Торговые стратегии. трейдинг на прорывах

Трейдеры, которые применяют технический анализ, часто разрабатывают торговые стратегии, исходя из уровней поддержки и сопротивления цены акции. Но есть и трейдеры, которые строят свою торговлю на основе прорывов уровней поддержки или сопротивления. В чем заключается трейдинг на прорывах, и каким правилам нужно следовать, чтобы получить прибыли, читайте дальше.

Трейдеры, которые торгуют на прорывах, ищут сильные акции. Они покупают, когда акция только осуществила прорыв, и следуют за ней вверх, потому что прорывы на высоком объеме являются, как правило, сильными сигналами к покупке, особенно в бычьих рынках. Эти трейдеры могут иногда находить акции, которые проходят удивительные расстояния в кратчайшие периоды времени.

Эти торгующие на прорывах трейдеры часто имеют свой собственный набор правил, который помогает определить, является ли торговля на прорыве ложным сигналом или большой покупкой. Они могут решить добавить фундаментальный или другие индикаторы, которые помогут отсеять прорывы, которые порождают ложные сигналы.

Как правило, сигналы для сделок на прорывах случаются, когда волатильность увеличивается с ценами, которые растут выше своих исторических диапазонов. Используя надлежащие техники управления деньгами, трейдеры, торгующие на прорывах, способны ограничить риск и поймать значительные движения цены, прежде, чем все остальные трейдеры рынка только узнают о новом развивающемся тренде.

Определение торговли на прорыве

Прорыв – это то, что случается, когда цены акций (или цены какого-либо другого класса активов) превышают ранее определенные уровни поддержки или сопротивления. Длинные позиции срабатывают, когда цены движутся выше уровня сопротивления, тогда как короткие позиции получают сигналы, когда цены падают ниже четко определенного уровня поддержки. Поскольку эти прорывы являются редкостью (и обычно неожиданны), другие трейдеры рынка оказываются застигнутыми врасплох активностью цены и, как следствие, волатильностью, которая, как правило, возрастет. Другой причиной этого возрастания является то, что трейдеры со часто имеют стоп-лосс ордера (stop losses) только за пределами обычно заданного диапазона, и когда прорыв приводит в исполнение эти стоп-лосс ордера, цены имеют потенциал для получения импульса в направлении прорыва.

Типичный пример этого типа действия можно увидеть на графике акций Priceline.com Inc. (Nasdaq: PCLN), приведенным ниже.

Следует отметить, что прорывы случаются на любом промежутке времени, но те, которые наблюдаются на более долгосрочных , как правило, создают более значительные изменения в импульсе и волатильности (что предполагает более высокий уровень способности к прогнозированию и успешной торговле). Такие же правила применяются на любом временном промежутке, но прорывы, наблюдаемые на дневных или месячных интервалах, имеют более высокую вероятность того, что они покажут настоящее изменение в основных трендах (что предполагает более высокий уровень обоснованности в ценовом движении на прорыве).

Стратегии торговли на прорывах

Прорыв – это цена акции, которая движется за пределы определенного уровня поддержки или сопротивления с увеличенным объемом. Трейдер на прорывах входит в длинную позицию после того, как цена на акцию прорывается выше уровня сопротивления и входит в короткую позицию после того, как цена прорывается ниже уровня поддержки. Как только акция начинает торговаться за пределами ценового барьера, волатильность, как правило, увеличивается, и цены обычно имеют тренд в направлении прорыва.

Причина, почему прорывы являются такой важной торговой стратегией, заключается в том, что эти ситуации являются отправной точкой для будущего увеличения волатильности и больших колебаний цены. Во многих случаях, прорывы являются отправной точкой для больших ценовых трендов.

При торговых прорывах, для трейдера, который торгует на прорывах, важно рассмотреть базовые уровни поддержки и сопротивления. Чем большее количество раз цена касается этих областей, тем более верными являются эти уровни и тем более важными они становятся. В то же время, чем дольше эти уровни поддержки и сопротивления были в игре, тем лучшим является результат, когда наконец, случается ценовой прорыв.

Как правило, наиболее взрывные движения цены являются результатом того, что цена торгуется в горизонтальном канале. В этом типе канала, уровни поддержи и сопротивления являются наиболее очевидными для трейдеров. В этой стратегии торговли на прорывах трейдеры на прорывах фактически тестируют себя в том, что они установили их лимит-ордера выше линии сопротивления или ниже лини поддержки. Когда цена прорывается через этот уровень, лимит-оредра срабатывают автоматически. Это приводит к увеличению объема.

Методы, применяемые для того, чтобы найти прорывы

Трейдеры, торгующие на прорывах, просматривают акции, которые имеют следующее положение:

1. Индекс ширины линий Боллинджера – три, или меньше, предпочтительнее меньше; свечей насчитывается 20 или больше, предпочтительно больше.
2.Акция должна иметь низкий объем, указывающий на «затишье перед бурей». Акции, объем сделок по которым явно упал, являются теми акциями, которые имеют самый большой потенциал, чтобы «взорваться».
3. 5, 10, или 20-дневные показатели экспоненциальной скользящей средней (Exponential Moving Average, EMA) действительно сошлись.
4. Определен уровень поддержки и сопротивления.
5. Используя технический индикатор, который называется Индекс среднего направленного движения (average directional movement, ADX), ищите периоды, где ADX пробил вниз пороговый уровень.
6. Относительно узкий торговый диапазон в течение X единиц времени очевиден – например, программа может исследовать, когда диапазон за семь периодов является низким относительно недавних диапазонов за семь периодов.
7. Акция имеет определенную последовательность баров (три или больше), когда рынок закрывается в пределах предыдущего диапазона баров.

*Индекс среднего направленного движения — Average directional movement, ADX — индикатор, разработанный Дж. В. Уайлдером (J. W. Wilder), в дополнение к системе Parabolic SAR, для измерения интенсивности рыночного тренда; если ADX повышается, то это указывает на усиление рыночного тренда, что является благоприятным условием для заключения сделок, когда ADX падает, это означает, что тренд под вопросом, в этом случае важны сигналы, подаваемые осцилляторами (RSI, Momentum)

Когда эти области обнаружены, важно, чтобы трейдер, который торгует на прорывах, имел точные правила для выявления сигнала и входа в рынок, и управления торговлей затем. Слишком часто все трейдеры полагают, что только понимание ситуации позволит им торговать с прибылью. Но это не так!

Трейдеры на прорывах используют линии сопротивления цены в своих графиках. Ценовое сопротивление является одним из лучших типов линий сопротивления, потому что оно выносит психологию за свои пределы.

Психология за пределами ценового сопротивления определенно помогает трейдрам на прорывах заработать больше прибылей на своих сделках.

Когда акция находится на пути вверх, всегда есть люди, которые покупают акции, и на всем пути акции вверх. Как только начинается продажа (потому что люди на минимуме фиксируют прибыли), остаются трейдеры, которые на максимуме купили право владения их акциями. Эти трейдеры называются «владельцами мешка», и никогда не было хорошей идеей быть «владельцем мешка».

Самой большой проблемой для трейдеров является принятие убытков. Вместо того, чтобы продавать с небольшой потерей, эти трейдеры будут держаться за свои акции и торговлю «с надеждой».

Во-первых, они надеются закрыться с прибылью, но как только продажи поднимаются, они будут просто надеяться выйти на уровень безубыточности. Когда акция начинает обретать другой ход, все эти «держатели мешка» ждут того, чтобы выйти на уровень безубыточности.

Когда все эти трейдеры сбрасывают свои акции на максимумах, это создает ценовой уровень сопротивления. Когда большинство «держателей мешка» сбросили свои акции, прорыв этого уровня сопротивления виден и трейдеры, которые торгуют на прорывах, могут в это время вернуться к покупке акций.

Вывод

Ключом к успешной торговле на прорывах является видение последующей ценовой активности (или продолжения) в направлении к прорыву (прорыв уровня сопротивления для длинной торговой позиции, прорыв уровня поддержки – для короткой). Без этого импульса, цены пойдут в обратном направлении и остановят трейдеров, которые торгуют на прорывах, за пределами их позиции.

Инфраструктура биржевого рынка зерна в России была запущена на основе крупнейшей российской биржи - ПАО «Московская Биржа» - для исполнения решения совета директоров биржи от 1 апреля 215 года при участии крупного государственного игрока АО «ОЗК» и поддержке Российского зернового союза. Если поначалу руководящий и операционный состав биржи лишь не встречал противодействия регуляторов и торгующей общественности, то в последние месяцы получил полную поддержку регуляторов в лице ФАС, ФНС и Министерства сельского хозяйства РФ. На бирже торгуют, покупают и продают два инструмента - форвардный контракт (поставочное зерно со срочностью поставки от трех дней) и контракт «своп», представляющий собой двойную сделку (продажу зерна немедленно и обратную покупку этого же зерна на срок от 3 до 9 дней), что, как не трудно представить, является формой кредитования под залог зерна одного участника рынка другим. Начавшаяся в 215 году торговля поставочным зерном, к сожалению, в ее прямом виде оказалась не востребована участниками зернового рынка в силу нескольких причин. Основная функция биржевых организованных торгов - осуществление клиринга (гарантии расчетов и гарантии поставки) - была не нужна покупателям и трейдерам, потому что контрагентским риском покупатели на этом рынке умели управлять внебиржевыми средствами. Другая характерная особенность биржевых сделок - отсутствие отсрочки платежа - и вовсе не соответствовала доминирующей практике этого рынка. Рынок же «свопов» (финансирование участником рынка владельцев зерна), запущенный весной 217 года, напротив, сразу же показал хороший старт и устойчивый рост. Согласно сведениям биржи, за весь 217 год было продано 8,5 тыс. тонн зерна (что менее,1 % от урожая сезона 217 года в 134,1 млн тонн), по сделкам «своп» оборот показал 5,2 млрд руб. В 218 году продолжился энергичный рост, и сделки с физическим зерном за январь-февраль превысили оборот всего 217 года, а оборот сделок «своп» с января по февраль 218-го составил 5,8 млрд руб., что почти равно уровню всего 217 года. По состоянию на март 218 года клиринговая организация биржи аккредитовала 45 элеваторов общей мощностью хранения свыше 3 млн тонн, на рынок вышли и активно совершают сделки более 15 участников, среди которых 9 профессиональных участников рынка (брокеры) и 5 крупных агрохолдингов. По неофициальным сведениям, в процессе выхода на биржу находятся крупнейшие экспортеры из числа тех, кто еще не начал торговать.

Предпосылки Успешное развитие организованных торгов зерном было бы невозможно без содержательной и нетривиальной работы, проделанной организационным составом профильными подразделениями группы «Московская Биржа». Для биржи создана уникальная инфраструктура, состоящая из следующих ключевых элементов:

Клиринговая организация («Национальный Клиринговый Центр») - гарантия платежей, поставок и расчетов;

Торговая площадка (АО «Национальная Товарная Биржа») - проведение аукционов и обработки заявок;

Оператор товарных поставок (ОАО «Национальная Логистическая Компания», совместное предприятие «Национального Клирингового Центра» и АО «Русагротранс») - гарантия доставки железнодорожным транспортом.

Так, впервые в России появился действующий «оператор товарных поставок», организация, наличие которой предусматривается ФЗ «Об организованных торгах» и которая призвана гарантировать поставку товара. Таким образом, инфраструктурный механизм реализует все принципы биржевой торговли - гарантию платежа и гарантию поставки. В том числе механизм аккредитации элеваторов дает гарантию клиринговой организации в сохранности объема и качества зерна посредством контроля технического и финансового состояния мощностей хранений и обязательного привлечения страховых компаний и квалифицированных сюрвейерских организаций. Физическим объемам торговли и составу участников на рынке зерна предстоит еще значительно увеличиться, чтобы обеспечить представительность. Для того чтобы биржевые торги и биржевая цена отражали реальность всего рынка, они должны составить не менее 1 % от объема всей торговли (оценка на примере других рынков). На зерновом рынке этой представительности пока нет. Так, например, если на рынке сахара бирже удалось привлечь крупнейших игроков, представляющих большую часть производства и предложения, то на всем рынке зерна состав участников (оценочно) отражает около 11 %.

Регуляторный контекст

Развитие конкуренции

Развитие организованных торгов на рынке зерна не представляет собой чего-то необычного для российского рынка и успешно проведено регуляторами - организаторами биржевых торгов для таких сложных и имеющих большое значение рынков, как рынки нефтепродуктов (моторных топлив), природного газа, угля, лесоматериалов, минеральных удобрений. Вывод стандартных товаров на организованные торги предусмотрен «Национальным планом развития конкуренции на 218-22 гг.», и ФАС, основываясь на успехе в сравнимых по сложности и важности отраслях, отвечающая за исполнение этого плана, уверена в успехе и на этом рынке. Можно ожидать, что у зернового рынка нет оснований для исключения, и уже к концу этого года удастся добиться представительности этого рынка по составу участников биржевых торгов.

Обязательность выхода

Российское регулирование, выраженное в Постановлении Правительства № 623, даже в случае, если участник рынка не продает зерно на биржевых торгах, предусмотрело для него обязательство регистрировать на бирже свои внебиржевые сделки с планкой масштаба, под которые подпадает абсолютное большинство сделок (от 6 тонн). При достаточно энергичном внедрении исполнения этого постановления можно считать, что в течение 218 года все участники рынка тем или иным образом познакомятся с биржевым рынком. С декабря 217-го по март 218-го уже были зарегистрированы сделки на 1,3 млн тонн (более чем на 11 млрд руб.).

Революция в администрировании НДС

С июля 217 года по причинам, хорошо известным зерновому рынку, ФНС приняла для себя позицию, которую многие участники рынка расценили как фактический запрет трейдерских операций и склонила многих экспортеров и потребителей закупать зерно только у первичных сельхозтоваропроизводителей, но не исключило вопросы к цельности «цепочки выплаты НДС». Подтверждения, полученные биржей от ФНС относительно чистоты (по НДС) сделок, совершенных на бирже, позволили многим участникам перейти к биржевым покупкам/продажам в целях обеспечения чистоты выплаты НДС.

Кейсы использования

Покупка и продажа зерна

Если крупные экспортеры, владеющие терминальными мощностями или крупными элеваторами в производящих регионах, представляют собой естественные внебиржевые площадки притяжения продавцов и концентрации предложения зерна, то крупные потребители или производители могут не находить эффективности в сбыте/закупке зерна за пределами своего логистического радиуса. Использование биржевой площадки, позволяющей агрегировать предложения с разных базисов (элеваторов), позволит им находить предложения, ранее не доступные. Еще одним примером использования биржи является использование государственной компанией, субсидирующей финансирование средних и малых сельхозтоваропроизводителей, получения платежей в виде зерна. Поскольку государственная финансовая компания не имеет в своей стратегии развития компетенций по коммерческим сделкам продажи зерна, то в данном случае для нее естественно выставление этого зерна на продажу максимально прозрачным образом на максимально представительной по возможности доступа покупателей площадке, то есть бирже. Финансирование хранения зерна

В случае, если по каким-то добровольным причинам (ожидание роста цены пшеницы) или недобровольным (задержка в отгрузке или подаче вагонов) владелец зерна хранит какое-то время (от трех суток) зерно на аккредитованном элеваторе, он может принять для себя решение получить часть стоимости этого зерна под залог до тех пор, пока оно на нем хранится.

Например, в один из месяцев 218 года за три недели цена фуражной пшеницы пятого класса и кукурузы увеличилась на 5-6 %. При приобретении зерна ранее и финансировании под залог зерна выгода от владения зерном за вычетом стоимости финансирования могла составить 4,5 % за три недели или 78 % годовых. Перспективы Инициативы и план, по которому движется биржа при поддержке государственных органов - ФАС России, Минсельхоза РФ, ФНС, Банка России и отраслевых ассоциаций, - подразумевают развитие по - ставочного рынка (купля-продажа зерна) в 218 году до значительного уровня.

Прогноз ликвидности

Исходя из наблюдаемой динамики при - влечения участников на рынок и опросов мнений участников, эксперты могут ожидать, что в сезоне 218/19 года на бирже может быть продано (оценочно) от 3-35 тыс. тонн до нескольких млн тонн пшеницы. Также можно ожидать (по собственным оценкам «КИТ Финанс Брокер»), что оборот сделок финансирования может превысить 11 млрд руб. в месяц, и всего сделок финансирования разной срочности (от 3 до 3 дней) может быть заключено по итогам года более, чем на 5 млрд руб. В потенциале целевой объем этого рынка может составить 2 млрд руб. Такой объем сравним с потребностями финансирования и сезонными возможностями отгрузки нескольких крупнейших экспортеров и переработчиков. Весна 218 года показала скачкообразный рост объемов торгов зерном на биржевом рынке (в два раза за несколько месяцев), что может привести к стремительному выходу подавляющего большинства производителей, переработчиков и экспортеров на биржевые торги.

Дальнейшие перспективы

Помимо устойчивого и емкого рынка торгов физическим товаром, перспективой зернового рынка, которая представляется достижимой на горизонте 12-24 месяцев, также являются:

Введение обязательной нормы продажи на бирже зерна/сахара/другой агропродукции в процентах от объема производства;

Введение ликвидного и торгуемого биржевого индекса, а также региональных индексов;

Запуск фьючерсов на товары. Нетрудно видеть, на что нацелены эти инициативы и планы:

Формирование прозрачной цены;

Предоставление российских инструментов хеджирования ценовых рисков для участников рынка за отсутствием иностранных.

Учитывая успех развития рынка зерна и сахара, в ближайшей перспективе ожидается аналогичное развитие организованных торгов на рынках других товаров, которые могут быть стандартными, - муки, семян подсолнечника,

Это выглядит, как падение бастиона. За четыре месяца 2018 года 15 крупнейших ипотечных кредиторов выдали ипотечных кредитов на 827 млрд. рублей - на 84,7% больше объема выдачи за аналогичный период 2017 года. Таков один из итогов совместного исследования аналитиков ДОМ.РФ и Frank RG. Руководитель агентства DDPlanet и создатель сервиса «Выберу.ру» Григорий Бурденко предлагает сопоставить эти цифры с показателями, которые дают финансовые сервисы в интернете.

Все ли дело в ставке?

«Основная причина значительного роста объемов выдачи ипотечных кредитов связана с закреплением ставок по ипотеке на уровне ниже 10%, - поясняют финансовые аналитики. - За год средневзвешенная ставка выдачи снизилась примерно на два процентных пункта». В апреле ставка по кредитам на новостройки составила 9,43% годовых (-1,55%), а на приобретение готового жилья на вторичном рынке - 9,63% годовых (-2,06%).

С 1 января 2016 года ставку рефинансирования приравняли к ключевой ставке Центрального банка России. В этот период она равнялась 11% годовых. Далее с периодичностью два-три месяца шла постоянная «игра» на понижение. Сегодня показатель составляет 7,25% годовых.

В то же время, по статистике ЦБ РФ, средняя ставка по выданным ипотечным кредитам все это время снижалась с 12,89% до 9,57% годовых на май текущего года.

По мнению профессора Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Максима Марамыгина, помимо снижения ставки, сошлись еще несколько факторов. Во-первых, цены на недвижимость долгое время не росли, в стране фиксировался относительно стабильный уровень инфляции, а это означает понятные для потребителя ожидания. По его словам, платежеспособный спрос помогают формировать различные государственные программы: ипотека для военных, ипотека для молодых семей, федеральный закон о материнском (семейном) капитале, а также аналогичные региональные нормативные акты.

Интернет как катализатор

Скорость, с которой снижались , почти без опоздания следуя за ключевой ставкой, во многом стала следствием развития интернет-технологий, считает руководитель агентства DDPlanet и создатель сервиса «Выберу.ру» Григорий Бурденко. «Мы фиксируем серьезный рост по запросам в поисковых системах с ключевыми словами, связанными с приобретением жилья в кредит», - констатирует он.

За те же первые четыре месяца наступившего года рост посещений раздела «ипотека» сервиса «Выберу.ру» по сравнению с аналогичным периодом 2017 года составил 149%. Создатели портала считают, что в эту цифру, безусловно, входят и 84,7%, о которых говорится в исследовании. Главное - это постепенное смещение поиска, а затем и выбора в глобальную сеть.

«Потребитель финансовых продуктов - будь то , или та же ипотека - больше не готов находиться в изоляции и безапелляционно принимать первые предложенные ему условия, - поясняет Григорий Бурденко. - Он может по пути на работу в общественном транспорте или в свободные минуты зайти на сайт, ввести интересующие его условия и получить список предложений».

В этот же период число расчетов, сделанных на ипотечном калькуляторе сервиса, увеличилось почти вдвое - на 98,4%.

При стоимости недвижимости 3 млн. рублей и первоначальном взносе 2 млн. рублей (займе в 1 млн. рублей), без учета льготных вариантов кредитования, минимальная процентная ставка составит 7-8%, а максимальная - 16-20% годовых.

Ставка на снижение

На федеральном уровне говорят о необходимости снижения средней ипотечной ставки до уровня 7-8 процентных пунктов в среднесрочной перспективе. «Теоретически нижний предел ставки - ключевая ставка + 1%. При этом ключевая ставка у нас явно завышена», - считает Масксим Марамыгин. Если так, то уже сегодня есть теоретическая возможность снижения стоимости ипотеки до 8,5% годовых.

«Дальнейшее снижение ставок будет зависеть от динамики ключевой ставки в экономике. Мы ожидаем, что в зависимости от макроэкономических условий, уже во втором полугодии 2018 ставки по ипотеке снизятся до уровня ниже 9%», - считают аналитики ДОМ.РФ.

Если еще несколько лет назад покупка жилья с помощью ипотеки была доступна 20-30% населения, то по итогам 2017 года эта доля превысила 40%. По мере дальнейшего понижения ставок данный показатель будет только расти. По версии Григория Бурденко, это будет означать рост запросов на тему жилищного кредитования в глобальной сети.

Бесконечные резервы?

Так или иначе, но после такого своеобразного «прорыва» на рынках часто возникает затишье, однако не в случае с ипотекой, уверены аналитики. Порядка 25 млн. (45%) семей в России нуждаются в улучшении жилищных условий, при этом половина от общего числа новостроек и более трети квартир на вторичном рынке приобретаются в кредит. По оценкам представителей государственного ипотечного оператора, в 2018 году российский рынок жилищных займов вырастет примерно на 40% при объемах выдачи около 2,8 трлн. рублей.

Вместе с тем, важна также надежность заемщиков. Ипотечный кризис 2007-2008 годов в США произошел именно потому что банки, конкурируя за долю на рынке, постепенно снижали требования к тем, кто берет ссуды. «До перегрева рынка еще очень далеко. Для этого надо рынок ипотеки увеличить раз в 10», - считает Максим Марамыгин.

Также эксперты уверены, что заемщики с подходящим уровнем дохода и хорошей кредитной историей еще остаются. В России доля ипотечной задолженности со сроком 90 дней и более составляет всего 2.11% ипотечного портфеля, что соответствует уровню развитых стран.

Претенденты на пирог

Нынешнюю ситуацию можно считать уникальной еще и потому, что снижение ставки пришлось на период, когда цены на недвижимость остановили свой рост и даже снизились. Есть вероятность, что, обнаружив платежеспособный спрос, застройщики начнут постепенно повышать цены. Впрочем, «остывание» рынка недвижимости во многом связано с появлением крупных интернет-площадок. Там застройщики или собственники уже давно конкурируют в режиме онлайн.

Торговля на прорывах часто используется трейдерами для открытия торговой позиции на начальном этапе развития тренда. При правильном управлении торговля на прорывах позволяет ограничить риск и поймать большое движение цены. В этой статье мы подробно разберем эту технику торгов.

Определение прорыва

Прорывом в трейдинге называется преодоление ценой уровня сопротивления или поддержки. Торгуя на прорывах, биржевик открывает длинную позицию после пробоя ценой уровня сопротивления и входит в которую позицию после того, как цена пробила уровень поддержки. Как только цена выходит за пределы данных границ, она часто движется в направлении прорыва. Во многих случаях именно ценовые прорывы становятся началом новых трендов. Вот почему так важно использовать эту торговую тактику.

Прорывы случаются на всех типах рынка, но наиболее взрывные движения случаются после прорыва длительного ценового канала и популярных графических моделей типа голова-плечи, треугольник и т.п. Когда цена находится в диапазоне, волатильность сокращается. После прорыва она резко увеличивается, что приводит к большим и продолжительным ценовым движениям. Торговать на прорывах можно абсолютно на любых графиках, поскольку консолидации цен встречаются и на часовых, и на дневных, и на недельных диапазонах.

Поиск подходящей ситуации

Подготавливаясь к торговле на прорывах, нужно найти и проанализировать уровни поддержки/сопротивления. Чем больше цена касалась этих областей, тем более они надежны, однако тем значительнее будет прорыв, когда цена все-таки их преодолеет.

Момент входа

После того, как подходящая ситуация найдена, настает время планировать будущую сделку. Причем точка входа – это самая легкая задача. Она всегда выглядит однозначно – как только цена закрывается выше уровня сопротивления, открывается длинная позиция. Если же цена закрывается ниже уровня поддержки, то трейдер, естественно, открывает короткую позицию. Также нужно научиться отличать истинные прорывы от ложных, хотя это далеко не всегда получается. Ложный прорыв наблюдается, когда цена возвращается обратно в торговый диапазон после того, как подала признаки прорыва. Хорошим подтверждением настоящего прорыва является рост торгового объема. Также можно использовать отскок цены после преодоления уровня поддержки/сопротивления. Например, если цена преодолела сопротивление и затем откатилась к нему, после чего опять собирается расти, то можно смело открывать длинную позицию.

Выход из торговой позиции

В технике торговли на прорывах есть три возможных выхода из торговли.

1. Выход с прибылью

Торгуя на прорывах, важно определить разумную цель. Например, ею может стать диапазон ценового канала. Цены после прорыва часто достигают цели, равной диапазону торгового канала. Также можно вычислить среднее значение последних ценовых колебаний и взять их в качестве разумной цели. Можно использовать индикаторы типа Parabolic SAR или скользящие средние.

2. Выход с убытком

Важно знать, что делать, если сделка неудачная. После прорыва старые уровни должны менять свое значение на противоположные. Например, уровень поддержки должен стать сопротивлением. Это очень важно, поскольку позволяет определить, где остановить стоп-лосс ордер, если сделка неудачна. Например, если цена пробивает уровень сопротивления, стоп-лосс нужно расположить на несколько пунктов ниже, т.к. если прорыв не ложный, то сопротивление станет поддержкой и цена не выбьет стоп-лосс, а уйдет в прибыльную зону. В то же время не стоит размещать стоп-лосс слишком быстро к уровню, поскольку цена может случайно его выбить.

Заключение

Чтобы успешно торговать на прорыве, нужно выполнить три последовательных шага:

1. Идентифицировать ситуацию, в которой сформированы сильные уровни поддержки/сопротивления.

2. Ожидание прорыва. Следует терпеливо ждать, пока цена не сделает мощное движение. Прорыв состоялся, если цена закрылась за уровнем поддержки/сопротивления.

3. Определение цени по прибыли. Ждите, пока цена не дойдет до вашей цели. Будьте готовы к тому, что цена может временно откатиться к пробитому уровню. Если прорыв ложный, закрывайтесь по стоп-ордеру.

Дэй-трейдеры применяют систему ценовых прорывов в первый торговый час в схватках с рынком. Такие стратегии рано утром устанавливают важные уровни сопротивления и поддержки для краткосрочных экстремумов цены. Особенно, при условии, что рынок может быть переменчив и неустойчив.

Прорывы этих уровней помогают расширить ценовые бары в направлении развития прорыва. Такая тенденция поддерживает классический установочный набор, например, покупка акции на ценовом импульсе или использование стратегия Fade на рубеже сопротивления, или покупка акций на глубоком откате цены.

Часто серьезные ценовые прорывы сопровождаются резким ростом объемов . Кроме того цена после прорыва перемещается далеко от краткосрочных VMA.

Если рыночная толпа распознала активный тренд (читай — ), то страх и алчность начнут превалировать в настроении торгующих специалистов.

Объемы могут достигать и даже пересекать исторические уровни, которые вздымаются на протяжении многих ценовых баров, и находятся вблизи максимумов и минимумов. Восходящая и нисходящая тенденции получают схожие характерные особенности.

Большое число участников рынка способно сформировать резкий ценовой разрыв в тот момент, когда накал возрастает до своего апогея и наоборот, интерес толпы может упасть при краткосрочном откате цены.

Несколько советов-пожеланий по поводу закрытия позиций, которые открываются в направлении тренда.

Существует негативная обратная связь, которая обеспечивает направление ценовым импульсам. Цена может иногда откатываться и тестировать новый барьер в обычной манере, как это происходило при классическом прорыве уровня.

Когда ценовое движение поддержано большим объемом небольшой провыв этого уровня может стать точным поводом для входа в рынок с минимумом риска потерь.

А, когда зона застоя сформировалась далеко от уровня, по другую, новую сторону, многие , которые пришла пора закрывать, подвержены большому риску потерь.

Скорость развития событий может увеличиваться, когда ценовой прорыв произошёл в отсутствие зоны застоя. Ценовые бары и свечи расширяются, что отражает волновой импульс, который не зависит от времени.

Который вошел в рынок на первом откате старается положить в карман достаточную часть следующего ценового выпада. Очень важно в такой стратегии четко спланировать закрытие позиции. Естественно полагать, что позицию следует держать до замедления движения скорости и затухания импульса.

В этом случае высокие прибыли не могут быть защищены от естественных откатов. Оградить свою позицию от опасности и применить сигнал на выход который даст модель расширения баров.

Бывает так, что цена сформировала четкий треугольник , который направлен вверх. При этом она выглядит готовой к дальнейшему восхождению. Однако, уровень выше сопротивления может остановить ралли. Нужно пересматривать все цели, которые установлены для позиций по ходу их развития и исследовать промежуточные барьеры. Если есть такие, на которые цена может опереться при движении вверх.

Можно перефразировать. Для того, чтобы использовать сигнал о ценовом прорыве акция должна прорвать трендовую линию. Естественно, можно потерять некоторую часть хода тренда. Однако, риск совершения ошибки будет снижен до минимума.

Когда цена движется внутри треугольника далеко от апекса, ценовой прорыв врятли случится. В этом случае нужно ждать сигнала от индикаторов.

Широко известна фигура «чашка». Если правая её сторона начинается в том месте дна, где был ценовой прорыв флета, то объем резко возрастет и это будет подтверждением, которое необходимо для прорыва любой линии или фигуры.

Нужно убедиться что прямоугольник – это фигура, которая свидетельствует о и, значит, ценовой прорыв на рынке вот-вот наступит. Прямоугольники и другие фигуры часто дают сигнал к прорыву в направлении главного тренда, но так бывает не всегда.

Когда рынок находится во флете должны снижаться, это подаст сигнал о ценовом прорыве на ранних стадиях. Поскольку активные продажи продолжаться не более нескольких часов, то нужно искать прорвы в течение следующих 60 минут. Для идентификации точки открытия позиции на графике в это время.

Нельзя совершать покупку или продажу раньше, чем случится ценовой прорв.

В определенном смысле это не совсем верно. Однако, стоит больше внимания уделять схожести действий, которые применяют люди в тех или иных ситуациях. Так, если сегодня на рынке формируется треугольник, то, вероятно, также как и раньше, когда формировались другие треугольники, возможность прорыва оптимальна. Ценовые прорывы могут быть достаточно глубоки, особенно на тех инструментах, где не созданы уровни поддержки и сопротивления.

В некоторых точках технический анализ или новости (читай — ), а также важные события толкают на прорыв, тогда она прорывает этот ценовой коридор, этот ценовой прорыв может подать сигнал к покупке, а новая восходящая тенденция будет уже близка. Чем больше зона консолидации, тем сильнее может быть рост котировки.

Нужно учесть, что у восходящего тренда есть отличительная особенность: в момент его формирования начинает расти , которая постепенно уменьшится по мере того, как торговые объемы истощатся, и сузится диапазон ценовых баров.

Выводы

В этой статье мы познакомились с основами понятия ценового прорыва. Узнали, как правильно его использовать в условиях ценовых паттернов.

Вы точно знаете, как правильно действовать при наличии некоторых паттернов и предпосылок наступлению ценового прорыва.

Однако, нужно помнить, что ценовой прорыв не может быть гарантированным способом поучения прибыли. Он является лишь одним из частных случаев методики получения прибыли на движении котировки.

В данной статье мы узнали, что ценовой прорыв может наступить в условиях наличия или отсутствия некоторой фигуры, в рамках которой происходит это действо. Мы выяснили, что для фиксации ценового прорыва можно применять индикатор ленты Болинджера, которые просигнализируют о наступлении флета.