«Чудесный Осциллятор» — так переводится англоязычное наименование Awesome Oscillator (сокр. AO), данное этому индикатору Биллом Вильямсом. Чем отличается индикатор технического анализа АО от других осцилляторов гистограммного типа?
Свойства и технический смысл АО
Американский трейдер Билл Вильямс создал весьма оригинальную систему технического анализа, построенную на постулатах математической теории хаоса в применении к исследованию рыночных тенденций. АО, включенный в систему торгового хаоса Вильямса был создан им на базе широко известного осциллятора MACD.
Качественное отличие индикатора Аwesome oscillator от «измерителя» конвергенций-дивергенций скользящих средних MACD состоит в том, что АО, кроме установления разницы между двумя средними скользящими, способен еще и определять движущую силу рынка.
Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!
Более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!
Количественная разница заключается в выборе параметров этих СС. Концепция осциллятора MACD требует применения двух экспоненциальных мувингов с периодами 12 и 26.
Для построения индикатора АО были выбраны простые скользящие средние с периодами 5 и 34, которые рассчитываются не по цене закрытия как в MACD, а по средней, медианной цене, название которой по-английски звучит как мedian рrice. Медианная цена является средним арифметическим максимальной и минимальной цены торговой сессии (одного периода таймфрейма).
Осциллятор АО совершает колебания вокруг нулевой отметки. Его столбики, окрашенные в красный и зеленый цвета, имеют вид гистограммы.
Сигналы Awesome Oscillator
Сигналами, которые способен генерировать этот индикатор по терминологии Билла Вильямса являются:
- блюдце;
- пересечение нулевой линии;
- два пика.
Внимательное чтение книг Б. Вильямса «Торговый хаос» и «Новые измерения биржевой торговли» поможет понять расшифровку этих сигналов и их применение в торговле. Там этот материал изложен наилучшим образом, описание дано в свете математической теории хаоса в приложении ее к биржевому трейдингу.
Стратегии для Awesome Oscillator
Все описанные сигналы вполне могут служить основанием для отдельных торговых стратегий на их основе.
К тому же, коль скоро АО является гистограммным осциллятором, подобным MACD, то к нему вполне применимы правила торговли для таких индикаторов, но с использованием простых скользящих средних с периодами 5 и 34, рассчитанных по медианной цене.
АО со скользящими средними.
Открывать сделку по сигналам АО следует в момент возникновения тренда на данном временном интервале. Трендовый сигнал возникает в момент сближения средних и последующего их пересечения. Подтверждением служит один из вышеописанных сигналов. Кроме того, вполне правомерно принятие торговых решений на почве дивергенции-конвергенции и пересечения СС.
Стратегия для АО с Аллигатором
Известно, что на возникновение тренда и дальнейшее его развитие Аллигатор Вильямса реагирует дивергенцией скользящих средних индикатора и дальнейшим максимальным удалением тринадцатипериодной скользящей от ценового графика, расположением восьмипериодной средней скользящей между 13- и 5-периодными МА и последнего 5-периодного мувинга в непосредственной близости от ценового графика.
На это обстоятельство также должно указывать возникновение первого фрактала. Длинная позиция для бычьего рынка, или короткая для медвежьего, обычно заключается от уровня этого фрактала, либо на несколько пипсов выше (ниже). При этом фрактал считается значимым, если он расположен выше (ниже) всех трех мувингов Аллигатора. Сила тренда определяется по степени расхождения линий индикатора между собой. На окончание тренда указывает их пересечение (переплетение) между собой и сближение с графиком.
Индикатор Awesome Oscillator в этой ситуации служит источником подтверждающего сигнала. И не только подтверждающего.
На дневном графике бычьего тренда для австралийского доллара сначала возник сигнал на покупку «два пика», когда пара AUD USD еще пребывала во флете, а затем АО продемонстрировал пересечение нулевой линии. Причем все это произошло значительно раньше, чем появился первый, подтверждающий фрактал и «зашевелились» мувинги «аллигатора».
Особенности AO
Преимущество этого индикатора перед аналогичными гистограммными осцилляторами состоит в том, что он способен кроме установления разницы между двумя средними скользящими и измерения степени их дивергенции-конвергенции, еще и определять движущую силу рынка. По этой причине АО вполне может стать основой прибыльной торговой системы.
Может применяться также индикатор Awesome Oscillator – индикатор, разработанный Биллом Вильямсом. Он определяет силу, которая движет рынком. Измерения происходят по пяти последним барам, которые сравниваются с движущей силой по тридцати четырем барам.
Описание индикатора Awesome Oscillator
Открытие длинной позиции с индикатором АО
Сигнал Блюдце
Этот сигнал появляется тогда, когда гистограмма пребывает выше нулевой отметки.
- данный тип сигнала появляется в моменты, когда у гистограммы меняется направление от нисходящего на восходящее;
- для появления такого сигнала требуется три бара на гистограмме;
- отложенный приказ на покупку выставляется чуть выше максимума свечи, которая соответствует самому высокому столбцу гистограммы;
- каких-либо ограничений по количеству столбцов внутри модели Блюдце не существует;
- все столбцы индикатора должны быть выше отметки 0;
- сигнальный бар на гистограмме должен быть зеленым;
- одновременное появление двух противоположных сигналов исключено;
- индикатор следует читать слева направо.
Для анализа стоит работать только с самыми последними сигналами, которые появляются по данной методике.
Пересечение отметки 0
Основные характеристики сигнала:
- сигнал для входа в длинную позицию получается тогда, когда бары гистограммы пересекают нулевую отметку, то есть переходят от своих отрицательных значений к положительным;
- отложенный ордер на открытие длинной позиции размещается на один пункт выше верхнего экстремума свечи, которая соответствует бару гистограммы, пересекшему отметку 0;
- для этого сигнала требуется работать только с двумя барами гистограммы;
- двух противоположных сигналов одновременно быть не может;
- график читается слева направо.
Два пика
Такой сигнал является уникальным, так как он появляется ниже отметки 0. То есть оба бара гистограммы находятся ниже этого уровня.
Основные характеристики:
- появление этого сигнала характеризуется пиком, направленным вниз, который находится ниже отметки 0. За этим пиком следует следующий такой же, но чуть выше предыдущего;
- бары гистограммы находятся ниже отметки 0 в период, когда формируются описанные выше пики. Если же гистограмма выходит за отметку 0, то такой сигнал мы не рассматриваем. Тем не менее, в этом случае появляется другой сигнал – Пересечение отметки 0;
- с каждым новым пиком, гистограмма должна постепенно расти;
- при формировании еще одного пика, который не пересекает отметку 0, но выше предыдущих двух, появляется дополнительное подтверждение сигнала;
- бар индикатора, который выступает в роли сигнального, должен быть зеленого цвета и его пик в отрицательной зоне должен быть выше остальных;
- перед тем, как на графике появится сигнал два пика, будет сформирован сигнал Блюдце.
Сигналы для открытия коротких позиций
Блюдце
Основные характеристики:
- появление этого сигнала становится возможным тогда, когда бары гистограммы меняют направление с восходящего на нисходящее;
- при рассмотрении сигнала, необходимо использовать, по крайней мере, три столбца гистограммы;
- отложенный приказ на продажу выставляет на один пункт ниже минимального значения свечи, соответствующему первому бару, направленному вниз;
- все бары в модели Блюдце находятся ниже отметки 0;
- бар гистограммы, на котором получается сигнал, должен быть красного цвета;
- появление одновременно двух противоположных сигналов невозможно;
- столбец, окрашенный в зеленый цвет, не является сигналом.
Пересечение отметки 0. Открытие короткой позиции
Основные характеристики:
- сигнал на открытие короткой позиции появляется тогда, когда значения гистограммы от положительных переходят к отрицательным. То есть наблюдается пересечение отметки 0 сверху вниз;
- отложенный приказ на продажу выставляется на один пункт ниже минимума свечи, которая соответствует бару гистограммы, пересекающему отметку 0;
- для работы с этим сигналом, рассматриваются только два бара гистограммы;
- одновременных противоположных сигналов быть не должно.
Два пика
Это уникальный сигнал для открытия короткой позиции , при котором показатели индикатора АО располагаются выше отметки 0.
Основные характеристики:
- появление этого сигнала характеризуется появление на гистограмме экстремума, направленного вверх, который располагается выше отметки 0. За этим экстремумом следует другой, также направленный вверх, но его максимальные значения ниже. Чем у предыдущего;
- гистограмма между двумя экстремумами пребывает выше отметки 0;
- если бары гистограммы пересекают нулевую отметку между двумя экстремумами, то такой сигнал рассматривать не следует. Тем не менее, в этой ситуации появляется другой сигнал на открытие короткой позиции – пересечение отметки 0;
- каждый последующий экстремум будет ниже предыдущего. Для сигнального бара гистограммы характерны красный цвет и наименьшее положительное значение среди всех рассматриваемых столбцов;
- перед сигналом Два пика появляется другой сигнал на покупку Блюдце.
Awesome Oscillator (сокр. AO) , в переводе с английского «Чудесный Осциллятор», Билла Вильямса – это индикатор, показывающий разницу между двумя простыми скользящими средними, что позволяет определить движущую силу рынка. Автор разработал данный индикатор на основе уже существующего индикатора MACD , внеся несколько изменений. Также как и MACD, при построении используются два простых скользящих средних. Но, в отличие от MACD, «Чудесный Осциллятор» строится как разница простых скользящих средних с периодами 5 и 34, а также применяются не цены закрытия свечей, а средние цены (англ. Median Price), т.е. среднее арифметическое максимальной и минимальной цен бара (свечи):
где:
High - максимум данного бара;
Low - минимум данного бара.
Таким образом, формула Awesome осциллятора выглядит так:
SMA – от англ. Simple Moving Average – простое скользящее среднее;
Median Price – средняя (или медианная) цена.
Awesome Oscillator колеблется вокруг нулевой отметки и выглядит, как гистограмма из столбцов красного или зеленого цвета. Красным цветом отмечается столбец, если он ниже предыдущего, зеленым – если выше предыдущего (см. рис. 1).
Торговые сигналы индикатора Awesome Oscillator
Индикатор очень прост в применении и дает довольно четкие сигналы для входа в рынок, однако для более успешной торговли лучше использовать дополнительные методы технического анализа для подтверждения этих сингалов. Например, сам автор Билл Вильямс использует АО вместе с индикатором Фракталы.
1. Сигнал «Блюдце»
Традиционно это сигнал на покупку и состоит из трех столбцов гистограммы, находящихся выше нулевой отметки. При этом средний столбец должен быть красного цвета, а правый – зеленого (см. рис. 2). Однако трейдеры рассматривают как сигнал на продажу противоположное, зеркальное, положение «блюдца», т.е. ниже нулевой отметки, где средний столбец – зеленый, правый – красный.
Рисунок 2. Сигнал «Блюдце», на покупку
2. Сигнал «Пересечение Нулевой Отметки»
Образуется при переходе нулевой отметки. Если переход происходит снизу вверх (при этом оба столбца зеленого цвета), то это сигнал на покупку. Если снизу вверх (при этом оба столбца красного цвета), - то это сигнал на продажу (см. рис. 3).
Рисунок 3. Сигнал «Пересечение Нулевой Отметки», на продажу
3. Сигнал «Два Пика»
Когда столбцы индикатора находятся ниже нулевой отметки и вырисовывают второй минимум подряд, но при этом новый минимум выше предыдущего (т.е. ближе к нулю), то это считается сигналом на покупку. Также как и последующий третий и т. д. минимумы подряд (при условии, что последующий будет выше предыдущего). Зеркальное отражение – сигнал на продажу (см. рис. 4).
Рисунок 4. Сигнал «Два Пика», на продажу
Для всех сигналов действуют 2 важных правила:
1) Сигналом на покупку всегда будет являться столбец зеленого цвета, на продажу – красного. Т.е. текущий (нулевой) столбец также должен быть соответствующего цвета, и если до открытия отложенного ордера отрисовался противоположный по цвету бар – сигнал отменяется;
2) Сигнал считается действительном только, когда бар (столбец гистограммы) уже отрисован и не может изменить цвет.
«Лучший индикатор моментума»- как считал его изобретатель, знаменитый Билл Вильямс. Awesome Oscillator (АО) дает возможность определить, куда движется рынок. Он может стать хорошим подспорьем при работе на фондовом и фьючерсном рынках.
Графическое построение имеет вид гистограммы, которая колеблется около нулевой отметки. Если говорить о внешнем виде, то построения, которые делает индикатор, похожи на MACD, но существуют отличия. Например, отличается методика расчета.
Применяя индикатор АО, можно с высокой точностью определять места, где будет разворачиваться тренд. Помощник не нужно скачивать со сторонних ресурсов — он уже встроен в большинство торговых терминалов. Осциллятор Awesome используют в своей работе для проведения технического анализа многие трейдеры, на его основе можно создать разные торговые стратегии.
Описание индикатора АО
Индикатор Awesome простой, поэтому с ним может работать даже начинающий трейдер. Он состоит из простого мувинга с периодом 34, который применялся к медианной цене, и такого же мувинга с периодом 5. Если линии пересекаются, гистограмма меняет показатели. Если линии расходятся, то и гистограмма отходит от нулевой отметки.
Следя за поведением Awesome Oscillator, легко найти сигналы для входа в рынок. По мнению Вильямса, этот инструмент поможет трейдеру торговать на Форекс и фондовом рынке. Перед началом работы стоит еще раз прочитать описание стратегии, а потом можно заключать сделки.
Как использовать Awesome Oscillator
Пользоваться индикатором просто. Он измеряет силу движения, учитывая показания последних 5 свечей, а потом сравнивает их с последними 34 барами. Столбик гистограммы, поднимаясь выше предыдущего столбца, меняет свой цвет на зеленый. Если он опускается ниже предыдущего, то окраска становится красной. Это дает возможность быстро отслеживать изменение ситуации на рынке.
Используя индикатор, можно успешно торговать, входя в рынок в самом начале движения. Но следует учесть, что индикаторы на основе мувингов могут давать ложные сигналы, поэтому необходимо тщательно их фильтровать. Это легко сделать, используя разные инструменты технического анализа.
Перед началом работы на рынке трейдер должен создать торговую систему. Индикатор выдает 3 типа сигналов, стратегия должна их учитывать. Есть 3 сигнала на продажу актива, а также 3 сигнала на его покупку.
Покупать нужно, когда гистограмма находится выше нулевого значения. «Блюдце» образуется в том случае, если появляются 3 столбика. Гистограмма Awesome Oscillator должна поменять направление с нисходящего на восходящее. При этом первый красный столбик должен быть самым высоким, второй (тоже красный) будет ниже, а третий получит зеленую окраску, он будет выше второго.
Индикатор Awesome легко читать, поэтому специалист без труда найдет сигнал для входа в рынок. Если 3 бара находятся выше нулевой отметки, они образовали нужную фигуру, можно покупать. Сигнал к продаже возникает, когда блюдце формируется на гистограмме, расположенной ниже нулевой отметки. Сначала появится большой зеленый бар, потом еще один зеленый, но уже меньшего размера. Завершит рисунок красная свеча, которая больше среднего зеленого бара.
Движения цены легко обнаружить, если использовать Awesome Oscillator, индикатор дает точные сигналы. Если гистограмма покажет, что образуются 2 пика, и при этом второй будет располагаться выше первого, трейдер должен быть готов действовать.
Покупать нужно, когда пики располагаются ниже линии, проходящей по центру окна индикатора. Сигналом к продаже является формирование вершин пиков выше средней линии.
Это самый простой сигнал, который быстро расшифрует даже начинающий трейдер. Если гистограмма проходит через среднюю линию, пересекая ее снизу вверх, то нужно покупать актив. Продавать следует, когда она проходит через нулевую отметку, двигаясь сверху вниз.
Awesome Oscillator легко установить на график, нужно лишь перетащить его на окно валютной пары. Для того чтобы повысить точность входа в рынок, можно использовать дополнительно другие инструменты технического анализа. С их помощью можно исключить ложные сигналы.
Видео об Awesome Oscillator
Итоги
Индикатор нашел широкое применение на Форекс, с его помощью можно заключать выгодные сделки, торгуя бинарными опционами.
Сигналы Awesome Oscillator отличаются высокой точностью, но нужно учесть, что они немного запаздывают, поэтому трейдер должен пользоваться для анализа рынка и другими инструментами. Например, совместив индикаторы АО и АС, можно добиться хороших результатов.
Полезно анализировать старшие таймфреймы, тогда будет понятно направление движения цены. Лучше всего входить в рынок по тренду. Перед началом работы нужно протестировать торговую стратегию на демонстрационном счете, только после этого можно работать с большими суммами. Так можно будет избежать потерь.
Если программу не видно в терминале, ее можно бесплатно скачать, а потом установить, поместив в соответствующую папку. Но в большинстве программ индикатор уже есть в наличии.
Широкую популярность индикатор awesome oscillator (AO, удивительный осциллятор) получил благодаря его описанию в книге . Индикатор awesome oscillator входит в состав большинства стандартных индикаторов программных продуктов для трейдеров (в том числе ). называет awesome oscillator лучшим индикатором движущей силы на фондовых и товарных рынках и даже заявляет о том, что трейдер вполне может добиться успеха, торгуя на фьючерсных и фондовых рынках, используя только лишь этот осциллятор.
Awesome oscillator является довольно простым индикатором : это 34-периодное простое , построенное по средним точкам баров (Н+L)/2, которое вычтено из 5-периодного простого , построенного по центральным точкам баров (Н+L)/2, изображенное в форме гистограммы. Т.е. awesome oscillator измеряет непосредственную движущую силу последних 5 баров и сравнивает ее с движущей силой последних 34 . Обычно в программном обеспечении окрашивается в зеленый цвет любой столбец гистограммы, который выше предыдущего столбца. В красный цвет окрашивается столбцы гистограммы, который ниже предыдущего столбца. Это позволяет очень легко наблюдать изменение движущей силы.
выделил три возможных варианта сигнала на покупку (+ три возможных сигнала на продажу полностью противоположные сигналам на покупку) которые создает awesome oscillator .
1. «Блюдце» — это единственный сигнал на покупку, который возникает, когда гистограмма awesome oscillator находится выше нулевой линии. Для образования сигнала «Блюдце» необходимо, по крайней мере, три столбца гистограммы. «Блюдце» образуется, когда гистограмма меняет направление с нисходящего на восходящее, т.е. у 1-го будет большее значение чем у 2-го, у 2-го меньшее чем у 1-го (красный столбец), у 3-го больше чем у 2-го (зеленый столбец). При этом все столбцы гистограммы awesome oscillator должны быть выше нулевой линии.
2. «Пересечение нулевой линии» — сигнал на покупку образуется, когда гистограмма awesome oscillator переходит от отрицательных значений к положительным значениям. Это происходит тогда, когда гистограмма пересекает нулевую линию. При наличии сигнала к покупке «Пересечение нулевой линии», сигнальный столбец гистограммы всегда будет зеленого цвета.
3. «Два Пика» — сигнал на покупку образуется, когда у вас есть направленный вниз пик (самый низкий минимум), находящийся ниже нулевой линии awesome oscillator, за которым следует другой направленный вниз пик, который выше (отрицательное число, меньшее по абсолютному значению, поэтому оно находится ближе к нулевой линии), чем предыдущий пик, смотрящий вниз. Гистограмма должна находиться ниже нулевой линии между двумя пиками. Если гистограмма пересекает нулевую линию между пиками, сигнал на покупку не действует. Однако создается сигнал на покупку «Пересечение нулевой линии». Если формируется дополнительный, более высокий пик (который ближе к нулевой линии) и гистограмма не пересекла нулевую линию, то образуется дополнительный сигнал на покупку. Сигнальный столбец гистограммы должен быть зеленого цвета.
Если столбец гистограммы awesome oscillator зеленого цвета, сигнала на продажу не может быть. Если он красного цвета, то у вас не может быть сигнала на покупку по awesome oscillator. Другой важный момент заключается в том, что если сигнал на покупку или продажу образован, но не преодолевается текущим ценовым баром, затем столбец гистограммы меняет цвет, этот сигнал аннулируется .
Большинство торговых систем используют комплекс индикаторов, дополняющих и корректирующих сигналы друг друга. Следует помнить, что любые и требуют правильного использования и проверки, поэтому перед тем как применить какие-либо идеи в торговле на реальных счетах, настоятельно рекомендуется практика на демо-счете и тестирование на исторических данных.
