Индикаторы флэта – контроль спящего рынка. Индикатор-фильтр флета — обзор нескольких стандартных инструментов МТ4

Попытки большинства трейдеров, использующих вероятностный анализ на форекс, справиться с двумя рыночными стихиями (флет и тренд) часто смешны и наивны. Ведь анализатор на базе вероятностного алгоритма не способен прогнозировать, его задача - констатировать свершившийся факт.

То есть, уже образовалось трендовое движение - индикатор показал сигнал бычьего или медвежьего рынка; уже образовался флет - индикатор указывает на флет. Ключевое слово тут - уже . Вероятностный индикатор никогда не покажет Вам сигнал до свершившегося факта тренда или флета. Для подобных целей Вам понадобятся индикаторы на базе рыночных катализаторов - и . В этом же обзоре, мы рассмотрим с Вами одну из попыток вероятностных разработчиков, создать индикатор фазы флета и тренда, попробуем найти ему достойное применение и по итогу сделаем соответствующие выводы.

Индикатор не является сигнализатором конкретного тренда . Его задача показать Вам - есть на валютном рынке тренд, либо его нет. Это единственная задача, которую он выполняет. Алгоритм его работы, по заявлениям разработчиков основан на определении волатильности рынка . Проблем здесь в том, что качество сигнализатора будет зависеть исключительно от оптимизированного вами параметра - период.

Ведь, если вы торгуете на часовых графиках форекс, то период предыдущих свечей для расчета должен быть, прямо сказать, не малым. Если он будет мал, то вы просто будете получать сигналы о флете в азиатскую, может - тихоокеанскую сессии. Что мало поможет в вашей работе. Для работы с небольшими таймфреймами , в принципе да, можно использовать небольшой период.

Располагается индикатор в отдельном окне на рабочем графике котировок (в подвале), представлен он в виде линии, на нашем скриншоте ему задан в настройках другой цвет и толщина. Но это и не имеет значения при анализе, ведь его использование заключается всего в двух правилах: если линия на уровне "ноль", то на рынке - флет; если линия выше уровня "ноль", то на рынке тренд. Посмотрим на рабочий график с индикатором Xaser FV

Сразу хочется отметить, что при стандартных настройках индикатора, его использование оправдано разве что для временного интервала М5 - М15. Если вы используете таймфреймы выше, как в примере у нас, то используйте период выше. К примеру, для М30 на евро-долларе идеально подошел период индикатора = 50, для интервалов выше, соответственно выше и период. Как пример, посмотрим на дневной график и потом уже перейдем к изучению сигналов анализатора.

В следующем примере на евро-долларе D1 мы отметили области флета (оранжевая), усиления тенденции (зеленая) и ослабления тенденции (красная). Областей применения подобного подхода - масса. Но мы обозначим один, наиболее грамотный.

При расположении линии индикатора Xaser FV на уровне "ноль" мы определяем для себя фазу флета , причем первоначально мы это делаем именно на D1 (обратите внимание наш период = 80 для D1). До тех пор, пока на D1 мы имеем фазу "флет", а значит на М30 мы торгуем скальпинговой стратегией , либо системой торговли в канале цены.

Когда на D1 индикатор Xaser FV показывает нам на усиление тренда , мы переключаем флетовую стратегию на трендовую и используем ее сигналы. Однако теперь мы используем индикатор Xaser и на M30 (предыдущий пример), опять же с периодом = 50, где дополнительно фильтруем сигналы от трендовой стратегии .

При ослаблении сигнала, мы бы рекомендовали возвращаться к торговле по флетовой системе (все же флет на форекс занимает более 70% времени), но с большими приказами тейк профит .

Лишний раз оговоримся о том, что мы привели лишь один пример, который на наш взгляд наиболее поход на профессиональную систему. Большинство же трейдеров, просто устанавливают индикатор флета и тренда Xaser FV просто как фильтр к трендовой стратегии , подбирая оптимальный параметр периода. Если сигнал проходит в период флета, то он просто игнорируется. Какой именно способ выбрать для себя, либо создать свой - решать Вам.

Скачать индикатор флета и тренда Xaser FV вы можете -

Трендовые стратегии являются самыми популярными на всех без исключения финансовых рынках. Не удивительно, что для торговли на Форекс трейдеры и программисты создали сотни специальных индикаторов, главная задача которых заключается в идентификации основной тенденции. Один из таких алгоритмов получил название Trend Filter .

Сложно сказать, когда появилась его первая версия, так как на просторах сети можно встретить много похожих инструментов, главное здесь другое – он не перерисовывается, поэтому может быть успешно протестирован на истории.

Итак, основная функция Trend Filter сводится к анализу преобладающего движения, но следует заметить, что автор в данном случае решил пойти нестандартным путём и включил в формулу степенные функции.

Как можно заметить из представленного выше примера, значения Trend Filter меняются плавно, без резких колебаний, что лично мне уже нравится, так как рыночный шум и случайные всплески постоянно приводят к ошибкам и преждевременным сделкам.

Настраивается данный алгоритм очень просто, для этого достаточно задать значения всего двух переменных:

• NBars – основной период индикатора, от которого будет зависеть горизонт прогнозирования;
• MA_Period – сглаживающий фактор, аналогичен переменной «замедление» в стохастическом осцилляторе.

Применение Trend Filter на Форекс

Я уже отмечал, что главная задача данного индикатора заключается в идентификации тенденции, поэтому с этих сигналов и начнём. Автор рекомендует работать по следующему принципу:

линия окрасилась в зелёный цвет – открываем длинную позицию;

линия обрела красный оттенок – продаём актив;

осциллятор жёлтый – от заключения сделок рекомендуется воздержаться.

Подобный подход действительно кажется логичным, но здесь есть одна проблема – пользователь не может сам задать границы шкалы индикатора, после пересечения которых будет меняться цвет основной линии. Вернее будет сказать, что во вкладке «уровни» их можно настроить, но результат от этого не изменится.

Приходится довольствоваться только стандартной настройкой Trend Filter , которая, на мой взгляд, является слишком строгой. Чтобы в этом убедиться, обратим внимание на ещё один пример:

сделка на покупку открывается после того, как линия пересекла уровень -0,5 снизу вверх, и закрывается по стандарту (значение функции закрылось ниже 0,95);

ордер на продажу открывается после пересечения планки 0,5 сверху вниз и закрывается в тот момент, когда индикатор Trend Filter меняет цвет с красного на жёлтый.

Как можно заметить, качество сигналов заметно улучшилось, но даже в этом случае точки выхода формируются слишком поздно, когда откат от прежнего направления успевает «съесть» большую часть прибыли.

Решить данную проблему можно сочетанием двух индикаторов с разными параметрами, по первому из которых (базовому) будет определяться точка входа, а по второму (с меньшим периодом расчёта) разумно искать сигналы на выход из позиции.

Разумеется, периоды Trend Filter следует оптимизировать под каждый торговый инструмент и таймфрейм, в частности, по умолчанию NBars = 89, но в примерах я использовал значения 60 и 20, так как они ближе к стандартным горизонтам анализа на дневных графиках (рабочий квартал и месяц). Аналогичным образом подбираются переменные и для всех остальных ТФ.

Что касается функции сглаживания, то её значение будет зависеть от характера инструмента. В частности, чем больше на нём шума, тем продолжительнее должен быть период вспомогательной скользящей средней.

Но на этом сфера применения индикатора Trend Filter не ограничивается, ведь он неплохо справляется с ролью осциллятора, т.е. может генерировать сигналы от областей перекупленности и перепроданности ().

Разумеется, в данном случае не получится открывать позиции в момент первого касания уровня, так как линия на продолжительное время «залипает» в критических областях. Вместо этого сделки следует заключать в тот момент, когда индикатор выходит за пределы соответствующей планки.

Вообще, Trend Filter предоставляет массу возможностей для экспериментов, ведь на базе его значений можно строить скользящие средние, полосы Боллинджера , RSI и прочие стандартные индикаторы.

Особенно в этом плане интересен конверт из тяжёлых «машек», который можно использовать в качестве альтернативы фиксированным уровням, рассмотренным в самом начале обзора.

В этом случае трейдер уходит от привязки к статичным величинам и исследует «живой» рынок, ведь чем дольше растёт или падает цена (а вместе с ней увеличивается или снижается значение конверта), тем сильнее и стремительнее будет откат. Если же ориентироваться по горизонтальным уровням, вероятность потерять часть прибыли на запаздывании сигнала значительно увеличивается.

Подводя итог сегодняшней теме, я не могу сказать ничего плохого про индикатор Trend Filter, так как он ничем не хуже привычных стохастиков или RSI. Единственный его недостаток – это не совсем понятная формула, так как для её изучения приходится заходить в исходный код и смотреть, какие функции там были использованы, а вот из стандартных переменных понять алгоритм расчёта невозможно.

Гораздо больше у данного индикатора положительных сторон, в частности, он не перерисовывается, показывает как тренд, так и флет, может использоваться в качестве осциллятора и даже является совместимым с другими классическими алгоритмами.

Цена любого рыночного актива в каждый момент времени может находиться в одном из трех состояний – расти (восходящий тренд), падать (нисходящий тренд), незначительно колебаться вокруг определенного уровня (флет). Наиболее полезными для трейдера являются периоды тренда – на них всегда можно заработать (а при неправильной или бессистемной торговле и потерять весь капитал). А вот состояния флета не только бесполезные, но и опасные, поскольку не позволяют точно определить, в каком направлении будет двигаться рынок. Поэтому от торговли в периоды флета большинство трейдеров предпочитают воздержаться. Для этого они используют индикаторы «Форекс-фильтры флета» , сигналы которых обеспечивают четкую идентификацию периодов тренда и бокового движения цены.

Далее в статье будут рассмотрены различные технические инструменты определения флетовых состояний с подробным описанием принципа действия и условий применения. Все они не могут использоваться в качестве самостоятельного индикатора, а выполняют исключительно функцию фильтрации ложных сигналов других технических инструментов

Индикатор-фильтр флета Trend_and_Flat (скачать )

После его установки на ценовой график формируется подвальное окно (рис. 1), в котором отображаются области трех цветов:

• красная – указывает на нисходящую тенденцию на данном периоде;
• зеленая – указывает на восходящую тенденцию на данном периоде;
• серая – указывает на боковое движение на данном периоде.

Фильтр флета Pulse_Flat (скачать )

Отображается в подвальном окне в виде гистограммы, у столбцов которой может изменяться цвет, направление и расстояние от нулевого уровня (рис. 2):

• красные столбцы, направленные от нулевого уровня вниз, указывают на нисходящий тренд;
• синие столбцы, направленные вверх от нулевого уровня, указывают на восходящий тренд;
• зеленые точки на нулевом уровне – это сигнал бокового движения цены.

Расстояние столбцов от нулевого уровня прямо пропорционально силе тренда.

Фильтр флета для форекс iVAR (скачать )

Этот технический инструмент анализа основан на вычислении индекса вариации, являющегося производным от фрактальной размерности. Значение этого индекса может находиться в интервале от 0 до 1. При применении к финансовому инструменту индикатор iVAR формирует под ценовым графиком подвальное окно (рис. 3), в котором отображается кривая, описывающая траекторию вокруг центрального уровня 0,5.

Трактовка этих сигналов следующая:

• если кривая находится под уровнем 0,5, то на рынке тренд;
• если кривая приближается к уровню 0, то текущий тренд заканчивается;
• если кривая находится над уровнем 0,5, то на рынке флет;
• если кривая приближается к уровню 1, то вероятно формирование сильного тренда;
• если кривая колеблется возле уровня 0,5, то на рынке состояние неопределенности.

Индикатор форекс-фильтр флета Xaser (скачать )

После применения к графику финансового инструмента под ним формируется окно, в котором отображается кривая, состоящая из прямолинейных, повышающихся и понижающихся участков (рис. 4). Если кривая находится на нулевом уровне, то в течение этого периода на рынке состояние флета. Рост кривой от нулевого уровня вверх указывает на набор очередным трендом силы, а падение к нулевому уровню вниз является сигналом утраты текущим трендом силы.

Сделки рекомендуется открывать при движении линии индикатора вверх от нулевого уровня. А если она начинает снова приближаться к нулевому уровню, двигаясь вниз, то это указывает на необходимость закрытия сделки и фиксации прибыли. На рис. 4 благоприятные моменты для открытия позиций указаны галочками, а моменты их закрытие обозначены красными вертикальными прямыми.

Индикатор фильтра флета MA_SquizeMA_Ed (скачать )

Линии этого технического инструмента отображаются непосредственно на ценовом графике (рис. 5). Его алгоритм основан на скользящих средних, схема вычисления которых была несколько адаптирована для лучшей реакции на флет. С этой целью в индикатор было введено отображение еще двух линий – желтого и коричневого цвета.

Когда индикатор отображает 4 линии – красную, синюю, желтую и коричневую – это означает то, что актив находится в состоянии флета и от сделок лучше воздержаться. Дополнительно MA_SquizeMA_Ed показывает динамическую ширину канала бокового движения (она пропорциональна расстоянию между желтой и коричневой линией).

Индикатор форекс-фильтр флета Alligator

Этот технический инструмент входит в стандартный набор индикаторов торговой платформы MetaTrader. Отображается он в окне ценового графика в виде трех кривых разного цвета – зеленого, красного и синего (рис. 6). Сигналом начала флета является переплетенное состояние этих линий при практически горизонтальном движении.

Лучший фильтр флета

Среди описанных технических инструментов нельзя выделить какой-либо один, обладающий полным преимуществом над остальными. Каждый из них оптимален в определенной рыночной ситуации и в комбинации с конкретными техническими инструментами. Трейдер выбирает набор технических инструментов, по сигналам которых он будет торговать, исходя из используемой стратегии, личных предпочтений и результатов тестирования на исторических данных или на демо-счете.

Принцип работы индикатора Trend Filter

Главная задача индикатора Trend Filter заключается в определении на рынке господствующей тенденции. Как выглядит данный инструмент в действии, вы можете увидеть на картинке, размещенной ниже.

Как вы могли заметить, линия индикатора движется плавно, без резких скачков, что позволяет исключить рыночные шумы.

Скачать индикатор Trend Filter вы можете по ссылке, размещенной ниже.

Как только вы это сделаете, перед вами появится такое же окно, как на картинке, расположенной ниже.

Во вкладке «Входные параметры» вы сможете увидеть стандартные настройки индикатора, которые означают следующее:

• NBars – здесь указывается число баров, на основе которых инструмент будет осуществлять анализ.
• MA_Period – здесь указывается период простой скользящей средней, от которой будет зависеть плавность движения линии индикатора.

Способы применения индикатора

Создатели данного инструмента советуют использовать его по следующему принципу:

• Если линия инструмента зеленого цвета, создаем ордер на покупку.
• Если кривая инструмента красного цвета – на продажу.
• Если кривая инструмента желтого цвета, от создания ордеров отказываемся.

Такое использование индикатора кажется логичным, но здесь есть одна трудность, которая заключается в сложности определения границ шкалы, при достижении которых линия индикатора сменит цвет.

Вести торговлю на основе только индикатора Trend Filter таким образом очень опасно, так как трейдер не может знать, в какой момент линия сменит свой окрас.

Обратите внимание на рисунок, представленный ниже.

Здесь мы все сделали в соответствии с рекомендациями создателей, но сделка принесла убыток. Выход из ордера мы совершили сильно поздно, в результате чего и упустили прибыль.

Предлагаю вашему вниманию более эффективный способ применения данного индикатора. Добавляем в настройках индикатора 2 уровня со значениями 0,5 и -0,5.

Как только линия индикатора пересечет уровень -0,5 снизу вверх, создаем ордер на покупку. Закрытие ордера осуществляем по первому способу применения индикатора, а именно после смены цвета линии с зеленого на желтый. Обратите внимание на рисунок, представленный ниже. На нем наглядно показано, как мы смогли увеличить размер прибыли.

Ордер на продажу создается в случае пересечения линией индикатора уровня 0,5 сверху вниз. Закрытие сделки осуществляется в случае смены цвета линии с красного на желтый.

Как вы могли заметить сигнал для выхода из рынка все равно поступает с небольшим запаздыванием. Чтобы избавиться от этого недостатка, предлагаю вам перенести на график еще раз такой же индикатор, но уже с другими настройками. При переносе индикатора в строке NBars указываем значение 20, а в MA_Period – значение 9. Если вы все сделаете правильно, перед вами появится такая же картинка, как на рисунке, расположенном ниже.

Показания второго индикатора используем для выхода из рынка. Используемые мною настройки отлично подходят для использования на дневных тайм-фреймах, для других временных интервалов необходимо проводить оптимизацию. Значение периода скользящей средней определяется в зависимости от волатильности используемой валютной пары.

Индикатор Trend Filter можно также использовать для выявления зон перекупленности/перепроданности. Можно также вести торговлю на отбоях линии индикатора от верхней и нижней границ. При таком использовании индикатора, сделки на продажу создаем в момент смены оттенка кривой инструмента с зеленого на желтый, которые закрываются при окрасе линии в красный цвет.

Сделки на покупку создаются при смене линии индикатора с красного на желтый, которые закрываются при окрасе линии в зеленый цвет.

Индикатор Trend Filter – очень полезный индикатор, который можно использовать по разному. На основе его показаний можно построить скользящие средние, и линии Боллинджера, что позволит получать более достоверные сигналы для входа в рынок.

Из всего сказанного сегодня не трудно сделать вывод, что индикатор Trend Filter ни в чем не уступает привычным всем стохастикам и RSI.

Чтобы быть в курсе всех эффективных стратегий и инструментов, подписывайтесь на мою рассылку.

Индикатор Trend Filter является качественным фильтром, помогающим быстро определить сложившуюся в данный момент рыночную ситуацию. Конечно, Вы можете сделать попытку провести простой визуальный рыночный анализ, но в плане объективности он будет малоэффективным.

Применение же Trend Filter, использующего в работе специальный алгоритм, позволяет анализировать рынок постоянно и получать объективные данные.

Описание и настройки индикатора Trend Filter

Всем известно, что существует большое количество способов определять рыночное состояние, но применение фильтрующего индикатора Trend Filter, это один из наиболее эффективных на данный момент методов.

Сразу отметим, что данный индикатор, как показывает его описание, это очередная , но отличается Trend Filter от них тем, что основной задачей этого алгоритма, является отображение тренда и флета без конкретного определения . В целом же, можно смело сказать, что индикатор Trend Filter, это трендовый алгоритм, для которого присущи все основные черты данной группы.

Изучив внимательно описание Trend Filter, мы видим, что установка индикатора в торговый терминал производится стандартно, поэтому подробно на этом вопросе останавливаться не будем. Размещается индикатор в отдельном окне – внизу основного поля графика цен.

В индикаторном окне после установки Вы будете наблюдать единственную линию, которая во время работы алгоритма может изменять свой цвет на зеленый – восходящая тенденция, красный – нисходящая тенденция, желтый – состояние неопределенности.

Теперь рассмотрим описание настроек, которые в индикаторе Trend Filter достаточно просты, так как состоят всего из двух основных параметров:

• Nbars – определяет период;
• MA_Period – определяет период .

Nbars отвечает непосредственно за период самого индикатора и чем он будет выше, тем по отношению к рыночному движению он становится менее чувствительным.
Ma_period, это параметр, отвечающий за период скользящей средней, сглаживающей индикаторные показания.

К примеру, при период индикатора имеет смысл уменьшить, так Вы сделаете его более чувствительным к рыночному движению и будете получать большее количество сигналов. При этом следует учесть, что количество влияет на качество.

Касательно преимуществ алгоритма, то к основному можно отнести отсутствие после закрытия свечи перерисовок. То есть, если алгоритм Trend Filter определил какое-либо направление, то он в нем полностью уверен.

Как уже отмечалось выше, главной задачей индикатора Trend Filter является идентификация тренда, поэтому начнем описание применения данного алгоритма именно с этих сигналов.

• при окраске индикаторной линии в зеленый цвет открывать длинную позицию;
• при окраске линии в красный – продавать;
• при окраске в желтый – воздержаться от заключения сделок.

Подход такого рода, кажется действительно логичным, но имеется небольшая проблема. Дело в том, что пользователи индикатора Trend Filter самостоятельно не могут задавать границы индикаторной шкалы, после пересечения которых линия индикатора будет изменять цвет.

Конечно, во вкладке «Уровни » такой параметр настраивается, но на результат влияния не оказывает. Можете убедиться в этом, посмотрев на рисунок ниже.

Мы можем видеть, что сигналы на приобретение, а также запоздали и по причине этого потенциально прибыльная сделка оказалась убыточной.

Поэтому опытные пользователи данного алгоритма, рекомендуют не привязывать сигналы Trend Filter к конкретным цветам, а ориентироваться по индикаторным уровням.

Так неплохие результаты можно получить, используя следующую схему стратегии:

— покупка совершается после пересечения линией индикатора снизу-вверх уровня -0,5. Закрывается сделка по стандарту – функциональное значение закрывается ниже отметки 0,95;

— продажи совершаем после пересечения линией индикатора сверху-вниз уровня 0,5. Закрытие сделки осуществляем при смене цвета линии индикатора с красного на желтый.

Мы видим, что качество сигналов Trend Filter значительно улучшилось, но все равно точки для входа сформировались с запозданием, когда откат уже успел «съесть» определенную часть прибыли.

Данная проблема, решается с помощью сочетания двух индикаторов Trend Filter, имеющих разные параметры.

По показаниям одного (базового) мы будем входить в сделку, а по сигналам второго (с меньшим периодом) – будем выходить из позиции.

Сразу отметим, что периоды индикатора, как и таймфреймы, необходимо оптимизировать под каждый из торгуемых инструментов.

Не забывайте и о функции сглаживания, значение которой зависит от характера торгуемого инструмента.

Так, чем больше шума на инструменте, тем период скользящей средней должен быть продолжительнее. В целом все зависит от того, какая стратегия торговли используется пользователем данного алгоритма. Ниже мы предлагаем рассмотреть один из вариантов таких стратегий.

Стратегия торговли по индикатору Trend Filter

Итак, мы уже знаем, что индикатор Trend Filter показывает трейдерам присутствие на рынке флета либо тренда, а при наличии второго, еще и его направление. На этом и построена рассматриваемая нами стратегия торговли с использованием Trend Filter.

Как известно, чем выше временной интервал, используемый при торговле, тем надежнее будут , поэтому данная стратегия торговли предусматривает работу на графике Н4. В качестве торгуемого инструмента будем использовать пару валют EUR/USD.

Индикатор Trend Filter, настраиваем следующим образом:

• Nbars (50),
• Ma_period (9)
• и выставляем уровни 0,899, -0,899.

Условия входа согласно стратегии по индикатору Trend Filter

Сделки на покупку открываются, когда Trend Filter находясь ниже уровня -0,9 дольше 7 свечей подряд, отрисовывал красную линию, а затем отрисовал отрезок синего цвета, поднявшись выше отметки -0,9. В рынок входим на следующей свече. StopLoss устанавливаем на расстоянии от 30 до 60 пунктов за ближайшим локальным минимумом.

Когда размер прибыли достигнет 30-ти пунктов можно перевести сделку в безубыток и закрыть 50% объема открытой позиции. Когда прибыль достигнет 50-ти пунктов, остальную часть объема сделки пускаем по Trailing Stop длинной в 50 пунктов.

Сделки на продажу будем открывать, когда Trend Filter находясь выше уровня 0,9 дольше 7 свечей подряд, отрисовывал зеленую линию, а затем отрисовал отрезок синего цвета, опустившись при этом ниже отметки 0,9. Вход в рынок осуществляем опять же на следующей свече.

Устанавливаем StopLoss расстоянии от 30 до 60 пунктов за ближайшим локальным максимумом. Выход из сделки на продажу производится по той же схеме, что и при сделке на покупку, но в зеркальном отображении.

Следует учесть некоторые особенности, которые предполагает данная стратегия торговли по индикатору Trend Filter:

• нельзя торговать в то время, когда выходят ;
• нельзя торговать, когда сигнал индикатора Trend Filter появляется на свечах с чрезмерно большими телами;
• необходимо закрывать позиции, если Trend Filter возвращается обратно в зону флета.

Обзор индикатора Trend Filter