Все типы MovingAverage (или Скользящая средняя) выполняют анализ цены и фильтрацию случайных колебаний для выявления устойчивых тенденций. За счет этого любая торговая стратегия на скользящих средних будет высокоэффективна на трендовом рынке, и как самостоятельная система, и в комбинации с иными индикаторами.
Напомним: скользящая средняя – индикатор технического анализа на методике расчета средних значений рыночной цены. Положение относительно скользящих средних отражают текущую психологию инвесторов: быки – торгуют выше границы, медведи – топчутся под ней. МА представляют собой динамические трендовые линии, отражающие состояние ценового баланса, на котором рыночные игроки и принимают текущие решения о покупке/продаже.
Торговая стратегия на скользящих средних использует динамические линии MA как линии поддержки/сопротивления. На этой методике построены многие популярные индикаторы, такие как линии Боллинджера (Bollinger bands) или конверт (Envelopes).
Основные типы индикаторов MA
Во все торговые платформы обычно встроены скользящие средние:
- EMA (Экспоненциальная): самая чувствительная, max вес имеют последние значения. Используется на малых периодах слабо- и средневолатильных активов.
- SMA(Простая): все бары в процессе расчета имеют одинаковый вес. Для любых активов на периодах свыше 50.
- LWMA/WMA(Линейно-взвешенная): применяет жесткий расчетный метод на базе абсолютных значений последних баров.Работает в основном применяется на фондовых активах.
- SMMA(Сглаженная): в расчет берет бары за пределами указанного периода, что, соответственно, увеличивает период расчета. Самая малоподвижная. На Форекс применяется редко.
Торговая стратегия на скользящих средних может использовать усовершенствованные варианты:
- HMA (Сглаженная Халла): усреднение методом квадратного корня. Отлично показывает точки перелома тренда. Можно посмотреть здесь .
- АМА (Адаптивная): метод расчета и условия среднего меняется для разных параметров цены. Эффективна на фьючерсных инструментах.
- DEMA (Двойная) или тройная (TEMA) экспоненциальная: убирают весь «ложный шум» и показывают наиболее устойчивый тренд.
- Динамическая экспоненциальная (VIDYA): расчет параметров EMA зависит от текущей волатильности торгуемого актива. Самый чувствительный вариант.
- Адаптивная Кауфмана (PeriodAdaptiveMA): отчет ведется от начала каждого таймфрейма. Дает самую «корректную» цену, приближенную к оптимальной (например, за день).
Применение в торговой практике
Задача скользящих средних – определение параметров тренда: направления (движение линии вверх/вниз) и силы (угол наклона линии). Рост «длинной» (более 100 дней) MA говорит о долгосрочной восходящей тенденции, а падение – о медвежьем тренде. Чем больше угол наклона MA – тем сильнее текущее направление. Уменьшение угла наклона (то есть разворот к горизонтальному положению) означает ослабление тренда.
Период расчета MA зависит от конкретных торговых целей, так как значение длины сглаживания требует выбора между чувствительностью индикатора и надежностью сигнала.
Важно: чем больше период MA, тем более «длинный» тренд она анализирует и более надежным будет ее торговый сигнал. Уменьшение периода расчета усиливает влияние ценового шума и снижает точность, поэтому применять такую MA можно только на коротком периоде.
Торговая стратегия на скользящих средних использует все виды биржевых цен (open/close, max/min, а также средние и средневзвешенные), но чаще всего берут цену close – как самую корректную для анализа по истории. Линии MA показывают естественные ценовые границы возможных коррекций.
Традиционно используются наборы как минимум из трех средних, каждая из которых отвечает за свой тренд:
- краткосрочный – быстрая MA, периоды от 5 до 34, самые популярные 5, 8, 14, 20(21), 25;
- среднесрочный – средняя MA, периоды от 50 до 100, (50(55), 89, 100);
- долгосрочный – медленная MA, периоды от 100 и выше, (150, 200 и 365).
Самые популярные комплекты для таймфреймов:
- M15 и менее –– 5, 8, 13, 20, 34, 50(55) и 144;
- H1 – 8, 20, 34, 50(55), 89 и 144;
- H4 – 8, 13, 21, 50(55), 89 и 144;
- D1 – 8, 13, 21, 50(55), 89 и 200;
- MN1, W1– 8, 13, 21, 55, 133, 200 и 365.
Кроме того, методику MA можно применить к данным других индикаторов (чаще всего - осцилляторов).
Основные методы торговых стратегий на скользящих средних
Считается, что если рыночная цена выше текущего значения MA, то тренд – восходящий, если ниже – нисходящий.
Метод расположения цены относительно линии скользящей: бычий сигнал появляется при пересечении ценой линии MA (любого типа) СнизуВверх и далее цена идет выше MA. Медвежий сигнал – если пересечение происходит СверхуВниз и цена после этого продолжает двигаться ниже линии индикатора.
Пример пробойной торговой стратегии на скользящих средних:
Метод пересечения двух (и более) средних: если быстрая MA пересекает медленную СверхуВниз – сигнал на продажу, если СнизуВверх – на покупку. Конструкцию, когда MA(50) уходит выше MA(200) называют «золотым крестом», аналогичное медвежье пересечение – «смертельным крестом».
Параметры выхода по торговой стратегии на скользящих средних: StopLoss на длинной позиций ставим на самую низкую (Low) цену последнего бара перед моментом пересечения, для короткой - на цену High. Если до отработки TakeProfit или StopLoss происходит новое пересечение – позицию закрываем. Стопы можно размещать за линией MA и передвигать вслед за ценой.
Метод ценовой полосы: вместо одной линии по цене закрытия строятся две MA по max и min цене. Верхняя: линия тренда при нисходящем рынке, нижняя - при растущем. Вход в рынок – при пересечении ценой линий индикатора.
Пример торговли по методу конверта:
По данной схеме работает знаменитая торговая система Сидуса:
Метод процентного конверта: на ценовом графике размещаются три MA: основная линия и выше/ниже основной, на некотором процентном расстоянии. Входим в покупку, если цена пересекает верхнюю линию СнизуВверх, или открываем продажу, если происходит пробой ценой нижней линии СнизуВверх. При достаточно широком ценовом канале можно также торговать на отбой от границ внутрь канала.
Пример торговой стратегии на скользящих средних с использованием нескольких индикаторов Боллинджера:
Важно: для любого рынка прорваться выше падающей линии MA гораздо труднее, чем пробить СверхуВниз растущую скользящую среднюю. Это означает, что при пробое средней новая динамическая поддержка всегда получается более сильной, чем сопротивление.
Обязательно нужно проверять, как ведут себя выбранные МА на ценовом графике периода, большего чем тот, на котором планируете открывать сделки. Например, для торговли внутри с помощью EMA(20) и EMA(50) контроль тренда нужно проводить на графике D1. Это, например, помогает избежать входа до завершения коррекции.
И в качестве заключения …
Следящие индикаторы MA эффективны только на трендовом рынке. Сегодня считается, что понятие момента пересечения быстрой/медленной MA в качестве торгового сигнала несколько устарело – нынешний рынок становится слишком волатильным и в целом более зависимым от фундаментальных событий.
За счет характерного запаздывания любая торговая стратегия на скользящих средних не обеспечивает входа строго в начале тренда и выхода в конце, но она дает возможность торговать в направлении самого стабильного движения. Поэтому именно варианты комбинированных стратегий с осцилляторами или иными трендовыми индикаторами помогут отфильтровать «ложные» сигналы, скомпенсировать отставание от текущей цены и снизить риск убытков.
В нашем есть несколько интересных вариантов торговли. Один из них – стратегия «2 скользящих средних». Там же мы вкратце описали суть ТС. Однако в полной мере тема раскрыта не была. Это сейчас и будем исправлять.
Суть торговой системы
Как вы поняли, анализ рынка и поиск точки входа осуществляется с помощью двух Moving Average с разными периодами.
Стратегия очень простая и разобраться в ней сможет даже новичок. Это плюс. Второе достоинство – система даёт неплохие сигналы во время сильной тенденции, не зря же будем использовать самый популярный трендовый индикатор.
Почему 2 линии? Быстрый мувинг показывает усреднённое значение цены за короткий период. А медленный показывает направление тренда за продолжительный период.
Когда оба инструмента сходятся в прогнозах, происходит пересечение линий, что и говорит о возможном развороте цены.
Активы, экспирация и таймфреймы
Торговая система подходит для торговли практически любыми активами. Если у вас ещё нет предпочитаемых торговых инструментов и готовы торговать любыми активами, рекомендуем для начала остановиться на основных валютных парах. Впрочем, выбору актива можно посвятить отдельную статью, или даже парочку.
По выбору таймфреймов также серьёзных ограничений нет. Можете искать сигналы хоть на минутном графике. Но не забывайте, чем ниже ТФ, тем меньше точность сигналов. Поэтому мы рекомендуем искать сигналы на М30 и старше. Хотите торговать быстрее – меняйте ТФ. Но для начала протестируйте эффективность сигналов на демо.
Срок экспирации зависит от выбранного таймфрейма. Обычно сделки открываются с экспирацией в 3–5 свечей.
Настройка индикаторов
Основные настройки остаются стандартными. Выставляем SMA (Simple Moving Average) и меняем только периоды. И вот с ними часто трейдеры ошибаются.
Стратегия на двух скользящих средних очень популярна. На многих сайтах о трейдинге есть описание этой торговой системы. Вот только обычно трейдеры не уделяют должного внимания периодам индикаторов. Часто говорят, что их можно выставлять на своё усмотрение. Действительно, можно. Но такой подход не совсем верен.
Периоды должны означать конкретный временной интервал. Например, при работе с ТФ М15, уместными будут периоды 4 и 48. Быстрая линия показывает движение цены за последний час. А медленная – за 12 часов (половина торгового дня).
Если работаем с дневным ТФ (D1), можно выставить периоды 5 (недельный отрезок) и 22 (месяц) или 66 (квартал).
Ищем точку входа по двум мувингам
Сейчас рассмотрим на графике, как искать сигналы для входа в сделку. Работать будем на таймфрейме М15. Настройки периодов индикаторов – 4 и 48. Вот так это выглядит на графике.
После настройки графика ждём появления сигналов. Напомним, когда заключаются сделки.
Сигнал на повышение – пересечение быстрой линией медленной снизу вверх. Пересечение сверху вниз – сигнал на понижение. На скриншоте ниже вертикальными линиями отмечены 2 момента для сделки.
Покупка опциона происходит после закрытия сигнальной свечи. В данном случае срок экспирации составляет 4 свечи. Как видите, обе сделки могли закрыться в плюс.
Эффективность стратегии
При трендовом движении стратегия по двум скользящим средним показывает высокую эффективность. В эти моменты практически все сделки будут закрываться в плюс, если вовремя входить. Но в периоды консолидации мувинги часто пересекаются между собой. Однако практически все сигналы в это время являются ложными. Пример на скриншоте ниже.
Улучшить эффективность ТС просто. Нужно лишь просто перестать торговать в периоды отсутствия тренда. И тогда система может показывать неплохие результаты. Осталось выяснить, как определять силу тренда. Но это уже темы для других статей. Если вкратце, можете использовать индикаторы ADX или ATR.
Сегодняшняя ТС отлично подходит новичкам. Она не идеальна и, безусловно, нуждается в доработке. Но у неё есть и достоинства.
Адаптивная скользящая средняя является одним из наиболее эффективных технических инструментов, не оцененных по достоинству, что является ошибкой для многих трейдеров, так как использование ее в торговле дает намного больше преимуществ, чем .
Обычная МА обладает целым рядом недостатков – может формировать ложные сигналы при установке на небольших тайм-фреймах и серьезно запаздывает на больших. Генерируемые сигналы на вход достаточно сильно запаздывают, из-за чего трейдер (особенно в среднесрочной и долгосрочной торговле) упускает большую часть движения цены.
Видя все эти минусы, разработчики думали, как же их устранить и доработать инструмент. Доработанную версию МА представил Пери Кауфман, создав адаптивную скользящую среднюю.
Создание мувинга Кауфмана и особенности
Впервые АМА была представлена миру в 1995 году, когда Кауфман издал книгу, в которой детально была рассказана история индикатора и его создания. Методика была на то время новой и учитывала динамическое изменение стоимости для поиска своевременных входов в рынок. Если же тенденция резко меняет направление, индикатор оперативно генерирует сигнал на открытие новой позиции и закрытие старой.
По внешнему виду АМА ничем не отличается от обычной, а вот формула расчета немного иная.
Показания адаптивной скользящей средней намного более точные, с ней нельзя сравнить даже экспоненциальный мувинг.
На рисунке представлены 2 средние: красная EMA(9), AMA(9) — с синими точками
За основу была взята ЕМА и формула ее была доработана, благодаря чему корректируется усреднение ЕМА и генерируются более четкие сигналы для входа в рынок. Инструмент самостоятельно адаптируется под уровень волатильности валютной пары и текущие показатели, наблюдаемые на рынке в конкретный момент.
Если на рынке господствует , он теряет чувствительность и демонстрирует свойства обыкновенной скользящей. Если на рынке волатильность растет и нужна оперативность, демонстрирует свойства экспоненциального мувинга.
Торговля с АМА на валютном рынке
Стратегий торговли с адаптивными скользящими средними на самом деле не так и много.
Но вот пример 1-й из них с этого сайта:
(только вместо МА50) ставим Адаптивную среднюю (смотрите комментарий):
Среди преимуществ использования в работе стоит отметить:
- Прекрасная возможность четко видеть фазы движения цены , следя за уровнем волатильности
- Адаптивное дает намного более качественные сигналы по сравнению со стандартным скользящим средним
- Более быстрая реакция на изменения на рынке
К минусам стоит отнести то,
что инструмент плохо работает на маленьких таймфреймах, где достаточно сложно увидеть моменты пересечения адаптивных. Если же есть желание работать на небольших временных промежутках с этим инструментом, то лучше использовать в стратегии сразу три линии. И в моменты, когда две накладываются одна на другую, третья позволит фильтровать эти точки.
В данном случае актуальны те же правила, что и в работе с обычными МА, которые активно используются самостоятельно или в комбинации с другими инструментами:
- Если стоимость выше АМА, а сама линия растет, это сигнал на покупку
- Если стоимость ниже адаптивной Мoving Average и она снижается, это сигнал на продажу
- Позиции открываются и закрываются только в том случае, если падение или рост линии демонстрируют угол 45 градусов
Скользящая Кауфмана раньше , игнорирует явно боковое движение. Когда стоимость идет в определенном направлении и в тренде, повышает свою чувствительность и располагается дальше от цены, во флэте чувствительность снижается и линия подходит к цене близко-близко. Период расчета можно менять, поэтому АМА позволяет действительно снизить количество генерируемых сигналов в сравнении с остальными скользящими, где период фиксированный.
Торговля на основе скользящих средних сегодня является одним из наиболее часто используемых видов стратегий, особенно у приверженцев бинарных опционов.
Поскольку индикатор МА (скользящее среднее), позволяет определить как рыночную конъюнктуру, так и точки вхождения и выхода из позиции. Ведь недаром существует высказывание, в котором сказано, что на скользящих средних рыночные участники заработали в несколько сотен раз больше, чем на всех известных индикаторах взятых вместе.
Ряд особенностей индикатора скользящих средних
Как происходит торговля по стратегии для опционов?
Сигналом на приобретение опционов «CALL» будет служить пересечение группы красных МА группой зеленых скользящих и дальнейшее их расхождение, в то время как коричневая МА(200) – линия глобального тренда, должна располагаться ниже всех остальных.
Если складывается совершенно иная картина – противоположная предыдущей, то есть более медленные скользящие красного цвета пересекаются более быстрыми зеленого цвета сверху вниз с дальнейшим их выстраиванием по порядку и расхождением, а глобальная средняя расположена выше остальных, то необходимо приобретать опцион «PUT».
Как только Вы заметите, что группы скользящих средних начали схождение, то это является сигналом к выходу из торгов. Данная стратегия на основе скользящих не рекомендована к применению при работе с . Опытные трейдеры советуют ее использовать начиная с пятиминутных таймфреймов. Покупать опционы следует (в зависимости от активности пересечения групп – резче пересечение – четче тренд) на 6-й –10-й свече.
В сети Интернет, Вы можете найти массу разносторонних опционных стратегий и тактик в основе которых лежат скользящие средние. Описать их все в одном посте попросту не возможно, поэтому заходите в сеть, ищите видео материалы и эффективно используйте их в своей работе.
Данная стратегия должна заинтересовать тех трейдеров, которым не хватает времени на . В этой стратегии используется единственный индикатор – скользящая средняя EMA. В ее настройках необходимо указать период 3 и сдвиг 3, а также выбрать «применить к Close». Для начала торговли по этой стратегии нужно открыть дневной график , наилучшие результаты стратегия показывает на валютных парах GBPUSD и EURUSD, и установить скользящую среднюю с указанными выше параметрами. Для входов в сделки рекомендуется использовать . Для покупок необходимо дождаться, когда бычья свеча закроется выше нашей скользящей средней. Затем в точке High сигнальной свечи устанавливаем ордер Buy Stop, а стоп-лосс – в точке Low.
Входить в продажи будем, когда медвежья свеча закроется ниже скользящей средней. Ордер Sell Stop размещаем в точке Low, а стоп-лосс – в точке High.
Тейк-профит выставлять не нужно. Выходить из позиции будем при помощи ручного . Дожидаемся закрытия очередной дневной свечи, если свеча закрылась в нашу сторону, и позиция находится в прибыли, переносим стоп-лосс в . Далее передвигаем стоп-лосс после закрытия следующей дневной свечи на уровень точки High – во время продаж или на уровень точки Low – во время покупок. Таким образом, позиция автоматически закроется в случае разворота цены, и вы зафиксируете полученную прибыль. Во время флета могут образовываться ложные сигналы, но с началом нового тренда вы сможете перекрыть все убытки и выйти в прибыль. Если в течение пяти последующих свечей отложенный ордер не сработал, рекомендуется удалить ордер и ждать новых сигналов. Не рекомендуется использовать данную стратегию на ниже D1, так как из-за наличия рыночного шума снижается эффективность торговой системы.
Стратегия «SMA Tunnel»
Данная стратегия является простой и довольно прибыльной торговой системой. Она показывает хорошие результаты на следующих валютных парах: GBPJPY, EURJPY и других парах с японской иеной. В качестве таймфрейма рекомендуется использовать M30 и выше. В торговой системе «SMA Tunnel» применяются две скользящие средние, которые образуют торговый канал. Устанавливаем скользящую среднюю SMA, в настройках указываем период 233 и выбираем «применить к High».
Во вкладке «Уровни» задаем следующие ценовые уровни: 15, 89, 144, 233, которые являются последовательностью чисел .
Этот советник основан на стандартных инструментах технического анализа без применения таких опасных для вашего методов торговли, как Мартингейл или сетка ордеров. Многие трейдеры считают, что стратегии, основанные на использовании , встроенных в торговый терминал MT4, рано или поздно приведут к сливу депозита. Однако, если применять грамотный подход и соблюдать , можно добиться положительных результатов торговли. Эта концепция была успешно реализована в советнике «4hr Trader». Он использует три стратегии:
Если по одной из стратегии возникла просадка, то прибыль по другим стратегиям перекроет полученные убытки. Советник автоматически выставляет стоп-лосс, равный 123 пунктам, и тейк-профит, значение которого составляет 56 пунктов. Торговля при помощи советника «4hr Trader» осуществляется на 4-часовом таймфрейме круглосуточно, поэтому если у вас нет возможности оставлять компьютер постоянно включенным, позаботьтесь о подключении услуги . В качестве торгуемой валютной пары рекомендуется использовать EURUSD. Более подробную информацию о настройках и бэктестах данного торгового робота вы можете найти . Советник «4hr Trader» не принесет вам золотых гор, но он является устойчивым и займет достойное место в портфеле ваших торговых экспертов.
Скачать бесплатно Форекс советник: 4hr Trader
Рекомендуемый брокер: (AForex)
