Правильно и своевременно идентифицированный тренд позволяет трейдеру получить общую прибыль (в пунктах), превышающую размер пройденного ценой пути в течении этого тренда. При этом важно вовремя как открывать позицию, так и закрывать ее, обеспечивая оптимальное соотношение между прибыльностью и риском сделки. Обеспечить выполнение этих условий позволяет стратегия по линиям тренда , описываемая ниже.
Как правило, во всех таких стратегиях сделки совершаются в направлении глобального тренда, который определяется на старших таймфреймах. В этом случае цену будет тянуть в сторону этого глобального тренда, поэтому в его направлении она пройдет более длинную дистанцию по пунктам, чем в противоположном (на откатах и коррекциях). В результате, даже при некотором количестве убыточных позиций, общий профит от всего торгового процесса будет положительным (конечно, лишь при правильно организованном и строго соблюдаемом мани-менеджменте).
Стратегия по линиям тренда
Она требует последовательного анализа трех идущих подряд таймфреймов. Это могут быть следующие комбинации:
- M1, M5, M15;
- M5, M15, M30;
- M15, M30, H1;
- M30, H1, H4;
- H1, H4, D;
- H4, D, W;
- D, W,
Из них больше всего подходят варианты, с самым младшим таймфреймом (на котором и заключаются сделки) M15, M30 и H1. На более коротких таймфреймах присутствует большое количество шумов, а на более длинных требуется очень долгое время держать позиции открытыми.
Все три последовательных таймфрейма должны быть открыты в окне терминала и на них необходимо определить текущий тренд. Искать моменты для открытия позиций следует при совпадении трендов на всех трех анализируемых таймфреймах:
- если все тренды восходящие, то ищутся входы в длинные позиции;
- если все тренды нисходящие, то ищутся входы в короткие позиции.
Кроме этого, необходимо выполнение следующих условий:
- отсутствие на пути потенциального движения цены сильных ключевых уровней;
- отсутствие в текущий момент на двух старших таймфреймах разворотных свечных паттернов;
- расположение цены на двух старших таймфреймах в непосредственной близости к трендовой линии.
При выполнении указанных выше условий, на самом коротком таймфрейме ищутся сигналы на открытие позиций. Торговля по линиям тренда чаще всего основана на отбое от них цены. В этом случае необходимо дождаться соприкосновения цены с трендовой линией, после чего выставляется отложенный ордер:
- при касании ценой линии восходящего тренда снизу вверх – BuyStop;
- при касании ценой линии нисходящего тренда сверху вниз – SellStop.
Уровень установки отложенного ордера выбирается:
- для BuyStop – выше High-цены свечи отбоя;
- для SellStop – ниже Low-цены свечи отбоя.
СтопЛосс располагается:
- для BuyStop – ниже Low-цены свечи отбоя;
- для SellStop – выше High-цены свечи отбоя.
- максимум для BuyStop;
- минимум для SellStop.
На рис. 1 отображены 3 окна одного финансового инструмента с разными таймфреймами:
- правый – M30;
- левый верхний – H1;
- левый нижний – H4.
На всех трех графиках красными вертикальными пунктирными прямыми выделен один и тот же участок, на котором четко прослеживается нисходящий тренд (он обозначен толстой желтой прямой). На таймфрейме M30 этот тренд начинается в точке А, являющейся самым высоким максимумом. Следующий максимум образовался в точке Б. Затем через точки А и Б была проведена прямая, ставшая линией тренда.
Видео
В точке В цена вновь подошла к трендовой линии, после чего можно было устанавливать SellStop под Low-ценой свечи, совершившей касание. В точках Г и Д позиции открывать не нужно было, поскольку в точке Г было 2 прокола, а в точке Д – пробой.
Затем на таймфрейме H4 сформировался разворотный паттерн бычье поглощение (указан зеленой стрелкой), после которого начал развиваться восходящий тренд.
На рис. 2 изображена ситуацию, когда на трех последовательных таймфреймах идентифицирована восходящая тенденция. На самом младшем таймфрейме M15 (правый график) тренд начинается в точке А (самый низкий минимум). Следующий минимум формируется в точке Б. Через 2 эти точки проводится трендовая линия и в точке В цена совершает касание с ней. Это позволяет установить в этой точке отложенный ордер BuyStop со СтопЛоссом и ТейкПрофитом по указанным выше правилам. После первого касания в точке В цена, не достигнув ТейкПрофита, разворачивается и совершает еще одно касание, что позволяет нарастить объем открытой позиции.
Также на рис. 2 можно увидеть, что тренд в точке Б ускорился (следующий минимум образовался в точке Г). Это позволяет нарисовать еще одну трендовую линию, проходящую через точки Б и Г. Следующее касание ценой этой более крутой линии тренда произошло в точке Д, в которой и устанавливается отложенный ордер BuyStop.
Как можно увидеть из приведенных примеров, во многих случаях трендовая линия лишь трижды тестируется ценой. А поскольку первые два касания используются для построения линии тренда, то с высокой степенью вероятности получить прибыль с него можно только один раз. Но в некоторых случаях возникают затяжные тренды, при которых открывать сделки на отбой от трендовой линии можно 2 и более раз.
В описанной стратегии есть еще одно условие, обеспечивающее определение целесообразности открытия позиции (относится к области мани-менеджмента). Оно заключается в непременном соотношении размера потенциального ТейкПрофита к размеру потенциального риска (СтопЛосса) не менее чем 2:1. Если это условие не выполняется, то входить в рынок не рекомендуется.
Полезные для торговли по линиям тренда индикаторы
Для автоматизированного построения трендовых линий разработано несколько эффективных алгоритмов, реализованных в индикаторах для ТП MetaTrader. Среди них:
- SignalLineeng;
- TrueTrendLine;
- TrendLinesAuto.
Не будут лишними и индикаторы, отображающие на ценовом графике ключевые уровни:
- Zone ();
- PZSupportResistance ();
- Lines ();
- PowerDynamiteAreas ()
А еще трейдеру не помешают в торговле по линиям тренда знания свечных паттернов, прочитать о которых можно и .
Многие трейдеры знакомы с торговлей по методам ценового действия с помощью горизонтальных линий поддержки и сопротивления, но некоторые трейдеры считают трудным торговать с использованием линий тренда, и это справедливо, так как анализ линий тренда требует немного большеего внимания со стороны трейдера. Трендовые линии очень полезны в определении тренда, а также силы этого тренда. Сегодня мы будем более внимательно ознакамливаться с этим важным методом анализа цены.
Что такое трендовые линии (Forex Trendlines)
Анализ линий тренда на Форексе является одним из важнейших , который в первую очередь помогает нам при обнаружении тренда. Линии тренда измеряют ценовое движение пары Форекса, когда цена увеличивается или уменьшается. Таким образом, существует два типа линий тренда:
1) Бычьи линии тренда (Bullish Trendlines)
У нас есть бычий тренд, когда пара Forex растет. Таким образом, цена пары показывает более высокие основания и более высокие вершины. Бычья линия тренда должна располагаться ниже ценового действия, и должна соединять днища валютной пары. Таким образом, бычья линия тренда выступает в качестве поддержки для ценового действия.
2) Медвежьи линии тренда (Bearish Trendlines)
Медвежий тренд имеет противоположный характер бычьего тренда. Мы используем медвежью линию тренда, чтобы измерить ценовое действие при снижении цены. Таким образом, медвежий тренд рисует цену с более низкими вершинами и более низкими основаниями. Это указывает на то, что цена падает. Медвежья линия тренда должна быть расположена выше ценового действия при снижении цены. Медвежья линия тренда играет роль сопротивления для цены.
Как рисовать трендовые линии
Для того, чтобы нарисовать линию тренда (бычью или медвежью), в первую очередь необходимо определить тренд. Итак, давайте посмотрим на график.
Это дневной график пары USD/CAD. Можете ли вы найти тренд на графике? Это трудно сделать визуально без помощи трендовой линии. Но как только мы добавим нашу линию тренда на график, вы сразу увидите, что есть по крайней мере три небольших тренда. Давайте посмотрим ниже.
Это тот же самый график USD/CAD, но на этот раз, мы добавили три трендовые линии. Две из них являются медвежьим (красные), и одна из них является бычьей (зеленая). В основном рисование трендовых линий не составляет труда, но иногда это процесс можеть быть сложен в разы. Итак, давайте углубимся в детали создания трендовых линий.
Для того, чтобы получить лучшее понимание того, как рисовать линии тренда, мы должны прежде всего знать составляющие . Каждая японская свеча состоит из пяти элементов — тела, верхней части тела, нижней части тела, верхний фитиль, и нижний фитиль. Мы должны понимать эти элементы, чтобы построить правильную линию тренда. Итак, если вы хотите построить бычью трендовую линию, необходимо определить самые нижние фитили и основания свечи на графике. В большинстве случаев вы должны использовать фитиль, чтобы составить линию тренда, однако, вы можете использовать тело свечи в тех случаях, когда происходят краткосрочные колебания за пределами нормального диапазона наклонной линии тренда. Затем если цена движется вверх, вы соедините их прямой линией.
Три важных правил для построения трендовых линий
Для того чтобы подтвердить тренд, необходимо по крайней мере три точки, лежащие на одной линии!
При рисовании линии тренда, вы должны иметь как минимум две точки. Для того чтобы подтвердить наклонную , вам нужна третья точка подтверждения, лежащая на той же линии, что и две предыдущих точки. Позвольте мне показать вам это на нашем графике USD/CAD:
Это другой пример на паре USD/CAD. На изображении мы видим большую медвежью трендовую линию на дневном графике USD/CAD. Третья вершина на графике подтверждает линию тренда. Последняя вершина нисходящего тренда выходит за пределы линии тренда. Тем не менее, мы видим ценовое действие в этом месте, и что большая часть ценового действия закрыта в районе трендовой линии, и там было немало фитилей вокруг этой зоны, что свидетельствует о том, что цена отклонялась, пытаясь прорваться через неё. В результате, цена рисует еще одно ценовое движение, прежде чем она в конечном счете ломает тренд на заключительной попытке.
Рисование линий тренда лучше всегда делать вручную, а не полагаться на индикатор тренда, который построит линию за вас. Есть авто индикаторы Trendline, которые будут рисовать линии тренда для вас, но большинство из них не очень надежны.
Торговля по трендовым линиям
Так как мы обсудили, как определить тренд и строить линии тренда, теперь мы можем переключиться и обсудить торговлю по трендовым линиям. Поэтому давайте теперь поговорим о включении трендовых линий в торговую стратегию. Мы начнем с нескольких основных правил для торговли с линиями тренда. На линии тренда есть три основных случая: трендовое движение, коррекция и прорыв. Теперь мы рассмотрим каждый из них.
Торговля на трендовом движении
Когда мы подтверждаем трендовую линию, мы можем подготовиться к торговле с трендовым движением. С подтверждением трендовой у нас есть четкая область для нашей точки входа в позицию. Таким образом, если мы подтверждаем бычий тренд, мы можем торговать при следующем отскоке от этой линии тренда, предполагая, что ценовое действие подтвердит нашу установку. Посмотрите на изображение ниже:
Это 4-х часовой график пары AUD/USD с мая по июнь 2015 года. Синяя линия является линией тренда медвежьего ценового движения. Три стрелки являются тримя базовыми точками, которые формируют тенденцию. Обратите внимание на то, что третья стрелка зеленого цвета. Это так, потому что она указывает на область подтверждения тренда. Вы могли бы войти в короткую позицию по AUD/USD после нарисованой зеленой стрелки на графике. Мы видим сильную медвежью свечу после того, как цена приблизилась к трендовой линии. Она обеспечила нам хороший сигнал на вход.
После того, как тенденция подтверждена (зеленая стрела), пара AUD/USD создает трендовое движение вниз. Затем мы видим новое более низкое основание и новое коррекцию к тренду. Цена взаимодействует с синей линией тренда, а затем снова отскакивает вниз. AUD/USD ломает свое предыдущее дно, создавая более низкое дно.
Следующее движение к линии тренда считаем последним, хотя и есть небольшой отскок от линии. Цена AUD/USD впоследствии ломает тренд сильной заключительной бычьей свечой. Это сигнал о том, что тренд может быть закончен или вероятно остановится. В этом случае трейдеры торгующие короткие позиции по паре AUD/USD могут захотеть закрыть свои успешные сделки.
Сейчас я покажу вам, как определить и торговать коррекции трендовых движений. Однако я хотел бы подчеркнуть, что торговля против тренда только для продвинутых трейдеров. Причина этого заключается в том, что это рискованная инициатива при торговле коррекцией. Но сначала…
Что такое Трендовая Коррекция на рынке Форекс?
Коррекция (корректирующее движение) является движением, которое происходит после импульсивного трендового шага и возвращает цену обратно в область трендовой линии. Корректирующее движение должно быть меньшим, чем трендовое движение. Кроме того, в большинстве случаев, коррекция как правило занимает больше времени, чем на фазе трендового шага. В результате коррекция, безусловно более рискованный и менее привлекательный метод для торговли.
Чтобы продемонстрировать, как торговать коррекцией, мы будем использовать канал для примера. Взгляните на изображение ниже:
Это недельный график GBP/USD. Примите во внимание две бычьих параллельных трендовых линий (синие). Черные кружки с числами показывают вам соответствующие фазы тренда. Зеленые стрелки показывают вам трендовые движется в канале, в то время как красные линии указывают на корректирующие шаги.
Когда у нас есть канал, мы обычно подтверждают модель с третьим ценовым движением. Другими словами, нам нужно только два основания в случае бычьего тренда, а не три, как было описано выше. Причина этого заключается в том, что после третьего шага цены мы имеем два основания на бычьей линии и две вершины на другой бычьей линии, параллельной первой линии. Таким образом, модель получает подтверждение.
Первый шаг для торговли находится на номере №4. Вы соединяете пункты 1 и 3 на графике, чтобы нарисовать верхнюю линию, и рисуете параллельную линию от нижней точки 2 и продлеваете её. Это называется параллельной линией тренда и является популярным методом, о котором не знают многие трейдеры. Большинство трейдеров будет заходить в рынок, только когда цена будет находиться в пункте 5.
Обратите внимание на то, что коррекции имеют меньшие размеры с точки зрения изменения цены, так как они противоречат общей тенденции. Противотрендовый трейдер будет продавать на вершинах верхней линии с целями вблизи дна канала. Как вы можете видеть, эта стратегия гораздо менее привлекательна, чем потенциал в торговле на трендовом движении.
Торговля на прорывах трендовых линий
Так как мы научились торговать по трендовому движению и на основе трендовой коррекции, теперь я покажу вам, как торговать на прорывах линий тренда. Например, если цена движется вдоль линии и демонстрирует тенденцию к более высоким максимумам и высоким минимумам, мы имеем бычье ситуацию. Но, как мы знаем, эта модель, скорее всего, остановится и обратится вспять в какой-то момент. Когда это произойдет, цена меняет свое направление и начинает двигаться в обратном направлении. Трейдеры должны быть в поиске потенциальных разрывов линий тренда, так как это является привлекательным моментом, чтобы быть в начале нового ценового движения. Тем не менее, каждое нарушение в цене через трендовую линию не достаточно, чтобы подтвердить модель разворота. Как я уже говорил, линия является общей для цены и может немного выходить за рамки трендовой линии и трендовая линия никогда не должна рассматриваться в качестве точной линии. По существу, трендовую поддержку и сопротивление следует рассматривать как зону, а не как непроницаемую линию.
Опытные трейдеры хорошо знают, что подтверждение разворота не является точной наукой. Я разделил процесс на четыре этапа, чтобы понять типичную структуру трендового прорыва. Изображение ниже покажет вам четыре фазы, для распознания разворота тренда с помощью треновой линии.
Этот простой эскиз показывает четыре признакп, необходимых для того, чтобы подтвердить разворот. Давайте посмотрим более внимательно на этот бычий пример тренда.
Это та же самая параллельная линия тренда, нарисованная в качестве канала на недельном графике GBPUSD. Однако на этот раз мы заинтересованы в в событиях после того, как трендовая линия сломана.
У нас есть пронумерованные точки, указывающие на четыре фазы процесса разворота. #1 указывает на момент, когда цена пробивает линию бычьего тренда. Обратите внимание на сильную красную свечу, которая закрывается вне восходящей наклонной линии тренда. Это считается высоким импульсом прорыва в сторону снижения. #2 показывает снижение цены ниже предыдущего дна и низким созданным колебанием. #3 показывает повторное тестирование сломанной трендовой линии, которая в настоящее время считается сопротивлением. Агрессивные трейдеры будут пытаться войти в этой области. Хорошая точка входа будет после закрытия сильной красной свечи, которая следует за баром Доджи на новом сопротивлении трендовой линии. И #4 показывает сильный разрыв ниже минимума колебания. Обратите внимание на сильный красный бар, который резко закрывается ниже опорной линии поддержки. Это подтверждает короткую позицию по паре GBP/USD.
Этот тип торговой системы линий тренда дает Вам четкую картину того, что в настоящее время происходит с трендом валютной пары.
Индикатор рисующий трендовые линии
Данный индикатор находит все самые наилучшие варианты линий тренда, но конечно же рекомендуется использовать его только лишь после полного изучения их правильного построения в статье выше. Многие профессиональные трейдеры рекомендуют их находить вручную, но по началу, чтобы привыкнуть можно использовать и вспомогательный индикатор.
Настройки
- Auto Refresh — автоматическое обновление уровней.
- Normal TL Period — период трендовых уровней, отвечает за фильтрацию линий (не рекомендуется изменять).
- Three Touch — отображать уровни тройного касания.
- M1_Fast_Analysis — проводить ускоренный анализ на периоде М1
- M5_Fast_Analysis — проводить ускоренный анализ на периоде М5
- Mark Highest_And_Lowerest_TL — наносить уровни по максимумам и минимумам.
- Expiration_Day_Alert — уведомление о экспирации линии.
- Normal_TL_Color — цвет нормального уровня.
- Long_TL_Color — цвет длинного уровня.
- Three_Touch_Color — цвет тройного косания.
Заключение
Трендовые линии являются важнейшим инструментом анализа для трейдеров ценового действия.
Есть два типа трендовых линий:
- Медвежьи линии тренда
- Бычьи линии тренда
Когда вы рисуете линию тренда вы должны принять во внимание следующее:
- Основания тела свечи и более низкие фитили для бычьеего тренда
- Вершины тела свечи и верхние фитили для медвежьего тренда
Запомните эти три важных правила при анализе потенциальных трендов:
- Вам нужно по крайней мере три точки, лежащие на одной прямой, чтобы подтвердить тренд.
- Трендовая линия отвечает за область, а не за одну линию на графике.
- Как правило, чем старше тренд, тем шире зона волатильности тренда
Существуют три основные торговые стратегии по трендовым линиям, которые могут быть использованы:
- Торговля по трендовым линиям
- Торговля по коррекции трендовых линий
- Торговая на прорывах трендовой линии
Практически все трейдеры используют трендовые линии, отмечающие диапазон ценового движения. Это очень помогает в торговле, уберегая от многих ошибок. Однако специфика построения линий тренда такова, что на одном и том же графике разные трейдеры построят их по-разному. В связи с этим и стратегия форекс на линиях тренда у всех будет различаться. Один из способов построения трендовых линий описал Томас ДеМарк, назвав их линиями TD-lines.
Поиск опорных точек для стратегии форекс на линиях тренда
В ходе своих исследований ДеМарк вывел одно важное правило, состоящее в том, что для правильного построения трендовых линий необходимо грамотно определить опорные точки. Именно по ним и ведется построение. В качестве опорных точек он предложил использовать максимумы и минимумы за торговый день, выше и ниже которых, соответственно, цена в этот день не поднималась (не опускалась). Только в этом случае стратегия форекс на линиях тренда может считаться, по мнению ДеМарка, эффективной.
На графике опорные точки представлены в виде красных (максимумы) и синих (минимумы) точек. Отметим, что опорные точки и всем известные фракталы нередко совпадают, но все же не всегда.
Строить самостоятельно точки Демарка нет смысла, так как имеется готовый индикатор, который построит их за вас. Скачать индикатор можно по ссылке в конце статьи.
Построение стратегии форекс на линиях тренда
Определив опорные точки, можно приступать к построению трендовых линий. Нисходящая линия тренда строится по максимумам так, чтобы каждая последующая опорная точка была ниже предыдущей. Для восходящего тренда наоборот, т.е. берутся опорные точки-минимумы так, чтобы последующая точка была выше предыдущей. После этого уже может использоваться стратегия форекс на линиях тренда.
Сигнал к торговле по стратегии форекс на линиях тренда
В основном стратегия форекс на линиях тренда довольно проста, так как дает вполне однозначные сигналы для входа на рынок.
Сигналом на открытие длинной позиции будет пробитие нисходящей трендовой линией и закрытие свечи выше пробитого уровня.
Сигналом на открытие короткой позиции будет пробитие восходящей трендовой линии и закрытие свечи ниже этого уровня.
ICE FX - возможно, самый честный брокер
100% прозрачность
ICE FX подтвердит вывод любой вашей сделки на межбанк
Демонстрация средств
ICE FX покажет свои счета у всех торговых и платежных контрагентов
Получи 100 000$ в управление, просто продемонстрировав стабильную торговлю
Тейк-профит может быть выставлен несколькими способами. Они зависят от вашего стиля торговли и отличаются соотношением прибыли к риску и точностью.
1. Агрессивный способ. Получив сигнал к покупке, необходимо найти минимум, который дальше всего отстоит от линии тренда. Данное расстояние откладывается от точки прорыва вверх и отмечает уровень тейк-профита для открываемой сделки. В случае сигнала на продажу берется максимум с наибольшим расстоянием до линии тренда.
2. Консервативный способ. После прорыва нисходящей трендовой линии берется внутридневной минимум, расположенный под линией тренда. Эта величина откладывается от точки прорыва и отмечает уровень выставления тейк-профита. При нисходящем тренде стратегия форекс на линиях тренда применяется наоборот, т.е. от цены входа откладывается расстояние между внутридневным максимумом и линией тренда.
3. Еще один консервативный способ. Для установки тейк-профита при открытии длинной позиции берется расстояние между линией тренда и ценой закрытия, расположенной ниже этой линии, в тот день, в котором наблюдался ближайший внутридневной минимум. Необходимо брать именно цену закрытия, а не значение внутридневного минимума. Аналогичным образом рассчитывается расстояние и для короткой позиции, но берется цена закрытия в день образования внутридневного максимума. В этом случае стратегия форекс на линиях тренда будет более точной.
Ложным пробоем называют ситуацию, когда цена вопреки прогнозам вернулась за пробитый уровень, не позволив сделке достигнуть своей цели. Рассмотрим две такие ситуации:
1. Цена пробивает линию тренда, после чего строится уже новая линия для противоположно направленного тренда. Однако вскоре происходит пробитие и новой линии, что говорит о повторном развороте ценового движения. В этом случае новый прорыв считается более актуальным, нежели старый, а все открытые ранее позиции стратегия форекс на линиях тренда рекомендует лучше закрыть по текущей цене.
На примере представлена ситуация, когда цена вначале пробила нисходящую линию тренда с закрытием свечи выше нее. Это дало сигнал к покупке. Однако вскоре цена развернулась, чтобы пробить построенную восходящую линию тренда. Так как открытая сделка не сработала, стратегия форекс на линиях тренда рекомендует ее закрыть и открыть уже новую позицию на продажу согласно новому сигналу.
2. В некоторых случаях цена, пробив линию тренда, резко разворачивается и возвращается в границы канала. Это может произойти из-за выхода какой-либо новости, способной нарушить равновесие между быками и медведями.
Существует несколько правил по определению истинности прорыва линии тренда.
1. Если вторая из последних двух свечей перед прорывом закрылась ниже, чем первая, то истинность такого прорыва более вероятна. На примере показано, что перед пробоем нисходящей линии тренда образовалось две медвежьи свечи. Здесь сработало описанное правило закрытие второй свечи ниже закрытия первой, что подтвердило истинность пробоя. Данная стратегия форекс на линиях тренда применима как для восходящего, так и для нисходящего тренда.
2. Прорыв можно считать истинным, если пробойная свеча открывается под восходящей линией тренда или над нисходящей линией тренда. На примере показано, как цена сразу же открывается за пределами тренда, а не пробивает его линию своей свечой.
Применяется стратегия форекс на линиях тренда в основном на часовом таймфрейме Н1. Только в этом случае можно добиться наилучшего результата. Однако для проверки истинности пробоя все же лучше ориентироваться и на более меньших таймфреймах.
) и продуманная торговая стратегия. Найти стратегию, приносящую стабильный доход, непросто. Это объясняется тем, что рынок постоянно изменяется, и то, что работало вчера, сегодня уже не даёт удовлетворительного результата. К тому же у каждого трейдера есть индивидуальные уникальные способности и качества, необходимые для успешного трейдинга.
Существует несколько видов стратегий торговли . К наиболее известным относятся стратегии на основе технических индикаторов и трендовые, а также стратегии, основанные на поведении цены (Price Action). В процессе торговли рекомендуется использовать несколько стратегий разных видов. Это позволит получать прибыль в любых рыночных ситуациях.
Предлагаем ознакомиться с одной из трендовых стратегий под названием «DTL Strategy». В стратегии используются линии тренда и контртренда (то есть коррекционного движения).
Характеристики Стратегии
Анализ трендовых линий
В стандартном определении линия нисходящего тренда проводится как минимум по двум последовательно снижающимся минимумам цены. Аналогично, восходящий тренд определяется по повышающимся максимумам. Но трейдеры используют и другие методы нахождения трендовых линий.
В стратегии «DTL» основная линия тренда проводится по снижающимся максимумам на нисходящем тренде и повышающимся минимумам на восходящем. На приведенном скриншоте линия нисходящего тренда была проведена по двум точкам, а затем цена еще два раза отскакивала от этой линии.
Стратегия получила своё название по двум трендовым линиям (Double Trend Line), на которых основано получение сигналов. Основная линия тренда называется «Master» (MTL), а коррекционная линия тренда обозначается как «Trigger» (TTL).
На этой картинке видны линии TTL, определяющие коррекционное движение к основной линии.
Определение сигналов
Основная идея системы состоит в пробое линии коррекционного тренда в направлении линии основного тренда. Давайте рассмотрим определение точки входа.
После того, как определена линия тренда по двум нисходящим максимумам, ждём коррекционных движений. Как только появляется повышающийся минимум, проводим линию триггера к MTL. В точке пробоя этой линии покупаем опцион Put.
Аналогично действуем на восходящем тренде. После идентификации линии MTL проводим линию TTL и ждем пробоя этой линии вверх для покупки опциона Call.
В системе «DTL Strategy» допускается использовать в качестве линии «Master» скользящую среднюю с периодом 200. Установить её на график гораздо проще, чем искать точки для рисования трендовых линий. Линия МА 200 сигнализирует также о смене основного тренда, то есть она может служить дополнительным фильтром сигналов. Если цена выше этой линии, ищем точки для покупки опционов Call. Если же ниже, то покупаем опционы Put.
Пример торговли на пятиминутном графике по EURUSD.
На графике цена движется ниже линии 200. После того, как образовалась понижающаяся вершина, проводим линию тренда «Master», затем находим точки для проведения линии Триггера. В 08.30 цена пробивает вниз линию Триггера. Покупаем опцион Put на уровне 1.1792 со сроком истечения 15 минут, то есть через три свечи. В 08.45 опцион закрывается с прибылью.
Правила торговли универсальны практически для любого торгового инструмента и таймфрейма. Единственное, если для крупных таймфреймов обычно достаточно экспирации в одну свечу, для торговли внутри дня может потребоваться более длинная последовательность свечей.
К примеру, определив точку входа на графике M5 или M15, следует выбрать время экспирации, равное 3-4 свечам. При этом, чем активнее рынок, тем быстрее цена дойдет до намеченной цели. Для M1 срок экспирации должен составлять около 5 свечей. Экспирацию в 1-2 свечи следует выбирать при торговле на достаточно крупных ТФ — от H1 и выше.
Примеры сделок
Для начала устанавливаем на график простую скользящую среднюю. Двухсотая MA нам будет помогать в определении направления для установки линий TTL. В данном случае, линия направлена вверх, значит открывать мы будем только опционы Call.
Наша задача — при образовании двух и более повышающихся минимумов провести по ним трендовую линию. Затем, при пробое этой линии, мы входим в сделку. Подтверждением пробоя считается закрытие свечи за линией.
Открываем опцион Call, время экспирации — 15 минут или 3 свечи графика. Опцион закрылся в ITM.
Пока существует тренд, мы можем проводить неограниченное количество подобных сделок, определяя линию сопротивления на каждой коррекции. На пробое открываем опцион Call и ждем экспирации. Опцион закрылся в ITM.
Стоит обращать внимание на характер пробойной свечи. В данном случае, это свечи с немалой нижней тенью, что говорит о большой вероятности отскока. Напротив, в сделку лучше не входить, если свеча слишком большая, либо имеет высокую верхнюю тень. В данном случае, опцион закрылся в ITM.
Рисуем линию тренда по двум локальным максимумам. Здесь линия уже пробита, поэтому открываем опцион Call с экспирацией в 15 минут. К сожалению, опцион немного не дотянул до прибыли и закрылся в ATM.
Выводы
Стратегия «DTL» применима для любых финансовых инструментов и разных таймфреймов, так как трендовые и коррекционные движения характерны для практически всех инструментов. Время истечения опциона следует подбирать соответственно анализируемому таймфрейму в диапазоне от одной до пяти свечей на графике. При соблюдении всех правил потенциал этой стратегии очень высок.
С уважением, Алексей Вергунов
И снова здравствуйте, уважаемые наши читатели. Сегодня темой нашей статьи станет невероятно простая трендовая стратегия – “Линии тренда”. Я бы даже сказал, что это не полноценная стратегия, это некий фундамент, на базе которого можно построить свою качественную торговую систему. Тем не менее, отмечу, что можно и в самостоятельном виде использовать весьма прибыльно.
Немного про трендовые линии
Так уж повелось, что нам свойственно все усложнять, и сфера трейдинга не является исключением данной тенденции. В данном случае, начинающие трейдеры часто используют стратегии, которые явно перенасыщены количеством индикаторов. Логика человека вполне ясна, он считает, что большое количество индикаторов позволит качественно фильтровать любые ситуации на рынке.
Однако стоит отметить, что трейдинг – это сплошной парадокс. В рамках торговли работают наиболее простые и логичные системы, и чем меньше, тем лучше – это вполне можно отнести к трейдингу. Вы должны сделать так, чтобы ваш системный подход был простым, но удобным конкретно для вас. Опыт тысячи трейдеров доказал, что можно стабильно зарабатывать без использования разных индикаторов.
В частности, использование трендовых линий является базовым приемом технического анализа, с которым должен ознакомиться любой начинающий трейдер. Многие люди спорят, приоритетными в торговле должны быть трендовые линии или уровни поддержки и сопротивления? Я вам скажу, что эти два инструмента, в принципе, сравнивать даже и нельзя. Однако вы должны понять, что являются для нас более приоритетными. При этом, слияние хорошего уровня и трендовой линии дает нам возможность войти в сделку по стратегии с прекрасной вероятностью.
Как их строить
Вот слово “Вероятность” является очень показательным, потому как в рамках торговли мы оперируем именно вероятностями. Мы не можем знать, куда пойдет цена, и ни один индикатор, ни один инструмент нам на 100% не скажет, куда двинется она. Между тем, давайте с вами поговорим о том, как следует строить трендовые линии.
Прежде всего, нам нужно понять, что на растущем рынке мы строим трендовые линии по минимумам, а на падающем рынке – мы строим их по максимумам. Чтобы провести трендовую линию, нам нужно построить ее через два последовательных минимума или максимума.
На примере выше изображено схематически, как нам нужно строить трендовые линии. Итак, мы видим, что на растущем рынке нужно провести трендовую линию через два минимума. А на падающем рынке мы провели трендовую линию через два максимума.
После того, как мы это сделали, на третьем касании трендовой линии можно искать потенциальную точку входа. При этом я рекомендую вам брать не более двух последующих касаний трендовой линии , потому как с каждым новым подходом цены к линии, она рискует быть пробитой.
Смотреть видео про трендовую стратегию
Трендовые линии – это невероятно простая трендовая стратегия, которая при грамотном использовании позволит извлекать хороший профит. В целом, грамотно найденная точка входа даст возможность войти в сделку, по которой потенциальная прибыль в разы будет больше потенциального убытки. Читайте подробности тут: . Конечно же, в рамках этого торговой стратегии есть свои обособленные хитрости, о которых мы с вами сейчас поговорим.
Практическое использование
Итак, мы с вами разобрались, как строить трендовые линии на практике, а теперь самое время испытать их непосредственно в боевых условиях со стратегией на реальном графике.
Как я уже говорил, после того, как мы построили по двум экстремумам линию, мы ждем, когда цена в третий раз протестирует трендовую линию, чтобы найти точку входа. И тут я не рекомендую вам входить просто так, на мой взгляд, есть смысл дожидаться на третьем касании некой хвостатой свечи, которая показала бы нам “отторжение” цены от наклонного уровня.
Итак, смотрим на пример. Красными стрелочками я отметил два минимума, через которые бы мы могли провести трендовую линию. После этого, мы ждем, когда цена придет на ее тест. Мы видим, что на третьем касании у нас появляется хвостатая свеча, которую я отметил зеленым цветом. Она показывает нам, что цена пока не нацелена пробивать линию и, скорее всего, цена двинется вверх. Собственно, за ценой не заржавело, и рынок в ближайшее время активно двинулся вверх.
Конечно же, вы должны понимать, что трендовая линия не является бетонной стеной, которая сдержит цену наверняка. Любая трендовая линия обязательно будет пробита ценой, но это мы можем использовать в своих целях.
Посмотрите пример, мы видим, что трендовая линия не устояла и на свече, которую я отметил красной стрелочкой. В данном случае, мы могли бы, конечно, подождать ретеста пробитой линии, так как это дало бы нам точку входа по более выгодной цене. Тем не менее, вы всегда должны обращать внимание на характер свечей.
В нашем случае, свеча, которая пробила трендовую линию, закрылась на максимуме, что говорит нам о потенциальной силе возможного бычьего движения. Потому, войти мы могли бы как раз по закрытию этой свечи в покупки. Как мы видим, в дальнейшем цена активно росла. Хочу дать вам совет – не входить на пробое до того, пока пробойная свеча не закрылась, потому как вы запросто можете нарваться на ложный пробой. Такую стратегию я рассматривал ранее в теме .
Итого
Как видите, это простая трендовая стратегия, но при должной сноровке она может творить самые настоящие чудеса. Конечно же, вы можете добавить свои дополнительные , выбрать необходимые интервалы и активы. Это универсальный подход, который будет работать на любом временном периоде, любом рынке и на любом активе. Естественно, некоторое время вам нужно будет потратить на то, чтобы научиться на практике строить трендовые линии. Ну и, конечно, не спешите, дожидайтесь наиболее качественных сигналов.
Не нужно лезть в сделку на каждой свече, которая будет касаться трендовой линии. Кроме того, не забывайте, что торговля в сторону глобального тренда является намного более безопасным делом, нежели торговля против него!
