Основная особенность данной настройки мувингов состоит в том, что рынок сам показывает на каком ценовом уровне он определил поддержку/сопротивление. Таким образом, пользуясь данной методологией настройки скользящих средних, трейдер не загоняет рынок в придуманные самим трейдером рамки параметров усреднения. Уровни поддержки/сопротивления, генерируемые мувингами с использованием данных настроек являются естественными и определенными самим рынком динамическими уровнями.
В этом материале будет изложена методика настройки мувингов в системе быстрого анализа рынка, а также будут частично затронуты вопросы использования сигналов, генерируемых данным инструментом технического анализа.
Прежде, чем я перейду непосредственно к настройке, нужно подвести некоторые понятия к общему знаменателю.
Стереотип
«Мувинги запаздывают»
Довольно распространенное мнение о том, что мувинги запаздывают. Сразу напрашивается вопрос: для чего?
Если у кого-то мувинги не «предсказывают» будущее, то опять вопрос (риторический): а какие индикаторы показывают будущее? Да, и почему они должны предсказывать будущее??? Кстати большинство индикаторов построено именно по принципу усреднения цены.
Мувинги не запаздывают, скорее всего Вы просто неправильно их используете.
Основные постулаты
1. основная задача мувингов при анализе рынка - это определение текущей тенденции и получение предварительных сигналов о смене тенденции
2. мувинги не являются завершенной торговой системой , в этой связи, сигналы генерируемые мувингами должны рассматриваться как отдельный элемент торговой системы вместе с дополнительными фильтрами (индикаторы ТА, фигуры графического анализа, уровни и т.п.)
3. в связи с тем, что в соответствии с данной методологией мувинги строятся по цене close, до врвемени закрытия текущего бара/свечи мувинг «дышит» . До закрытия текущего бара/свечи ориентироваться на значение мувинга в таком случае будет не корректно
4. период настройки каждого мувинга определяется не фиксированным значением, а идеологией т.е. задачей, которую он должен выполнять, в этой связи настройка мувинга производится индивидуально под:
Конкретный актив
Конкретный таймфрейм
5. мувинг не является непреодолимым барьером на пути цены , а всего лишь рассчетным динамическим уровнем поддержки/сопротивления диапазон работы которого может меняться
6. данный метод «чтения» рынка применим к различным инструментам и рынкам (валюты, товарные рынки, фондовые рынки, фьючерсы и т.п.)
Настройка
sEMA
sEMA (short Exponential Moving Average) - короткий/трендовый
Период 4 – 7
Идеология : выступает поддержкой/сопротивлением - в краткосрочном тренде тени баров/свечей должны опираться на него. Рейндж характеризуется нахождением мувинга внутри баров и закрытием баров/свечей по обе стороны мувинга.
В идеале настройка производится следующим образом: выбирается ярковыраженный тренд после чего период мувинга подбирается таким образом, чтобы в большинстве случаев тени свечей опирались на него.
Сигналы, генерирууемые sEMA
Основным сигналом, генерируемым sEMA, является «потеря потенциала». Кроме того, для получения сигнала о смене краткосрочного тренда можно использовать пересечения sEMA с остальными мувингами.
LEMA
LEMA (long Exponential Moving Average) - длинный мувинг основной тенденции
Период 45 – 70
Идеология : выступает поддержкой/сопротивлением для основного (долгосрочного) тренда. Рейндж характеризуется горизонтальным положением LEMA.
При анализе рыночной тенденции во внимание принимается наклон мувинга а также положение цены по отношению к нему. Смена тенденци чаще всего сопровождается паттерном «пробой и возврат к пробитому уровню».
Настройка производится следующим образом: в большинстве случаев подтвержденный пробой LEMA должен сопровождаться сменой основного тренда.
Сигналы, генерирууемые LEMA
Основным сигналом, генерируемым LEMA, является сигнал о смене основной тенденции. Кроме того, для получения сигнала о возможном наступлении коррекции используется пересечение (кросс-мувингов) sWMA&LEMA.
sWMA
sWMA (signal Weighted Moving Average) - cигнальный мувинг мелкой коррекции
Период 17 –25
Идеология : служит уровнем поддержки/сопротивления для мелких коррекций, после пробития short EMA.
Пересечение signal WMA&short EMA - формирует предварительный сигнал о возможном начале коррекции от основного направления движения по LEMA.
cWMA
cWMA (cоrrection Weighted Moving Average) - коррекционный мувинг основной коррекции
Период 25 –35
Идеология : служит уровнем поддержки/сопротивления для крупных коррекций, после пробития signal WMA.
Пересечение signal WMA&correction WMA - формирует сигнал о возможной атаке на LEMA, что по сути является предупреждением о том, что коррекция может перерасти в смену основной тенденции.
Исходя из идеологии, лично я часто использую для определения уровня рейлинг-стопа (подтягиваю стоп под/над cWMA).
Также при формировании формализованного пробоя (пробой с последующей консолидацией под cWMA) дает возможность определить точки входа в рынок с таргетом на уровне LEMA. По сути данная стратегия является торговлей против основного тренда, поэтому лично я ей пользуюсь только (!) при наличии достаточного потенциала для движения к LEMA и сигналов, сформировавшихся на более старшем ТФ.
Думаю теперь Вам понятно, почему я начал этот материал со вступления:
Основная особенность данной настройки мувингов состоит в том, что рынок сам показывает на каком ценовом уровне он определил уровень. Таким образом, пользуясь данной методологией настроки скользящих средних, трейдер не загоняет рынок в придуманные самим трейдером рамки параметров усреднения. Уровни поддержки/сопротивления, генерируемые мувингами с использованием данных настроек являются естественными и определенными самим рынком динамическими уровнями.
Проведем эксперимент?
Давайте посмотрим на «голый» часовой график австралийского доллара (AUD/USD или у меня это 6EU4).
Вопрос: почему цена остановилась в отмеченных мною участках?
Да, можно провести статичные ЛПС (линии поддержки/сопротивления) и найти зависимости.Но не всегда горизонтальные и косые уровни дают ответ.
Давайте теперь нанесем на график мувинги с настройками по описанной мною выше методологии.
Согласитесь, яснее все стало:)
Хорошо, но Вы можете спросить: а почему цена остановилась на уровнях, на которых нет мувингов?
Я неоднократно уже говорил о том, что логика движения младшего ТФ в основном подчиняется логике движения старшего. Т.е. старший ТФ как бы администрирует поведение младшего. Таким образом проявляется как бы двойственная природа поведения ТФ: с одной стороны он имеет свои уровни, коррекции, тренды, с другой - он администрируется старшим ТФ.
Смотрим на часовой график рядом с 4ч ТФ графиком австралийского доллара.
Обратите внимание (!!!) на часовом графике в обоих случаях уже практически сформированы селловые сигналы (прбой мувинга основной тенденции) не хватает только отката от LEMA после коррекции . Консервативные точки входа уже определены - экстремумы коррекции. Будем продавать? Я нет! Почему? Потому, что смотрите на старший ТФ!
Выше (при описании настроек cWMA, кто пропустил этот момент - вернитесь к началу статьи) я уже писал, что могу работать против тренда только тогда, когда у меня есть веские причины, продиктованные движением старшего ТФ и, обязательно (!), наличием потенциала для движения. В данном случае шорты по часовому графику будут прямо в поддержку (LEMA) на 4ч ТФ графике. Т.е. это 100% лось для интрадейщика. Мало того, по 4ч ТФ видно (слева направо второй случай), что попытка теста LEMA оказалась «медвежьей ловушкой» (она же «неуход», она же «высадка пассажиров», она же «развод толпы») после которой рынок стремительным домкратом улетел в космос. Т.е. по сути коррекционная подтяжка к LEMA на 4ч ТФ была всего лишь набором потенциала для того, чтобы пробить верхнюю границу треугольника (см. на графике два экстремума на одном ценовом уровне 0,939).
Ах да, на 4ч ТФ графике еще есть зоны в которых цена находится в «воздухе», но при этом мы видим ее откаты. В чем причина? Думаю, на этот вопрос Вы уже и сами можете ответить.
Теперь Вы поймете меня, почему я даже не хочу время тратить на разговоры об анализе и сигналах «гуру», принимающих решения по одному ТФ.
Но логика движения и иерархия таймфреймов (то, что в своих материалах я называю «матрешка») - это уже другая история… продолжение следует.
Ну вот и все, дамы и господа.
Примеры отработки генериируемых сигналов и паттернов на основе данной методики чтения рынка, а также определения точек входа будут рассмотренны в следующих публикациях.
Приведенная мною настройка мувингов (скользящих средних, МА - Moving Average) основана на методике, разработанной моим наставником, а теперь и партнером - Tisha ТМ.
Оригинальный «Взгляд на мувинги от Tisha ТМ » находится .
Здравствуйте, уважаемые читатели блога сайт! Без преувеличения, самым популярным индикатором, который трейдеры всего мира используют в торговле, является moving average — индикатор скользящей средней. О нем и пойдет речь в этой статье.
Вы узнаете, как настраивать и подбирать оптимальные параметры для наиболее эффективного применения индикатора. Так же, разберем различные стратегии торговли по скользящим средним. Приступим!
Индикатор скользящей средней (moving average) показывает усредненное значение цены, за выбранный трейдером период времени. Период устанавливается в настройках индикатора.
Индикатор moving average относится к классу трендовых индикаторов , которые помогают определять наличие тренда и торговать в нём.
Существуют несколько видов скользящих средних:
- Простое скользящее среднее (Simple Moving Average/SMA)
- Экспоненциальное скользящее среднее (Exponential Moving Average/EMA)
- Сглаженное скользящее среднее (Smoothed Moving Average/SMMA)
- Линейно-взвешенное скользящее среднее (Liner Weighted Moving Average/LWMA)
Принципы торговли по каждому из этих видов скользящих одинаковые. Разница состоит лишь в методе расчета скользящего среднего, поэтому мы не будем углубляться в формулы, т.к. нас интересует, как торговать при помощи индикатора moving averenge.
Выглядит индикатор скользящей средней на графике так:
Прежде чем перейти к настройке индикатора скользящей средней, добавьте его на график инструмента. Покажем, как сделать это в самом популярном терминале для торговле на форекс .
Для этого нужно в окне «навигатор» найти индикатор Moving Average. После двойного клика по нему, появятся настройки.
Для того чтобы настроить индикатор, необходимо понять принцип торговли по нему.
Самым важным параметром в настройке скользящей средней, является ее период. Чтобы подобрать подходящий период, нужно следовать правилу.
Правило подбора периода скользящей средней
Поскольку moving average относится к группе индикаторов тренда, то необходимо подобрать такой период, чтобы при пересечении линии индикатора, цена находилась как можно дольше над ним (в случае роста рынка), или под ним (когда рынок падает). Т.е. скользящая средняя должна выступать в роли надежной динамической . Продемонстрируем на примере.
Обратите внимание, как много раз цена касалась линии скользящей и отскакивала от нее. Не важно, росла цена или падала, в обоих случая явно просматривалась надежная поддержка или сопротивление со стороны индикатора.
Это говорит о том, что период подобран верно. Ничего хитрого в этом нет. Всё делается «на глаз». Меняете значение периода в настройках индикатора.
И смотрите результат.
Задача, методом перебора, найти значения, когда скользящая средняя будет наилучшим образом выступать в роли поддержки и сопротивления
, как на примере выше.
По своему опыту заметим, что будет это простоя скользящая средняя, экспоненциальная, или какая-нибудь другая — особой роли не играет. Можете не зацикливаться на этом.
Главное помнить, что чем выше период скользящей средней, тем меньше цена ее будет пересекать. Сигналов на вход будет тоже меньше. На сленге трейдеров, такие скользящие называются длинными .
В случае, когда период индикатора достаточно мал, цена будет часто пересекать среднюю, и возрастет количество ложных сигналов. Скользящие средние малого периода, называются короткими .
Стратегии торговли по скользящим средним
Давайте разберем самые популярные стратегии торговли по индикатору moving average. Все стратегии достаточно просты для понимания, и не имеют сложностей в торговле. Первая, простая и наиболее популярная — торговля на пересечение ценой индикатора скользящей средней.
В какую сторону цена пересекает индикатор, в ту сторону и ведется торговля. Эта стратегия реверсная — подразумевается постоянное нахождение в позиции. Открытие одной позиции, является закрытием предыдущей сделки.
Пересечение скользящей средней с ценой
Описание:
- Пробой скользящей средней вниз — сделка на продажу
- Закрытие сделки на продажу и вход в покупку
- Закрытие сделки на покупку и переворот в продажу
- Закрытие покупки и открытие сделки на продажу
- Закрытие сделки на продажу и переворот в покупку
- Закрытие покупок и открытие сделки на продажу
Как и все трендовые индикаторы, индикатор moving average не является исключением, и выдает ложные сигналы на отрезке 2-3 и 4-6. Убытки, полученные в этих точках, с лихвой перекрываются прибылью на отрезках 1-2, 2-4, 6-7-…
Перейдем к следующей популярной стратегии.
Пересечение скользящих средних
Эта тоже достаточно популярная классическая стратегия торговли по индикатору moving average. Рассмотрим ее на примере двух скользящих средних с периодами 24 и 100.
Суть стратегии заключается в том, чтобы открывать покупки, когда короткая скользящая средняя пересекает длинную снизу вверх. В обратном случае, открываются сделки на продажу.
Следующая стратегия на пересечение скользящих средних использует длинную скользящую за основу, а короткую за вспомогательную.
Стратегия торговли от длинной скользящей средней с короткой вспомогательной
Для торговли по этой стратегии, нужно добавить на график цены два индикатора moving average: большого и малого периода.
| Научитесь торговать. Пройдите . |
Суть стратегии заключается в следующем: скользящая средняя большего периода определяет, в какую сторону открывать сделки , а скользящая с малым периодом, подсказывает когда открывать и закрывать сделки .
Алгоритм работы по такой стратегии очень прост:
- Ждать пересечение скользящих средних.
- Если короткая скользящая пересекает длинную, то покупаем. Закрытие покупок происходит при пересечении ценой сверху вниз короткую скользящую.
- Если короткая скользящая средняя пересекает длинную сверху вниз, то открываются сделки на продажу. Закрытие продаж происходит, когда цена пересекает короткую скользящую среднюю наверх.
В следующей стратегии, которую мы рассмотрим, используются уровни скользящей средней.
Скользящая средняя с уровнями
Добавьте на график индикатор moving average, и, в окне настроек перейдите на вкладу «Уровни». Введите значения уровней и нажмите добавить.
Обращаем ваше внимание. Для того чтобы получить уровни по обе стороны от скользящей средней, нужно вводить уровни и с положительным и с отрицательным значением.
Здесь, показаны значения для простой скользящей средней с периодом усреднения 24.
Суть торговли по этой стратегии в заключение сделок от верхнего и нижнего уровня к центральной скользящей.
Каналов (конвертов) скользящей средней можно построить большое количество. Необязательно ограничиваться двумя как на примере. Пробуйте, экспериментируйте!
В стратегии GMMA используется массив коротких и длинных экспоненциальных скользящих средних (EMA).
Периоды коротких средних: 3,5,8,10,12,15
Периоды длинных средних: 30, 35, 40, 45, 50, 60
Сделки заключаются в периоды схождения (компрессии) коротких скользящих средних в сторону группы длинных.
Когда группы скользящих средних «входят» друг в друга, сделки не открываются.
Заключение
Вот мы и разобрали, как торговать по индикатору moving average. Вы узнали об основных системах торговли по скользящим средним. Тестируйте, торгуйте и придумывайте свои методы. А если у вас остались вопросы по материалу, то как всегда, приглашаем в комментарии:)
Удачной торговли!
Лидирующий брокер на рынке FOREX -
СКОЛЬЗЯЩАЯ СРЕДНЯЯ
Нет в мире более распространённого индикатора, чем индикатор скользящая средняя. Метод арифметического среднего берет свое начало в глубокой древности, задолго до появления первой биржи. Сегодня сложно представить себе трейдера, который не знает, что такое скользящая средняя. Не смотря на огромное число методов анализа рынка, скользящая средняя по-прежнему остается самым используемым индикатором.
Что же такое скользящая средняя? Мы все знаем, что цена движется вверх и вниз. При использовании графика японских свечей вы можете отследить минимальное и максимальное значение цены за выбранный интервал времени. Средняя цена - это середина между максимумом и минимумом, это легко вычислить.
Теперь, к примеру, нам понадобилось выяснить среднее за 5 последних свечек. Для этого нужно определить размер каждой свечи от максимума до минимума, сложить их и разделить на 5. Получиться среднее за 5 последних свечек. Скользящая средняя, построенная на 5 последних свечках, будет автоматически рассчитывать среднее и выставлять получившееся значение на последней свече.
Трейдер может строить скользящую выбирая любое количество свечей от 1 до 1000. Таковы допустимые значения для скользящей средней у большинства торговых терминалов.
Виды скользящих средних:
· Простая
· Экспоненциальная
· Линейно-взвешенная
· Сглаженная
· Адаптивная
Простая скользящая средняя. Этот вид скользящей средней самый простой в понимании. Простая скользящая определяет среднее за выбранный интервал времени и выставляет его на последней свечке. Значения остаются на графике и в результате мы видим плавную линию, которая следует за ценой.
Экспоненциальная скользящая средняя. Это самый используемый вид скользящей средней. Определяется экспоненциальная скользящая средняя следующим образом: к предыдущему значению скользящей средней добавляется определенная доля текущей цены закрытия. В результате этих действий экспоненциальная скользящая средняя быстрее отзывается на изменение цен.
Линейно-взвешенная скользящая средняя. В расчете линейно-взвешенной скользящей средней последним данным присваивается больший вес, более ранним меньший. Результат - получается более сглаженная взвешенная средняя.
Сглаженная скользящая средняя. В основе расчета сглаженной скользящей средней лежит простая скользящая средняя из значения которой вычитается сглаженное среднее последнего бара. Это попытка избавить скользящую от лишних колебаний, сделать её менее восприимчивой к рыночному шуму.
Адаптивная скользящая средняя. Адаптивная скользящая это, так сказать, «последнее поколение» скользящей средней. В её расчете лежит экспоненциальная скользящая средняя к которой применяется фильтр волатильности. В результате получается сильно сглаженная скользящая средняя, которая меняет свое направление только при смещении зоны волатильности. Вид адаптивной скользящей резко отличается от всех остальных, но широкого применения этот вид скользящей еще не нашел.
Применение индикатора Скользящая средняя
Индикатор Скользящая средняя входит в расчет большинства технических индикаторов, но мы рассмотрим скользящую среднюю как отдельный вид анализа рынка.
Главное в скользящей средней - это наклон линии скользящей. Если скользащая средняя наклонена вниз, то тренд - нисходящий. Если скользащая средняя стремится наверх, то тренд - восходящий. Если наклон скользящей близок к горизонтальному положению, то перед нами флет.
При таком методе скользящую среднюю можно использовать, как гибкую линию поддержки/сопротивления. Если скользящая наклонена вниз, и цена, находясь под скользящей, возвращается к скользящей - при касании можно продавать.
Если скользящая наклонена вверх, и цена, находясь над скользящей, возвращается к скользящей - при касании можно покупать.
К скользящей также может применяться «сдвиг» - это настройка доступна при добавлении индикатора к графику. «Сдвиг» может быть положительным, в этом случае скользящая сдвигается вправо, или отрицательным, в этом случае скользящая смещается влево. Значение функции «сдвиг» определяет на какое количество свечек сдвинется скользящая.
Приведенные выше методы использования скользящей средней являются классическими. Чаще всего скользящие применяют по две-три сразу, а то и больше. В этом случае от скользящих ждут пересечения, и расценивают это как сигнал к покупке или продаже.
Рассмотрим на примере. Возьмем две экспоненциальных скользящих средних с периодами 13 и 21. 13-периодную выделим синим цветом, 21-периодную - красным цветом. Здесь следует сделать пояснение. При использовании двух скользящих средних, одна скользящая будет называться быстрой - та у которой период меньше, другая будет называться медленной - та у которой период больше. Чем больше период у скользящей средней, тем более сглаженный вид имеет скользящая.
Теперь смотрим на график. В нашем примере синяя скользящая - быстрая, красная скользящая - медленная. В момент, когда быстрая синяя скользящая пересекает медленную снизу наверх, трейдер получает сигнал к покупке. Когда же быстрая синяя скользящая пересекает медленную сверху вниз, трейдер получает сигнал к продаже.
Стратегии с использованием индикатора Скользящая средняя
Когда дело доходит до создания полноценной стратегии, то часто оказывается, что скользящая средняя используется в качестве индикатора определения тренда и гораздо реже в качестве индикатора поиска точки входа.
Стратегии, которые используют скользящие средние можно разделить на две больших группы: те, которые используют скользящие вместе с другими индикаторами, и те, которые используют только скользящие.
Сперва приведем примеры тех стратегий, которые используют скользящие вместе с другими индикаторами. Как уже было сказано, в таких стратегиях скользящие средние используются в качестве индикатора тренда и могут быть главными индикаторами или выполнять роль фильтра сигналов на вход.
В этой стратегии используются две простых скользящих средних с большими периодами 100 и 200. Они служат главным индикатором тренда. Пересекаясь друг с другом, скользящие сигналят о смене тренда. Другие индикаторы в данной стратегии определяют точку входа по тренду и фильтруют ложные сигналы.
В этой стратегии используется три скользящих средних: две линейно-взвешенных с периодами 85 и 75, и одна экспоненциальная скользящая средняя с периодом 5. В данном случае скользящие используются не только для поиска тренда, но также и для поиска точки входа. Четвертый индикатор стратегии - индикатор MACD фильтрует ложные сигналы.
Стратегия использует всего одну экспоненциальную среднюю с периодом 144. Работа по скользящей средней сведена к минимуму - она определяет глобальный тренд на старшем временном интервале. Но большая часть анализа проводиться на меньшем временном интервале с применением трех других индикаторов.
СТРАТЕГИЯ «МЕТОД СИДУСА» - а вот стратегия полностью построенная на скользящих средних. Используются две пары скользящих. Две старших определяют тренд, две младших определяют точку входа. Вы можете посмотреть видео, где подробно описан данный метод торговли.
Выводы
Среди трейдеров существует пословица - «Благодаря скользящим средним трейдеры заработали денег больше, чем по всем остальным вместе взятым». Это недалеко от истины. Сложно представить себе трейдера, который не знаком со скользящей средней. Перечислим главные преимущества скользящей средней:
· Индикатор Скользящая средняя по праву считается главным индикатором тренда
· Благодаря гибким настройкам скользящей средней, трейдер может выделять тренды самой разной величины и работать как на мелких и средних таймфреймах, так и на долгосрочных
Простые скользящие средние или Simple moving averages одни из самых простых инструментов технического анализа, которыми могут пользоваться трейдеры в своей работе. Простая скользящая средняя, известная также как SMA, является краеугольным камнем технического анализа.
Со всех скользящих средних Simple moving average является наиболее примитивной. Скользящие средние наносятся поверх цен на валютную пару отображаемых на графике.
Как работают простые скользящие средние
Ниже приведен график с 5-, 15- и 25-периодными скользящими средними отображаемыми на графике в виде линий. Это должно довольно просто объяснить, как работают простые скользящие средние.
Обратите внимание, как простые скользящие средние двигаются относительно того, какие параметры лежат в основе их работы. 5-периодная Simple moving average не очень плавная, поскольку она учитывает только цены 5 последних периодов. 25-периодная средняя более плавная, потому что при расчете она включает в себя цены за последние 25 периодов.
Вот пример простой скользящей средней с периодом в 50 дней на графике валютной пары GBP/USD:
Вы, наверное, обратили внимание на различие между фактической ценой и значением простой скользящей средней:
- Простые скользящие средние являются более плавными , потому что значение каждой точки линии скользящей средней зависит от 50 цен предшествующих этому бару. Simple moving averages не растут и не падают так быстро как цены, так как сильные изменения, которые произошли в каком-то баре, являются лишь 50 долей в значении скользящей средней.
- SMA отображает историю – Технические аналитики считают, что вы можете многое узнать о будущем движении цены, глядя на прошлое. Использование на графике простой скользящей средней позволяет увидеть тенденцию изменения средней цены с течением времени.
Для чего используются простые скользящие средние?
Форекс трейдеры используют простые скользящие средние по ряду причин, но самое главное, трейдеры используют скользящие средние для того чтобы увидеть как теперешняя стоимость валютной пары отличается от прошлого. Как мы видим на графике GBP/USD, простая скользящая средняя указывает на то, что стоимость валютной пары по сравнению со средней ценой за последние 50 дней немного недооценена.
Если мы допускаем, что все валюты, в конечном счете, возвращаются к средней стоимости, то цена фунта по отношению к доллару США находится слишком низко и цена должна откатиться.
Существуют и другие методы торговли с использованием простых скользящих средних(более подробно о них мы расскажем в следующих статьях):
- Пересечение скользящих средних – Использование двух скользящих средних на одном графике позволяет трейдерам смотреть за их пересечением. Когда скользящие средние разных периодов пересекаются, это является сигналом для открытия позиции. Как правило, сигналом служит пересечение скользящей средней меньшего периода скользящую среднюю большего периода. Пересечение снизу вверх является сигналом на продажу, а сверху вниз сигналом на покупку. Обычно форекс трейдеры используют простые простые скользящие средние периодом 25, 50, 100 и 200, хотя некоторые стратегии учитывают на другие периоды, например 14 или 30.
- Пересечение ценой – Трейдеры, которые используют только одну скользящую среднюю, часто ожидают пересечения ценой скользящей средней для подтверждения сигнала на покупку или продажу валютной пары. Если цена идет ниже скользящей средней, то это является медвежьим сигналом и трейдеры открывают короткую позицию. Если цена поднимается выше скользящей средней, то это является бычьим сигналом и трейдерам следует открывать длинную позицию. Конечно такая стратегия, также как и любая другая сначала должна быть протестирована, так как при пересечении средних скользящих с разными периодами результаты могут отличаться.
За многолетнюю историю в техническом анализе были созданы сотни индикаторов. Однако одними из наиболее надежных, объективных и полезных инструментов считаются скользящие средние. Это очень популярный и относительно простой индикатор. Предлагаем разобраться с тем, почему важны скользящие средние, как они рассчитываются и как использовать их в своих торговых стратегиях.
Скользящие средние бывают различных видов: простые (Simple Moving Average - SMA), экспоненциальные (Exponential Moving Average - EMA), их производные. Все они являются запаздывающими индикаторами и имеют одно назначение - определение текущего тренда финансовых активов путем сглаживания колебаний и шума. Оценивая направление тенденции, трейдеры могут заставить эти тенденции работать в свою пользу и увеличивать количество прибыльных сделок.
Скользящая средняя является результатом усреднения цены бумаги за выбранный период (N). После расчета итоговое значение отображается на графике в виде кривой линии для того, чтобы трейдеры могли рассматривать сглаженные данные, а не фокусироваться на ежедневных колебаниях цен. Кроме того, можно построить несколько скользящих средних, отрегулировав количество периодов времени, используемых в расчете.
Простейшая форма индикатора, известная как простая скользящая средняя (SMA), вычисляется путем нахождения среднего арифметического заданного набора значений. Например, чтобы рассчитать простую 10-дневную скользящую среднюю, берется сумма цен закрытия за последние 10 дней, а затем делится на 10. Если трейдер хочет построить 50-дневную скользящую среднюю, будет выполнен тот же тип расчета, но он соответственно будет включать цены за последние 50 дней.
Простая скользящая средняя чрезвычайно популярна среди трейдеров, но, как и у всех технических индикаторов, у нее есть свои недостатки. Многие утверждают, что полезность SMA ограничена, потому что каждая точка в серии данных имеет одинаковый вес, независимо от того, где она встречается в последовательности.
Считается, что последние данные более значительны для оценки актива, чем более старые данные и должны иметь большее влияние на конечный результат. Таким образом, чтобы дать больший вес новым данным, была создана экспоненциальная скользящая средняя (EMA).
Изучение формулы ее расчета может оказаться ненужным для многих трейдеров, так как большинство программ автоматически выполняют вычисления. Тем не менее, для понимания все же полезно её знать:
Так как большее внимание при расчете EMA уделяется последним данным, она быстрее реагирует на изменение цен, в отличие SMA. Эта чувствительность является основной причиной, по которой многие трейдеры предпочитают использовать EMA, а не SMA.
Настройка скользящих средних
Скользящие средние являются полностью настраиваемым индикатором, что означает, что пользователь может свободно выбирать любой временной интервал. Чем короче временной интервал, тем более чувствительна скользящая средняя к изменению цены, и наоборот. При настройке скользящих средних нет «правильного» временного интервала. Лучший способ выяснить, какой из них лучше всего подходит для вас - экспериментировать с несколькими различными периодами времени, пока не найдете тот, который соответствует вашей стратегии.
Некоторые из основных функций скользящей средней - выявление направления тенденции, определение потенциальных областей, где актив найдет поддержку или сопротивление. Кроме того, скользящие средние могут быть полезны при установлении стоп-лосс ордеров.
Тренд
Определение тенденции является одной из ключевых функций скользящих средних. Скользящие средние - это отстающие показатели, а это означает, что они не предсказывают перелом тренда, а подтверждают существующий. Как вы можете видеть на графике, акции находятся в up-тренде, когда цена расположена выше скользящей средней, а сама скользящая средняя направлена вверх. И наоборот, цена, расположенная под направленной вниз скользящей средней, подтверждает нисходящий тренд.
Поддержка
Другим распространенным использованием скользящих средних является определение потенциальных ценовых поддержек. Падение цены часто затормаживается там, где проходит скользящая средняя. Кроме того, от ключевых скользящих средних, например с периодами 50 или 200 дней, возможен отскок, но для этого требуется подтверждение и других технических индикаторов.
Сопротивление
Когда цена актива находится в области ниже скользящей средней, закрепиться выше нее может быть довольно трудно. Таким образом, MA становится сопротивлением и используется трейдерами как знак фиксации прибыли. Также скользящие средние в таком случае могут рассматриваться в качестве точек входа в короткую позицию, так как часто цена отскакивает вниз от этого рубежа и продолжает снижаться.
Стоп-лосс
Характеристики поддержки и сопротивления скользящих средних делают их отличным инструментом для управления рисками. Способность скользящих средних идентифицировать стратегические места для стоп-лосс позволяет трейдерам вовремя закрыть убыточные позиции. Трейдеры, которые открыли длинную позицию устанавливают стоп-лосс ниже скользящих средних.
Пересечение цены и скользящей средней
Основной принцип анализа этого трендового индикатора - рассмотрение положения ценового графика относительно средней линии. В период, когда цена находится выше средней, текущая ситуация лучше ожиданий, а значит - на рынке преобладают бычьи настроения. И наоборот, если цена опускается ниже линии скользящей средней - это сигнал того, что ожидания рынка не оправдались и на рынке господствуют медведи. Таким образом, пересечение MA с ценой может стать сигналом к совершению сделки: пересечение цены снизу вверх дает сигнал на покупку, сверху вниз - на продажу.
Однако тут стоит учесть важный момент. Скользящие средние являются трендовым индикатором, который дает хорошие сигналы на открытие и закрытие позиций только при наличии сильного тренда. Когда рынок находится в длительном боковике, эти сигналы являются ложными и приводят к убыточным сделкам.
Пересечение скользящих средних
Если рынок демонстрирует сильную волатильность, то пересечение двух и более скользящих средних с разными периодами больше подходит для анализа. Принцип получения торгового сигнала от пересечения двух средних аналогичен принципу пересечения скользящей с ценовым графиком, с той лишь разницей, что вместо ценового графика в данном случае выступает вторая скользящая средняя с меньшим параметром N.
Таким образом, сигналом на покупку будет являться пересечение медленной скользящей средней, то есть с большим N, снизу вверх быстрой скользящей, а на продажу - пересечение сверху вниз.
И в этом случае не стоит забывать, что цена должна находиться в тренде.
Стоит также отметить, что при открытии с гэпом вверх или вниз, скользящие могут давать ложные сигналы на покупку или продажу, так как они являются запаздывающими индикаторами.
Также скользящие средние стоит комбинировать с другими индикаторами и осцилляторами, такими как MACD-гистограмма или осциллятор RSI, которые будут подтверждать сигналы скользящих. О них мы расскажем подробно в следующих обзорах. Полезно использовать и объемные подтверждения силы тенденции.
Подведем итог:
Скользящие средние являются одним из самых популярных технических индикаторов;
Они бывают различных видов, но имеют одно назначение - определение текущей тенденции путем сглаживания волатильности и шума;
Простейшая форма скользящей средней известна как простая скользящая средняя (SMA). Она находится путем вычисления среднего арифметического цен за определенный промежуток времени (N);
Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) присваивает больший вес последним данным, именно поэтому является более предпочтительной;
Основные функции скользящих средних включают в себя определение тенденции и точек разворотов, а также уровней поддержки и сопротивления;
Скользящее среднее может быть инструментом управления рисками. Благодаря ей можно устанавливать стоп-лосс и сократить убыточную позицию;
Самые популярные сигналы скользящих средних - это пересечение их с ценой или пересечение их между собой;
Пересечение цены скользящей средней вверх дает сигнал на покупку, вниз - на продажу;
Пересечение медленной MA быстрой снизу вверх дает сигнал на покупку, сверху вниз - на продажу;
Сигналы скользящих средних могут быть ложными, когда бумаги торгуются в боковике или когда образуется гэп;
Скользящие средние стоит комбинировать с различными индикаторами и осцилляторами. Так их сигналы будут более точными, что приведет к открытию прибыльных позиций.
Отметим, что это далеко не все. В нашей вы найдете большое количество полезных материалов по различной тематике.
БКС Экспресс
