Так как темой этой статьи является подход, при котором используются сразу два стохастика, то сначала хочется упомянуть об авторе этого замечательного инструмента.
Его создал Джордж Лэйн. Джордж – «Отец стохастики» Обучался брокерскому делу и техническому анализу в Нью-Йорке. В 1999 году, на момент написания книги: «Трейдинг со стохастикой» Джордж был активным и, наверное, одним из и преподавателем технического анализа в собственной школе в штате Иллинойс.
За плечами у этого специалиста сорокалетний стаж трейдера в брокерской яме. Он писал ежедневные обзоры, и ему принадлежала региональная брокерская фирма, насчитывающая сорок один филиал. Он также работал членом правления Среднеамериканской Товарной биржи. Кроме прочих громких достижений этого человека можно выделить, следующее… В начале карьеры Джордж возглавил группу исследователей, которые создали множество разных индикаторов, самый известный из них – это Индикатор Стохастических процессов.
В основе стохастического осциллятора лежит сравнение вершин
Два стохастика. Стратегия, которую я построю, основывается не на самой обычной книге
Теперь я бы хотел в двух словах коснуться того материала, на основе которого я пишу эту статью. Мне попался перевод книги Д. Лейна «Трейдинг со стохастикой».
Нужно заметить, что это не профессиональный перевод. Вернее, он выполнен не переводчиком, а трейдером — нашим «советским». В этой работе много замечаний самого трейдера. А книга состоит всего из 47 страниц. Уж, не знаю полный ли это объем или только часть первоисточника, но написано все по делу, хотя некоторые места переведены уж больно экзотически. Это все, на что я хотел обратить ваше внимание. И далее я перехожу непосредственно к описанию инструмента и стратегии.
Стратегия два стохастика начинается со свойств одного из них
В своей книге Лейн привел достаточно сигналов, чтобы построить не одну систему. И для того, чтобы осветить все методы торговли по инструменту понадобится не одна статья. Тут я приведу только один из вариантов торгового подхода. Остальные вы можете додумать сами! Или давайте придумаем их вместе в комментариях!
Смотреть
В основе индикатора лежит наблюдение, по которому при падении цены закрытия свечей, обычно, накапливаются ближе к экстремальному минимуму исследуемого периода. При этом с ростом цены закрытия стремятся к экстремальным максимумам исследуемого периода. Такой подход будет справедлив на любом таймфрейме. Моя стратегия будет построена на M15, там, где мы можем построить краткосрочную стратегию, которая может быть интересна многим, потому что не требует больших инвестиций и потому что может быть основой для инвестирования очень больших капиталов. То есть подходит и бедным и богатым, одинаково. В основе её лежит взаимодействие индикатора с уровнями .
Два стохастика. Отзывы
Тут мне ещё хотелось бы затронуть вопросы, которые беспокоят обычных трейдеров в рамках отзывов с одного из форумов о стохастике. Говорят, что он слишком быстро меняет показания, что за ним не успеть. В моей стратегии такого не будет за счет того, что я правильно настрою индикатор. Он станет выдавать значительно меньше сигналов, но они будут по делу.
Говорят, что это его свойство «плясать лезгинку» можно правильно применить на старших таймфреймах. Я не покажу, но уверяю вас, если с головой настроить индикатор, он покажет отличный результат на любом таймфрейме.
Наиболее популярным сигналом от индикатора считается его вход или выход в/из зону/ы перекупленности и перепроданности Форекс. Именно его я и приведу в пример.
Стратегия 2 стохастика. Готовим индикатор
Знаете, почему так много непонятного в сигналах этого инструмента? Почему он «скачет, как блоха», и почему трудно уловить сигналы от него? Все просто! Он неверно настраивается. Я не претендую на единственно верный подход, но, по-моему, конфигурации 480, 1, 480 применительно к закрытию (слева направо и сверху вниз) на максимальном удалении на M15 выглядят совершенно понятно.
По сути, он делает следующее. Он помещает график цены в область от 0 до 100, сжимая вершины, идущие по тренду до флета величиной в область исследования и больше, пока идет тренд, а потом снова переходит к снижению или к повышению зависит от конкретного случая. Но повышение также в рамках флетового коридора, который может быть очень большим. А на получившуюся кривую накладывает скользящую среднюю с тем же периодом. Тем самым дает нам возможность ухватить трендовое движение почти с самого начала, но не до конца, а до пределов 480-периодного флета. А вот если мы наложим второй индикатор 96, 1, 96 и используем два, то у нас получится и выход в самом конце тренда.
Я недавно писал статью, где описывал . Так вот там принцип использования старших индикаторов отличается от того, что я покажу сейчас на этом индикаторе.
Два стохастика. Описание подхода
Итак, стратегия подходит для M15. Старший, верхний индикатор следит за недельным трендом (480). Младший, нижний следит за сутками (96).
Входим по старшему. Сначала смотрим на среднюю линию. Когда она обретает наклон вниз, это сигнал ко входу (точка 1). Входим по рынку. Тайм менеджмент выбираем сами. Можно, например, рассчитывать лот, чтобы до стоплосса, который размещается за локальным максимумом, потенциальный убыток был 2% от депозита.
Если логика входов и выходов не ясна, то пишите в комментариях! Будем разбираться!
Основная идея стратегии – использовать 2 осциллятора с разными настройками. Более медленный Stochastic Oscillator фильтрует сигналы быстрого и повышает долю прибыльных сделок. Стратегия 2 Стохастика может применяться не только на рынке форекс, но и на бинарных опционах, ограничений по валютным парам и таймфреймам нет.
Индикаторы, использующиеся в стратегии
Модификация стратегии
Есть методика работы с 2 осцилляторами, но с использованием крупных периодов. В этом случае параметры для двух Стохастиков следующие (приведены для 15-минутного графика):
- 480, 480, 1 – оценивает ситуацию на недельном таймфрейме;
- 96, 96, 1 - отвечает за состояние рынка на дневном графике.
Стратегия работы следующая:
- На 15-минутном графике на медленном Стохастике нужен участок, когда линия %D (пунктир красного цвета) меняет направление в зоне перепроданности/перекупленности. В это время можно открывать сделку, но с крупным как для M15 стопом.
- Быстрый Стохастик нужен для того, чтобы фиксировать прибыль. Закрыть сделку нужно после того, как линия %K входит в зону перекупленности (если открыта продажа) или перепроданности (при покупках). Эта стратегия может использоваться и для других валютных пар, но на фондовом рынке ее лучше не применять.
Пример заключения сделки и фиксации прибыли.
Эта стратегия 2 Стохастика для бинарных опционов не подходит. Цена после получения сигнала идет в нужном направлении не сразу, так что подобрать срок экспирации сложно.
Заключение
Стратегия работает неплохо на валютных парах с высокой волатильностью , лучше ограничиться валютным рынком и не экспериментировать с акциями, индексами. Применима эта ТС с рядом оговорок и для бинарных опционов.
Из преимуществ отметим небольшие временные затраты и отсутствие ограничений по валютным парам и таймфрейму. Но от главного недостатка осцилляторов ТС все же не избавилась – во время затяжного тренда могут появляться ложные сигналы.
Стратегия торговли «Два стохастика» для бинарных опционов является очень простой и эффективной.
Ее торговые сигналы несложны, понятны и прибыльны. Стратегия идеально подходит начинающему трейдеру бинарных опционов.
Весь фокус в том, что один стохастический осциллятор (или просто стохастик) на длинный период, а другой – на короткий.
Поэтому один стохастик запаздывает с сигналами, а другой дает слишком много сигналов, большинство из которых – ложные.
Оба стохастика как бы дополняют друг друга, фильтруя ложные сигналы и давая только достоверные. Запаздывание сигнала в этой стратегии, если и есть, то совсем небольшое за счет быстрого стохастика.
Стратегия не требует каких-либо специальных знаний технического анализа. Главное – это уметь пользоваться живым графиком и правильно настраивать индикатор. От настройки индикатора и зависит вся успешность кампании.
Оба стохастика располагаются друг над другом и под живым графиком. Как и обычно, в стратегии используются зоны перекупленности (более 80%) и перепроданности (менее 20%) осцилляторов.
Применяемый вид графика и индикаторы
Для оптимального технического анализа движения цены базового актива рекомендую использовать один из следующих видов графиков
- японские свечи;
- график баров;
- индикатор Heiken Ashi.
Данные графики наиболее полно отражают картину движения цены актива, говорят техническому аналитику о слабости либо силе тренда.
В торговой стратегии «Два стохастика » можно и даже нужно использовать сильные стороны графика.
Что касается используемых индикаторов, то двух стохастиков вполне достаточно для образования прибыльной стратегии. Их только необходимо настроить.
Используем два стохастика со следующими параметрами
- Stochastic (21, 9, 9) – стохастик с длинным периодом.
- Stochastic (9, 3, 3) – стохастик с коротким периодом.
Таймфрейм и срок бинарного опциона
Используем в стратегии только длительные таймфреймы, а именно H4 (4 часа) или 1D (дневной график).
Именно для этих таймфреймов графиков выставлены вышеприведенные настройки стохастиков. Для меньших таймфреймов необходимы совершенно другие настройки.
График H4 означает, что каждая свеча или бар обозначает четырехчасовое движение цены актива. Если график 1D – то свеча или бар обозначает дневное движение цены актива.
В зависимости от периода графика подгоняется и срок бинарного опциона. Так, если анализируется четырехчасовой график, то обычно покупается бинарный опцион на конец текущего или следующего дня.
Если анализируется дневной график, то покупается опцион на конец недели. Вообще говоря, необходимо чтобы покупался опцион со сроком 3-5 свечей (баров).
Индикатор свечных моделей CPI создан для распознавания паттернов, и для моделей свечного анализа.
Скачать индикатор Woodies CCI для нахождения движений цены против тренда — подробнее , есть четыре основных паттерна для открытия позиции против основного движения.
Условия покупки бинарного опциона CALL
- оба стохастика должны находиться в зоне перепроданности (линии стохастиков должны быть меньше 20%);
- если по закрытии свечи (бара) голубые линии обоих стохастиков пересекают оранжевые линии снизу вверх – покупаем бинарный опцион CALL.
Условия покупки бинарного опциона PUT
- оба стохастика должны находиться в зоне перекупленности (линии стохастиков должны быть больше 80%);
- если по закрытии свечи (бара) голубые линии обоих стохастиков пересекают оранжевые линии сверху вниз – покупаем бинарный опцион PUT.
Какими базовыми активами лучше всего торговать
Торговать по стратегии «Два стохастика » можно любыми активами. Конечно, чаще всего торгуют валютными парами, так как именно на них получается большее количество торговых сигналов.
Главное соблюдать правила торговой стратегии, а актив – неважен.
Торговая стратегия «Два стохастика » — легкая и прибыльная. Возможно она не дает большое количество сигналов в день, но зато они являются качественными и доступными для понимания каждому трейдеру.
Stochastic – классический осциллятор, разработанный в середине прошлого века финансистом Джорджем Лейном . С помощью этого индикатора можно спрогнозировать начало зарождения новой тенденции или поймать момент разворота старой. За время существования инструмента появилось множество его модификаций, однако принцип остался неизменным. Расчеты основываются на соотношении цен закрытия и торгового диапазона за определенный временной отрезок.
Стохастик может применяться и как самостоятельное средство анализа, и в качестве участника комбинированных стратегий. В данном обзоре была предпринята попытка всесторонне оценить преимущества и недостатки работы с осциллятором.
Стратегии с индикатором Стохастик
Первая %K отображает соотношение текущей цены закрытия к выбранному торговому диапазону. Вторая кривая %D представляет собой простую скользящую среднюю от %K . Линии движутся в области значений от 0 до 100, но до крайних точек никогда не доходят. Также на графике отображены критические уровни 80 и 20 , являющиеся границами зон перекупленности/перепроданности . Пересечение этих рубежей является основным сигналом Стохастика . Установленные по умолчанию величины не являются догмой – при желании уровни всегда можно сместить. Также их можно сделать плавающими.
Стохастик генерирует три типа сигналов:
- перекрещивание линий %K и %D;
- попадание в зону перекупленности/перепроданности;
- дивергенция.
- Если %K проходит через %D снизу, можно сделать вывод, что началось восходящее движение и задуматься о покупке.
- Если пробитие состоялось сверху, значит, тренд становится нисходящим и речь идет уже о продаже.
Встреча двух основных линий – это самый частый сигнал индикатора.
Однако надежным сам по себе он не является. Слишком велико количество ложных сообщений, поэтому обычно подобные пересечения используются в качестве дополнительного подтверждения.
Когда осциллятор опускается в зону перепроданности, то есть, ниже отметки 20 (или любой другой, установленной трейдером), после чего возвращается оттуда, формируется сигнал на покупку. Если подобное посещение состоялось в область перекупленности, образуется сообщение о продаже. Убедиться в правильности решения открыть позицию могут помочь уже упомянутые ранее перекрещивания линий. Если падение ниже уровня 20 сопровождается пересечением медленной %D снизу, сигнал на покупку усиливается. Еще лучше, если в этот момент она тоже движется вверх. Если при проходе в зону «+80» %K пробивает «коллегу» сверху, наступает максимально благоприятное время для продажи. Здесь дополнительным плюсом станет снижение %D .
Как и все осцилляторы, Стохастик выдает сигналы дивергенции. Когда ценовой график при восходящей тенденции обновляет максимум, а индикатор показывает снижение, стоит ожидать скорого разворота/коррекции и подумать о продаже. Если аналогичным образом не подтверждается минимум при нисходящем тренде, можно начинать искать момент для покупки. Дивергенции Стохастика редко используются как самодостаточные сигналы.
Стратегии на основе Стохастика
Осциллятор наиболее эффективен в комбинации с другими средствами технического анализа, однако его можно применять и в качестве самостоятельного инструмента для определения начала или окончания тренда.
Стратегия два Стохастика
Чтобы работать по данной торговой стратегии Стохастика , потребуется два стохастических индикатора, настроенных на разные временные периоды. Как известно, на коротких отрезках возникает много ложных вызовов, а на длинных периодах сигналы появляются редко и с опозданием. Благодаря такому совмещению, эти недостатки в значительной мере сгладятся.
- Сначала необходимо подобрать параметры обоих осцилляторов. Для базового медленного индикатора это значения 21, 9 и 9 , для вспомогательного быстрого – 9, 3 и 3 .
Сама стратегия стохастиков очень проста. Отслеживание сигналов начинается с того момента, как на рынке образуется устойчивая тенденция. Как только быстрый индикатор попадает в зону перекупленности или перепроданности, стоит приготовиться открыть позицию на продажу или покупку соответственно. При этом нужно, чтобы линия %K пересекала %D сверху (>80) или снизу (<20).
Затем, требуется дождаться, когда вслед за первым индикатором аналогичные действия совершит базовый. Если текущая свеча закрывается, а сигнал на вход по-прежнему актуален, можно открывать сделку. Стоп лоссы с тейк профитами ставятся в соответствии с классическими правилами торговли. При появлении значимых сообщений об изменении текущей тенденции позиция оперативно закрывается.
Хороший пример как легко заработать на :
Увидев такой сигнал, можно сразу открывать сделку. Одним из самых надежных брокеров является , именно у него мы и открыли сделку:
Ну а скоро получили результат, посмотрите как повела себя цена после открытии сделки:
За 9 минут была получена прибыль в 74%:
Надежный брокер для торговли бинарными опционами
- FiNMAX
Мы рекомендуем работать только с надежными и регулируемыми в России брокерами. — брокер от профессиональной команды трейдеров. В платформе и условиях торговли были учтены все недостатки существующих брокеров, в итоге FiNMAX сразу стал одним из лучших! Регулируется ЦРОФР
. Минимальный депозит всего $100
, минимальная сделка $10.
Стратегия Стохастик и MACD
Определенная схожесть сигналов осцилляторов Стохастик и вызывает у многих трейдеров сомнения в эффективности подобной комбинации. Тем не менее, практика показала, что при грамотном подходе эта связка может быть очень даже результативной.
Основной задачей индикатора MACD в данной стратегии является определение вектора текущего тренда.
С помощью Stochastic ищут оптимальные точки входа/выхода.
Когда гистограмма MACD пересекает свою сигнальную линию снизу, констатируют зарождение восходящей тенденции, когда она продвигается сверху – нисходящей. Дополнительным подтверждением тренда станет переход столбиков через нулевой уровень из области положительных значений в отрицательную, или наоборот.
Следующим этапом стратегии на основе стохастика является определение точки входа путем изучения поведения графика Стохастика. Перекрещивание кривых осциллятора, как мы помним, может свидетельствовать о скором развороте или коррекции текущего ценового движения. Попадание линий в одну из критических областей является серьезным подтверждением этого сигнала. Когда именно открывать позицию – сразу после перекрещивания, произошедшего на обоих графиках, или только после пробоя ключевого уровня Stochastic с выходом оттуда – трейдер определяет сам, отталкиваясь от выбранной стратегии. Если она достаточно агрессивна, то можно входить сразу после пересечения. «Консерваторы» обычно дожидаются окончательного формирования сообщения, чтобы не рисковать. В данной стратегии этот подход выглядит более разумным.
Относительным минусом метода является недостаточная эффективность при работе на коротких таймфреймах.
Создается слишком много некачественных сигналов, большинство из которых оказываются ложными. Подобрать оптимальные настройки поможет лишь практика, поэтому имеет смысл предварительно попробовать на демо-счете и эту модель.
Стратегия Стохастика с Полосами Боллинджера
Следующая стратегия торговли по Стохастику предусматривает сочетание осциллятора с популярным трендовым . Напомним, что на графике последнего мы можем наблюдать движение цены относительно определенного торгового диапазона, образуемого равноудаленными скользящими средними.
Для открытия сделки на продажу необходимо выполнение следующих условий. Во-первых, цена должна выйти за нижнюю границу канала на графике Полос Боллинджера. В это же время быстрая %K осциллятора проходит через медленную кривую снизу. В идеале, пересечение происходит после того, как линии побывали в зоне перепроданности (<20) и покинули ее.
Открытие позиции осуществляется только после формирования свечи, в рамках которой произошло перекрещивание Стохастика.
Стоп лосс размещают на один пункт ниже ближайшего локального минимума. Ориентиром для фиксации прибыли является центральная полоса Боллинджера. Достаточно распространена практика открытия одновременно двух сделок. В этом случае ориентиром для второй позиции становится верхняя граница канала. После закрытия первой сделки стоп обычно переносят в безубыток либо применяют трейлинг в 15 пунктов.
Продажа осуществляется по аналогичному принципу, только зеркально. Открывать позицию можно тогда, когда цена пробьет верхнюю полосу, а линия %K пройдет через %D сверху после посещения ими обеими области перекупленности. Здесь тоже обязательно нужно дождаться закрытия свечи. Стоп лосс размещается на пункт выше ближайшего максимума. При входе двумя сделками ориентиром служат средний и нижний рубежи Bollinger Bands.
Стратегия Стохастика с RSI и MA
Данная торговая стратегия по стохастику может быть задействована на любом таймфрейме (лучше не слишком коротком). Для работы нам потребуются Стохастик (14, 3 и 3), RSI (14) с уровнями 70, 50 и 30, а также два EMA (5 и 10). Эти параметры тоже взяты для примера и при желании могут быть изменены.
Открытие позиции на покупку требует выполнения следующих условий:
- быстрое EMA (5) пересекает медленное снизу;
- обе линии Stochastic направлены вверх, но не достигли области перекупленности;
- кривая индикатора RSI расположена выше отметки 50.
Требования к сделкам на продажу:
- быстрое EMA (5) пересекает медленное сверху;
- обе линии Stochastic направлены вниз, но не достигли области перепроданности;
- кривая индикатора RSI расположена ниже отметки 50.
Стоп лосс и тейк профит выставляются в индивидуальном порядке в зависимости от конкретного случая. Обычно используются классические правила: ориентация на локальные экстремумы, размер предполагаемой прибыли минимум вдвое должен превышать размер стопа и т. д. Выходят из позиции, когда пятипериодное EMA осуществляет пересечение в обратном направлении или пробивает свою центральную линию. Одним из минусом данной модели является «торопливость» скользящих средних – зачастую они сигнализируют о закрытии раньше, чем следует.
В остальном, стратегия проста и эффективна, поэтому достаточно востребована современными трейдерами.
Стратегия Стохастика с ADX и MA
Этот метод торговли подразумевает использование трендового индикатора и трех разных экспоненциальных скользящих средних (например, 30, 15 и 5). На графики Стохастика и ADX добавляются уровни 50 и 20% соответственно. Существует два варианта этой стратегии.
В первом случае основной сигнал возникает в момент, когда линия %К в окне Stochastic пересекает уровень 50. Если она проходит снизу, можно начинать готовиться к открытию позиции на покупку. Окончательно входить в рынок можно только после того, как будут соблюдены определенные условия.
- Во-первых , линия ADX не должна находиться ниже уровня 20%.
- Во-вторых , необходимо, чтобы Moving Average располагались в определенном порядке: кривая с наименьшим периодом – вверху, с наибольшим периодом – в самом низу.
Если все это присутствует, можно открывать сделку. Стоп лосс рекомендуется разместить на уровне локального минимума при тейк профите 10-15 пунктов.
Позиция на продажу открывается в случаях, когда линия %К пересекает отметку 50 сверху. При этом кривая ADX находится выше 20%, а вверху стоит самая медленная EMA, уступившая нижнюю позицию самой быстрой. Стоп устанавливают, ориентируясь на ближайший максимум.
При использовании второго способа основным сигналом является выстраивание трех Moving Average, случившееся в результате их пересечения. Для входа в покупку они должны разместиться сверху вниз в следующем порядке: EMA (5) – EMA (15) – EMA (30). Открывать позицию следует только тогда, когда окончательно сформировалась свеча при условии, что линии ADX и Стохастика пребывают выше 20% и 50 соответственно. Для продажи скользящие средние должны стоять в обратной последовательности, а Stochastic быть ниже 50. Стоп лоссы и тейк профиты выставляются аналогично предыдущему варианту.
Данной системой мы завершаем наш обзор стохастического осциллятора. На самом деле, торговых стратегий на основе индикатора стохастика гораздо больше и это лишний раз подтверждает его ценность для технического анализа. О том, что Stochastic по-настоящему эффективный индикатор, свидетельствует стабильная популярность у трейдеров самого разного уровня.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!
