Здравствуйте, дорогие читатели!
В этой статье мы с Вами поговорим об одном очень важном статистическом показателе, по которому можно легко и просто оценить эффективность работы как частного трейдера, так и управляющего активами, например, ПАММ-счетом. Речь пойдет о просадке торгового счета. Также я расскажу о ее видах, и о том, как не попасть в эту самую просадку, и о том, что делать, если это все же случилось с депозитом.
Что такое просадка?
Просадка (англ. Drawdown дродаун) — это изменение баланса на торговом счете в отрицательную сторону. Говоря простым языком, просадка — убыток. К примеру, мы открыли торговый счет на 10.000 руб., совершили несколько сделок и депозит уменьшился до 9.000 руб. Это изменение депозита (в худшую сторону) и есть та самая просадка по торговому счету. Она измеряется как в процентах, так и в валюте депозита.
Но, помимо изменения цены относительно начальной суммы депозита, существует еще несколько других видов просадок, о которых мы сейчас и будем говорить.
Виды просадок
Просадку на торговом счете можно разделить на два вида:
- Текущая (плавающая).
- Зафиксированная.
Текущей или плавающей просадкой называют совокупный убыток по всем открытым сделкам . Важно понимать, что речь идет именно о тех убыточных сделках, которые еще находятся в рынке.
Приведу пример. Я открыл какую-то сделку. Спустя время, ситуация на рынке начала развиваться не по моему сценарию, и сделка ушла в минус. Этот самый минус будет составлять плавающую просадку. Плавающей ее называют потому, что со временем ситуация может измениться как в лучшую сторону, уменьшив убыток, так и в худшую, еще более усугубив ситуацию. Но как только я закрою эту сделку с убытком, то просадка из плавающей автоматически станет зафиксированной .
В свою очередь зафиксированную просадку можно разделить на несколько подвидов:
- абсолютная;
- максимальная;
- относительная.
Абсолютная просадка (Absolute Drawdown) — это самый большой убыток, относительно начальной суммы на торговом счете. Для того, чтобы рассчитать Absolute Drawdown, необходимо из начальной суммы депозита вычесть самое минимальное значение, до которого опускалась кривая доходности. Кстати, если депозит никогда не опускался ниже своего первоначального значения, то этот показатель может быть равен нулю.
Пример: допустим начальный депозит равен 10.000 $. За все время существования сумма на счете не опускалась ниже 8.000 $. Таким образом из начальной суммы в 10.000 $ вычтем 8.000 $. В результате получим сумму в 2.000 $. Это значение будет считаться текущей абсолютной просадкой. Почему текущей? Потому что, если спустя какое-нибудь время, сумма на счете «перерисует свой минимум» и опуститься ниже 8.000 $, то и значение показателя измениться.
В целом данный показатель не несет в себе очень важной информации как для трейдера, так и для инвестора, анализирующего статистику торговли управляющего.
Максимальная просадка (Maximal Drawdown) — данный показатель рассчитывается как разница между текущим максимальным значением депозита и его текущим минимумом. В отличие от абсолютной просадки, для расчета берется не минимальное значение депозита за всю его историю существования, а самое низкое значение депозита, которое было после самого максимального. Рассчитывается в валюте депозита.
Пример: начальный депозит был 10.000 $, затем упал до 8.000 $, после серии прибыльных сделок вырос до 15.000 $. Потом снизился до 11.000 $. Получается, что самым высоким значением депозита, в этом примере, была сумма в 15.000 $, а самым низким, после максимального, сумма 11.000 $. Соответственно, разница в 4.000 $, между 15.000 и 11.000, будет составлять максимальную просадку депозита.
Относительная просадка (Relative Drawdown) — в целом, это тот же показатель, что и предыдущий, только рассчитывается не в валюте депозита, а в процентах.
Для наглядности покажу отличие абсолютной просадки от максимальной на графическом примере:
Причины возникновения просадки счета
Если торговый депозит оказался в просадке, то прежде всего, надо смириться с этим фактом. Абсолютной любой трейдер бывал в просадке — это аксиома. Если наличие просадки на торговом счете — это норма, то вот глубина просадки — вопрос совершенно иной. Профессиональный трейдер никогда не позволит своему счету свалиться в глубокую яму. Новичок же с легкостью может потерять и 50, и 80, и более процентов счета. Если не согласиться с утверждением, что просадка — это нормально, и начать доказывать рынку обратное, то это только усугубит проблему, и в конечном итоге приведет к полной потере депозита. Это всего лишь вопрос времени.
Далее необходимо определиться с тем какое снижение суммы на торговом является допустимым (приемлемым), а какое — нет. В этом вопросе нет каких-то однозначных цифр. Для кого-то 10% потери депозита — это норма, а для кого-то уже настоящая трагедия.
Для себя я выделил следующие цифры:
- 0 — 10% - норма.
- 10 — 30% - еще не повод для истерии и самобичевания, но уже пора снижать риски и интенсивность торговли. А также стоит озадачиться анализом своей торговли и выяснить причины допущенных потерь.
- 30 — 50% - это начало конца. Я считаю, что при просадке счета более 30%, торговлю необходимо прекращать. Удалять торговый терминал с компьютера и сделать перерыв в торговле. После этого возвращаться на демо-счет и полностью пересматривать свою систему принятия торговых решений.
Еще раз повторюсь, что эти цифры приведены мною для наглядности и носят субъективный характер, могут меняться в соответствии с темпераментом трейдера и его стилем торговли. Но я считаю, что потеря депозита более 50% абсолютно не приемлема.
Итак, мы определись с тем, какая просадка считается нормальной, а какая нет. Далее, необходимо начинать анализировать свою торговлю. В этом нам поможет стейтмент счета , но в идеале необходим дневник трейдера , в котором будет расписана каждая сделка. На этом этапе очень важно понять почему счет ушел в просадку. Возможно, была серия убыточных сделок, вызванная не системными (не по торговой стратегии) входами. Возможно сделки, хотя и были убыточными, но стопы были системными, а вот риски были повышенными и были нарушены правила управления риск-менджмента.
Я могу с уверенностью утверждать, что в 8 случаях из 10 счет пошел в минус либо из-за отсутствия (несоблюдения) правил торговой системы, либо из-за повышенных рисков и несоблюдения правил мани-менеджмента.
Как избежать просадки и выйти из нее?
Исходя из вышеизложенного, просадка счета — ситуация вполне естественная и полностью исключить ее не получится. Но всегда можно повлиять на нее и минимизировать ее негативное воздействие на торговый счет. Сделать это очень просто — соблюдайте мани-менджмент, контролируйте риски и торгуйте системно.
Но как быть, если счет все же угодил в просадку, да еще и очень серьезную? Существует закономерность: чем глубже просадка, тем дольше из нее придется выбираться. Поверьте, чудес не бывает. Если трейдера угораздило «слить» 50% счета за 2−3 сделки, то восстановить первоначальную сумму вряд ли удастся за столь короткий промежуток времени.
Я «походил» по интернету, в поисках советов трейдеру о том, как быстро выйти из просадки. На многих сайтах рекомендуют использовать усреднение и мартингейл. Ни в коем случае не рекомендую этого делать! Добавление к убыточным позициям, т. е. то самое усреднение — очень большая ошибка! Ошибка хоть и большая, но еще не самая глупая. Куда глупее использовать мартингейл. По моему мнению, самый лучший способ вывода счета из просадки — торговать системно и не нарушать правил управления капиталом .
Друзья, на этом у меня все. Надеюсь, информация, изложенная в статье, была полезна для Вас. Будьте дисциплинированы, соблюдайте мани-менджмент, торгуйте системно, и просадка на депозите не будет Вас беспокоить.
Спасибо за внимание и успехов в торговле!
PS Выше я писал, что нельзя усреднять убыточные сделки. Но как и у любого правила, у этого есть исключение. Как вы думаете, в каком случае можно (хотя, конечно, и нежелательно) использовать усреднение в торговле и почему? Ответы пишите в комментариях.
Любой трейдер, работающий на рынке Forex, может подтвердить, что практически каждая сделка может в течение какого-то времени торговаться как с прибылью, так и с убытком.
Это обусловлено особенностью функционирования этого глобального рынка, на котором идёт постоянное противодействие спроса и предложения, в результате чего на цену одновременно с двух сторон давят и покупатели, и продавцы. Эти действия, оказываемые на рынок всеми его участниками, и приводят к постоянному движению цен на графике то вверх, то вниз.
Зачастую бывает так, что даже входя в рынок, казалось бы, по тренду, в результате его коррекционных движений трейдер в течение определённого периода времени может наблюдать минусовый баланс своего торгового счёта. Попробуем разобраться, почему так происходит.
Чо такое просадка на Форекс?
Существует достаточно много определений этого термина, но если выразить все их формулировки максимально кратко, то просадку проще всего понимать как антоним к слову «прибыль» . Если более точно, то просадка является временным уменьшением средств на торговом счёте, наблюдаемое из-за сделки, торгующейся в убыток. Просадка может показывать, как временный (или плавающий) убыток, так и реальный (зафиксированный), отображаемый в меню торгового терминала в виде снижения суммы доходности и оцениваемый в процентах или валюте счёта к его балансу.
Отображение временной (плавающей) просадки в валюте счёта в меню терминала MetaTrader 4 на примере торгового инструмента GOLD (H 1).
До момента закрытия ордера, оба состояния счёта (прибыль и просадка) могут поочерёдно меняться друг с другом местами в зависимости от того, «по рынку» торгуется сделка в данное время или «против» него. При правильном прогнозе дальнейшей ситуации на рынке и входе «по линии тренда », трейдер, естественно, получает прибыль, но только «временную» прибыль, т.к. пока это сделка не закрыта, наблюдаемая прибыль будет не зафиксированной, т.е. переменной величиной. И только в момент закрытия ордера эта «временная» прибыль станет постоянной и её цифры пополнят баланс торгового счёта трейдера, увеличив его на тот процент, который удалось заработать в результате правильного прогноза и определения точки входа .
В прямо противоположной ситуации, когда, к примеру, трейдер определил тренд как восходящий и вошёл в длинную позицию, а цена упала, баланс его счёта будет находиться во временном убытке. Эта просадка так и останется временной до тех пор, пока трейдер не закроет ордер и не зафиксирует при этом убыток, который уменьшит баланс его счёта на размер наблюдавшейся просадки, или наступит момент, когда, скорректировавшись, рынок не оттолкнётся от какого-то важного ценового уровня вверх, в результате чего убыток сменится на прибыль. И трейдер в этом случае, переждав допустимый для себя уровень просадки, получит в дальнейшем хорошую прибыль.
При принятии трейдером решения о выборе той или иной торговой стратегии одним из основополагающих факторов является именно размер допустимого уровня просадки. Естественно в работу берутся торговые стратегии, обеспечивающие минимально допустимое количество убытков (желательно и на относительное небольшое число пунктов) при максимально возможном уровне доходности. Нужно понимать, что при работе на «длинных» графиках достаточно часто могут возникать ситуации, в которых приходится выдерживать просадку достаточно продолжительное время ради достижения внушительных целей.
Максимальная просадка достигла 173 пунктов перед получением прибыли в размере 448 пунктов на примере валютной пары EUR / USD (D 1).
Виды просадок на Forex
При построение торговой стратегии очень важно знать, чем отличается одна полоса убытков от другой и какие риски каждая из них несёт в плане угрозы потери депозита.
Текущая или плавающая просадка
Этот вид просадки, которую ещё называют «рабочей», возникает в обязательном порядке при открытии абсолютно любой сделки и любым инструментом . В момент открытия сделка всегда уходит в минус на размер спреда или комиссии, установленной банком или брокерской компанией, услугам которых пользуется трейдер при совершении торгов. И банки, и брокеры зарабатывают на разнице курсов покупки и продажи, имеющихся у них на платформах торговых инструментов, предлагая трейдеру заведомо невыгодную для него цену, но всегда выгодную для себя. Поэтому пока сделка не пройдёт то количество пунктов, которое входит в размер спреда банка или брокерской компании, она всегда будет находиться в просадке.
Получение временной просадки в размере спреда при открытии ордера на примере валютной пары EUR / USD (H 1).
В данном примере временный убыток в размере -$1,40 получена сразу после входа в сделку на покупку EUR/USD, т.к. терминал брокера открыл ордер по факту на 1,4 пункта выше по рынку. Иными словами, сделке ещё предстоит пройти это расстояние в пунктах, прежде чем просадка вначале станет равной нулю, а затем превратится в прибыль. При условии конечно, что сделка открыта по тренду. В противном случае размер этого убытка будет только увеличиваться.
Таким образом, текущая или рабочая просадка образуется всегда при открытии сделки, но она не меняет баланс торгового счёта пока не будет зафиксирована или пройдена ценой в обратном направлении. При этом средства (разница между балансом и размером временной прибыли или убытка) меняются вместе с движением цены по рынку.
Размер временного убытка влияет только на сумму средств торгового счёта, но на его баланс. Н а примере валютной пары EUR / USD (H 1).
Окончательная или зафиксированная просадка
Таким видом называют закрытую убыточную сделку. Ситуация возникает в том случае, когда при закрытии этой сделки трейдер на основании принципов своей торговой стратегии принял решение, что максимальная просадка превысила допустимый размер и несёт в себе риск потери слишком большой суммы депозита. Эта зафиксированная или фактическая просадка уменьшает размер депозита на тот процент допустимого убытка, который был допущен трейдером при входе в сделку и получен им при закрытии позиции. Одним из основополагающих правил торговли на Forex является принцип «отсекания» разрастающихся убытков на основании классического соотношения уровня риска к прибыли. Поэтому допустимая максимальная просадка определяется каждым трейдером индивидуально исходя из его торговой стратегии, психологии и размера депозита.
Предельная или максимальная просадка
Такой вид просадки отображает показатель, демонстрирующий предельный уровень потерь депозита , допустимых при закрытии убыточных позиций за всё время ведения торговли. Стиль торговли считается тем консервативнее, чем меньшим является уровень максимальной просадки. При расчёте данного показателя важно помнить, что в нём учитываются только закрытые сделки, а не текущие, по которым результат ещё не достигнут.
Относительная просадка
Этот вид просадки показывает на сколько максимально может уменьшиться баланс счёта по отношению к первоначальному депозиту. Данный расчёт играет менее информативную роль при оценке результативности какой-либо рассматриваемой торговой стратегии.
Абсолютная или безусловная просадка
Этот показатель также не особенно информативен при построении основных принципов эффективной торговой стратегии, поскольку всего лишь рассчитывает цифру снижения баланса счёта по отношению к его стартовой сумме.
Из всех перечисленных видов просадок, чаще всего трейдеры в своих расчётах используют параметры текущих, зафиксированных и максимальных, т.к. они имеют наиважнейшее значение при построении действенных торговых стратегий не зависимо от стиля торговли.
Как понимание просадки помогает торговать лучше?
Всё вышеописанное иллюстрирует тот факт, что только отталкиваясь вначале от допустимых уровней риска и расчётов предельных потерь депозита, перед прогнозированием ожидаемого уровня прибыли, можно разработать такую торговую стратегию, которая обеспечит торговлю в плюс на длинной временной дистанции. Если, допустим, трейдер в течение года протестировал две разные торговые стратегии на двух разных счетах и у него по истечении этого срока доходность и по одному счёту и по второму достигла 100%, но при этом уровень максимальных убытков на первом составил 5%, а на втором 30%, то конечно он выберет ту стратегию, где убыток меньше.
Просадка, как способ минимизации потерь депозита
Одинаково хорошо работающих в любых ситуациях способов выхода из временных убытков нет, тем не менее существуют незыблемые правила, выполнение которых помогает не допустить потери депозита. Самым главным правилом при построении любой торговой системы и входе в любую сделку или группу сделок является предельно чёткое определение и неукоснительное соблюдение параметров риск- и мани менеджмента . Очень часто у трейдера может быть ситуация в торгах, когда очень затяжная текущая просадка вызывает при определённых обстоятельствах соблазн её «потерпеть» . И данное желание преобладает над трезвым расчётом, подсказывающим, что убыток нужно зафиксировать прямо сейчас, пока его размер ещё относительно не большой. В данном случае может быть только два сценария дальнейшего развития ситуации: либо убыточная сделка всё же выйдет в плюс, либо большая часть депозита если не он весь будет в итоге потерян. Как показывает практика, в большинстве случаев реализуется именно второй сценарий.
Любой правильно составленный риск- и мани менджмент обязывает перед каждой сделкой или их группой в обязательном порядке произвести расчёт возможных убытков, соотнести их с размером максимально возможной прибыли, так называемый запас хода , после чего ограничить их отложенным ордером Stop Loss. И ни в коем случае не передвигать уровень Stop Loss если цены будет к нему подходить, в надежде, что рынок вот-вот изменит своё направление и просадка исчезнет сама собой. Самое важное в любой торговой стратегии – это прежде всего минимизация убытков . Следующим по важности моментом является обязательное использование ордера Take Profit, ценовое значение которого должно быть правильно установлено исходя из классических соотношений убытков к прибыли.
Ещё одним немаловажным фактором при соблюдении допустимых уровней риска является правильный расчёт объёма сделки , т.е. размера лота, впрямую влияющего на стоимость одного пункта движения цены. Для простоты расчёта в частности валютных пар, в которых котируемой выступает USD, можно применять упрощённую формулу, где при 1,0 лоте стоимость одного пункта по четырёхзначным котировкам составляет $10, при 0,1 лота - $1 и при 0,01 лота, соответственно, $0,1 прибыли или убытков.
Естественно, чем крупнее лот, тем быстрее и больше может быть получена просадка при развитии неблагоприятной ситуации на рынке. В связи с чем, объём открываемой позиции должен всегда соизмеряться с размером самого депозита.
В заключении необходимо добавить, что просадка при правильном к ней отношении, служит основой для построения абсолютно любой результативной торговой системы, особенно нацеленной на долгосрок. В своем видео ниже мы рассказали как минимизировать свои потери на Форекс в рамках стратегии Снайпер.
Торговля на рынке Форекс не предполагает постоянный положительный исход торгов, так как этот процесс имеет свои определенные риски. Для многих трейдеров процент прибыльных сделок в 60% уже считается качественным и результативным. Просадка — это важная часть торговли, на которую следует обращать особое внимание, чтобы нивелировать риск потери депозитных средств.
Что такое просадка на Форекс
Просадкой трейдеры называют частичную потерю депозитных денежных средств, которая произошла в результате неудачной сделки. При этом просадка может отображаться и в режиме реального времени, когда сделка все еще открыта, но оказывается убыточной (например, если стоп-лосс не установлен на страхующем уровне). Оценивать просадку следует в процентном соотношении или в общей сумме реального депозита.
Просадка является антонимом к значению чистой прибыли. Если график движется в неправильном направлении, то такой период и значится просадкой счета. Это и есть обозначение временного отрезка, когда сделка убыточна, но еще не закрыта (уровень цены не достиг стоп-лосс или же он не был установлен).
Обратите внимание, что существует термин, описывающий частичное положение депозита в период, когда сделки открыты. Это называется эквити.
Отдельного внимания просадка удостоена в процессе торговли трейдеров, имеющих ПАММ-счета. Любой заинтересованный инвестор предварительно оценивает стиль торговли и эффективность владельца счета перед тем, как вложить определенную часть средств. В процессе анализа данных про ПАММ-счет доступна информация относительно максимальной и средней просадки у конкретного торгующего брокера. Этот показатель зачастую становится основным при выборе держателя инвестиций.
Какие выделяют виды просадок на Форекс
Существует следующая классификация видов DRAWDOWN (просадки):
- Текущая просадка.
Этот термин относится к уже открытым сделкам, когда трейдер отчетливо видит уровень движения цены и изменяющееся положение средств (эквити). Первичный депозит при этом остается неизменным. - Зафиксированная просадка
Такой тип DRAWDOWN относится к категории уже завершенных сделок и характеризуется убыточностью. Это негативный вид просадки, который влияет на общий депозит. При выборе стратегии и ее анализе может быть верным показателем неэффективности выбранной тактики. - Просадка «максимум»
Этот термин относится к показателю, демонстрирующего максимальный уровень отклонения графика от заданного прогноза. В некоторых случаях падение может останавливать установленный стоп-лосс, однако его уровень также выставляет трейдер. - Относительный уровень просадки
Этот показатель просадки демонстрирует, насколько было осуществлено падение уровня цены (в противоположную от прогноза сторону) относительно первоначального депозита. За счет ряда принципов этот показатель менее эффективен для анализа. - Абсолютный уровень просадки
Это значение показывает то, насколько был уменьшен баланс счета трейдера в сравнении с первичным показателем. Однако это значение актуально для анализа от самого трейдера. Инвесторы чаще всего обращают внимание на максимальный и завершенный вид просадок.
Просадка во время торговли держателя ПАММ счета
Большинство трейдеров для потенциальных и действующих инвесторов предлагает постоянный анализ эффективности торговли трейдера. Для этого существует отдельная аналитическая категория (страница), где отображен график ликвидности торговли трейдера. Большинство брокеров отображают данные относительно текущей и максимальной просадки. За учет также берется усредненный показатель.
Как можно уменьшить уровень просадки
Сегодня просадка используется большинством трейдеров для анализа эффективности стратегии. Чем меньше этот показатель, тем более стабильной может считаться выбранный метод торговли. Однако консервативные стратегии менее прибыльны.
Существует негласное правило, что допустимый уровень просадки для профессиональных трейдеров составляет около 20%-именно такую границу часто оговаривают инвесторы вместе с финансовыми компаниями, осуществляющими финансовую биржевую торговлю.
Существует несколько эффективных способов снизить просадку:
- Установка уровня стоп-лосс
Обратите внимание, что установка этого показателя должна совершаться сразу же при открытии сделки. Но при выставлении слишком низкого уровня трейдер рискует потерять сделку даже от минимальной просадки. - Правильно сформированное кредитное плечо
Трейдеру не следует формировать большое кредитное плечо, которое в результате может стать финалом его торговли на данном депозите. - Следить за рынком и не входить в сделки при нестабильном поведении графика
Этот пункт чаще всего относится к начинающим трейдерам, которые еще не всегда способны отличить стабильность поведения графика. И даже при учете первых двух пунктов может происходить значительная просадка. - Адекватная оценка прибыльности той или иной сделки
Этот пункт относится к рациональному формированию тейк-профита, который не должен быть завышен. В некоторых случаях может происходить скачок цены в положительную сторону с резким сдвигом назад. Если трейдер упустит этот момент, то получит определенную просадку.
Несмотря на все риски, просадка является частью торговли и может быть эффективной при выборе и анализе торговой стратегии. В процессе выбора тактики трейдеры анализируют, на каких этапах появляется просадка и какие сигналы могут быть ложными.
равильно, на просадку. Отношение к ней двоякое, в одной стороны лучше, когда значение просадки минимальное, с другой стороны, все равно уйти отнее полностью нет никакой возможности.
Что собой представляет просадка на Форекс?
Сначала дадим определение, что такое просадка на Форекс или, как говорят зарубежные трейдеры, Drawdown – это банальное уменьшение денег на вашем счету. Простой пример: вы положили на счет 5 тыс. долларов, торгуя на протяжении месяца, вы привели ваш счет к 4тыс. долларов, а это означает, что просадка составила 1 тыс. долларов.
Рассмотрим просадки на примере графика баланса простого ПАММ-счета.
Как видим, есть очень маленькие просадки, а есть и достаточно продолжительные в периоде до полугода.
Какие бывают просадки?
На практике различают 2 вида просадок:
- Абсолютная;
- Относительная.
На рисунке, представленном ниже, мы видим, что сразу же после открытия сделки имела место просадка, хотя в дальнейшем график баланса не уходил ниже первоначального уровня.
Относительная просадка считается в процентах и представляет собой уменьшение капитала относительно его максимальной величины. Пример: вы положили на счет 20 тыс. долларов, за месяц потеряли 2 тыс. долларов, значит, относительная просадка равна 10% (1 тыс. долларов от 20 тыс. долларов).
Иллюстрацией относительной просадки нам послужит тот же самый ПАММ-счет, на котором за все время максимальная просадка была 23%, хотя по графику видно, что счет снизился со 107% до 60%, на 47%.
Как такое может быть? А все очень просто, ведь 107% - это профит к первоначальному депо. А просадка вычисляется с учетом всех средств на счете, а не только к профиту.
Для подсчета относительной просадки выведена общая формула:
- Р=Р1*100/(Д+100),
- Где Р – собственно просадка;
- Р1 – значение просадки на графике;
- Д – максимальная прибыль, полученная до определения просадки.
Какое значение максимальной просадки может допустить трейдер?
К сожалению, нет четкого определенного значения максимальной просадки, так как ее значение для каждого трейдера индивидуально, как и его стратегия. Кому-то психологически нормально переносить просадку в 50%, а у кого-то начинается нервный срыв при 30%.
Также не забывайте, что немаловажную роль в определении максимальной просадки играет время. Так, например, в стратегиях мартингейла максимальная просадка может быть быстротечной, а при долгосрочной стратегии по тренду затянуться на несколько лет.
Говоря о просадках, нужно особое внимание уделить психологии этого вопроса, ведь бывают случаи, когда по нескольку месяцев трейдер не выходи из просадки, а это действительно морально тяжело. Просто нужно изначально готовиться к тому, что любая система рано или поздно даст просадку и просто следовать своей стратегии.
Характерной чертой валютного рынка Форекс считается то, что у каждого игрока, будь-то то профи или начинающий трейдер, бывают как результативные, так и убыточные торговые операции.
В торговле у трейдера бывают как прибыльные, так и убыточные сделки. Случай, когда участник финансового рынка сталкивается с рядом убыточных операций – это и есть просадка.
Данная статья предоставим вам информацию касательно просадки с точки зрения не трейдера, а вкладчика. Многие привыкли что такая ситуация рассматривается исключительно под углом спекулянта, но не следует забывать об инвесторах.
В случае, если было вложено пятьсот долларов, после этого выигрыш составил сто долларов, конечная сумма финансов составляет четыреста долларов. Получается, что игрок слил в целом двадцать процентов торгового счета. Именно это и является просадкой.
Но, квалифицированный специалист на финансовом рынке научился минимизировать убытки, в отличие от новичка. Это умение приходит с опытом, поэтому начинающим игрокам следует улучшать этот навык. Исходя из этого, крайне важно отыскать более опытных спекулянтов, и вложить денежные средства в момент просадки, после чего следует выйти из нее, благодаря такому действию игрок сможет удвоить или же даже утроить доходность.
При этом, нюансом данного момента является то, что грамотно входить в процессе просадок могут не все игроки, так как необходимо понимать как устроено это все. По этой причине, изначально в нашей статье будет предоставлена теоретическая часть, которая позлит практикующему игроку понять особенности просадки, и лишь после разберем пример торговли на рынке. Если же вы, решите что теория не стоит вашего времени, и вы готовы переходить сразу к практике – это грубая ошибка. Так как без базовых знаний, просадка и все процессы, связанные с ней, будут касаться вам китайскими иероглифами.
Просадка по своей сути привязана к торговым счетам игрока. Следует помнить, что просадка на рынке представляется в виде таких переменных как: проценты, пункты и денежные средства.
И так, чтобы облегчить теоретическое знакомство с просадкой, будем рассматривать пример просадки. Представляем известного спекулянта, который сотрудничает с брокерской компанией Forex4you . Спустя полгода, трейдер получил прибыль в размере пятнадцати тысяч долларов. Депозит является настоящим, центовый, кредитное плечо задействуется в размере один к пятистам, используется торговая платформа МТ4. Просадка выражается в процентах.
Классификация просадок на финансовом рынке
- Просадка абсолютного типа. Представляет собой уменьшенное количество финансов касательно первоначального объема торгового счета. За счет этим данным, игрок может увидеть разницу между первым своим депозитом и размером убыточных изменений.
Представим торговый счет в размере одной тысячи долларов. Игрок начал заниматься торговлей. Начинает торговую операцию, после в автоматическом режиме списывается с депозита залог для того, чтобы обеспечить маржинальные требования. Если же вам интересна данная тема более детально, касательно списаний, рекомендуется перейти на сайте Альпари, вы сможете ознакомиться более детально.
В момент торговли игрок уже двигался по направлению в минус, размер торгового счета снизился до восьмисот пятидесяти. При этом торговая операция не закрывается. В результате получился плюс для депозита. Получается, что на торговом счету уже имеется одна тысяча сто пятьдесят. Просадка в такой ситуации равна- 0.
Приемлемый уровень просадки для практикующего трейдера
Разумеется, что меньше ваши потери, тем более интересным становится ПАММ-счет. Тем не менее, также следует учитывать тот факт, что идеальных управляющих, как и безубыточных депозитов не существует. Если вам кажется, что вы нашли беспроигрышный вариант, то на 99,9% — это результат стратегии Мартингейла, соответственно, что рано или поздно деньги будут проиграны, а когда? – это лишь вопрос времени.
Если отталкиваться от того, что просадки все равно будут, то какой процент убыточности будет считаться приемлемым? Непосредственно в нашей ситуации мы осуществляем расчет потенциальной просадки, которая в итоге будет выражаться в процентах. Взгляните на график доходности данного счета и на объем убытков.
Просадка в размере 10% свидетельствует о том, что инвестору следует, как минимум сгенерировать профит в размере 11%. В целом, такой показатель является вполне досягаемым. Однако если убыточность составит, скажем, 35%, то в такой ситуации за короткий отрезок времени выбраться из ямы будет достаточно проблематично.
Если взять за объект анализ ПАММ сервис от брокера Альпари, то можно увидеть, что практически всем ведущим управляющим потребовалось много времени для того чтобы стабильно приносить профит инвесторам. Однако в некоторых случаях, буквально за несколько недель трейдер может выдать 100% прибыльность. Собственно тут многое зависит от манеры торговли.
Таким образом, подбивая промежуточные итоги можно сказать о том, что просадка, не превышающая четверти инвестиций, является приемлемой. Убыточность в районе 40% — это серьезный повод задуматься над тем, что вы совершаете определенные ошибки. Ну а все что выше эквивалентно катастрофе вселенского масштаба.
Основные методы анализа просадки на валютном рынке
Чтобы полноценно ответить на данный вопрос следует взять для примера конкретный сервис, в нашем случае мы одного из лидеров этого сегмента — Share4you . Сразу же хотелось бы сказать, что порой изучать убыточность необычайно тяжело из-за низкой эффективности, используемых инструментов. Поверьте, далеко не каждый брокер предоставляет качественный софт.
Учитывая низкий уровень эффективности актуального программного обеспечения, настоятельно рекомендуем все-таки пользоваться сервисом Share4you . Поскольку с точностью итоговых результатов у этого сервиса нет никаких проблем.
Наиболее значительная просадка управляющего припадает на 2 ноября текущего года. Речь идет о внушительном убытке в размере 38%. Следовательно, необходимо узнать, что стало причиной столь не плодотворной торговли именно в этот день. Благо, предложенный сервис предоставляет исчерпывающую историю торговых операций.
Как вы можете заметить все торговые операции, ориентированные на продажу были закрыты с внушительным убытком – сотни пипсов. Вероятно, что инвестор был на 100% уверено в том, что стоимость пойдет по нисходящей траектории. По сути, именно 2 ноября торговцы ожидали вердикта Федерального резерва относительно изменения процентной ставки, но в итоге никаких изменений так и не произошло.
Но также стоит учитывать, что этот день ознаменовался началом предвыборной гонки на пост президента США (речь идет о влиянии выборов именно на рынок, непосредственно предвыборная кампания началась ранее). Собственно этот аспект и спровоцировал просадку.
