Индикатор накопления и распределения Вильямса WAD — описание и настройка.

— тем же человеком, который разработал небезызвестный инструмент анализа объемов торгов On Balance Volume. В нем используются схожие алгоритмы, но более совершенные и доработанные. Этот индикатор обеспечивает более высокую надежность торговых сигналов, позволяет эффективнее составлять прогнозы и точнее предсказывать поведение цен на валютных рынках. Инструмент A/D адаптирован к различным рыночным условиям, поэтому его можно применять не только для торговли по валютным парам, но и для спекуляций фьючерсами на металлы , промышленные индексы, ценные бумаги и пр.

Перед началом торговли следует убедиться в том, что вы выбрали надежного брокера, с которым не возникнет никаких проблем. Чтобы быть полностью уверенным в безопасности своего торгового капитала, вам следует открыть счет на CME .

Принцип построения линии индикатора

С интерпретацией сигналов Accumulation Distribution не возникает проблем даже у начинающих трейдеров, которые еще не освоились на финансовом рынке и имеют лишь поверхностное представление о методах технического анализа. Понимать показания этого индикатора нужно следующим образом:

• Когда кривая линия, изображенная в окошке под графиком, устремляется вверх и начинает планомерно повышаться, это говорит о том, что трейдеры заинтересованы в торговле финансовым активом (валютной парой, металлом, индексом или др.) На рынке возникает огромный поток торговых операций, в результате чего зарождается и постепенно усиливается тренд. Чем стремительнее линия Accumulation Distribution движется вверх, тем активнее ведутся торги, и тем выше вероятность того, что действующий тренд будет продолжаться.

• Когда сигнальная линия индикатора Accumulation Distribution после продолжительного роста разворачивается вниз, активность торгов на рынке снижается. Это говорит о том, что большинство участников рынка уже не заинтересованы в этом финансовом активе, фиксируют прибыль и постепенно уходят с рынка. Таким образом, по направлению и кривизне сигнальной линии можно оценивать инвестиционную привлекательность торгового инструмента (валютной пары, фьючерса, акции и др.) Если индикатор показывает большую активность торгов, это сигнализирует о возможном продолжении тренда в том же направлении. Если объемы торгов снижаются, и линия A/D устремляется вниз, трейдеру лучше не брать на себя лишние риски, т.к. актив теряет свою инвестиционную привлекательность для основной массы спекулянтов, и на рынке происходит снижение капитализации.

Обратите внимание: направление линии Accumulation Distribution никак не связано с направлением тренда на графике котировок. По характеру движения этой сигнальной линии трейдер получает представление только о силе , но не о направлении тенденции. Иными словами, кривая индикатора Accumulation Distribution будет двигаться вверх в обоих случаях — и при сильном медвежьем тренде, и при бычьем. Если она снижается, это никоим образом не нужно интерпретировать как сигнал к развороту вниз. Снижение линии A/D говорит лишь о том, что тенденция ослабевает (какая бы она ни была — бычья или медвежья). Перед началом торговли советуем открыть счет на CME .

Как торговать по индикатору Accumulation Distribution?

Accumulation Distribution чаще всего применяется в связке с другими инструментами технического анализа, однако в некоторых ситуациях его можно использовать и без вспомогательных индикаторов. Он может генерировать сигнал дивергенции , который свидетельствует о предстоящем движении котировок вниз.

Суть этого явления описывается следующим образом. Если на графике цен появились два максимума (причем второй выше первого), но вместе с тем кривая A/D снижается, это можно интерпретировать как сигнал к возможному развороту вниз.

В момент, когда происходит отскок цены от линии, соединяющей последовательные максимумы, можно входить в рынок и создавать ордер на продажу. Защитный стоп-лосс устанавливается чуть выше предыдущего максимума. Если сигнал оказался верным, и котировки действительно сформировали нисходящий импульс, нужно при первой же возможности перевести стоп-лосс на уровень безубытка. Фиксировать прибыль можно по нескольким сигналам. Во-первых, можно растянуть сетку Фибоначчи по всей высоте предшествующего импульса роста и расположить тейк-профит на уровне 38.2 или 50.0. Во-вторых, можно проанализировать внутреннюю структуру нисходящей волны, и когда в ней будет сформировано 3 или 5 более мелких волн, фиксировать прибыль вручную. В-третьих, можно установить тейк-профит на уровне ближайшего уровня поддержки.

Нюансы работы с индикатором Accumulation Distribution

С этим индикатором чаще всего работают опытные трейдеры, которые уже не первый год занимаются спекуляциями на финансовых рынках. Дело в том, что есть некоторые нюансы, на которые новички зачастую не обращают внимания. Во-первых, при построении сигнальной линии Accumulation Distribution не учитываются «гэпы» — ценовые разрывы, которые образуются в моменты открытия торговых сессий или сразу после публикации важных экономических новостей. Из-за этого показания индикатора искажаются, и сигналы становятся менее достоверными.

Во-вторых, нередко бывают ситуации, когда кривая индикатора полностью копирует движения котировок. Из-за этого Accumulation Distribution не показывает дивергенцию там, где другие инструменты технического анализа (MACD, RSI и пр.) буквально «кричат» о ней. В итоге трейдер может упустить подходящий момент для входа в рынок. Чтобы не допустить подобных ситуаций, необходимо комбинировать A/D с другими индикаторами, желательно разнотипными (трендовыми, осцилляторами и пр.)

И помните: главным условием успешной торговли является сотрудничество с надежным и проверенным брокером. Поэтому советуем открыть счет на CME и торговать на мировых финансовых площадках с минимальными рисками.

Индикатор A/D (Accumulation/Distribution) относится к индикаторам объема, поэтому в определенной степени опережает поведение цены. Именно это делает его, как и другие индикаторы объема, особенно ценным. Разработан был на основе другого объемного инструмента On Balance Volume. Позже Марк Чайкин внес в него усовершенствования и создал модифицированный индикатор объема, который известен как индикатор Чайкина.

Описание индикатора Accumulation/Distribution

В формуле индикатора используются показатели максимума, минимума и цены закрытия с коэффициентом приоритетности в виде объема. Чем больше объем, тем больший вес имеет данный промежуток, точнее его показатель. Готовая формула выглядит так:

Рассмотрим ее чуть подробнее.

Для восходящей свечи

Значение индикатора будет тем больше, чем выше цена закрытия, то есть (Close – Low) будет больше, чем (High – Close) арифметически пропорционально величине цены закрытия. Чем ближе закрытие к максимуму, тем больше значение индикатора для этой свечи.

Второй важный показатель – объем. Чем он больше, тем больше значение индикатора, поскольку объем находится в числителе дроби.

Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!

Более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!

Третий показатель – спред свечи, то есть разница (High – Low). Спред стоит в знаменателе, поэтому значение индикатора для свечи будет обратно пропорционально величине спреда. На первый взгляд, это может показаться неправильным – получается, чем больше спред, тем меньше его влияние на показания индикатора. На самом деле, именно за счет такой формулы мы можем увидеть один из главных сигналов индикатора – дивергенцию.

В конечном итоге, вычисленное значение индикатора для данной свечи суммируется с предыдущим значением. Для восходящей свечи значение индикатора будет положительным, поэтому общее значение увеличивается.

Для нисходящей свечи

Все рассчитывается аналогично. Только значение дроби получится отрицательным, поэтому A/Dn будет меньше, чем предыдущее значение A/Dn -1. Кривая индикатора начнет снижаться.

Если свеча закрывается на максимуме/минимуме, разница в числителе равна 1 и учитывается только объем со знаком плюс (для восходящей свечи) или минус (для нисходящей). Если закрытие отличается от экстремума, значение объема умножается на число от 0 до 1.

Когда линия индикатора Accumulation/Distribution поднимается, на рынке превалируют покупки. И наоборот, если кривая идет вниз, преобладают продажи.

Установка и настройка индикатора

Индикатор Accumulation/Distribution не нуждается в установке, поскольку по умолчанию присутствует на всех торговых платформах.

Найти его в МТ4 можно следующим образом:

1. На панели инструментов нажимаем треугольник рядом со значком + .
2. Выбираем группу «Объемы».
3. В ней нажимаем на название индикатора Accumulation/Distribution.

Если на панели инструментов нет значка добавления индикаторов, то идем в пункт меню «Вставка» — «Добавить индикатор» — «Объемы» — «Accumulation/Distribution». Оба способа показаны на рисунке ниже.

Индикатор A/D дает несколько практических сигналов, которые мы рассмотрим на примерах.

1. Дивергенция – разворот тренда.
2. Продолжение тренда.
3. Графические паттерны.
4. Совмещение с другими индикаторами и трендовыми линиями.

Дивергенция

Под этим сигналом мы понимаем несовпадение направлений цены и индикатора на определенном участке. Проще рассматривать участки между экстремумами, но при невозможности выделить экстремумы, можно смотреть и на общее направление.

Если цена показывает восходящий тренд, то есть серию повышающихся максимумов и минимумов, мы сравниваем максимумы индикатора и цены. Если последующий максимум индикатора оказывается ниже предыдущего, в то время как цена показала новый максимум, можно ожидать разворота тренда вниз и искать сигнал на продажу. Пример на рисунке ниже.

Если цена находится в нисходящем тренде, мы сравниваем минимумы. Как только на индикаторе появляется первый минимум выше предыдущего, в то время как цена обновила предыдущий минимум, мы ожидаем восходящий тренд и ищем сигнал на покупку. Пример ниже.

Тренд подтверждается показаниями индикатора, если экстремум цены и индикатора совпадают. То есть обновление максимума цены соответствует обновлению максимума индикатора, обновление минимума соответствует обновлению минимума индикатора. В таком случае, торгуем по тренду от отката. Помочь найти подходящий сигнал также может индикатор A/D, если совмещать его с другими индикаторами.

Графические паттерны

Кривая индикатора A/D рисует такие же паттерны, как и цена: треугольники, тренды, диагональники, торговые коридоры, фигуры разворота (двойные вершины и основания) и т.д. Однако существенное отличие в том, что на индикаторе A/D паттерн можно увидеть намного раньше и подготовиться ко входу в сделку по подходящему сигналу.

На рисунке ниже показан паттерн «Двойная вершина», который отчетливо виден на графике индикатора. Отличный подтверждающий сигнал для входа в продажу.

Совмещение с другими индикаторами и трендовыми линиями

Индикатор Accumulation/Distribution можно использовать в сочетании с другими индикаторами. Например, хорошо работает обычная скользящая средняя (период подбирается опытным путем, в зависимости от таймфрейма, торгового актива и ситуации на рынке). Чтобы нанести ее на кривую индикатора, делаем следующее:

1. Открываем навигатор слева от графика.
2. Находим в навигаторе индикатор Скользящая средняя.
3. Зажимаем левой кнопкой мыши и перетаскиваем в окно индикатора Accumulation/Distribution.
4. Чтобы МА осталась в этом окне, нужно изменить параметр «Применить к».
5. Вместо «Close» устанавливаем «Previous Indicators Data» (показания предыдущего индикатора).

Далее работаем с двумя индикаторами по стандартным правилам. Если кривая индикатора A/D пересекает линию МА сверху вниз, это сигнал на продажу. Наоборот – сигнал на покупку. Обратите внимание, что использовать такой сигнал для входа можно тогда, когда уже получен сигнал дивергенции, которая свидетельствует о развороте тренда. Пересечение, произошедшее до сигнала дивергенции скорее всего, окажется ложным.

На графике ниже красной вертикальной линией отмечен ложный сигнал. Зеленая линия отмечает пересечение уже после появления сигнала дивергенции. Сигнал оказывается правильным и дает отличную точку входа.

Если торговля ведется по тренду, кривая A/D может так же отталкиваться от скользящей средней, как это делает цена на графике. Только на индикаторе сигнал будет получен раньше.

Аналогично в окне индикатора A/D можно рисовать трендовые линии, которые работают по тем же правилам, что и на графике цены. Когда кривая A/D пересекает трендовую линию, это может свидетельствовать о смене тренда. Более надежный сигнал также поступает после появления дивергенции.

Плюсы и минусы индикатора Accumulation/Distribution

К плюсам можно отнести:

• наличие нескольких сигналов, подтверждающих друг друга;
• возможность использования с другими индикаторами;
• опережение сигналов от индикатора по сравнению с сигналами цены.

При всех достоинствах у индикатора есть и некоторые минусы или неучтенные моменты:

1. Игнорирование гэпов. Ценовые разрывы никак не учитываются в формуле индикатора, в то время как они в анализе цены играют огромную роль.
2. Трудно увидеть сигнал. Так происходит потому, что кривая индикатора довольно точно идет за ценой и без наведения вспомогательных линий не всегда увидишь невооруженным глазом ту же дивергенцию или пересечение.
3. Незначительные изменения объема на графике практически не видны. Хотя можно ли это считать недостатком – вопрос спорный.

Подробный разбор индикатора Accumulation/Distribution в видео:

Резюме

Индикатор Accumulation/Distribution разрабатывался для применения на фондовом рынке. Однако он успешно себя показал и на валютных парах, и на рынке форекс применяется повсеместно. При этом нужно учитывать особенности объемных показателей в МТ4. На платформе используются тиковые объемы, которые не всегда отличаются точностью. Поэтому показания индикатора на старших таймфреймах будут более правдивыми. Тем не менее, если использовать дополнительные подтверждающие сигналы, индикатор A/D можно успешно применять при торговле внутри дня.

Если вам нужна достоверная информация о настроениях и ситуации на рынке, следите за индикатором роста/падения A/D.

Индикатор Accumulation/Distribution (A/D) — Накопление/Распределение — эффективный индикатор объема, разработанный на основе индекса накопления/распределения и On Balance Volume.

Автором инструмента является известный трейдер Марк Чайкин. В отличие от Б. Вильямса ( , AD), сравнивающего цены закрытия/открытия, и Д. Гранвилла (), использовавшего предыдущую и текущую цены закрытия, он сопоставляет цену закрытия с серединой торгового диапазона. Стоит упомянуть, что A/D является основой другого знаменитого индикатора этого трейдера – .

Описание индикатора Накопления/Распределения

Заняться разработкой собственной формулы Накопления/Распределения , Чайкина вынудила элементарная нехватка информации. Скорее всего, если бы в то время ежедневные газеты аккуратно публиковали цены открытия, трейдер спокойно бы пользовался методом

Ларри Уильямса . Однако пришлось искать какую-нибудь замену, что, в конце концов, и было исполнено. Таким образом, за появление этого удобного и простого индикатора мы вполне можем поблагодарить тогдашнюю «лень» сотрудников экономических отделов СМИ.

• нужно знакомиться с динамикой этого индикатора каждые несколько дней. могут изучать его еженедельно.

Расчет A/D начинается с вычисления разницы цены закрытия и дневного минимума, от которой отнимается разница максимума и цены закрытия. Полученный показатель делится на разницу максимума и минимума, после чего умножается на объем торгов. На завершающем этапе результат суммируется со значением Accumulation/Distribution, зафиксированном на прошлой свече. Тот, в свою очередь, является суммой индексов за все предыдущие периоды. Чем больше объем, тем сильнее индикатор реагирует на ценовые движения.

A/D n = ((Close – Low) – (High – Close) / (High – Low) x Volume) + A/D n-1 .

Когда актив закрывается на максимуме торгового периода, значение Accumulation/Distribution приравнивается к величине объема. Когда закрытие происходит в относительной близости от верхнего экстремума, мы получаем определенный процент от показателя объема (выше нуля). При размещении рядом с минимумом объем умножается на минусовое число от нуля до единицы. Если цена закрылась ровно посредине, величина индикатора равняется нулю. При закрытии на минимуме Накопления/Распределения аналогично объему только со знаком «минус».

Напомним, что под накоплением подразумевают скупку активов крупными игроками до наступления мощного восходящего тренда. Распределением называют процесс закрытия позиций в момент пика «бычьего» рынка. Подъем линии означает, что в данный период идет процесс накопления. Снижение кривой A/D говорит о нисходящей тенденции и распределении. Таким образом, взглянув на график, можно в считанные секунды оценить расстановку сил покупателей и продавцов на текущем рынке.

Применение Accumulation/Distribution

что в период восходящей тенденции большинство цен закрытия фиксируется поблизости максимума торгового периода. Подключение к тренду со стороны новых игроков способствует увеличению объема сделок. В случае с нисходящей тенденцией цены закрытия, как правило, располагаются рядом с минимумом, а общий объем увеличивается и здесь, так как растет количество трейдеров, желающих заключить сделку на продажу.

Таким образом, с помощью индикатора Accumulation/Distribution можно фиксировать увеличение объема операций, связанных с приобретением актива или избавлением от него. Кроме того, инструмент помогает определять характер денежных потоков. Подъем кривой говорит об увеличении финансового интереса покупателей, падение – о доминировании продавцов. График A/D может использовать для выявления следующих сигналов:

• дивергенция ;
• подтверждение тренда;
• образование фигур технического анализа.

Дивергенцией называют несоответствия, наблюдаемые на графиках индикатора и цены.

Если при восходящей тенденции очередное обновление максимума не подтверждается аналогичным движением кривой Accumulation/Distribution, значит, велика вероятность, что тренд начинает терять силу. В ближайшее время возможен разворот или коррекция. Если несоответствие подтвердилось на следующем пике, следует серьезно подумать об открытии позиции на продажу. Точно так же обстоит дело в случае дивергенции при устойчивом нисходящем движении. Отсутствие подтверждения нового ценового минимума является признаком окончания тенденции, и можно искать момент для входа на продажу.

С подтверждением тренда все еще проще. Если при растущей тенденции вершины обновляются синхронно, значит, движение устойчивое. При падающем рынке ситуация аналогичная, только речь идет о минимумах графиков.

Изучение паттернов, образующихся на экране индикатора A/D, тоже может оказаться полезным. « » с « » обычно появляются там раньше, чем на ценовом графике.

Трактовка фигур ничем не отличается от классической. Кроме того, ничто не мешает трейдеру задействовать и другие популярные техники графического анализа, например, обозначить уровни сопротивления/поддержки.

Видео о индикаторе накопления/распределения (A/D)

Заключение

Говоря об индикаторе накопления/распределения, нельзя пройти мимо некоторых его недостатков.

• Во-первых, он не принимает во внимание такое явление, как ценовые разрывы (гэпы), возникающие в результате серьезного расхождения между ценами закрытия и открытия. Например, когда актив открылся со значительным повышением, а закрылся в середине торгового диапазона, гэп будет проигнорирован. Если происходит серия разрывов, расчеты могут оказаться весьма неточными.
• Во-вторых, индикатор Accumulation/Distribution слишком похоже повторяет ценовые движения. Подобное качество часто мешает выявлять дивергенции. В-третьих, инструмент не всегда реагирует на незначительные изменения объема. О снижении скорости тренда пользователь зачастую может узнать только после того, как произойдет разворот. Впрочем, все вышеперечисленные недостатки легко могут быть нейтрализованы за счет дополнительных средств анализа.

Изначально A/D предназначался исключительно для фондового рынка. Сегодня к его помощи прибегают и многие трейдеры, работающие на Forex. Здесь важно помнить, что на валютных рынках обычно пользуются тиковым объемом, который на коротких периодах далеко не всегда совпадает с реальным. В связи с этим специалисты рекомендуют использовать инструмент только на продолжительных таймфреймах (от дневного и дольше).

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!

На основе работ:
- Джо Гранвилля (Joe Granville) – индикатора (OVB)
- Ларри Вильямса (Larry Williams) - индекса распределения (Accumulation/Distribution Index)

Если в формуле Джо Гранвилла (OVB) для добавления или вычитания объема сравнивалась цены закрытия текущего и предыдущего периода, а у Ларри Уильямса (Accumulation/Distribution Index) цена закрытия с ценой открытия, то у сравнивается цена закрытия с серединой диапазона от минимума до максимума. Интересна сама по себе история создания индикатора Accumulation/Distribution. Чайкин заменил цену открытия (в формуле Ларри Уильямса) на середину диапазона не потому, что считал это более верным, а потому что не нашел данных по ценам открытия. Данные в то время брались из ежедневных газет, которые просто перестали в какой-то момент публиковать цену открытия.

Изначально этот индикатор был создан для измерения денежного потока, который направляется в акции или из акций, но теперь его успешно используют и на форекс. Он также является основой и для созданного позднее Осциллятора Oscillator).

Индикатор представляет собой разницы умноженной на объем между всеми движениями вверх в дни, когда к моменту закрытия цена повысилась, и вниз (распределение) в те дни, когда цена понизилась. Чем больше объем в данный период времени, тем больший вклад вносит текущее изменение цены в направление индикатора.

Формула индикатора - AD:

Первое значение индикатора на рассматриваемом периоде рассчитывается как:

Где
Close-Цена закрытия
Low-Минимальная цена
High-Максимальная цена
Volume-Объем торгов
ADn –значение индикатора на текущей свече
ADn-1 –значение индикатора на предыдущей свече

1. Если инструмент (акция или валюта на закрывается на максимальном значении внутри торгового периода, то значение будет равно единице, умноженной на объем.
2. Если инструмент закрывается выше середины, т.е. ближе к максимальному значению, то на объем умножается величина между нулем и единицей.
3. Если инструмент закрывается ровно посередине между максимумом и минимумом периода, тогда величина окажется равной нулю.
4. Если инструмент закрывается ниже середины, т.е. ближе к минимальному значению, то на объем умножается отрицательная величина между нулем и минус единицей.
5. Если инструмент закрывается на минимальном значении внутри торгового периода, то значение будет равно минус единице, умноженной на объем.

Примечание: поскольку на отсутствую данные по объемам купленной и проданной валюты, обычно в качестве Volume используют так называемый тиковый объем - количество изменений котировок в единицу времени.

Объем сделок выступает в роли весового коэффициента при изменении цены - чем больше объем, тем значительнее вклад изменения цены (за данный промежуток времени) в значение индикатора.

Таким образом, при расчете индикатора Distribution каждое последующее значение складывается с предыдущим, а предыдущее представляет собой сумму остальных предыдущих, этим расчет индикатора немного схож с экспоненциальным скользящим средним.

График Distribution

Описание индикатора Accumulation/Distribution:

Считается, что на растущем большая часть цен закрытия находится ближе к максимальной цене торгового периода, например часа или дня, более того с вовлечением в все большего и большего количества трейдеров приводит к увеличению объема торгуемой ценной бумаги или валюты. На падающем с ценой происходит противоположное, однако это тоже сопровождается увеличением объема или хотя бы превышением средних значений обхема.
Таким образом, данный индикатор является хорошей мерой того, какие финансовые силы стоят за текущим рыночным трендом.

1. Как индикатор объема Accumulation/Distribution Line позволяет определить действительно когда увеличивается объем операций, при покупке или продаже финансового актива.
2. Индикатор Accumulation/Distribution может быть использован для определения объемов денежных потоков. Рост индикатора означает, что на данный момент давление покупателей гораздо выше, а падение индикатора означает что гораздо больше давление продавцов.
3. может быть использован для нахождения дивергенций различных типов.
4. Индикатор Accumulation/Distribution Line может быть использован для подтверждения силы, которая стоит за текущим движением.

Использование Accumulation/Distribution:

1. Сигналы подтверждения тренда. На растущем индикатор AD должен расти, на падающем -падать, т.е. новый пик на цены должен подтверждаться.
2. Расхождения. расхождение свидетельствует о слабости растущего тренда; медвежье схождение сигнализирует о слабости падающего тренда.
3. Графический анализ. На индикатора

В этой статье мы подробно рассмотрим что такое индикатор накопления и распределения Вильямса W_A/D и как он помогает торговать с прибылью на бинарных опционах и рынке Форекс.

Индикатор Вильямса W_A/D является динамическим индикатором объема. Его цель заключается в соотношении изменения объема рынка и его стоимости.

В основе работы этого осциллятора лежит идея, что значимость на рынке динамики и сигналов повышается при увеличении его сопутствующего объема. Этот инструмент для торговли опционами был разработан известным трейдером Ларри Вильямсом.

Что собой представляет индикатор?

Этот инструмент необходимо считать так называемой суммой показателей каждого дня: индикатор WAD = WAD текущий показатель + WAD вчерашний показатель. При этом абсолютные и начальные показатели инструмента роли не играют. Форма кумулятивной кривой имеет важное значение, она демонстрируется в отдельном окне графика снизу или сверху от окна стоимости.

Дневные изменения инструмента Накопления/Распределения похожи во многом на данные от японских свечей: 2-а эти инструмента демонстрируют информацию, в какую сторону (отрицательную или положительную) закончилось противостояние покупателей и продавцов.

Индикатор объема первоначально разрабатывался для фондового рынка, но большую популярность получил на рынке валюты и бинарных опционах. В данный момент инструмент популярен среди инвесторов во время анализа изменений стоимости и нарастания рыночных объемов. Разработчик Л. Вильямс использовать WAD рекомендовал, чтобы определять рыночные расхождения.

Основой работы инструмента стало положение: во время растущей ценовой динамики большая часть стоимостей закрытия будет соответствовать краю верхних экстремумов. После определения тренда его направление движения будет стимулироваться присоединением большого количества участников. При анализе на первый план выходит именно контроль объемов. Данный индикатор является накопленной суммой отрицательных и позитивных (дистрибутивных и кумулятивных) движений стоимости:

• Распределение - рыночное состояние, которое контролируется продавцами.
• Накопление - рыночное состояние, которое контролируется покупателями.

Если текущая стоимость закрытия выше, чем предыдущие данные, то значения WAD будут увеличены из-за разницы текущего показателя стоимости закрытия и истинного минимума. Когда текущая стоимость закрытия будет меньше предыдущих данных, то значения WAD будут уменьшены из-за разного текущего показателя стоимости закрытия и истинного максимума.

За движением графика стоимости следуют показания индикаторного мувинга. С обновлениями индикаторных минимумов изменяются минимумы стоимости, а перед инвестором появляется мощный нисходящий тренд. Наоборот, во время обновления максимума значений графика стоимости и индикатора, появляется восходящий тренд. Ниже на скриншоте представлена формула счета индикатора.

Увеличить

Преимущества

• Индикатор подтверждает тренд. Новые минимумы и максимумы графика стоимости подтверждаются этим инструментом. WAD растет во время восходящего тренда и падает во время нисходящего тренда.
• Определение дивергенции. Как и все осцилляторы, самым сильным сигналом будет дивергенция (расхождение) между движением стоимости и индикатора. Указывает дивергенция на ослабление текущего тренда, а также на возможный в ближайшем будущем разворот.
• Графические модели. На WAD графике можно использовать те же способы графического анализа, что и на графике стоимости. На данном индикаторе могут образоваться такие распространенные фигуры: «треугольники», «двойные вершины» и т.д. Довольно часто подобные графические модели образуются до их фактического формирования на графике стоимости и способны отлично применяться для прогнозирования рыночного поведения.

Недостатки

• Игнорирование гэпов. Инструмент не использует в расчетах разрывы стоимости (гэпы). Особенно при открытии рынка с гэпом и закрытии внутри него. В данном случае довольно большой ценовой и временной период вообще в расчеты не попадает, из-за чего появляются существенные ошибки. Важно отметить, что этот недостаток имеют большинство осцилляторов.
• Индикаторный график с излишней точность повторяет движение графика стоимости, особенно стоимость закрытия. Подобное синхронное действие со стоимостью не позволяет заменить большинство дивергенций, появляющихся на рынке.
• Williams‘Accumulation/Distribution почти бесполезен во время малых изменений объемов рынка. Например, может начать замедляться тренд, но при малых объемах будет пройдено достаточно много времени, перед разворотом индикатора и подтверждением тенденции.

Установка и настройка индикатора

WAD - это не классический инструментарий для опционной торговли, он отсутствует в основном наборе платформы МТ4. Инвестор может его установить в Метатрейдер 4, скачав по этой ссылке: http://investmagnates.com/wp-content/uploads/indicators/WAD.zip .

После установки индикатора необходимо добавить его к графику стоимости. Для этого выполняем такие шаги:

• Нажимаем «Вставка» на платформе в верхнем меню.
• Выбираем «Индикаторы», потом указываем «Пользовательские» и «WAD». Теперь инструмент добавлен на основной график, можно вести торговлю.

Увеличить

В бинарных опционах индикатор особенно ценен. С его помощью можно проанализировать динамику стоимости. Он способен прекрасно себя показать во время работы с рыночными объемами. Когда растут данные стоимости, основная часть стоимости закрытия находится возле края верхних экстремумов.

Во время падения данных стоимости, основная часть стоимости закрытия будет располагаться в области минимумов. При появлении на рынке новый тренд сможет набрать силу, так как новые участники присоединяются к торговле. Получается, что начинают расти объемы на рынке.

При смене динамики рынка и увеличении продаж изменяются индикаторные значения: достижение максимума графиков стоимости объясняется объемом, поэтому индикаторные показания увеличиваются. Близкие к экстремумам объемы отличны большим весом. Во время снижения показателей стоимости, объем от индикатора уходит, а вес показателей будет определять близость к экстремумам.

Являясь довольно важным рыночным состоянием, объем четко сигнализирует про доминирующие силы в определенный момент. Индикаторный мувинг повторяет движение графика цены:

• Когда обновляются минимумы WAD, минимумы стоимости изменяются также. Это сигнал, что на рынке наблюдается сильных нисходящий тренд, нужно покупать ПУТ опционы.
• Когда обновляются максимумы стоимости и индикатора, появляется сигнал восходящего тренда. Необходимо приобретать КОЛЛ опционы.

Получается, что WAD - это очень понятный и простой инструмент трейдера. Для определения сигналов достаточно проследить поведение стоимости и показания кривой. При конвергенции и дивергенции необходимо дожидаться разворота стоимости в сторону данного сигнала, а только потом принимать решение про покупку опционов.

Сигналы

Индикатор W_A/D трактуется аналогично, как и A/D. Если он растет, то идет накопление на рынке (крупные инвесторы встают в покупки), стоимость движется вверх. Когда индикатор движется вниз, на рынке наблюдается распределение, крупные инвесторы закрывают покупки, накопленные ранее, а стоимость движется вниз.

Если посмотреть на индикатор, в какой-то степени можно определить, на каком этапе находится рынок, распределения или накопления, кто доминирует, медведи или быки. В виде сигналов на вход на рынок создатель индикатора советует применять только дивергенцию (расхождение).

Для открытия позиции на покупку необходимо, чтобы стоимость на графике достигла нового минимума. Индикатор демонстрирует обратное, формирует минимум выше в соотношении с предыдущим минимумом. Это говорит про бычью дивергенцию (восходящее движение).

Увеличить

Для открытия позиции на продажу необходимо, чтобы стоимость на графике достигла нового максимума. Индикатор демонстрирует обратное, формирует максимум ниже предыдущего, что означает медвежью дивергенцию.

Увеличить

Теперь сравним индикатор W_A/D с индикатором A/D. Они визуально почти идентичны, но небольшие изменения все же имеются. Нанесем A/D индикатор на вышеприведенный скриншот с медвежьей дивергенцией и сравним.

Увеличить

Со скриншота видно, что у индикатора A/D расхождение со стоимостью не ярко выражено, а просто отсутствует. В A/D от объема зависит расчет, который на данном участке не велик, а в индикаторе W_A/D зависимость от истинного диапазона, что и показывает расхождение.

Среди инвесторов индикатор A/D Вильямса особой популярностью не пользуется, если сравнивать с A/D, что несправедливо, так как он не плох в работе. Инструмент может быть хорошим дополнением для любого трейдера.

Правила использования индикатора

Принято считать, что во время периода восходящей тенденции большинство стоимостей закрытия фиксируются возле максимума торгового периода. Со стороны новых игроков подключение к позволяет увеличить объем сделок. В ситуации с нисходящей тенденцией стоимости закрытия зачастую находятся рядом с минимумом, а суммарный объем увеличивается и здесь растет число инвесторов, которые желают заключить сделку на продажу опциона.

Индекс объема WAD очень простой в трактовке сигнал. Чтобы определять торговые сигналы при использовании данного инструментария, требуется внимательно смотреть на поведение стоимости и уровня кривой.

Индикаторный график повторяет график стоимости. Если WAD демонстрирует новые минимумы и уровни, то обновляются позиции, а на рынке виден сильный нисходящий тренд. В данной ситуации стоит покупать ПУТ опцион.

Этого касается ситуация, когда стоимость обновляет свои верхние экстремумы, а на индикаторном графике виден рост и обновление максимумов. В данной ситуации нужно приобретать КОЛЛ опцион.

Здесь допускается краткосрочная торговля, которая может дать хороший результат, если правильно использовать сигналы. Рекомендованная экспирация составляет 30 мин - несколько часов. За данное время можно проанализировать ситуацию на рынке и увидеть динамику поведения покупателей и продавцов, чтобы правильно использовать данный индикатор.

Индикатор накопления и распределения Вильямса WAD — описание и настройка