Главная » Задолженность

Усреднение позиции. Что такое усреднение на Форекс – прибыльная стратегия или прямой путь к сливу депозита

Здравствуйте, товарищи Форекс трейдеры! Как мы уже ранее разбирали в материале , при грамотном подходе пара трюков с усреднением сделок могут значительно повысить прибыльность вашей торговли.

А сегодня мы более подробно поговорим о том, как это можно автоматизировать. А именно, о вспомогательном сопровождающем ArgoAverager от наших друзей из ArgoLab .

Усреднение позиций – одна из самых популярных управления капиталом. Многие пользуются ею, толком этого не осознавая. На форекс под усреднением, как правило, подразумевается усиление (увеличение лотности) позиций в убыточной зоне. Злоупотребление этим примитивным механизмом свойственно почти любому трейдеру. К сожалению, несоблюдение дисциплины портит впечатление о стратегии, что никак не отменяет факта высокой эффективности метода.

Решение – передать полный контроль над ситуацией вспомогательному советнику, который будет сопровождать позиции вплоть до их полного закрытия. Так мы убиваем сразу двух зайцев: советник освобождает руки и гарантирует четкое следование правилам. Как раз такой советник был написан выходцами с нашего форума. ArgoAverager – автоматическая система с широким набором настроек, усредняющая как открытые вручную ордера, так и ордера, открытые другими советниками.

Что такое Усреднение

Форекс Трейдеры пользуются усреднением постоянно, иногда даже не осознавая этого. Даже когда вы смотрите на график цены, вы, по сути, видите усредненное представление игроков о текущей ситуации на рынке. Это мощный инструмент, который при правильном использовании повышает вероятность закрытия сделки или группы сделок в плюс.

Почему, собственно, это называется усреднением? По сути, средняя цена позиции — это тот же безубыток. Для единственного ордера средняя цена равна цене открытия. При открытии нескольких ордеров по одному инструменту, безубыток будет равен средней цене открытия всех ордеров, взвешенных по объему.

Стратегия усреднения — это манипулирование той самой средней ценой. То есть, когда цена заходит в убыточную зону, мы открываем усредняющий ордер, благодаря чему уровень безубытка становится ближе к текущей цене.

Для начала открываем каталог данных платформы через «Файл» – «Открыть каталог данных».

Затем, файл вспомогательного эксперта с расширением «.ex4» нужно поместить в папку «MQL4» – «Experts». После этого перезапускаем терминал.

На этом все, теперь советник должен появиться в окне навигатора MT4. Для запуска советника просто перетащите его на график валютной пары или воспользуйтесь двойным кликом.

ArgoAverager также можно скачать из Маркета MQL5.

Настройки

Перед запуском советника нужно в первую очередь настроить размерность сетки ордеров. Установите слишком малый шаг сетки, и позиция слишком быстро наберет объем. Установите слишком большой – ордера не откроются вовсе и должного эффекта стратегия не возымеет. Шаг сетки регулируется параметром GridStepPips (в пунктах). Попробуйте рассчитать это расстояние так, чтобы ордера попадали на ближайшие ключевые уровни. Это должно повысить вероястность отката. К сожалению, разработчик не предусмотрел динамический шаг сетки, поэтому ордера всегда располагаются на одинаковом расстоянии друг от друга (кроме первого, дистанцию которого можно изменить через параметр GridDistFirst ).

Для всех ордеров по инструменту выставляется общий тейк-профит. По-умолчанию, тейк-профит рассчитывается от уровня безубытка. Установить тейк-профит по прибыли нельзя, но можно закрыть ордера по безубытку. Для того, чтобы закрыть ордера ровно по достижению уровня безубытка, просто установите значение 0 для параметра TakeProfitPips .

Еще один важный параметр – LotMult , или множитель лота. Чем больше значения множителя, тем больше риск. С другой стороны, перевесовка в сторону дополнительных ордеров позволяет гораздо быстрее выйти в безубыток. Если вы точно не знаете, когда ожидать разворот движения, в поле LotMult лучше подставить единицу. Таким образом, объем каждого из дополнительных ордеров будет соответствовать изначальному объему позиции по инструменту. Если установить лот больше единицы, объем каждого последующего ордера сетки будет расти в геометрической прогрессии.

Полный перечень настроек:

Моментальные действия:

  • CloseAllNow – при запуске советника будут закрыты все ордера, отобранные по фильтру ордеров.

Фильтр ордеров:

  • BuySell – можно выбрать из вариантов: Buy, Sell, Any – работать только с ордерами на покупку, ордерами на продажу, или всеми ордерами без разбора, соответственно;
  • Ticket – работать только с одним конкретным ордером по номеру тикета (0 для отключения);
  • Magic – работать только с ордерами, открытыми с таким Magic-номером.

Настройки сетки:

  • GridStepPips – шаг сетки;
  • GridDistFirst – отступ для первого усредняющего ордера (0 для отключения);
  • TakeProfitType – можно выбрать из вариантов: FixedTakeProfit и DistanceFromBE, что означает расчет уровня take profit от ордера с лучшей ценой и расчет take profit от уровня безубытка, соответственно;
  • SetTPAtOnce – выбор из двух вариантов: либо советник устанавливает профит сразу после запуска, либо только после срабатывания первого усредняющего ордера;
  • LotMult – коэффициент умножения лота для дополнительных ордеров. Если усредняется группа ордеров, объем усредняющего ордера будет равен суммарному объему всех ордеров, помноженному на коэффициент;
  • LotFirst – объем первого усредняющего ордера (0 для отключения);
  • MaxGridLevel – максимальное количество ордеров сетки, устанавливаемых советником.

Настройки лока:

  • UseLock – включение локирования ордеров;
  • LoсkDistPips – дистанция для установки локирующей позиции. Когда цена проходит отмеченное количество пунктов от крайнего ордера серии, советник перекрывает позицию обратным ордером того же объема, а также убирает все установленные раннее стоп-уровни.

Максимальная просадка:

  • МaxDD – наибольший размер просадки в валюте депозита, по достижении которой будут закрыты все позиции (0 для отключения);
  • MaxDDPerCent – максимальная просадка в процентах от депозита (0 для отключения).

Разное:

  • MagicEA – Magic-номер для ордеров, устанавливаемых советником;
  • MagicLock – Magic-номер для локирующих заявок;
  • comment_сolor – цвет текста инфо-панели на графике;
  • box_сolor – цвет плашки;
  • сolBE – цвет уровня безубытка;
  • CheckMargin – контроль свободной маржи. При включении параметра, на график будет выводиться информация о количестве доступных для открытия колен сетки. Размер доступной маржи рассчитывается с учетом указанной максимальной просадки;
  • comment_fontsize – размер шрифта инфо-панели;
  • comment_lineheight – размер интервала между строками панели.

Пример работы

Если по символу уже есть открытые позиции, то при запуске советника он тут же установит отложенный усредняющий ордер на расстоянии GridStepPips (либо GridDistFirst, если указан). Голубая линия отображает уровень безубытка, который в данном случае соответствует цене открытия ордера.

Если цена пошла против нас и активировала усредняющий ордер, советник отметит новый уровень безубытка и установит тейк-профит для обоих ордеров (если указана установка после активации ордера).

В итоге, оба ордера автоматически закроются по общему тейк-профиту. При желании, советник также может закрыть ордера по безубытку. Этот вариант предпочтителен, когда мы не можем точно сказать, будет откат или нет.

Заключение

ArgoAverager – по истине незаменимый помощник трейдера. В повседневной торговле часто бывает ситуация, когда усреднение — это почти единственный способ выхода из сложившейся ситуации. Запуская ArgoAverager вы, можно сказать, бросаете спасательный круг вашему , который в это время уже тонет или собирается потонуть. В то же время, ArgoAverager можно использовать просто для перестраховки, ведь, как известно, рынок никогда нельзя предсказать на 100%.

С уважением, Алексей Вергунов

Дисциплинированный трейдер всегда использует Стоп-Лоссы – это помогает сберечь не только депозит, но и нервы в ситуациях, когда движение цены не соответствует сделанном прогнозу и убыток нарастает. Если Стоп-Лосс выставлен, то трейдер знает наверняка, что величина убытка ограничена и весь депозит не сольется.

Но во время движения цены, в убыточной зоне график редко напоминает прямую наклонную линию, так почему бы не попробовать немного рискнуть и свести убытки к нулю? Да, есть вероятность получения большего убытка, но ведь есть и шанс не потерять ничего.

Тех, кто подумал, что получил универсальное оружие для борьбы с убытками, сразу немного огорчу – данная методика рискованная, новички точно ее использовать не должны. Материал ориентирован скорее на тех, кто уже продолжительное время торгует, но хотел бы минимизировать убытки с допустимым риском.

Что касается применимости, то использовать усреднение можно практически с любой торговой стратегией. Например, «Снайпер» отлично работает с усреднением, в принципе, по ней и так убыточные сигналы редки, а с применением этого подхода убытки становятся еще более редкими.

Жми кнопку "изучить " , и уменьши количество своих убыточных сделок.

Стратегия усреднения на форекс реализована в огромном количестве разных вариантов исполнения – от обычного ручного управления ордерами до сложных автоматизированных систем, ведущих торговлю по нескольким тайм-фреймам большого количества инструментов одновременно. В том или ином виде практически каждый трейдер применял этот принцип, особой популярностью он пользуется у новичков. Главная причина – недостаток опыта и желание как можно скорее избавиться от просадки на счёте. При грамотном использовании усреднение может стать эффективным способом увеличить свои показатели дохода, но также может послужить причиной полной потери средств. Далее рассмотрим основные принципы работы с сетками ордеров.

Алгоритм действий

На картинке ниже представлен типичный случай, когда используется стратегия усреднения. Возле уровня поддержки производится покупка пары USDJPY в надежде на отбой. После прохода цены на некоторое расстояние открываем ещё одну позицию. Теперь для того, чтобы выйти в ноль, не требуется ждать возврата цены к уровню открытия первой позиции, точка безубытка находится посередине между этими двумя ордерами , если используется одинаковый объём сделок. Это позволит быстрее избавиться от висящего минуса, оказывающего психологическое давление. Если ситуация складывается благоприятно, то такой процесс ограничится всего лишь двумя ордерами, но если движение продолжится, то придётся принимать решение – закрывать убыточные позиции или же продолжать наращивать объём, открывая всё новые.

Иллюстрация усреднения на графике. Стрелками отмечены свечи покупок и выхода из них, светлыми линиями – ценовые уровни.

Тупиковые ситуации

Нужно понимать, что стратегия усреднения – отнюдь не панацея от любой просадки. Даже длительное успешное применение рано или поздно приведёт к серьёзным убыткам. На рынке даже самый консервативный метод постепенного добавления позиции не выдержит трендовое движение без откатов на 100 пунктов. А если и выдержит, то ждать обратного хода, который, кстати, может оказаться совсем неглубоким, придётся очень и очень долго. Поэтому нужно знать специфику торгуемого инструмента, для валютных пар с сильными многодневными трендами такая стратегия не подойдёт. К ним можно отнести новозеландский и австралийский доллары, а также канадский и мексиканское песо. В парах с другими валютами они могут формировать направление движения на целые месяцы.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "Стратегии усреднения" и освоить стратегию в несколько простых шагов Изучить »

Рыночные ситуации, когда оправдано применение

1) Стратегия торговли на отбой от сопротивления/поддержки. Распространённая методика, которую можно дополнить таким элементом как усреднение. Основная идея заключается в том, что сопротивление обычно представляет собой не конкретное ценовое значение, а скорее некоторую область, от которой цена будет отбиваться. Где конкретно произойдёт отбой – неизвестно, поэтому можно использовать несколько отложенных ордеров и растянуть их по всему диапазону. Это позволит максимально охватить всю разворотную область, при этом по мере развития обратного движения можно закрывать части общей позиции.

2) Стратегия торговли на пробой. После того, как цена пробьёт и закрепится за уровнем, эта зона сопротивления превращается в зону поддержки. То есть в дальнейшем при приближении к ней она точно также будет отталкивать цену, но уже в другом направлении. С этим связано такое явление как ретест уровня (или трендовой линии – принцип один и тот же). Это возврат цену к пробитому значению с отскоком и продолжением основного тренда. Таким образом, если нет возможности чётко определить пробой, можно дождаться ретеста и по той же схеме, что и в прошлом случае, разместить сразу несколько ордеров. В обоих случаях у трейдера есть некоторая определённость в виде границы, которую цене сложно пройти.

3) Разворотные паттерны. Многие паттерны имеют диапазон допустимых значений соотношений между входящими в состав волнами. Рассмотрим на примере гармонических паттернов и индикатора ZUP. В зависимости от того, какая формируется модель, возможны разные уровни потенциального разворота цены. Здесь также применима стратегия с разделением ордеров по области и усреднение общей позиции. Этот метод основан на многообразии паттернов и предполагает удержание открытых позиций до отметки, где разворот будет отработан. То есть в этом случае усреднение используется не для вывода совокупной позиции в ноль, а для обоснованного наращивания объёма. Это позволяет более уверенно себя чувствовать, так как трейдер открывает позиции в соответствии с хорошо себя зарекомендовавшей за много лет моделью. Индикатор в графическом виде представляет уровни, где может начаться разворот (они находятся в красной рамке), по ним отложенные ордера и выставляются.

Объём каждой позиции

Стратегия даёт возможность использовать разные варианты объёмов для каждого входа. Если все ордера одинакового размера, то рассчитывать точку выхода в ноль совокупной позиции достаточно просто. Прогрессивное увеличение каждой последующей позиции приводит к серьёзной нагрузке на депозит, и в этом случае трейдер должен отметить для себя определённый уровень убытка, за рамки которого выходить нельзя, так как очень часто случается проход цены до обнуления счёта и последующий разворот. Такие ситуации формируют неправильный подход к управлению капиталом, когда вместо ограничения убытков ищутся способы, как можно дольше держать позицию. Вместе с этим, при грамотном управлении и не очень большом объёме первой позиции, на краткосрочной перспективе увеличение каждого следующего входа позволит очень быстро избавиться от просадки, ведь потребуется уже не половина расстояния между ними, а гораздо меньше. Это в значительной степени повышает вероятность успеха.

Изучить »

Торговля в боковике

Самая лучшая среда для применения стратегии усреднения. Для определения флэта достаточно иметь четыре разворотные точки, после чего можно проводить границы флэты. Торговля ведётся от одной границы к другой, при этом они могут незначительно меняться, раздвигаться, а также образовывать локальные флэты внутри более крупного. Принцип торговли крайне прост – на расстоянии примерно в четверть диапазона от границы ставится ордер на отбой. На расстоянии одной восьмой ещё один, далее на самой границе и ещё один чуть дальше неё. Таким образом, охватывается весь потенциальный диапазон разворота, вероятность которого крайне высока в условия консолидации. Тейки при такой торговле ставятся на расстояние от половины до двух третей ширины канала, причём необязательно ставить одну и ту же цель для всех ордеров, можно последовательно их закрывать через установленное расстояние. У противоположной границы также ставим несколько отложенных позиций. По мере того как будет происходить всё больше таких колебаний, нужно перестраиваться на торговлю только в сторону основного тренда на старшем тайм-фрейме, так как консолидации обычно прорываются в направлении главного движения (образуют паттерн “флаг”).

Разворот после безоткатного движения

На рынке часто можно встретить затяжные практически безоткатные движения, которые начинаются с мощного импульсного рывка. Такие движения провоцируют обычно важные экономические новости, например, смена вектора кредитно-денежной политики какого-либо регулятора. Если торговля ведётся на краткосрочном периоде, то нужно дождаться, пока все биржи отреагируют на это, то есть начинать искать разворот можно только спустя сутки. Если новость американская, то трейдер должен дождаться следующей американской торговой сессии. Как только движение начинает замедляться, и появляются откаты, сопоставимые с волнами основного движения – можно искать разворот, и здесь применима стратегия усреднения. Больших целей ставить не стоит, но в связи с тем, что используется усреднение, можно получить неплохую прибыль из-за увеличенного объёма общей позиции.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "Стратегии усреднение" и освоить стратегию в несколько простых шагов Изучить »

Обратное усреднение

Это прекрасный вид торговли, который, к сожалению, воплотить в жизнь удаётся совсем немногим. В отличие от усреднения убыточной позиции, здесь применяется стратегия усреднения профитной позиции. То есть торговля ведётся по тренду, после того, как первый ордер вышел в плюс, осуществляется вход таким же объёмом в том же направлении. И так до тех пор, пока не будет достигнута поставленная цель или же не произойдёт откат, вызывающий срабатывание общего безубытка. Такую стратегию ещё называют трендовыми сетками, пирамидами. Основная польза заключается в том, что цель ставится не выйти в ноль, а получить хорошую прибыль, да и держать плюсовую комбинацию ордеров гораздо лучше, чем нервничать и молиться, чтобы цена сделала откат к точке безубытка в классическом варианте усреднения.

В целом, в зависимости от того, как используется усреднение, можно получить как положительные результаты в виде уточнённого входа на разворотах, так и полностью потерять депозит, если совершенно необоснованно начинать хаотично входить в рынок без какого-либо обоснования. Отсюда и такие противоречивые высказывания в адрес стратегии – у кого-то это способ зарабатывать больше, а у других – причина потери очередного депозита, в чём, естественно, обвиняется стратегия, а не совершенно непродуманный подход к торговле.

Здравствуйте, уважаемые читатели блога сайт! В этой статье хочу рассмотреть такое понятие на рынке Форекс как усреднение в торговле. Что такое усреднение, хорошо это или плохо?

Усреднение в торговле – это открытие аналогичной сделки на счете, когда имеется уже как минимум одна убыточная. То есть новая сделка открывается в том же направление, как и первая, но при этом на первой есть минус.

Усреднение на Форекс один из распространенных методов торговли трейдеров, особенно начинающих.

Усреднения применяют в массовом количестве начинающие трейдеры, у которых нет четкой системы (если нет системы я повторю, рано вы перешли на реальный счет). Психологически еще не созрели и не могут перенести убытки, одним словом хотят убежать от них, но не всегда получается, их догоняет.

Рассмотрим варианты торговли усреднением:

Трейдер имея депозит 1000$ встал в bay по паре EUR/USD лотом 0,1:

Первая сделка открыта на уровне 1,3007, маржа составила 130,07$, трейдер рассчитывает на отскок цены. Но произошло укрепление доллара и цена пошла вниз, дошли до важного уровня и трейдер думает, что медведи его не продавят, и открывает вторую сделку, лотом 0,1, на уровне 1,2886.

Тем временем минус от первой сделки составил 121$, маржа от двух открытых составляет 258,93$.

А что делают медведи? Они пробивают уровень, и цена катится дальше вниз, но на пути у них опять сильный уровень. Трейдер открывает третью сделку тем же лотом 0,1, на уровне 1,2770, убыток от двух сделок составил 232$, маржа после открытия третьей сделки 386,63$. Свободного хода осталось 127 пунктов, до наступления маржин-колла.

И тут хлава небесная!!! Быки спохватились и развели медведей. Все три сделки закрываются по тейк-профиту на уровне 1,3112. Итого трейдер заработал 673 пункта (673$), что соответствует 67,3% к депозиту.

Трейдер может вздохнуть спокойно, он избежал маржин-колла и получил хороший профит. Но не кажется ли Вам, что он очень сильно рисковал?!

Давайте рассмотрим другой вариант:

Трейдер имея депозит 1000$ встал в bay на уровне 1,3768, по паре EUR/USD лотом 0,1, как мы видим цена продолжила нисходящие движение, трейдер открывает вторую сделку на уровне 1,3714, затем третью на 1,3633 и четвертую на уровне 1,3580. Смотрите ниже таблицу, насколько возрастал убыток от каждых уровней, где совершалось открытие новых сделок, как увеличивалась маржа, и сколько свободных средств оставалось от депозита.

Трейдер оказался у нас упертый бык, надеялся, что нисходящее движение закончится и от уровней, где он в очередной раз совершал покупки, начнется восходящее движение.

Как видно по графику, трейдер убытки не резал, стоп-приказы не ставил. В итоге пошла череда срабатываний маржин-коллов, начиная с самой убыточной сделки.

Запомните: если открыто несколько сделок, при срабатывание маржин-колла, первая закрывается самая убыточная.

После третьего маржин-колла, свободных средств осталось 136,2$. Если закрыть по цене 1,3447 четвертую сделку, то сумма депозита составит 272$, убыток более 72%, что составляет 728$, фактически депозит слит. А если не закрывать сделку и цена продолжит дальнейшее снижение, от депозита почти ни что не останется.

Какие выводы можно сделать, в первом случае усреднение помогло трейдеру взять хороший профит, но если бы медведи продавили цену дальше, то слив депо – это вопрос времени. Во втором случае как раз и продавили без откатов все уровни.

Усреднение – это один из быстрых способов слить депозит, а если использовать в сочетании с мартингейлом (удвоение лотности каждой последующей сделки), то можно моментально обнулить депозит и бежать за валерьянкой пол-литровой.

Усреднение в торговле на Форекс оправдано, если торговля ведется по тренду, но и здесь нужно иметь хороший запас депозита, чтобы пересидеть большую ожидаемую просадку, а при смене тренда резать убытки, жалко, а что сделаешь, иначе жалеть будете еще больше.

Надеюсь, моя статья помогла вам разобраться с усреднением, и вы сделаете для себя правильный вывод, использовать этот метод или нет. Подпишитесь на блог и вы будете знать когда выйдет свежая статья. Пока.

Статьи на похожую тему:

В настоящий момент изобретено гигантское количество, однако каждая из них имеет, так называемую «ахиллесову пяту»: при определенном развитии негативной ситуации на бирже, система дает сбой. Удивительного в этом ничего нет, поскольку каждая из разработанных систем заранее предполагает безоткатное движение в сторону, противоположную открытым позициям, определяя практически «на глазок» максимальное расстояние, которое предположительно пройдет курс. Правильным такое предположение быть не может. И это естественно, ибо движение, его интенсивность, скорость, а также величину предполагаемого отката предугадать невозможно в принципе. Попытки, разумеется, делались, однако ни одна из них не увенчалась категорическим успехом. Ошибки же случаются достаточно часто и порой влекут за собой катастрофические для трейдера последствия.

Состояние технического анализа на текущий момент сводится к выполнению ряда правил, которые считаются догмой, и направленных на угадывание дальнейшего движения курса . Однако, сам выбор индикатора, по сигналам которого и происходит дальнейшее вхождение в рынок и выход из него, подразумевает скептическое отношение трейдера к его использованию.

Действительно, при изменении рекомендованных входных параметров или инвестиционного горизонта, точка входа начинает сильно меняться . В дальнейшем происходит игра по первому (простому) аттрактору, которая может принести только локальный выигрыш, но с завидным постоянством приносит хоть и небольшой, порядка 1-2%, но проигрыш при последовательном выполнении всех транзакций. Использование в рыночной деятельности второго (циклического) аттрактора неизбежно упирается в усреднение , что большинством трейдеров даже не рассматривается как руководство к действию. Причиной этого является невозможность выбрать необходимый объем для открытия следующей сделки для данного ценового уровня. Тем не менее, это вполне реально, хотя при разработке механической торговой системы на основе общепринятого технического анализа, практически невозможно учесть влияние всех отрицательных факторов, которые неизбежно возникнут.

Существующий классический технический анализ достаточно описать несколькими фразами . При помощи трендовых индикаторов (напр. скользящие средние) определяем направление движения курса, потом находим предполагаемую точку входа, определяем сумму, которую мы можем выделить для игры, с учетом возможного проигрыша, ставим стоп-лосс и . На этом все наши активные действия заканчиваются. Больше мы ничего сделать не сможем, остается только ждать.

Если бы технический анализ работал, то все были бы довольны, постоянно выигрывая, тем более что освоить его под силу практически каждому, кто имеет базовые знания математики в объеме таблицы умножения. Однако этого не происходит, наоборот, в большинстве случаев, воодушевленный предыдущими победами, трейдер начинает играть более рискованно и, в конечном итоге, теряет свой депозит. Таким образом, современный технический анализ ни в коей мере нельзя назвать надежным инструментом и рекомендовать к использованию в процессе работы на бирже.

Наша задача не состоит в том, чтобы критиковать технический анализ. Жизненные реалии уже прекрасно это доказали. Поэтому, для разработки действительно функционирующей торговой системы, в первую очередь придется отказаться от технического анализа как дисциплины , а во вторую очередь прекратить даже пытаться предсказать направление движения курса, т. е. уяснить для себя всю невозможность и даже гибельность такой попытки. Разумеется, некоторое время может просто везти, формируя как денежный выигрыш, так и прекрасное настроение трейдера. Однако конечный проигрыш неизбежен. Это только вопрос времени.

Усреднение: как это работает?

Возникает вопрос, а возможен ли постоянный выигрыш в принципе ? Л. Энджел и Б. Бойд в своей книге «Как покупать акции» дают ответ на этот вопрос. Единственный способ обмануть рынок — это усреднение . Давайте попробуем разобраться, что же такое усреднение.

Возьмем самый простой пример. Предположим мы купили 5 яблок по 10 руб. за штуку, потратив при этом 50 руб. Как цены, так и наименование товара (яблоки) взяты только для наглядности. Однако в дальнейшем появилась возможность купить еще яблок по более низкой цене. Скажем по 7 руб. и мы купили еще 12 яблок, затратив на них 84 руб. Таким образом, мы стали счастливыми обладателями 17 яблок, затратив на их покупку 134 руб. Следовательно, каждое яблоко обошлось нам в 7,88 руб. Это и есть усреднение . Мы опустили цену с 10 руб. до 7,88 руб. путем покупки следующей партии яблок. Если выразить эти действия в алгебраической форме, то общая формула усреднения будет выглядеть таким образом.

P(N+n) =(N*PN+n*Pn)/(N + n) , где

— P(N+n) – общая цена, по которой мы купили полное количество яблок;
— PN – цена, по которой мы купили начальное количество яблок;
— N – количество яблок, купленное в самом начале по цене PN;
— Pn – цена, по которой мы купили следующую порцию яблок;
— n – количество яблок, купленное во второй раз.

Как можно заметить, используя данную, достаточно примитивную формулу, можно узнать только общую, т. е. среднюю цену нашей совокупной покупки . При этом количество яблок, предназначенных для покупки, не определено ни в первом, ни во втором случаях. Что же касается цены, то ее мы не сможем определить, поскольку она автоматически является величиной объективной, от наших расчетов не зависящей . Данный пример иллюстрирует покупку яблок, но его вполне успешно можно применять и при игре на бирже, заменив цену на яблоки ценой на акции, а количество яблок количеством акций.

«Лишние акции» — подарок рынка трейдеру

Нетрудно сделать обобщающий вывод, касающийся именно количества акций, задействованных в обоих случаях. Необходимо вычислить именно количественное значение данной сиюминутной покупки (продажи) , естественно при достижении ценой определенного значения. Решить эту проблему можно только принимая во внимание количество денег, которыми располагает трейдер, т. е. депозит. До тех пор, пока мы не свяжем количественное значение следующего открытия и имеющийся в наличии депозит, сама игра будет являть собой весьма рискованную операцию. Следовательно, задачу, перед нами стоящую, можно считать формально определенной, поскольку мы знаем, что нам нужно вычислить, а именно количество акций, которые мы можем позволить себе купить, учитывая именно те средства, которыми располагаем . Задача состоит в том, чтобы вычислить n , считая, что N уже определено и является какой-то конечной величиной. Способ вычисления N будет показан ниже.

Пусть D — депозит, которым мы располагаем. Курс данного актива находится в точке PN . В данной точке мы покупаем N акций. Тогда затраты в деньгах будут составлять N*PN . Остаток в деньгах тогда будет равен (D-N*PN) , а в акциях он будет равен (D-N*PN)/PN .

Действительно, в точке PN депозит позволяет приобрести D/PN акций, но мы покупаем только N акций. Еще раз обращаю внимание на то, что N не определено, этим мы займемся позже. Поскольку мы играли вверх, покупая акции, то если курс будет двигаться в нашем направлении, мы выиграем, и рассматривать этот вариант развития событий не имеет смысла. Поэтому мы предположим, что курс пойдет в противоположную сторону, т. е. вниз и дойдет до уровня Pn , на котором мы должны приобрести какое-то количество акций n . Однако численного значения n мы не знаем. Остается его вычислить.

Для начала вычислим потери в точке Pn . Они будут составлять N*(PN-Pn) . Тогда денег на депозите останется D-N*PN-N*PN+N*Pn=D-2*N*PN+N*Pn . Отталкиваясь от этой суммы, мы можем вычислить количество акций, которое мы можем купить по этой новой цене. Эта величина будет равна количеству оставшихся в нашем распоряжении денег , которое нужно будет разделить на ту цену, которая образовалась в процессе движения курса. Таким образом, общее выражение может быть представлено в таком виде: (D-2*N*PN+N*Pn)/Pn . Теперь у нас есть два значения остатка в объеме как в точке PN , так и в точке Pn . Действительно остаток по объему в точке PN равен (D-N*PN)/PN , а в точке Pn равен (D-2*N*PN+N*Pn)/Pn .

Для дальнейших рассуждений мы должны принять довольно грубое допущение, касающееся N . Давайте предположим, что эта величина настолько мала, что остаток в объеме в точке Pn , превышает остаток в объеме в точке PN . Тогда разница между ними будет являть собой то количество акций, которое образуется в процессе движения курса в сторону, противоположную выбранному нами направлению, т. е. против нас. Чтобы вычислить это значение, необходимо из остатка в объеме акций в точке Pn вычесть остаток акций в точке PN . Выглядеть это будет так: ((D-2*N*PN+N*Pn)/Pn)-((D-N*PN)/PN) . В дальнейшем, произведя достаточно простые алгебраические действия, в процессе преобразования данного выражения мы получим следующий результат: ((D-2*N*PN)*(PN-Pn))/(PN*Pn) . Физический смысл полученного выражения означает вычисленное количество акций, которое у нас образовалось после движения курса против нас. Таким образом, мы получаем избыток акций в нижней точке, и меньшим количеством денег мы можем купить большее количество акций .

Полученная величина — это подарок рынка трейдеру. Именно это количество акций стало у нас «лишним» или «избыточным». Следовательно, мы нашли значение n в точке Pn и можем достаточно безопасно его использовать. Однако использовать полностью избыток этих акций мы не будем. Вместо этого, имеет смысл оперировать только половиной подарка. И тогда полученная формула примет такой вид:

n = ((D-2*N*PN)*(PN-Pn))/((PN* Pn)*2)

Это и есть алгоритм усреднения . Для того чтобы его активно использовать, достаточно перенести данную формулу в таблицы Excel.

Использование полученной формулы не исчерпывает наши действия. Перед нами снова встают задачи, которые требуют немедленного решения. И первой из них будет определение N . Об этом речь пойдет несколько позже, поскольку полученное выражение не подходит к . В дальнейшем мы внесем некоторые непринципиальные изменения в полученное выражение, адаптировав его к валютному рынку. Это необходимо учесть, поскольку для рынка FOREX возникает как ряд препятствий, так и ряд положительных возможностей, которые вполне можно использовать в игре. Одним из определяющих моментов является тот факт, что за стоповые ордера залог взимается только в момент их срабатывания, тогда как на фондовой бирже любой стоповый ордер влечет за собой отчисление залоговой суммы от основного депозита, что ограничивает возможности их расстановки. Однако все это мы рассмотрим несколько позже.

Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Усреднение - попытка трейдеров избежать убытков путем открытия новых сделок против существующего тренда в ожидании коррекции. Усреднение на Форексе некоторые называют способом ограничения потерь, хотя на самом деле это не так. При грамотном выходе из ситуации трейдер, конечно, минимизирует убытки, а то и вовсе выйдет в ноль. В случае развития негативного сценария убытки могут оказаться очень существенными. Стоит ли применять на практике метод усреднения и как правильно это делать?

Что представляет собой усреднение (Форекс)?

Рассмотрим усреднение как принцип открытия позиций на валютном рынке на примере. Сразу стоит сказать, что метод может использоваться в рамках абсолютно любой торговой стратегии . Он больше является альтернативой стоп-лоссу и очень похож на принцип Мартингейла с той лишь разницей, что при усреднении на Форексе удвоение лота при открытии каждой последующей сделки не производится.

Суть тактики заключается в следующем. Трейдер первоначально открывает сделку по своей торговой системе. При движении цены в нужном направлении срабатывает тейк-профит. Операция закрывается с прибылью, а торговец ждет следующего сигнала для входа в рынок. Так продолжается до тех пор, пока котировки не начнут двигаться в противоположную открытому ордеру сторону. Стоп-лосс не используется.

Советник не является обособленной автоматической торговой системой. Он выполняет лишь вспомогательные функции. Согласно настройкам он устанавливает отложенные ордера на заданном расстоянии друг от друга, закрывает сделки при достижении необходимого уровня, то есть полностью сопровождает и ведет до конца сетку из ордеров. Он значительно упрощает работу для трейдера, но не стоит забывать, что любой советник оставлять без присмотра не рекомендуется. Чем вам это может грозить в данном случае?

Предположим, что на рынке установился длительный тренд без коррекций. Советник продолжает открывать новые и новые ордера, в то время как средства на депозите стремительно тают. Бесконтрольное применение помощника в таком случае может привести к потере депозита или значительным убыткам. Его нужно и можно использовать лишь как технический инструмент, который облегчает труд трейдера, но не делает его полностью автоматическим.

Советник ArgoAverager был протестирован на торговой платформе брокера Альпари .

Несмотря на все вышесказанное, принцип усреднения позиций на валютной бирже имеет право на существование. Новичкам, только начинающим карьеру трейдера, лучше к нему не прибегать. Профессиональным трейдерам рекомендуется соблюдать правила управления капиталом и не превышать риски при торговле согласно методу.

Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от