Многие трейдеры, начиная торговать на рынке Форекс или площадке бинарных опционов, зачастую теряются в многообразии различных методов и способов построения уровней поддержек и сопротивлений .
Одни рисуют их на глаз, определяя визуально и отмечая реакцию цены, другие используют просто круглые значения на ценовой шкале (круглые уровни) для определения возможных значимых зон.
В большинстве случаев такие построения являются очень субъективными и едва ли могут быть описаны математически, что в свою очередь может ощутимо сказываться на результатах торговли по ним.
Джо Динаполи один из известнейших трейдеров с более чем 30 летним стажем торговли на фондовом рынке. Он является президентом своей собственной компании "Coast Investment Software, Inc.".
Долгое время Динаполи работал в так называемом Бункере (место, где торговля осуществляется с помощью электроники, специально предназначенной для совершения биржевых операций). Джо потратил уйму времени на тестирование и поиск оптимальных методов трейдинга.
В итоге венцом его труда стал метод торговли по уровням, названный в честь него. В последствии Джо написал книгу "Торговля с использованием уровней Динаполи", которая получила большую популярность и превратилась для многих трейдеров в настольное пособие.
Популяризируя свои методику, Динаполи провел многочисленные лекции в самых крупных финансовых центрах мира.
Давайте более подробно разберем, как правильно строить уровни Динаполи и использовать их в торговле. Сами уровни делятся на два типа:
- Коррекционные;
- Уровни расширения (целевые).
Коррекционные рубежи строятся с помощью сетки Фибоначчи , при этом используются значения 0%, 38,2%, 61,8%, 100%. Для правильного нанесения уровней на ценовой график, следует натягивать сетку между локальными экстремумами, чтобы значение 0% было на High, а 100% на Low (дне) для восходящего тренда.
Для нисходящего тренда сетка натягивается таким образом, чтобы значение 0% было на локальном Low, а 100% на High. Расстояние между High и Low при этом называют рыночным размахом, а точку, в которой имеем значение 0%, принято называть фокусным числом.
По мере развития тренда фокус перемещается, что вызывает необходимость корректировать сетку.
Данные коррекционные уровни Динаполи используются для поиска окончания ценового отката, что очень часто используется для входа в позицию. Чем глубже была коррекция, (цена при откате дошла до отметки 61,8%), тем выше будет потенциал сделки, заключенной в этом месте.
Если же коррекция была только в районе значения 38.2%, то потенциал такого движения, чаще всего, ниже, чем в при более глубоком откате.
Значения 161,8% и 261,8% указывают на целевые зоны, то есть на те места, где стоит закрывать позицию. При этом стоит помнить, что достижение ценой значения 261,8% более вероятно, если перед этим была коррекция в районе 61,8%. Как Вы помните, я ранее упоминал, что более глубокий откат дает больший потенциал входа.
Способы торговли по уровням Динаполи
Известно несколько методов торговли по уровням Динаполи , но я рассмотрю три наиболее популярных варианта.
Метод Бонсай.
Вход в рынок при использовании данного торгового метода осуществляется на отбой от уровней коррекции. Если работа ведется на Forex, то Stop Loss ставится исходя из индивидуальных предпочтений, здесь нет четких рекомендаций. Take Profit выставляется на один из целевых уровней.
Метод Кусты с применением уровней Динаполи
Данный метод очень схож с предыдущим, отличие заключается лишь в постановке Stop Loss. Если в первом варианте Stop Loss ставится исходя из индивидуальных предпочтений, то при использовании стратегии Кусты установка защитного стоп-приказа осуществляется за предшествующий уровень.
Метод Сапер.
Данная стратегия торговли по уровням Динаполи более продвинутая, чем две системы, рассмотренных ранее. Суть метода заключается в том, что вход осуществляется не просто на отбой, а после двух коррекций, одна из которых является структурой меньшего порядка.
На следующей иллюстрации видно, что после окончания старшей коррекции и отбоя образовался новый откат, на который можно натянуть сетку. Входить в рынок следует при пробое 32,8% коррекции младшего типа. Stop Loss можно ставить за последнюю линию поддержки.
Take Profit устанавливается на одно из целевых значений старшего порядка. В итоге получаем поистине снайперский вход с малым Stop Loss и хорошим потенциалом прибыли.
Выводы
Рассмотрев более детально уровни от Динаполи, можно было увидеть, что они идентичны обычной сетке Фибоначчи, которая давно себя зарекомендовала как полноценный инструмент для анализа рынка.
Стоит отметить, что использование уровней Динаполи вместе с числами Фибоначчи, позволило знаменитому трейдеру создать вполне формализованные торговые подходы, которые можно одинаково успешно использовать на разных финансовых рынках.
Каждый трейдер стремится создать рабочую торговую стратегию, которая будет зарабатывать на всех валютных парах. Такие универсальные стратегии встречаются редко, но одна все же есть, ближе, чем думает большинство трейдеров.
Стратегия “ДиНаполи” в своем составе имеет 3 средние скользящие (трендовые индикаторы), а также, 2 фильтра для отсеивания ложных или сомнительных сигналов, которые могут спровоцировать убыточную сделку.
Краткое описание стратегии
Суть этой методики заключается в том, что цена всегда находится либо во флэте, либо в тренде. с периодами 3, 7, 25 позволяют установить направление тренда, отсеять рыночный шум и откаты. Если скользящие средние «раскроются» в одном направлении, то торговать нужно именно в сторону их раскрытия.
Далее, нужно посмотреть на показание фильтров. Стохастический осциллятор показывает зоны перекупленности и перепроданности, то есть, для покупок, он должен находится в зоне 0-20 и выходить наверх, а для продаж – в зоне 80-100 и начинать падать. Последний фильтр – MACD. Для покупок, индикатор должен выходить из отрицательной зоны в положительную, а для продаж – наоборот.
При совпадении 3-х условий, можно совершать сделку. Стратегия позволяет отфильтровать , работать максимально эффективно и позволяет вовремя выходить из позиции. Стратегия предназначена для работы на временном интервале Н4 на основных валютных парах. Для работы с кросс-курсами стратегия не предназначена.
>
Лучшие форекс брокеры
Альпари – бесспорный лидер на рынке форекс и на сегодняшний день лучший брокер для трейдеров из России и стран СНГ. Главное достоинство брокера – надежность, подтвержденная 17-ю годами работы. Альпари дает трейдерам возможность зарабатывать и выводить прибыль.
Roboforex – международный брокер высочайшего уровня с лицензиями CySEC и IFCS. На рынке с 2009 г. Предоставляет целый ряд инновационных инструментов и платформ как для трейдеров так и для инвесторов. Славится отличной бонусной программой в которую входят бесплатные 30$ для новичков.
Менеджмент и автоматизация
Как и в любой торговой стратегии, здесь важен риск-менеджмент. Трейдер не должен рисковать при работе по этой стратегией больше, чем 1-2% процентами своего капитала. Если есть желание заработать больше, вам подойдут , рассчитанные на высокую доходность.
По системе “ДиНаполи” давно уже написан советник. С его помощью, можно автоматизировать процесс торговли, робот работает – человек отдыхает. Прибыльность советника со стратегией на индикаторах “ДиНаполи”, составляет 5-10% в месяц при риске 1% на сделку, соответственно, при риске 5%, доходность составит до 25-50%, но стабильная торговля в будущем принесет намного больше пользы.
Подобных стратегий в довольно много, но не все брокеры ведут честную политику. Я торгую с компанией , так как у нее сейчас лучшие условия, много бонусных и конкурсных программ.
С уважением, Александр Иванов
Здесь вы можете создать контент, который будет использоваться в модуле.
Здравствуйте, друзья трейдеры!
С появлением глобального международного валютного рынка и возможности заработать, осуществляя взаимные обменные операции, огромное количество профессиональных трейдеров пытались разработать универсальные методы беспроигрышного получения прибыли. Однако приблизиться к цели удалось лишь известному трейдеру Джо Динаполи – ветерану торговли, экономисту, лектору и автору книг.
Он изучил анализ Фибоначчи, используемый в качестве фундамента стратегий торговли, и предложил концепцию (которая была разработана в 1990 годах) его практического применения. Метод получил название по имени автора, применяет уровни Динаполи и широко используется большинством трейдеров. Что это за уровни, как их интерпретировать и использовать при торговле, это все мы и рассмотрим в сегодняшней статье.
Итак, уровни Динаполи – что это и для чего нужны?
Это уровни поддержки (достижение той цены, при которой ожидается максимальный выход игроков-покупателей на рынок) или сопротивления (выход игроков-продавцов на рынок), которые рассчитываются по набору определенных правил. Уровни управляют методиками решения прикладных задач торговли посредством анализа ряда . Для интерпретации метода Динаполи, включаются следующие понятия: рыночный размах, целевые точки, скопления, фокусные числа, номера реакций, ценовые области согласия, фиб-узлы и другие (для наглядности и понимания мы рассмотрим каждый из этих терминов на графике).
Более того, метод применения уровней Динаполи позволяет достигнуть максимальной объективности в расшифровке торговых сигналов (покупка, продажа) и сделать наиболее имоверное предсказание рынка. В этом заключается основное преимущество метода. А чтобы понять, чем отличается торговля с использованием уровней Динаполи от обычных , необходимо разобраться с самим методом. Он основывается на практическом использовании соотношений Фибоначчи к ценовой оси, а сами линии могут быть применимы к любым таймфреймам на графиках.
Давайте теперь подробнее рассмотрим основной принцип торговли по уровням Динаполи, как их нужно правильно строить на графике торгового терминала, что они показывают по отношению к движению цены и какие методы или точки входа можно при этом использовать.
Итак, наа ценовом графике уровни Динаполи строятся с помощью инструмента сетки Фибоначчи, но вместо стандартных фибо-линий при этом используются только: 38,2%, 50%, 61,8%, которые будут служить для цены как линии поддержки и сопротивления.
- При нисходящем тренде – проводим сетку с локального максимума до минимума цены.
- При восходящем — наоборот, с минимума до максимума.
Проведение и определение такого диапазона между экстремумами, называется «рыночный размах».
Для проверки правильного нанесения, все линии должны идти по-порядку от 0% до 100% в сторону направления тренда.
Сетка имеют 2-е области использования — это коррекций и расширения Динаполи.
Сетка коррекций уровней Динаполи — нужна для нахождения целевых точек входа в рынок. Кроме того, здесь имеет смысл такое понятие как «фокусное число» — это конечная точка рыночного размаха от которой начинается коррекция.
Рыночные размахи могут иметь несколько фокусных точек и при образовании каждой последующей, сетка также должна изменятся и расширятся до новой фокусной точки (т.е. расширяется диапазон рыночного размаха). При таких изменениях фокусных точек образуются несколько коррекций цены в середине рыночного размаха, каждая из которых получила название «номера реакций».
Определив номер реакции, а самое главное фокусные элементы, можно узнать и фиб-узлы, которых на каждый номер придется целых два. Эти узлы автоматически определят скопление и маркировки происхождения. Здесь стоит обратите внимание на то, какой минимум реакций создал каждую из обнаруженных пар узлов. Все должно быть ясно ассоциировано, поскольку именно происхождение найденных узлов скажет, в какой момент рынок максимально подойдет к узлу.
Сетка расширения уровней Динаполи — нужна для измерения точек выхода из уже открытой позиции на основе сформированной сетки коррекций. Для ее построения берется другая фибо-сетка только с линиями: 100%, 161,8% и 261,8%, которые будут служить как показатели взятия прибыли и закрытия сделки.
Наносится на график следующим образом:
- Для нисходящего тренда — от локального минимуму (фокусной точки) до максимумого экстремума коррекции, образованной от отбоя начиная от 38,2% и выше.
- Для восходящей тенденции — наоборот, от локального максимума к минимуму образованной коррекции, которая пересекла линию 38,2 % или выше.
Важно ! Если коррекция не пересекла линию 38,2% и выше, построение сетки расширение игнорируем!
Итак, как наносить фибо-сетки по схеме Динаполи мы разобрали, теперь давайте рассмотрим (предложенные самым автором методики) точки входа в рынок.
Первые два метода входа, получившие названия «Бонсай» и «Кусты», являются достаточно агрессивными и отличаются только в расстояниях . Заключаются в следующем — при построенной сетке коррекций, позиция открывается при первом пересечении цены линии 38,2%, в сторону текущего движения тренда (см. рисунок ниже). Стоп лосс по «Бонсай» выставляется не дальше от следующего уровня (в нашем случае, не далее чем от показателя 50%), а «Кусты» на уровне на порядок выше линии входа (для примера, если вошли на 38,2%, то защитный стоп ставится выше 50%).
Следующие 2-ва варианта входа в рынок являются более консервативными, и называются «Сапер А» и «Сапер Б» соответственно. Суть их заключается в следующем — открытие позиции происходит после того как цена отбилась от одного из 3-х фибо-уровней и сформировала еще одну коррекцию ниже этого уровня. Вход при этом происходит на любом из линий построенной сетки для новой коррекции в сторону текущего тренда. Пример входа по методу «Сапер А» показано ниже.
Разница между «Сапер А» и «Сапер Б» по методике Динаполи заключается в том, что для входа по «Сапер Б» нужно использовать больше одной коррекции после отбоя от фибо-линий.
Последовательность Фибоначчи – основа многих математических формул и, следовательно, для анализа рынка Форекс подходит. Так, числа Фибоначчи часто используются для .
Стратегия с использованием уровней ДиНаполи. Основные аспекты
Одна из таких стратегий – уровни ДиНаполи. Разработал эту стратегию автор множества книг о том, как заработать на рынке, Джо Динаполи. Скептически настроенные коллеги вначале считали его теорию чем-то нематериальным, из области фантастики. Но стратегия торговли ДиНаполи доказала себя на практике. Так, компания ДиНаполи не просто успешно работает на рынке, но и празднует свое 25-тилетие. А это неплохой показатель для простого писателя, который стал президентом крупной компании.
Видео. Торги по уровням ДиНаполи
Стратегия, или если хотите, метод ДиНаполи – это использование . Но сам автор отмечает, что использовать можно только линейные уровни, то есть, горизонтальные. Другие, например, веерные и дугообразные, к сожалению не подходят. Точнее, они себя не оправдали.
Главное в методе ДиНаполи – индикаторы . Их можно указывать несколькими способами. Что именно использовать в качестве опоры – вопрос непростой. Именно с тем, какие точки использовать для разметки, нужно разобраться в первую очередь. Ниже, выкладываем индикатор ДиНаполи с описанием входных параметров.
Метод ДиНаполи заключается в том, что используются только минимумы и максимумы показаний. То есть, можно брать за основу экстремумы, и никогда – средние показатели.
Торговать, используя уровни ДиНаполи, нужно начинать в первую очередь с выстраивания разметки. В основе – размах рынка, или тренд, как его еще называют.
Стоит запомнить несколько основных терминов, которые пригодятся при работе с методикой ДиНаполи:
Номер реакции – экстремальные значения в тренде. Учитываются на всем его протяжении.
Фокус – максимальное значение цены в волне быка и минимальное – в волне медведя. От этого фокуса дальше строится коррекционная политика.
Фибоузел – . В стратегии ДиНаполи используются анализ по двум основным соотношениям размаха рынка – 38,2% и 61,8%.
Точка цели – это и есть уровень ДиНаполи. Здесь разумнее всего фиксировать прибыль. Точка определяется по средством расширения.
Скопление – область целевого уровня с несколькими узлами, которые имеют одинаковые значения от разных номеров реакции. Такие скопления, при методе ДиНаполи могут быть трактованы только между коррекционными уровнями – 38,2% и 61,8%.
Важный момент, в работе с методом ДиНаполи – множественные фокусы и фокусные числа. Здесь речь идет, прежде всего, о размахе рынка. Модели ДиНаполи, наиболее актуальны для нервного рынка. Применяется он там, где ярко выраженный тренд отсутствует. Построить такие размахи труднее, но если верно отсеять лишнее, проблем не возникнет. Лишние уровни, просто несут неактуальную информацию, а значит, только отвлекают.
У метода Динаполи, по мнению экспертов, есть недостатки, которые бросаются в глаза . Это прежде всего зависимость контекста от перевода. Книга на иностранном языке, должна переводиться в соответствии с терминологией области применения. Можно использовать переработанный вариант, а не оригинал. Но тогда трудности могут возникнуть в самом начале пути.
И еще один минус – в методологии Динаполи очень много . Они зачастую даже ассоциативное мышление ставят в тупик.
Получается, что уникальный метод всегда создается на основе другого метода, просто капитально перерабатывается и упрощается для понимания. Но это идеальная картинка, что получается далеко не всегда.
По поводу терминологии в методе ДиНаполи есть множество споров, которые ведутся до сих пор. Хотя методика успешно и давно используется. Например, точки цели. Они у ДиНаполи подтянутые и расширенные. Это для нашего уха звучит не очень убедительно. Поэтому многие предлагают замену. Например, такую: цель 1 и 2.
С такой методологией лучше знакомиться, когда навыков работы на рынке или нет совсем или наоборот, навык настолько сложился, что бардака в голове не будет. Можно даже называть сложные термины по-своему, если возникают трудности перевода и восприятия.
Стратегии (варианты) торговли на уровнях ДиНаполи
Сам метод уровней Динаполи – это 4 варианта работы. Точнее, 4 стратегии. Две из них:
- «Бонсай»
- и «Кусты» – самые простые.
Точки входа в рынок здесь определяются идентично. Отбой от фибо-уровня по направлению к тренду – это и есть вход. , которые в данной методике принципиально отличаются.
Видео. Обзор итогов — стратегия «Бонсай»
Первый вариант – когда допустимые убытки индивидуальны, их уровень может быть разным. Это может быть, например, процент от депозита.
Во втором варианте , стоп может быть поставлен за прошедший уровень. Наглядно это видно на схеме:
Стратегия — Сапер Б – 2 вариант торговли по уровням ДиНаполи
Второй «Сапёр» Б – строится по принципу Сапёра А. Но дожидаться придется не вторую, а третью коррекцию. Стоп-лоссы ставятся за уровнем, который ближе всего. Затем, нулевая отметка 2-й коррекции здесь берется за основу. В принципе, можно использовать и более отдаленные значения и показатели. Но здесь нужно учитывать вполне конкретное соотношение уровней Динаполи и критериев цель/стоп.
На Форекс уровни ДиНаполи используются вместе с разными индикаторами. Это может еще больше упростить задачу. То есть, искать точки входа в рынок и стопы будет проще и быстрее.
Поиск входных точек согласно стратегии ДиНаполи
Джо ДиНаполи (Joe DiNapoli) – внес вклад в мировую науку трейдинга исчерпывающим толкованием правил торговли финансовых рынков с помощью уровней Фибоначчи . Книга «Trading with DiNapoli levels» вошла в преподавательские курсы программ высшего экономического образования, как образец применения практики использования этого графического инструмента.
Биография
Год рождения трейдера - 1947, первое образование после школы – техническое, колледж окончил в 1967 году. Работая в финансовом учреждении, вернулся в alma mater за степенью магистра экономики.
В середине 80-х годов почти непрерывная череда успехов на фьючерсных рынках заставила трейдера развивать идеи и торговые системы собственного производства. В 1983 году он открывает собственное дело со штатом из трех сотрудников: офис-менеджера и программиста, в тандеме с которыми разрабатывается первое программное обеспечение «CIS».
После первой лекции в 1986 году ДиНаполи стал востребован как преподаватель и создатель торговых систем. Объехав 23 страны мира, выступая на семинарах, читая лекции, автор вынужден был сменить карьеру профессионального трейдера на преподавательскую деятельность, в силу востребованности которой ДиНаполи пришлось полностью погрузиться в процесс изложения, наработки и создания трейдерских методик. Набрав команду, он открывает фирму «Coast Investment Software, Inc.» с двумя филиалами в Нью-Йорке и Чикаго.
Джо ДиНаполи находится на посту президента компании, осуществляя активное руководство, пишет статьи, проводит семинары.
Путь трейдера
Торговлю на биржевом рынке будущий автор собственной методики построения уровней начал после окончания колледжа в 1967 году. Это были внебиржевые сделки с акциями, торговля которыми не принесла успеха, что заставило автора предаться исследовательской деятельности и пробовать для себя другие рынки.
В начале 80-х годов ДиНаполи открывает для себя фьючерсы товарных рынков, которые работают с использованием программного обеспечения, позволяющего проводить тесты, строить исторические графики, применять технический анализ и алгоритмическую торговлю.
Пользуясь возможностью с помощью программирования оптимизировать процессы поиска и тестирования идей, автор потратил больше пяти лет на подтверждение теорий и гипотез, поиск и создание новых индикаторов и механических торговых систем .
В начале 90-х годов заслуги трейдера были признаны на государственном уровне – финансовый регулятор США регистрирует ДиНаполи, как торгового советника по фьючерсным и товарным рынкам (CTA).
На момент написания статьи трейдерский стаж создателя авторских систем и индикаторов насчитывает более 40 лет спекуляций на фьючерсных рынках , ДиНаполи остался верен стратегии внутридневной торговли по сей день, проводя в кресле Президента компании время перед монитором.
Вклад в трейдинг
Авторский комплекс программного обеспечения FibNodes™ (уровни ДиНаполи). Создание теории внутридневной торговли по смещенной скользящей средней (DMA–displaced moving average). Индикатор - «осциллятор-предсказатель».
Выход теории по авторским уровням совпал с запуском торгов расчетными фьючерсами биржевого индекса S&P 500 . Благодаря наиболее полным данным о котировках индекса с 40-х годов были проведены все основные тесты программного обеспечения CIS. Трейдеры и инвесторы с опаской относились к идее торговать расчетный фьючерс индекса на тот момент. ДиНаполи один из первых участвовал во внутридневных торгах этого актива, сделав на нем, впоследствии, целое состояние.
После нескольких лет торговли на рынках ДиНаполи придумал себе прозвище, подписывая деловые письма и частную переписку Джо Трейдер Джо.
Библиография
«Торговля с использованием уровней ДиНаполи» - книга, которая содержит готовые торговые системы, основанные на графическом анализе, полную теорию их применения и сборки. Переведена на 9 языков мира, в том числе опубликована на русском языке.
