показывает скорость изменения цен, или другим словами, темп изменения цен, являясь при этом одним из самым простых и эффективных инструментов технического анализа.
Формула Momentum.
Momentum Simple = C - C-n
Где C- цена закрытия текущего периода.
Примечание: в современных учебниках существует разногласие относительно формул Momentum
. Вышеуказанная формула взята из Мерфи "Технический анализ рынков" и скорее всего именно она является правильной.
Существует еще одна вариация расчета индикатора
по книге Акелис. от А до Я, в которой совпадает с и используется формула:
Где С - цена закрытия текущего периода
Где С-n - цена закрытия N периодов назад.
К сожалению, эта формула в свое время перекочевала во многие программы технического анализа.
Существует также отдельная формула, которая называется Chande Oscillator
(CMO)
Chande Oscillator рассчитывается следующим образом:
MomentumSimple= C - C-1Где С - цена закрытия текущего периода
Где С-1 - цена закрытия предыдущего периода.
Если MomentumSimple >0, то
M1= MomentumSimple, а M2=0;
Если MomentumSimple <0, то
M2= -MomentumSimple, а M1=0;
Где i - периоды расчета.
Описание:
Моментум
представляет собой самый простой трендовый индикатор
. Его формула настолько проста и интуитивно понятна, что не требует описания. Превышение текущих цен закрытия над прошлыми, показывает восходящий тренд, а если текущие цены ниже прошлых за выбранный временной интервал, это означает нисходящий тренд.
Иногда используется сглаженный моментум, чтобы уменьшить его волатильность. Для этих целей применяются скользящие средние.
Индикатор в большинстве случаев является опережающим по отношению к основному ценовому движению. Перед вершиной индикатор разворачивается (цены при этом обычно продолжают расти) и начинает падать, только после этого обычно разворачивается вниз. Перед минимумом рынка наоборот, индикатор замедляет свое падение (цены при этом обычно продолжают падать, но более медленными темпами), разворачивается и начинает расти, после чего разворачивается вверх.
Использование Momentum:
- Осцилятор может использоваться в качестве осциллятора (хотя таковым не в классическом понимании не является). Сигнал на продажу появляется, когда или его поднимается на существенную величину, разворачивается и начинает падать. Сигнал на покупку появляется, когда или его падает на значительную величину, разворачивается и начинает подниматься вверх. Эта "значительная величина" будет различаться на каждой на и ее нужно тестировать отдельно.
- Индикатор может использоваться на в качестве индикатора, в этом случае в качестве сигнала используются пересечение его нулевой линии. Когда линия пересекается сверху вниз, подается сигнал на продажу, когда снизу вверх, подается сигнал на покупку.
- На индикаторе также используется анализ дивергенций.
Если цены делают новый максимум на графике, который выше предыдущего, а в это время делает новый максимум на своем графике, но ниже предыдущего - это означает, что вскоре может начаться разворот восходящего движения вниз.
И наоборот если цены делают новый минимум на на графике, который ниже предыдущего, а в это время делает новый минимум на своем графике, но выше предыдущего - это означает, что вскоре может начаться разворот нисходящего вверх.
Недостатки:
Недостатки у индикатора моментум, такие же как и у многих других индикаторов: он быстро меняется при входе в расчет новых сильно отличающихся от основного русла цен и при их выходе из расчета. Такое поведение дает большую нестабильность результатов.
Предупреждение о рисках: мы не рекомендуем использовать никакие индикаторы на реальных счетах без предварительного тестирования их работы на демонстрационном счете или тестирования в качестве торговой стратеги. Любой, даже самый лучший индикатор, применяемый неправильно, дает множества ложных сигналов и как следствие, может принести значительные убытки в процессе торговли.
Индикатор Моментум имеет и второе название – индикатор темпа, этот алгоритм показывает, как изменяется цена на определенном временном промежутке. Он менее популярен, чем тот же RSI или Стохастик, но алгоритм безусловно полезный, включен в большинство современных торговых терминалов. В обзоре разберемся не только в том, как Моментум работает, но и рассмотрим варианты его применения в торговле.
Описание индикатора Momentum
В сети есть несколько вариантов этого алгоритма, отличается только расчетная формула, принцип использования остается тем же. Для начала рассмотрим вариант индикатора Форекс , доступный по умолчанию в МетаТрейдере4.
В МТ4 используется вариант Моментума, в котором сравнивается текущая цена закрытия и цена Close n японских свечей назад, где n – период, задается в настройках. На 100 полученное отношение умножается для удобства работы с индикатором.
На скриншоте показано, как рассчитывается индикатор Momentum.
Есть и более сложная формула для расчета Моментума Чанди, используется она очень редко. Относительно того, какая из перечисленных зависимостей считается единственно правильной единого мнения нет.
Как установить и настроить индикатор?
Отдельно устанавливать его не нужно, он входит в состав стандартного набора индикаторов МТ4. Доступен Моментум в разделе с осцилляторами .
Индикатор в МТ4 относится к категории осцилляторов.
Отображается он в «подвале», т.е. в отдельном окне под ценовым графиком . Что касается настроек, то трейдер может изменить такие параметры как:
- Период – по умолчанию равен 12, отвечает за то, с какой именно ценой будет сравниваться цена на текущей свече.
- Применить к – выбрать можно, какая именно цена будет использоваться в расчетах. По умолчанию индикатор Моментум использует цену закрытия.
- Прочие настройки касаются только визуальной составляющей: можно задать таймфреймы , на которых он будет отображаться, а также добавить свои уровни на осциллятор.
Настройки осциллятора.
Значение периода можно оставить равным 12, это значение неплохо работает на всех временных интервалах. Чаще всего в расчетах используются цены закрытия.
Если стандартное значение периода не устраивает, можно поэкспериментировать с настройками. Учтите только, что при снижении периода до значений ниже 8-9 индикатор начинает слишком сильно реагировать на движение графика! Завышенное значение периода сильно увеличивает задержку в получении сигнала. В большинстве случаев настройки индикатора Моментум оставляют без изменений.
Использование индикатора в качестве осциллятора
На графике нет зон перепроданности и перекупленности , поэтому в работу рекомендуется брать простые развороты линии в области экстремумов. Практика показывает, что происходит это либо перед началом коррекции , либо перед разворотом, в любом случае у трейдера будет шанс как минимум выйти из рынка с нулевыми потерями.
Рекомендуем самостоятельно нанести на Momentum уровни перепроданности/перекупленности. Для этого уменьшите масштаб и прямо в окне индикатора Моментум проведите горизонтальные линии так, чтобы они отсекали большую часть максимумов и минимумов. За уровнями должна остаться только пики индикатора, соответствующие пикам на графике. После возврата линии осциллятора в диапазон между уровнями вероятность разворота рынка повышается.
Пример построения уровней перепроданности/перекупленности.
Сигнал о возможной смене направления движения – пересечение линией верхнего уровня сверху-вниз и пересечение нижнего уровня снизу-вверх . Конечно, дополнительные фильтры нужны, индикатор Momentum без них не используется.
Примеры сигналов с использованием зон вручную очерченных зон перепроданности/перекупленности.
На скриншоте выше видно, что Моментум очень часто выдает ложные сигналы. В лучшем случае их распределение будет на уровне 50 на 50.
Дивергенции и конвергенции
Этот тип сигналов используется и на других осцилляторах:
- дивергенция – расхождение линий, построенных по максимумам/минимумам на графике и индикаторе;
- конвергенция – схождение этих линий.
Примеры дивергенций и конвергенций на индикаторе Моментум.
Этот тип сигналов рекомендуем использовать как вспомогательный в торговой стратегии . Желательно брать в работу те дивергенции/конвергенции, которые сформировались на пике сильного движения графика.
Графические построения на осцилляторе
Похожий метод работы используется на индикаторе RSI . Такие построения как горизонтальные уровни поддержки/сопротивления, трендовые линии могут использоваться и на индикаторе Momentum. Работа ведется на ее пробой линией осциллятора, это указывает на вероятность неплохого движения на графике.
Пример получения сигнала в виде пробоя поддержки на Моментуме.
Преимущество такого использования индикатора в том, что сигнал с осциллятора может поступить раньше, чем с графика . Цена для заключения сделки будет более выгодной, на скриншоте выше показан именно такой пример.
На индикаторе Momentum можно искать и графические паттерны Price Action – прямоугольники, головы и плечи, треугольники . Формируются они не особо часто, так что использовать этот подход как отдельную торговую стратегию не стоит. Просто держите в уме этот метод и прикидывайте, не сформировался ли на Моментуме какой-нибудь паттерн.
Пример отработки прямоугольника на Momentum.
Чаще всего индикатор Моментум все же используют как один из фильтров в ТС, ограничиваясь его разворотом в области экстремумов. Прочие перечисленные методы менее распространены.
Заключение
Это неплохой индикатор (не зря его включают в большинство торговых терминалов), но не особо популярный среди трейдеров. Связано это скорее с тем, что не все знают приемы работы с ним, да и привыкли трейдеры к тому же индикатору Стохастик или RSI и дополнять свой арсенал еще одним осциллятором они не считают нужным. Тем не менее, описание индикатора Моментум и методов его использования дает понять, что его сигналы могут повысить качество торговли.
Momentum не носит в методике своего расчета модели усреднения, следовательно, он является синхронным с ценой индикатором, в некоторых случаях даже опережающим, но никак не запаздывающим. Индикатор Momentum обычно выводится в новую область окна ценового графика и изображается в форме ломаной линии с выделенными по умолчанию уровнями 0 и 100. Количество периодов для расчета Momentum изначально принимается равным 5, но при изменении данного периода свыше 20 Momentum способен являться указателем тренда.
Рис. 1. Отображение индикатора Momentum в торговом терминале QUIK
Логика индикатора Momentum
Momentum является одним из наиболее просто рассчитываемых индикаторов, однако его расчет несколько изменился по сравнению с базовым вариантом. Изначально Momentum показывал разность текущей цены и цены закрытия свечи указанное количество периодов назад, т.е. его базовый расчет был представлен как: Momentum = Цс - Цn, где Цс — текущая цена, а Цn — цена закрытия свечи указанное количество периодов в прошлом.
Рассчитанный таким образом Momentum был представлен в цене актива, что было не совсем удобно для унификации его показателей. Поэтому в текущее время Momentum рассчитывается как частное от деления текущей цены к цене n периодов назад, умноженное на 100. Актуальная методика расчета Momentum представлена следующим образом: Momentum = Цс/Цn*100.
Т.е. теперь Momentum исчисляется в процентах (что удобнее) и показывает отношение текущей цены к прошлым ценам. Если значение Momentum выше уровня 100, значит, цена растет, если ниже, то падает.
Логика любого тренда заключается в обновлении одного из видов экстремумов (растущего или падающего) при необновлении противоположного. И индикатор Momentum очень тесно граничит с этой логикой, очищая показатель «просто цены» от излишней волатильности. Если ценовое отношение постоянно растет и находится свыше 100% по индикатору, то тренд растущий. Если ценовое отношение (т.е. сам индикатор Momentum) снижается и находится ниже 100%, то тренд падающий.
Причем если происходит обновление экстремумов по индикатору Momentum, то это свидетельствует о силе тренда и даже некотором ускорении. Если же обновления экстремума по индикатору не происходит во время обновления ценового экстремума по тренду, то это означает, что тренд выбивается из сил, и, возможно, готов развернуться. При этом пробитие линии тренда на Momentum (а их можно провести и на индикаторе) может наблюдаться даже на несколько периодов раньше, чем на ценовом графике.
Стоит отметить, что если берутся периоды расчета Momentum свыше 20, то индикатор начинает показывать текущий тренд (растущий при нахождении свыше 100 и падающий при нахождении ниже 100), так как такой период способен отобразить обновление/необновление экстремумов. А период 5-14 является осцилляторным, так как показывает, высока или низка текущая цена относительно недавних цен.
Торговые сигналы по индикатору Momentum
Momentum дает сигналы на совершение сделок при пересечении линией индикатора уровня 100. Сделка совершается на открытии следующей свечи, если это открытие (и закрытие предыдущей свечи) происходят в сторону пробоя зоны 100. Стоп-заявка выставляется за последним ценовым экстремумом.
Рис. 2. Сигналы на совершение сделок по индикатору Momentum при пересечении уровня 100
Стоит отметить, что более надежным является использование Momentum в качестве осциллятора совместно с индикатором тренда. Причем эту роль может исполнять сам Momentum с большим периодом. Если трендовый Momentum находится выше 100 (в идеальном случае — с последовательным обновлением собственных максимумов), то следует совершать покупки, когда более короткий Momentum снижается до 100 и отталкивается вверх. На открытии следующей свечи после такого отталкивания следует совершать покупку, разместив остановку ниже последнего экстремума. Обратное справедливо и для нисходящего тренда.
Рис. 3. Сигналы на совершение сделок по индикатору Momentum при совмещении с трендовым Momentum с периодом 20
Стоит отметить, что после того, как на графике Momentum с периодом 20 на рисунке 3 индикатор перестал совершать обновление максимумов и пробил свою трендовую линию вниз, покупки больше не совершались. Хотя цена продолжала обновлять свои максимумы. Таким образом, Momentum с более крупным периодом может являться указателем тренда, причем давать опережающую информацию о развитии тренда. Трейдеру следует смотреть на характер образования экстремумов на трендовом Momentum для подтверждения тренда.
Причем трендовый Momentum может образовывать дивергенции с ценой, перестав обновлять экстремумы в теле тренда по индикатору при обновлении экстремума ценой. Этот сигнал особенно хорош, когда трендовый Momentum пробивает свою линию тренда и более короткий Momentum дает сигнал о продаже, касаясь и отталкиваясь от линии 100 в сторону дивергенции. На этом сигнале можно совершать соответствующую сделку, разместив стоп за последним экстремумом.
Рис. 4. Пробитие линии поддержки на трендовом Momentum и образование дивергенции
Отображение индикатора Momentum в торговом терминале QUIK
Для того чтобы вывести индикатор Momentum, необходимо нажать в окне ценового графика клавишу Insert и в появившемся окне «Добавление графика» выбрать из предложенного списка индикаторов Momentum, после чего нажать клавишу «Добавить».
Рис. 5. Выбор индикатора Momentum из окна Добавление графика
После выполнения указанных действий под графиком цены в новой области появится график индикатора в форме красной линии с выделенными синими линиями уровнями 0 и 100.
Рис. 6. Индикатор Momentum в торговом терминале QUIK
Для редактирования индикатора требуется нажать сочетание клавиш Ctrl+E, в появившемся диалоговом окне «Редактирование настроек графика» выбрать индикатор Momentum в поле областей слева и нажать на вкладку «Свойства», где можно выбрать варианты отображения графика цветом и толщиной в соответствующих полях.
Рис. 7. Редактирование настроек отображения индикатора Momentum
Для изменения количества периодов расчета индикатора следует нажать на вкладку «Параметры» и поставить необходимое значение в области «Кол-во периодов». По умолчанию данное значение равно 5. Momentum с периодом 5-14 обычно используют в качестве осциллятора, а свыше 20 — как указатель тренда.
Рис. 8. Редактирование настроек периода расчета индикатора Momentum.
Вывод
Momentum является простым и одновременно эффективным индикатором, способным быть как осциллятором, так и выполнять функции указателя тренда. Также данный индикатор показывает, что методы расчета индикаторов с течением времени тоже способны видоизменяться. А изучить все нюансы работы с данным индикатором и научиться извлекать прибыль из его сигналов вам всегда готова помочь компания «Открытие Брокер»!
Технический индикатор Темпа (momentum) измеряет величину изменения цены финансового инструмента за определенный период.
Среди множества причин популярности индикатора моментум (momentum) можно назвать его простоту, универсальность и тот факт, что он считается редким «опережающим индикатором» . Кроме простого реагирования на направление движения цен, индикатор моментум (momentum) может изменить направление прежде, чем это сделают цены. Очень немногие технические исследования могут вооружить трейдера таким ценным опережающим индикатором.
Моментум (momentum) трудно отнести к следующим за трендом или контртрендовым индикаторам. Он может быть использован для демонстрации направления тренда и может также давать очень хорошие предостережения перекупки/перепродажи, что делает его полезным контртрендовым торговым инструментом. Этот кажущийся простым индикатор на самом деле содержит значительно больше информации, чем та, что становится очевидна немедленно. Богатство информации, скрытой в вычислениях, открывает множество вариантов использования индикатора моментум (momentum).
Индикатор моментум (momentum) предоставляет нам точную меру скорости рынка и в некоторой степени предел, до которого тренд все еще является полноценным . Вычисление простое: цена закрытия n дней назад вычитается из сегодняшней цены закрытия. Результат будет положительным или отрицательным числом, колеблющимся около нулевой точки или линии. Формула такова:
М = Рt — Рt-n
где М — моментум (momentum), Рt — сегодняшняя цена закрытия, а Рt-n – цена закрытия за n периодов (обычно n дней) до Рt. Значение n – это единственная часть формулы, которая может быть изменена трейдером, и чаще всего здесь используется значение 10. Некоторые программные пакеты позволяют пользователю выбирать для периодов цены открытия, пика, впадины, закрытия и некоторые другие значения цены.
10-периодный индикатор моментум (momentum)
Результатом вычисления является техническое исследование, которое колеблется около нулевой линии (что делает его осциллятором). Если рынок движется вверх, индикатор моментум (momentum) пересечет нулевую линию снизу вверх и, в общем случае, сохранит уклон наверх. Если рынок движется вниз, осциллятор моментум (momentum) пересечет нулевой уровень сверху вниз и, в общем случае, сохранит уклон вниз. Все это выглядит довольно просто, но осциллятор моментум (momentum) обладает еще и другим и, более сложными свойствами. Например, чем дальше отстоят в цене Рt и Рt-n, тем больше расстояние между значениями момента. Когда рынок быстро движется в восходящем направлении (будем считать, что рынок бычий), так же ведет себя и моментум (momentum). Но когда рынок приближается к своему пику и цены закрытия становятся ближе друг к другу, индикатор моментум (momentum) значительно замедляется и линия момента становится горизонтальной или наклоняется вниз, несмотря на то что цены могут продолжать расти. Когда рынок достигает пика и появляются отрицательные значения Рt — Рt-n линия моментума (momentum) начнет нырять за нулевую линию. Индикатор моментум (momentum) ясно сигнализирует, что скорость рынка замедляется.
Формула моментума (momentum) измеряет не только скорость движения, но и скорость, с которой это движение замедляется . Она описывает как скорость рынка, так и темпы изменения этой скорости, когда рынок приближается к вершине или проходит свой пик. При дальнейшем отклонении рынка доминирующими становятся отрицательные значения моментума (momentum), и его линия будет приближаться и пересекать время от времени нулевую линию, сигнализируя об изменении направления тренда с бычьего на медвежий.
Для того, чтобы увеличилось значение моментума (momentum), и его направление было восходящим, недавние значения цены должны превосходить более старые. Если недавние ценовые значения такие же, как и более старые, то линия моментум (momentum) будет плоской, несмотря на то что рынок все еще движется вверх. Если недавние цены меньше старых, даже если цены еще растут, то темпы изменения будут в дальнейшем замедляться, и моментум (momentum) будет падать. Уплощение и последующее отклонение линии момента вниз с опережением показывает нам то, что обычный ценовой график может не показать. Индикатор моментум (momentum) дает нам раннее предупреждение о замедлении скорости рынка и о том, что темпы увеличения цены сейчас замедляются.
Стоит также рассмотреть скорость изменения (ROC – Rate of Change) , так как большая часть сегодняшних пакетов программного обеспечения предоставляет этот индикатор в дополнение к моментуму (momentum), но несмотря на это они в сущности идентичны. Например, в популярной под названием индикатора моментум (momentum) представлен индикатор скорости изменения ROC. Скорость изменения имеет следующую формулу:
ROC= 100 (Pt / Pt-n)
Уровень 100 эквивалентен нулевой линии графика момента. Единственное возможное различие или преимущество, которое можно здесь усмотреть, состоит в том, что, когда вы используете ROC вместо моментума (momentum), не приходится иметь дело с отрицательными числами. Торговые правила и практические применения одинаковы для обоих индикаторов.
Сигнал индикатора моментум (momentum) — следование за трендом
Когда индикатор моментум (momentum) используется в качестве индикатора следования за трендом, его наиболее важные сигналы поступают в точках пересечения нулевой линии . Когда линия пересекается снизу вверх, момент является бычьим. Когда линия пересекается сверху вниз, момент является медвежьим. Не рекомендуется входить в позицию против направления моментума (momentum).
Количество пересечений индикатором моментум (momentum) нулевой линии зависит от периода времени, использовавшегося для его вычисления. Подобно другим индикаторам, более короткие временные значения приведут к тому, что моментум (momentum) станет быстрее и будет лучше отзываться пересечениями нулевой линии. Более длинные значения в общем случае замедлят сигналы индикатора, уменьшая частоту пересечений. Сглаживающий эффект более продолжительных периодов, очевидно, не является результатом усреднения большего количества данных, так как формула не предусматривает усреднение цен закрытия. Простая логика заключается в том, что при наличии тренда больше времени уйдет на возврат к цене, установленной 40 дней назад, нежели на возврат к цене 10-дневной давности. Многие трейдеры, работающие с циклами, стремятся увязать период момента с длиной цикла на рынке.
Так как удлинение периода моментума (momentum) сделает осциллятор менее отзывчивым, а укорачивание может привести к дерганиям, некоторые трейдеры находят полезным использовать относительно короткие и чувствительные значения индикатора, а затем устанавливать границы над и под нулевой линией. Затем они используют пересечение границ вместо пересечения нулевой линии в качестве сигналов к новым торгам. Когда индикатор моментум (momentum) колеблется внутри границ, это не является сигналом к новым торгам. Это приводит к тому, что рынок заставляют «подтвердить» свое движение перед вхождением в позицию, все это устраняет множество дерганий, вызванных частым пересечением нулевой линии.
Имейте в виду, что самые значительные доходы можно получить, когда и индикатор моментум (momentum), и цены ускоряются. Наклон линии моментума (momentum) будет уменьшаться, когда скорость прироста цены будет замедляться. Очевидным и эффективным применением индикатора моментум (momentum) будет отказ от вхождения в новые торги до тех пор, пока линия момента не наклонится в направлении тренда. Когда моментум (momentum) движется назад в направлении нулевой линии, тренд по определению слабеет или исчезает
, так что торговля в этой области может оказаться бесполезной.
Сигнал индикатора моментум (momentum) — следование против тренда
Так как индикатор моментум (momentum) измеряет ускорение или замедление рынка, он становится весьма полезным в качестве индикатора перекупки/перепродажи . Когда рынок достигает вершины, моментум (momentum) выравнивается и начинает падать часто задолго до реального рыночного пика. Сходное расхождение в направлениях будет возникать и на рыночных впадинах. Предполагая отсутствие существенных перемен в волатильности рынка, линия, проведенная на долгосрочном графике, соединяющая пики моментума (momentum), параллельная нулевой линии, и линия, соединяющая впадины моментума (momentum), также параллельная нулевой линии, будут представлять зоны перекупки/перепродажи.
Основной торговой стратегией здесь будет продажа сразу при прорыве верхней зоны, с размещением защитной остановки над недавними пиками, и покупка немедленно при прорыве нижней зоны, с размещением остановки под недавними впадинами. Доходы можно получать при достижении противоположной зоны.
Эта контртрендовая стратегия будет продуктивной в случае, если последние рыночные действия происходят в некотором ценовом диапазоне, но, если рынок совершит существенный прорыв, она, очевидно, потерпит неудачу
. В некоторые формулы заложена попытка справится с этой проблемой путем нормализации моментума (momentum) таким образом, чтобы он всегда колебался в диапазоне от -1 до +1 или от -100 до +100. Это можно сделать, если разделить значения моментума (momentum) на некую неизменную величину. Но ценность такого подхода весьма сомнительна. Нормализация значений осциллятора не помешает рынку совершить прорыв, если возникнут для этого условия. Нормализованный моментум (momentum) будет действовать в значительной степени сходно с или некоторыми подобными индикаторами на трендовом рынке. Значения будут группироваться вверху или внизу шкалы и давать непрерывные сигналы к покупке или продаже. Стандартный ненормализованный моментум (momentum) продолжит подниматься или опускаться на теоретически бесконечный уровень, подтверждая продолжение тренда и рекомендуя трейдеру не использовать контртрендовые стратегии
.
Долгосрочная торговля с помощью индикатора моментум (momentum)
Один из наиболее продуктивных способов использования индикатора моментум (momentum) состоит в определении долгосрочного тренда, и, когда тренд определен, торги должны производиться только в этом направлении . Это правило должно значительно увеличить прибыльность путем отсеивания убыточных торгов, идущих против тренда. Индикатор моментум (momentum) не только говорит вам о направлении тренда, но и дает понятие о его силе. Эта ценная информация застрахует вас от неприятностей.
25- периодный моментум (momentum), основанный на недельных графиках, является удивительно надежным индикатором долгосрочного тренда. Трендовая торговля особенно выгодна, когда линия моментума (momentum) быстро удаляется от нулевой линии. Однако будьте очень осторожны в следовании за трендом, когда моментум (momentum) достигает пика и когда линия моментума (momentum) отклоняется назад в направлении нулевой линии.
Логичная комбинация технических исследований в этом случае использовала бы долгосрочный моментум (momentum) для нахождения тренда, среднесрочные для вхождения в торги, когда моментум (momentum) силен, и более краткосрочные контртрендовые индикаторы, такие как стохастический осциллятор или , для извлечения дохода, когда моментум (momentum) ослабляется.
Торговля при помощи дивергенции индикатора моментум (momentum)
Между техническим исследованием и низлежащим рынком или между связанными рынками часто дает эффективные торговые сигналы . Дивергенция между таким осциллятором, как моментум (momentum), и низлежащим рынком может возникнуть, когда рынок и момент создают высокий пик, потом оба отступают, а затем рынок создает новый пик, который не поддерживается новым пиком осциллятора моментум (momentum). Теория по существу состоит в том, что дивергенция свидетельствует о слабой поддержке рынка и о том, что он не сможет продолжать восхождение после создания нового пика.
Дивергенции цены и индикатора моментум (momentum) довольно разнообразны, 10-периодный моментум (momentum), основанный на дневных графиках, раскроет множество дивергенции и множество значительных торговых возможностей, особенно в том случае, если более продолжительный 25-недельный моментум (momentum) находится в фазе своего падения. Стандартное предостережение, касающееся торговли при помощи дивергенции, говорит: дождитесь, пока дивергенция полностью подтвердится, прежде чем входить на рынок
. Преждевременное вхождение может с большой вероятностью оставить вас на неправильной стороне трендового рынка.
Использование моментума (momentum)
Многие технические исследования измеряют тем или иным способом силу рынка. Это обычно выражается наклоном линии, полученной при вычислении исследования. Например, находящаяся в сильном тренде, обычно свидетельствует о сильном тренде низлежащего рынка. Чем круче наклон, тем сильнее тренд. Точное определение степени силы может быть весьма субъективным, если мы будем рассматривать только техническое исследование, однако, если мы будем считать моментум (momentum) или скорость изменения, то сможем объективно вычислить силу тренда. Это раскрывает перед нами новые возможности. Мы можем отфильтровать слаботрендовые рынки и сконцентрировать наши усилия на рынках с необычно сильными трендами. Или, если рынок не находится в состоянии тренда, мы можем покупать на спадах и продавать на подъемах.
Индикатор моментум (momentum) имеет много стоящих приложений и его можно оценить как одно из наиболее полезных технических исследований, доступных трейдеру . Обладающий богатым воображением и изобретательный технический аналитик должен найти множество интересных применений для этого индикатора, который опережает цены, а не следует за ними.
Привет всем, читателям сайта и просто любителям трейдинга! Сегодня мы с вами детально поговорим про индикатор momentum. Вы уже долгое время ищите хороший индикатор? Вы уже разочаровались в поисках? Вы считаете, что нет нормальных индикаторов?
Не нужно отчаиваться, не нужно разочаровываться в рынке, ведь еще ничего не потеряно. Парадокс, но стандартный индикатор momentum может стать достойным помощником, который даст зарабатывать хорошую прибыль.
В целом, можно четко говорить, что индикатор моментум является одним из наиболее простых инструментов , которые когда-либо использовались на .
Описание
Могу отметить, что представленный инструмент очень прост в своем использовании. В целом, даже у не возникнет проблем с его грамотным применением на практике. Более того, его часто можно встретить в составе различных , которые могут давать вполне себе стабильный результат.
Сам по себе моментум является скоростным осциллятором. На рабочем графике он отображается в виде подвального индикатора, состоящего из одной линии. При этом он оценивает скорость и динамику изменения цены в текущих условиях. А для поиска вершин и впадин часто применяется ZIg Zag или его модификация
С учетом этого, если присматриваться к показаниям индикатора, то заблаговременно можно увидеть, проявляется ли текущая силу или слабость, и когда потенциально можно ожидать смены тенденции.
Конечно же, этот индикатор не является волшебной палочкой, и безошибочно он не будет указывать на .
Тем не менее, если грамотно трактовать его показания, то вполне можно в большинстве случаев давать четкие прогнозы на дальнейшее движение рынка. Вот, кстати, хороший показатель тенденции:
У представленного индикатора есть очень важная позитивная особенность, которая во многом отличает его от многих инструментов. Дело заключается в том, что у него отсутствует сильное запаздывание за движением цены, которое весьма характерно для многих трендовых индикаторов.
Смотреть
Фактически, данный индикатор работает на упреждение, грубо говоря, все осцилляторы еще принято называть опережающими индикаторами, а моментум как раз относится к группе осцилляторов. Повторюсь, не считайте, что данный индикатор олицетворяет собой некий . Да, он может стать для вас верным помощником, однако далеко не все его сигналы будут сопровождаться профитом. Как и в случае, например, с .
Если вы начинающий трейдер, то я могу вам порекомендовать понаблюдать за данным индикатором и попробовать применить его на практике. Возможно, результаты, которые вы получите в результате его использования, весьма приятно вас удивят.
Я не хочу парить вам мозг различными формулами, и попытаюсь объяснить техническую составляющую данного индикатора более простым языком. Если говорить просто, то данный индикатор проводит автоматическое соотношение текущих рыночных цен, к ценам, которые были в прошлом. На фоне этот он делает прогноз о том, насколько сильна или слаба данная тенденция. По умолчанию у нас есть в настройках период, равный 14.
Если изменять данный параметр, то индикатор будет менять свою чувствительность по отношению к движениям рынка. То есть, если увеличить данный параметр, то индикатор станет более сглаженным. Соответственно, когда мы уменьшим это значение, то индикатора уже будет более агрессивно реагировать на все изменения в рамках рынка.
В рамках индикатора, ключевым для нас является уровень 100. То есть, если мы видим, что линия индикатора расположилась выше этого уровня, то свою силу набирает восходящая тенденция.
Если же четко видно, что линия индикатора расположилась ниже уровня 100, то начинается нисходящая тенденция. В данном случае, для нас приоритетными будут именно продажи.
Хочу отметить, что на сегодняшний день, данный индикатор весьма популярен и используется большим количеством трейдеров в рамках различных стратегий. В общем-то, вам не нужно его скачивать отдельно, данный индикатор является стандартным и уже по умолчанию установлен во многих современных .
Вам только нужно будет перейти в ваш терминал, найти в списке моментум и установить его на график, попутно в настройках задав уровень 100. После всех этих настроек можно будет уже непосредственно приступать к торговле.
В целом, в глобальном контексте, я бы выделил два наиболее распространенных способа применения данного инструмента. Первым из них будет способ, когда мы анализируем силу или слабость рынка. Во втором способе мы будем искать с помощью моментума в рамках рынка. Теперь давайте обо всем по порядку!
Итак, на рисунке выше вы можете видеть пример, как применяется данный индикатор в рамках первого способа. Грубо говоря, когда мы видим, что линия индикатора четко пересекает уровень 100 вверх, то мы можем входить в покупки. Такие же простые сигналы подает .
Когда же цена пересекает уровень 100 уже вниз, то в данном случае, нам необходимо рассматривать потенциальные продажи. Конечно же, вы должны четко понимать, что далеко не все подобные сигналы будут сопровождаться профитом.
Бывают и такие моменты, когда цена топчется на одном месте, а линия индикатора постоянно будет пробивать линию 100 в разные стороны, формируя тем самым для нас ложные сигналы.
На рисунке выше вы можете видеть пример бычьей дивергенции. В данном случае мы видим, что на моментуме новый минимум оказался выше предыдущего. Но, в свою очередь мы видим, что в этот же момент рынок не смог обновить свой минимум. Таким образом, мы видим, что есть расхождение в показаниях индикатора и движением рынка, что является для нас серьезным признаком слабости текущей тенденции. Похожие сигналы подаются .
Из примера видно, что данный сигнал действительно отработал хорошо! Но, вы должны понимать, что красивые дивергенции появляются в условиях рынка далеко не так часто!
Выводы
Во время сильных колебаний рынка, данный индикатор может вести себя весьма нестабильно. В рамках этого, я не рекомендую торговать во время публикации .
Тем не менее, эта особенность характерна не только для данного индикатора. Многие инструменты во время хаотичных колебаний рынка дают сбой.
Но хочу отметить, что моментум является действительно интересным и полезным индикатором, который может приносить стабильную и достойную прибыль!
