Сигналы валютных пар в реальном времени. Бесплатные торговые сигналы онлайн

Доброго времени суток, уважаемые господа трейдеры. Сегодня мы рассмотрим один из старейших индикаторов технического анализа – Канал Кельтнера (Keltner Channel), а также стратегию, основанную на этом индикаторе. Данный индикатор довольно популярен среди Форекс трейдеров, несмотря на то, что в терминал MetaTrader 4 он изначально не встроен, и его приходится скачивать отдельно. Создан и описан Keltner Channel в 1960 году, одним из ведущих аналитиков рынка зерна, Честером У. Кельтнером (Chester W. Keltner, 1909-1998 гг), в его исследовании «Как делать деньги на биржевых товарах». В 1980 году, американский трейдер Линда Рашке, а затем Роберт Колби, переработали его, сделав Канал Кельтнера более точным и эффективным.

Характеристики стратегии «Канал Кельтнера»

Тип стратегии – индикаторная
Время торговли – Европейская и Американская торговые сессии
Таймфрейм – H1 и выше
Валютные пары – любые
Рекомендуемые брокеры: RoboForex , Forex4you , AMarkets

Описание индикатора

Индикатор Канал Кельтнера создавался, прежде всего, как индикатор тренда, обладающий довольно высокой точностью. Будучи наложенным на ценовой график, он выглядит как канал, созданный двумя линиями, ограничивающими торговый диапазон. В центре этого канала проходит еще одна линия – Экспоненциальная скользящая средняя (EMA), обычно имеющая период 20 дней, хотя можно установить и 10-дневный период. Расчет положения центральной линии на графике происходит по формуле так называемой «типичной цены» (сумма максимальной цены, минимальной цены и цены закрытия, разделенная на 3). Верхняя и нижняя линии, ограничивающие канал, рассчитываются прибавлением или вычитанием из значения средней линии разницы максимального и минимального значения дневного диапазона цен (EMA). Ширина канала напрямую зависит от дневной цены. Фактически, Канал Кельтнера – это два индикатора в одном: EMA (скользящая средняя) и ATR (средний истинный диапазон). На первый взгляд, он напоминает , уже описанный нами. Но Bollinger Bands менее специфичен, и предназначен для визуализации диапазона движения цены, тогда как Keltner Channel, прежде всего, используется для определения начала нового тренда.

Настройки индикатора

Индикатор Канал Кельтнера подходит для терминалов MetaTrader 4 и . После его скачивания и установки в ваш терминал, он появится в папке Indicators. Изменяемых параметров у него три:

• MA_Period – это период центральной линии, экспоненциальной скользящей средней. По умолчанию устанавливается значение 20 дней, но может использоваться и со значением 10 дней;
• Mode_MA – тип скользящей средней (экспоненциальная, простая и т.д.);
• Price_Type – определяет тип цен для центральной линии, и по умолчанию имеет значение PRICE_TYPICAL 3, 4, 5.

Использовать Канал Кельтнера имеет смысл только на часовых таймфреймах и старше. Если установить период ниже H1, появится слишком много ложных сигналов, и он станет бесполезным.

Торговые сигналы индикатора Канал Кельтнера

Индикатор Канал Кельтнера, несмотря на достаточную точность, был создан давно, когда рынок был проще, ведь в 1960 году даже компьютеры в торговле еще не использовались. Поэтому, несмотря на его позднейшую модификацию, только на его торговые сигналы полагаться нельзя. Для эффективной работы нам обязательно потребуется подтверждение от других индикаторов или осцилляторов. Лучше всего для этой цели подходят сигналы и индикаторов RSI и .

Стратегия «Канал Кельтнера»

Рассмотрим подробнее стратегию торговли на примере сочетания Keltner Channel с индикатором ADX (Average Directional Movement Index), встроенным в любую платформу MetaTrader. Такое сочетание дает хороший результат для любой валютной пары. Стратегия «Канал Кельтнера» подходит для таймфреймов от H1 до D1. Для подтверждения сигналов будем использовать индикатор ADX с периодом 14 и уровнем, установленным на 30.

Сигнал на покупку по стратегии «Канал Кельтнера»

Сигнал на покупку определяем, если закрытие свечи произошло выше верхней линии канала Кельтнера. В этом случае, следующая свеча – наша, на ней и будем покупать. Подтверждением сигнала послужит переход зеленой линии индикатора ADX, показывающей силу тренда, выше установленного уровня 30 и продолжении ее направления вверх. Второе подтверждение, которое могло пройти немного раньше основного сигнала – пересечение синей и красной линии индикатора ADX, причем важно, чтобы +DI (красная) двигалась снизу вверх и также стремилась к 30, а –DI (синяя) - уменьшаться к 15. Стоп-лосс устанавливаем по средней или нижней линии Канала Кельтнера, тейк-профит ставится на усмотрение трейдера. Также сделку можно завершить при закрытии свечи внутрь Канала Кельтнера.

Сигнал на продажу по стратегии «Канал Кельтнера»

Сигнал на продажу появляется тогда, когда свеча пробивает нижнюю линию Канала Кельтнера и закрывается ниже нее. На следующей свече можно продавать. Дополнительно, на индикаторе ADX зеленая линия должна стремиться вверх и быть выше 30, а также иметься пересечение +DI и –DI, но только теперь –DI (синяя) поднимается вверх, к 30, а +DI(красная) спускается к 15. Стоп-лосс ставим либо выше центральной линии Канала Кельтнера, либо по верхней линии, либо еще выше, за пределами канала. Тейк-профит устанавливается также по усмотрению трейдера, либо завершаем сделку по возвращении цены в Канал Кельтнера.

Можно попробовать торговать «на отбой» от границ Канала Кельтнера, но это более рискованно. В этом случае стоит работать ночью, или когда нет активных торгов по выбранной вами валютной паре. Надо ловить момент, когда цена движется во флете, но велик риск прекращения такого движения и придется торговать очень внимательно. К тому же, такая торговля менее доходна.

Стратегия «каналы Кальтнера» считается достаточно мощной и в тоже время простой торговой системой Форекс, использующей индикатор каналов – Keltner Channels.

Данная стратегия позволяет четко определять, когда на валютном рынке господствует тренд, или флэт. «Каналы Кальтнера » — мультивалютная стратегия, она работает на всех таймфреймах, однако желательным считается H1 и более.

Сами каналы Кельтнера, по сути, являются ценовыми конвертами или полосами, которые находятся выше/ниже ЕМА(10). Следует отметить, что это весьма интересные ценовые каналы. Дело в том, что ценовые конверты два важных индикатора, которые между собой весьма удачно соединены.

Работа с индикатором Каналы Кельтнера по оригинальной и модифицированной стратегии Форекс

Согласно оригинальной методике, которая предложил сам Кельтнер, в качестве ценового показателя следует брать типичную цену.

Ее вычисляют по следующей формуле:

Typical Price t = high t +low t + close t / 3,

• high t является максимальной ценой,
• low t минимальной ценой,
• а close t ценой закрытия.

Согласно работе по оригинальной методике для всех показателей индикатора в качестве сглаживающих линий используются 10-ти периодные скользящие.

Но, как уже оговаривалось, мы обсуждаем достаточно . По этой причине она повергалась многочисленным усовершенствованиям и исследованиям. Весомый вклад в ее развитие и создание модифицированной стратегии и индикатора внес Брэдфорд Рашке. Он первым заметил, что в качестве сглаживающей линии лучше использовать ЕМА (т.е. экспоненциальную среднюю). В таком случае в качестве ширины полос следует использовать средний истинный интервал (ATR).

В этом случае формула будет иметь вид:

где: close t -1 является ценой закрытия предыдущего периода.

Еще один талантливый трейдер — Роберт Колби посоветовал в качестве стоимости брать закрытие бара и применять модификацию Л.Б. Рашке вместе с долгосрочным фильтром ЕМА. Тогда, при ведении торговли на длинных позициях следует прослушиваться к сигналам, только когда стоимость располагается выше индикатора скользящей средней. При ведении торговли на коротких позициях, соответственно, когда показатель ниже.

Ведение торговли по стратегии с использованием индикатора каналы Кельтнера

Согласно использованию оригинальной стратегии, создатель предложил прислушиваться к сигналу, свидетельствующему о пересечении ценовым показателем верхней линии для открытия длинной позиции и нижней линии для короткой.

Заключение сделок на продажу с использованием индикатора по стратегии каналов Кельтнера

При осуществлении сделок на продажу по стратегии Forex каналы Кельтнера открывать позиции следует по отложенному ордеру. Можно также с рынка, но при появлении соответствующего сигнала.

А для этого необходимо, чтобы соблюдались в стратегии следующие условия:

Свече необходимо закрыться ниже индикаторной красной линии в Keltner Channels;
До пробития канала Кельтнера -DX должен пересечь +DX;
за текущий (локальный) максимум или выше синий линии канала;
Тэйк-профит при открытии сделок на продажу не устанавливается.
Сделки такого типа закрываются когда свечка закрывается обратно, т.е. выше нашей красной линии. В некоторых случаях можно закрывать по .

Заключение сделок на покупку при использовании индикатора Канал Кельтнера в стратегии каналов на Форекс

При заключении сделок на покупку валюты, пользуясь стратегией по каналам Кельтнера, также следует руководствоваться .

Кроме того, сделки такого характера можно осуществлять, уже после выполнения данной инструкций:

• Дождаться закрытия свечи выше синей лини индикатора Keltner Channels;
• Дождаться пока +DX пересечет –DX непосредственно до того, как произойдет пробитие канала. Очень хорошо, если -DX успеет пересечь уровень 30 перед открытием сделки;
• Дождаться пока зеленая линия в пересечет свой уровень. А это 30;
• При этом StopLoss следует устанавливаться за минимум либо ниже линии в канале Кельтнера;
• Как и при заключении сделок продажи, в этом случае TakeProfit не выставляется;
• Позицию следует закрывать сразу после того, как свечка закроется обратно, уже ниже синий линии. Также можно закрывать по трейлинг-стопу.

Ведение торговли при использовании модифицированной стратегии Форекс с применением фильтра

Согласно использованию модифицированной методики ведения торговли по стратегии каналов Кельтнера необходимо открывать длинные позиции, то есть на покупку лишь после того, как цена закрытия становится меньше разности четырехдневной стоимости.

По мнению Роберта Колби стоимость закрытия должна быть чуть выше 274-дневной скользящей средней. При этом закрывать следует, когда стоимость закрытия текущего дня соответственно больше сумма четырехдневной цены.

Желательно, чтобы на предыдущий день наблюдалось семьдесят семь процентов от среднего торгового интервала предыдущего дня. Причем цена, в отличие от предыдущего случая должна опуститься ниже 274-х дневной ЕМА.

Для открытия коротких позиций, создатель модифицированной версии стратегии советует зеркальный метод.

Каналы Кельтнера, взаимосвязь с другими индикаторами Форекс

Таким образом, стратегия и индикатор — каналы Кельтнера использует ту же идею, собственно, что и «конверты» линии Боллинджера. Исключительной особенностью данной тактики является то, что в каждом из случаев применяются уникальные методики, позволяющие определять ширину полос.

Стратегия по каналам Кельтнера

Прогнозирование ценовой динамики может вестись по различным факторам. Например, можно прогнозировать, в какую сторону будет совершено следующее движение котировки, или на каком уровне текущая тенденция завершится. А вот канал Кельтнера показывает, в каком ценовом интервале будут находиться котировки в ближайшем будущем.

Его построение заключается в вычислении скользящей средней (MA) и расстояния от нее, на котором будут располагаться верхняя и нижняя границы (красные на рис. 1). Это расстояние прямо пропорционально зависит значения сглаженного истинного торгового диапазона. Отображающаяся MA (синяя на рис. 1) представляет собой середину канала Кельтнера.

Чтобы отображающееся внутриканальное пространство максимально точно описывало ценовую динамику, необходимо присвоить входным переменным соответствующие значения. Причем наиболее оптимальное значение представляет собой определенный числовой диапазон.

Настройки канала Кельтнера

• MAPeriod – длина (в свечах) периода, цены которого используются в расчете центрального мувинга и ширины канала;
• ModeMA – тип рассчитываемого центрального мувинга (может быть простым, экспоненциальным, средневзвешенным и т.д.);
• PriceType – цена, используемая в расчете центрального мувинга (может быть открытия, закрытия, минимальная, максимальная, усредненная, типичная и т. д.).

Наиболее важным является значение параметра MAPeriod. Оно является правильным, если канал максимально точно следует за динамикой котировки – без запаздывания и сильного реагирования на шумы.

Стратегия «Каналы Кельтнера»

Базовый метод заключается в поиске признака пробоя любой границы и совершении сделки в направлении этого пробоя. Признаком пробоя можно считать закрытия свечи вне канала. Как только это произошло, можно сразу совершать соответствующую сделку:

• продажу – при пробое нижней границы;
• покупку – при пробое верхней границы.

Размещение СтопЛосса производится на уровне противоположной границы (в дальнейшем он двигается вслед за ее перемещением). На рис. 2 приведен фрагмент графика, на котором отрезками соединены моменты открытия и закрытия позиций. Все три сделки оказались прибыльными (при открытой позиции все пробои в ее сторону игнорируются).

Из приведенного примера видно, что закрытие сделки всегда происходит в невыгодный момент, когда котировка возвращается на значительную часть от пройденного расстояния (в некоторых случаях более чем на 100%). Поэтому целесообразно открываться позицией, которую в дальнейшем можно закрывать тремя одинаковыми частями:

• первую часть – при получении прибыли в размере СтопЛосса;
• вторую часть – при получении прибыли в удвоенном размере СтопЛосса;
• третью часть – по СтопЛоссу.

На рис. 3 показан тот же фрагмент, что и на рис. 2, но на него установлен индикатор Keltner Channel с периодом 20. В результате общий доход от прибыльных сделок снизился, и появилась одна убыточная сделка. Поэтому чрезмерное увеличение расчетного периода в общем случае не способствует повышению прибыльности.

Индикатор «Канал Кельтнера» для бинарных опционов

Наблюдая за движением котировки относительно канала Кельтнера, можно заметить, что при выходе из него котировка часто старается возвратиться в его пределы. На этом свойстве базируется торговля бинарными опционами (БО):

• при закрытии свечи над каналом – покупается БО Put;
• при свечи под каналом – покупается БО Call.

На рис. 4 показан фрагмент графика, на котором крестиками отмечена покупка БО, принесшая убыток, а галочками – покупка БО, принесшая прибыль (во всех последующих примерах предполагается время экспирации 1 свеча). Всего получилось 17 убыточных и 18 прибыльных сделок – в результате прибыли трейдер не получит. Если уменьшить расчетный период канала до 5 (на рис. 4 он равен 10), количество убыточных сделок на этом же фрагменте уменьшится до 7-ми, а прибыльных – уменьшится до 7-ми (рис. 5). В результате соотношение между ними не поменяется.

А если увеличить расчетный период до 20, то убыточных покупок БО станет 29, а прибыльных – 27. Таким образом, изменение расчетного периода не слишком влияет на отношение прибыльных сделок к убыточным.

А теперь рассмотрим соотношение количества убыточных и прибыльных покупок БО на боковике. На рис. 6 период расчета канала Кельтнера задан равным 5-ти. Прибыльных сделок получилось больше чем в 2 раза (8 против 3-х).

На рис. 7 расчетный период равен 10. При этом получилось 17 убыточных сделок и 18 прибыльных.

А на рис. 8 канал Кельтнера рассчитан с периодом 20. В результате количество сделок увеличилось:

• прибыльных стало 23;
• убыточных стало 18.

Проанализировав приведенные примеры, можно сделать следующие выводы:

• торговать бинарными опционами следует при отсутствии на рынке выраженного тренда (лучше всего в боковике);
• получение максимального количества прибыльных сделок и минимального количества убыточных сделок возможно лишь при определенном значении периода расчета канала Кельтнера – при больших или меньших значениях отношение количества прибыльных сделок к количеству убыточных будет возрастать.