Индикатор ма - торгуем по тренду. Индикаторы тренда ма и ема

Индикатор Скользящие средние (Moving Average ) – классический индикатор, с помощью которого можно прогнозировать направление и силу движения цен на трендовом рынке, а также определять наиболее подходящие точки входа и выхода. Данным инструментом технического анализа пользуется сегодня подавляющее большинство трейдеров.

Индикатор пересечения скользящих средних

Различают четыре основных разновидности индикатора пересечений скользящих средних:

• SMA (простое);
• SMMA (сглаженное);
• EMA (экспоненциальное);
• LWMA (линейно-взвешенное).

Самыми распространенными являются простые и экспоненциальные скользящие средние. Рассмотрим их более подробно.

SMA

Простые скользящие средние представляют собой элементарные кривые линии на ценовом графике. Их основной задачей является сглаживание либо фильтрация колебаний валютных пар с целью определения вектора последующего движения.

Формируется Simple Moving Average (SMA ) путем расчета средней цены за определенный промежуток времени. Сумма цен закрытия валютной пары делится на число рассматриваемых периодов. Благодаря этим кривым, можно видеть общее направление движения в недавнем прошлом и предсказать, каким будет дальнейший вектор в краткосрочной перспективе.

Необходимо учитывать, что простые скользящие средние, как и все остальные, работают с некоторым опозданием.

Чем больше рассматриваемый период, тем глаже полученная кривая и тем медленнее она реагирует на изменения. Это означает, что можно не успеть вовремя войти или выйти с позиции.

С другой стороны, использование SMA с коротким промежутком рискованно тем, что решение трейдера может оказаться неоправданно поспешным. Подобные индикаторы зачастую недостаточно фильтруют «шумы» (существенные краткосрочные отклонения от тренда), которые возникают, например, в результате появления неподтвержденных, но значимых новостей. Реагируя на такой всплеск, можно преждевременно закрыть или открыть позицию, потеряв на этом существенную часть прибыли.

Специалисты рекомендуют применять простые скользящие средние только в моменты, когда на рынке присутствует устойчивый тренд. В периоды флэта SMA малоэффективны, так как создают слишком много ложных сигналов, которые зачастую трудно игнорировать.

Из недостатков этого инструмента также стоит отметить то обстоятельство, что он одинаково оценивает все данные, вне зависимости от того, старые это показатели или совсем свежие. Тем не менее индикатор Moving Average (simple ) является одним из самых надежных способов определения момента, когда заканчивается или начинается тренд. Не зря их активно применяют в качестве основного либо сглаживающего фактора во всех популярных технических индикаторах.

EMA

Экспоненциальные скользящие средние используют тогда, когда хотят снизить запаздывание, традиционно присущее Moving Average .

Если последние реагируют на изменение цены дважды (при получении нового значения и его удалении из расчета среднего показателя), то EMA делает это только единожды – при получении.

Благодаря такому свойству, придается больше веса новым данным, а, значит, индикатор быстрее реагирует на текущие изменения при улучшении качества сглаживания.

Экспоненциальные кривые считаются самыми надежными из всех разновидностей скользящих средних.

Чтобы рассчитать EMA (Exponential Moving Average), к предыдущему значению MA добавляют определенную долю последней цены закрытия. Вес, придаваемый свежим данным на длинных периодах — ниже, по сравнению с более короткими отрезками. Это означает, что чем меньше будет рассматриваемый промежуток, тем точнее отображение реальных изменений на ценовом графике. Побочным эффектом является увеличение восприимчивости к ложным сигналам.

С помощью EMA нельзя угадать, куда развернется рынок, однако после завершения разворота трейдеру предоставляется возможность быстро определить оптимальную точку входа/выхода.

Как пользоваться индикатором скользящих средних (Moving Average)

Разница между видами Moving Average, по большому счету, не слишком велика, хотя различия заметны. Нет скользящей средней, которая бы всегда располагалась дальше или ближе остальных к цене. Все они меняют свое положение, в зависимости от динамики. Наиболее «ленивыми», безусловно, являются SMA, самыми «энергичными» – экспоненциальные кривые. На ярко выраженных восходящих трендах ближе всех к цене оказывается LWMA. SMA обычно оказываются рядом с этой линией в периоды кратковременных взлетов/падений и торгов. Какой именно вариант скользящей средней выбрать, каждый определяет сам, исходя из своих привычек и стиля торговли.

Одним из наиболее распространенных вариантов применения индикатора скользящих средних — является определение тренда.

Для этого достаточно нанести на ценовой график одну скользящую среднюю. В момент, когда линия цены пересекает кривую снизу вверх и задерживается над ней, генерируется бычий сигнал (восходящий тренд). Если MA пробита сверху вниз, возникает медвежий сигнал (нисходящий). О силе тренда сообщает угол наклона относительно горизонтали – чем он меньше, тем слабее тенденция, и наоборот.

Рекомендуется создать собственную комбинацию индикатора Moving Average, максимально соответствующую вашему стилю поведения на рынке. Идеального варианта искать не стоит, так как его не существует. Выбор продолжительности периода определяется поставленными перед трейдером задачами.

• Наиболее популярными являются 50-дневный и 200-дневный.
• Для торговли на краткосрочных трендах рациональнее использовать короткие кривые.
• Для долгосрочных инвестиций обычно берутся длинные MA с периодом от 100.
• Перед тем как входить в позицию, нужно обязательно просмотреть еще и график с более длинным временным периодом.
• Скользящие средние на обеих таблицах должны быть идентичными.

Такое дополнительное исследование может помочь избежать преждевременного входа.

Достаточно распространенным методом работы со средними скользящими является анализ одновременно двух или трех кривых, размещенных на одном графике.

Пересечение двух скользящих средних

В случае с двумя МА сигнал на покупку возникает тогда, когда линия с меньшим периодом пересекает длинную снизу. Если она нарушает границу сверху, наступает момент продажи.

Обязательным условием входа в позицию является сильный тренд, иначе эти объединенные скользящие средние, которые запаздывают с реакцией сильнее, чем одна, будут создавать еще и много ложных сообщений.

Если применяются три индикатора, то сигнал возникает в случае пересечения самой короткой линией двух остальных. Продажа и покупка осуществляются по тому же принципу, что с двумя MA: сверху вниз – скидывать, снизу вверх – приобретать.

Стратегии скользящих средних

Все стратегии индикатора скользящих средних основаны на пересечении скользящих средних с разным временным интервалом. На изображении выше на живом графике включены 2 МА с интервалом 5 и 20. Эти интервалы дают хорошие результаты на 30 минутном и часовом графиках. Как только длинная линия (красная) становится сверху короткой (зеленой), это — сигнал о падении цены и наоборот.

Данная стратегия скользящих средних получила большое распространение среди трейдеров бинарных опционов, так как она не требует особых навыков и знаний, как и сам инструмент торговли, о чем хорошо рассказал Алекс Кантов в статье .

Вот вам хороший пример стратегии основанной на индикаторе Скользящих средних:

Красная линия выходит на вверх — сигнал к продаже — цена будет падать. Мы сразу , выбираем нужный актив и срок сделки на 2 часа. Главное условие опциона — ВНИЗ :

После покупки опциона остается только ждать, когда срок завершится, и упадет цена.

Если на момент закрытия опциона курс будет ниже чем на момент покупки, то мы получим 71% прибыли от суммы инвестиции.

А вот и результаты —

Как видно по графику, цена согласно показаниям индикатора действительно упала, а сделка принесла прибыль:

Видео про скользящие средние

Итоги

Кривые Moving Average предсказывают не будущее направление цены, а текущее, но с некоторым запаздыванием. Несмотря на это, они эффективно справляются с такими задачами, как сглаживание изменения стоимости активов и фильтрование «шумов».

MA являются базовым инструментом очень многих технических индикаторов.

• Некоторые эксперты утверждают, что объем реальных денег, зарабатываемых с применением скользящих средних, превышает общую сумму, которая была получена при использовании всех других средств, вместе взятых.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!

Сегодня я решила рассказать вам про индикатор Scalper MA, который судя по названию предназначается для скальпинга. Данный алгоритм придется по душе новичкам на Форекс, так как он отличается простотой в применении. Несмотря на это индикатор Scalper MA является эффективным алгоритмом, который в умелых руках может приносить неплохой доход.

Скальпинг представляет собой способ торговли, предполагающий открытие большого количества сделок в течение одного рабочего дня, но с небольшой прибылью. В течение одного дня трейдер может открыть от 30 до 1000 сделок, причем большая часть создается на тайм-фреймах M1 и M5.

Стоит также отметить, что для заработка на скальпинге, трейдеру нужно использовать большое кредитное плечо. Чаще всего размер кредитного плеча колеблется в диапазоне 1к200 – 1к500.

Во время скальпинга важно также не забывать про спред, размер которого может сильно повлиять на результат торговли. Скальперам перед торговлей обязательно нужно проверять размер спреда.

Скальпинг не является востребованным среди трейдеров со стажем, скорее всего, причина кроется в том, что они могут вести торги на основе своих личных торговых методик, которые по их мнению являются самыми эффективными. Более того, некоторые опытные трейдеры уверяют что скальпинговые индикаторы не в состоянии точно выявить места для создания позиций, а также для их закрытия, поэтому использовать их для торговли не целесообразно.

Описание индикатора Scalper MA

Работает индикатор Scalper MA на основе скользящей средней. Изменяя параметр кривой, можно повлиять на работу алгоритма. Этот инструмент предназначается для использования на любой паре, рекомендуемые тайм-фреймы: M1 и M5. Для торговли рекомендуется использовать активы с небольшим спредом.

Главное предназначение этого инструмента заключается в выдаче сигналов для создания позиций. В момент появления подходящих точек для создания позиции инструмент рисует стрелочки. Если стрелка направлена вверх, значит пора создавать ордера на покупку, а если вниз – на продажу.

Индикатор Scalper MA хорошо также выявляет тенденцию, если столбики горят красным цветом, это говорит о том, что на рынке нисходящий тренд, а если синим – восходящий. В случае если ценовой канала расширяется, увеличивается и размер столбцов.

Главная особенность данного алгоритма заключается в том, что он больше подходит новичкам, так как отличается высокой простотой в применении.

Инструмент отображает на экране синие и красные свечки как под, так и над ценой, а как только меняется направление появляется стрелка. Данный алгоритм очень похож на Heiken Ashi, да и принципы использования у них одинаковые.

Установка и настройка индикатора Scalper MA

Скачать индикатор Scalper MA вы можете по ссылке, расположенной ниже.

Устанавливается данный алгоритм как и любой другой индикатор. Просто скачиваете архив, сохраняете его в каталог данных вашей торговой платформы, после чего перезапускаете ее. Далее выбираете график, тайм-фрейм и переносите индикатор из окна «Навигатор».

Во вкладке «Отображение» нужно поставить галочку напротив того тайм-фрейма, на основе которого должен работать инструмент.

Во вкладке «Входные параметры» вы сможете увидеть стандартные характеристики инструмента, которые означают следующее:

• Первые три строчки отвечают за настройку скользящей средней ее тип и шаг индикатора. Изменять эти значения не рекомендуется.
• Далее идут настройки отображения индикатора на графике. В строке UP вы можете изменить цвет индикатора при наличии нисходящего тренда, а DOWN – восходящего. В стандартных настройках они обозначены синим и красным цветами соответственно.
• В строке Signal вы можете активировать звуковое оповещение в случае появления сигнала на рынке. С помощью данной функции вам не придется постоянно пребывать перед монитором.

Стратегия на основе индикатора Scalper MA

Вести торговлю на рынке только на основе Scalper MA не рекомендуется, так как он часто выдает ложные сигналы. Предлагаю вашему вниманию методику создания позиций на основе Scalper MA, которая показывает более высокие результаты по доходности.

Стратегия предполагает вход в рынок в соответствии со стрелками индикатора.

Закрытие ордера осуществляется по любому удобному для вас методу. В классическом скальпинге сделки закрываются при достижении прибыли в размере 3-5 пунктов. Если использовать индикатор Scalper MA, то можно осуществлять закрытие ордера при появлении обратного сигнала, в таком случае прибыльность одного ордера может достичь 30-40 пунктов.

Хочу сразу отметить, что индикатор Scalper MA часто выдает ложные сигналы, поэтому его рекомендуется использовать в комплексе с другими алгоритмами. Отлично для этих целей подходит , который должен быть установлен на тайм-фрейм M30.

Сделки рекомендуется открывать в том случае, если оба инструмента выдают одинаковые показания. Как только на минутном графике индикатор Scalper MA выдаст сигнал на покупку, нам нужно взглянуть на Channel на M30, и если туннель будет направлен вверх, тогда и рекомендуется открывать сделки на покупку. Если же туннель будет устремлен вниз или будет пребывать в горизонтальном положении, тогда от открытия сделки лучше всего отказаться. Для отсеивания ложных сигналов можно использовать и другие алгоритмы. Перед использованием данной стратегии для торговли на реальные деньги, обязательно потренируйтесь на демо-счете.

Индикатор Scalper MA является подходящим для новичков на рынке Форекс, но помните, что порой он выдает ложные сигналы. Надеюсь, эта статья поможет в увеличении вашей прибыли на рынке Форекс. Для того чтобы быть в курсе всех самых эффективных стратегий, советников, индикаторов и многого другого интересного, подписывайтесь на мою рассылку. Желаю всем удачи и хороших профитов!

Трендовый индикатор MA (индикатор Moving Average , индикатор Скользящая Средняя ) является одним из самых основных и распространенных классических индикаторов в техническом анализе. Надо заметить, что множество других, более новых индикаторов, строятся на его основе и принципах (напр: MACD, Ichimoku, Alligator). на графике торгового терминала Метатрейдер выглядит как простая кривая линия (красная линия), идущая вдоль графика цены. Смотрите рисунок ниже:

Трендовый Индикатор «Скользящие Средние» (красная линия) показывает среднее значение цены (среднее арифметическое) за некоторый период времени, то есть представляет собой метод сглаживания цен за некоторый период (цена при расчете усредняется за данный период). Причем, ее чаще строят по ценам закрытия (по умолчанию в Метатрейдер, так как ее считают более важным значением). Однако, в настройках Метатрейдер возможно изменять настройки индикатора по своему усмотрению.
Направление красной линии на графике показывает трейдеру направление текущего тренда и чем больше свечей участвует в построении красной линии, тем более сильным будет сила тренда. Так же иногда «индикатор Скользящее Среднее» используют как линии поддержки и сопротивления.

Построение «Скользящей средней» на графике:

1. Заходим в меню Метатрейдер 5: Вставка – Индикаторы – Трендовые – Moving Average
2. Появляется окно настроек индикатора …

Так же открыть окно свойства индикатора «Среднее Скользящее» можно нажатием правой кнопкой мыши на самом индикаторе «Среднее Скользящее» (красная линия). Затем выбираем из контекстного меню подменю «Свойства индикатора MA»:

«Период» показывает количество свечей (баров) которые используется для расчёта. Чем большее данное число (и соответственно свечей участвует в построении красной линии) тем большее количество свечей (баров) берется для расчета.

Чем больше задавать «Период», тем более “сглаженной” (плавной) будет красная линия,и тем медленнее она будет изменяться по времени, и сигналы для открытия позиций так же будет подавать реже. То есть чем больше период, тем меньше будет чувствительность у красной линии к изменению цен, так как она будет еще больше запаздывать. Поэтому при флетовом рынке, нужно применять большие, чем обычно периоды. Чем меньше задаваемый период, тем больше ложных сигналов.

Вообще значение «Период» нужно устанавливать в зависимости от используемой торговой тактики, таймфрейма, торгового инструмента и текущей ситуации на рынке.

«Сдвиг» отображает сдвиг “скользящей средней” относительно графика цены«Метод МА» показывает, какой тип «Скользящей средней» мы применим на графике, в Метатрейдер 5. Имеется четыре типа «скользящих средних»:Simple Moving Average (SMA) — простое скользящее среднее

Построение Simple Moving Average (SMA) — Простая скользящая средняя (ПСС)

Простая Скользящая Средняя показывает среднее значение данных за определенный период времени, 5-дневное МА показывает средние цены за последние 5 дней, 6-дневное за последние 6 дней и так далее. Затем, соединив все эти значения, мы получим линию “Простой скользящей средней” (красную линию на графике) – линию показателя среднего движения цены.

Чтобы Вам сразу было понятно, сразу приведем пример, как наш терминал Метатрейдер строит красную линию «Простая скользящая средняя»:
Предположим, что значение «Период» мы установили равным 5, и пусть сегодня 20 число месяца. Так же условие «Применить к» поставим значение “Close” – то есть наш график будет построен по ценам закрытия свечей. Приведем график с нашими данными ниже:

Как видно из таблицы «Простое скользящее среднее» строится через точки из строки “Точка для построения графика”. Но откуда взялись эти данные?

А выводят их так: Чтобы найти значение на 14 число месяца, через которое должна пройти наша «Простая скользящая средняя» необходимо ее вычислить следующим образом:

(1.4050+1.4060+1.4070+1.4030+1.4120)/5 = 1.4066

т.е. берем сумму всех цен закрытия за 10,11,12,13 и 14 число включительно и делим на наш «Период» равный 5. Так мы получили среднее значение за пять дней с 10 по 14 числа месяца.

(1.4060+1.4070+1.4030+1.4120+1.4210)/5=1.4098

т.е. берем сумму цен закрытия за 11,12,13,14 и 15 число включительно и делим на наш «Период» равный 5. Таким образом, получаем среднее значение за пять дней с 11 по 15 числа месяца.

Типичная формула для построения линии «Простое скользящее среднее» выглядит так:

Exponential Moving Average (EMA) — экспоненциальное скользящее среднее

Построение Exponential Moving Average (EMA) — экспоненциальное скользящее среднее (ЭСС)

Линию «Экспоненциальное скользящее среднее» строят путём добавления к предыдущему значению «скользящего среднего» определенной доли текущей цены закрытия.

Причем, последние цены закрытия имеют больший вес.
Линию «Экспоненциальное скользящее среднее» строят по следующей формуле:

Exponential Moving Average = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i — 1) * (100 — P))

CLOSE (i) — цена закрытия текущего периода;
EMA (i — 1) — значение скользящего среднего предыдущего периода;
P — доля использования значения цен.

Линия «Экспоненциальное скользящее среднее» — наверное, является самой популярной среди всех четырех видов предлагаемых в Метатрейдере линий Moving Average. Иногда ее еще называют «Экспоненциальным сглаживанием». Большое число трейдеров и аналитиков, использующих индикатор МА в своей работе используют именно эту линию. Ведь как ни крути, а линия «Экспоненциальное скользящее среднее» учитывает компромисс между повышенной чувствительностью «Взвешенного скользящего среднего» и заметным отставанием «Простого скользящего среднего». Данный способ усреднения значений более удачный, с наименьшим запозданием и минимальным количеством скачков. Необходимо подчеркнуть и то, что влияние данных прежнего периода постепенно снижается, что положительно сказывается на результатах построения линии «Экспоненциальное скользящее среднее».

Smoothed Moving Average (SMMA) — сглаженное скользящее среднее

Построение Smoothed Moving Average (SMMA) — Сглаженное скользящее среднее

Первое значение этой сглаженной рассчитывается, как и «Простое скользящее среднее»:

SUM1 = SUM (CLOSE (i), N)
SMMA1 = SUM1 / N

Второе и последующие значения «Сглаженных скользящих средних» рассчитываются по формуле ниже:

SMMA (i) = (SUM1 — SMMA (i — 1) + CLOSE (i)) / N

SUM — сумма;
SUM1 — сумма цен закрытия N периодов, отсчитываемая от предыдущего бара;
SMMA (i — 1) — сглаженное скользящее среднее предыдущего бара;
SMMA (i) — сглаженное скользящее среднее текущего бара (кроме первого);
CLOSE (i) — текущая цена закрытия;
N — период сглаживания.

Можно так же упростить формулу, и тогда она будет выглядеть так:

SMMA (i) = (SMMA (i — 1) * (N — 1) + CLOSE (i)) / N

Linear Weighted Moving Average (LWMA) — Линейно-взвешенное скользящее среднее

Построение Linear Weighted Moving Average (LWMA) — Линейно — взвешенное скользящее среднее

В «Линейно-взвешенном скользящем среднем» более ранним данным присваивается меньший вес а более поздним больший вес.

Для построения «Линейно-взвешенного скользящего среднего» необходимо умножить каждую цену закрытия на некоторый весовой коэффициент.

Формуля для расчета выглядет следующим образом:

LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N)

SUM — сумма;
CLOSE(i) — текущая цена закрытия;
SUM (i, N) — сумма весовых коэффициентов;
N — период сглаживания.

Различия между «Скользящих средних» разных типов:

Самым большим различием между разными типами «Скользящих средних» является разные весовые коэффициенты, которые присваиваются последним данным. Сравните: У «Простого скользящего среднего» все цены имеют равный вес «Экспоненциальные» и «Линейно-взвешенные» скользящие средние придают больше веса последним данным.

«Применить к» в данном условии можно задать по каким ценам (формулам цен) построить график. График можно построить по ценам закрытия, ценам открытия, максимальной или минимальной цене за данный таймфрейм (свечу, бар), формулам цен.

«Стиль» данное условие задает цвет, вид и толщину линии «Скользящей стредней».

Индикатор MA — особенности

— так как индикатор является трендовым и запаздывающим, то он не прогнозируют изменения в тренде, а лишь дает сигнал об уже появившемся тренде. Данный индикатор необходимо использовать при наличии тренда.

— чем меньше выбранный период для расчетов, тем больше вероятность подачи скользящим средним ложных сигналов, а увеличение периода снижает его чувствительность (снижается точность).

— одним из самых положительных моментов является то, что индикатор Скользящее среднее можно применять при работе с любой валютной парой, то есть он является мультивалютным. Однако, его лучше использовать при торговле на интервале H1 и более.

Индикатор Moving Average — Недостатки

— При флетовом рынке индикатор «Скользящее среднее» дает много ложных сигналов.

— Часто сигнал, который поступает от индикатора, является слишком запоздалым и из-за этого теряется большая часть трендового движения. Поэтому необходимо использовать дополнительные индикаторы.

Индикатор Скользящая Средняя — Применение

Существует несколько основных методов торговли с помощью инструмента — индикатор МА:

1. Самый легкий способ – это метод торговли по направлению движения индикатора МА. Если «скользящее среднее» на графике идет вверх – то необходимо покупать, если вниз – то продавать. Покупаем и продаем при приближении цены к линии (иногда «индикатор скользящая средняя» может коснуться цены или на какое-то время пересечь ее). Можно так же определить точки входа и выхода из сделки на основе других методов. Представим примеры ниже:

Пример торговли с помощью «скользящей средней» на восходящем (бычьем) тренде.

Пример торговли с помощью «скользящей средней» на нисходящем (медвежьем) тренде.

2. Метод торговли на пересечении графика цены с индикатором МА

Это, наверное, самый популярный и распространенный метод торговли. Суть его состоит в следующем:

— когда график цены пересекает снизу вверх линию «скользящее среднее» — нужно покупать

— когда график цены пересекает сверху вниз линию «скользящее среднее» — нужно продавать

Данный метод торговли не предполагает вхождение в сделку на пиках (вершинах/низах) графика. Скорее здесь торговля идет в соответствии с образующейся новой тенденцией (трендом).

3. Метод торговли при пересечении быстрой линии MA с более медленной линией МА

Данный метод торговли является так же очень популярным среди трейдеров. Причем параметры индикатора устанавливаются на усмотрение трейдера. Приведем пример быстрой 5-дневной «скользящей средней» (красная линия) пересекающей более медленную 21-дневную «скользящую среднюю» (синяя линия):

На рисунке выше сигналы на продажу торгового инструмента появляется, когда быстрая 5-дневная «скользящая средняя» (красная линия) пересекает сверху вниз медленную 21-дневную «скользящую среднюю» (синяя линия). Сигнал на покупку появляется наоборот, когда более быстрая 5-дневная «скользящая средняя» (красная линия) пересекает снизу вверх более медленную 21-дневную «скользящую среднюю» (синюю линию).

4. Метод торговли с помощью пересечения индикатора «скользящее среднее» с неким другим индикатором.

В данном случае, этот метод будет аналогичен предыдущему методу торговли.

Замечание:

При работе с индикатором Скользящие средние не рекомендуется опираться исключительно только не нее. Для анализа рынка необходимо применять совместно с ним и другими методами анализа. Например, как описано выше, многие трейдеры применяют комбинацию двух Скользящих Средних (и более) с разными периодами, для получения более точного сигнала для сделки.

Стратегии торговли с помощью индикатора Moving Average

1. Первая стратегия
Стратегия является очень прибыльной и может быть применена на различных временных интервалах.
Первым делом наложим два мувинга с периодами 21 и 70. Затем, в зависимости от выбранного Вами таймфрейма необходимо выбрать Скользящую Среднюю:

Для дневных интервалов (D1, W1, MN) – EMA
Для почасовых интервалов – SMA

Защитный уровень Stop-Loss устанавливается выше или ниже предыдущего минимума/максимума.

Несмотря на свою простоту, данная стратегия имеет и некоторые недостатки. Так например, одна из них это ложные сигналы, которые иногда дает индикатор Скользящая Средняя при приближении завершения тренда.

Главным плюсом данной стратегии торговли является то, что она помогает четко идти за трендом, позволяя избегать возможные потери.
Ниже, на рисунке, Вы можете посмотреть на моменты входа в сделки.

При пересечении двух скользящих средних возникает сигнал, который сообщает об изменении направления основного тренда. В случае, когда индикатор МА (с периодом 21) пройдет через МА (с периодом 70) в направлении вниз – происходит изменение тренда на нисходящий. В этом случае необходимо продавать.

2. Простая стратегия форекс – индикатор MA
Надежная, максимально простая и надежная торговая стратегия Exponential Moving Average является одной из самых популярных торговых систем, с помощью которой Вы можете торговать и получать прибыль.

Замечание:

Если рынок в данный момент волатилен и движется скачкообразно, то не рекомендуется использовать данную стратегию.

Применение:

Первым делом настройте индикатор Moving Average, установив следующие параметры:

EMA – 50

EMA – 100

EMA – 200

На следующем шаге установите индикатор MACD (прекрасно подойдет для этой цели MACD-combo).

На бычьем тренде график цены движется поступательно соответственно через EMA (50), EMA (100) и затем через EMA (200).

На медвежьем тренде график цены движется поступательно соответственно через EMA (50), EMA (100) и EMA (200).

Одним из основных свойств рынка является то, что цена всегда стремиться к золотой середине – к среднему значению (EMA) а затем отталкивается от нее. Если же цена пробьёт одну из EMA, то она обычно идет дальше, к следующей EMA.

И еще одно замечание:

Если скользящее среднее EMA совпадает с каким-либо важным уровнем Фибоначчи, то необходимо подтвердить сигнал индикатором MACD.

Правила работы:

— Необходимо следить за графиком цены и ждать момента, когда на рынке прорисуются максимум и минимум цены.

— Затем строятся уровни Фибоначчи от одной вершины до другой

— При совпадении уровней Фибоначчи и EMA, при формировании разворотной свечи на продажу и откате, необходимо заключать сделку на продажу. Возможно устанавливать ордера заранее на важные уровни, которые совпадают со Скользящими Средними.

— Для Вашего удобства возможно использование Трейлинг-Стопа (Шаг трейлинг-стопа зависит от валютной пары и ситуации на рынке).

— На практике данная торговая стратегия очень хорошо зарекомендовала себя на 15-минутном графике (таймфрейме).

— Идеальными валютными парами для данной торговой стратегии являются следующие валютные пары: GBPUSD, USDJPY, GBPJPY

Замечание:

Имейте в виду, что абсолютно не важно, какое количество времени прошло с момента формирования локального минимума и локального максимума — несколько минут, часов или дней. Так например, если график цены прошел путь от максимума до минимума за 7 часов, то Вам необходимо нанести на график уровни Фибоначчи от этих уровней. При этом обратите внимание, что цена будет отскакивать от важных уровней Фибоначчи, совмещенных с EMA.

В случае, если цена закрытия японской свечи выше или ниже EMA, то не забывайте, что цена может:

— отскочить от EMA

Не забывайте использовать и сигналы которые дает индикатор MACD (дивергенцию MACD и пересечение мувингов на MACD-combo).

3. Простейшая торговая стратегия на мувингах (МА)

Данная прибыльная торговая стратегия называется простейшей, так как она строится на всего лишь на двух скользящих средних с разными периодами.

Важным моментом данной торговой тактики является тот факт, что:

— используется EMA для временных периодов — D1, W1, MN

— используется SMA для временных периодов — М1, M5, M15, M30, H1, H4

— используются периоды МА – 21 и 70

Торговля:

— Ждем момента, когда цена пробьёт одну из МА. Как только она это сделает – ждем закрытия текущей японской свечи.

— В момент разворота цены, пока она еще не дошла до второй МА (МА (70)), открываем сделку в тот момент, когда она пересечет МА (21) или даже чуть раньше. Сделку открываем в сторону движения (отката) цены.

— Защитные ордера Stop-Loss ставим на несколько пунктов выше/ниже последнего максимума/минимума, соответственно.

Недостаток стратегии:

Самым большим недостаткам «Простейшей торговой стратегии на мувингах (МА)» являются ложные сигналы, возникающие по окончании тренда. Но этот недостаток с лихвой компенсируется прибыльностью стратегии.

Вывод — индикатор МА

Данный инструмент тех.анализа является самым распространенным и популярным индикатором технического анализа. Индикатор MA входит в состав практически всех торговых терминалов. Большинство других индикаторов являются всего лишь производными инструмента — индикатор МА. Поняв принципы построения и работу инструмента — индикатор Скользящая Средняя Вы с легкостью будете понимать работу других индикаторов. Индикатор Moving Average это основа основ технического анализа.

Трендовый индикатор представляет собой среднюю линию на ценовом графике. Среди трейдеров данный индикатор принято называть МА или "Машкой". Найти эту программу можно в торговом терминале MetaTrader 4, который бесплатно скачивается практически у любого современного Форекс-брокера .

Если говорить более точно, то для расположения МА на графике следует выбрать в верхней части торговой платформы раздел "Вставка", "Индикаторы", "Трендовые", Moving Average. В открывшемся окошке предлагается установить период. Чем большее значение устанавливается у этой переменной, тем за больший период времени на рынке будут высчитываться средние значения.

Можно на графике установить сразу несколько средних линий с разными периодами, что не редко используется в различных торговых системах. Начать же изучение МА стоит с одной линии, что бы было проще понять принцип ее работы, а так же ту пользу, которую индикатор может принести нам в торговле.

Применение индикатора МА

Moving Average чаще всего используют для оценки тренда на рынке, а так же для понимания его силы. Наклон средней линии демонстрирует направление движения рынка, а сила наклона может дать информацию о том, насколько тренд быстро развивается. Такой анализ ситуации может оказаться полезным.

Например, пробойную стратегию можно дополнить индикатором МА, что позволит игнорировать те сигналы, которые против глобальной рыночной тенденции. Таким образом, отложенный ордер уже будет ставиться один, а не два.

Пересечение двух средних линий с разными периодами представляет собой одну из самых старых на рынке торговых систем. Напомню, какие торговые сигналы в той стратегии:

1. если быстрая МА (малый период) пересекает снизу вверх среднюю линию с большим периодом, то заключается сделка на покупку
2. если быстрая кривая пересекает медленную сверху вниз, то открывается позиция на продажу

Как видно, иногда сигнал такой стратегии запаздывает, что приводит к негативным последствиям. Поэтому, использование стратегии, построенной на двух средних линиях с разными периодами, может приносить прибыль только в период сильных трендовых движений на рынке. Во флэте подобный метод может больше убытков обеспечить, чем прибыли.

• зависит от выбора валютной пары
• можно выбирать разные таймфреймы
• период индикатора МА так же можно ведь выбрать разной величины

Применение средних линий является одним из самых простых способов объективной оценки рыночного состояния. Соответствующим индикатором повсеместно пользуются разные трейдеры, строя на его основе собственные торговые системы, используя в качестве фильтра и так далее. Индикатор МА можно применять хотя бы даже для быстрой оценки ситуации на графике.

Сколько существуют финансовые рынки, столько и moving average. Я не знаю ни одного другого индикатора столь же полезного и простого, как скользящая средняя, или на основании которого было бы разработано столько других трендовых инструментов. В этой статье вы найдете всё, что нужно знать о скользящих средних: от их типов до системы, как ими эффективно пользоваться.

Быстрый переход к главным темам данного поста:

Что собой представляет индикатор MA

Существуют разные формы скользящих средних и их типы не очень-то, по правде, разнятся. Но, основная цель для всех остается одной: помочь трейдеру определить тренд торгового инструмента, путем усреднения и сглаживания его цены и отображения на графике в виде линии.

Предназначение moving average:

• Рынки, на которых используется : фондовый, Форекс, срочный;
• Инструменты : акции, валютные пары, фьючерсы и пр.;
• Предпочтительные таймфреймы : от минутного или часового графика до дневного и недельного;
• Группа : относится к трендовым индикаторам;
• Как используется : чаще для фильтра и отбора трендовых бумаг; реже для торговли.

Виды скользящих средних

Все разновидности индикаторов MA имеют базовый принцип расчета: суммируется цена за n количество баров и делится на этот же период n. Разница в том, что разные типы скользящих линий не одинаково относятся к свежим и более старым ценам в заданном периоде. В связи с этим выделяют их 2 глобальных вида:

1. Простая или simple скользящая средняя
2. И взвешенная или weighted.

Simple moving average и её формула расчёта

Самая простая, но й эффективная средняя. Что значит SMA 10? Сперва заметим, что как правило, линии строят по ценам закрытия свечи. Значит, суммируются значения цены закрытия последних 10 баров на графике и делятся на 10. Когда появляется новый бар, то он учитывается в расчете, а в «хвосте» один отбрасывается.

Формула индикатора простой скользящей средней имеет следующее описание:

(C.p.1 + C.p.2 + … C.p.n) / n, C.p. – цена закрытия, а n – количество периодов (баров или свечей).

Weighted moving average с формулой

Здесь существует множество модификаций, но принцип один: более новые данные имеют больший вес, чем старые. Это позволяет линиям такого типа более быстро реагировать на ценовые колебания.

Пример можно привести на тех же 10 свечах. Вес последней десятой свечи будет наиболее важным для игроков, поэтому ей присваивается коэффициент значимости 10. Следующая девятая свеча будет менее значима и получит оценку 9 и так далее. Дальше рассчитать можно аналогично представленной выше формуле.

Ниже на примере можно сравнить две линии: simple и weighted. Хотя период у обоих одинаковый и равен десяти, но взвешенная скользящая более «плотно» следует за ценой.

Посмотрим, какие основные есть модификации взвешенной скользящей средней:

Фишка её в том, что она «адаптируется» к ситуации на бирже: во флэте она менее чувствительна к ценовым изменениям и может быть практически прямой, что уменьшает количество ложных сигналов, но в тренде сразу прилипает к цене. Следовательно, в настройках у нее больше параметров. Теперь сравним её с другими линиями:

И это еще далеко не все разновидности. Попытки сократить задержку простой MA привели к созданию двойной и тройной экспоненциальной скользящей средней (DEMA, TEMA), Уайлдера, JMA и других.

Все они имеют схожий принцип и все равно задержку, хоть и в некоторых случаях небольшую.

Настройки и параметры

Скользящая средняя является абсолютно пользовательским индикатором, что значит, трейдер может свободно выбирать период какой ему нужен при создании линии. В основном, что вы будете видеть в настраиваемых параметрах:

1. Период – количество свечей, которое буде принято в расчет. Чем выше настройки периода, тем менее будет чувствительна MA и более сглаженной или smoothing. Чем ниже параметры, тем ближе к цене будет средняя находится.
2. Смещение – можно сдвигать их в будущее или прошлое. На графике это будет отображаться смещением moving average вниз или вверх соответственно. Такие параметры используются в индикаторе Ишимоку и позволяют «играть» с фактором запаздывания.
3. Цена – в формулу расчета будет вставлена та цена, которую вы укажите в параметрах. Стандартом является цена закрытия бара. Хотя это может быть максимум, как например, в индикаторе Ишимоку, минимум или открытие.
4. Другие настройки – например, адаптивная скользящая средняя имеет параметры для флэта и тренда. Многое также зависит от торговой платформы, в которой вы проводите технический анализ.

Настройки периода для разных таймфреймов подбираются индивидуально, либо копируются схемы прибыльных торговых систем. Обращайте внимание на то, что параметры, которые работают на дневке, не факт, что подойдут H4 или H1 и тем более M15, M10, M1.

Наиболее часто встречаемые настройки периода скользящих средних: 10, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200.

Чаще всего применяют простую и экспоненциальную moving averages.

Наиболее чувствительными их типами, то есть быстрее всего реагирующими на цену, будут: Хала скользящая средняя и тройная экспоненциальная.

Быстрая и медленная скользящая

Очень часто для технического анализа финансовых инструментов или в торговых стратегиях применяются две, три и даже больше скользящие средние. Они имеют разный период в настройках и соответственно именуются медленными или быстрыми. Необходимо различать эти два понятия.

1. Быстрая MA – имеет меньший период, является более чувствительной к изменениям цены и следует ближе к ней;
2. Медленная скользящая средняя – имеет больший период, более сглаженная и находится далее от цены.

По исследованиям компании Мерил Линч наиболее часто в торговых стратегиях используются две MA – быстрая и медленная.

Как использовать в техническом анализе

1. Определение тренда. Это основная функция данного индикатора. Он является запаздывающим, поэтому не прогнозирует начало новой тенденции, а лишь говорит о том, что уже и так видно. Но, это идеальный индикатор для отбора трендовых бумаг при помощи фильтров. Об этом поговорим дальше в статье.
2. Определение моментума. Это импульс, или скорость, с которой движется цена. Чем ближе к вертикали наклон скользящей средней, тем выше моментум. Если имеются 2 MA: быстрая и медленная, то чем больше между ними расстояние, тем выше моментум. Импульс лучше всего смотреть на MACD, который работает на основе скользящих средних.
3. Поддержка и сопротивление. Очень часто цена, приближаясь к moving average, находит в ней уровень и разворачивается. Особенно часто это прослеживается с 200-периодной MA. Но считать линию на графике поддержкой или сопротивлением – это очень противоречивое утверждение. Будьте с ним осторожны, особенно, если увидите торговые стратегии, основанные на нем.
4. Постановка стоп лосс. Суть в том, чтобы «запрятать» ограничитель убытков за MA, основываясь на том, что последняя является поддержкой или сопротивлением. Как относится к подобному утверждению, вы уже знаете.

Как практически пользоваться в трейдинге

Есть два трейдерских лагеря. К одному относятся те, кто любой индикатор рассматривают, как потенциальный инструмент для генерации торговых сигналов. Ко второму те, кто пользуется индикаторами для индикации бумаг с какими-то определённым характеристиками, которые несут торговые возможности.

Следовательно, пользоваться индикатором moving average можно двояко:

1. Для отбора акций или других бумаг при помощи настроенного фильтра по скользящим средним;
2. Непосредственная торговля со скользящими средними, то есть их использование для генерации торговых сигналов.

Отбор и фильтр акций

Суть заключается в том, что нам нужны бумаги, отвечающие определенным критериям. Один из главных – тренд. Все любят акции, которые движутся с выраженной тенденцией.

Если всех их просматривать и фильтровать визуально, то согласитесь, это не дело. А если отобрать сначала те, по которым MA показывают тренд, а дальше завершить процесс визуальным отбором, то это уже называется оптимизация времени.

1. 200 дневная скользящая средняя. Один из наиболее известных фильтров. Принято, что она является границей между быками и медведями. 200 MA наносится на дневной график, независимо от того, на каком тайм фрейме торгуете вы.

Все инструменты, цены которых выше этого индикатора, рассматриваются только на покупку, ниже – на продажу. Это базовое правило.

1. Фильтрация при пересечении скользящих средних. Нанеся на график любые 2 moving average, мы получаем возможность отбирать трендовые бумаги.

Если быстрая скользящая средняя выше медленной – восходящая тенденция, если наоборот – нисходящая.

Две большие группе акций, которые выше и ниже 200 МА, мы дополнительно фильтруем по пересечению, чтобы еще больше сузить круг отбора.

1. Поиск откатов в свинг трейдинге. Все, о чем мы здесь говорим, более детально и с примерами расписано в других статьях этого сайта, посвященных комплексной стратегии свинг трейдинга .

Имея одну группу акций, которые находятся выше 200-периодной линии и с восходящим трендом по пересечению медленной и быстрой линий, и вторую группу, с противоположными параметрами, нам осталось отфильтровать их по цене, после чего можно приступать к визуальному отбору.

Суть фильтра в том, что цена должна находится между медленной (30 EMA) и быстрой (10 SMA). Именно в этом промежутке заканчиваются «здоровые» откаты, за которыми последует прежняя, потенциально прибыльная тенденция.

Торговля по скользящим средним

Все стратегии, основанные на средних линиях, имеют большой плюс, что они следуют за трендом и позволяют трейдеру получить хорошую прибыль. Большой их минус в том, что фактор отставания, присущий всем трендовым индикаторам, «съедает» великую часть этой прибыли.

Я не сторонник торговли по скользящим средним, то есть чтобы они давали сигналы там покупай, а там продавай. И дальше мы не будем рассматривать стратегии в полном объеме, каким они должны быть: со стоп лосс, риск менеджментом и т.д. Посмотрим в общем, как пользоваться скользящими средними в качестве генераторов сигналов.

1. Стратегии со скользящей средней и пересечением её ценой. Естественно, лучше брать скользящую Халла или тройную экспоненциальную, которые имеют наименее выраженное запаздывание.

Сигнал на покупку возникает при закрытии свечи выше линии, на продажу – ниже. Закрытие открытой позиции происходит по противоположному сигналу.

На изображение нанесена HMA. Много мелких сделок с небольшими убытками, которые с лихвой покрываются прибылью от трендовых трейдов. Но такая хорошая картинка будет только, если на рынке есть тенденция.

1. Две скользящие средние и более – стратегия основана на их пересечении между собой.

Сигнал для покупки, когда быстрая MA пересекает медленную снизу-вверх, а на продажу – наоборот, сверху-вниз. Закрытие открытой позиции происходит по противоположному сигналу.

На примере выше есть две пары скользящих: в серых тонах – 10 и 30 SMA, а в цветных – 50 и 100 EMA. Первая пара за представленный период успела перехлестнуться 2 раза, а вторая – ни разу, хотя была близка к этому. Итог – чем выше период средней, тем меньше сигналов (и положительных и ложных).

1. Конверты скользящих средних или envelope – смещение линий на определенный процент вверх и вниз. Полосы Боллинджера, визуально схожий индикатор, но имеющий другой принцип расчета, полностью вытесняет этот инструмент.

Покупка, когда цена пересекает нижнюю среднюю вниз, а продажа наоборот – когда верхнюю скользящую вверх. Выход по пересечению ценой противоположной MA.

Какие индикаторы лучше всего дополняют

Все трендовые индикатора хорошо сочетаются с осцилляторами, самые известные из которых: RSI , CCI , стохастик. Запаздывание первых хорошо нивелируется опережающими свойствами вторых.

В свинг трейдинге, где мы пользуемся скользящими средними для определения тренда, можно с пользой применять осцилляторы для поиска откатов. Подробнее читайте «Использование индикатора RSI в свинг трейдинге ».

Другие индикаторы на основе скользящих средних

Самый известный и любимый многими – это MACD . Его линейный вариант и гистограмма полностью основаны на moving average.

З других известных: Аллигатор, полосы Боллинджера , Ichimoku и др. Если вам придется ими пользоваться, помните, что они также имеют фактор запаздывания.

Итоги

• Скользящая средняя – один из самых старых, изученных и оттестированных индикаторов;
• Это трендовый индикатор, который хорошо работает во время тенденции, но плохо во флэте;
• Имеет фактор запаздывания, то есть показывает то, что уже свершилось;
• Может применяться как для торговли, так и для отбора трендовых инструментов;
• Большинство специалистов считает оптимальным использование двух скользящих средних;
• 200 MA – это принятая граница между быками и медведями;
• Большинство потенциально прибыльных откатов завершаются в промежутке между 10 и 30-периодной MA.

Напоследок несколько простых вопросов по теме скользящих средних и свинг трейдинга. Прошу ответить на них в комментариях:

• Пробовали ли вы на практике стратегию описанную на сайте?
• Какие имеете результаты?

Спасибо всем за внимание. Удачи!