Основными видами анализа финансовых рынков (в том числе и рынка Форекс) являются технический и фундаментальный анализ. Наиболее часто используется технический анализ, так как он имеет четкие критерии, и нет необходимости анализировать экономические данные. Один из самых популярных методов технического анализа – это графический анализ финансовых рынков. Этот метод основан на построении графика движения курсов различных линий, которые определяют текущее состояние финансового рынка и прогнозируют развитие данной ситуации в будущем. В основном графический анализ форекс оперирует такими инструментами, как уровни сопротивления и поддержки, и фигуры перелома.
Итак, графический анализ рынка форекс рассматривает предыдущее движение цен и на этом основании делает вывод движении цен в будущем. То как работает графический анализ forex, рассмотрим на следующем примере:
- План «А» Отскок от линии тренда.
- План «Б» Пробитие, откат к ней и смена тренда (продолжение движения).
Пусть в течение года на тестере было выполнено 100 сделок, в этом случае в 90% сделок сработал план «А»:
В остальных (10%) сработал план «Б»:
На приведенном примере видно, как, используя графический анализ рынка форекс, собирается и изучается статистика для прогнозирования движения цен в будущем.
Зачастую графический анализ форекс оперирует различными фигурами. Рассмотрим еще один пример под названием . Данная фигура является классической моделью технического анализа финансовых рынков и образуется после продолжительно восходящего тренда и свидетельствует о возможном развороте тенденции. При работе с этой фигурой графического анализа учитывают правило: при пробитии линии шеи цена перемещается на расстояние, длина которого равна высоте головы (или самой большой волны).
Например, используя графический анализ форекс, в результате проверки фигуры «Голова и плечи» на тестере выяснилось, что цена полностью отрабатывает голову в 40% случаях, отрабатывает голову на 80% так же в 40% случаев, а в оставшихся 20% случаях фигура является ложной. Учитывая эти данные для построения фигуры «Голова и плечи» целесообразно поставить профит 80% головы, так как он менее рискованный. В нашем примере профит при построении фигуры "Голова и плечи" проходит расстояние равное 50% высоты головы, а затем разворачивается, пробивает линию шеи и фигура является ложной. Или цена пробивает линию тренда, не возвращаясь к пробитой линии, летит дальше, сменяя тренд на противоположный. Такую ситуацию можно описать одной фразой: "Техническим анализом управляет цена". Таким образом, форекс графический анализ показывает, что цена управляет не только , но так же трендовыми линиями и фигурами.
Как работает Графический анализ forex
Рассмотрим следующий график:
На данном графике изображен нисходящий тренд и коррекция. При подходе к линии тренда более вероятен отскок. Таким образом, количество желающих купить евро увеличивается, а продавцов недостаточно, так как продавцы ожидают более выгодной цены. Как показывает форекс графический анализ, выгодной ценой является линия тренда.
Когда цена подходит к линии тренда продавцы включаются в торговлю, об этом свидетельствует длинная верхняя тень Свечи 1. Если сначала рос спрос на евро, то теперь начало расти предложение. Свеча 2 показывает, что количество продавцов почти равно количеству покупателей, то есть спрос равен предложению.
Свеча 3 указывает, что на данный момент предложение превышает спрос (количество продавцов больше, чем покупателей). Медвежье тело Свечи 3, а так же то, что она закрылась под линией тренда, свидетельствует о том, что пробой является ложным. В итоге:
Данная ситуация называется «самсосбывающийся прогноз», который происходит, когда большинство действует и думает одинаково. Следовательно, графический анализ forex доказывает ложность одного известного высказывания: " перестает работать, когда о ней узнает мир". Авторами этого мифа скорей всего являются создатели торговых роботов. торгуют согласно заранее установленной торговой системе, записанной в нем в виде программы. То, что со временем эксперт перестает приносить прибыль, разработчики объясняют тем, что рынок изменился, так как этой системой пользуются большое количество трейдеров. Несмотря на свою простоту, графический анализ форекс является довольно эффективным методом предсказания движения цен валютной пары.
Технические моменты графического анализа forex
Линия тренда соединяет две значимые максимальные или минимальные точки цены. Провести линию тренда можно тремя способами:
1) Согласно ценам закрытия свечей. Для этого необходимо переключить график на линейный, провести линию тренда, а затем переключиться назад на свечной график.
2) В соответствии со скоплением цен.
3) В соответствии с тенями свечей (хаям/лоу).
Более подробно рассмотрим третий способ.
На графике построен канал по теням (хаям, лоу). Далее отмечают точку открытия позиции (Buy 1), в этом случае покупку, и ставится стоп (покупка или продажа совершается в момент касании цены линии тренда).
Рассмотрим следующий график:
Здесь построен канал по ценам закрытия, покупка совершается на другом уровне (Buy 2). В этом случае графический анализ рынка форекс показывает, что покупка происходит по худшей цене и стоп увеличивается. Третий способ учитывает все цены, которые имелись на рынке.
Пробитие технической линии происходит, когда свеча закрывается ниже пробитой линии. Как правило, графический анализ финансовых рынков, выделяет два вида пробития:
Критерием истинности пробоя является «правило 2-х дней», согласно которому истинным пробитием можно считать случай, когда две свечи закрываются за пробитой линией. Действие этого правила распространяется на недельные, минутные, часовые и т. д. свечи.
Иногда закрытие двух свечей оказывается фолзом, поэтому в качестве подстраховки критерием истинности пробития нужно считать закрытие трех свечей.
Когда две и больше значимые линии проходят близко друг от друга между ними создается некоторая ценовая область, от которой может отскочить цена. Это явление называется кластером цен.
На графике показаны три уровня, с которых можно открыть позицию. Уровень 1 является рискованным, так как залет может "слизать" стоп. Менее рискованным является Уровень 2. В этом случае стоп можно опустить ниже и есть возможность, что залет цены не "зацепит" его. Классическим уровнем для открытия позиции считается Уровень 3.
Сочетание различных таймфреймов в графическом анализе форекс
Делая графический анализ форекс, целесообразно просматривать различные сочетания таймфреймов.
Предположим, что построение каналов происходит на различных временных интервалах, начиная с месяца. Для наглядности каналы изображают в разных цветах и разной степени "жирности".
Например, месячный график:
Здесь показан недельный график, причем недельные каналы изображены другим цветом.
Изображение дневного графика (дневные каналы тоньше).
Несколько одновременных сигналов в одной точке
Обычно, форекс графический анализ предусматривает различные ситуации, в том числе и появление нескольких сигналов в одной точке. Рассмотрим пример.
На графике через точку 3 линии тренда проходит важный уровень поддержки и сопротивления или Фибо. Свечной анализ так же свидетельствует о развороте.
В случае пробития 61.8% луча веера Фибо, цена возвращается и отскакивает от него. Уровень сетки Фибо 61.8% - это важный коррекционный уровень. На этом примере сетка Фибо растянута по последней волне. Этой сеткой можно воспользоваться для выставления отложенников или определения точки открытия позиции. Подобные рассуждения подтверждаются так же разворотной свечной моделью, следовательно, можно совершить продажу.
Кроме этого, есть возможность использования отскока в точке 3 от линии тренда. Это увеличивает риск, но это является допустимым. Впрочем, если поискать ближайшие уровни поддержки/сопротивления, то они непременно найдутся. Главное не забывать, что от уровня обязательно должно быть как можно больше пробитий или отскоков.
Мани менеджмент в графическом анализе forex
Мани менеджмент представляет собой стратегию управления масштабом торговой позиции, которая способствует достижению максимального роста капитала при определенном уровне риска. Каким образом графический анализ форекс связан с этой стратегией? Рассмотрим следующий пример:
Допустим, вход на рынок происходит на часовом, четырехчасовом и дневном графиках. Для часового графика стоп – не более 30 пунктов, а для 4-хчасового и дневного – не больше 50 пунктов. Во время прохождения ценой расстояния по профиту, равного величине стопа, переносим вбезубыток. Иначе говоря, стоп 45 пунктов, цена миновала уже +45 в профит, стоп переносим в +1. Кстати, профит должен быть больше, чем стоп, в 2 раза. Таким образом, если стоп 30 пунктов, то профит – не менее 60, если стоп 40 пунктов – профит не менее 80 пунктов и т. д.
Перенос линий канала
На графике вверху построен канал. Самая крайняя справа медвежья свеча закрылась в области канала. В точке 3 даунтренда возник фрактал, который в этом случае свидетельствует о расширении границ ценового канала. По этому фракталу можно перестроить канал.
На данном графике пунктирной линией изображен самый первый канал. Прежнюю точку назовем условно «старой». После пробития точки3 совершается откат к пробитой линии тренда и движение продолжается (смена тренда). Далее:
Цена второй раз возвращается к пробитой линии. Подобная ситуация называется «ретест», а добавочный сигнал для покупок – образование аптренда. Следует учитывать, что купить можно от пробитой линии тренда и нового аптренда. Но здесь трейдера также поджидает кластер цен. Кроме этого, свеча закрылась под пробитой линией, тогда канал можно переносить по новой вершине (точка2).
Переносим в новую точку 2. В точке 3 произошло отбитие, и создался фрактал, тогда опять можно перенести по точке 2.
После переноса линии тренда по точке 2, точку 3 пробило, и цена возвратилась к пробитой линии, где происходит покупка пары. Нужно обратить внимание, что цена не доходит до пунктирной линии тренда, построенного по предыдущей точке, здесь образовался кластер цен. В данном случае графический анализ forex свидетельствует, что наиболее оптимальным вариантом является покупка в середине кластера.
Обычно новички не могут сразу распознать финансовые фигуры на рынке, но примерно через месяц, изучив графический анализ рынка форекс, уже натренированным глазом можно будет различить или предсказать ту или иную фигуру.
Технический и фундаментальный анализ в паре
Если графический анализ финансовых рынков большинством трейдеров признан, как один из наиболее важных инструментов анализа, то фундаментальный анализ зачастую представляет собой что-то наподобие дополнительно сигнала. Например, если цена приближается к точке 3 трендовой линии, к примеру, евро/доллар тренд идет вниз, то плохие новости касаемо Еврозоны будут служить лишним подтверждением отскока в точке 3. Кроме того, фундаментальный анализ применяется для средне- и долгосрочного прогнозирования ценовых направлений. Для таких случаев существуют опережающие индикаторы. Но, надо сказать, что фундаментальный анализ довольно субъективен и дает общую картину развития ситуации. Например, если появляется хорошая новость по Великобритании, то это совсем не повод сразу покупать фунт, так как возможно ситуация будет развиваться с точностью наоборот.
Таким образом, технически (отскок от пробитой трендовой линии) и фундаментально (негативные новости по валюте) продажа подтверждается.
Японские свечи - это один из видов графиков (наряду с барами и линиями), который показывает как изменяется цена на валюту, сырье, котировки акций и т.п.
Считают, что автором японских свечей является японский торговец рисом Хомма Мунэхис (17 век). Он использовал их для наглядного отображения минимумов и максимумов цены за определенный временной промежуток, а также для отображений начала и конца (то есть цены открытия и закрытия) в этот промежуток.
Потом, и другие торговцы рисом стали использовать метод японских свечей, называемый в Японии "Кэйсэн ", т.к поняли, что с помощью таких графиков свечных моделей можно рассчитать какая цена будет в будущем, а также спрос как на ближайшее время, так и на более длительный период времени.
До 90 годов 20 века свечные графики почти не использовались на западе. Вот почему статья Стива Нисона, написанная в 1989 году, заинтересовала многих трейдеров. Нисон потом написал еще несколько статей, провел презентации, создал курсы посвященные глубокому изучению метода анализа с применением японских свечей. Также у него есть диссертация на тему: японские свечи графический анализ финансовых рынков, реферат на которую получил огромную популярность.
Подробнее о книге Японские свечи: графический анализ финансовых рынков
До сих пор книга Нисона "Японские свечи: графический анализ финансовых рынков" популярна во всем мире. В этой книге описаны более 50 свечных моделей, которые можно применять в анализе. Скачать ее можно бесплатно в форматах doc, pdf, epub.
В книге вы найдете подробное руководство по использованию технического анализа с использованием японских свечей. «Японские свечи: графический анализ финансовых рынков» написана понятно и доступно. Инфомация об основах свечного анализа и о том, как его можно применять на практике с учетом текущего тренда изложена просто и понятно. В книге приведено много графиков и иллюстраций свечных моделей. Но, как говорит сам Нисон эти иллюстрации выступают в роли наглядного пособия, показывая основы анализа графиков, и будут крайне полезны трейдерам в практической торговле.
Вначале книги описываются основные принцы, по которым строятся графики японских свечей, ведь не понимая этого, нельзя правильно понимать свечные сигналы и их комбинации. В «Японские свечи: графический анализ финансовых рынков» много реальных примеров. Большая часть которых из рынка фьючерсов, т.к автор сам занимается именно этим, но можно найти примеры и с других рынков (металлы, валюты, акции, ценные бумаги). В принципе, свечной анализ одинаково хорошо работает на любом рынке.
Наиболее простой и в то же время эффективной фигурой, которую рассматривает графический анализ финансовых рынков, является прямоугольник. Это классическая фигура, которая применялась еще на заре развития технического анализа. Анализируя ценовой график с фигурой прямоугольник, существует два различных способа торговли для получения прибыли. Стоит более подробно разобраться в том, что представляет собой эта фигура и как ее использовать.
Графический анализ финансовых рынков – немного истории
Формация, по существу являющаяся прямоугольником – это ценовая модель, используемая в техническом анализе. Почти все фигуры, которые рассматривает графический анализ финансовых рынков, введены и описаны Ричардом Шебакером. Собственно именно его заслуженно считают родоначальником технического анализа. Такие деятели, как Эдвардс и Мэги, провели ряд исследований в той же области, которые трейдерами почитаются как основополагающие догматы.
Начальный период технического анализа в основном характеризуется отсутствием автоматических систем расчета. Все вычисления и графический анализ финансовых рынков выполнялись на миллиметровой бумаге и путем вычислений вручную. Потому то и инструментарий технического аналитика был весьма скуден по отношению к современным подходам. Так, чаще всего использовалось построение средней скользящей, которое занимало немало времени и усилий, а также трактовка различных геометрических фигур, которые можно просмотреть на ценовом графике. Все сводилось к простому пониманию: цена постоянно повторяется в своем движении, и ситуации на рынке регулярно возобновляются.
Так появились такие модели, как треугольник, флаг, прямоугольник и даже такие странные формации, как голова и плечи. Все это, а также закономерности поведения цены внутри фигуры и по выходу из нее, и использовалось для составления прогнозов, используя графический анализ финансовых рынков.
Графический анализ финансовых рынков. Баланс спроса и предложения
Ценовой график, по сути, является наиболее точным отображением соотношения спроса и предложения, что и рассматривает графический анализ финансовых рынков. По одной только текущей цене этого, естественно, невозможно сказать, а вот динамика изменения цены со временем четко указывает на то, кто доминирует на рынке: быки со своими покупками или же медведи с продажами. На представленном ниже рисунке отмечен двумя горизонтальными линиями участок ценового графика. Цена на этом участке придерживается некоторых границ и не покидает отмеченный коридор. Это может говорить только о том, что в данный момент усилия, как медведей, так и быков не могут превалировать и направить цену в нужную себе сторону. Собственно отмеченными линиями сопротивления и поддержки графический анализ финансовых рынков определяет формацию прямоугольник.
Ричард Шебакер отдельно обращает внимание, что прямоугольник может определиться как на коротком временном промежутке при выявлении частых скачков цены между отмеченными линиями, так и в течение продолжительного периода. Размер прямоугольника может в некоторых случаях сводиться по форме к квадрату, что несколько усложняет графический анализ финансовых рынков.
Прямоугольник может сигнализировать как о приближающемся развороте тренда, так и о некоторой заминке в продолжающейся линии тренда. Абсолютно точно можно утверждать лишь одно: в такой ситуации видно, что усилия покупателей и продавцов практически одинаковы, и не одна из сторон не может пересилить на определенном участке времени. После этого одна из сторон все же берет верх и происходит прорыв цены нижней или верхней границы.
Графический анализ финансовых рынков. Поддержка и сопротивление
Неразрывно с фигурой прямоугольника используются такие понятия, как уровни сопротивления и поддержки. Фактически именно эти уровни и формируют фигуру. Другими словами, графический анализ финансовых рынков определяет фигуру прямоугольник на ценовом графике именно в случае, если цена колеблется между двумя уровнями: поддержкой и сопротивлением. Все остальные варианты временной консолидации или незначительной приостановки движения цены можно упустить из рассмотрения и не анализировать их с точки зрения закономерностей, приписываемых прямоугольной формации.
На представленном ниже рисунке показан чистый график валютной пары EUR/USD. На нем не отмечены многочисленные индикаторы, которые использует современный графический анализ финансовых рынков, за исключением Скользящей средней за 30-тидневный период.
Первое, что можно отметить на данном графике, это пересечение средней скользящей и линии тренда. Отталкиваясь от данных фактов, графический анализ финансовых рынков показывает на то, что тренд либо завершается, либо цена консолидируется. Точно определиться с конкретным продолжением можно будет только после того, как цена покинет пределы отмеченного прямоугольника, то есть пока не произойдет прорыва.
Цена держится в узком коридоре между красными горизонтальными уровнями. Соответственно на этих уровнях находится поддержка и сопротивление. Наклонение и сглаживание средней скользящей говорит о том, что период консолидации может получиться затянутым или же разворот также будет не скорым.
Графический анализ финансовых рынков. Торговые методы на прямоугольнике
Если рассматривать фигуру прямоугольник в отдельности, то графический анализ финансовых рынков предлагает два варианта стратегии.
В одном случае можно покупать в момент достижения ценой поддержки и продавать на уровне сопротивления. Для контроля рисков и сведения их к минимуму стоит устанавливать ордера на вход только после проверки уровня. То есть при направлении цены к поддержке ордер устанавливается на некотором расстоянии от уровня поддержки, на самой линии устанавливается стоп-лосс. В этом случае вход будет произведен только в случае, когда цена точно оттолкнулась от поддержки и возможные потери будут минимизированы. Отступ от уровня можно примерно установить в размере 3%. То есть при цене 37,5$ получаем отступ в 1,12$. Так ордер будет выполнен уже после тестирования уровня поддержки.
Закрытие сделки производится на уровне сопротивления. Опять-таки для уменьшения рисков лучше закрыть сделку на подходах цены к уровню. При этом графический анализ финансовых рынков рассматривает уровни поддержки и сопротивления не как четкую границу, а некоторую область с незначительным разбегом, потому что в реальной ситуации цена может как развернуться на подходах к назначенной линии, так и несколько зайти за нее.
Второй вариант ведения торгов вовсе не предполагает торговлю внутри фигуры. Это можно аргументировать тем, что нет фактически ни одного достоверного способа определить продолжительность того периода, когда цена будет консолидироваться в рамках намеченной фигуры. Вместе с тем по многочисленным наблюдениям в течение многих лет аналитики, которые используют графический анализ финансовых рынков, утверждают, что есть большая вероятность выгодно использовать движения цены сразу после выхода ее из фигуры, то есть прорыва.
Используется при этом принцип измерения. Он применим к любым простым фигурам: прямоугольник, треугольник, флаг. Отмечается, что после прорыва ценой одной из границ фигуры, она устремится в сторону прорыва и со временем достигнет уровня отстоящего от края фигуры на расстояние, равное высоте самой фигуры.
Вместе с этим, нужно учитывать, что свечной анализ на валютный рынок перекочевал из фондового раздела биржи, а значит и в большей степени он изначально был ориентирован именно на торговлю акциями и индексами, где в значительной степени ниже спекулятивная составляющая торговли в целом. Тем не менее, принципы, заложенные в этот анализ достаточно успешно применяются и на рынке форекс, поэтому данный инструментарий можно смело включать в свой стандартный набор анализа поведения цены и общей рыночной картины.
Также необходимо понимать, что данная методика применяется на таймфрейме от Н4. Бывают отдельные случаи, когда на часовках возникают сигналы, и при том достаточно сильные, но это скорее совпадения, так как не отражает намерения всех участников рынка, в то время как свеча за один день содержит в себе сведения обо всех торговых операциях на всех трёх(условно четырёх) торговых сессиях .
То есть возможен вариант, что азиаты и европейцы в целом нейтрально-позитивно настроены по отношению, допустим, к текущей ценовой отметке и работают в оба направления, создавая колебания в 15-30 пунктов туда-обратно. А вот их американские коллеги могут начать масштабную распродажу высокодоходных активов в связи с каким-нибудь событием и буквально за одну свою торговую сессию обвалить котировки на 1-2%, что сильно отразится на форме дневной свечи.
Дальше, как следствие, уже на своей следующей торговой сессии азиаты поддержат появившуюся тенденцию и потом по цепочке европейцы и снова американцы. Таким образом, та самая первая свеча своей формой могла предупредить о том, что грядёт медвежий тренд и дала бы возможность заработать на этом движении или же уберечь от убытков. В общем, получается так, что чем старше таймфрейм , тем надёжнее сигналы, поступающие от свечей. Начинать анализ стоит с Н4 и заканчивать на недельных, а возможно и месячных графиках для достижения лучших результатов.
Первые три медвежьи свечи на представленном дневном графике дали возможность входить в сделку , так как являются сильным сигналом начала нового тренда , либо же продолжения имеющегося после периода консолидации. В тот момент мало кто предполагал, что это новый медвежий рынок на фунте, тем более, что по привычке после сильного движения трейдеры всегда ожидают откат .
Но это если рассматривать график на младших таймфреймах , а вот на текущем мы имеем чёткий сигнал по свечной комбинации ”три чёрные вороны”. Эта свечная комбинация встречается далеко не так часто, как остальные, и, поэтому, закономерно имеет очень высокий показатель отрабатываемости, в 75% случаев тренд на дневках продолжается.
И чем старше период, тем более значимым становится паттерн . На недельных графиках вообще может развиться паническое настроение на рынке и произойдёт параболическое ускорение, которое тоже развивается в несколько однонаправленных свечей с увеличением диапазона, что в итоге приводит к колоссальному соотношению конечного тейка со стопом , который можно ставить за локальный экстремум . Время на установку безубытка в последствии более, чем достаточно.
Книга С.Нисона, скачать - http://forexprofitrader.ru/downloads/Stiv_Nison_Yaponskie_svechi.zip
Полной систематизацией и составлением каталога известных свечных паттернов занялся Стив Нисон, который выпустил целую книгу под названием “Японские свечи”. В ней подробно рассмотрены все предпосылки и сам процесс формирования каждой отдельно взятой модели, объясняется смысл, заложенный в неё и варианты развития дальнейших событий.
Основное удобство этого источника информации заключается в том, свечные модели удобным образом разделены на разделы. Также у каждой комбинации есть обратная ей, то есть, если “падающая звезда” является разворотной моделью после бычьего тренда , то комбинация с абсолютно идентичным разворотным смыслом и теми же характеристиками самой свечи, только в обратном направлении после окончания медвежьего тренда является модель “молот”.
То есть по сути это обычно просто вертикально отражённые комбинации, как показано на следующем дневном графике евродоллара , где как раз эти модели служили окончанием бычьего и за тем уже соответственно, медвежьего тренда:
Все модели делятся на состоящие из одной свечи и нескольких, то есть комбинации. Но самым важным является разделение по смыслу, который несёт та или иная модель. Далее рассмотрим основные варианты, которые наиболее часто встречаются и которые достаточно легко визуально распознать, потому как для сложных требуется некоторый опыт, а некоторые и вовсе предназначены для использования исключительно на фондовом рынке, так как нет никакой статистики использования их на валютном.
“Утренняя звезда” и “вечерняя звезда” формируются в периоде трёх свечей и зачастую бывает так, что как раз подтверждающая третья свеча составляет относительно большую часть уже нового тренда , поэтому тейки в таких ситуациях далеко ставить не стоит, тем более, что вторая свеча подразумевает совсем короткие тени, а это означает, что никакого сильного сопротивления там не было и это просто временная остановка цены с последующей несильной коррекцией, которая часто бывает в последовательности 3-7 свечей с малыми диапазонами и глубокими откатами внутри дня.
Не смотря на то, что описанные модели содержат ценовые разрывы на открытии некоторых свечей, нас это не должно интересовать, так как валютный рынок функционирует без перерыва в течение пяти рабочих дней и гэпы возможны только после выходных.
Поэтому на гэпы не обращаем внимание и рассматриваем ключевые свечи последовательно, когда каждая новая открывается по той цене, по которой закрылась предыдущая. Но если же какая-то модель формируется на открытии понедельника и совпадает с “классической” свечной моделью из первоисточника, то это стоит рассматривать как значительное усиление сигнала и подтверждение формирования паттерна .
Стоит также помнить, что пары евро с долларом и британский фунт с долларом склонны перекрывать эти разрывы после выходных, и перекрывать достаточно оперативно.
Статистика
Для каждой свечной модели Г.Моррисом было проведено исследование на дневных графиках акций, а также и фьючерсов, что нас гораздо больше интересует в разрезе форекса. Например, для бычьей вариации модели “харами ” получается следующая картина:
В течение трёх дней модель давала разворот , который и предполагается по её сути в 35% случаев, и этот процент увеличивается с увеличением периода исследования. Кто-то, возможно, скажет, что такой подход никуда не годится и простое подбрасывание монетки даст и то большую статистику успешных отработок.
Но это совершенно не так, если включить логику и посмотреть на это более масштабно. Поскольку разворот – вещь слабо предсказуемая и трудно прогнозируемая, мы получаем существенное снижение вероятности его поймать, так как тренд имеет свойство продолжаться на старших таймфреймах , и достаточно долго.
По оценке видных экспертов, таких как, например, Уоррен Баффет, поймать разворот можно с вероятностью не более одной четвёртой, то около 25%. Получается, что модель значительно превосходит этот показатель и по крайней мере, придаёт уверенности в предположении.
А учитывая, что образуются они не так часто, да ещё и предполагаемый тейк многократно больше по величине стопа, получается, что на длительном промежутке времени можно получать стабильный доход, если не увлекаться реинвестированием и не гнаться за удвоениями депозита с одной сделки. Учитывая, что эта модель не относится к сильным разворотным , но при этом значительно превосходит методы определения наугад, её тоже можно включать в рассматриваемые для повседневной торговли, особенно в сочетании с другими сигналами.
При уделении должного внимания к изучению деталей, статистических данных и комбинировании свечного анализа с другими методами, можно получить впечатляющие результаты. По крайней мере, предложенная книга даёт достаточно информации для тщательного изучения и дальнейшего применения этого достаточно старого вида прогнозирования будущего поведения цены.
Японские свечи — являются видом интервальных графиков и технических индикаторов, которые главным образом используются для отображения происходящих на биржах изменений цен на сырье, котировок акций, валют и так далее.
Помимо этого, японские свечи известны как совмещение линейного и интервального графика, так как каждый из его элементов отображает ценовое изменение в рамках определенного временного промежутка. Используют такие свечи при проведении рыночных ситуаций.
Японские свечи – история возникновения и их популярность в графическом анализе рынка
Считается, что японские свечи в виде определенной последовательности были придуманы в XVII веке Хомма Мунэхисом, торговцем риса из Японии, для того чтобы наглядно отображать ценовые минимумы и максимумы, возникающие в определенном промежутке времени, а также для отображения начала и конца этого промежутка, то есть цен закрытия и открытия.
Торговцы рисом очень быстро поняли, что на основании японских свечей можно с высокой вероятностью рассчитывать, как поведет себя цена в будущем, и каков будет спрос. Данный метод в Японии известен как «Кэйсэн », который имеет огромное количество всевозможных свечных моделей, дающих возможность предсказывать, чего ожидать от рынка, как в самое ближайшее время, так и в долгосрочной перспективе.
А Вы знали что криптовалюта Komodo набирает обороты?
Стив Нисон, кратко об авторе и его книге — Японские свечи: графический анализ финансовых рынков
Свечные комбинации, как инструмент позволяющий проводить финансовых рынков на Западе не был известен практически до начала 90-x годов прошлого столетия. Но благодаря тому, что Стив Нисон опубликовал в 1989 году свою статью, посвященную свечному анализу финансовых рынков, этот графический анализ заинтересовал сразу многих участников рынка.
Стив Нисон впоследствии еще писал о свечном анализе, создавал курсы и проводил массу презентаций, освещая вопрос использования японских свечей, как инструмента графического анализа финансовых рынков.
Помимо этого, Стивеном Нисоном в 1990 году был написан небольшой реферат, основанный на собственной диссертации, посвященной японским свечам и графическому анализу финансовых рынков. Этот реферат содержал основы свечного анализа и был единственным в то время информационным источником в США, касающимся данного метода, поэтому был архи популярен среди трейдеров.
Сегодня, Стив Нисон является членом совета директоров по Ассоциации технических аналитиков, а также занимает должность вице-президента корпорации «Daiwa Securities of America» и президента в компании «NRI Inc», специализирующейся на проведении консультаций в вопросах финансовых рынков. Помимо этого, он занимается преподавательской деятельностью в Чикагской торговой палате и институте финансов в Нью-Йорке.
Статьи о Стивене Нисоне можно увидеть в таких известных изданиях как «Barron"s», «Worth Magazine» и других. Но чтобы добиться таких успехов, ему пришлось немало потрудиться.
Эта книга, описывающая не менее 50-ти , является подробным руководством по правилам применения высокоэффективного и уникального свечного метода технического анализа, пользующегося в последние годы среди рыночных аналитиков и трейдеров большой популярностью.
Книга «Японские свечи: графический анализ финансовых рынков» самым доступным и понятным любому языком, повествует об основах свечного анализа, способах его применения, а также связанных с данной методикой на . Для упрощения восприятия информации, книга проиллюстрирована различными свечными моделями.
Но как утверждает сам автор, эти иллюстрации являются лишь наглядным пособием, демонстрирующим основы графического анализа рынков, которые будут весьма полезны трейдерам, так как их распознание может принести большую выгоду в практической торговле.
Книга Нисона начинается с рассказа о самых основных принципах, по которым строятся японские графики, так как, не понимая основ, Вы не сможете правильно интерпретировать подаваемые свечами сигналы. Также в книге, формата PDF , содержится большое количество иллюстраций реальных биржевых операций, нацеленных на предоставление читателям общих принципов тех. анализа рынков с использованием японских свечей.
Большая часть этих примеров, конечно, касается , так как автор практически всю свою торговую жизнь занимался именно ими, но книга также содержит и живые примеры, которые охватывают другие рынки (ценных бумаг, лондонский рынок, металлов, валют, акций и другие).
Также, книжное пособие «Японские свечи: графический анализ финансовых рынков» содержит целых два глоссария:
- в одном из них содержатся термины, относящиеся непосредственно к японским свечам,
- а во втором традиционная западная терминология к ним применяемая.
Стив Нисон из встречаемых им различных определений, в книге изложил только те, которые способны предсказать рыночное развитие с максимальной вероятностью. Помимо этого, японские формулировки достаточно сложно воспринимаются, поэтому автор все концепции уточнил исходя из личного опыта.
Книга о моделях японских свечей от Стива Нисона. Часть 2
