Oanda открытые позиции трейдеров. В этой статье познакомимся с полезным инструментом, который мне помогает вести более качественную торговлю.
Речь про OANDA Order Book или портфель заказов (открытые позиции трейдеров) представляемый брокером Оанда.
Портфель, конечно, не совсем тот, что мы привыкли подразумевать. Скорее это снимки ордеров клиентов, которые компания любезно публикует раз в 20 минут (на 5, 25 и 45 минутах каждого часа, кроме выходных).
Так как Оанда - довольно извесный и популярный брокер, можно (с определённой погрешностью) допустить, что этот снимок выступает в роли общего среза для всей биржи форекс.
Будь инструменты получше, я бы использовал их. Но других таких же классных пока не существует. Поэтому пользуюсь этими снимками и надеюсь, что репрезентативность выборки клиентов Oanda достаточно хороша.
Логика здесь следующая: открыть счет можно с $10k, брокер с хорошей регуляцией и репутацией, я сам торгую через него, поэтому шансы на то, что именно под его крылом собрались более-менее думающие трейдеры, определённо высоки.
С другой стороны, у брокеров, работающих по более простым схемам и с упрощенным доступом, среди клиентов будет большее число случайных игроков, зевак, искателей халявы. Так как большинство (где бы оно не было - среди дворников или среди профессоров) всегда снижает среднее качество решений, мне интересно узнать о нём как можно раньше.
Таким источником является срез от OANDA.
Вы не ошиблись: толпа везде принимает глупые решения. Но одно дело видеть решения на стадии их зарождения (перед бурей), и совсем другое - наблюдать их развязку. В случае с более доступными брокерами мы можем видеть, как толпа подсаживается под шумок на угасающий тренд. Заработать на этом тоже можно, но сложнее. Лучше - когда мы встанем в позиции в начале бурления.
Общее правило: когда все видят, что развивается тренд, нам следует готовиться к его скорому развороту. Пришло время сбросить лишних (случайных) пассажиров. Суть биржи - спекуляции, а это значит, что деньги одних должны перейти к другим.
Если предположить, что большинство будет выигрывать, то меньшинство не сможет оплачивать их выигрыши. Следовательно, механизм должен работать наоборот: много глупых денег постепенно переходят к более умным игрокам. Учитывая уровень разделения общества (любой страны) по IQ, можно сказать, что деньги более глупых (80-95%) уходят к более умным людям.
Цинично.
Ещё циничнее то, что именно слабые игроки и инвесторы (в плане умственного развития) как раз и составляют большинство. Это тоже можно доказать логическими рассуждениями (проще всего: у них были бы свои способы торговли, с разными точками входа и выхода).
Итак, мы пришли к выводу, что книга заказов - это снимок текущего расклада, кто и что делает на бирже. Наша задача: сначала понять, что происходит, а затем использовать эти знания для своей выгоды (грамотно войти и выйти с прибылью).
Я не сторонник теорий заговора, но за время торговли четко понял связь: всякий раз, когда твои сделки приносят прибыль (имеется в виду крупную и регулярно), ты открываешь их против толпы. Не потому, что хотел показать себя, а просто так сложилось, таков был твой независимый анализ.
Справедливо и обратное: стоит поддаться влиянию толпы (аналитиков, специалистов, блоггеров, форумов, новостей), как твои сделки несут убытки.
Замечали такое?
Это и есть действие вышеназванного механизма: денег на всех не хватит, значит, должно выиграть меньшинство . Именно этот посыл и формирует тренды, задаёт тон реакции на новости и международные события.
А для того, чтобы вовремя перебегать из стана толпы к одиночкам (скажем, к владельцам умных денег), нужно уметь читать стол. В роли этого стола и выступают заявки клиентов Oanda (сравните их заказы с тем, что делают наши люди у наших брокеров - разницы нет).
Собственно, на данный момент качество сигналов такое, что сомневаться в достоверности статистики не приходится. Мне инструмент помогает, уверен: вам он тоже понравится.
Ограничения и советы.
Данная методика анализа работает не для всех валютных пар. Из-за своей специфики подходят лишь: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD.
C остальными я бы не советовал использовать портфель заказов, так как получаемые выводы будут слишком ненадёжными.
Следующий совет - используйте данные OANDA не до выхода новостей, а после их публикации , когда пошла волна. Характер и направление движения (вектор атаки, о нём позже) будет легко найти на снимках. Ваша задача в том, чтобы идти против толпы, а не вместе с ней подставлять свои деньги под удар.
Вам случалось видеть, что после публикации положительных новостей (для конкретной валюты), она зачем-то показывает обратную динамику? Вот это будет хорошо видно в портфеле заказов. Я настоятельно советую сохранять снимки до выхода новости (за 4 часа, минимум), чтобы вы могли сравнить их с теми, что будут опубликованы после - и встать в нужное направление.
Ещё одно ограничение - портфель заказов не даёт достоверных данных после закрытия американских площадок. Напоминаю, что OANDA - это американский брокер, и мы видим снимки того, как торгуют его клиенты. Поэтому качество портфеля напрямую зависит от времени суток.
Это не значит, что вне американской сессии форекс мы не получим адекватных сигналов. Тем не менее, я бы воздержался от принятия решений по снимкам, опубликованным во время азиатской сессии (если только они не подтверждают общий посыл, сформированный ещё днём).
Хочу обратить ваше внимание на ситуацию с включением масштаба . Если вы видите, что после определённого уровня вообще нет объёмов, это не значит, что туда цена не будет идти. На данный момент эта зона неинтересна игрокам, однако, по мере приближения к ней там появятся следы активности.
Дело в том, что многие новички видят пустоту на снимках и наивно думают, что здесь будет точка разворота.
На самом деле, наоборот - при достижении таких областей я скорее рассмотрю продолжение движения, нежели отскок. Помните про мышление толпы: все видят эту пустошь, и все считают, что дальнейшего смысла продолжать движение нет. А раз так решило большинство, значит, их сейчас и будут выжимать.
Order Book.
Рассмотрим два снимка - открытые заказы и открытые позиции. Каждый из них разделён на две зоны: продажи и покупки, а те, в свою очередь, делятся текущей ценой ещё на области.
Смотрим на правый снимок:
Линиями отмечен объём сделок по каждому направлению в процентах от общего. Сразу запомните: оранжевый цвет - сделки в плюсе , синий - в минусе.
При этом речь всегда идёт только об открытых сделках, которые на момент получения снимка активны (как только сделка закрыта, она больше не отображается, так как уже не оказывает влияния на торги).
К примеру, слева вверху мы видим объёмы сделок на продажу, выполненные по цене на интервале 1.1100 - 1.1200. Так как сейчас цена находится на уровне 1.1050, то эти продавцы имеют плавающую прибыль, которую пока не зафиксировали. А под текущей ценой находятся неудачные сделки продавцов: по ним сейчас плавающий убыток. Стоит цене опуститься, и эти сделки также окрасятся в оранжевый цвет.
В то же самое время мы увидим и уменьшение «оранжевых» сделок в правой части снимка - цена снизилась, а значит, все покупки по более высокой цене автоматически стали убыточными. Тут всё просто: смотрите на сделки относительно текущей цены, так вы поймёте их характер, а также возможную динамику.
Теперь перейдём к левому снимку.
Но перед этим я напомню, что по правилам биржи вы совершаете всегда 2 сделки (хотя для вас они и выглядят, как одна): например, вы купили EUR/USD, наблюдаете плавающую прибыль, а теперь хотите её зафиксировать. Для этого вы нажимаете в терминале кнопку Закрыть сделку, но на самом деле отдаёте приказ брокеру выполнить встречную сделку: чтобы закрыть покупку, вам нужно продать евро.
Отсюда все сделки имеют свою пару: из продажи выходим покупкой и наоборот. Это поможет вам понять связь левого и правого снимков.
Принцип тот же: оранжевым отмечены сделки, которые связаны с получением прибыли (они замедляют цену), а синим - с фиксацией убытков (ускоряют её движение, потерянные деньги - это топливо, нас ради этого и зовут).
Среди этих объёмов прячутся ордера Take Profit и Stop Loss, а это знание позволит нам более грамотно размещать свои стопы.
К примеру, я ставлю Stop Loss всегда за пределами скопления чужих стопов (среди синих). А Take Profit - в середине такого скопления (среди оранжевых). Дальше будут подробности, не волнуйтесь.
На снимке выше видно, что у покупателей довольно много сделок (не по количеству, а по объёмам) будет выбито на уровне 1.0950 (видите скопление синего цвета в левом нижнем квадранте?). Мы предполагаем, что большую его часть составляют открытые приказы Stop Loss по покупкам (те, что получил брокер через терминал и исполнит в автоматическом режиме).
Связь следующая: трейдер открыл Buy по 1.1100 (эту сделку мы видим на правом снимке, где позиции), а её Stop Loss отображается в левом нижнем квадрате на левом снимке (открытые заказы) - так как выходить из покупки трейдер будет с помощью продажи по приказу с убытком (поэтому синий цвет).
Фиксировать прибыль по Take Profit он тоже будет с помощью встречной продажи. И этот приказ уже есть на левом снимке. Где он? Правильно: в левом верхнем квадрате . Логика та же: мы покупали, значит, выходим по более высокой цене (1), выходим в качестве продавца (2) и получаем прибыль (3). Ищем наш приказ среди оранжевых.
Моя пометка на картинке Приказы покупателей означает, что эта встречная продажа выполнена теми, кто изначально делал покупку.
Кроме того, пусть вас не смущает, что на самом снимке написано Продажа (левая зона). Помните про дуализм сделок на бирже: чтобы выйти из покупки, нам нужно сделать продажу.
Аналогично и с продавцами.
Мы вошли в продажу по 1.1200, сделка отобразится на правом снимке (его левая зона, короткие). На текущий момент цена ушла на 1.1050, так что мы имеем плавающую прибыль - поэтому наша сделка среди оранжевых.
Наш Stop Loss отправился на левый снимок, в его правый верхний квадрат (будущая покупка): если цена до него дойдёт, мы будем вынуждены откупить тот же объём (то есть сделать покупку). Синий цвет - потому что мы сделаем убыточную покупку.
Наш Take Profit появится на левом снимке в правом нижнем квадрате, так как мы будем фиксировать прибыль через встречную покупку (цвет, как вы заметили, будет оранжевый).
Постарайтесь уяснить эту цепочку, чтобы при анализе этих снимков у вас не было разночтения.
Кроме того, на левом снимке собраны ещё и отложенные ордера - в левой части на продажу, а в правой - на покупку.
Цвета в данном случае обеспечивают следующую градацию: оранжевый - Take Profit и limit ордера (sell и buy), а синий - Stop Loss и stop ордера (sell и buy).
Я делаю это уточнение, чтобы вы понимали: не все объёмы на левом снимке связаны только со Stop Loss и Take Profit (поэтому нельзя торговать только по снимкам, их можно использовать только в качестве дополнительного фильтра к вашей рабочей стратегии).
Важное замечание по поводу формирования синих объёмов на левом снимке (заказы): если вы замечаете, что эти объёмы набираются плавно и равномерно (при просмотре портфеля в динамике), будьте готовы к довольно мощному сигналу, однонаправленному.
И наоборот - если объёмы набираются быстро, мы можем предполагать скорее всплеск волатильности (обычно во время важных новостей), нежели продолжительное движение пары.
Постановка стопов.
Теперь можно сделать более точную инструкцию, куда ставить Stop Loss и Take Profit более разумно.
Уровень для Stop Loss мы подбираем таким образом, чтобы:
- Во-первых , цена до него не достала случайным образом.
- Во-вторых , чтобы быть уверенным: если цена прошла этот уровень, она с большой вероятностью пойдёт и дальше (а не так, что зацепила наш стоп, мы вне игры, а цена вернулась назад).
- В-третьих , нам нужен предварительный барьер для защиты стопа. То есть я хочу, чтобы перед тем, как достать мой Stop Loss, цена поборолась с чужими.
Все эти задачи помогает решить левый снимок (открытые заказы) Oanda Order Book.
Для установки выгодного стопа нам достаточно оценить нужную половину снимка (левую - если мы сделали покупку; и правую - если продажу).
Помните, что в данном случае мы работаем с типом:
Итак, смотрим на левый снимок:
Вы видите, где я поставлю стопы: слева - для сделки Buy, справа - для Sell.
Общее правило: стоп должно выбить только в случае серьёзного безоткатного движения, а чужие приказы могут его остановить, выступая поддержкой или сопротивлением. Также вы видите, что я избегаю круглых чисел, предпочитая выйти до них.
Сработка Stop Loss не должна убивать ваш депозит, поэтому выбирайте его величину с умом и помните про ММ (они работают только в связке).
Каким образом чужие стопы могут отбить цену?
Давайте рассуждать: цена подошла к Stop Loss нашей покупки, до этого момента она снижалась. Вот сработал чужой стоп, что это значит? Верно: это приказ брокеру сделать продажу. Чем больше продаж в единицу времени, тем ниже спускается цена.
В какой-то момент на рынке появляются игроки, сделки которых (на продажу) были в минусе, но текущий спад даёт им шанс выйти из просадки. Они фиксируют сделки: кто в безубытке, кто с прибылью, что замедляет цену и немного поднимает её. Толпа замечает это, предполагая, что падение закончилось, и пришла пора делать покупочки. В итоге: поднимается цена.
Даром, что эти покупки - результат цепного срабатывания стопов. Толпа же не видит этого. Большинство подумает, что спад закончился, и начинается подъём. Это и заставит цену вернуться вверх. Возможно, на время. Возможно, тренд и вправду скорректируется. Всё зависит от других условий и драйверов.
Одно ясно - чем больше чужих стопов перед вашим Stop Loss, тем выше шансы, что цена не зацепит его сразу. Запоминаем: ордера синего цвета ускоряют дальнейшее продвижение цены (всё больше продаж или покупок по стопу). Поэтому свой стоп разумно поставить после основной массы чужих (есть шанс, что предыдущая волна стопов вызовет интерес толпы, а она уже вернёт цену назад).
А как поступать с Take Profit?
Это левый снимок с чистыми значениями. На нём я выделил скопление стопов от покупателей (в их числе есть и Stop Loss). Что нужно сделать, чтобы выдавить этих ребят с рынка? Просто опустить цену на 70-80 пунктов, дальше толпа подхватит посыл, приняв его за тренд.
Понимаете, как работает этот механизм отбора денег?
Я не утверждаю, что цена обязательно, сейчас же снизится. Но мы видим, насколько уязвимы позиции этих покупателей. И эту же картинку (самое меньшее) видят серьёзные игроки. Конечно, внаглую они не пойдут, но дождавшись подходящих условий (как-то выступление главы ЕЦБ, выход статистики по США и так далее), попробуют немного потеснить незадачливых покупателей.
Помните про вектор, обычно он направляет цену в сторону самой лёгкой добычи (а скопление синих ордеров - это усилитель такого движения).
Здесь и далее: не думайте, что одного такого знака достаточно, чтобы торговать против толпы. Это не сработает. Для успеха нужно подходить к анализу системно, используйте чистое значение, как фильтр для вашей торговой стратегии.
Для правого снимка (где открытые позиции) это тоже справедливо:
Сначала цена пошла резко вниз , так что на снимке видим большое скопление оранжевых сделок (продавцы сидят в плюсе). Такое положение дел продлится недолго. Часть умных трейдеров прикроет позиции с прибылью, это оттолкнет цену, дальше подхватит толпа. Всего через несколько часов, все, кто не вышел сам, будут терпеть убытки.
В примере: цена резко упала (на снимке видим большое число прибыльных ордеров), затем также быстро вернулась к стартовой позиции (оставшиеся ордера окрасятся в синий цвет).
Мы не знаем, нарочно цену двигали, или это результат хаотичного поведения толпы. Но факт есть факт: если рынок стоит вблизи экстремума (локальный Low или High), затем делает новый Low или High (перелоу или перехай), а на снимках наблюдаем такую динамику (много сделок в плюсе), как показана выше, то готовьтесь к росту или обвалу.
Показанная на пределе активность - обман.
В самом деле, не может же рынок сегодня дать прибыль такому количеству трейдеров. А раз так, значит цена очень скоро свалится вниз, так что те, кто не закрылся, получат стопы или просадку.
Следите за тем, чтобы по мере взрывного роста (или падения) цены, не оказаться в такой ловушке.
Справедлива и обратная ситуация - с большим числом убыточных сделок:
Мы видим, как на снимке страдают люди, вошедшие в покупки слишком рано (и по завышенной цене).
По мере падения цены, им становится всё хуже: психология такова, что трейдер скорее будет пересиживать убытки, нежели закроет их скрепя сердце.
Вот на этих крепышах и заработают маркет-мейкеры. Не только потому, что заведут цену так низко, чтобы горемыки словили-таки Margin Call, а ещё и потому, что с их помощью они доберутся и до других покупателей (пока более успешных).
Дело в том, что пока убыточные сделки не закрыты, у рынка нет сильного желания двигать цену. Но как только начнётся фиксация убытков, это приведёт к цепной реакции : люди долго не принимали падение цены, они упрямо наращивали покупки (кто-то усреднялся, кто-то отодвигал стопы), и когда их наконец вынудят сдаться, представьте, какие объёмы встречных сделок исполнят брокеры.
Каждое закрытие покупки провоцирует новую продажу (помним про правый и левый снимки в Order Book). А толпа ведь не спит. Она обязательно прореагирует, увидев такой спад, пусть и локального характера.
Так что вот эта большая масса ордеров с минусом, которая показана на картинке, сигнализирует о том, что цена далеко вверх не пойдёт. Скорее наоборот, при любом подъёме (в сторону потерпевших), она будет ещё сильнее отскакивать вниз.
Оба варианта - большие скопления прибыльных сделок и скопления убыточных сделок - показывают, что на рынке возможны обманные движения.
Так, в случае прибыли стоит подумать, отчего это вдруг столько победителей в такой тяжелой игре (неужели толпа нынче научилась зарабатывать?). А в случае с большим числом убыточных сделок, стоит опасаться, что их уменьшение (когда цена временами будет идти в пользу пересиживателей) это только приманка для новых простаков. Стоит цене чуть присесть, как она тут же отскочит ещё выше, убивая чужие депозиты.
И отскок этот провоцируют сами трейдеры, когда закрываются в безубытке.
Запомните: оказавшись в просадке, используйте любой шанс, чтобы выйти из неё (хотя бы и с минусом) - главное не доверяйте таким разворотам, когда большинство из минуса вдруг выходит в плюс.
Белый кит.
Так я называю подозрительно крупные сделки, которые внезапно
появляются на снимках.
Как вы поняли, портфель заказов нужно анализировать в динамике: каждый час открываем страницу и изучаем оба снимка. Что нас интересует?
Во-первых , сама динамика: что изменилось? Выросли объёмы на определённом уровне или сократились? Появилось скопление ордеров возле текущей цены? Что вообще можно сказать о ситуации, глядя на правый и левый снимок?
Сделайте скриншот портфеля, вставьте его в документ Word и запишите рядом свои пояснения, предположения, дайте прогноз, как будет развиваться ситуация.
Через час (или позже) повторите процедуру. Поступая таким образом, вы быстро научитесь распознавать значимые приготовления (например, перед новостями), когда большинство плавно (иногда не очень) заводят под вектор атаки.
Я понимаю, что анализировать снимки один за другим просто так неинтересно - делайте это хотя бы перед тем, как войти в сделку (за 4-5 часов), когда вы уже решили, что будете торговать и примерно определились с целями. Такое наблюдение даст вам хорошую почву для размышления и последующих корректировок (SL, TP, возможные откаты, сила движения, вектор).
Во-вторых , отталкивайтесь от аномалии, работайте с ней в паре, а не против неё.
Когда вы будете анализировать портфель в динамике, вам случится увидеть, как вдруг на одном из снимков появится очень крупный объём (обычно - более 1.5%, шкала внизу каждого снимка). Это - некий игрок с очень большим депозитом.
Как правило, такие ребята знают нечто, что позволяет им рисковать крупными суммами на очень коротком отрезке. Поэтому наша задача - попытаться сыграть вместе с ними. Если вы не в состоянии по снимку определить их возможный замысел (нет уверенности), то, как минимум, постарайтесь не оказаться против них.
Как? Самое безопасное - воздержаться от сделки вообще, пока на горизонте такой кит.
Появление таких персонажей на снимках - достаточно редкое явление, и не стоит путать его с обычным проявлением объёмов из-за движения цены. Передвигаясь вверх или вниз, текущая цена открывает новые уровни, на которых может быть скопление ордеров (они могли быть выставлены достаточно давно, а кит - это внезапное появление больших объёмов вблизи цены).
Тоит ли говорить, что если на снимке (а это будет всегда левый снимок с заказами) вы заметили отложенные ордера кита, то цена, вероятнее всего, двинется на их исполнение? В примере мы видим два столбика объёмов более 1.5%, которые явно выделяются на фоне других. Кроме того, они появились одновременно , и на предыдущих снимках не наблюдались .
Их зеркальность говорит о том, что, скорее всего, брокер получил заявку от крупного игрока. Нам нужно выяснить, что именно делает этот игрок: продаёт или покупает?
Для этого посмотрите на динамику цены за предыдущий интервал (откройте минутный график в Meta Trader и проследите, как шла цена), а также обратите внимание на текущее положение цены.
В данном случае цена сразу начала опускаться, следовательно, я предполагаю, что трейдер сделал продажу. Тогда синий столбик отвечает за размещение Stop Loss, а оранжевый - это Take Profit. Когда мы определились с диспозицией, становится понятно, что вектор цены пойдёт вниз. Исходя из этих данных, мы должны скорректировать свои сделки: либо работаем в тон этому трейдеру, либо выходим сейчас же из рынка. Если сделку планировали, но этот игрок путает наши карты, то лучше переждать.
Важно: сначала научитесь диагностировать такие ситуации, и уже потом пытайтесь учитывать в своей стратегии. Обязательным признаком кита на снимках является его очень быстрое исчезновение (в течение 1-2 следующих обновлений).
Здравствуйте, дорогие читатели и посетители нашего сайта. Темой нашей статьи станет Оанда стакан котировок, я думаю, что эта тему будет интересна многим . В целом, если говорить про стакан, то этот термин больше относится к теме .
В рамках рынка форекс как такового стакана просто нет. Это обусловлено тем, что данный рынок является децентрализованным, на нем отсутствуют даже реальные объемы, не говоря уже о стакане и ленте ордеров. Оанда стакан котировок – это некое подобие биржевого стакана, который указывает нам, на каком уровне расположены те или иные заявки клиентов брокера Оанда, кто находится в профите, а кто несет убытки.
На сколько можно доверять данным
Тут есть очень существенный нюанс. Начнем с того, Оанда стакан котировок дает нам понимание того, на каком уровне имеются заявки, но при всем при этом мы не можем видеть их объем. Насколько хорошим помощником является стакан котировок? В целом, иногда он действительно показывает полезные вещи, тем не менее, не стоит во время торговли ориентироваться только на его данные , вы просто не получите всю необходимую картину, чтобы сделать грамотные выводы.
Вот это ссылка на данный сервис, где вы сможете наблюдать за стаканом. Естественно, вы должны понимать, что наличие информации о том, куда стоит толпа , и грамотная ее интерпретация, является очень мощным оружием в руках опытного трейдера.
Еще раз говорю, сам по себе стакан не похож на классический биржевой стакан. В Оанде мы просто не в состоянии увидеть, на каких уровнях стоят крупные заявки на покупку и продажу. Лично я считаю, что использование Оанды в рамках рынка не имеет особой важности. Тем не менее, многие люди интересуются, как понять его данные , соответственно, я не могу пройти мимо этой темы.
Кстати, что касается самого брокера Оанда, то он из Англии. Брокер работает на рынке уже достаточно давно, но суть не в этом. Вопрос в том, а насколько можно доверять данным по стакану от этого брокера? Все равно, что решить вопрос можно ли доверять инструменту .
Смотреть видео про индикатор заявок
В целом, в своем стакане брокер Оанда интерпретирует позиции своих клиентов. Вы будете видеть, где расположены отложенные ордера на покупки и на продажи , кроме того, станет понятно, какое соотношение покупателей и продавцов воцарилось на данный момент. В целом, вы должны понимать, что эти данные только в рамках одного брокера, а не на всем рынке в целом. Тем не менее, толпа склонна действовать относительно предсказуемо, потому я не думаю, что, например, у другого брокера значения прям бы критически отличались.
Итого, насколько верить данным этого стакана – зависит уже от вас . Лично я никогда им не пользовался, потому как не видел смысла. Но, тут все субъективно, возможно, этот инструмент чем-то вам поможет на практике.
Теперь давайте с вами более детально поговорим о том, какой инструмент нам предоставляет брокер Оанда. В целом, на сайте было описание того, как работает программа и посредством чего формируются портфели заказов брокера Оанда. Но вот само описание было достаточно кривым, и понять там что-то было очень затруднительно. А описание на моем блоге вполне ровное.
Как работать с инструментом и приказы
Всего в рамках этого инструмента существует два основных окна , и мы с вами разберем, что обозначает каждое из них.
Собственно, вот так выглядят два основных окна стакана. Кроме того, дополнительно имеется график валютных пар, на базе которых и строится сам стакан. Теперь давайте мы с вами поговорим уже детальнее о том, как использовать данные Оанда. Некоторые трейдеры отмечают, что они вообще торгуют чисто по этому стакану , без дополнительных подтверждений. Я не знаю, насколько эти слова правдивы, ибо сам я не встречал таких трейдеров.
Давайте начнем разбор первого окна стакана, где отображаются данные по открытым заказам.
В целом, условно график можно поделить на четыре зоны. Вертикальная ось разграничивает покупки с продажами, а горизонтальная зеленая линия указывает нам на текущую цену. О чем вообще трейдеру может говорить диаграмма открытых заказов? Она показывает отложенные заявки внутри компании. Грубо говоря, это тейк-профиты, стоп лосс, бай стопы, селл стопы, бай лимиты и селл лимиты. Грубо говоря, приказы не по рынку.
Как трейдер может использовать эти данные? На текущем примере видно, что рынок на тот момент по GBP USD находится на уровне 1.4951. Чтобы понимать, где открывать ордер, нужно разобраться с текущим балансом сил. Для этого мы с вами обращаем внимание на вертикальную линию. Что находится справа – отвечает за реализацию заказов на покупку. Соответственно, все, что находится слева – отвечает за срабатывание сделок на продажу.
Заявки, расположенные выше текущей цены, начнут срабатывать, когда она будет расти. Соответственно, если она опустится, то начнут срабатывать заявки, расположенные ниже текущей цены. Теперь давайте на примере с вами разберем пример выше.
В первую очередь мы сразу обращаем внимание на длинную линию ниже текущей цены на уровне 1.4900. Кроме того, выделяется крупный уровень выше текущей цены, это уровень 1.5100. Такие объемы говорят о том, что там может находится крупное скопление заявок. Соответственно, если она опустится к уровню 1.4900, то, вполне возможно, что сработают крупные заявки, и оттуда будет возможен рост цены. Соответственно, в том случае, если она коснется уровня 1.5100, то, скорее всего, оттуда пойдут продажи.
Позиции
Следующий график выглядит следующим образом:
В данном случае, мы можем видеть баланс сил в рамках торговых позиций, которые удерживаются на рынке. Расположение горизонтальных линий показывает нам, на каких уровнях и в каких масштабах участники рынка открывали позиции. Исходя из графика выше мы можем видеть что слева наращиваются продажи, так как слева оранжевого цвета больше, нежели синего цвета справа. В данном случае, нисходящая тенденция набирала силу и можно было бы к ней присоединиться.
Если говорить в целом, то данный стакан реально интересен, и может при грамотном использовании стать хорошим дополнением к системе!
Я уже всю плешь проел вам о том, что на валютном рынке нет данных по объемам, о чем мы говорили в других уроках. Таков уж мировой FX рынок – хитрый и децентрализированный, без единого центра клиринга. К счастью, здесь на помощь нам приходят биржевые инструменты, такие как уже рассмотренные данные COT или уровни CME. Однако, в розничном сегменте форекса многие брокеры предоставляют информацию по открытым валютным позициям своих клиентов.
Указывает ли это на общее состояние всего валютного рынка? Относительно. Здесь как в социологическом опросе - чтобы узнать настроение всей страны, не нужно опрашивать каждого, можно сделать грамотную социологическую выборку.
При этом данные остаются тем, чем являются - информацией о сделках клиентов отдельно взятого розничного брокера, а вовсе не всего рынка. Впрочем, если взять сразу несколько брокеров, мы получим чуть более репрезентативную картину. Но и она будет лишь крохотной частью от целого.
Как использовать данные об открытых позициях
Как эмоциональный глас толпы и вспомогательный инструмент при определении трендов, поддержки и сопротивления. Некоторые трейдеры считают, что если входить против толпы - это всегда даст результат, ведь толпа же постоянно ошибается, верно? Не верно. Толпа действительно теряет деньги в долгосрочном периоде времени. Но вовсе не потому, что постоянно неправильно прогнозирует тренд, напротив – большинство его определяет верно (ибо это совсем нетрудно). Об этом мы поговорим в конце этого урока.
Наблюдение за открытыми позициями розничных трейдеров, когда цена подходит к значимым уровням поддержки/сопротивления, линиям тренда, перед важными новостями, все это позволит заглянуть за кулисы розничного рынка и понять, какие эмоции скрываются в голове среднестатистического трейдера.
Чем отличаются данные по открытым ордерам и позициям
У многих брокеров есть две таблицы, где указаны ордера (заказы) и позиции. В чем между ними разница?
Ордер (заказ) - это лимитный ордер типа стоп-лосс или тейк-профит (а также трейлинг-стоп). Эти отложенные, еще не исполненные ордера (“отложки” в простонародье) что активируются, когда цена до них доходит. Трейдеры их расставляют на значимых уровнях, где им видятся зоны поддержки и сопротивления. Следовательно, если вы видите скопление заказов на определенном уровне - это взгляд трейдеров на то где, по их мнению, находятся п/с.
Открытые позиции - это именно открытые позиции. Они все еще открыты, прямо сейчас, они «в деле». Эти данные используют для изучения настроения рынка и понимания, кто у руля – быки или медведи.
Oanda
Наверное, самый известный инструмент такого рода, поскольку Oanda – крупнейший розничный форекс брокер планеты. Их первый инструмент называется «Отношения открытых позиций на Форексе ».
Расчет ведется для 14 валютных пар, для которых мы видим соотношение длинных (на повышение) и коротких (на понижение) открытых позиций.
Справа находится таблица с соотношением открытых позиций - другими словами, сколько позиций открыто по отдельно взятой валютной паре по сравнению с другими. Как правило, это будет EUR/USD с большим отрывом.
Еще более интересен инструмент «Портфель заказов Форекса », представляющий собой ежедневную информацию по открытым заказам и позициям. О том, как это использовать, рассказывается на той же странице чуть ниже, в разделе “Как интерпретировать график ”.
На скриншоте выше видно, что народ понаставил кучу отложенных ордеров на покупку по более низкой цене (Открытые заказы ), явно пытаясь выловить рыночное дно, и параллельно активно шортит EUR/USD (Открытые позиции ).
Данные доступны за последние 24 часа. Справа вы можете выбрать три варианта отображения этой информации:
- Нарастающим итогом . По мере того, как цена отходит от рыночной цены, проценты этого отклонения складываются. Это позволяет выявлять тренды и сравнивать такие значения.
- Без нарастающего итога . Для каждого ценового уровня рассчитывается отдельное процентное значение. Так проще отслеживать скапливание ордеров на определенных уровнях (что хорошо для определения п/с).
- Чистое значение . Просто показано соотношение коротких и длинных позиций для каждого ценового уровня, помогает определять «чистые» п/с для каждой отдельно взятой цены.
Информация обновляется каждые 20 минут. Для более тщательного изучения Oanda предлагает два следующих инструмента:
Эти данные доступны для 1-дневных, 1-недельных и 1-месячных ТФ для открытых приказов и вплоть до года для исторических позиций.
История открытых приказов:
История соотношения позиций для тех, кто любит археологию:
Вы без труда разберетесь в использовании этих инструментов, поскольку на странице каждого из них в разделе “Как читать графики ” дано полное описание.
Все, для чего нужны эти сведения – уточнение зон поддержки/сопротивления, на которых любят скапливаться трейдерские ордера. Не забывайте при этом, что речь идет о данных отдельно взятого брокера.
ForexFactory
Индикатор позиций от известного сайта ForexFactory. Отображаются позиции трейдеров, что специально подключили свои счета к аналитике FF для их отображения на сайте. Находится по адресу:
Внизу справа расположена интересующая нас таблица, где отображается соотношение открытых/коротких позиций для 10 валютных пар:
Если нажать на значок в виде папки справа, откроется дополнительная информация, где есть масса интересного. Сверху вниз:
- Traders : общее количество трейдеров;
- Lots : объем позиций в лотах;
- Avg Entry : среднее ценовое значение входа;
- Avg Trade Return : средний доход со сделки;
- Avg Trade Duration : средняя время удержания открытой позиции;
- Winning Trades : число прибыльных сделок;
- Losing Trades : число убыточных сделок.
Также можно выбрать таймфреймы для детализации этой информации. Такие как 5 минут, 1 час и 1-дневный ТФ.
Чуть ниже мы видим разбивку по конкретным сделкам и объемам. Можно выбрать как публичных трейдеров (снять флажок Show Private ), так и тех, кто предпочел не указывать свой профиль на сайте. Вместо ценового уровня (переключатель Entry ) можно выбрать объем их позиций в лотах (Lots ).
DailyFX SSI от FXCM
На сайте DailyFX представлен индекс SSI (Speculative Sentiment Index – индекс спекулятивного настроения). Эта метрика основана на количестве трейдеров и соотношении их длинных/коротких позиций. Находится по адресу:
Данные обновляются дважды в день, но только для клиентов брокера FXCM (откуда эти данные и берут). Для всех остальных, они обновляются раз в неделю, по вторникам. Индекс SSI можно смотреть в панельном виде (Panel View ) либо табличном (Table View ).
В панельном виде сразу видно соотношение открытых позиций, изменения за прошедшую неделю и изменения в объемах открытых позиций (нижнее значение Chg. Open Interest ). Если это значение сильно выросло - значит пара привлекла всеобщий интерес.
В самом низу указан сигнал - бычий или медвежий. Его можно использовать для определения долгосрочных рыночных трендов.
В табличном виде представлены эти же данные, но в другой форме:
Чуть ниже аналитик DailyFX дает еженедельную сводку по EUR/USD, где обсуждает последствия текущего соотношения открытых/закрытых позиций.
Saxo Bank
Известный брокер Saxo Bank предлагает инструменты, аналогичные таковым у Oanda. Это:
Регистрация не требуется, информация бесплатна и общедоступна. Впрочем, более детализированная ее версия доступна тем, кто зарегистрировался на сайте TradingFloor.com.
Saxo показывает соотношение позиций и ордеров для 15-минутного таймфрейма. Надо сказать, графики не самые удобные в использовании, Saxo могли бы сделать и получше. Всего отображаются сведения для 10 валютных пар.
Вверху слева в таблице можно выбрать тип отображения:
- по умолчанию;
- рыночная доля;
- ордера только на покупку;
- ордера только на продажу;
Чуть правее можно выбрать детализацию данных и период
Выбрать нужную валюту можно, щелкнув на ее названии:
Позиции по валютным опционам
Есть у Saxo в ассортименте и специальные опционы на валюты. Данные по соотношению этих опционных позиций представлены на странице https://www.tradingfloor.com/tools/fx-options-retail-positioning . Здесь отображается соотношение опционов пут/колл для длинных и коротких позиций:
Чуть ниже таблица, где показаны средние значения покупки и продажи опционов “в деньгах”, а также цена страйк, по которой, в среднем, исполняется сделка.
Dukascopy
Будучи одним из самых крупных брокеров мира, Dukascopy отображает данные по сделкам, что осуществляются в их собственной ECN-сети SWFX (Swiss Forex Exchange Marketplace). Данные называются Индекс ожиданий SWFX (SWFX Sentiment Index) - индекс настроения трейдеров в сети SWFX.
Все данные разделены на две части:
- потребители ликвидности (liquidity consumers);
- поставщики ликвидности (liquidity providers).
Потребители ликвидности - это трейдеры, брокеры, инвестиционные компании и хедж фонды. Индекс отображает соотношение их длинных/коротких позиций в общем числе открытых сделок.
Поставщики ликвидности - это участники сети SWFX, в которые входят как другие сети ECN, так и несколько банков-маркетмейкеров, что непрерывно предоставляют цены бид/аск для рынка. Данные по ним ровно противоположны данным для потребителей ликвидности, поскольку для каждой сделки, что проходит через SWFX, осуществляется сразу две равных транзакции OTC (бид/аск). Показатели в основной таблице обновляются каждые 30 минут.
Пример использования индекса ожиданий SWFX
Этот пример описан на самой странице Dukascopy. Скажем, MACD указывает на дивергенцию или пересеклись значимые линии MA, что вы используете в вашей стратегии. Если стратегия указывает на покупку EUR/USD, а индекс ожиданий указывает на перекупленность евро, открывать сделку не нужно - ибо все кто хотел, уже евро купили, некуда ему расти.
И наоборот, ваша стратегия указывает на продажу GBPUSD, а индекс по GBP сильно перекуплен - совсем другое дело, ведь именно на этом отскоке можно заработать.
Чуть ниже на странице есть две таблицы с динамикой настроений потребителей и поставщиков ликвидности.
Забавно, но в англоязычной версии Dukascopy добавлено то, чего нет в русской - еще две таблицы:
IG
У старейшего брокера Великобритании - компании IG Group – тоже есть свой индикатор трейдерского настроения. К этой конторе мы еще вернемся, ибо она предлагает реальную бинарную биржу как для американцев (Nadex), так и для жителей Европы.
Для начала нужно перейти на страницу http://www.ig.com/uk/forex и щелкнуть на нужной валютной паре:
В верхней части расположены традиционные сведения по валютной паре. График, цены бид/аск и прочая информация, что понадобится трейдерам для этой платформы. Нужные нам сведения находятся внизу. Это две небольшие таблички.
Таблица Client sentiment – указывает на соотношение клиентов, что открыли длинные/короткие позиции. Чуть ниже - общее число клиентов, что вообще работают с этой парой прямо сейчас.
Ниже показано соотношение позиций клиентов IG по другим валютным парам:
Etoro
У «социального» брокера Etoro тоже предоставляются соответствующие данные по позициям, причем далеко не только для валютных пар.
Есть золото, индексы и разнообразные валютные пары. Смысл прост и понятен - просто соотношение покупателей к продавцам для определенного актива у этой конторы.
Кстати не сильно увлекайтесь этими “социальными” фишками, копированиями сделок и т.д. Приятно конечно думать, что какие-то парни наторгуют денежки за тебя, но стоит иметь реалистичные ожидания на этот счет.
Alpari
У крупнейшего форекс брокера России есть информер, отображающий открытые позиции по клиентам компании. Его можно поставить себе на сайт или смотреть прямо у них, настроив под себя.
В верхней его части - соотношение длинных/коротких позиций, внизу - соотношение по объемам.
Ниже расположена панель, где можно выбрать отображаемые валюты и параметры информера.
Myfxbook
Известнейший сайт Myfxbook, к которому может бесплатно подключиться каждый форекс-трейдер для учета своей торговой статистики, также отображает данные по открытым позициям. Находятся они здесь:
Все знакомое и привычное. Соотношение длинных/открытых позиций, далее - популярность валютной пары и средний, в пунктах, размер длинной/короткой позиции.
Если навести мышку на строку валютной пары, появится детализированная информация:
Соотношение будет уже в процентах, объемы - лотах. И позиции в пунктах. В самом низу – какой процент трейдеров торгует эту пару по статистике сайта.
Как правильно использовать валютные позиции
Безусловно, мы все слышали, что более 90% людей теряют на валютном рынке деньги. Но значит ли это, что в любой отдельно взятый период времени более 90% трейдеров неправильно прогнозирует движение рынка? Это подразумевало бы, что мы можем, как самые умные, элементарно входить против мнения толпы и всегда оставаться в плюсе.
Нет. Это абсолютно не так. По статистике крупных форекс-брокеров, больше половины трейдеров дают верные прогнозы. Так почему же они тогда в убытках? По статистике FXCM, в среднем 61% трейдеров закрывает сделки по EUR/USD с прибылью. Вот только важнейший нюанс – их средняя прибыль составляет 48 пунктов, а средняя потеря – 83 пункта. Это разница почти в 70% и она является критической . Ибо в форексе, в отличие от бинарных, каждый пункт стоит денег.
Трейдеры форекса теряют больше денег на неприбыльных сделках, чем зарабатывают на прибыльных.
Причины — плохой риск- и мани-менеджмент (или вообще их полное отсутствие). Обычный розничный трейдер крайне дерганый и плохо дисциплинирован, он не умеет работать с рисками и деньгами. Отсюда типичный парадокс - большинство, на самом-то деле, неплохо прогнозирует движение цены (линию тренда нарисовать элементарно), но не умеет зарабатывать на этом. Потому попадается на откатах, жадничает, не знает где входить, когда правильно выходить, где расставлять стопы/тейки, боится идти по тренду и т.д.
Поэтому я бы не советовал использовать эти инструменты - данные по открытым позициям - как способ входить «против» настроения толпы. Все наоборот: толпа, в основной своей массе, права в отношении движения валютной пары.
Поэтому эти данные можно использовать наоборот — как указатель долгосрочных трендов. Вы и сами заметите, если понаблюдаете на продолжительных временных отрезках, что индикаторы позиций хорошо отображают общий рыночный тренд. Именно в таком качестве их разумно применять.
Также не забывайте, что это данные по розничному форексу. Обычный розничный трейдер, как правило, прыгает как блоха и редко держит позицию открытой более 2 дней, что следует учитывать при анализе его сделок. Принимайте во внимание и тот факт, что весь розничный форекс - все розничные брокеры мира - это менее 15% от общего объема валютного рынка, крохотная ниша. Поэтому используйте такие данные как еще один рыночный индикатор, что позволит вам получить очередной намек относительно рыночного движения.
Ищите рыночные перекосы
Обращайте особое внимание на сильные перекосы. Если вы видите перекупленность/перепроданность по определенной валютной паре в 90% и более, это может указывать на разворот. Ищите граничные, полярные значения, несоответствия, рыночные «уязвимости», что подтверждают различные корреляции. Если пара и соотношение ее позиций «тошнит» в районе 50/50, никакой ценности это не представляет. Все самое интересное начинается с соотношения 80/20 или 90/10.
Использовать ли такие данные - решать вам. Я знаю как трейдеров, что успешно встроили индикаторы рыночных настроений в свои торговые системы, так и тех, кому они совершенно не нужны. Все зависит от манеры торговли и того, на чем ваша система основана.
Помните и о том, что это позиции розничного рынка, а профессионалы применяют другие инструменты (биржевые и фундаментальные, COT/CME, стаканы цен в торгах по FIX-протоколу, объемные и кластерные стратегии для фьючерсных рынков и т.д.)
Тем не менее, такие открытые позиции - один из немногих способов получить конкретику по валютному рынку. Это окно в голову таким же розничным трейдерам, как мы с вами, доступ в их мысли и желания.
Откройте график, поставьте любой источник открытых валютных позиций (скажем, от Oanda) и вы с удивлением увидите, как люди входят против очевидных трендов, как жадничают, расставляют стопы не там, где это нужно, как совершают потрясающие глупости. Это великолепное и поучительное шоу, зрелище на миллион. Так что сам факт наблюдения за этим сериалом натолкнет вас на массу полезных мыслей и научит понимать психологию участников рынка.
- Назад:
- Вперед:
В нем я постараюсь ответить на часто задаваемые вопросы, а также привести примеры использования этого инструмента на практике.
Навигация по частям:
→ Стакан ордеров Оанда ч.1 - Описание инструмента;
Кто такая Оанда?
Оанда — это один из крупнейших американских брокеров, предоставляющих услуги на рынке Форекс. Является членом 8 регулирующих организаций на финансовых рынках.
Клиентская база этого брокера построена таким образом, что она является репрезентативной выборкой для оценки всего рынка Форекс. Представьте себе, что Оанда — это 1% всех трейдеров на рынке. И если четверть из них захочет купить евро, с высокой вероятностью четверть из 99% остальных трейдеров также будет покупать евро.
Более простым примером, который я приводил ранее, будет сравнение данных Оанды с результатами экзит-полов. Как известно, параллельно с выборами всегда проводятся экзит-поллы и, обычно, результаты последних всегда близки к результатам самих выборов. А теперь представьте, что данные Оанды — это экзит-полл, а весь Форекс — это и есть выборы.
Именно понимание этого дает нам право использовать стакан ордеров от брокера Оанда в качестве источника торговых сигналов.
Для нас важно запомнить, что синие ордера — ускоряют движение, а оранжевые — замедляют. Почему так, поговорим позже.
В правом стакане отображаются открытые сделки трейдеров на текущий момент. Это сделки, которые ранее были открыты, но до сих пор еще не закрыты.
Опять таки, в левой части находятся сделки на продажу, а в правой — на покупку.
Схема правого стакана:
В этом стакане синий цвет — это убыточные сделки, а оранжевый — прибыльные. Это — важно, запомните.
Итак, мы определили, в чем разница между левым и правым стаканом, далее левый стакан я буду называть открытыми приказами , а правый - открытыми позициями , а оба стакана вместе — просто стаканом .
Как формируется стакан
Новый слепок стакана формируется каждые 20 минут. И… внимание!, выкладывается в общий доступ в хх:05, хх:25, хх:45 минут каждого часа. Это означает, что часовая свечка может начаться, а первый стакан к ней появится только через 5 минут.
Меня часто спрашивают, что отображается в стакане, объемы, или количество сделок. Отвечаю, в стакане Оанда отображены объемы, но в виде процентов.
Порядок формирования стакана:
- Определяется суммарный объем по валютной паре, отдельно для приказов и для позиций;
- Сделки распределяются по округленным уровням. Например, сделки по ценам: 1.1250, 1.1251, 1.1249 в стакане Оанда отображаются на уровне 1.1250;
- Определяется процент сделок от общего объема на каждом из этих уровней.
В итоге мы получаем данные в таком виде: Ценовой уровень - процент от объема. Если собрать эти уровни по порядку — получится стакан.
Обычно, один столбик объемов в стакане имеет от 0 до 2%. Поэтому, на картинке есть сетка с шагом 0,5%:
Сетка объемов может помочь нам определить важные уровни. Например, важными можно считать уровни, объем которых превышает 0,5%. Я выделил эту зону на изображении сверху.
Однако, вы не должны бездумно отсеивать объемы которые меньше 0,5%. Бывает, что и они дают полезную информацию.
Немного истории стакана. Изначально стакан Оанды был более точный, такой как на картинке ниже.
Но потом, по каким-то своим причинам, им пришлось «смазать» данные. И, как видите, сейчас погрешность может составлять от 5 до 20 пунктов. Но, скажу по правде, трейдингу это не сильно мешает, и в каком-то плане даже стало легче определять уровни.
Маржинальная торговля и стакан
Маржинальная торговля подразумевает две сделки вместо одной. Сперва вы покупаете, а потом, для закрытия этой сделки, вы должны продать.
Именно за счет этого формируется связь между левым и правым стаканом. Например, если в левом стакане выбивают пачку стоп лоссов, то из правого стакана пропадет часть сделок. Правда сложно сказать, какие конкретно сделки были выбиты.
Будет хорошо, если вы сами поймете, как формируется связь между этими стаканами. Ранее я уже публиковал эти картинки, но думаю ничего страшного не произойдет, если я продублирую.
Как отобразятся ваши сделки в стакане Оанда:
Какие выводы вы должны из этого сделать?:
- Если выбивают стоп лоссы на продажу (левый стакан) — это значит, что из рынка выбили покупателей, и, наоборот, если выбили стоп лоссы на покупку — это значит, из рынка ушли продавцы;
- На одну открытую сделку может приходиться два объема отложенных приказов. А если будет выставлен только стоп лосс - то один объем. А если и стоп лосс не ставить — 0 объемов. Все это вносит небольшую погрешность в связь между стаканами;
- Наличие в стакане лимитных ордеров и стоп ордеров не означает, что они будут исполнены, если цена туда дойдет. Их можно передвинуть, либо отменить. Логичным будет предположение, что стакан ордеров допускает некоторые манипуляции. Например, на фондовых рынках стакан с лимитными ордерами сильно роботизирован, и его эффективность упала. К счастью, стакан Оанды таким не страдает, но, повторюсь, манипуляции возможны.
- Новые открытые сделки в стакане появляются только, если по этим уровням прошлась цена. Открытые сделки не могут спонтанно появится где-то ниже, или выше цены.
Стакан в динамике
Очень важным этапом в анализе Стакана является анализ динамики его формирования.
В инструменте проведите мышкой по графику. В левом стакане вы заметите, как на определенных уровнях растут объемы, на других — падают, а на некоторых, и вовсе, ничего не происходит. Из этого можно сделать вывод, что если на каком-то уровне активно появляются сделки, значит уровень — интересен, и цена будет с ним взаимодействовать.
В правом стакане мы будем видеть, что на каких-то уровнях покупки закрываются быстрее, чем продажи, или наоборот.
Очень ценную информацию можно извлечь, когда цена сперва сходила вверх/вниз, а потом вернулась на изначальную позицию. Если сравнить стаканы с одинаковой ценой, но после каких-то манипуляций, часто становится понятным, в чем была суть этих манипуляций.
Чистое значение и Масштабирование
Чистое значение — это разница между продажей и покупкой. Подробнее на картинке:
«Чистое значение» помогает находить уровни, на которых доминируют либо покупки, либо продажи.
Многие полагают, что равенство покупок и продаж (в чистом значении почти пусто) нейтрализует ценовой уровень, и он перестает быть интересным. Полностью согласиться с этим утверждением я не могу, но, в какой-то степени, доля правды в этом есть.
В левом стакане при включенном чистом значении хорошо видны «зубики» со стоп лоссами, однако, их не хуже видно и без чистого значения. Бывают еще ситуации, когда, наоборот, чистое значение вредит, например:
В правом стакане (открытые сделки) чистое значение работает лучше. Вблизи цены правый стакан всегда выглядит «напичканным», и сложно разобрать, кто доминирует на уровнях: продавцы, или покупатели? Чистое значение очень хорошо в этом помогает, убедитесь сами:
Более подробно о применении чистого значения поговорим в следующих частях руководства.
Стакан также можно увеличить, нажав на кнопочку «масштаб» .
В результате диапазон охватываемых цен сократится примерно в два раза, а сами цены прорисуются более детально.
Масштаб хорошо использовать для более точного определения уровней скопления. Но почему-то сами уровни мне проще улавливать без масштаба. Возможно, дело привычки, а возможно, при растягивании объемы визуально становятся меньше. Наши глаза любят нас обманывать…
Пытались ли Вы хоть раз ответить на вопрос, по какой причине цена увеличивается либо уменьшается? А главное – какие факторы оказывают на нее влияние?
Чтобы разобраться в этом, необходимо повнимательнее присмотреться к так называемому биржевому стакану, который базируется на основном принципе ценообразования.
Что представляет из себя биржевой стакан?
Что такое стакан на бирже? Все биржевые площадки напоминают традиционный рынок, в рамках которого происходит взаимодействие покупателей и продавцов. При этом первые стремятся сделать выгодное приобретение, а вторые – реализовать свой товар подороже.
Данные продавцы и покупатели не проявляют активность до того момента, пока их заявки не будут исполнены. Благодаря таким игрокам рынка возрастает ликвидность инструмента. Вместе с тем, все их заявки – это ликвидные ордера.
В том случае, если на рынке присутствует множество лимитных ордеров, появляется еще одна группа. Только она уже не пассивная, а активная. Ее участники не желают ждать у моря погоды и готовы осуществлять покупки по текущей цене.
Участники активной группы приобретают лимитные заявки, которые принадлежат пассивным игрокам. Причем покупаются они по самой выгодной рыночной стоимости. Именно по этой причине их заявки – это рыночный ордер.
Примечательно, что биржевой стакан не содержит рыночных ордеров. Ведь последние осуществляются в мгновение ока.
Теперь же попробуем дать наиболее точное определение биржевому стакану. Итак, этот индикатор представляет из себя таблицу, которая содержит информацию о лимитных ордерах на приобретение и на реализацию по определенному инструменту . В каждой ячейке таблицы представлены данные, которые касаются стоимости и количества тех активов, которые выставлены на реализацию либо покупку.
К слову, в терминологии игроков рынка биржевой стакан фигурирует и под другими названиями. В данном случае речь идет о Стакане заявок, Книге приказов, Глубине рынка, Втором уровне, Стакан торгового терминала…
Благодаря биржевому стакану, трейдеры дают наиболее точную оценку ликвидности того или иного инструмента за определенный временной отрезок. Но, по большому счету, применяют они его для тех целей, чтобы определить реальные поддерживающие и сопротивляющиеся уровни. Тем не менее, есть немало аналитических методов Глубины рынка. К примеру, большой популярностью пользуется скальпинг не безе участия стакана.
Как создается Глубина рынка?
Все сделки на биржевой площадке совершаются следующим образом: трейдер оставляет посредством торгового терминала соответствующую заявку. В ней содержатся параметры намечающейся сделки. То есть, она отражает приобретение либо реализацию, требуемое количество активов и желаемую стоимость. Как только приказ появляется на биржевой площадке, тут же осуществляется поиск встречной заявки, по которой можно осуществить сделку.
В том же случае, если обнаружить встречную заявку не удается, приказ перемещается в так называемую «Книгу ордеров». После чего вновь необходимо найти встречную заявку. На этот раз она попадает в биржевой стакан. Длинный перечень заявок формируется, согласно следующему принципу. В качестве основы выступает очередность. Сначала учитывается предлагаемая стоимость, а потом учитывается время появления на биржевой площадке.
Лучшие форекс брокеры
Альпари – бесспорный лидер на рынке форекс и на сегодняшний день лучший брокер для трейдеров из России и стран СНГ. Главное достоинство брокера – надежность, подтвержденная 17-ю годами работы. Альпари дает трейдерам возможность зарабатывать и выводить прибыль.
Roboforex – международный брокер высочайшего уровня с лицензиями CySEC и IFCS. На рынке с 2009 г. Предоставляет целый ряд инновационных инструментов и платформ как для трейдеров так и для инвесторов. Славится отличной бонусной программой в которую входят бесплатные 30$ для новичков.
В таблице стакана цен сосредоточено 2 столбика. Один из них отражает стоимость реализации либо приобретение актива. Другой – количество заявок, которые предлагают игроки рынка.
Что же касается верхнего блока существующего формата Глубины рынка, то там содержатся заявки, которые реализуются. А вот нижний блок отображает заявки, ориентированные на приобретение актива. При этом рыночная стоимость и наиболее привлекательные цены, которые выставляют продавцы и покупатели, сосредоточены на стыке между сферой заявок продавцов и сферой заявок покупателей. Процентное соотношение между наиболее привлекательными ценами приобретения и реализации – это биржевый либо рыночный спред.
Заявки, которые участвуют в биржевых торгах, могут быть:
- ограниченными (это традиционные заявки, которые отражают тип актива, стоимость и предполагаемый объем намечающейся сделки);
- рыночной направленности (это те заявки на приобретение либо реализацию актива по существующей лучшей рыночной стоимости и требуемого количества);
- условными (это все заявки, за исключением ограниченных, которые предусматриваю выполнения определенных правил, установленных игроком рынка).
В стакане находятся лишь ограниченные биржевые заявки. Ведь заявки рыночной направленности осуществляются мгновенно по существующей рыночной стоимости. При этом условные остаются вне зоны видимости до тех пор, когда не будут исполнены определенные правила. Только тогда они станут ограниченными либо рыночными.
Глубина рынка и объемы заявок в нем
Заявки, которые содержит Глубина рынка, бывают огромными, средними и небольшими. Так, если среднее количество по фьючерсу на такой индекс, как РТ, достигает одного миллиона контрактов в сутки, то заявка от двух до пяти тысяч контрактов считается огромной. Иначе говоря, подобный ордер требует пристального внимания.
Но, как правило, в торгах фигурируют заявки среднего размера. Они предусматривают от двухсот до пятисот контрактов. Причем эти ордера также давят на стоимость. Но учитывать данное давление необходимо только при том раскладе, если накопиться определенное количество средних заявок. Когда речь идет о заявках, которые включают от десяти до пятидесяти контрактов, то они остаются практически незамеченными. По этой причине они почти не влияют на рынок.
Все о пассивных и агрессивных заявках в котировочном стакане
Пассивные ордера статично сосредоточены на ценах, которые являются практически идентичными. Одним словом, они находятся на одном месте и отвечают за сохранность определенного уровня. Более того, они не проявляют агрессии. В Глубине рынка появляются пассивные ордера на том этапе, когда рынок испытывает сильный графический уровень. Он может быть, как сопротивляющимся, так и поддерживающим.
Использование биржевого стакана
Изучив котировочный стакан, трейдеры будут знать, какие факторы повлияли на формирование существующей стоимости, каким образом разместились текущие заявки на приобретение и реализацию активов, при каких ценовых уровнях и каком количестве рациональнее выполнять вход на биржу. Торговля по стакану обладает преимуществом, поскольку анализ стакана является опережающим индикатором рынка.
Так, если рядом с верхним пределом канала сосредоточилось слишком большое количество заявок на реализацию, то с определенной долей вероятности можно утверждать, что трейдерами была произведена скупка активов на нижнем пределе канала. И они стремятся реализовать их на верхнем пределе канала. Следовательно, в скором времени рынок окажется у верхнего предела, после чего произойдет спад. Спровоцируют его большое количество продаж.
Предусмотрен ли биржевой стакан цен в системе «Форекс»?
Существует хороший технический инструмент, с помощью которого можно выводить в терминал МТ4 некоторые брокерские ордера.
К сожалению, сейчас провайдеры ликвидности не предлагают самодостаточный онлайн-стакан цен в системе «Форекс». Впрочем, это объяснимо. Они не желают открывать карты перед мелкими игроками рынка. Не исключено, что в отдаленной перспективе какой-нибудь регулятор заставит их пойти на этот шаг. И то не факт.
Вместе с тем, по сравнению с другими рынками, «Форекс» отличается большей ликвидностью и оперативностью. Это же сколько данных потребуется проанализировать, а затем переслать их в терминал трейдера. По большому счету, эта задача труднореализуемая.
Терминал МТ4, а также МТ5 располагают определенным стаканом цен. Но, он не содержит адекватной либо более-менее реалистичной информации.
Именно поэтому трейдерам, которые торгуют посредством «Форекс» остается уповать на крупные брокерские стаканы. Так как они располагают обширной клиентской базой и содержат полезные данные.
В отношении биржевого стакана, они обладают как неоспоримыми «+», так и «–». Они следующие:
- выводится информация, касающаяся стоп-лосов и тейк-профитов (трейдеры биржи нервно курят в сторонке);
- обновление информации происходит не в режиме реального времени (интервал обновлений достигает двадцати минут);
- отображается информация только в процентном соотношении, но не в реальных цифрах.
Что ж, настало время подвести жирную черту под вышесказанном и сделать кое-какие выводы. Итак, какое значение имеет стакан на бирже для трейдеров?
Ответ – очень большое. Так как это уникальный и единственный в своем роде индикатор, который действует на опережение. При этом другие инструменты и в подметки ему не годятся. Ведь они основаны на математической формуле, в основе которой заложена определенная стоимость. Грубо говоря, использовать их для прогнозирования цен нельзя.
