В техническом анализе в основе используемого подхода находятся ценовые значения как самостоятельный объект изучения, так и в интерпретации их взаимодействия с различными индикаторами (средние скользящие, осцилляторы и т.д.) и инструментами графического анализа (уровни поддержки и сопротивления , графические фигуры).
Однако зачастую начинающие трейдеры не уделяют внимание такому показателю, какторговый объем, который является независимой и объективной переменной, описывающей состояние рынка, и может использоваться для подтверждения ценового движения. Еще раз напомним, что при торговле на валютном рынке форекс используются данные биржевых торгов на фьючерс того же финансового инструмента.
Существует различные методы использования объемов, однако в этой статье мы рассмотрим основы анализа торговых объемов.
Прежде всего, необходимо понять, что на рынке присутствует всегда одинаковое количество как покупателей, так и продавцов. Ценовые движения происходят за счет относительной активности одной из сторон на рынке. Если более мотивированными являются продавцы, то цена будет снижаться, и наоборот. Чаще всего торговый объём отображается в нижней части графика цен в виде гистограммы, и эта форма отображения позволяет определять увеличение или снижение активности продавцов и покупателей.
Рассмотрим основные принципы интерпретации торговых объёмов. Однако следует понять, что когда мы говорим об изменениях уровня объёма, то сравниваем объемы недавнего прошлого и чаще всего объемы ближайших ценовых интервалов.
Динамика торгового объёма должна следовать за трендом. См. рис.1.
При росте цены актива объём, как правило, растёт, а когда цена снижается – объём, как правило, уменьшается.
При этом, если мы говорим о растущем или падающем торговом объёме, то подразумеваем общий тренд объёмов, а не объем на отдельных торговых сессиях. Зелёными стрелками (рис.2) обозначен восходящий тренд , однако внутри тренда имеются отдельные сессии (отмеченные красными стрелками), где торговый объём ниже, чем в рядом расположенных ценовых интервалах. Если на графике отмечается восходящий тренд с растущими объёмами, это свидетельствует только о нормальном развитии тренда.
Однако если как на графике 1 цены растут и при этом падают объемы, то рынок дает нам сигнал, что движение цены вверх происходит из-за недостатка на этих уровнях продавцов, а не из-за наличия на рынке избытка агрессивных покупателей.
Чаще всего нисходящий тренд на рынке ассоциируется с падающими торговыми объёмами. Не является нормальной ситуацией на рынке рост цены при снижающихся объёмах, снижение цены актива на растущих объёмах. При нормальной ситуации на рынке динамика цены и объёмов должны соответствовать друг другу. Однако если объёмы растут, а цена при этом падает, это свидетельствует, что на рынке присутствует давление продавцов и необходимо выходить из длинных позиций (рис. 3).
На графике 2 (ниже) мы видим, как на падающих ценах начали расти объёмы. Это свидетельствует о том, что продавцы становятся всё более активными, а покупатели достаточной активностью не обладают. Достаточно часто встречается ситуация на рынке, когда цена начинает «скользить» вниз, однако на следующий день объёмы торговли значительно увеличиваются. Это не нормально и свидетельствует о том, что цены снижаются из-за активности продавцов, а не из-за недостатка покупателей.
Объём опережает цену
Нормальная ситуация на рынке – это когда пики объёмов торговли предшествуют ценовым пикам. На графике (рис. 4) мы видим, что объём в точке А образует пик, а цена формирует пики до точки С, при этом уровень торгового объёма в точке С значительно меньше, чем в ранее сформированных точках А и В. Можно так же отметить, что в точке В отрицательное расхождение между торговыми объёмами и ценой становится очевидным, то есть, цены повышаются, а объёмы снижаются. Это свидетельствует о том, что цена уже не поддерживается активностью покупателей и существующая тенденция заканчивается.
На графике 3, ниже отображены оба рассмотренных нами принципа. Вначале мы видим, что объемы опережают цены, а затем видим рост объемов на снижающих ценах, что является не нормальным явлением и служит медвежьим сигналом.
Кульминация продаж – сильный рост объёма вслед за снижением цены
На рис. 5 показана ситуация на рынке, когда цена актива некоторое время снижалась, а затем при сильно возросших торговых объёмах развернулась. Такая ситуация на рынке называется кульминацией продаж. Обычно она запускается плохими рыночными новостями, что побуждает слабых и неинформированных трейдеров продавать актив по любой цене. После падения цены более информированные покупатели начинают скупать актив по низкой цене, и движение разворачивается вверх. Как правило, кульминацией продаж является или основанием для разворота, или последующего снижения цены к новому основанию. В любом случае, основание, сформированное кульминацией продаж, держится обычно значительное время и зависит от временного периода графика цены.
Поскольку продажи происходят на крупных объемах, нормальным является то, что дальнейшее движение цены сопровождается падающими объёмами. Таким образом, растущие цены актива на понижающихся объёмах – это бычий сигнал на рынке.
На рис. 6 показано, что ралли цены после кульминации продаж сопровождается обычно тестом образовавшегося во время кульминации продаж минимума. Тест является успешным, когда он происходит на крайне низких объёмах, показывая отсутствие интереса к этому уровню цены. Отсутствие интереса при тестировании свидетельствует о наличие тонкого баланса между продавцами и покупателями. Поэтому вход в позицию после положительного тестирования позволяет трейдеру войти в тренд на самой ранней стадии его формирования.
Большие торговые объёмы на важном основании являются, как правило, предвестником большого движения цены
На рис. 7 показано сильное движение, возникшее после большого снижения цены, но при этом объёмы торговли выросли до рекордного значения. Такая ситуация на рынке практически всегда своевременно предупреждает об изменении настроения трейдеров на рынке. Такая разновидность рыночной активности отмечается нечасто, но если она образовалась, то к ней необходимо относиться серьезно и учитывать ее.
Параболическое движение объёмов и цены
На рисунке. 8 показано параболическое движение и объёмов и цены. Такая ситуация свидетельствует об истощении движения цены. В таких ситуациях считается нормой, когда цена и объём разворачиваются одновременно и с одинаковой скоростью, что является сигналом окончания предыдущего движения цены.
Выводы :
Торговый объём всегда оценивается в тенденции с недавним прошлым динамики объема.
Нормой на рынке является ситуация, когда объём торговли растёт одновременно с ростом цен и, соответственно, уменьшается при снижении цен. Всё что не соответствует этому, не является нормой и является сигналом смены тенденции.
Для повышающихся трендов нормой является положение, когда объём торговли опережает цену.
Формирующиеся кульминации продаж свидетельствуют о формировании минимума тренда
Большой торговый объём на значимом основании предшествует сильному ценовому движению.
Смотрите также
Наверное, вы не раз замечали, что при открытии сделки цена неожиданно уходила в минус, выбивая ваш стоп-лосс, а затем двигалась в нужном направлении. При этом создавалось впечатление, будто , или за вами кто-то наблюдает. Ваши опасения вполне оправданы, так как помимо мелких трейдеров на рынке присутствуют маркет-мейкеры – крупные игроки с многомиллионным состоянием. Они видят скопление ордеров на важных ценовых уровнях и буквально двигают рынок в нужном им направлении, создавая ложные пробои уровней. В результате срабатывают трейдеров, а рынок внезапно разворачивается и уходит в другом направлении, выбивая их стоп-лоссы и принося огромные прибыли маркет-мейкерам. Однако существует специальная методика, которая позволит вам отслеживать на графике действия маркет-мейкеров и следовать за ними, извлекая из этого дополнительную прибыль. Такая методика получила название VSA – торговля по объемам на Форекс.
Что такое VSA?
Volume Spread Analysis (VSA) – это анализ торгового объема, который используется в сочетании с формой и размером свечи. Форекс устроен таким образом, что мы видим только изменение цены в единицу времени, но не можем определить реального объема, а это является очень важным, если вы хотите на валютном рынке. Чтобы попытаться сделать рынок хоть немного прозрачней, необходимо открыть счет у . В результате вам откроется доступ к данным об объемах, а также вы сможете получать необходимую информацию о настроениях рынка. В VSA вводится понятие спреда, которое подразумевает расстояние между максимумом и минимумом свечи. В свою очередь спред может быть узким, средним или широким.
Что дает применение VSA?
Маркет-мейкеры не могут зайти в рынок незамеченными. Они всегда оставляют за собой следы, которые выражаются в величине объема и форме . После того, как вы научитесь применять VSA на практике, результаты ваших торговых систем улучшатся не менее чем на 30%. Независимо от используемых , с помощью VSA вы сможете находить точные входы в сделки, научитесь вовремя выходить из открытых позиций, а также сократите вероятность срабатывания стоп-лоссов. Кроме того, вы сможете фильтровать ложные пробои уровней. Первое время вам будет довольно не просто освоить все тонкости торговли по объемам на Форекс, но со временем вы сможете использовать приемы VSA на полном автомате.
На каких таймфреймах лучше всего работает VSA?
Поскольку VSA предполагает использование краткосрочных импульсов, то его лучше применять на низких таймфреймах до H1. На торговля по объемам на Форекс не показывает хороших результатов, поэтому эта стратегия будет особенно интересна тем трейдерам, кто торгует внутри дня.
Как определять объем?
Для того чтобы использовать приемы VSA, необходимо видеть реальные объемы на Форекс. Существует много индикаторов, которые определяют объемы, но самым популярным является тиковый индикатор объема Better Volume, скачать его совершенно бесплатно вы можете .
Кульминация покупок и продаж
Ни один индикатор не может предугадать окончание тренда, но с помощью VSA вы можете определить конец текущей волны. Многие трейдеры считают, что при достижении рынком новых вершин следует продолжение тренда. При этом все может указывать на дальнейший рост: выход положительных и прогнозы ведущих аналитиков, но маркет-мейкеры могут воспользоваться благоприятной ситуацией на рынке для закрытия своих позиций. Кульминацией покупок или продаж является дисбаланс между спросом и предложением, который приводит к развороту рынка. Если вы видите, что рынок достиг новых вершин и индикатор показывает высокий объем, при этом произошло близкое закрытие бычьей свечи с широким спредом к максимальным значениям, а следующая свеча закрылась с узким спредом и высоким объемом, то это кульминация покупок. Следует закрыть покупки и рассматривать входы в продажи.
Когда наблюдается последовательный рост объема, цена достигла минимальных значений на графике, а вслед за этим происходит формирование свечи с узким спредом, но относительно высоким объемом, это говорит о возникновении кульминации продаж. В этом случае необходимо выйти из продаж и искать входы в покупки.
Научившись использовать объемную корреляцию в торговле, вы сможете выявлять активизацию маркет-мейкеров, что поможет вам предвидеть дальнейшее движение цены. Вход в рынок маркет-мейкеров часто вызывает колебания, изменение баланса между быками и медведями, а также формирование «ловушек» для маленьких спекулянтов на рынке.
Наверняка вы уже знаете, что увидеть реальные объемы на валютном рынке невозможно. То, что вы видите после установки индикатора объемов, является просто тиковым объемом, который отображает число ценовых изменений за определенный временной интервал. При этом, этот объем отображается лишь у одного брокера, через которого вы ведете торговлю.
Реальный объем нигде не отображается и многие трейдеры считают, что тиковый объем вообще не играют никакой роли в торговле. Настоящие объемы с валютного рынка, к сожалению, доступны единицам, мы сегодня поговорим с вами о том, как задействовать тиковый объем в торговле.
Сегодня я вам расскажу про стратегию, которая предполагает использование тиковых объемов. Тиковый объем используется для анализа ситуации, сложившейся на рынке, а также для определения подходящих моментов для открытия ордеров. Если на рынке наблюдается резкое увеличение ордеров, то это чаще всего означает активизацию маркет-мейкеров, что, как правило, предвещает скорую смену тренда. В основе нашей методике ведения торгов лежит о том, что если вовремя выявить вход крупных игроков, то можно создать ордер вместе с ними и неплохо на этом заработать.
Описание стратегии на тиковых объемах
Описываемая сегодня стратегия на тиковых объемах предполагает использование двух индикаторов:
- Индикатора объемов.
- Инструмент Market Facilitation Index(MFI).
Индикаторы устанавливаются на график со стандартными настройками, изменения нужно внести только в цветовое отображение.
Индикатор объемов
Стратегия тиковых объемов разработана в соответствии с теорией о том, что тиковый объем изменяется одновременно с реальным, поэтому оценку ситуации на рынке мы будем проводить на тиковых объемах.
- Если наблюдается увеличение тикового объема, а на рынке наблюдается небольшая активность при восходящем тренде, тогда ожидается продолжение восходящего тренда.
- Если замечено увеличение тикового объема, а на рынке фиксируется небольшая активность при нисходящем тренде, тогда ожидается продолжение нисходящего тренда.
- Если объемы уменьшаются, на рынке восходящая тенденция, а до этого была ситуация, описанная в первом пункте, тогда можно предположить долгосрочную тенденцию.
- Если объемы растут, на рынке восходящий тренд, а до этого была ситуация из первого пункта, тогда можно предположить краткосрочную тенденцию, после которой может случиться разворот.
- На рынке медвежий тренд, объемы снижаются, а до этого была ситуация, описанная во втором пункте, тогда можно предположить длительную тенденцию.
- Тренд устремлен вниз, объемы растут, а до этого была ситуация, описанная во втором пункте, тогда речь идет о непродолжительной тенденции, после которой ожидается поворот.
Индикатор Market Facilitation Index
Длинные столбики индикатора Market Facilitation Index говорят о том, что в данный момент на рынке низкое сопротивление имеющемуся тренду. Таким образом, если на индикаторе объемов наблюдается резкое падение, а на индикаторе MFI – рост, то это говорит о стабильности тренда.
Перед разворотом тренда на рынке, как правило, наблюдается резкое изменение объемов в то время как цена продолжает свое предыдущее движение. Внешне это проявляется в виде дивергенции между объемами и ценовым уровнем, или силой продавцов и медведей и графиком цены.
В роли основного алгоритма для оценки ситуации на рынке применяется индикатор силы быков и медведей. Если значение алгоритма растет, то это сигнализирует о том, что на рынке остались только мелкие участники рынка. Такое положение на рынке обычно складывается по праздникам. Если индикатор MFI снижается, а на индикаторе объемов наблюдается рост, тогда это говорит о борьбе быков с медведями, после которой, как правило, тренд меняет свое направление или происходит пробой важных ценовых уровней.
Индикатор MFI для выполнение расчетов применяет котировки, а также тиковый объем и выявляет господствующую тенденцию:
- Если индикатор рисует зеленые столбики, то это говорит об увеличении объемов, а также динамике на рынке. То есть, на рынке растет число сделок, а цена продолжает свое движение. В такие моменты не стоит создавать сделки. Зеленый цвет гистограммы говорит только о том, что тренд продолжается.
- Если индикатор рисует коричневые столбики, то это говорит о том, что на рынке трейдеры закрывают свои ордера и не открывают сделки в другую сторону. Сила движения цены снижается вместе с тиковыми объемами.
- Если индикатор рисует синие столбики, тогда речь идет о продолжении тренда без изменения объемов. В такой ситуации на рынке, как правило, присутствуют только мелкие участники рынка, чьи сделки выбиваются маркет-мейкерами.
- Если индикатор начинает рисовать розовые столбики, это говорит о том, что тенденция ослабевает не смотря на рост объемов. В этот момент на рынке наблюдается движение цены в узком канале, после чего может последовать поворот цены или продолжение предыдущего движения.
Важно: Если индикатор MFI горит розовым цветом, а на графике цены появляются сильные разворотные паттерны, такие как «Пинцет», «Пин-Бар» и так далее, и есть также дивергенция с МАКД, тогда высока вероятность, что случится разворот цены.
Правила входа в рынок
- MFI горит синим цветом и вырос более чем на 1/5.
- Свеча на графике является бычьей.
- Столбик индикатор объемов горит красным цветом.
Поступивший сигнал обладает высоким уровнем силы в ситуациях, когда тело свечи намного больше, чем обе ее тени. Пример подходящего момента для открытия ордера на покупку вы можете увидеть на следующем фото.
Для открытия ордеров на продажу требуется соблюдение следующих условий:
- Инструмент MFI должен изменить свой оттенок на синий и вырасти более чем на 1/4.
- Текущая японская свеча должна быть медвежьей.
- Индикатор объемов должен гореть красным цветом.
Поступивший сигнал обладает высоким уровнем силы в ситуациях, когда размер тела свечи превышает сумму ее теней. Как выглядит подходящий момент для открытия ордера на продажу, отображено на следующей картинке.
Для установки Stop-Loss рекомендуется применять формулы, отображенные на следующей картинке.
Размер Take-Profit должен в два раза превышать значение установленного стопа.
Как и любая другая методика ведения торгов, основанная на применении корреляции, эта стратегия показывает самые лучшие результаты для ведения торгов на больших и средних отрезках времени.
Сильной стороной этого метода открытия ордеров является то, что он не нагружает график большим числом алгоритмов. Благодаря своей простоте, эта стратегия прекрасно подходит для начинающих трейдеров.
Чтобы быть в курсе всех самых эффективных стратегий, советников и индикаторов, подписывайтесь на мою рассылку.
Возможно, многие трейдеры замечали, что открыв сделку, цена почему-то резко уходила вниз, в минус, выбив при этом Стоп-Лосс игрока, а позже продолжала двигаться в необходимом направлении. Это похоже на то, как будто весь рынок вдруг настроился против трейдера. Такое мнение имеет право на существование, поскольку на рынке кроме мелких игроков всегда есть маркет-мейкеры. Их можно назвать «титанами рынка», имеющими многомиллионное состояние.
Как только мейкеры замечают где-то скопление ордеров, они фактически начинают двигать рынок в ту сторону, которая им выгодна. Естественно, при этом создаются ложные пробои. Из-за этого и срабатывают отложенные ордера игрока, выбиваются Сто-Лоссы, разворачивается рынок. Все это несет большие убытки. Но есть специальная методика, способная отследить все действия мейкеров, следуя за ними. При этом игрок будет получать из этого дополнительный доход. Метод получил название «Торговля по объемам ».
Главный принцип методики «Торговля по объемам на Форекс » - это анализирование объема и ценового движения после того, как данный объем появится, позволяющий Вам видеть момент входа крупных денег в рынок и продолжать свое движение за ними.
С объемами Вы уже смогли познакомиться в предыдущем руководстве . Сейчас попробуем понять, каким образом влияет реакция (или ценовое движение) на возникновение объема. Эти знания помогут Вам реально оценивать возникновение достаточно крупных денег и уметь распознавать траекторию будущего движения. Но для начала, нужно познакомиться с таким интересным понятием на Форексе, как спред.
Спредом называют ценовое движение (свечу). Принцип работы по спреду часто применяет методика «Торговля по объемам VSA » на Форекс. Однако, не нужно путать спред с различием покупной и продажной цены актива.
Благодаря торговле по объемам, можно проводить анализ:
- Спреда;
- Либо закрытие свечи.
Но перед этим максимально важно узнать, что торговля по объемам применяет спред, как разницу (диапазон) минимума/максимума свечи.
Разновидности спреда можно классифицировать по трем категориям:
- Узкий спред;
- Либо широкий спред;
- Возможен так же средний спред;
Торговля на Форекс с помощью объемов имеет такой параметр, как закрытие свечи со своей классификацией:
- закрытие произошло в середине;
- закрытие произошло в верхней трети;
- закрытие произошло в нижней трети.
Основные сигналы, которые применяет торговля на Форекс с помощью объемов
Ценовым проталкиванием в методе «Торговля по объемам на Форекс » - называют присутствие высокого объема, свеча при этом закрывается на вершине, либо в верхней трети.
Возникновение на рынке высокого объема, где свеча произвела закрытие на самом максимуме, означает:
- возникновение большого количества покупателей (по-другому, появление сигнала на продолжение нынешнего тренда после коррекции);
- либо происходит смена тренда после нисходящего движения.
Сигнал «закрытие в середине свечи»
Произошедшее посередине свечи закрытие, которое используется в методе «Торговля по объемам VSA», можно еще назвать медвежьим сигналом. После того, как появился высокий/очень высокий объем во время восходящей тенденции, произошедшее закрытие свечи в середине, означает:
- появления продавцов в большом количестве;
- указывает на слабость давления быков.
Закрытие в середине свечи
Закрытием, произошедшим в середине свечи, называют сигнал быков в методе «Торговля по объемам
». После того, как возникает высокий/очень высокий объем во время нисходящей тенденции, закрытие, произошедшее в середине свечи, означает:
- возникновение покупателей в большом количестве;
- нарастающей силе быков.
Возникает этот сигнал, не только во время смены тренда, но и при окончании коррекции.
Торговля по объемам на Форекс: возможность закрытия внизу свечи и закрытие в нижней трети свечи
Ценовым проталкиванием (или медвежьим сигналом) называют закрытие, произошедшее в нижней трети свечи/закрытие, произошедшее в самом низу свечи при возникновении высокого объема.
Возникновение на рынке данного объема, высокого либо очень высокого, при закрытии свечи, произошедшем на самом минимуме, в методе «Торговля по объемам» будет означать:
- наличие продавцов в большом количестве;
- появление сигнала о продолжении нынешнего тренда после коррекции;
- возможна смена тренда.
Прочитав все, можно понять, что – по факту единственный способ, чтобы реально понимать происходящее на рынке. В данной методике уже достаточно понять основы торговли по объемам, чтобы увеличить свою эффективность в торговле, и попасть в число лучших, профессиональных игроков.
