Торговая стратегия: Консервативный Скальпинг Intraday. Интрадей — это дневной консервативный скальпинг intraday

Год выпуска : 2006

Жанр : Книги по экономике (Forex)

Издательство : "Питер"

Формат : PDF (с иллюстрациями)

Качество : eBook

Язык : Русский

Описание : На страницах этой книги автор подробно обсудит с читателем принципы работы системы, свойства и параметры индикаторов, осцилляторов, алгоритм применения уровней сопротивления/поддержки, строящихся по методике Pivot Points, разберет ряд нюансов, касающихся особенностей внутридневной торговли.

Книга включает в себя описание новой прибыльной внутридневной торговой системы для работы на валютном рынке Forex; большое количество практических примеров, описывающих сигналы на паре GBP/USD; блок, посвященный управлению капиталом при работе внутри дня; материал, затрагивающий проблему психологии внутридневного трейдинга.
По завершении теоретического изложения концепции торговой системы «Консервативный скальпинг intraday» вам будут представлены ее четкие правила.
В практико-обучающем блоке на истории британского фунта стерлингов (GBP) продемонстрировано, как последовательно, один за другим, в соответствии с правилами торговой системы возникают сигналы на открытие позиции и как развивается ситуация в дальнейшем. Это поможет вам укрепить собственные практические навыки работы по правилам системы «Консервативный скальпинг intraday».

В заключительной части курса мы остановимся на изучении некоторых психологических аспектов поведения трейдера, характерных для внутридневной торговли. Также разберем вопрос о грамотном управлении капиталом (money management).
Итак, начнем наше знакомство с торговой системой «Консервативный скальпинг intraday».

Часть I
Введение
1. Что нового?
2. Торговая система «Консервативный скальпинг intraday».
Общие положения
2.1. Идеи, которые двигают мир
2.2. Принципы построения ТС
2.2.1. Принцип первый: Как много систем хороших и разных
2.2.2. Принцип второй: Где торгуем?
2.2.3. Принцип третий: Когда торгуем?
2.2.4. Принцип четвертый: На чем торгуем?
2.2.5. Принцип пятый: Влияние фундаментальных факторов
3. Торговые инструменты ТС
3.1. Индикаторы
3.1.1. «Классика жанра»
3.1.2. Что выбрать: SMA или ЕМ А?
3.1.3. Особенности применения скользящих средних в ТС
3.1.4. Стохастический осциллятор (Stochastics)
3.1.5. Особенности применения стохастического осциллятора (Stochastics) в ТС
3.1.6. Многофункциональный осциллятор MACD
3.1.7. Особенности применения MACD в ТС
3.1.8. Немного о свечном анализе. Модели разворота
3.1.9. Настройки индикаторов
3.2. Уровни поддержки/сопротивления. Методика Pivot Points
3.3. Особенности использования методики Pivot Points при торговле intraday
3.4. Дополнительные возможности при работе по методике Pivot Points
4. Правила торговой системы «Консервативный скальпинг intraday»
4.1. Правило № 1: Идентификация тренда
4.2. Правило № 2: Идентификация отбойных сигналов
4 Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб»
4.3. Правило № 3: Открытие позиции (вход в рынок)
4.3.1. О необходимости выставления ордера stop-loss
4.4. Правило № 4: Сопровождение позиции
4.4.1. «Сладкая парочка». Ордера stop-loss и take-profit. Что с ними делать?
4.4.2. «Жажда большего». Переворот. Добавление к позиции
4.5. Правило № 5: Закрытие позиции (выход из рынка)
4.6. Краткий план торговой системы
5. Подведем итоги
Часть II
6. Тестовые примеры работы по торговой системе «Консервативный скальпинг intraday»
7. Британский фунт стерлингов (GBP): история в картинках
7.1. История в картинках за июль 2005 г
7.2. История в картинках за август 2005 г
8. Практика: Вопросы и ответы
8.1. Задача №1
8.2. Задача № 2
8.3. Задача № 3
8.4. Задача № 4
8.5. Задача № 5
8.6. Задача № 6
8.7. Задача № 7
Часть III
9. Психология работы трейдера внутри дня
9.1. Каким образом психология влияет на эмоциональное состояние трейдера?
9.2. Психологические аспекты торговли intraday
9.3. Примеры и причины типичных ошибок, совершаемых трейдерами
9.4. Как победить в торговле, неся потери
10. Особенности управления капиталом во внутридневной торговле. Консервативный подход к рискам
10.1. Основы управления капиталом
10.2. Расчет минимального торгового депозита.
Варьирование рабочего лота
Список рекомендуемой литературы

Описание стратегии начнём с тайм фрейма. Автор стратегии пользует 10 минутный график, как основной и четырёх часовой, так вспомогательный. Поскольку в метатрейдере 4 график М10 отсутствует, то я буду использовать временной диапазон М15.

Для работы используются основные валютные пары, ордера устанавливаем до выхода важных новостей за 10 минут. Если позиция пошла в нашу сторону, и получена прибыль, stop-loss переносим в без убыток, если же цена пошла против нашей позиции – ищем возможность открытия новой или переворота позиции. Не рекомендуется открывать позиции более чем за 15 минут до выхода новостей.

Инструментарий

Используются следующие инструменты: стохастик , скользящие средние разных периодов, MACD , индикатор Ишимоку .

Рассмотрим подробней:

В окно графика с периодом М15 устанавливаем:

Конверт из EMA34: срединная линия и две линии, которые относительно оси ОУ смещенны на -0.21% и +0.21%

главная EMA –144

вспомогательная EMA –72

Индикатор MACD (21, 34,5)

Stochastics (13, 5, 3) и наносим уровень перепроданности на отметке 20 и уровень перекупленности на отметке 80

После установки всех этих инструментов на график он должен выглядеть следующим образом:

Наносим на 4 часовой график индикатор Ишимоку, при этом используем лишь линии Tenkan и Kijun, что бы не засорять график.

После этого график с периодом Н4 будет иметь следующий вид

Рабочее окно выглядит следующим образом:

Порядок работы

1. Прежде всего, необходимо определить наличие тренда или его отсутствие. Определение тренда проводится с помощью Ишимоку на графике Н4. Открывать позицию предпочтительней в направлении тренда .

2. Идентифицируем торговые сигналы на тайм фрейме М15. После получения сигнала на отбой от скользящих средних вход осуществляем с помощью сигналов Stochastics, которые формируются при пересечении линий перекупленности/перепроданности. Для уточнения входа используется МACD. Позиции открываются как рыночными, так и отложенными ордерами.

Попробуем определиться с торговыми сигналами, которые в данной стратегии будут отбойными. То есть, это сигнал, который формируется при достижении ценой определенного технического ориентира и последующего отскока от него. Виды сигналов, которые будут отрабатываться, зависят от состояния рынка – флет или тренд.

Флетовый участок рынка

Трендовый участок рынка

Неоднозначный участок рынка.

После определения состояния рынка переходим к работе непосредственно по подготовке поиска уровня оптимального входа.

Определение трендового состояния рынка:

ЕМА 144 находится вне зоны конверта или одной из его границ (расстояние от границы конверта до средней не более 5 пунктов)

ЕМА 72 приближается к одной из его границ

При повышающемся тренде срединная ЕМА будет вверху, затем – вспомогательная ЕМА, нижняя граница конверта, а ЕМА144 в самом низу

При понижающем тренде вверху будет ЕМА 144, далее – верхняя граница конверта, вспомогательная ЕМА и затем срединная ЕМА.

Следует также обращать внимание на направление и угол движения средних линий. При наличии тренда средние линии двигаются под острым углом в одном направлении.

Определение флетового состояния рынка:

ЕМА 144 вспомогательная ЕМА 72 находятся в горизонтальном положении внутри конверта, то есть, мувинги пересекаются беспорядочно и расстояние между средними менее 20 пунктов.

Чем расстояние между средними меньше, тем более выражен флет

В этой стратегии различаются 3 различных типа отбойных сигналов:

Сигналы на отбой от средних линий:

Сигналы простые – на отбой цены актива от любой из средних линий

Сигналы сложные – отбой цены актива от нескольких средних линий

Сигналы на отбой от границ конверта:

Отбой цены актива от верхней стороны конверта

Отбой цены актива от нижней стороны конверта

Комбинированные сигналы на отбой:

Сочетание отбойных сигналов от границ конверта от ЕМА вместе с отбоем цены от ЕМА

Если на рынке наблюдается тренд, следует отдавать предпочтение отбойным сигналам от средних линий, как простым, так и сложным. При наличии сильного тренда ЕМА 144 и 72 выходят за уровни границ конверта и основной линией сопротивления или поддержки будет выступать ЕМА 34

Если на рынке наблюдается флет, то отдавать приоритет следует сигналам на отбой от границ конверта

Разберем работу с таким техническим инструментом, как осцилляторы, которые используются в этой стратегии. Основным индикатором выступает стохастик, MACD выступает вспомогательным инструментом.

Сигналы на покупку актива:

Главная линия стохастика пересекает снизу вверх уровень перепроданности 20

Главная линия MACD пересекает снизу вверх сигнальную линию

Сигналы на продажу актива:

Главная линия стохастика пересекает сверху вниз уровень перекупленности 80

Главная линия MACD пересекает сверху вниз сигнальную линию

Можно также для подтверждения отбойных сигналов в качестве дополнительного сигнала использовать "бычью" и "медвежью" дивергенцию .

Ниже приведен один из примеров сигналов на покупку по валютной паре GBP/USD. Сигнал сформировался на уровне нижней границы конверта. Мы знаем, что работа от границ конверта проводится тогда, когда на рынке флет, то есть, мувинг 144ЕМА и мувинг 72ЕМА должны располагаться внутри конверта средних линий и расстояние между мувингами должно составлять меньше 20 пунктов.

Для того, что бы сигнал сформировался, необходимо, чтобы цена актива находилась (для продажи) у верхней или (для покупки) у нижней границы канала, при этом стохастик должен располагаться (для продажи) в зоне перекупленности или (для покупки) в зоне перепроданности. Сигнал формируется в момент, когда линия стохастика пробивает границы этих зон.

Также одним из условий является, чтобы свеча закрылась внутри канала после формирования сигнала. Если все эти условия присутствуют, совершаем сделку. Затем ставим Stop-loss на 2 пункта ниже минимума уровня последних двух свечей для покупки и на 2 пункта выше уровня максимума последних двух свечей для продажи. Тейк-профит устанавливаем на противоположную границу канала

Ниже приведен пример формирования сигнала по валютной паре EUR/USD на продажу. Это сложный отбойный сигнал от мувинга 72 и 34. Рынок находится в трендовом состоянии, поскольку ЕМА 144 находился вне конверта, а 72 ЕМА находился выше 34 мувинга. Цена подошла к уровню сопротивления на 72го и 34 ЕМА, стохастик находится в зоне перекупленности и пересек сверху вниз уровень 80. Таким образом, сигнал на продажу сформирован.

Открываем сделку на продажу актива, стоп-лосс устанавливаем на 1-2 пункта выше максимума последних 2 свечей.

Наверняка вы уже знаете, что на сегодняшний день известна масса различных способов торговли. Те, трейдеры, которые могут похвастаться крупными денежными накоплениями, предпочитают вести долгосрочную торговлю, так как она приносит более высокую прибыль, но за более длительный срок. Остальные же трейдеры отдают предпочтение краткосрочной и среднесрочной торговлям. Многие предпочитают скальпинг, так как он позволяет за короткое время создать большое количество ордеров.

В скальпинге есть несколько эффективных торговых стратегий, в число которых входит и консервативный скальпинг intraday. Данная торговая методика является индикаторной, она отличается простотой в применении, именно о ней и пойдет речь дальше.

Описание консервативного скальпинга intraday

Консервативный скальпинг intraday предполагает одновременное применение двух временных интервалов, а именно M5 и H4, где первый используется для торговли, а второй для анализа. Автором этой торговой методики является известный на весь мир трейдер Александр Ширяев. Создатель стратегии допускает ее применение и на 10-ти минутном временном интервале, но для это нужно провести оптимизацию инструментов.

Хочу также отметить, что данный способ торговли существует уже более 10 лет, что лишний раз подтверждает его эффективность.

Итак, какие же инструменты нужны? Как мы уже знаем, описываемся сегодня стратегия предполагает одновременное применение двух временных интервалов: M5 и H4. Индикаторы на эти графики будут устанавливаться разные.

Итак, давайте разберемся с пятиминутным тайм-фреймом. На M5 нужно перенести следующие инструменты:

1. Три экспоненциальные с периодом 34, из которых 2 должны быть со смещением 0,21 и -0,21. Таким образом, кривые должны образовать конверт.
2. Экспоненциальную среднюю с периодом 144, которая будет использоваться в качестве главной.
3. Экспоненциальную среднюю с периодом 72, которая будет выступать в роли второй по важности.
4. Осциллятор Стохастик со значениями 13,5,3 с уровнями 80 и 20.
5. Индикатор с настройками 21,34,5.

На тайм-фрейм H4 нужно перенести , оставив только Kijun и Tenkan. Чтобы не видеть другие линии, в настройках нужно изменить их цвет. После того как вы это сделаете, индикатор Ишимоку станет выглядеть следующим образом.

Сигналы для входа в рынок

Консервативный скальпинг intraday заключается в открытии ордеров на отбой. Сигналы для открытия ордеров поступают в том случае, когда цена отбивается от экспоненциальных скользящих средних. При открытии ордеров, нужно учитывать следующее:

• Сделки необходимо открывать лишь в направлении тенденции на временном отрезке Н4.
• В случае появления сигнала на временном отрезке М5, открытие ордера осуществляется на основе Стохастика в момент выхода из областей перекупленности/перепроданности.
• Индикатор MACD применяется для подтверждения сигнала.

Наверняка вы уже знаете, что рынок может пребывать в трех состояниях: флетовом, трендовом и неопределенном. Так вот в зависимости от состояния сигналы могут различаться.
Если на рынке трендовое движение, тогда индикаторы будут располагаться следующим образом:

1. Экспоненциальная скользящая средняя с периодом 144 будет располагаться вне конверта и боковых экспоненциальных средних с периодом 34.
2. Экспоненциальная средняя с периодом 72 будет двигаться к верхней экспоненциальной средней с периодом 34.

Индикаторы будут располагаться следующим образом:

• При бычьей тенденции в самом верху будет находиться центральная EMA 34, под ней будет ЕМА72, далее нижний край конверта и далее ЕМА144;
• При нисходящей тенденции в верхней части разместится ЕМА144, под ней верхний край конверта, затем ЕМА72 и центральная EMA
• Тенденция характеризуется тем, что линии устремлены в одну сторону и располагаются под острым углом.
• Во время консолидации ЕМА144 и ЕМА72 располагаются параллельно друг к другу во внутренней части конверта. Дистанция между ними должно быть от 20 пипсов, чем она меньше, тем более выражен флет.

Правила открытия сделки на покупку

В самом начале необходимо убедиться в том, что на H4 присутствует восходящая тенденция, после этого можно переходить к анализу пятиминутного временного интервала. Сигнал для открытия сделки на покупку выглядит следующим образом:

1. Цена отбилась от средней линии, а экспоненциальные средние с периодами 144 и 72 направлены в сторону восходящего тренда.
2. Кривая стохастика покинула область перепроданности.
3. Индикатор MACD показывается растущий тренд.

Торговля при боковом движении цены

Если вы решили применять эту торговую стратегию в момент, когда на рынке присутствует боковое движение ценового уровня, то, в первую очередь, вам необходимо обращать внимание на отбой цены от границ канала.

Открытие ордеров необходимо выполнять после того, как закроется свеча.

Несмотря на то, что консервативный скальпинг пользуется заслуженной популярностью как среди опытных, так и среди начинающих трейдеров, он не лишен некоторых недостатков.

Главным минусом этой торговой стратегии является то, что сделки открывать приходится на небольших временных отрезках. По этой причине из-за присутствия на графике рыночных шумов возрастает вероятность открытия убыточных ордеров.

Существует огромное количество инструментов, которые призваны фильтровать рыночный шум, но даже с их помощью не удается полностью исключить вероятность открытия убыточных позиций.

Среди важных преимуществ этой торговой стратегии следует отметить ее простоту. Благодаря этой особенности, консервативный скальпинг прекрасно подходит даже начинающим трейдерам, которые не могут похвастаться большим опытом ведения торгов.

Как известно, существует несколько подходов к трейдингу на рынке Форекс. Так, трейдеры с солидными счетами часто выбирают для себя долгосрочную торговлю, способную принести значительную прибыль, но за достаточно длительный промежуток времени.

Большинство же предпочитает среднесрочную или краткосрочную торговлю. Большой популярностью пользуется так называемый скальпинг , позволяющий зарабатывать за счёт большого количества открытых внутри дня сделок. Для многих трейдеров такая торговля является более комфортной, поскольку «работают» они каждый день, а количество операций может доходить до 10 и более в сутки.

В среде скальперов есть свои популярные стратегии торговли (ТС), к числу которых можно отнести консервативный скальпинг intraday. Это индикаторная ТС, достаточно простая в применении, которую с успехом используют сотни трейдеров по всему миру. Давайте познакомимся с ней поближе.

Таймфрейм и валютная пара для скальпинга intraday

Для работы по данной стратегии используют два таймфрейма, из которых рабочим является М5, а вспомогательным – Н4. Старший ТФ служит для определения состояния рынка, а на младшем осуществляются сделки. Нужно сказать, что автор консервативного скальпинга intraday, Ширяев, допускал также и возможность работы на М10, однако в данном случае придётся менять установки индикаторов.

Что касается валютных пар, для которых ТС подходит, то ограничений по ним нет. Её главный смысл в том, чтобы найти сигналы для входа в рынок на младшем таймфрейме в соответствии с показаниями старшего.

Используемые индикаторы

Как уже говорилось, консервативный скальпинг intraday предполагает использование сразу нескольких индикаторов. Для М5 и Н4 применяются разные инструменты с индивидуальными настройками.

На пятиминутный временной интервал следует установить:

• Три ЕМА с периодом 34, формирующие конверт, состоящий из одной срединной линии и двух со смещением +0,21% и -0,21% соответственно;
• ЕМА с периодом 144, которую считают главной;
• ЕМА с периодом 72, которую считают главной вспомогательной;
• Стохастический осциллятор со значениями 13, 5 и 3, перекупленность и перепроданность - восемьдесят и двадцать;
• MACD со значениями 21, 34 и 5.

Как торговать консервативный скальпинг intraday

Торговля по консервативному скальпингу intraday ведётся на основании сигналов отбоя. Они представляют собой отскок цены от некого заданного уровня. В качестве таких уровней принимаются скользящие средние. Чтобы интерпретировать сигнал как положительный, следует соблюсти несколько условий:

• Сделки открываются только по тренду на старшем таймфрейме;
• Когда появляется нужный сигнал на пятиминутном графике, вход в позицию осуществляют в соответствии со Стохастиком, при выходе из зоны перепроданности или перекупленности;
• MACD используют, чтобы уточнить вход.

• ЕМА144 располагается вне конверта и боковых ЕМА34;
• ЕМА72 двигается к верхней или нижней ЕМА34.

• При бычьем тренде: в самом верху центральная ЕМА34, ниже ЕМА72, нижняя граница конверта и ЕМА144;
• При нисходящем тренде порядок расположения линий будет иным: В самом верху ЕМА144, ниже верхняя граница конверта, ЕМА72, центральная ЕМА34;
• Выраженный тренд характеризуется также тем, что линии располагаются под острым углом и движутся в одном направлении;
• Во флете ЕМА144 и ЕМА72 находятся внутри конверта и располагаются параллельно. Расстояние между ними не превышает 20 пп. Чем оно меньше, тем более выражено боковое движение.

Сигналы для открытия позиций

Чтобы открыть длинную позицию, нужно сначала убедиться, что на Н4 обозначился восходящий тренд, после чего переходят на М5. Сигнал для входа следующий:

• Цена отбилась от срединной линии, ЕМА144 или ЕМА72 направлены в сторону бычьего тренда;
• Стохастик демонстрирует выход цены из зоны перепроданности;
• На MACD отмечается растущий тренд.

Чтобы открыть короткую позицию, нужно сначала убедиться, что на Н4 обозначился нисходящий тренд, после чего переходим на М5. Сигнал для входа следующий:

• Цена отбилась от срединной линии, ЕМА144 или ЕМА72 направлены вниз;
• Стохастик демонстрирует выход цены из зоны перекупленности;
• На MACD отмечается нисходящий тренд.

Работа во флете по консервативный скальпингу intraday

Отличительной особенностью работы по данной ТС в случае, когда на рынке царит флетовое движение, состоит в том, что во внимание принимаются отбойные сигналы от границ канала. Вход в рынок во всех случаях осуществляется после закрытия свечи.

Главным из них является необходимость вести торговлю на маленьких временных интервалах, что в разы повышает вероятность появления отрицательных сделок за счёт рыночного шума . В какой-то степени отсеивать его помогают многочисленные индикаторы, однако убыточные сделки полностью все равно не исчезнут из торговли.

Что же касается преимуществ, то к ним можно отнести простоту, наглядность и большой опыт применения, что позволяет получить консультацию по данной ТС на многочисленных трейдерских форумах. В целом, данную стратегию можно с уверенностью внести в «золотую коллекцию» доступных для широкого круга трейдеров торговых систем.

Автором данной торговой стратегии “Консервативный скальпинг intraday” является Ширяев Н. А. Торговая система “Консервативный скальпинг intraday ” разработана для краткосрочного получения прибыли с рынка с минимальными временными затратами и при этом с малыми рисками.

Преимущества подобных торговых стратегий перед среднесрочными и долгосрочными торговыми стратегиями:

1. Использование краткосрочного анализа и составление торгового плана в течение текущего рабочего дня;
2. Более точные точки входа и точки выхода на тайм фрейме М10 по сравнению с другими старшими тайм фреймами;
3. Использование минимальных рисков(Stop Loss) по отношение к получаемой прибыли;
4. Использование нескольких сделок в данной стратегии. В случае ошибочных входов в рынок трейдер не получит существенную просадку депозита, т.к. большинство сделок будут прибыльными с маленьким риском по отношению к получаемой прибыли;
5. Возможность выбора временной торговли по данной торговой системе в течение торгового рабочего дня в зависимости от свободного наличия времени трейдера и стиля его торговли.

Недостатки подобных стратегий по отношению к другим типам торговых стратегий:

1. Повышенные и неоправданные риски при торговли внутри дня для получения не большой и частой прибыли. В результате это может негативно отразится на депозите в виде просадки. Применение в торговой стратегии “Консервативный скальпинг intraday” метода управления капиталом позволяет решить данную проблему;
2. Влияние важных экономических новостей в течение рабочего торгового дня (например, процентная ставка или выход данных по количеству рабочих мест и т.д.) на торговлю трейдера;
3. Постоянные значительные временные затраты трейдера, т.к. торговые сигналы появляются довольно часто. И соответственно трейдер будет тратить много времени на отслеживания сигналов и их сопровождение. Это может негативно повлиять на психологическое состояние трейдера и соответственно приведет к повышенным рискам в торговле на рынке.

Тип торговой стратегии: индикаторная.
Таймфреймы: в данной торговой стратегии используются таймфреймы М10 и Н4.
Валютные пары: рекомендуется EUR/USD, GBP/USD, CHF/USD.
Время торговли: от 05.00GMT до 20.00GMT, а также не рекомендуется торговать во время выхода важных экономических новостей.

Индикаторы в торговой стратегии

1. Индикатор Envelopes c периодом 34 , отклонения +/-0,21% по оси OY, метод МА- Exponential, применить к close;
2. Скользящая средняя с периодом 34 (срединная скользящая средняя)
3. Главная скользящая средняя с периодом 144 , метод МА- Exponential, применить к close, цвет синий;
4. Дополнительная скользящая средняя с периодом 72 , метод МА- Exponential, применить к close, цвет синий;
5. Индикатор Stochastic Oscillator с параметрами (14,3,3), метод MA – Simple, цены Low/High. Также можно использовать параметры (8,3,3) или (5,3,3);
6. Индикатор MACD с параметрами (21,34,5), применить к close;
7. Индикатор Ichimoku Kinko Hyo с параметрами (9,26,52).
8. Индикатор Pivot Poins .

Правила торговой стратегии “Консервативный скальпинг intraday”

1. По торговой стратегии “Консервативный скальпинг intraday” состояние торгового таймфрейма М10 будет определяться как трендовый участок рынка.

Трендовый участок формируется тогда, когда:

1. Главная скользящая средняя ЕМА144 находится близко к одной из границ конверта Envelopes или вне конверта Envelopes . Если главная скользящая средняя ЕМА144 находится внутри конверта Envelope и вблизи от одной из границ конверта Envelopes (зависит от направления в данный момент текущего тренда) на расстоянии не более чем 10 пунктов, тогда можно учитывать как трендовый участок;
2. Вспомогательная скользящая средняя ЕМА72 в этот момент не должна находится в центральной части конверта Envelopes. Далее, как и ЕМА144 начинает стремиться к одной из его границ;
3. При восходящем тренде скользящие средние будут на графике располагаться в следующем порядке: сверху находится средняя ЕМА 34, нижняя граница конверта Envelopes, вспомогательная скользящая средняя ЕМА72 и ниже всех остальных должна находится главная скользящая средняя ЕМА144; При нисходящем тренде скользящие средние будут на графике располагаться в следующем порядке: сверху находится главная скользящая средняя ЕМА144, верхняя граница конверта Envelopes, вспомогательная скользящая средняя ЕМА72 и ниже всех остальных должна находится главная срединная ЕМА 34;

2. График цены и скользящие средние, образующие конверт, начинают двигаться в одном направлении под достаточно острым углом – Флетовый участок рынка

Флетовый участок рынка образуется тогда, когда главная скользящая средняя ЕМА144, вспомогательная скользящая средняя 72 и срединная скользящая средняя 34 расположены горизонтально или между собой “сплетены” и расстояния между ними составляет не более 20 пунктов. Если расстояние между скользящими средними менее 20 пунктов, тогда флетовый участок более ярко выражен.

3. Неоднозначный участок рынка

Неоднозначный участок рынка понимают такой участок рынка, на котором в данный момент не возможно определить трендовый участок или флетовый участок.

Определение отбойных сигналов в зависимости от вида участка:

1. При трендовом участке рынка необходимо использовать простые(отбой цены от одной из ЕМА) и сложные отбойные сигналы(отбой цена от нескольких ЕМА одновременно);
2. При флетовом участке рынка необходимо использовать отбойные сигналы от одной из границ конверта Envelopes;
3. При неоднозначном участке рынка необходимо использовать комбинированные отбойные сигналы(отбойный сигнал от ЕМА и одновременно отбойный сигнал от одной из границ конверта).

При отбойном сигнале от одной из границ конверта необходимо быть осторожным, т.к. очень много ложных сигналов.

Определение тренда по индикатору Ишимоку (Ichimoku):

1. Для внутри дневной торговли необходимо знать, что происходит на более старших таймфреймах. Т.е. предпочтительно торговать по направлению тренда старшего таймфрейма внутри дня;
2. Для определения тренда старшего таймфрейма необходимо применять индикатор Ишимоку на таймфрейме Н4. Линия Tenkan применяется для определения среднесрочного тренда. Линия Kijun применяется для определения долгосрочного тренда совместно с линией Tenkan;
3. Восходящий среднесрочный тренд: цена выше облака, линия Tenkan и линия Kijun после образования “золотого креста” имеют ярко выраженный восходящий наклон;
4. Нисходящий среднесрочный тренд: цена ниже облака, линия Tenkan и линия Kijun после образования “мертвого креста” имеют ярко выраженный нисходящий наклон;
5. Флет: флет образуется, когда линия Tenkan и линия Kijun не имеют ярко выраженного направления. Т.е. они в данный момент образуют горизонтальный канал;
6. Если в данный момент на таймфрейме Н4 нет ярко выраженного тренда или не возможно определить тренд(Tenkan имеет наклонное направление, а линия Kijun имеет горизонтальное направление), тогда торговать по текущей ситуации внутри дня таймфрейма М10.

Открытие позиций:

1. Определение отбойных сигналов на рынке;
2. После открытия позиции сразу нужно выставлять тейк профит и стоп лосс:
   1. Для EUR/USD стоп лосс выствалять 30-35 пунктов, тейк профит высталять 50-70 пукнтов.
   2. Для GBP/USD и CHF/USD стоп лосс высталять 35-40 пунктов и тейк профит 60-80 пунктов.

Методика использование индикатора Pivot Points

Для выхода из рынка внутри дня или частичного закрытия необходимо использовать уровни поддержки и сопротивления индикатора Pivot Points:

1. Если тренд восходящий и цена находится выше “точки вращения”, тогда позицию можно частично закрывать на уровнях сопротивления R2 и R3. Также необходимо делать при нисходящем тренде;
2. Если цена на восходящем тренде пробила обратно точку вращения:
3. Если цена не смогла пробить уровень поддержки S1 и заново пробила “точку вращения”, тогда тренд восходящий продолжается;
4. Если цена сразу пробила точку вращения и уровень поддержки S1,тогда это говорит о возможном изменение направления тренда.
5. На трендовом участке точки выхода будут соответственно на уровнях R2,S2 и R3,S3.
6. На флетовом участке точки выхода будут на уровнях R1 и S1.

Сопровождение открытой сделки

Как один из вариантов дождаться срабатывания стоп лосса или тейк профита. Вторым вариантом является использование трейлинг стопа. Но трейлинг стоп эффективно использовать на трендовом участке рынка. На флетовых и на не однозначных участках рынка трейлинг стоп не эффективен.

Входить в рынок за 30-60 минут до выхода важных экономических новостей не рекомендуется. Если сделка в рынке и осталось 5-10 минут до выхода важных экономических новостей при прибыльной сделке, тогда стоп лосс переставить в безубыточность. Если сделка находится в небольшом минусе, тогда стоп лосс остается без изменений.

Итак, итоговый торговый план системы “Консервативный скальпинг intraday”:

1. Выбрать рекомендуемую валютную пару для анализа ситуации и торговли по ней;
2. Сделать соответствующий анализ старшего таймфрейма Н4 для определения текущего тренда или флета с помощью индикатора Ишимоку;
3. Сделать анализ внутридевного таймфрейма М10 по текущей ситуации (тренд, флет или неоднозначный участок);
4. Определить возможные отбойные сигналы в зависимости от вида участка;
5. Сделать анализ индикаторов Stochastics и MACD по возможным сигналам (дивергенции, зоны перекупленности и перепроданности);
6. Определить возможный тейк профит;
7. Определить соотношение стоп лосса к тейк профиту;
8. Сопровождение текущей сделки для возможного добавление сделки, а также для перемещение стопа за ценой(trailing-stop);