Индикатор BW MFI - индекс облегчения рынка. Индикатор Money Flow Index точно определяет торговый объем

Данный индикатор был придуман Биллом Вильямсом и впервые описан им в книге " Торговый хаос". Используется для определения направления ожидания рынка. рассматривает тиковый объём, как важный показатель ожидания рынка в взаимосвязи с движением цены.
Прежде чем рынку совершить какое-либо значимое движение он должен получить хороший объём. Объём это вновь прибывшие на рынок ордера, которые в свою очередь изменяют темп рыночного движения. Другими словами в рынок входят новые игроки, которые своими действиями увеличивают число сделок, которое видно как изменение тикового объёма, что либо усиливает существующую динамику, либо приводит к её перелому.
Индекс облегчения рынка рассчитывается, как разность максимума и минимума, взятого периода, разделенного на объём торгов.
MFI = (High - Low) / Volume
Индекс облегчения позволяет узнать насколько пунктов двигался рынок в течение тика. Это прекрасно описывает эффективность рынка в течении взятого тайма.
В своём индикаторе BW MFI объединил индекс облегчения рынка и тиковый объём. На рынке изменение объёма происходит раньше, чем начнётся новый тренд. А показания MFI указывают, какова реакция рынка на изменение объёма. Это своего рода взгляд изнутри рынка, определение движущей силы, а не просто изучение баровых формаций.
Индикатор BW MFI (Market Facilitation Index) есть практически во всех торговых терминалах, в том числе и в MT- 4.
Описание индикатора.
BW MFI представляет собой гистограмму состоящую из четырёх основных цветов. Значение имеет высота столбиков гистограммы по сравнению с предыдущим и непосредственно цвет столбца.
1) Зеленый (рост FMI; рост объёма)

Рис.1 "Зелёный"
Зелёный –э то сигнал "пробития" или "побега", как выражается сам автор индикатора. Зелёный столбец свидетельствует о трёх моментах:
а) все больше игроков входят в рынок (объём растет)
б) вновь прибывшие игроки открываются в направлении действующего бара.
в) цена набирает скорость (рост MFI)
2) Коричневый (объём падает; MFI падает)

Рис. 2 "Увядающий"
Сам Вильямс называет его " увядающий". Появляется он когда рынок замирает. У игроков пропадает интерес и движение стоит. Часто он возникает на вершине первой волны импульса.
3. Синий (Фальшивый) (объём снижается; FMI растёт)

Рис.3 "Фальшивый"
Эта ситуация когда наблюдается значительное движение без поддержки обьема со стороны трейдеров. При появлении такого сигнала необходимо быть на стороже. Большей долей вероятности такое движение ложно. Появление "фальшивого" после "увядающего", говорит, что маркетмайкеры воспользовавшись ситуацией отсутствия заявок толкают цену по своему усмотрению для того, чтобы выбить стопы. Идёт процесс накопления товарного запаса, который они смогут продавать на следующем росте или покупать при следующем падении.
4. Розовый (" Приседающий")(рост объёма; снижение MFI)
Все движения рынка завершаются "приседающим", причём не обязательно он должен быть последним. Главное чтобы был в числе трёх баров вершины или основания. Это последнее сражение быков и медведей, с большим объёмом покупок и продаж. Пробитие такого бара, как правило указывает о кто победил: покупатели или продавцы. А следовательно сообщает, что тренд продолжается, либо аннулирован.

Рис.4 " Приседающий"

И снова мой пламенный привет всем читателям этого замечательного сайта и многоуважаемым гостям, которые пребывают в поиске информации. Сегодня у нас на поверку дня достаточно интересная тема, а именно, мы с вами рассмотрим индикатор MFI Билла Вильямса. На мой субъективный взгляд, этот инструмент во многом интересен и он достоин внимание с нашей стороны.

MFI или как еще его называют, Market Facilitation Index является творением Билла Вильямса, которое наделало в свое время много шума.
п
На сегодняшний день отмечу, что данный инструмент применяется достаточно редко. Но, на мой субъективный взгляд, данная тенденция основана ни в коем разе не на том, что этот индикатор бесполезен. Просто многие трейдеры понятия не имеют, как использовать этот инструмент.

В рамках данной статьи я ставлю перед собой единую и основную задачу! Четко и доходчиво объяснить вам процесс использования данного индикатора. Чем по своей сути данный индикатор уникален и примечателен? Впервые про него стало известно из и сам по себе данный индикатор стал некой попыткой со стороны самого автора наиболее четко и грамотно описать сочетание объема и цены. Вспоминаем , могут пригодиться.

Билл четко придерживался той концепции, что именно является двигателем для цены, осмелюсь сказать, что она так полагал далеко не зря. Тут стоит четко понимать, что приложенный объем является топливом для рынка, чем крупнее объемы в ту или иную сторону, тем более акцентированным будет и само движение рынка.

Мы имеем следующую формулу, по которой данный индикатор рассчитывается: MFI = (High-Low)/VOLUME.

То есть, мы должны изначально отнять от максимальной цены минимальную и получившееся значение разделить на показатель объема.

В целом, посредством этого мы можем четко понимать, насколько то или иное движение продуктивно в данный момент. Давайте разберем, что здесь имеется ввиду под термином продуктивность? Продуктивный рынок – это априори высоколиквидный рынок, где ведут активные действия все участники рынка, начиная от мелких и заканчивая крупными игроками. Если у покупателей или продавцов пропадает желание вкладываться в определенное движение, то снижается и объем, следовательно, прицепом снижается и продуктивность самого рынка.

Скачать

Давайте судить логически, представьте себе, что покупатели видят простор для дальнейшего роста цены актива и активно вкладываются в покупки, соответственно, под действием объема цена будет активным образом расти. Но вдруг наступает момент, что покупатели решают, якобы, сейчас цена уже необоснованно высока. Соответственно, они перестают вкладывать денежный объем в это движение.

В рамках подобных условий будет логичным предположить, что ввиду отсутствия денежного объема текущее движением потеряет поддержку, и уже под гнетом продавцов ожидать роста цены актива не придется.

По мнению Билла Вильямса, если в рынке отсутствует крупные объем, значит, на текущий момент рынок непродуктивен.

Особенно наглядно это можно наблюдать в те моменты, когда цена движется в консолидации, когда не хватает объема, чтобы сдвинуть тенденцию в ту или иную сторону. Говоря конкретно об MFI, стоит понимать, что перед нами некий помощник, который может дать четкое понимание того, насколько сильное или слабое состояние у рынка на данный момент.

Этот инструмент одинаково хорошо можно использовать на всех . Опять же, здесь все будет конкретно зависеть от условий вашей торговой системы, давать каких-то прямых рекомендаций тут нет никакого смысла.

Смотреть

Многие начинающие трейдеры не совсем понимают как интерпретировать все эти разноцветные столбики гистограммы индикатора. Соответственно, теперь самое время немного поговорить о том, какие сигналы дает нам представленный инструмент.

Сделки и сигналы

В целом, гистограмма индикатора окрашивается в четыре цвета и каждый что-то обозначает. Давайте поговорим с вами детальнее!

Зеленая гистограмма. Этот момент указывает нам на то, что в условиях рынка развивается сильный и активный тренд. В данном случае, наиболее рациональным действием будет открытие сделок только в сторону тренда, а от контртрендовой торговли лучше вовсе отказаться, дабы не нахватать серьезных убытков.

Появление данного столбика будет указывать нам на три концептуально важных темы: в рынке появляется все больше новых участников, все сделки преимущественно открыты в сторону тренда, тренд набирает скорость.

Коричневая гистограмма. В данном случае можно судить о том, что тренд теряет свою силу, так как участники рынка начинают закрывать позиции в сторону тренда и начинают искать новые возможности для входа. В данном случае, объемы начинают снижаться. Сравниваем инструмент с , который можно со страницы по ссылке.

Синяя гистограмма. В данном случае, трендовое движение ввиду неких причин не поддерживается со стороны объема. Это признак того, что средние игроки пытаются установить контроль за рыночным движением (брокеры и дилеры), но какого-то явного интереса со стороны участников рынка к данному движению попросту нет.

Очень часто подобные манипуляции пугают толпу и они начинают закрывать свои текущие позиции, открывая новые в сторону заведомо ложного движения. Как раз на этом и будет ловить толпу.

Розовая гистограмма. В данном случае, объемы будут не такими высокими, а сама цена будет постепенно входить в некий коридор. Тут у нас будет только два концептуальных варианта: либо текущее движение наберет силы и продолжится, либо его никто не будет поддерживать и оно развернется.

Тут у нас имеется некий ценовой уровень, возле которого консолидировалась цена. В целом, был намек на то, что может состояться прорыв этой планки. Но тут мы видим крупные синие показание со стороны индикатора MFI. Это явилось показанием того, что данное движение никто не поддерживает, соответственно, можно ожидать отскока цены от данного уровня. Как итог, цена действительно двинулась вниз.

А вот пример использования работы без уровней. Тут нужно сосредоточиться на баре, когда он сравнительно надолго позеленел, следует входит в сторону тенденции, существует хорошая вероятность, что тенденция продолжится, как на этих пятничных NFP.

Для анализа показаний индикатора был использован код MQL, а также подробное описание. Так получилась инструкция, как инструментом пользоваться, так сказать стратегия вырисовалась. Не забудьте скачать индикатор.

Выводы

В целом, перед нами очень интересный индикатор, но применять его на практике далеко не так просто, как может показаться на первый взгляд. MFI во многом недооценен трейдерами, но очень зря. В умелых руках он может стать достойным оружием в борьбе за прибыль.

Осциллятор Money Flow Index считается одним из лучших инструментов для оценки рыночной активности. Этот индикатор рассчитывает интенсивность покупок и продаж и отображает полученные значения в виде динамической линии, которая колеблется в пределах между границами 0 и 100. В силу своей простоты и эффективности MFI индикатор успешно применяется для поиска точек входа при торговле бинарными опционами. Рассмотрим более подробно описание этого аналитического инструмента.

Как читать показания индикатора?

По принципу работы индикатор BW MFI мало отличается от других осцилляторов , применяемых для анализа рынков. Если его сигнальная линия находится в нейтральной зоне (между 20 и 80), то на рынке сохраняется равновесие между сделками на покупку и на продажу. Когда она входит в нижнюю зону (под уровень 20), финансовый актив становится перепроданным. Наиболее вероятный исход событий после появления этого сигнала — разворот цены вверх. В такие моменты трейдеры активно покупают бинарные опционы CALL .

Пересечение верхней критической границы (отметка 80 в поле индикатора Money Flow Index) сигнализирует о том, что финансовый инструмент перекуплен и вскоре котировки поменяют направление на противоположное. При перекупленности трейдеры открывают короткие позиции и покупают опционы PUT .

Примеры этих сигналов обозначены желтыми участками на вышеприведенном скриншоте. Как видим, сигналы неплохо отрабатываются, и открытые по ним торговые сделки чаще всего оказываются удачными.

Дивергенция Money Flow Index

Индекс денежного потока Билла Вильямса позволяет с большой точностью определять моменты разворота котировок. С его помощью можно вовремя заметить ослабление текущего тренда и удачно войти в рынок. Помимо сигналов перекупленности и перепроданности для этого можно использовать сигнал дивергенции. Суть его такова: если график цены и линия индикатора расходятся, то в ближайшее время состоится смена рыночной тенденции. Открывать контртрендовые сделки можно лишь тогда, когда на графике и в поле индикатора сформированы по два последовательных экстремума , но линии, соединяющие их, направлены в разные стороны.

Наглядный пример торговли по сигналам дивергенции показан ниже. Желтыми участками выделены зоны, в которых можно открывать сделки на покупку опционов PUT. Синими галочками обозначены моменты, в которых сделки закрываются.

Как видим, время экспирации желательно устанавливать так, чтобы оно было равно 3-5 периодам. Иными словами, сделки, открытые по дивергенции индикатора Money Flow Index на таймфрейме Н1, должны закрываться спустя 3-5 часов. Дело в том, что такие сигналы отрабатываются достаточно быстро. И если Вы опоздаете со входом, или же установите слишком большое время экспирации, то сделки могут закрыться не в момент отработки дивергенции, а уже после того, как сигнал станет неактуальным.

Оптимальные условия торговли по индикатору MFI

Чтобы эффективно использовать в торговле индекс Билла Вильямса, следует соблюдать такие условия:

Рабочий таймфрейм — не ниже Н1. На средних и крупных интервалах индекс Билла Вильямса дает намного более надежные сигналы, чем на мелких таймфреймах (М1, М5 и др.). Поэтому если для Вас важно не количество сгенерированных сигналов, а их качество, стоит запастись терпением и работать с часовыми, 4-часовыми или дневными графиками. Несмотря на то, что точек входа по индикатору Money Flow Index станет намного меньше, чем при работе с «пятиминутками», зато Вы сможете существенно снизить риски.
Критические зоны можно сужать, но не расширять. Если Вы вместо значений 20 и 80 укажете 10 и 90 в настройках индикатора Money Flow Index, это не приведет к ухудшению результатов торговли. Наоборот, количество удачных сделок заметно увеличится. Если же Вы расширите критические зоны и укажете, например, значения 30 и 70 (или что еще хуже — 40 и 60), от этого возрастет количество ложных сигналов.
Индекс денежного потока можно комбинировать с другими инструментами теханализа (желательно — с трендовыми индикаторами). Например, его можно использовать одновременно со или . Индекс будет показывать активность торгов, а трендовый индикатор — направление и силу тенденции, которая преобладает на рынке в текущий момент.

Если Вы используете в торговле индикатор «Индекс денежного потока», следует безоговорочно соблюдать такие правила манименеджмента:

При торговле по сигналам перекупленности или перепроданности, которые выдает индикатор Money Flow Index, сумма каждой ставки должна быть не более 1% от размера депозита .
При использовании сигналов дивергенции допустимы риски в 2-3% от суммы депозита, поскольку в таких случаях вероятность успешного исхода торговых сделок будет выше.
Если сигналы перепроданности/перекупленности и дивергенции возникают одновременно (например, когда индикатор сигнализирует о расхождении цены и линии MFI, и при этом экстремумы формируются не в нейтральной, а в одной из критических зон), то ставки можно увеличивать до 5% от депозита.

Предлагаем посмотреть видео с описанием индикатора MFI

Индикатор MFI Индекс Облегчения Рынка ) – удобный индикатор, с помощью которого оценивают состояние текущего рыночного тренда. Измерение осуществляется на основании сопоставления изменений цены и объема за определенный временной промежуток. Автором данного инструмента является легендарный трейдер , описавший его в своей книге «Торговый хаос ».

Аналитик утверждает, что разработанный им индекс облегчения рынка моделирует ситуацию объективнее, чем все современные стохастические осцилляторы и трендовые индикаторы.

Принцип работы Market Facilitation Index

Индекс предназначен для определения поведения рынка после резкого или незначительного изменения объема. Он рассчитывается по простой формуле:

MFI = (High — Low) / Volume, где High – это максимальное значение цены (диапазона) за определенный период (Volume), а Low – это минимальное значение.

Разработчик сравнивает индикатор с энергией, которая движет рынком. Индекс способен проконтролировать каждый пункт изменения цены в течение одного тика и сделать точные расчеты эффективности рынка за каждый промежуток времени, определенный таймфреймом.

Как только у представителей одной из групп – покупателей, продавцов, нейтральных игроков – снижается либо растет интерес, это сразу отображается на продуктивности рынка. Подобные изменения сразу сказываются на общем объеме. На основании показаний индикатора можно прогнозировать укрепление тенденции либо скорую смену ее вектора.

Индикатор MFI рассчитывается, как соотношение разницы ценовых экстремумов к объему бара за один тик. Сам по себе этот показатель не имеет особого значения. Истинная его ценность может быть определена только в сравнении с предыдущим индексом. Именно на основании этого сопоставления оценивают меру готовности рынка к новым вызовам цены.

Например, если текущий Market Facilitation Index больше предшественника, значит, имел место быть рост ценового движения на тик и, соответственно, облегчение рынка увеличилось.

Исходя из полученной информации, можно определить примерный уровень торговых возможностей в конкретный временной период. Важным преимуществом индикатора является привязанность к текущей волатильности, что позволяет производить оценку максимально объективно, в соответствии с реальным положением дел на рынке.

Индикатор MFI может быть задействован практически на любых таймфреймах, начиная от минутных и заканчивая недельными.

Инструмент присутствует в составе большинства популярных торговых платформ. На стандартном графике MFI мы наблюдаем вертикальные полосы, окрашенные в один из четырех цветов:

зеленый – означает, что в данный отрезок времени рост демонстрировали и MFI и объем;
коричневый – снизились и MFI и объем;
синий — MFI растет, объем падает;
розовый – MFI падает, объем растет.

Данные цвета считаются классическими, но ничто не мешает пользователю выбрать более для него симпатичные.

Применение в торговле

Изменение объемов происходит прежде, чем рынок начинает на это реагировать, поэтому использование индекса облегчает ведение торговли. Индикатор MFI наглядно демонстрирует трейдеру начало движения котировок.

Индикатор входит в состав популярной торговой платформы . Находится в группе стандартных инструментов под названием «Билла Вильямса». Индикатор располагается в отдельном окне и выглядит в виде столбиков разного цвета. Расцветку можно поменять в его свойствах. В зависимости от того, как изменяется объем и индекс, происходит раскраска баров.

Зеленый бар прорисовывается при растущем индексе и объеме. В этот момент происходит активное движение рынка по определенному тренду. Количество совершаемых трейдерами сделок постоянно увеличивается, и котировки продолжают движение в выбранном направлении. Для входа в рынок этот бар бесполезен так, как оптимальная точка уже упущена, и открывать сделку уже очень рискованно. Если трейдер видит зеленый бар, уже находясь в рынке, то это подтверждает верность принятого решения.
Коричневый бар появляется при падении объема и значений индикатора. Показывает трейдеру, что движение рынка плавно замедляется. В торговле используется только в качестве получения дополнительной информации.
Голубой бар сигнализирует, что активность рынка возрастает, но при этом объемы снижаются. Для совершения сделок не применяется.
Появление розового бара происходит при снижении MFI и возрастающем объеме. Он сигнализирует о завершении движения рынка в выбранном направлении. Этим баром заканчиваются все тренды.

Стратегия Market Facilitation Index

Установив индикатор на дневной график популярного инструмента, легко заметить, что розовые бары находятся в точках начала разворотов рынка. Трейдер должен наблюдать за движением котировок и показанием инструмента. При появлении соответствующего бара, трейдер входит двумя отложенными ордерами на покупку и продажу. Приказы выставляются недалеко от экстремумов розового бара. Обычно рынок пробивает максимум или минимум сигнальной свечи, цепляет ордер трейдера и продолжает движение в нужном направлении. При срабатывании отложенного ордера, второй стоп приказ рекомендуется удалить.

Если после того, как трейдер вошел в рынок, появился бар зеленого цвета, то этот сигнал считается доказательством правильно выбранного направления сделки. Вход был совершен до того, как главные участники рынка начали его двигать. Момент появление розового бара сравнивается со сжатой пружиной, которая не может выдержать напряжения и скоро выплеснет всю энергию. Объемы увеличиваются, а котировки остаются в узком диапазоне, что приводит к резкому толчку и продолжительному движению рынка в направлении импульса.

Интерпретация индикатора MFI

Теперь, давайте рассмотрим, что же означает появление полосы того или иного цвета.

Зеленая линия — говорит о наличии достаточно мощной тенденции, продолжающей находиться в стадии быстрого развития. Можно констатировать, что в рынок заходит все больше игроков, которые ставят по направлению тренда. Кстати, данная полоса единственная, чей цвет соответствует названию, присвоенному Б.Вильямсом. Все остальные получили от автора более «звонкие» прозвища. Именуется так полоса по аналогии с зеленым светом светофора. На практике, три зеленые линии подряд говорят о перенасыщении рынка и, как правило, за ними следует спад, особенно если это короткие таймфреймы.
Коричневый цвет — наоборот, сообщает о спаде тенденции, в связи с чем ему было присвоено имя «увядающий ». Игроки начинают терять к тренду интерес, предпочитая закрывать свои текущие позиции. Аналогично следует поступить и вам. Открываться на таком рынке противопоказано. Однако всегда следует помнить о том, что подобная «скука» рано или поздно заканчивается хорошим сигналом, правильная оценка которого позволит открыть позицию в самом начале нового тренда. Несколько коричневых вертикалей обычно являются признаком скорого ценового разворота.
Синий цвет — сообщает о трендовом движении, не вызвавшем по каким-то причинам интереса у большинства трейдеров. О последнем говорит снижение торгового объема на фоне роста цены. Как правило, такое положение связано с поведением крупных спекулянтов, пытающихся установить контроль над рынком с целью спровоцировать трейдеров на открытие позиций против реальной тенденции. В этот период от совершения сделок лучше воздержаться, особенно начинающим игрокам. Попытки открываться по такому искусственному тренду или закрываться против него, в большинстве случаев заканчиваются серьезными потерями. Синюю полосу также именуют «фальшивой », что в полной мере отображает ее «вероломный » характер.
Розовый цвет — «приседающий », является предвестником затухания текущей тенденции. Появление данной полосы сообщает о том, что ценовое движение замедляется и консолидируется в узком коридоре, дожидаясь окончания спора между покупателями и продавцами, активность которых продолжает расти. Результатом противостояния становится либо очередная волна, либо разворот тренда. Таким образом, трейдер получает возможность войти в рынок в самый благоприятный момент, но для определения нового вектора тенденции ему обязательно придется воспользоваться дополнительными индикаторами. Название «приседающий» символизирует некое положение «на полусогнутых », принятое рынком в ожидании изменений и позволяющее быстро стартовать в любом направлении.

Заключение

Как уже было сказано вначале, сам автор считает индикатор MFI наиболее правдивым на сегодняшний день мерилом состояния рыночных изменений. С данным утверждением можно спорить, но и достоинства индикатора отрицать сложно. Это действительно эффективный инструмент, с помощью которого можно четко видеть настроения продавцов и покупателей в исследуемый период, а также определять вектор и характер текущей тенденции.

Одним из главных его плюсов является наглядность – ориентируясь на полосы, опытный трейдер способен оценить примерную расстановку сил в считанные секунды.

Также стоит отметить относительную независимость инструмента от длины таймфрейма и конъюнктуры рынка. Тем не менее использовать MFI в качестве самостоятельного индикатора не рекомендует даже Вильямс. В сочетании с другими аналитическими индикаторами, индикатор MFI принесет намного больше пользы. Также стоит отметить, что инструмент более эффективен при работе на фондовых рынках.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!

Индикатор Money Flow Index (MFI) это трендовый индикатор, который позволяет указать на точки рынка, где движения цены не соответствуют тем объемам, которые находятся сейчас в активной стадии. Например, если цена актива растет, а объемы MFI указывают снижение – возникает противоречие, что цена движется неподкрепленная деньгами, что чревато скорым прекращением такого движения.

Money Flow Index переводится на русский язык, как «Индекс Денежного Потока». Изначально Билл Вильямс создавал этот индикатор для рынка акций, где с помощью Индекса предполагалось отслеживать объемы вложения капитала в конкретную акцию. В дальнейшем MFI доказал свою состоятельность для любого рынка и стал очень популярным.

Описание и настройка

Все современные платформы предоставляют возможность работы с MFI. В данной статье я буду говорить о данном индикаторе с точки зрения живого графика. Это одна из лучших онлайн платформ на сегодняшний день, которая используется бесплатно и не требует установки. На живом графике, в списке индикаторов выбираем «Money Flow» и добавляем инструмент на график.

Настройки индикатора очень просты. Фактически мы можем изменить только:

Период построения. По умолчанию этот период составляет 14, но его можно изменить. Чем больший период вы установите, тем менее чувствительным будет индикатор. Что касается классического применения, то большинство трейдеров применяют Индекс Денежного Потока на интервале от 10 до 21 свечи назад.
Уровни. У индикатора есть уровни перекупленности и перепроданности. Трейдер может настраивать их значение по своему усмотрению.
Внешнее оформление. Можно добавлять дополнительные линии, настраивать цвета, заливки, толщину линий и так далее.

Внешне индикатор выглядит следующим образом.

Интерпретация money flow

В общем случае Money Flow Index как индикатор указывает на то, что если значения индикатора находятся в районе уровня «50» - то на рынке спокойная ситуация и происходит плавное развитие цены, без резкого сброса денег на рынок. Как только мы говорим о попадании кривой линии в зоны перекупленности или перепроданности, то на рынке происходит отклонение от средних (нормальных) значений, что позволяет говорить о каком-то пике, который может быть не подкреплён финансами.

В общем случае падение объемов будет сопровождаться падением котировок на ценовом графике. Обратите внимание на пример ниже, где это отчетливо видно.

Казалось бы, Грааль! Заходить только по направлению движения индикатора и вот оно счастье. Но не все так просто и об этом мы будем говорить в практической части статьи.

Обращаю ваше внимание на тот факт, что достаточно часто рост котировок цены сопровождается падением показателей MFI. И наоборот, можно встретить ситуации, когда индикатор растет, а цена падает. Это есть отклонение от нормы и достаточно мощное предупреждение для трейдера о готовности к торговле.

Как использовать MFI на практике

Переходим к практической части статьи. Здесь я постараюсь рассказать обо всех возможностях использования Money Flow Index на всех самых популярных рынках (включая форекс и бинарные опционы). Если какой-то из методов будет не до конца раскрыт или упущен – оставляйте в комментариях заявки и вопросы – обзор будет дополнен. Итак, приступаем к изучению торговых сигналов от денежного потока.

Дивергенция – главный сигнал

Выше я уже говорил о частых ситуациях, когда мы наблюдаем расхождение в движении цены актива и индикатора. Например, актив растет – индикатор падает. Или Money Flow растет – актив падает. Это все классические случаи расхождения или дивергенции. Такие ситуации практически у каждого инструмента будут говорить о необоснованности движения, в результате чего будет происходить разворот в движении цены. Но в случае с MFI это очень мощный сигнал (многие трейдеры и вовсе говорят, что это единственный сигнал).

На рисунке выше видно, как локальное движение индикатора вверх сопровождалось боковым и нисходящим движением цены актива. Это верный признак того, что «кто-то врет». В таком случае мы просто ждем начала движения (яркого и выраженного) в одну из сторон и заходим по этому движению.

Второй вариант дивергенции (ниже на рисунке) более классический, когда в расчет берутся две вершины и вход осуществляется против основного движения цены.

Таких вариантов для открытия сделок возникает не очень много, но они отличаются высокой надежностью, что позволяет говорить про их высокую прибыльность.

Уровни перекупленности и перепроданности

Следующий принцип применения индикатора MFI заключается в работе с зонами перекупленности и перепроданности. Улучшение эти зоны установлена на уровне 80 и 20 соответственно. Принцип работы с данными уровнями Ничем не отличается от принципа, который является базовым при работе с перекупленности и перепроданности. Торговые сигналы поступают при следующих условиях:

Открываю сделку на понижение, когда индикатор находится выше 80.
Открываем сделку на повышение, когда индикатор находится ниже 20.

С одной стороны Все очень просто, с другой стороны здесь есть ряд очень важных моментов, которую я хочу рассмотреть. Первый момент заключается в том, что очень тяжело подобрать правильную точку входа, когда цена действительно готова развернуться. Здесь есть два подхода, каждый из которых имеет своих приверженцев. Часть трейдеров говорит о том, что сделку следует открывать в тот момент времени, когда индекс денежного потока только пересекает целевую линию. Например, MFI пересек линию 80 снизу вверх - сразу открывать сделку на понижение. Пример такого подхода представлен ниже.

Другая часть трейдеров говорит о том, что простого пересечения недостаточно. Необходимо дождаться пока линия выйдет в экстремальные значения и вернется к норме. В этот момент времени будет происходить в покупка. На практике это выглядит следующим образом. Индекс денежного потока поднимаются выше 80, разделка мы открываем этот момент времени, когда индикатор пересекает газовую линию сверху вниз, возвращаясь тем самым к нормальным значением. Этот подход является более распространенным и более безопасным в плане торговле. Пример такого подхода к открытию сделок приведено ниже.

Оба подхода являются в достаточно рискованными. Дело в том, что такой метод применения индикатора MFI подходит для краткосрочной торговли. Фактически мы ищем на графике локальные уравнение соответствует, на основе которых нельзя делать глобальные выводы о перспективах того или иного актива. Трейдеры часто говорят о том, что такой подход позволяет открывать сделки максимум на две или три свечи вперед.

Работа по тренду

Третий и наиболее перспективный способ использование Money Flow Index на практике заключается в работе с трендовой частью. Однако для этого следует провести точную настройку. Прежде всего мы отказываемся от уровни перекупленности и перепроданности, оставляя в работе только один уровень - 50. Это среднее значение, где индекс денежного потока имеет нормальный показатель. В общем случае мы будем говорить о том, что если индикатор находится выше уровня 50, ту на рынке восходящий тренд и нужно открывать сделки на повышение. Если линия опускается ниже 50, то открываем сделки на понижение. Проблема заключается в том, что базовые настройки будут приводить к большому количеству ложных сигналов. Избавиться от этого можно только увеличив период построения. Например, можно установить в период 50. После этого происходит торговля по классическим правилам, пример которых представлен на рисунке ниже.

Мы видим что как только происходит пересечение уровня 50, рынок продолжает движение в направлении этой тенденции. Важный момент заключается в том, что мы подошли к работе с базовыми аспектами рынка, где на первый план выходит мне скоротечность сделки, а ее надежность. Поэтому такие сделки следует открывать на продолжительное экспирации. Если мы говорим о рынке форекс, то здесь после установки стоп лосса следует ли держать позицию открытой минимум одни сутки. Если говорить о бинарных опционах, то здесь подойдут долгосрочные контракты, экспирация которых будет не меньше, чем 2 дня.

Возможности и недостатки

MFI один из лучших индикаторов объема, но вместе с этим он обладает существенными недостатками. Если обратите внимание на рисунки, которые я приводил в рамках данной статьи, то на них видно, что очень часто MFI либо опаздывает за рынком, либо очень сильно его опережает. Поэтому его использование в качестве самостоятельного инструмента допустимо только в том случае, если вы хотите открывать в долгосрочной позиции. Для скальпирования, краткосрочной и среднесрочной торговли такой инструмент в качестве самостоятельного используются крайне редко.

Невзирая на тот факт, что money flow index имеет ряд конструктивных недостатков, он также не лишен и многих достоинств, которые стоит отметить. Прежде всего, скажем, что данный индикатор очень похож на RSI, но в отличие от своего “сородича” Money Flow Index помимо учета самой цены, учитывает и торговую активность, а этот аспект, в любом случае, приводит к общему повышению качества торговых сигналов.

Кроме всего прочего, можно дополнительно отметить, что Money Flow весьма прост в настройке. Вам только лишь необходимо будет установить один параметр и не придется долгое время искать оптимальные настройки для многих переменных. Плюс ко всему, показания Money Flow не перерисовываются. Это значит, что его работу можно будет оценить на истории и уже после этого понять, подходит ли данный алгоритм к Вашей системе торговли.

Если закрыть глаза на некоторые недостатки money flow index можно отчетливо говорить что MFI может стать достаточно хорошим оружием в арсенале каждого трейдера в борьбе за прибыль. Естественно, не стоит ожидать, что каждый сигнал MFI будет приносить прибыль, всегда будет существовать определенный процент убыточных сделок. В данном случае необходимо особое внимание уделить манименеджменту, чтобы несколько небольших убытков не оставили Вас в стороне от рынка. Представленный в статье "индюк" был создан уже достаточно давно, тем не менее, многие трейдеры и по сей день применяют его в условиях рынка, извлекая прибыль.

Понравился материал? Расскажи друзьям

Всем привет! Я Андрей Скворцов! В трейдинге 5 лет. Фондовая биржа, форекс бинарные опционы - как учит печальный опыт - хеджируем риски. В проекте с момента основания. Консультирую начинающих трейдеров. На этом пожалуй и все...спасибо... всем удачи!