Информация про намерения крупных игроков на финансовых рынках играет особую роль, именно мнение маркетмейкеров являются реальным указателем, показывающим перевес интересов по валютной паре. Работа с индикаторами объемов на рынке позволяет понять настроение участников и точнее спрогнозировать поведение котировок. Добавление объема в торговый алгоритм, объяснит неожиданные на первый взгляд движения цен. В целом вы будете в более выигрышной позиции по сравнению с теми, кто не пользуется индикаторами, а так же получите хороший и простой фильтр для проверки сигналов на вход и выход.

Какой индикатор объема применить для MetaTrader4

Данные о том, сколько контрактов на форекс было заключено на покупку или продажу актива в отрыве от общей ситуации на рынке нас не интересуют. При работе с объемами на форекс их учитывают при подходе цены к важным уровням поддержки и сопротивления (способы использования разберем позже), также информация применяется для определения тренда.

• числа над каждой свечой – количество тиков. Над медвежьим баром число красного цвета, над бычьем – зеленого, над дожи – желтого цвета;
• в окне индикатора в правой части – счетчик количества изменений цены с начала дня, цвет указывает на то, где находится цена относительно уровня открытия дня. Если ниже – красного цвета, выше – зеленого.

Отдельно остановимся на столбцах гистограммы:

• если на протяжении 3 и более свечей есть движение в одну и ту же сторону, то столбцы гистограммы рисуются утолщенными;
• синий цвет соответствует бычьей свече;
• красный – медвежьему бару;
• коричневый столбец гистограммы указывает на медвежью, появившуюся после бычьей;
• голубой столбец – появилась после медвежьей.

Преимущества Aliev FX Volumes и сигналы индикатора

Если сравнить этот инструмент со стандартным форекс индикатором объемов в МТ4, то окажется, что в Aliev FX Volumes есть ряд полезных дополнительных функций.

Один взгляд на гистограмму в МТ4 и все становится ясным. Рассмотрим ценные дополнения, которые содержит необычный индикатор объема Aliev :

• возможность идентифицировать состояние рынка;
• зарождение нового тренда указывают 3 и более утолщенных столбца гистограммы;
• во флете на гистограмме трейдер увидит не только малый объем, но и чередование коричневых и голубых столбцов – это облегчает идентификацию состояния рынка;
• сигнальная функция дополнительно ;
• числа на графике нужны для анализа по методу VSA.

Не забывайте о стандартных методах использования этого инструмента на форекс. Он пригодится, например, для оценки истинности пробоя поддержки или сопротивления.

В примере показан сигнал — пробой поддержки, который подтвержден объемами в виде резкого всплеска активности на рынке. Последующие торги показали, что пробой был истинным, после пробоя можно было заключить прибыльную сделку открыв .

Заключение

Объемы на форекс важны тем, что объясняют причину движения цены, именно спрос на тот или иной актив заставляет его дорожать или дешеветь. Так что включение объемов в ТС позволяет трейдеру быть в выигрышном положении по сравнению с теми, кто такой подход не использует.

Индикатор вертикальных объемов Aliev FX Volumes хорош в первую очередь дополнительными функциями. Отлично впишется в каждую торговую методику, не важно работаете вы на основании технического анализа, свечных или или только по показаниям индикаторов.

Индикаторы помогают трейдерам, как начинающим, так и профессионалам, быстрее и более эффективно анализировать рынок. Некоторые индикаторы собирают информацию из рынка фьючерсов, опционов, это расширяет базу данных, которую можно использовать для анализа рынка и его прогнозирования.

Опционный рынок – один из самых популярных рынков на финансовой арене мира. Где прибыль трейдера с одной сделки составляет . И самое главное – получить ее очень просто! Для этого лишь необходимо правильно указать направление будущего движения котировок. Главное, чтобы цена сдвинулась хотя бы на 1 пункт в сторону вашей торговой позиции!

Как вариант, для начала ознакомления с опционным рынком можно выделить компанию Binomo, торговать в которой можно начать вообще без денег на счету, используя бесплатные подарочные опционы брокера.

Как установить индикаторы?

В старых билдах МТ4, до 600-го, установка индикаторов была довольно простой, надо было открыть корневой каталог МТ4, зайти в папку Indicators и скопировать в нее файл с кодом. С 2015 года, для установки индикатора нужно открыть терминал, перейти в «Файл», «открыть каталог данных», войти в корневую папку MQL, далее – «индикаторы» и скопировать в эту папку нужный файл. Система автоматически создаст закрытый код, который будет использоваться трейдером в работе. Далее, следует перезапустить терминал и индикатор станет доступным для использования. Как добавить индикатор в MT4 теперь вы уже знаете, дальше мы предложим некоторые полезные индикаторы.

Индикатор опционных уровней для MT4

При торговле на рынке всегда очень важно уточнять точку входа в сделку, а также, нужно знать точку выхода или уровень, на котором цена войдет во флэтовый диапазон. Если вы начинающий трейдер, то индикатор 7 OpLi V40 Lite поможет найти ключевые точки на ценовых графиках, в режиме реального времени.

Скачайте сейчас этот индикатор и получите возможность видеть уровни, на которых скорее всего сидят крупные игроки, заинтересованные в сильных импульсных движениях цены. Приведем пример работы такого индикатора. Как видно из скриншота, на графике будут отображаться примерные точки для покупок и продаж. Соответственно, покупать надо дешевле, а продавать дороже, у верхних показателей.

Как работает индикатор Market Profile для MT4?

Часть трейдеров считает, что применение данных из рынка фьючерсов, позволит им успешнее торговать на форексе. Известно, что данные из МТ4 составляют около 1% всех нужных данных, а фьючерсы и индикаторы, которые считывают по ним данные, дают возможность работать с 10% данных.

Индикатор Market Profile суммирует общее число проторгованных фьючерсов на каждом делении цены. Зона, где проторговано больше всего контрактов, является так называемым ядром рынка, от него можно торговать в сторону основного тренда. Существуют также ложные индикаторы, которые ничего и не считывают с рынка фьючерсов, поэтому лучше всего купить подписку на Cluster Delta за 5 долларов в месяц, эти расходы окупятся многократно.

Индикатор для Metatrader4 – “Волны Эллиота”

Довольно давно, Эллиот выдвинул теорию волнового движения цены, по которой, все действия трейдеров и инвесторов предсказуемы, цена движется только волнами и после роста всегда идет падение. Сейчас многие считают, что эта методика предсказывает само движение цены, но на самом деле, она предсказывает поведение и нельзя сказать наверняка, цена упадет или вырастит, любую волну можно трактовать по-разному, по 12 похожим подтеориям. Тем не менее, раз поведение можно предсказать, то можно спрогнозировать и движение цены.

Существует большое количество индикаторов, которые прогнозирует третью волну Эллиота. Эта волна дает максимум прибыли и представляет собой основное движение цены. Используя индикатор Elliott Wave Oscillator, предварительно настроив волну 1 и 2, можно спрогнозировать окончание волны 3.

Индикаторы объемов для MT4

Объемы на финансовых рынках играют очень важную роль. Цена и объем – основные составляющие рынка, фактически, это количество и качество. Рынок форекс – внебиржевой, поэтому на нем могут быть только тиковые объемы, а их качество зависит только от трансляции котировок. У разных брокеров тиковые объемы могут немного отличаться. Фактически, они не показывают объемов торгов, они показывают активность цены в каком-то промежутке времени.

Из этого можно сделать вывод, что объемы нельзя увидеть через МТ4, так как программист может зацепиться только за количество тиков, другой вариант – использование индикаторов с таких ресурсов, как Cluster delta, это позволит видеть объемы фьючерсов, по которым можно спрогнозировать ход цены и на форексе.

Индикатор открытых позиций

Существует статистика, по которой, 95% трейдеров сливают деньги. Если это так, то это можно использовать себе в выгоду, но для этого нужно иметь индикатор Forex Insider, скачать можете чуть ниже, если возникнет вопрос, как загрузить индикатор в MT4, прочитайте файлы pdf, вложенные в архив. Прочитайте рекомендации и установите этот индикатор как советник, в терминал МТ4. Включив в работу эксперта, можно наблюдать такую картинку.

На графике откроется информер, где можно будет увидеть позиции большинства по разным . Торговать нужно те валюты, где позиции смещены в одну сторону на 90-100% или на 0-10%. Работа идет против интереса большинства. в стратегии не устанавливается, сделка закрывается при достижении зоны интереса 40-60%, это говорит о паритете интересов.

Индикатор уровней поддержки и сопротивления для MT4

Большинство трейдеров знают об уровнях поддержки и сопротивления. Они используются для поиска точек отскока цены, для повышения точности входа. Известно, что в роли поддержки могут выступать тяжелые мувинги, от 200 до 300. Эту же роль могут выполнять и трендовые линии, линии баланса и другие инструменты, типа уровней Фибоначчи и вил Эндюса.

Существует индикатор PowerDynamiteAreas, для МТ4, он создан на основе алгоритма, работающего на анализе исторических данных. Он отображает поддержки и сопротивления на ценовом графике. По умолчанию, красные линии – зоны в которых следует продавать, а синие зоны – покупки. Стоп лосс ставится под ближайший минимум/максимум, чтобы защитить себя от ложных пробоев и откатов.

Пример работы индикатора показан на скриншоте.

Из скрина видно, что зоны покупки и продажи довольно узкие, а зона хода цены очень большая, поэтому торговля по такому индикатору будет очень эффективной, стоп лоссы короткие, а тейк профиты в 2-3 раза больше, чем возможный потенциальный убыток.

Индикатор EMA для Metatrader4

Стандартный индикатор экспоненциальная средняя скользящая используется трейдерами по всему миру, как динамическая линия поддержки и «магнит» для цены, если применяется таймфрейм Д1 и средняя с периодом 200.

Скользящие средние могут пригодится для определения тренда, торговли с усреднения и мартингейла. Пересечение средних скользящих с малыми периодами и с большими, свидетельствует о смене краткосрочного тренда.

Индикатор VSA для MT4

Метод VSA позволяет анализировать объемы на форексе, искать ложные пробои и истинные развороты. Один из стандартных индикаторов МТ4, Volumes, показывает примерно те же объемы, что и данные по фьючерсам, однако, это не точная информация, а приблизительная. Ее можно использовать для определения зон с низким объемов, там, где цена может развернуться.

Индикаторы для скальпинга в MT4

При работе на форексе, часто возникает желание заработать больше, в этом помогает скальпинг. Суть скальпинга в том, чтобы взять небольшое движение цены крупным лотом и так несколько десятков раз за день. Такой метод торговли может приносить сотни процентов в месяц.

При агрессивной торговле, трейдеры используют специальные индикаторы. Лучше всего при скальпинге применять стандартные индикаторы и советники, помогающие в работе. Хорошо известный индикатор ЕМА30 может помочь заработать, если торговать в сторону тренда, который он показывает. Один неудачный трейдер начал потихоньку зарабатывать, работая таким образом, это приносит ему 20% прибыли в месяц, скальпирует он на .

Сделаем вывод. Торговые индикаторы заметно облегчают жизнь трейдера, сокращают время на размышление, способствуют нахождению оптимальных точек входа и выхода, помогают сделать деньги даже на агрессивном рынке.

С уважением, Александр Иванов

Информация по вертикальным объемам важна, но она слишком общая. Для интрадейщиков, особенно тех, кто занимается скальпингом да и вообще работает на мелких таймфреймах горизонтальные объемы критически важны.

Благодаря им удается понять какие ценовые уровни имели критически важное значение для трейдеров. Простейший пример - смотрим профиль вчерашнего дня и замечаем на каком уровне активность трейдеров была максимальной. В течение следующего дня этот уровень можно считать своего рода водоразделом, пока цена находится ниже него рассматриваем только продажи, при пробое снизу-вверх ищем возможность открыть длинную позицию.

Для МТ4 в свободном доступе очень мало индикаторов, позволяющих работать с горизонтальными объемами, поэтому в обзоре мы затронем и профиль рынка. Внешне профиль рынка и горизонтальные объемы похожи, но означают немного разные вещи:

Горизонтальный объем - дается активность участников торгов по каждому ценовому уровню;

Профиль рынка - по каждой цене отображается время, которое цена провела на этом уровне. Отображается в виде букв, каждая буква соответствует определенному времени, которое цена провела на том или ином уровне.

Что касается того, где именно можно посмотреть уровни и профиль рынка, то есть несколько вариантов:

Можно посмотреть профиль в NinjaTrader, Thinkorswim;

Эти же данные есть и в терминале SB_Pro, а также на сайте sb-professional.com, правда, публикуются они там с 20-минутной задержкой, так что для торговли на малых таймфреймах этот источник не подойдет;

Раньше в свободном доступе был еще и набор индикаторов от ClusterDelta, но сейчас бесплатно ими воспользоваться не получится. Вы сможете скачать их с официального сайта и даже установить в терминал МТ4. Но при запуске появится сообщение о том, что они не активированы, а для активации нужно зарегистрироваться на ClusterDelta и пополнить счет. Причем данные индикаторы считывают с сервера КластерДельта и транслируют в торговый терминал , так что ломаные версии индикаторов отсутствуют.

Из неплохих индикаторов класса «все в одном» отметим и предложение от TradingView. Если у вас есть аккаунт на сервисе, то вы можете пользоваться индикатором Volume Profile.

Он умеет выводить все те же данные, что и индикаторы , описанные ниже, но делает это в онлайн режиме, то есть работать можно с любого ПК. При работе с акциями выводятся данные по количеству контрактов, так что он даже ценнее, чем обычные индикаторы под МТ4.

Неудобно только то, что эта функция доступна только зарегистрированным клиентам, а пользование сервисом не бесплатное. Можно попробовать демо-версию сроком на 30 дней, по функционалу то же самое, но потом все равно придется платить как минимум $9 в месяц. Можно попробовать регистрировать новый демо-аккаунт каждый месяц, но при регистрации требуется ввести еще и реквизиты банковской карты, так что этот способ проблему тоже не решает.

Индикаторы горизонтальных объемов

Таких индикаторов существует немало, но в большинстве своем они однотипные. То есть просто отображаются данные слева или справа графика, немного могут отличаться настройки и дополнительный функционал. Это просто не та категория инструментов, в которых можно добавить что-нибудь необычное.

Индикатор WK2 Sensors

Индикатор простой и удобный, показывает проторговку по уровням на протяжении определенного периода на истории. По отдельным дням/свечам просмотреть данные нет возможности.

Настроек не очень много, можно изменить:

Shift - сдвиг шкалы индикатора от текущей цены;

Color - цвет гистограммы объема;

P_Color, _S_Color, _R_Color - цвета уровня Пивот , а также уровней поддержки и сопротивления.

Из особенностей отметим, что этот индикатор строит на графике еще и Пивот уровни . Причем Пивот здесь мультитаймфреймовый, если вы работаете, например, с таймфреймом до Н4 включительно, то данные берутся с дневного графика. Если же трейдер переходит на таймфрейм D1 то уровни будут строится по недельным графикам и т. д. Удобно, но не особо полезно, объемы обычно применяют для общей оценки ситуации на рынке.

Индикатор горизонтальных объемов МР

В отличие от предыдущего этот индикатор можно использовать для изучения горизонтальных объемов за определенный временной период. За это отвечает параметр Range Period в настройках, в минутах нужно задать требуемый таймфрейм. По умолчанию выставлено значение 1440, т.е. данные индикатор показывает за сутки.

Максимальные объемы индикатор подчеркивает линией. Так как работа с горизонтальными объемами ведется в основном на пробой зоны максимальных объемов либо отбой от нее это немного упрощает работу.

Информация отображается только за 2 последних дня. Индикатор подойдет тем, кто объемы использует как дополнительный инструмент. Он позволяет определить положение РОС (Point of Control), а большего и не нужно.

Индикатор ТРО

Этот инструмент как 2 капли воды похож на предыдущий, а отличия носят скорее косметический характер.

Видно, что как и в индикаторе МР объем отображается в виде гистограммы, рассчитывается он точно так же (гистограммы совпадают на 100%). ТРО также можно настроить для отображения гистограммы горизонтального объема на разных временных интервалах.

PriceStep - шаг цены, под этим параметром понимается высота прямоугольника. Если зададите его значение равным, например, 20 пунктам, то прямоугольник будет в высоту иметь 20 пунктов, при значении 0 его ширина стандартная;

HGStyle - стиль гистограммы, задается цифрами от 1 до 3. Вместо прямоугольников данные могут отображаться в виде линий, есть стиль с заливкой прямоугольника цветом.

Но база у индикаторов МР и ТРО одна и та же, так что нет разницы какой именно из них использовать. Есть еще 4-5 разновидностей индикаторов ТРО, разница заключается только в том, где именно располагается гистограмма объемов и в дополнительных настройках.

Индикатор горизонтальных объемов VL

Еще один клон предыдущих индикаторов. Отметим разве что возможность через настройки задавать положение самой гистограммы. За это отвечает параметр HGPosition:

0 - на левой стороне окна;

1 - на правой стороне;

2 - на синей линии;

3 - на красной линии.

Как и в случае с предыдущими алгоритмами через пики объемов индикатор сам рисует горизонтальные уровни.

Очень удобно то, что участок, на котором нужно просмотреть объем торговли по ценовым уровням, можно изменять просто перетаскивая вертикальные синюю и красную линии. Сама гистограмма перестраивается с задержкой в несколько секунд, так что не торопитесь.

Индикатор MarketProfile

На фоне остальных выделяется обилием настроек, но на деле перед нами все тот же профиль рынка, что и в предыдущих индикаторах.

В настройках можно:

Задать количество дней, на которых индикатор будет показывать горизонтальные объемы. За это отвечает параметр LookBack;

Настроить вид гистограммы, задать другие таймфреймы , с которыми может работать индикатор. В частности, он может на дневном таймфрейме отображать горизонтальные объемы с недельного графика, а на недельном - с месячного;

Можно отключить отображение гистограммы, выделения области, в которой наблюдалась наибольшая волатильность .

По сути обилие настроек не несет никакой пользы. Функционал индикатора от этого нисколько не улучшился.

Что касается его работы, то он, как и предыдущие через максимальные объемы строит горизонтальные уровни. Из дополнительных функций - стрелками обозначаются цены открытия и закрытия дня.

По сравнению с остальными перечисленными индикаторами объемов этот выделим только из-за обширных возможностей по кастомизации.

Есть несколько других инструментов с похожим названием:

Market profile - абсолютная копия, а разница заключается только в расцветке гистограммы объемов. Этот индикатор также умеет выделять РОС на гистограмме и зону, в которой цена провела больше всего времени;

Следующий market profile интересен тем, что гистограмм разделена на несколько зон разными цветами. Каждый цвет соответствует работе определенной торговой сессии - выделяется Европа, Азия и Америка;

Market profile trandlines - от базовой версии индикатора профиля рынка отличается только тем, что помимо гистограммы на графике индикатор строит еще и трендовые линии . В остальном это все тот же профиль рынка;

Market profile VirginpPOC - еще одна вариация отображения объемов, отличающаяся разве что расцветкой гистограммы.

Индикаторов под таким названием найти можно немало, но отличие между ними заключается только в расцветке самой гистограммы, а также в наличии/отсутствии дополнительных построений. Так что особой разницы каким именно профилем рынка пользоваться нет.

High Bolume Bar

Простейший индикатор, показывает только горизонтальные объемы и ничего кроме них. В настройках изменять особо нечего. Можно разве что задать количество свечей, которые будут учитываться при построении гистограммы и изменить цвета.

От перечисленных аналогов отличается тем, что цвет гистограммы зависит от направления движения рынка. На растущем рынке цвет серый, на падающем - темно-коричневый. Уровни РОС на гистограмме не выделяются.

Индикатор горизонтальных уровней KG_RDL_Pembatas

Инструмент не слишком популярный, строит ту же гистограмму горизонтальных объемов, а выделяется разве что количеством настроек. Причем неизвестно как добрая половина из них влияет на алгоритм расчета.

При активации всех дополнительных построений в настройках на графике индикатор выделяет зону, в которой цена находилась большую часть времени, РОС и выполняет еще ряд построений. Особой пользы от дополнительных функций нет.

Индикатор горизонтальных уровней Level Sensor и Level Sensor New

Эти индикаторы практически не отличаются друг от друга. В обновленной версии разве что добавили 1 пункт в настройках особо ни на что не влияющий.

В параметрах индикатора задается интервал свечей, на котором индикатор будет показывать объемы в виде гистограммы. Данные отображаются только с правой стороны рабочего окна.

Индикатор не подойдет для оценки ситуации по дням, только за определенный промежуток времени. А вот базовая версия Level Sensor строит гистограмму объемов с левой стороны, функционал у них один и тот же, так что просто подбирайте тот индикатор, который удобнее.

Несколько платных индикаторов горизонтальных объемов

Все рассмотренные выше индикаторы бесплатные, скачать их можно с любого профильного ресурса (либо в ссылках, что мы представили). Для сравнения функционала рассмотрим и несколько платных аналогов, купить (попробовать демо версию) можно через маркет в торговом терминале.

Blantech Market Profile

В маркете стоит $249, удобен тем, что помимо общего объема показывает и проторговку по дням, также выделяется зона 70% (в ней цена провела больше всего времени).

Индикатор отображает и профиль рынка, и горизонтальные объемы, есть возможность настройки буквально чего угодно. Начиная с цвета и типа используемых линий и заканчивая способом отображения объемов на графике и таймфреймов , на которых объем должен показываться.

В «подвале» отображается основная информация, а также панель с горячими клавишами, так удобнее работать с настройками индикатора.

Бесплатной версии в сети нет, но если платить всю сумму за индикатор нет желания, можно попробовать арендовать его на пару месяцев, стоимость аренды составит $25.

Индикатор Quantum Volume Point of Control Indicator

Еще один платный индикатор, в маркете его стоимость указана на уровне $197 за 5 активаций. Среди преимуществ авторы индикатора подчеркивают:

Отображение Volume Profile - с правой стороны рабочего окна отображается гистограмма объемов;

High/Low Volume Node - обозначение выпуклостей и впадин на профиле объемов . Выпуклость говорит о том, что эта зона значений цены может стать сопротивлением или поддержкой для цены, а впадина обозначает зону, в которой цена отклонялась на фоне низкого объема;

Построение Support/Resistance Zones - на графике по экстремальным значениям объемов индикатор строит уровни поддержки и сопротивления ;

Построение РОС - ключевая точка на графике, пересечение ценой РОС может указать на смену тенденции .

Несмотря на обилие функций имеем по большому счету тот же функционал, что и в большинстве бесплатных индикаторов, которые мы уже рассматривали.

Индикатор горизонтальных объемов Volume at Price

Внешне выглядит так же, как и стандартные бесплатные индикаторы горизонтальных объемов. Умеет:

Показывать профили объемов за любой выбранный временной интервал;

Отображать профиль объема за произвольный промежуток времени просто суммируя данные с текущего таймфрейма ;

Можно ограничить время показа датой в настройках.

Удобно, что основные параметры советника задаются в отдельном окне. Здесь можно выбрать основной таймфрейм , место расположения гистограммы объемов, временной интервал на истории, на котором должна отображаться информация.

Стоит ли это $60 решать трейдеру. Но по сути индикатор недалеко ушел от стандартных бесплатных инструментов. Дополнительный функционал заключается только в том, что можно просматривать объемы на дополнительных таймфреймах.

Индикатор Turning Point Detector

Это скорее не отдельный индикатор, а готовая торговая система , в ней профиль рынка используется лишь как один из вспомогательных индикаторов. Стоит эта ТС $70 и на графике обозначает разворотные точки .

Умеет работать с несколькими типами рыночных профилей:

Дневной - подойдет для работы только в диапазоне таймфреймов m5 - H1, автор рекомендует торговать на 30-минутных графиках;

Недельный - оптимальные рабочие таймфреймы m30-H4, рекомендованный - часовой;

Месячный - можно торговать на временных интервалах до D1, но лучше всего остановиться на 4-часовых свечах.

Индикатор относится к стрелочникам, при использовании рыночного профиля сигналы выдаются в виде отбоя цены от границ 70%-ной зоны или уровня РОС предыдущего дня.

Об эффективности судить сложно, не так много отзывов, чтобы говорить о надежной статистике. Но его пример доказывает, что горизонтальные объемы - не бесполезная статистическая величина, а не плохой аналитический инструмент.

Индикатор горизонтальных объемов TPO Chart

Это не горизонтальные объемы, а индикатор профиля рынка, причем ничем не отличается от бесплатных индикаторов. Автор просит за него $50.

На графике внешне очень похож на профиль горизонтального объема, но в отличие от него в гистограмме используются буквы. Такое обозначение используется, чтобы показать, сколько времени цена провела на одном и том же уровне.

Платить $50 тут абсолютно не за что, стандартные индикаторы, находящиеся в свободном доступе могут выполнять ровно те же построения. Выделить можно разве что информационное окно, но это не настолько существенное дополнение.

Использование горизонтальных объемов в торговле

Большинство платных индикаторов горизонтального объема по набору функций практически ничем не отличаются от тех, что находятся в свободном доступе. Потому примеры ниже приведены с использованием именно бесплатных инструментов.

Торговля внутри дня

Учет старших таймфреймов

Если вы планируете работать на временном интервале покрупнее, придется учитывать положение РОС хотя бы за несколько предыдущих дней. Можно использовать 2 индикатора горизонтальных объемов - один будет показывать объем торговли за предыдущие несколько дней, а второй - отдельно по дням.

В примере видно, что РОС с общего проторгованного объема за несколько дней используются как дополнение к РОС с дневных гистограмм. Это похоже на то, как трейдеры в техническом анализе используют уровни поддержки/сопротивления со старших таймфреймов при работе на более мелких временных интервалах. Принцип работает тот же, они выступают в качестве ориентира.

Можно сочетать вертикальные и горизонтальные объемы. Если, например, цена пробивает РОС, то именно вертикальные объемы помогут понять истинным был пробой или нет.

Заключение: индикаторы горизонтальных объемов и их использование

Горизонтальные объемы действительно могут помочь в торговле. Индикаторов не так много, основные из тех, которые находятся в свободном доступе, мы рассмотрели. Есть и платные аналоги, но в большинстве своем они или идентичны или незначительно превосходят возможности бесплатных.

Отметим, что горизонтальные объемы - в первую очередь вспомогательный инструмент, а не готовая торговая стратегия . Оптимальный вариант использования - в качестве фильтра, например, для определения предпочтительного направления торговли.

На финансовых рынках очень часто используются такие понятия, как «справедливая цена», линия баланса, поддержка, сопротивление и т.д. В теории смысл этих терминов предельно ясен, но на практике всегда возникает вопрос - как на графике найти подобные уровни? К счастью, данную задачу легко решает горизонтальный индикатор объемов для МТ4 .

Прежде всего, разберёмся, о каких объёмах пойдёт речь. Не является секретом тот факт, что любой финансовый рынок имеет три измерения - время, цену и торговый объём. Комбинации из этих переменных позволяют получать различные графики и диаграммы, например:

• Время + цена = обычный свечной график;
• Время + объём = привычная гистограмма Volumes;
• Цена, обработанная по специальным формулам, - и рендж-бары;
• Цена + объём = рыночный профиль.

Горизонтальный индикатор объемов MT4 работает как раз с последним инструментом, т.е. он аккумулирует данные по торговой активности на каждой котировке.

Скачать горизонтальный индикатор объемов для платформы МТ4 вы можете тут:

На графике выше представлена разметка одноимённого индикатора. Он так и называется - Market Profile . Как можно заметить, распределение объёмов по ценовой шкале имеет «нормальный» вид, а это значит, что мы можем выделить область, представляющую наибольший интерес для покупателей и продавцов.

Настройки горизонтального индикатора объемов в МТ4

В отличие от других похожих алгоритмов, упомянутый горизонтальный индикатор объемов МТ4 легко настраивается, в частности, пользователю разрешается самостоятельно корректировать несколько переменных.

Session - это таймфрейм, для которого будет формироваться профиль. Например, если здесь указать Daily, программа построит разметку отдельно для каждого дня.

Если в этом выпадающем списке выбрать Weekly, горизонтальный индикатор объемов MT4 начнёт аккумулировать сведения по неделям.

При этом автор добавил в алгоритм специальную функцию, которая запрещает строить профиль на таймфреймах, близких к исследуемым. Например, если в «Session» указать Daily и попробовать запустить индикатор на графике H1, в терминале появится следующее предупреждение.

Вторая переменная «StartFromDate » используется для указания начальной даты вычислений. Как правило, она не играет существенной роли, поскольку слишком старые данные всё равно бесполезны.

Следующая настройка «SessionsToCount » задаёт количество сессий, для которых будет формироваться профиль. Например, если пользователь укажет в этом поле «10», горизонтальный индикатор объемов в МТ4 построит 10 гистограмм.

Очевидно, что в разных торговых стратегиях величина «SessionsToCount» будет отличаться, например, если трейдер предпочитает работать внутри дня, ему хватит 2-3 последних профилей, так как именно они отражают текущие настроения рынка.

Если же открываются среднесрочные позиции, разумно учесть и более старые построения, ведь именно они могут дать подсказку относительно того, где располагаются ключевые поддержки/сопротивления.

Остальные переменные предназначены для выбора оформления, в частности, через функцию «ColorScheme» пользователь подбирает подходящую цветовую гамму (доступны сине-красная, красно-зелёная и зелёно-синяя).

И последние параметры «MedianColor » и «ValueAreaColor » используются для настройки цвета моды и контура.

Применение в торговле горизонтального индикатора объемов

Теперь, когда все технические моменты прояснились, кратко напомню, зачем вообще нужен горизонтальный индикатор объемов МТ4.

Во-первых , многие трейдеры используют его для поиска сильных уровней, которые часто совпадают с модой.

Во-вторых , гистограмма Market Profile очень полезна для поиска областей, где крупные игроки могут устроить провокацию. Например, если во флете был зафиксирован аномально высокий объём, следует ждать мощных движений в обе стороны.

Сейчас все большей популярностью пользуются на Форекс горизонтальные объемы, которые еще по-другому называют «Профилем рынка». Тема эта вскользь затрагивалась уже в других статьях, но в рамках этой сосредоточимся исключительно на этой разновидности trade volume, который позволяет отслеживать действия крупных игроков и практически безошибочно определять действительно важные уровни поддержки и сопротивления. Кроме того, внизу рассмотрим, какой индикатор горизонтальных объемов можно бесплатно использовать из мира фьючерсов и что можно стоящего скачать для МТ4, чтобы повысить точность анализа.

Появление Market Profile в анализе

Первоначально о Market Profile или как его называют у нас - рыночном профиле - заговорили еще вначале 80-х годов, когда Питер Стайдэлмейр стал обращать внимание на зависимость между объемами на Чикагской товарной бирже и дальнейшим поведением отдельных активов. Отслеживание общего накопления и распределения по отдельным торговым инструментам позволило получить более глубокий взгляд на рынок, предоставляя реальную возможность предугадывать дальнейшее поведение цены в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Особое внимание привлек именно профиль рынка, для которого сейчас можно найти индикатор объемов Форекс, горизонтальный уровень высокой значимости он находит достаточно легко. Сам Стайдэлмейр дал такое определение: «Market Profile - это зона консолидации, отмеченная большим объемом, где рынок приходит в равновесие. Силы покупателей и продавцов в этот момент времени примерно равны, а интенсивность торговли довольно высока».

Как работают крупные игроки

Если посмотреть на линию распределения горизонтального объема, то можно заметить, что под влиянием действий крупных игроков она рисует на графике фигуру, напоминающую колокол. Весьма интересно при этом будет посмотреть, как меняется цена после выплеска большого объема на определенном уровне.

Начинающие трейдеры должны понимать - на графике такой профиль рынка представляет собой горизонтальные линии напротив определенной цены. Их длина показывает, насколько большим оказался проторгованный на каждом ценовом уровне объем. То есть, в отличие от вертикального объема, где трейдер может посмотреть, сколько было куплено/продано за определенный промежуток времени, в случае с горизонтальным он получает возможность определить, возле каких ценовых зон произошла интенсивная торговля без привязки ко времени.

Если рассмотреть подоплеку возникновения таких длинных линий, где прошел большой объем, с точки зрения мышления крупных игроков, то получится следующее. Большие банки, хедж-фонды и финансовые организации оперируют такими суммами, что их действия мгновенно находят отражение на рынке. Именно поэтому их и прозвали маркет-мейкерами, то есть теми, кто делает/двигает цену. Естественно, когда такой крупный игрок хочет войти в позицию, то он не может просто нажать Buy или Sell по рынку, так как выплеск объема существенно сдвинет цену, вызвав так называемый импульс или прострел. В таком случая средняя цена по сделке будет неудовлетворительной, а маркет-мейкеры всегда стремятся к тому, чтобы набрать позу с минимальными издержками.

Поэтому они начинают заманивать толпу - мелких трейдеров, небольшие коммерческие структуры и прочих, и именно за счет них набирают нужный им объем. Преимущество профиля рынка состоит в том, что он как раз и позволяет легко находить след маркет-мейкеров. На графике с горизонтальным объемом, который позволяют на Форекс видеть различные индикаторы (о них ниже), появляется возле определенного ценового уровня, как правило, круглого, зона интенсивной проторговки. Цена при этом особо никуда не движется, а консолидируется в небольшом диапазоне.

Так за счет приманивания продавцов и покупателей, одни из которых входят на отскок, а другие на пробой, маркет-мейкер может не сдвигая сильно цену в какую-либо сторону, набрать нужный ему объем акций, валюты или любого другого актива. Как только позиция будет набрана, состоится истинное движение. Как правило, оно бывает стремительным и очень сильным, развиваясь практически без откатов.

На следующей картинке хорошо видно, как внизу сформировалась зона консолидации и выплеснулся аномально большой горизонтальный объем, отмеченный индикатором длинной синей полоской. Как только позиция была набрана, цена вышла из флэта и буквально полетела наверх. Там вновь прошла проторговка на большом объеме, в результате которой появилась фигура графического анализа сужающийся треугольник. Выход из него вновь состоялся наверх, и цена продолжила рост дальше.

На следующем примере дневного графика валютной пары AUD/USD можно видеть фазу накопления объема во флэте, после чего состоялся мощный выход вниз.

Показанный на последнем скриншоте индикатор горизонтального объема для МТ4 можно будет скачать в самом низу.

Чем отличается горизонтальный объем от профиля

При использовании в торговле на Форекс и других рынках горизонтальных объемов трейдер, интересующийся данной темой, может встречать термин ТРО. Эта аббревиатура состоит из 3-х слов - time (время), price (цена) и opportunities (возможности). Выглядит ТРО следующим образом.

Как это понимать? Через каждые полчаса в профиль заносится новая буква, которая устанавливается на уровень диапазона, где цена провела больше всего времени за отведенные 30 минут. Чем больше букв, тем более интенсивной была торговля в указанном диапазоне. На практике эти данные применяются, как и в случае с горизонтальным объемом - определяется диапазон с большим объемом, ждут выхода, входят в сделку по его направлению.

Как работать с опорой на горизонтальный объем внутри дня

Используя различные индикаторы, можно безошибочно определять, где крупные игроки затеяли какую-то возню. Причем благодаря объемам можно точно определить границы диапазона, в котором они работают. После этого стратегия работы крайне проста - нужно открывать позицию в момент прорыва зоны консолидации вверх или вниз. Казалось бы, все просто, но не нужно забывать - 100% гарантии на определенный сценарий на Форекс быть не может. Поэтому нужно вдумчиво применять мани-менеджмент и использовать дополнительные фильтры.

Поскольку большинство трейдеров работает внутри дня, то их алгоритм после определения сильного горизонтального уровня должен быть следующим. Если цена держится под ним, то в работу следует брать только сигналы на продажу, и наоборот. Важным элементом выступают и границы зоны проторговки, если они подтверждены объемом. При приближении цены к ним, входим в обратную сторону, торгуя на отскок.

В момент преодоления ценой наиболее сильного ценового уровня в зоне проторговки можно входить по направлению пересечения и добавляться после откатов, сдвигая стоп в безубыток. Так получаются потенциально очень хорошие сделки с коротким стопом и большим потенциалом.

Опорные точки контроля

Для работы внутри дня также следует знать про POC. В расшифровке эта аббревиатура обозначает point of control или точку контроля. На практике это обозначает ценовой уровень вчерашнего дня, где был зафиксирован самый большой объем. Ниже можно видеть скриншот из бесплатного сервиса SB Pro, который по возможностям не уступает знаменитому Volfix.

Здесь изображен фьючерс на евро и приведены объемы за три дня. Красная линия среди белых горизонтальных полос это и есть дневная точка контроля.

Как использовать POC в торговле

Несмотря на то, что Форекс торгуется круглые сутки, трейдеры в основном ориентируются на европейскую сессию, во время которой проходят наибольшие объемы. При этом сделки в большинстве случаев открываются и закрываются именно в этот период, поэтому каждый новый день обычно начинается в 10:00 по МСК с нуля.

Так вот, используя индикатор горизонтального объема мт4 и понимая, где вчера была POC, можно значительно улучшить свои результаты. Например, если цена на открытии нового торгового дня держится ниже точки контроля вчерашнего, то стоит присматриваться исключительно к продажам. Лучше всего дождаться новой консолидации и входить в короткую позицию при выходе цен из нее вниз. Если же выход состоялся вверх, то можно осторожно купить, то тейк-профит ставить перед вчерашним ценовым уровнем, где вчера установилась POC.

Горизонтальные объемы для среднесрочной торговли

Долгосрочно использовать горизонтальные объемы не получится, хотя индикаторы отмечают их довольно точно. Дело в том, что теряется сам смысл их понимания действий крупных игроков, ведь последние на длительном временном промежутке могут набирать позиции и в лонг и в шорт. Но вот на среднесроке объемы работаю хорошо.

Чтобы эффективно использовать их, нужно отобразить по дням хотя бы несколько недель, чтобы видеть, как изменялись контрольные точки. Кроме того, следует взять общий объем за последние 2-3 дня. После этого нужно смотреть, где по отношению к сильным значимым уровням на общей картине находится цена, и торговать с опорой на эти знания, как и при интрадей, а прошлые контрольные точки можно использовать как локальные уровни сопротивления и поддержки.

Благодаря этим знаниям горизонтального объема можно эффективно работать как внутри бокового движения, так и при развитии тренда. Ниже описаны основные торговые приемы в отдельных фазах рынка.

Примеры работы внутри бокового движения

После того как полосы горизонтального объема обрисуют границы проторговки, можно работать от уровней поддержки и сопротивления, торгуя на отскок.

Примеры работы в тренде

Чтобы правильно присоединиться к тренду, следует подождать пока состоится выход из бокового движения, а затем войти по направлению движения сразу после того, как произойдет коррекционный откат. Это снизит вероятность попасться на ложный прокол и позволит войти с коротким стопом, где потенциал прибыли в соотношении к убытку будет как минимум 1 к 5.

Где взять информацию о горизонтальных объемах

Удобнее всего опираться при анализе торговых ситуаций на реальные торговые объемы с фьючерсного рынка. Для этого можно использовать следующие бесплатные варианты:

• терминал NinjaTrader 7;
• платформа SB Pro (аналог Volfix);
• кластер дельта на одноименном сайте.

Скачать индикатор горизонтальных объемов для популярного мета трейдер 4 можно из сборника самых интересных инструментов для MT4 вот .