Индикатор индекса относительной силы RSI прекрасный инструмент в арсенале трейдера. С его помощью можно значительно улучшить результативность торговли.
В этой статье мы расскажем, как правильно использовать RSI, чтобы он был надежным помощником в вашей торговле на бирже. RSI относится к самым популярным осцилляторам в техническом анализе. Он стоит в одном ряду с такими индикаторами как и Stochastic. Их можно увидеть почти у каждого трейдера.
RSI (англ. relative strength index — индекс относительной силы ) — индикатор технического анализа, показывающий силу тренда. Входит в группу осцилляторов и строится в отдельном окне, под графиком цены.
Формула расчета индикатора: RSI = 100 — (100 / (1 + U / D)), где:
U - среднее значение положительных ценовых изменений;
D - среднее значение отрицательных ценовых изменений.
Настройка индикатора RSI
Для того чтобы добавить RSI в терминале , найдите его в «Навигаторе»:
После двойного клика, откроется окно настроек:
Настройка индикатора RSI не составит никаких сложностей. Вкладка «Параметры»:
- Период : указывается период осциллятора. По умолчанию он равен 14. Вы можете подобрать свой.
- Применить к : по каким данным цены будет вестись расчет индикатора. По умолчанию, вычисление идет на основе цен закрытия.
- Стиль : здесь вы можете сделать настройки отображения.
- Закрепление минимума и максимума . По умолчанию, минимум равен 0, а максимум 100. Если вы установите свои значения, то данные индикатора не будут отображаться выше и ниже них.
Во вкладке «Уровни», настраиваются горизонтальные уровни перекупленности и перепроданности. Выглядят настройки следующим образом:
Вы можете менять значение уровней и делать описание к ним. А так же, добавлять их, а не ограничиваться двумя. Как видно на скриншоте, мы оставили стандартные настройки индикатора и подписали их.
После нажатия на «ОК», внизу под графиком цены, появится окно индикатора RSI. Так выглядит его график со стандартными настройками:
Индикатор настроен и готов к работе. Пришло время рассказать, как работать по RSI.
Применение индикатора RSI. Стратегии торговли
В основном, индикатор RSI везде позиционируют, как осциллятор для торговли во флете, т.е., когда отсутствует направленная динамика движения цены. Но, если разбираться, то индикатор RSI очень универсален, и вы увидите, как его можно использовать не только для торговли в ценовом диапазоне, но и в тренде.
Торговля от уровней перекупленности и перепроданности
Классические правила торговли RSI элементарны, и базируются на торговле от уровней перекупленности (70) и перепроданности (30). Когда цена подходит к верхнему уровню, и разворачивается от него, то надо продавать. При развороте цены от нижнего уровня — покупать.
Такая тактика хороша, если цена находится в торговом диапазоне, но совсем не годится когда начинается тренд, т.к. сразу появляется много ложных сигналов. Тем не менее, индикатор RSI можно использовать при торговле направленных движений — трендов. Делается это очень просто!
Торговля трендов по индикатору RSI
Мы знаем, что индикатор имеет зоны перекупленности и перепроданности, а и есть самый настоящий тренд! Перекупленность — восходящий тренд, перепроданность — нисходящий.
| Научитесь торговать. Пройдите . |
Тактика торговли в тренде, с помощью осциллятора RSI, будет выглядеть так:
- Покупка , при пересечении RSI уровня перекупленности (70) снизу вверх.
- Продажа , при пересечении RSI уровня перепроданности (30) сверху вниз.
Покажем на примере:
Торговля RSI по уровню 50
Нам нравится торговать по индикатору RSI всего лишь с одним уровнем. Его значение равно 50. Оно получено в результате всего допустимого диапазона напополам.
Принцип торговли по этой стратегии: все, что выше 50 — покупка, все, что ниже 50 — продажа.
С помощью этой стратегии, получается брать достаточно продолжительные тренды.
Торговля нисходящего тренда по RSI с одним уровнем
Торговля дивергенций
Как и у любого осциллятора, на RSI возникают бычьи и медвежьи дивергенции. Если к ним прибавлять сигналы от уровней, то можно получить отличные точки для заключения сделок.
Пример медвежьей дивергенции RSI:
Цена показывает новые максимумы, в то время как на графике RSI каждый последующий максимум ниже предыдущего. Это говорит о том, что образовалась медвежья дивергенция, и можно ожидать снижения цены. На графике RSI отчетливо видна поддержка, которая в дальнейшем пробивается вниз. В этой точке заключается сделка на продажу. Потом видно, как RSI пересекает уровень (50), это событие усиливает занимаемую нами позицию. Выход из сделки происходит, когда RSI пересекает уровень (50) снизу вверх.
Пример бычьей дивергенции RSI:
График цены показывает следующий минимум ниже предыдущего, в то время как на графике индикатора новый минимум выше. Это означает, что сформировалась бычья дивергенция, и надо торговать от покупок. Пробивается поддержка на RSI и сразу уровень (50). Выйти из покупки можно при обнаружении медвежьей дивергенции, или при пересечении RSI уровня (50) сверху вниз.
Распространенные ошибки при торговле по RSI
Самой известной ошибкой у новичков, когда они торгуют с помощью индикатора RSI, является такая ситуация:
Обратите внимание на первое пересечение индикатором линии перепроданности вниз. Почему-то, это гипнозом действует на неопытных трейдеров, и они упорно начинают покупать в этой точке.
Значительно усугубляет данную ситуацию, когда трейдер не использует стоп-лосс. Если цена вошла в тренд (выше мы разбирали торговлю по уровням перепроданности и перекупленности ), это будет очень болезненно и разорительно.
То же самое справедливо и для восходящего тренда.
Чтобы избежать такой ошибки, никогда не покупайте, если RSI пересек уровень перепроданности (30) сверху вниз. И не продавайте, если RSI пересек уровень перекупленности (70) снизу вверх. Иначе, можете нарваться на очень сильный тренд против себя. А, как показывает опыт, новички и трейдеры с маленьким опытом, будут торговать против движения.
Это всё, что мы хотели рассказать вам об индикаторе RSI и торговле с его помощью. Если у вас остались вопросы, то приглашаем обсудить их в комментариях.
Успехов в торговле!
Лидирующий брокер на рынке FOREX -
На рынке бинарных опционов часто наблюдаются ситуации, когда цены находятся в боковом движении (флэте ). В такие моменты никакая стратегия, рассчитанная на торговлю по тренду , не может принести прибыль. И трендовые индикаторы (такие как , и пр.) становятся бесполезными, поскольку ими следует пользоваться только в то время, когда на рынке бинарных опционов наблюдается устойчивая тенденция в восходящем или нисходящем направлениях. Взамен этим индикаторам приходят осцилляторы — аналитические инструменты, которые наилучшим образом адаптированы для торговли во флэте. Среди них, наряду с осциллятором , самым популярным считается RSI — индикатор, описание которого мы подробно рассмотрим в данной статье.
Что представляет собой индикатор RSI?
Индикатор RSI (Relative Strength Index или Индекс относительной силы), как и Стохастик, относится к категории осцилляторов . Визуально он представляет собой два горизонтальных уровня (их стандартная настройка — 30 и 70 соответственно), между которыми движется основная линия индикатора. Если на рынке бинарных опционов возникает сильная бычья тенденция и цены начинают стремительно расти, в итоге возникает избыточный спрос на торговый инструмент и линия RSI входит в зону перекупленности (выше уровня 70). Если же котировки резко падают, то рано или поздно предложение становится в разы больше, чем спрос, и актив становится перепроданным. Индикатор RSI сигнализирует об этом снижением линии ниже уровня 30.
Вышеописанные сигналы имеют важное значение для трейдеров, которые торгуют на рынке бинарных опционов. Дело в том, что для осцилляторов (RSI, Стохастик и др.) характерно такое свойство: цены в большинстве случаев не могут долго задерживаться в критических зонах (за пределами уровней 30 и 70). Если возникает перекупленность финансового актива после длительного роста, то в ближайшее время, вероятнее всего, начнется нисходящее движение. При сильной перепроданности есть высокая вероятность того, что котировки вскоре начнут расти.
Стратегия торговли по индикатору RSI
Торговая стратегия, основанная на применении индикатора RSI, предельно проста. Вам необходимо лишь нанести на график валютной пары индикатор со стандартными настройками (период 14, уровни 30 и 70). Если линия RSI входит в зону перекупленности, и затем разворачивается вниз, можно приступать к покупке бинарных опционов в направлении «Ниже». Если же индикатор сигнализирует о перепроданности актива, то при пересечении линией индикатора уровня 30 и ее последующего разворота вверх можно покупать опционы «Выше».
Пример торговли на рынке бинарных опционов по таким сигналам изображен на рисунке ниже. Как видим, эта стратегия дает весьма неплохие результаты, поскольку сразу после появления сигналов (точки входа обозначены на скриншоте желтыми прямоугольниками) котировки меняли свое направление. И во всех четырех случаях покупка бинарных опционов принесла бы трейдеру прибыль.
Преимущества индикатора RSI
В сообществах трейдеров часто возникают споры по поводу эффективности использования индикатора RSI в торговле бинарными опционами. С одной стороны, этот инструмент технического анализа имеет ряд весомых преимуществ перед другими индикаторами:
- Сигналами RSI очень легко пользоваться. Чтобы освоить этот индикатор, не нужно тратить много времени на изучение специализированной литературы и просмотр обучающих видеороликов в интернете.
- Данный индикатор более эффективен в торговле на рынке бинарных опционов, чем на Форексе . Дело в том, что его сигналы практически во всех случаях «отрабатываются», но движения в предсказанных направлениях иногда бывают очень непродолжительными. Если линия индикатора входит в зону перекупленности или перепроданности, то после этого обязательно последует разворот цены (пусть даже и кратковременный). Даже если движение котировок в обратном направлении будет совсем незначительным, это в любом случае позволит трейдеру бинарных опционов получить прибыль со своих сделок. На Форексе же такие незначительные движения во время флэта отыграть гораздо сложнее.
- Это один из немногих аналитических инструментов (наряду с Stochastic Oscillator), которые прекрасно работают при боковом тренде (флэте).
- Relative Strength Index отлично работает в сочетании с другими осцилляторами (например, с индикатором Стохастик).
Недостатки Relative Strength Index
С другой стороны, индикатор RSI имеет и некоторые недостатки, из-за которых торговля становится менее результативной:
Сигналы появляются гораздо реже, чем при использовании других индикаторов. Взгляните на рисунок ниже. На нем изображен 4-часовой график валютной пары доллар-франк. За весь период возникло всего 5 сигналов на покупку бинарных опционов по стратегии, описание которой приведено в данной статье. К слову, Стохастик не имеет этого недостатка – он выдает сигналы гораздо чаще.
Нажмите на картинку, чтобы увеличить
Индикатор RSI плохо работает при сильных трендовых движениях. Если на рынке наблюдается высокая волатильность и стремительный рост или падение цен, то линия RSI может буквально «прилипнуть» к нижней или верхней границе в поле индикатора, и надолго задержаться в зоне перекупленности или перепроданности. Это часто приводит к убыткам.
С какими индикаторами можно сочетать RSI?
Чтобы Ваша торговая стратегия приносила хорошую прибыль, следует комбинировать RSI с другими индикаторами. К примеру, трейдеры часто сочетают его сигналы с показаниями осциллятора Стохастик (Stochastic Oscillator). Стратегия торговли по этим двум инструментам технического анализа достаточно проста. Приведем ее краткое описание.
- Если линия RSI входит в зону перекупленности и разворачивается вниз, и при этом в поле индикатора Stochastic (Стохастик) сигнальная линия пересекает его основную линию сверху вниз, это является сигналом к продаже (опционы «Ниже»).
- Если RSI сигнализирует о перепроданности рынка и его линия пересекает уровень 30 снизу вверх, при этом сигнальная линия Stochastic также выходит из зоны перепроданности, в таком случае целесообразно покупать бинарные опционы «Выше».
Обратите внимание: если сигналы RSI не подтверждаются индикатором Стохастик (например, линия Relative Strength Index выходит из зоны перекупленности, а линия Stochastic остается в нейтральной зоне), следует воздерживаться от покупки бинарных опционов. В противном случае сигналы будут менее надежными, и стратегия торговли, описание которой приведено выше, станет неэффективной.
Данная стратегия продемонстрирована на рисунке ниже. Как видим, лишь 1 из 5 сигналов (выделен красным) оказался неподтвержденным, хотя после его появления цена все-таки ушла в предсказанном направлении. В остальных случаях сигналы RSI были подтверждены индикатором Стохастик (Stochastic Oscillator) и сделки принесли прибыль.
Нажмите на картинку, чтобы увеличить
Как правильно настроить индикатор Индекс относительной силы?
Как показывает практика, торговля на рынке бинарных опционов дает наилучшие результаты при использовании стандартных настроек индикатора RSI. По умолчанию период равен 14, граница зоны перепроданности находится на уровне 30, а зона перекупленности начинается с отметки 70.
Некоторые трейдеры с целью увеличения количества сигналов меняют эти настройки. Они устанавливают зоны перепроданности и перекупленности на уровнях 40 и 60 соответственно и аналогичным образом меняют параметры индикатора Stochastic (Стохастик). Но торговля по индикатору RSI с такими настройками крайне рискованна. Несмотря на то, что сигналов будет больше, среди них увеличится количество ложных. Так, если при стандартных настройках уровней 30 и 70 Вы будете получать прибыль в 8 из 10 сделок, то при сужении нейтральной зоны индикатора (когда уровни 30 и 70 меняются на 40 и 60) количество убыточных позиций сравняется с количеством прибыльных.
«Кубический RSI» - ультраприбыльная стратегия
Торговать бинарными опционами на коротких сроках экспирации – дело опасное, ведь такой способ трейдинга на финансовом рынке наиболее капризный, а поэтому не терпит ошибок. Чтобы использовать турбо-опционы, нужна только та стратегия торговли, сигналы которой будут максимально точными. Поэтому, сегодня мы предлагаем вам именно такую авторскую стратегию - «Кубический RSI», сигналы которой имеют высокую формализацию и дают стабильную прибыль. Более того, в данной стратегии работает лишь 1 индикатора RSI, что делает ее очень простой.
Технические требования стратегии
Единственное, что вам понадобится в работе по данной стратегии, это наличие данного индикатора в комплекте инструментов технического анализа на торговой платформе вашего брокера. Но поскольку, даже брокеры бинарных опционов, возглавляющие рейтинги самых продвинутых компаний, данный индикатор в свои торговые платформы не включают, мы предлагаем максимально упростить себе задачу, и воспользоваться Форекс-платформой MetaTrader4, имеющую RSI в своем стандартном наборе:
Итак, для работы по стратегии нам необходим индикатор RelativeStrengthIndex, имеющий настройки периодов -5, 14, 21 и уровни шкалы 70, 30:
Столь простыми манипуляциями вы сами создадите себе шаблон данной системы, которая будет вас обеспечивать высокоточными сигналами.
Однако, выбор самого брокера, это тоже важный нюанс, который не стоит игнорировать. Фокус данной системы в том, что она будет приносить доход лишь у того брокера который будет реально позволять это. То есть, учитывая, что трейдинг будет осуществляться на опционах с минимальными сроками экспирации, в которых риск максимально высокий, первым требованием к брокеру будет минимальная стоимость опционов. Вторым требованием – стабильность в работе торгового терминала (без зависаний и проскальзываний). Третьим требованием – высокая доходность опционов. Как пример такой компании, предлагаем вам Binomo - брокера бинарных опционов, установившего условие для минимального контракта всего 1 доллар, и обеспечившего своему терминалу стабильную работу и высокую выплату по опционам (до 87%).
Теперь относительно правил получения прибыли вместе со стратегией «Кубический RSI». Итак, данная система генерирует торговые сигналы, которые для трейдера отображаются следующим образом:
Для контрактов ВВЕРХ:
Все три индикатора RSI направили свои мувинги в зону перепроданности (на индикаторе с периодом 21 мувинг может дойти непосредственно до уровня 30), а на самом графике котировок появилась растущая свеча. После этого вам нужно перейти на платформу трейдинга (т.е. платформу Binomo) и заключить там торговый контракт ВВЕРХ:
Для контрактов ВНИЗ:
Все три индикатора RSI направили свои мувинги в зону перекупленности (на индикаторе с периодом 21 мувинг может дойти непосредственно до уровня 70), а на самом графике котировок появилась падающая свеча. После этого вам нужно перейти на платформу трейдинга (т.е. платформу Binomo) и заключить там торговый контракт ВНИЗ:
Весь фокус точности данной стратегии состоит в том, что благодаря использованию сразу трех индикаторов RSI с индивидуальными периодами, можно получать сигнал, который имеет подтверждение на старших трендах, и поэтому приносит прибыль. Более того, данную торговую тактику можно использовать не только для турбо-торговли, а и для более длительных сроков экспирации, на которых она дает такие же прибыльные результаты.
Теперь о некоторых нюансах использования данной стратегии. Использовать в стратегии нужно только опционы с экспирацией от 1 мин. до 5 мин. Сами индикаторы нужно применять на графике с таймфреймом М5, а сумма контракта должна быть самой минимальной (напомним, что у Binomo данная сумма составляет лишь 1 доллар).
Только что вы узнали, как максимально эффективно использовать индикатора RSI. Бинарные опционы с его использованием за неделю приносят около 100% прибыли.
Индикаторы теханализаПосле прочтения работы Larry Connors «Краткосрочный торговые стратегии, которые работают» меня очень заинтересовало использование RSI с периодом 2 или 3 для поиска откатов и торговых возможностей. Еще большее доверие этому индикатору я стал придавать, когда приобрел некоторые исследования Connors RSI на исторических данных.
Параметры и правила
Стратегия РСИ 2 была разработана для дневных графиков, хотя она и является краткосрочной. Среднее время нахождения в рынке 2 дня. Но по результатам тестирования данной системы, она побила среднерыночную доходность. Её можно использовать на фондовой бирже, а также валютном рынке Форекс.
Вообще, Ларри Коннорс давно известен применением своих индикаторов, и их тестированием в «Connors Research». Но система, которая действительно подняла его на уровень доверяя и профессионализма, была именно RSI-2.
Как известно, индекс относительной силы используется как осциллятор или опережающий индикатор, который отлично работает на безтрендовом рынке, но дает много ложных сигналов во время тенденции.
Поэтому, для следования глобальному биржевому тренду, применяются трендовые индикаторы, такие как: Moving Average или MA (скользящая средняя) и Bollinger Bands (полосы Боллинджера).
Стратегия RSI + MA
Индикаторы, которые мы будем применять и их настройки:
- Индекс RSI с периодом 2, уровнем перепроданности 5 и уровнем перекупленности 95;
- Простая скользящая средняя с периодом 5;
- И еще одну простую скользящую среднюю 200 наносим на график для размежевания бычьего и медвежьего рынков.
Настройка таймфрейма для трейдинга – дневка.
Правила для открытия позиции:
- Лонг: цена выше 200 MA, ниже 5 MA и RSI торгуется в зоне перепроданности (ниже 5);
- Шорт: цена ниже 200 MA, выше 5 MA и RSI в зоне перекупленности (выше 95).
Критерии закрытия позиции:
- Продавать нужно, когда свеча (или бар) пересекает вверх 5 скользящую среднюю и закрывается над ней;
- Покупать необходимо, когда свеча пересекает вниз 5 скользящую среднюю и закрывается под ней.
Выбор момента для входа в рынок:
- Агрессивный: на закрытии той свечи, которая инициировала перекупленность или перепроданность RSI;
- Консервативный: на открытии свечи, следующей за инициирующей.
Ясно, что при использовании дневного графика, мы открываем и закрываем позиции в течении 5 минутного интервала окончания биржевой торговой сессии или в первые 5 минут её открытия, если применять консервативные входы.
Возникает естественный вопрос, как настроить стоп лосс для ограничения убытков? В Ларри Коннорс есть интересная статья, где они тестировали влияние стоп лосс на торговые результаты. В итоге вышло, что ограничение убытков пагубно сказывается на биржевом счете, даже если использовать их на расстоянии 50% от точки входа . Поэтому, закрытие позиции происходит лишь при пересечении 5 MA.
На изображении внизу представлен дневной график CHTR с зеленой линией, отвечающей 5 MA, серой линией – 200 MA и индикатором RSI 2-периодным внизу. 2 торговых сигнала были отмечены стрелочками, оба с положительным результатом.
Ниже акции COH, которые показали 4 шортовых сигнала, каждый из которых в плюс.
Убыточные сделки возникают всегда, когда бумага пребывает в зоне перекупленности/перепроданности более 1-2 свечей. В таких ситуациях вспоминаются изречения великих трейдеров: «Неизвестно сколько рынок будет перекуплен/перепродан и выдержит ли это ваш торговый счет».
Система RSI + Боллинджер
В основе индикатора BB (Bollinger Bands) лежит все та же скользящая средняя, но дополненная двумя линиями выше и ниже, которые являются стандартным отклонением цены. Применяя полосы Боллинджера в качестве инструменты для закрытия позиций, мы удлиняем наше время нахождение в сделке, а также увеличиваем возможную прибыль.
Настройка RSI и ВВ:
- РСИ оставляем предыдущие настройки;
- Для Боллинджера период SMA устанавливаем 5 и стандартные отклонения +1 и -1.
Настройки таймфрейма остаются прежними – 1 бар = 1 день.
Правила для открытия позиции остаются неизменными. То же касается консервативного или агрессивного метода входа.
Критерии для закрытия позиции:
- Продавать нужно, когда свеча (или бар) пересекает вверх +1 линию стандартного отклонения и закрывается над ней;
- Покупать необходимо, когда свеча пересекает вниз -1 линию стандартного отклонения и закрывается под ней.
Давайте рассмотрим, как пользоваться данной стратегией на примерах:
Дневной график акций EMN с +1 полосой Боллинджера (остальные отключены) красного цвета, а в остальном без изменений. Получено 2 лонговых сигнала, которые принесли прибыль.
Дневка EL с нанесенной -1 полосой Боллинджера зеленого цвета и двумя прибыльными сигналами в шорт.
Применив стандартное отклонение, мы несколько отдалили 5 SMA от точки входа и добились увеличения прибыли. Но в этом есть и негативная сторона – цена может и не закрыться ниже этой линии, и прибыльная сделка превратится в убыточную.
RSI и другие осцилляторы
Частый вопрос на форумах, как применять Relative Strength Index с другими осцилляторами, например, stochastic oscillator ? Или может с MACD – трендовый индикатор, имеющий гистограмму, которая является осциллятором.
Стохастик и RSI имеют общий принцип действия, но различаются в формуле расчёта. Применять их на графике вместе – это невыход. Лучше всего комбинировать трендовые и опережающие индикаторы, как это было сделано выше.
Выводы
Использовать RSI в комбинации со скользящей средней или Боллинджер дает эффект, если настроить его на быструю торговлю, то есть выставить период за 2 бара. Данные стратегии прошли тестирование на исторических данных и показали результат выше среднего.
Оставьте свое мнение по поводу представленных стратегий с RSI в комментариях, делитесь ссылкой на статью в соцсетях и будьте успешны!
Кратенько объяснил, что за оно, зачем он нужен, как используется. Понятно, что тех данных, которые я дал в той статье, достаточно для того лишь, чтобы сделать поверхностный вывод относительно того, зачем же нужен данный инструмент.
А на деле, если копнуть, то здесь столько подводных камней, что просто обалдеть можно. И я вам сегодня то продемонстрирую. Мы рассмотрим торговую систему, или стратегию на основе RSI, как вам будет угодно.
Введение
Вообще, если копнуть литературу, то увидите, что практически везде пишут одно и то же. Вкратце еще раз напомню суть индикатора RSI. Когда линия индикатора идет вверх, ближе к отметке 100, это означает, что мы наблюдаем бычий рынок. Или, если говорить проще, то в данном случае у нас растущий рынок. Если линия индикатора падает к отметке 0, то мы наблюдаем падающий рынок, или медвежий. Ну, и, разумеется, если рынок посередине – на отметке 50, то у нас нейтральный рынок.
Правда, здесь стоит делать определенные уточнения. Нам очень важно, чтобы линия индикатора как можно дольше находилась в какой-то области. Как уже говорилось выше, если RSI движется вверх, то это означает, что скоро возможен разворот рынка вниз. Тоже самое, если RSI болтается где-то в нижней области. Значит, скоро возможен разворот, и цена пойдет вверх. Да, вот еще что. Маленькое уточнение. Дело в том, что минимальная и максимальная отметка 0 и 100 – это стандартные значения. На практике, как правило, используются границы – 30 и 70.
Здесь, как видите, я упомянул про дивергенцию. Могу по опыту торговли сказать, что это очень хороший сигнал для действий. Проблема только в том, что нужно уметь его распознать на графике. Применительно к нашей стратегии использования RSI, дивергенция обнаруживает себя тогда, когда RSI находится на максимуме, но меньше предыдущего, а график цены – на максимуме, то в данном случае речь идет о медвежьей дивергенции. На рис.1 эта дивергенция обозначена как div1. То есть, данную ситуацию нужно интерпретировать как разворот вниз.
В том случае, если линия цены на графике падает, причем, на более низкий уровень, а RSI тоже показывает минимум, но который выше предыдущего – div2 и div3, то в данном случае налицо бычья дивергенция. А это говорит о том, что скоро рынок, по всей вероятности, развернется, и пойдет вверх. Сигналы RSI стоит расценивать как надежные только в том случае, если линия индикатора находится около критичных отметок, т.е. 30 или 70. Ну, или, во всяком случае, в непосредственной близости от них.
Идея торговой стратегии четырех линий
Так вот, давайте сейчас будем откровенны. Скажу вам честно – все это фигня. Это только в теории так, а на практике любая ваша стратегия форекс даст сбой. Ну, если она конечно будет работать на этих данных.
Стандартный подход в данном случае следующий: работают не с одним, а с несколькими индикаторами. Добавляют в арсенал чаще всего MACD, DMI. Они нужны для того чтобы определить направление тренда. А когда эти данные уже определены, то позиции согласно RSI открывают исключительно по тренду. Понятно, что если обвешать торговую систему кучей индикаторов, то она от этого проще не станет. С другой стороны, как показывает практика, использование сразу нескольких индикаторов не всегда приносит положительные результаты. Если говорить про начинающего трейдера, то для него, на мой взгляд, все равно лучше один индикатор, чем несколько. Так будет проще понять.
Вот по этой причине в торговой системе четырех линий используется несколько иная методика. Ведь если не лениться, и копнуть глубже RSI, то выяснится, что он может давать очень даже неплохие данные. Главное – немного постараться.
Ну, а теперь давайте включим мозги, и попробуем понять, как лучше настроить RSI, чтобы наша стратегия его использования не провалилась. Первое, как мне кажется, с чего стоит начать, это изменить эти стандартные барьеры – 30 и 70. Если вы начнете торговать с помощью RSI, и будете использовать стандартные 30 и 70, то очень скоро обломаетесь, потеряете свои деньги, и RSI будет виноват. Но давайте не будем глупыми. Ведь на самом деле эти уровни 30 и 70 являются средними для всех типов рынков. А рынки ведь бывают разными. Поэтому под каждый отдельно взятый рынок нужно настраивать RSI отдельно.
Обратите внимание на график, отображенный на рис.2. Здесь хорошо видно, где на самом деле находятся уровни перекупленности/перепроданности. Если быть точнее, то в данном случае обозначены границы, в которых значения RSI и находятся довольно продолжительный промежуток времени. Этот диапазон является нисходящим. А внутри данного диапазона хорошо видны две линии консолидации, от которых график индикаторов идет либо вверх, либо вниз. В данном случае, именно эти две линии являются тем оплотом, на который стоит положиться. Именно эти две линии являются нашими ориентирами, и на них нужно обращать внимание. В большинстве случаев именно эти линии были критичными, а не стандартные 30 и 70.
Рис. 2 Часовой график евро. Использование для анализа 4-х линий RSI
Что еще необходимо учитывать при составлении стратегии RSI? Прежде всего то, что любой прорыв на графике RSI должен подтверждаться прорывом на графике цены. Это вообще взаимосвязанные вещи. Как правило, все сильные движения цены начинаются после того, как прорываются значимые уровни консолидации. То есть, не нужно думать, что каждый прорыв на графике индикатора сигнализирует о том, что рынок начинает сильное движение. Но если мы анализируем RSI и видим, что он демонстрирует отклонение к критичным отметкам, а на рынке в это же время наблюдается зачаток сильного движения, то существует большая вероятность того, что вы можете словить сильное движение. Да, это сложно, найти такие движения на рынке. Но кто вам сказал, что они будут случаться часто? Еще это хорошо также и тем, что таким вот образом мы отсеем много ложных сигналов.
Как строить четыре линии
Для начала нам нужно построить прямую. Но такую, чтобы она удобно проходила через минимумы RSI, или же через его максимумы. На рис.2 видно как локальные максимумы RSI ложатся на прямую линию.
То есть нам нужно провести одну лишь линию, от которой мы будем как бы отталкиваться. Провели одну линию, после чего проводим еще одну, параллельную ей, через противоположные экстремумы. После этого чертим еще две линии, параллельные друг другу внутри отмеченной области. Эти линии должны пройти через области консолидации точек разворота RSI.
На первый взгляд может показаться, что найти правильные внутренние линии консолидации – это сложная задача. Но на самом деле, если не полениться, и немного понаблюдать за рынком, то скоро мы найдем диапазон, в котором «гуляет» цена. И конечно же найдем точки, от которых она отталкивается. То есть, линия цены должны отталкиваться от этих точек. Вот таким вот образом мы находим верхнюю и нижнюю границу.
Вообще, конечно, если вы ни бум бума в этом всем, то нужно использовать какие-то помощники. В роли такого помощника может выступить Standard Error Channel. С помощью этого инструмента определяется линия регрессии на выбранном временном промежутке, и строится так называемый тоннель (линии консолидации). Расстояние между этими линиями будет пропорциональным величине среднеквадратичного отклонения, которое вычисляется относительно линии регрессии на таком же временном промежутке.
Этот параметр имеет свои настройки. Например, если поставить параметр равным значению 2.0, то линии консолидации будут соответствовать наибольшим значениям индикатора RSI. Это потому, что прогноз относительно выхода за пределы этих линий будет весьма пессимистичный (вероятность всего 0.05). Если же провести линии в соответствии с параметром, равным значению 1.0, то вероятность будет 0.32. То есть, эта штука очень хорошая, если нужно определить правильные границы для RSI. Здесь тоже нужно будет потратить время, не без этого, но на выходе получите хотя бы реалистичные верхнюю и нижнюю границы. Ниже на рисунке пример, когда установлен параметр 1.3
Рис.3 Standard Error Channel с параметрами 2.0 и 1.3)
Вся разница здесь между ручной настройкой, и настройкой с помощью софта заключается в том, что вручную вы лучше подстроитесь так, как нужно именно вам, в соответствии с вашими предпочтениями. Я на автомате – это универсальная настройка. И да, есть один интересный момент, на который обязательно нужно обратить внимание. Посмотрите, как много общего у линий, нарисованных вручную, и у линий, нарисованных с помощью программы. Странно, ведь софтовое построение получается в результате формальных вычислений, а результаты практически одинаковые. Что это, психология форекс , или простое совпадение?
Торговая стратегия четырех линий
Так вот, все то, о чем я толковал выше, поможет вам лучше ориентироваться, где входить, где выходить из рынка. То есть, это по сути ориентиры. Когда индикатор RSI пересекает верхнюю линию, то это сигнал, что рынок входит в зону перекупленности, и нужно продавать. Ну и наоборот: когда RSI ближе к нижней границе, то это сигнал, что рынок перепродан, и нужно хватать монатки, и открываться вверх
На рис.4 очень хорошо видно, как работают правила подтверждения. Синими стрелками здесь обозначены те места, где линия индикатора RSI пересекает экстремумы. Пересечений сверху вниз здесь семь. Но из них только один раз был нормальный подтвержденный сигнал, по которому можно было бы открывать короткую позицию (19 марта, красная стрелка). А все остальные 6 раз – это были ложные сигналы. Это лишнее доказательство того, как хорошо, когда мы подтверждаем сигналы. То есть, в данном случае был только один подтвержденный сигнал, и он реально сработал. Что касается пересечений нижней границы экстремума, то здесь ничего не получилось, потому что банально не было подтверждающего сигнала на графике цены.
Рис.4 Как работают подтверждения
Данный рисунок, кстати, показывает, что не все так хорошо. А именно – прошла почти неделя, а за это время была открыта только одна позиция. Но с другой стороны, здесь четко можно проследить и выход из данной ситуации. Здесь можно использовать не только линии RSI, но и линии поддержки и сопротивления. Обычные линии П и С на графике цены. На графике RSI эти линии отображены, их две. И когда цена совершает прорыв этих линий, и в это же время происходит прорыв на графике цены, то подобную ситуацию можно рассматривать как возможность удачно войти в рынок.
Кроме того, обратите внимание, что входили мы в рынок по сигналам разворотного типа. То есть, когда линия цены пробивала устоявшуюся тенденцию. Может, это и выглядит удивительно, но на самом деле ничего удивительного нет, потому что с самого начала данная идея и была таковой. Но косяк многих торговых систем, в том числе торговой системы RSI состоит в том, что нужно все настраивать таким образом, чтобы ТС реагировала не только на перелом тенденции, но и на ее дальнейшее продолжение. В общем, вы сможете ощутить все преимущества форекс тогда, когда будете придерживаться старой доброй традиции – «trend is your friend». То есть, тренд – это ваш друг!
Вот теперь более понятно, что нужно сделать, чтобы наша торговая система стала работать значительно лучше. Опытным путем мы пришли к заключению, что если линия RSI входит в среднюю полосу, то это стоит воспринимать как сигнал к развороту тренда. Поэтому логично предположить, что когда линия индикатора будет выходить из внутренней полосы, то это является сигналом к тому, что тенденция будет продолжаться. Поэтому здесь будьте осторожны, очень опасная штука.
Когда на графике индикатора наблюдаем пересечение снизу вверх, и тоже самое на графике цены, то это сигнал к тому, что заданная тенденция будет продолжаться. Когда линия индикатора пересекает нижнюю линию, а линия цены пересекает линию поддержки, то это признак того, что опять заданный тренд будет иметь продолжение, и можно входить в короткую позицию. Чтобы было понятно, посмотрите на рисунок 5
Рис.5 Сигналы продолжения тенденции
Я в свое время очень активно использовал данную стратегию на основе RSI, и со временем пришел к более практичному решению. Трендовая линия на индикаторе Forex должна опираться на экстремумы, которые находятся в противоположных значениях. Если место, где начинается тренд, находится в зоне перекупленности, то следующее место, через которое проходит нисходящий тренд, должно размещаться в средней полосе рассматриваемой нами торговой системе 4-х линий. Если растущая тенденция на графике RSI начинается с минимума, то вторая точка, через которую мы будем проводить линию, должна лежать как минимум в средней области.
Дополнительные ориентиры для открытия позиций
Сама по себе стратегия четырех линий – хороший инструмент для сигнализирования точек открытия позиций. Правда, и здесь не без минуса. Бывают типичные ситуации, когда они остаются незамеченными. Чтобы не пропускать такие моменты, необходимо добавить в торговую систему еще пару правил. Тогда она будет более чувствительна к разным выгодным моментам, возникающим на рынке.
Так вот, одним из наиболее надежных правил является дивергенция, про которую я еще не раз буду рассказывать. Именно этот инструмент дает отличные сигналы на разворот. Сами по себе сигналы на разворот можно обнаружить, по идее, и без дивергенции, но дело в том, что очень поздно. А с дивергенцией их можно найти значительно быстрее. А когда мы используем 4 линии, то это работает значительно надежнее. Когда мы видим один экстремум (а лучше два), которые формируют дивергенцию, в зоне перекупленности/перепроданности, то это отличный сигнал на открытие позиции.
Если вы будете активно пользоваться RSI, то наверняка когда-нибудь увидите интересную штуку, когда линия индикатора опускается или поднимается ниже или выше крайних линий, а потом меняет направление движения. Вообще хочу сказать, что подобные вещи встречаются не часто, не пугайтесь. А когда даже такое случается, то часто индикатор после этого идет внутрь диапазона четырех линий. Ну, то есть, происходит разворот рынка.
Что это значит для вас? А то, что есть отличная возможность войти в рынок у самого его, если можно так выразиться, истока. То есть, когда он только только разворачивается. Но все равно, я считаю, что это очень опасно. Все равно покупаем мы в таком случае на падающем или растущем рынке. В общем, здесь делайте уже как вам больше нравится, но будьте осторожны, потому что бывают сюрпризы.
Теперь еще про два типа геометрических сигналов. Я их называю третьим лучом веера и третьим лучом складного метра. Эту штучки-дрючки сами по себе есть предмет изучения, но, быть может, я об этом еще расскажу когда-нибудь.
Так вот, этот складной метр дает возможность если так можно выразиться, идти в ногу со временем. Он дает вовремя сигнал после ускоряющихся движений рынков. Он реально это вовремя делает, потому что все индикаторы здесь запаздывают. Проверено не раз. Веер наоборот работает на замедляющихся движениях рынков. Он дает информацию о консолидирующихся рынках.
Теперь смотрите на рисунок. Здесь изображена наша система четырех линий RSI. Здесь показано, когда нужно входить в рынок. График недельный, британский фунт.
Рис.7 Недельный график британского фунта
Мне очень нравится этот график. Я его в свое время сохранил, потому что очень понятно. Сегодня очень кстати, время пришло, поэтому смотрите, учитесь Видите, здесь есть значки быков – зеленые, и значки медведей – красные. Там где нарисован значок быка, имеется в виду точка, где можно открывать длинную позицию (на повышение). Смотрим на лучи. 1-й луч не дал нормальной информации, но в будущем он нам все равно понадобится как составная веера.
Теперь смотрите место, где индикатор RSI прорывает линию А, а на графике – прорыв линии 2. Здесь можно было смело открывать длинную позицию. Здесь вообще можно было бы поставить защитный ордер немножко ниже крайней нижней линии. Рисковали бы мы здесь примерно 55 пунктами, и при этом защитный ордер вряд ли бы сработал при последовавшем откате.
Линия сопротивления В на графике RSI – стремная, малоинформативная. Но, как видим, здесь был прорыв.
Когда линия индикатора оказывается выше верхней линии (там нарисован красный медведь), то можно попробовать сыграть на понижение. Но это очень рискованное дело. Смотрите, как быстро линия индикатора оказалась вверху, но затем по идее должно было последовать падение, но его не было. Фунт продолжил движение вверх. Кроме этого у нас появился сигнал еще и на то, что цена продолжит движение в заданном направлении. Это был как раз тот момент, когда RSI поднялся в верхнюю область, и в это же самое время был прорыв уровня сопротивления 6.
Зато в следующий раз, когда RSI оказался на вершине, у нас были все основания, чтобы открывать короткую позицию. И вообще, это был идеальный момент для входа в рынок. Правда, можно было бы неплохо заработать, если бы открылись на прорыв третьего луча складного метра (луч 7). Но я лично сомневаюсь в нем (луч 7) как в линии поддержки. Но просто когда происходит прорыв, то в данном случае RSI прорывает линию С. Поэтому здесь тоже можно было со спокойной душой открываться. А в итоге мы получаем хорошую фигуру – складной метр. Это лучи 4,5 и 7. И у нас есть хорошая возможность открыть две короткие позиции, когда будут пробиваться первый и второй луч. И последняя из оставшихся пар – D и 8. Здесь тоже неплохая информация, чтобы открыть длинную позицию.
Ну, вот и все, уважаемые читатели сайта . Надеюсь, что не сильно утомил вас.
Сегодня на десерт видео: мужчины, вы это должны видеть!
