайте разбираться, что это за такое нагромождение каких-то непонятных линий.

Формула индикатора Ишимоку

Посмотрите на этот рисунок:

Как Вы можете заметить, индикатор состоит из нескольких (пяти) линий. Причем, три линии — самостоятельные, а две из них связаны между собой и образуют между собой область, которая заштриховывается. Каждая из этих линий имеет свое название, методику расчета и выполняет определенные конкретные функции.

При этом каждая линия рассматривается с точки зрения трех различных временных промежутках:

t1 < t2 < t3

Где t1 = 9 (краткосрочный интервал); t2 = 26 (среднесрочный интервал); t3 = 52 (долгосрочный интервал). Т. е.

9 < 26 < 52

В свою очередь t — текущий бар или торговая сессия. Прошу заметить, что 9−26−52 — это настройки по умолчанию, предложенные Гоичи Хосода.

Сейчас мы будем разбираться с каждой из этих составляющих линий индикатора Ишимоку в отдельности.

Kijun-sen (Киджун-сен) — основная, эталонная или линия стандарта. Линия долгосрочного тренда. По умолчанию рассчитывается по ценам 26 предыдущих баров. Показывает наличие и направление более долгосрочного тренда. Если линия направлена и движется вверх, то это показывает наличие восходящего тренда, если же вниз — нисходящего. А если цена движется параллельно, то это говорит о том, что цена находится в боковом движении или флэте.

Рассчитывается эта линия по следующей формуле:

Kijun-sen = (Max (High, t2)+Min (Low, t2))/2

Для того, чтобы рассчитать значение Киджун-сен, необходимо самую высокую цену за последние 26 баров (в нашем случае t2=26, это значение можно изменять в настройках индикатора) суммировать с самой низкой ценой за те же 26 баров, полученное значение разделить на 2. Сейчас покажу на примере графика:

Уверен, теперь все должно встать на свои места. 🙂

Tenkan-sen (Тенкан-сен) — разворотная линия, линия вращения или линия переворота. Эта линия показывает направление, а также наличие/отсутствие краткосрочного тренда. Показания те же, что и у Киджуна. Рассчитывается также по аналогичной с Киджуном формуле, только цена берется в расчет за меньший период:

Tenkan-sen=(Max (High, t1)+Min (Low, t1))/2

Где t1 =9 (значение по умолчанию, может быть изменено в настройках индикатора)

Chinkou Span (Чинкоу-Спан) — это обычный линейный график, построенный по ценам закрытия и сдвинутый назад на 26 периодов (или то значение, которое указано в настройках индикатора).

В интерпретации индикатора Ишимоку линия Чинкоу-Спан является осциллятором. Эта линия сравнивает текущую цену закрытия с ценой закрытия несколько свечей (баров) тому назад. По этому принципу работает также другой технический индикатор — моментум.
Так, глядя насколько сильно текущая цена отклонилась по отношению к прошлой цене, можно ожидать разворота или коррекции. Конечно, данный вид сигнала будет достаточно слабым, потому что мы с Вами хорошо знаем, что цена, скорее всего, продолжит свое движение в текущем направлении, нежели развернется.

Senkou Span A или Сенкоу Спан А — «верховая, скачущая впереди кареты» (и не спрашивайте меня откуда взялось такое название:)). Senkou Span A — первая упреждающая линия. Рассчитывается как среднее значение между Тенканом и Киджуном, сдвинутое на t2-баров (t2=26). Является одной из границ облака Kumo (Кумо) и будет выступать в будущем в виде уровня поддержки/сопротивления для цены.

Senkou Span B (Сенкоу Спан В) — вторая упреждающая линия. Рассчитывается как среднее значение цены за последние t3 бара (t3=52) и сдвинутое на t2 бара вперед (t2=26).

Senkou Span B=(Max (High, t3)+Min (Low, t3))/2

Также является одной из границ облака Kumo и будет выступать в будущем в виде уровня поддержки/сопротивления для цены.

Kumo (Кумо) — облако. Это заштрихованная область между Сенкоу Спан, А и Сенкоу Спан В. Если цена находится выше облака, значит в рынке больше покупателей, под облаком — продавцов. Если цена расположена внутри облака (или между линиями Senkou Span A и Senkou Span B), то это говорит о том, что на рынке флэт.

По ширине облака можно судить о волатильности на рынке. Если облако узкое, значит на рынке низкая волатильность, а если облако широкое — высокая.

В результате, проанализировав методику расчета линий индикатора Ишимоку , можно сделать вывод о том, что из 5 линий 4 — направлены на определение наличия и направления тренда. Причем тренд определяется в трех разных временных перспективах: краткосрочной — Тенкан-Сен (t1=9), среднесрочной — Киджун-Сен (t2=26) и долгосрочной — Сенкоу Спан В (t3=52). А одна линия (Чинкоу-Спан) является осциллятором.

У вышеперечисленных четырех линий индикатора Ишимоку есть одна замечательная особенность — они будут выступать динамическими уровнями поддержки/сопротивления для цены (по аналогии со скользящими средними). При этом, по моим личным наблюдениям (уверен, что не только моим), линии Киджун-Сен и Сенкоу Спан В более значимы, нежели Тенкан-Сен и Сенкоу Спан А. Но опять же многое зависит от тайм-фрейма анализируемого инструмента.

Для примера покажу Вам недельный график валютной пары AUDUSD:

Обратите внимание на то, как взаимодействовала цена с линиями индикатора Ишимоку. Чаще всего цена находила на линиях индикатора сопротивление или поддержку, а после пробоя нередко возвращалась к линии для повторного тестирования. И на текущий момент, мы видим, что на уровне 0,9206 цену ждет Киджун-Сен. Очень велика вероятность того, что цена встретит сопротивление на данном уровне, либо же, в случае пробоя, данный уровень выступит в роли поддержки и цена вернется к нему, чтобы протестировать.

Я немного забежал вперед и коснулся темы следующей статьи, рассказав об одном из способов использования индикатора Ишимоку. Это, на мой взгляд, один из основных методов применения индикатора, так как он дает очень сильные динамические уровни поддержки/сопротивления, особенно на старших тайм-фреймах, которые при совмещении с ценовыми уровнями или уровнями Фибоначчи, становятся «смертельным оружием» в руках трейдера.

На этом мне пора заканчивать эту статью. В следующий раз мы продолжим разбирать сигналы индикатора Ишимоку. А пока я Вам настоятельно рекомендую открыть торговый терминал, добавить на график какой-нибудь валютной пары или другого финансового инструмента индикатор Ишимоку и закрепить те знания, которые Вы уже получили, прочитав эту статью. Понаблюдайте за индикатором, посмотрите, как строятся его линии, как взаимодействует цена с Ишимоку на различных тайм-фреймах. И когда будете готовы, то можно двигаться дальше.

На этом все. Спасибо за внимание и до скорых встреч на страницах блога.

Успехов в торговле!

Рассматривая технический анализ, нельзя не затронуть всем известный индикатор Ишимоку, входящий в стандартный набор торговой платформы MetaTrader 4.

Индикатор Ишимоку, или второе его название — “график равновесия” дает возможность найти на Forex торговые сделки с высокой степенью получения прибыли, а его основной параметр «облако Ишимоку» фильтрует ненужный информационный беспорядок.

Итак, индикатор Ишимоку вышел в свет благодаря Санждину Ишимоку выдающимуся японскому аналитику.

Описание индикатора Ишимоку

Изначально создан этот индикатор для определения тренда на рынке, уровней сопротивления и поддержки, а также для формирования сигналов на покупку или продажу.

При установке размерности параметров индикатора, применяют 4 разных по протяженности временных интервала:

Tenkan-sen, или второе название разворотная линия, служит как . Этот индикатор транслирует среднее ценовое значение за первый временной интервал, который определяется как сумма максимального и минимального значения за текущее время, деленная на 2.

Движение этого индикатора вверх или вниз, сообщает о существовании тренда. Ее горизонтальное состояние, сигнализирует о том, что рыночная цена вошла в канал .

Согласно стандартному описанию, данные цифры считаются наиболее оптимальными на рынке индекса «Никкей» — биржевого рынка Японии.

Kijun-sen, или второе название основная линия, применяется как показатель (индикатор) движения цены на рынке. Она показывает среднее ценовое значение за второй временной интервал.

Когда цена поднимается выше нее, вероятнее всего — цены будут расти и дальше.

Когда цена пересекает ее – это сигнал возможного изменения тренда.

Также, Kijun-sen можно использовать в качестве подачи . Сигналом на покупку является пересечение индикаторной линии Kijun-sen именно снизу вверх линией Tenkan-sen. На рисунке ниже, показано пересечение двух линий индикатора Ишимоку, с сигналом на покупку.

Иначе говоря, трейдер для открытия торговой сделки, ищет пересечение двух линий, подобно пересечению индикатора Moving Averages (скользящих средних).

«Облако» — главная составляющая индикатора Ишимоку – настоящее и прошедшее поведение рыночной цены. Облако Ишимоку, создавая на графике барьеры, чем-то напоминает обычные линии сопротивления и поддержки.

Индикатор Ишимоку на графиках

Облако в индикаторе Ишимоку создается из 2 основных компонентов:

Senkou Span А

Это значение, определяемое как сумма значений Тенкан-сен и Киджун-сен, разделенная на 2. При расчете используются только 26 закрытых последних свечей.

Senkou Span B

Это индикаторная линия, определяемая как сумма максимального и минимального значения на графике, также разделенная на 2. При расчете используются только 44 замкнутые свечи, сдвигающиеся вперед во времени на 22 свечи.

Область между данными линиями как раз и называется — «облако Ишимоку» или «Kumo». В индикаторе Ишимоку, «облако» дает аналитику отличный фильтр. Это «облако» дает возможность учесть волатильность на Форекс. Прохождение ценой сквозь «облако» Ишимоку, а также дальнейший ход ниже либо выше него, дает сигнал на оптимальную торговую сделку.

Значение Chikou Span

Еще одной составляющей индикатора Ишимоку является Chikou Span. Он передает цену закрытия проходящей свечи, сдвинутой назад на размер второго интервала времени. Такая характеристика показывает рыночный сантимент, параллельно отображая основную тенденцию по отношению к имеющемуся на данное время импульсу цены.

Дистанция между линий индикатора Chikou на графике закрашивается другим цветом и называется как «Облако Ишимоку». Когда цена колеблется между ними, говорят что рынок нетрендовый, а края облака формируют стандартную поддержку и сопротивление.

Когда цена идет над облаком индикатора, — его формирует первую поддержку и нижняя вторую. Когда цена идет под облаком, его нижняя линия создает первое сопротивление, а верхняя соответственно второе. Момент, когда Chinkou-Span проходит ценовой график снизу наверх, говорит о сигнале к покупке. И наоборот, сверху вниз – является сигналом к продаже.

Примечание : Цена на графике должна непременно пробиться через облако Ишимоку – для того, чтобы рыночный тренд стал четко выраженным, цене надо барьеры облака, которое выступает в качестве поддержки или сопротивления. Это обстоятельство реально повысит вероятность прибыльного исхода сделки.

При открытии сделки, помните о правилах управления Вашим капиталом, возможный риск по каждой торговой позиции, должен быть в два раза меньше предполагаемой прибыли.

Анализируя индикатор Ишимоку, делаем выводы: При доминировании на рынке продавцов, индикаторная линия Chikou Span начнет колебаться ниже графической цены. Если начнется перевес в пользу покупателей Chikou Span вырастет выше графической цены.

Насколько эффективен в использовании индикатор Ишимоку?

В заключение хотелось бы отметить, что индикатор Ишимоку, считается одним из наиболее неоднозначных трендовых индикаторов рынка. У него есть как множество поклонников, так и множество тех, кто этот индикатор не приемлет вообще. В принципе, вечные споры о индикаторе Ишимоку, аналогичны спорам о стратегии Билла Вильямса.

Но как показывает практика наиболее опытных трейдеров , с использованием индикатора Ишимоку, плачевный результат еще не получил никто, если в расчет брать продолжительный период времени.
И все же, если хотите знать наше мнение — это довольно сложный индикатор, который в принципе может держать стабильную прибыль.

История создания и использование индикатора Ишимоку

Chikou является в этом индикаторе аналогом Моментума;

Когда Tenkan, Senkou B и Kijun используются вместе, они могут рассматриваться как аналог MACD .

Как устроен индикатор Ишимоку

Разберемся в том, какая именно линия в индикаторе и что означает. Ручаюсь, после этого вы по-другому начнете воспринимать этот индикатор:

Tenkan-sen - если цвет не меняете, то по умолчанию она будет красного цвета, ее еще называют короткой линией тренда . Каждое значение линии рассчитывается как половина суммы цен High и Low за период, выставленный в настройках. По умолчанию параметр этой линии равен 9, то есть половина суммы рассчитывается для цен High, Low именно за этот промежуток. Эта линия может использоваться для идентификации тренда, а по ее крутизне можно судить о силе тенденции;

Kijun-sen - синяя линия, рассчитывается по той же схеме, что и Tenkan, вот только берутся цены High и Low за промежуток времени в 26 свечей. Ее можно считать неким водоразделом, считается, что если цена находится над этой линией, то и в дальнейшем вероятен рост, если ниже - то ставку стоит сделать на движение графика вниз;

Chikou Span - эта линия зеленого цвета на скриншоте, видно, что она немного запаздывает по отношению к графику цены. Смысл этой линии - отображение цены Close свечи, которая отстоит от текущей на средний временной интервал ;

Senkou Span A - верхняя линия облака, рассчитывается как среднее арифметическое между Tenkan и Kijun, при этом линия сдвинута вперед на средний временной интервал. Вы можете заметить, что эта линия как бы заглядывает в будущее;

Senkou Span B - нижняя линия облака, рассчитывается как среднее между High и Low за самый большой временной период. Линия также сдвинута вперед на средний временной интервал.

Что касается облака, то оно получается за счет штриховки области между линиями Senkou Span A и Senkou Span B. Цвет зависит от того, как именно расположились линии, если Senkou Span A над Senkou Span В, то цвет облака будет красным, если наоборот - зеленым.

Назначение облака (Kumo) состоит в том, чтобы идентифицировать состояние рынка и дать уровни поддержки /сопротивления. Считается, что пока цена находится в облаке, то на рынке наблюдается флет , в этом случае границы облака могут рассматриваться как граница диапазона, в котором движется цена. Если цена выходит в пространство над облаком, то приоритет отдаем длинным позициям, если под него, то ожидается нисходящий тренд .

Из общих правил отметить стоит и то, что сигналы индикатора не должны противоречить свечным паттернам . Если это происходит, то к нему стоит как минимум отнестись настороженно.

Одно из главных преимуществ индикатора - он не запаздывает по сравнению с большинством остальных. Как только на анализируемом периоде возникает новый экстремум, индикатор тут же это показывает. Для сравнения - те же скользящие средние дают немалую задержку при подаче сигнала, да и большая часть индикаторов также.

Сигналы индикатора Ишимоку, которые стоит брать в работу

Как я и говорил, индикатор является по сути готовой торговой стратегией . Но никто не заставляет вас использовать его именно в этом качестве, вполне можно обойтись только частью его функционала, например, для того, чтобы определить состояние рынка в текущий момент или определиться с размером стопа. В любом случае, для этого нужно знать, какие именно сигналы этот индикатор подает.

Перед тем, как приступить к разбору возможных сигналов обращу внимание на очень важный момент - положения линии Chikou Span относительно графика цены. Если она находится под ценой, это можно считать аргументом в пользу коротких позиций, если линия над ценой, то предпочтительнее покупки. Это не главный сигнал , просто один из многих, его обязательно нужно учитывать, если собираетесь работать с этим индикатором.

Работа с линиями Tenkan и Kijun

Пересечение этих линий дает несколько сигналов разной силы. Многое зависит от того, где именно это пересечение произошло. Если пересечение происходит внутри облака, то сигнал считается слабым, если за его пределами, то сильным. Сильный сигнал на продажу возникает в том случае, когда пересечение происходит над облаком, на покупку - под облаком.

Возможны следующие сигналы

золотой крест - линия Tenkan пересекает по направлению снизу-вверх линию Kijun ниже облака (Kumo), чем дальше от облака произошло пересечение, тем сильнее считается сигнал;

⦁ мертвый крест - сигнал на продажу, только в этом случае Tenkan пересекает линию Kijun сверху-вниз над облаком;

Обычное пересечение линий в пределах облака либо на его границе - сигнал слабый и брать его в работу стоит только в том случае, когда есть дополнительные подтверждения от других фильтров.

Три линии

Этот сигнал может помочь скорее не с поиском точки входа , а с определением состояния рынка. Его можно использовать как дополнение к стратегии работы по тренду для определения есть ли тренд .

О том, что на рынке сформировался тренд говорит выстраивание по порядку цены и линий индикаторов:

Если по направлению сверху-вниз расположились: график цена, Tenkan, Kijun, облако, то на рынке явно растущий тренд. К этому моменту сделка уже должна быть открыта. На скриншоте показан идеальный пример восходящего тренда - линии и цена расходятся. При этом была неплохая точка входа в самом начале этого движения;

Обратное расположение цены, линий и облака говорит о нисходящей тенденции.

Если сигнал сильный, то стоп, вынесенный за противоположную границу облака, получается слишком большим. В таких ситуациях можно просто выставить стоп за ближайший локальный экстремум. Исходя именно из этих соображений выставлен стоп лосс в примере.

Торговля в облаке Ишимоку

Ранее мы уже говорили о том, что пока цена в облаке, то считается, что на рынке нет устоявшегося тренда , то есть наблюдается флет . Так что торговать можно на отбой от границ облака, хотя эти сигналы и послабее, чем все описанные выше.

Под отбоем понимается ситуация, когда цена касается границы облака и закрывается в пределах заштрихованной зоны, то есть оформляется отбой от линии . В таких ситуациях можно попробовать войти в рынок в расчете на то, что цена дойдет до противоположной границы канала. Также входить можно на пробое области Kumo, но сам по себе сигнал этот довольно рискованный.

При покупках стоп выносится за пределы нижней границы облака с небольшим запасом, при продажах - за пределы верхней границы. Тейк профит можно разместить на уровне противоположной границы Kumo.

Использование линий Senkou A и Senkou B

Наверняка просматривая график вы подметили, что часто при смене цвета облака (происходит пересечение линий Senkou A и Senkou B) происходит и смена тенденции. Это явление также можно использовать в торговле.

Когда линия SenkouA пересекает линию SenkouB сверху-вниз, то можно ожидать неплохое движение вниз и наоборот. Единственное, что снижает ценность такого сигнала , это то, что они построены с прицелом на будущее, то есть сдвинуты относительно текущей цены на целых 26 свечей.

Если вы видите, что в данный момент произошло пересечение линий и облако сменило цвет, то немедленно входить в рынок вовсе необязательно, но как минимум присмотреться к происходящему на рынке стоит. На истории видно, что часто такие пересечения происходят непосредственно в момент перелома тенденции.

Стратегия на основе индикатора Ишимоку

В принципе, все существующие стратегии строятся на основании уже перечисленных особенностей работы индикатора. Просто стандартные приемы работы с индикатором дополняются рядом собственных фильтров и рождается новая торговая стратегия, но основа остается все та же - индикатор Ишимоку.

Стратегия на базе Ишимоку - «Самурай»

Название полностью соответствует стратегии - для работы понадобится пара с иеной: EUR/JPY и любые другие, содержащие JPY. Сам автор стратегии рекомендует остановиться именно на EUR/JPY, таймфрейм Н1. Из особенностей стратегии отмечается крайняя неравномерность в результатах, то есть один месяц может быть закрыт с солидным плюсом, а другой - с убытком. Так что в работу нужно брать все сигналы без исключения, только в таком случае вы сможете стабильно держаться в плюсе в долгосрочной перспективе.

Правила стратегии рассмотрим на примере покупок:

Цена должна выйти за пределы облака вверх, это первое условие. Причем пробойная свеча обязательно должна быть бычьей, то есть белого цвета. Это позволяет отфильтровать случаи, когда цена случайно выходи за пределы Kumo;

Chikou Span обязательно должна быть выше цены для покупок. Так как используются стандартные настройки, то в момент выхода цены за пределы облака линия Chikou будет находиться на 26 свечей сзади относительно текущей;

Tenkan и Kijun должны обязательно находиться ниже графика цены, в момент пробоя облака. Если это условие не выполняется, то сигнал все равно можно брать в работу, но только в том случае, когда цена пересекает эти 2 линии снизу-вверх в течение 2 следующих свечей;

Иногда выход цены за пределы облака бывает очень резким, в таком случае вводится дополнительный фильтр - сигнал берется в работу только в том случае, если цена Close находится на расстоянии до 60 п (по четырехзнаку) от границы облака;

Стоп следует поставить в размере 30-60 пунктов, обычно он размещается за линией Kijun;

Сопровождение позиции выполняется опять же опираясь на положение линии Kijun, нас будут интересовать моменты, когда она становится горизонтальной, а потом начинает снова расти (для покупок), снижаться (для продаж). Когда линия первый раз нарисует горизонтальную площадку, нужно переставить сделку в безубыток если это возможно, в дальнейшем после каждой такой горизонтальной площадки перетаскиваем вслед за ней стоп лосс на небольшом расстоянии;

Индикатор Ишимоку, он же “Облако Ишимоку” полное название – Ichimoku Kinko Hyo , произносится примерно как Ишимо́ку Ки́нко Ха́йо , пожалуй, один из самых таинственных инструментов в торговом терминале . Многих трейдеров отпугивает его кажущаяся запутанность и они откладывают изучение в долгий ящик. И напрасно! Пришла пора, наконец, узнать, как использовать индикатор Ишимоку.

Вообще, такая история произошла со многими всемирно известными индикаторами: , – можно еще долго продолжать список. Они изначально разрабатывались для применения в более узкой нише, для определенной биржи или даже определенного торгового инструмента, но затем благополучно завоевали торговые терминалы трейдеров по всему миру и теперь успешно используются для анализа вообще любых финансовых рынков. И индикатор Ишимоку не стал исключением.

Кстати, в переводе на русский, Ишимоку означает примерно “мгновенный взгляд на баланс на графике” . В этом отражается суть индикатора, он действительно позволяет быстро оценить положение на графике и принять решение об открытии позиции, установке . Но об этом мы поговорим ниже.

Как пользоваться индикатором Ишимоку

В основе работы индикатора лежат всем известные и сам индикатор относится к классу трендовых. Чтобы разобрать методику чтения графика по этому индикатору простым и понятным языком, представим себе Ишимоку, как комбинацию мувингов и разберем ее по группам.

Итак, все линии – это по сути своей скользящие средние. Формулы там несколько видоизменены, но это мало что меняет и незачем усложнять простые вещи. Кстати, для того, чтобы пользоваться индикатором, вовсе не обязательно помнить название всех линий, достаточно понимать простой принцип их работы.

Первые три MA:

Chikou Span – зеленая. Подает сигнал на покупку, когда пересекает цену снизу вверх и на продажу, когда сверху вниз.

Tenkan-sen – красная, самая быстрая скользящая средняя. Показывает направление краткосрочного тренда и чем более крутой угол образует линия, тем тренд сильнее.

Kijun-sen – синяя, более медленная скользящая, тоже показывает направление тренда, но слегка иначе интерпретируется. Считается, что если цена находится выше Kijun-sen, то она, вероятнее всего, продолжит рост. И наоборот. То есть, по сути эта линия отображает склонность рынка сохранять текущую тенденцию.

Как пользоваться облаком Ишимоку

Заштрихованные области – это так называемое облако Ишимоку (Ichimoku cloud, Kumo) . Оно тоже состоит из двух скользящих – Senkou Span A и Senkou Span B , расстояние между которыми заштриховано в два разных цвета, в зависимости от того, какая скользящая находится сверху, а какая снизу. Так, если сверху у нас Senkou Span A – штриховка будет оранжевого цвета, Senkou Span B – фиолетового. Цвета могут меняться в зависимости от настроек.

Облако Ишимоку выполняет три роли:

1. Динамической зоны . Если цена приблизилась к облаку то, по законам работы с ПС, мы можем ожидать отскока цены.
2. “Области неопределенности” или флэта. Если цена в облаке, считается, что на рынке , тренда нет, царит неопределенность, куда дальше пойдет цена не ясно и сигнала на вход нет.
3. Индикатор направленности тренда. Если цена находится выше облака – тренд восходящий, ниже – нисходящий. Роль играет и окраска: если цвет облака Ишимоку меняется, это говорит о вероятной смене тренда.

Вообще, все линии индикатора выполняют роль динамических уровней ПС. Это значит, что цена имеет тенденцию отскакивать от этих линий, особенно, если речь идет о направленном тренде. Это знание можно и нужно использовать. Теперь перейдем к практическому применению.

Стратегия, секреты и важные нюансы использования Ишимоку

Секрет заключается в простоте. Как я уже упоминал, не нужно усложнять простые вещи. Не нужно даже запоминать диковинные для нашего слуха названия линий индикатора, достаточно понимать принцип использования. Для того, чтобы ездить на автомобиле, не обязательно знать в нем каждый винтик, достаточно уметь пользоваться основными органами управления. Так же и с индикатором.

Второй момент, это настройки индикатора для малых таймфреймов. Я рекомендую остановиться на стандартных настройках 9 , 26 , 52 и поторговать ничего не меняя. Изначально индикатор Ишимоку разрабатывался именно для старших , начиная от D1 . На Форекс же все несколько иначе и многие трейдеры применяют Ишимоку и на младших ТФ, обычно начиная от М15 . Ниже лезть не советую. Так вот, стандартные настройки обычно наиболее жизнеспособны на большинстве валютных пар.

Как уже говорилось, Ишимоку, по своей сути, набор скользящих средних. И стратегии торговли по этому индикатору весьма напоминают классические стратегии с пересечением скользящих. Вот какие сигналы подает нам индикатор.

Пересечение Tenkan-sen (красная) и Kijun-sen (синяя)

• «Золотой крест» - сигнал на покупку. Возникает, когда красная линия пересекает синюю снизу вверх .
• «Мертвый крест» -сигнал на продажу. Возникает, когда красная линия пересекает синюю сверху вниз .

Как видите, это классическая стратегия на мувингах. Дальше будет то же самое.

Пересечение Senkou A и Senkou B (линии, образующие облако)

• Если Senkou A пересекает снизу вверх линию Senkou B , это сигнал на возможные покупки. Облако, при таком пересечении окрашивается в оранжевый. Это цвет по умолчанию, может отличаться в зависимости от настроек, напомню.
• Если Senkou A пересекает линию Senkou B сверху вниз – это сигнал на возможные продажи. Облако, при этом, будет фиолетовым.

Эти сигналы следует понимать именно как некие подтверждающие, поэтому я и пишу “возможные” покупки и продажи. Дело в том, что облако – медленные скользящие и оно, обычно, подает сигнал с запаздыванием, значительно позже, чем пересечения Tenkan-sen и Kijun-sen – быстрые мувинги. Поэтому, лучше рассматривать облако Ишимоку именно как индикатор и общей направленности тренда, против которого лучше не торговать. Ну и как динамический уровень ПС. Если облако окрашено оранжевым – ищем сигналы на покупку, фиолетовым – на продажу.

Выход цены из облака

Когда цена выходит за пределы облака – это сигнал к открытия позиции. Если облако пробито снизу – продаем, сверху покупаем. Есть важный нюанс: необходимо дождаться закрытия свечи
Когда линии Ишимоку выстроились в такой последовательности: цена, быстрые Tenkan-sen и Kijun-sen сразу под ценой, Облако под всеми ними – это сигнал к тому, что имеется сильный восходящий тренд .

Для нисходящего все будет наоборот: сверху Облако, следом Kijun-sen, потом Tenkan-sen и, наконец, цена.

Как видите, это все классическая тактика торговли по пересечению скользящих средних. В этом принцип работы Ишимоку весьма схож с индикатором .

Установка целей

Для установки стопов и тейков рекомендуется использовать стандартные правила на Форекс и здравый смысл. Например, если вы открываете позицию от пробоя облака Ишимоку, то разумно будет поставить стоп лосс за противоположную границу облака, а тейк профит выставить используя правила мани менеджмента или любой другой разумный способ. Подробнее эти вопросы рассмотрены в видео уроке.

Скачать индикатор Ишимоку

Скачать файлы для Метатрейдер 4 и Метатрейдер 5 можно прямо с нашего сайта. Если вдруг не знаете, как установить индикатор, читаем .

Заключение

Как видите, все оказалось куда проще, чем казалось. Индикатор Ишимоку используется практически так же, как на скользящих средних. Это просто одна из их интерпретаций. Тем не менее, индикатор интересный. Стоит только помнить, что он трендовый, а значит, следует отбирать валютные пары, которые находятся в тренде и избегать боковиков.

Современные торговые площадки, позволяющие осуществлять операции на рынке Форекс, предоставляют своим пользователям огромное количество возможностей для технического анализа. К их услугам множество различных индикаторов.

Среди них есть разработанные недавно, но есть и такие, эффективность которых проверена временем. К примеру, индикатор Ишимоку .

Эта система была разработана еще в 1930-х годах, но широкой публике был представлен только через 30 лет. Автор индикатора – Хосода Гоичи, работавший под псевдонимом Санджин Ишимоку, долгое время совершенствовал свою разработку и тестировал, используя для этого индекс Nikkei. В итоге получилась Ichimoku Kinko Hyo – мощная торговая система, получившая свое имя по псевдониму разработчика.

Установка облака Ишимоку

Данный индикатор идет в комплекте с торговым терминалом MetaTrader 4. Чтобы установить его на график цены, выберите вкладку: Вставка→Индикаторы→Трендовые→Ichimoku Kinko Hyo.

Как и большинство других индикаторов, Ишимоку предназначен для получения сигналов об изменении основных рыночных тенденций.

При расчете индикатора используются три периода времени, которые пользователь может менять для отработки собственной системы. В классическом варианте – это короткий интервал времени (9 периодов), средний – 26 и длинный – 52. Состоит индикатор из пяти линий с заштрихованным пространством между двумя.

• Линия Tenkan-sen (как правило, красного цвета) – это линия разворота, которая является средним арифметическим максимального значения цены и минимального за короткий интервал времени.
• Линия Kijun-sen (синяя) – тоже средняя цена, но рассчитанная по интервалу в 26 периодов.
• Линия Chinkou-span (зеленая) – это значение, с которым закрылась текущая свеча, смещенное назад на 26 периодов.
• Линия Senkou-span A – производная от значений Kijun-sen и Tenkan-sen (их среднее арифметическое), смещенное на 26 периодов в будущее.
• Линия Senkou-span В – среднее значение за 52 периода, смещенная вперед на 26 периодов.
• Пространство, ограниченное линиями Senkou , заштриховывается и называется «Облако Ишимоку».

Как работает индикатор Ишимоку и как им пользоваться?

Теперь о сигналах. Облако Ишимоку считают надежным ориентиром для открытия или закрытия торговых позиции.

Нахождения графика цены внутри облака, указывает на отсутствие тренда, если цена выше – это показатель восходящего тренда, ниже – нисходящего.

Линии Senkou показывают уровни поддержки и сопротивления.

Если линия Chinkou пересекается с графиком цены снизу вверх, то стоит покупать. Обратное пересечение – продавать.

Текущая тенденция рынка хорошо отражается линией Kijun-sen. Если она ниже цены, то велика вероятность продолжения тренда. Пересечение цены и Kijun-sen говорит о близкой смене тренда.

Движение вверх или вниз говорит о наличии на рынке той или иной тенденции. Отсутствие четкого направления Tenkan-sen свидетельствует о боковом тренде.

По мнению автора, Ишимоку оптимален для работы на долговременных графиках (дневных или недельных). Что же касается мнения самих трейдеров… Они, как всегда, значительно разнятся. Но в целом, Ichimoku Kinko Hyo является достаточно хорошей самостоятельной торговой системой.