Противники гармонической торговли утверждают, что симметрия рынка надумана, и движения рыночных котировок не могут вписываться в заранее установленную схему. Однако методы данного направления технического анализа продолжают работать, позволяя трейдеру определить важные уровни поддержки и сопротивления, а также выявить потенциальные точки разворота рынка.
Графическая модель «Три шага» — путь к паттерну «Три индейца»
Пусть графические конфигурации, использующие зависимости Фибоначчи, возникают не так часто, тем не менее, их эффективность проверена временем.
Сегодня мы поговорим о такой разновидности известной графической модели «Три индейца», описанной Линдой Рашке и Лоуренсом Коннорсом в своем бестселлере , как паттерн «Три шага». Как бы детально не подошли к идентификации графической конфигурации авторы, тем не менее, у трейдеров по-прежнему возникает множество вопросов. В частности, каким образом можно выявить местонахождение последнего индейца? Какие фильтры следует использовать для повышения результативности применяемых стратегий? На каком уровне следует закрывать позицию? Имеет ли смысл перерисовывать графический паттерн «Три индейца», если модель не отработала? И многие другие.
Ответить на все из них в рамках одного материала не представляется возможным, поэтому я постараюсь уделить внимание первым двум.
Как найти последнего «индейца»?
Современный подход к паттерну «Три индейца» предполагает построение дополнительной линии, проходящей через два предыдущих экстремума с целью идентификации последнего максимума (минимума). Однако на реальном рынке могут так и не коснуться данной линии, в результате чего сделка будет упущена.
Графическая Модель «Три шага» на основании измерения коррекционного движения позволяет определить уровень третьего экстремума математически.
На 4-х часовом графике акций НМЛК хорошо видно, что котировки так и не достигли уровня, обозначенного линией, проведенной через два первых максимума. При этом коррекция после каждого индейца находилась в области 78,6% от предыдущей волны, что полностью соответствует условиям образования паттерна гармонической торговли «Три шага».
При заданном уровне отката (50-78,6%) у трейдера имеется возможность определить местонахождение третьей вершины при помощи следующей математической формулы:
E 3 = E 1 +/- 1,272*/ E 1- E 2/,
где E1, E2, E3 – последовательно возникающие .
В приведенном примере к значению первого максимума прибавлялась разница между вторым и первым индейцем, скорректированная на повышающий коэффициент Фибоначчи. В результате, при возврате к расчетному уровню у трейдера имелась возможность открыть позицию, не дожидаясь тестирования технической линии.
Использование паттерна «Три индейца» возможно и в кульминационной торговле. В частности, возврат рынком к расчетному уровню позволяет не только открыть позицию, но и грамотно поставить ордер, ограничивающий риски.
Использование паттерна «Три индейца» в торговле на кульминациях
На 4-хчасовом графике на алюминий сформировался идеальный паттерн гармонической торговли: коррекция после каждого нового минимума составляет 61,8%. После возврата рынком к расчетной цене следовало открывать лонги. При этом стоп-лосс рекомендуется размещать чуть ниже уровня ранее образованного экстремума – «третьего индейца».
Следует отметить, что в данном примере точка входа по модели «Три шага» приблизительно соответствует классической стратегии по графическому паттерну «Три индейца», что позволяет обеспечить трейдеру большую уверенность при заключении сделки.
Сегодня мы познакомились с одной из разновидностей известной графического паттерна «Три индейца», основанной на формировании нескольких последовательных экстремумов. Описанная модель позволяет не только избежать неблагоприятных сделок при помощи коррекционных фильтров, но и не пропустить их. Несмотря на относительную редкость формирования, графический паттерн «Три индейца» может лечь в основу достаточно эффективной торговой стратегии. Для этого трейдеру следует задуматься над тем, каким должен быть диапазон коррекции? Как выходить из сделки? Стоит ли использовать пробы или сосредоточиться на кульминационной торговле? Ответы на них следует найти самостоятельно, но некоторые рекомендации я все же оставлю в своих последующих статьях.
«Три индейца» – фигура графического анализа, впервые описанная Линдой Рашке, в силу своей неоднозначности и сложности определения, не относится к числу популярных инструментов технического анализа.
Три индейца – паттерн, представляющий собой кульминационную модель теряющего потенциал тренда и, по сути, это контртрендовая фигура. Подобная формулировка явно не добавляет паттерну популярности, ведь каждый уважающий себя трейдер рынка Форекс заранее скептически настроен против каких-либо стратегий торговли против тренда. Эта заповедь не подлежит обсуждению, но в то же время хотелось бы заметить, что торговля против тренда, при правильном анализе рынка и , сулит трейдеру более существенную прибыль, чем торговля по тренду, когда приходится шагать в строю и далеко не в первых рядах.
В свете вышеизложенного можно с уверенность утверждать, что индикатор Три индейца, скачать который можно в свободном доступе, заслуживает внимания трейдеров хотя бы для расширения кругозора.
Три индейца на Форекс: способы обнаружения
По своему внешнему виду фигура Три индейца или как называла ее сама Линда Рашке – Три маленьких индейца, очень похожа на классическую ABCD. Главное отличие между этими фигурами состоит в том, что ABCD формируется за две волны, а индейцев трое. Если рассматривать эти паттерны как математические модели, можно сказать, что индейцы – это дополнительно отфильтрованная ABCD.
В специализированных изданиях и тематических статьях нередко можно встретить описание алгоритма обнаружения фигуры Три индейца едва ли не с первых минут его существования. Нужно дождаться формировки первой волны, растянуть сеть Фибоначчи и спокойно дожидаться второй волны. Такой вариант хорошо подойдет «историкам», ведь в режиме реального времени невозможно с уверенностью определить первый импульс. До появления на графике сформировавшейся второй волны нельзя достоверно определить – это зарождающиеся Три индейца или случайный скачок цены или коррекция.
И только после того, как на графике появляются первые два индейца можно предсказать появление еще одного, т.е. рассчитывать параметры третьей волны и соответственно устанавливать отложенные ордера.
Для этих целей используются уровни Фибоначчи – нужно растянуть сетку от точки D до Е.
Это медвежий вариант фигуры, получивший мрачноватое название «Три черных вороны». Форекс еще иногда показывает его бычий вариант – «Три белых солдата».
Особенности паттерна Три вороны на Форекс
Приведенный на картинке пример фигуры «Три ворона» в таком четком исполнении встречается в реалиях очень редко. Ведь фигура является контртрендовой и всем хорошо известно насколько непредсказуема цена на повороте тренда. Поэтому распознать индейцев всегда достаточно сложно. Существует прямая зависимость четкости данной фигуры от продолжительности временного промежутка. Чем больше тайм фрейм будет выбран, тем четче на нем будут прорисованы индейцы. Применять паттерн для внутридневной торговля не рекомендуется по вышеизложенным причинам.
Существует версия индейцев для внутридневной торговли – она называется «Три одинаковых вороны».
Главным отличием этого паттерна является четкая наследственность свечей, т.е. цена открытия следующей свечи равняется цене закрытия предыдущей. «Одинаковые вороны» – очень редкие гости на рынке Форекс. Все версии Трех индейцев относятся к предвестникам разворота тренда, который обязательно сопровождается повышенной волатильностью и частыми ГЭПами.
Стратегия Три индейца включает ряд сигналов, усиливающих фигуру. К примеру, если первая черная свеча (тело) будет расположена ниже максимального уровня последней белой свечи, то это хороший знак для продавцов, который сообщает о серьезности «медвежьих» претензий и большом потенциале зарождающегося тренда. Соответственно благоприятная картинка для покупателей будет выглядеть с точностью до наоборот.
Фигура Три индейцав любых вариантах является самодостаточной, ведь при своевременном обнаружении, ее сигналы однозначны и понятны.
Бинарные опционы могут приносить прибыль и я на своем трейдерском опыте смог это доказать. Кто-то считает, что бинарные опционы – это полный развод и это самое простое, что можно сказать. Ведь не придерживаясь никакой тактики торговли и просто полагаясь на собственную интуицию, увеличить депозит просто невозможно! Это как садиться за автомобиль и рассчитывать на то, что ты поедешь. Да, что-то может и получится, но результат вряд ли Вас удовлетворит.
Статью подготовил трейдер-аналитик AcademyFX Евгений Качалов.
Поэтому я и торгую на опционах по стратегии, чтобы избегать минусовых сделок. Моя стратегия основана на паттернах, о паттерне «Три индейца» я уже писал, пришло время познакомить Вас с его братом, разворотным паттерном «Два индейца».
Итак, для начала разберемся, в чем заключается «крутость» «Двух индейцев».
Давайте посмотрим, как выглядит паттерн на графике
Вы можете увидеть медвежий и бычий сетапы. Сам паттерн представляет собой 2 подряд идущих Пинбара. Для медвежьего сетапа необходимо, чтобы максимум 2-ой свечи был ниже максимума 1-ой свечи, т.е. соблюдался своеобразный наклон.
Для бычьего сетапа необходимо, чтобы минимум 2-ой свечи был выше минимума 1-ой свечи. Наклон должен быть вверх.
Как только Вы увидели подобный паттерн, то нужно покупать опцион в соответствии с наклоном, т.е. на повышение, либо на понижение.
Важная деталь - срок экспирации
Лучшим сроком экспирации служит временной интервал в 3 временные свечи. Это значит, что если на таймфрейме М5 Вы увидели паттерн «Два индейца», то входить должны на 3 пятиминутки, т.е. 15 минут. Таймфрейм Вы можете использовать любой, кроме М1.
Помимо этого, я также различаю красивый и некрасивый паттерн «Два индейца». Как это происходит?
Пример «красивого» паттерна
«Красивый» паттерн характеризуется длинными тенями и короткими телами. В то же время, для медвежьего сетапа (как на графике) тела должны быть в нижней трети свечи. Для бычьего сетапа, соответственно, все наоборот.
А вот пример «некрасивого» паттерна
Тело 2-ой свечи находится посередине. Такие паттерны Вы должны торговать предельно осторожно. Но, все-таки, лучше всего работать только по самым красивым паттернам.
Паттерн «Два индейца» стоит ожидать на потенциальных окончаниях движений, либо коррекциях . Но никак не в составе продолжения тренда.
Т.к. паттерн является разворотным, то его стоит подтверждать уровнями поддержки и сопротивления.
Не стоит обращать внимания на консолидационные движения
Какой результат можно показывать за полдня торговли
Конечно, это далеко не полное описание паттерна.
В зависимости от предпочтительного направления открытия позиции, все сделки на форекс можно классифицировать на трендовые и контртрендовые. Первые предполагают открытие позиций в направлении тренда. Вторые же основаны на идентификации откатов, неизбежно сопровождающих каждый тренд. Часто их предваряют определенные свечные паттерны, один из которых называется «Три индейца».
Визуально паттерн «Три индейца» представляет собой две разновидности трехволнового зигзагообразного ценового движения, удовлетворяющие следующим условиям:
- последовательное повышение минимумов и максимумов – медвежий сигнал;
- последовательное понижение минимумов и максимумов – бычий сигнал.
Пример бычьих трех индейцев приведен на рис. 1. На последовательно снижающиеся вершины указывают белые стрелки, а на последовательно снижающиеся впадины – красные. Линия нисходящего тренда, которой касаются все три вершины, нарисована белым цветом.
После третьего касания формируется третья впадина, на уровне (отмечен красной прямой) которой впоследствии размещается СтопЛосс. Длинная позиция по стратегии «Три индейца» открывается при пересечении свечой линии тренда (момент и уровень открытия указаны синими, соответственно, стрелкой и прямой). ТейкПрофит размещается на последней (третьей) вершине паттерна «Три индейца». Видно, что сделка с такими СтопЛоссом и ТейкПрофитом обладает риском, превышающим 1, что является неприемлемым для любых торговых стратегий (рекомендуемое значение менее 0,5 или в интервале 0,5÷1 для высокоэффективных ТС).
Пример медвежьих трех индейцев приведен на рис. 2. На последовательно повышающиеся впадины указывают белые стрелки, а на последовательно повышающиеся вершины – красные. Линия восходящего тренда, которой касаются все три впадины, нарисована белым цветом.
После третьего касания ценой линии тренда формируется третья вершина, на уровне которой, отмеченном красной прямой, впоследствии устанавливается СтопЛосс. Короткая позиция открывается при пересечении свечой линии тренда. Для обозначения момента и уровня открытия позиции использованы синие, соответственно, стрелка и прямая. ТейкПрофит размещается на последней (третьей) впадине паттерна «Три индейца». Эта сделка более выгодна, чем вариант с рис. 1, но ее риском составляет 1, что также не всегда приемлемо.
Особенности представления «Трех индейцев» на старших таймфреймах
Графики на рис. 1 и 2 были сформированы на таймфрейме H1. Если же перейти на D1-таймфрейм, то паттерн «Три индейца» преобразуется из трехволновой многосвечевой фигуры в три свечи одинакового направления (рис. 3). Таким образом эта свечная комбинация формируется на протяжении трех торговых дней.
Простота представления часовых трех индейцев на дневном ТФ позволила существенно облегчить трейдеру задачу идентификации этого паттерна, особенно при торговле несколькими финансовыми инструментами. При этом три свечи паттерна на H1-таймфрейме должны удовлетворять следующим условиям:
- их амплитуда (размах от High до Low) должна быть практически одинаковой;
- размеры тел должны быть не менее половины длины каждой тени.
Первый индикатор «Три индейца»
Один из технических инструментов идентификации паттерна Три индейца основан на анализе дневного ценового графика с дневным ТФ и предлагается к покупке здесь http://academyfx.ru/magazin/indikatory/indikator-tri-indejtsa . Назначение этого индикатора заключается в указании сигналов к покупке бинарных опционов при анализе графиков с таймфреймами не меньше M5. При этом список рекомендуемых финансовых инструментов включает 10 наиболее популярных валютных пар.
Алгоритм этого индикатора осуществляет математическую идентификацию паттерна путем проведения сравнительных операций между ценами подряд идущих свечей. Если после закрытия свечи три последние закрытые свечи образовали паттерн «Три индейца», то на графике отображается стрелка, в направлении которой и стоит покупать опцион. Одновременно трейдер получает оповещение на электронную почту, звуковым сигналом и всплывающим окном (все эти функции можно деактивировать в любой комбинации).
В настройках можно задать среднее значение соотношения размеров теней и тела, коэффициент эквивалентности плеч и уровень ограничений размеров центральной свечи. Значения этих параметров подбираются исходя из текущей рыночной динамики (следует предварительно оптимизировать на ближайшей истории до получения наилучших результатов).
Индикатор 3IndiansZZ (скачать )
Он основан на построении ломаной ЗигЗага с последующим определением, лежат ли три последовательных одинаковых экстремума (минимума или максимума) на одной прямой. С этой целью в настройках трейдер задает переменным ExtDepth, ExtDeviation и ExtBackstep значения, при которых результат вычисления алгоритма ZigZag будет максимально точно отражать текущую рыночную обстановку. Саму ломаную ЗигЗага можно как отображать (рис. 4), так и удалять с графика (используется переменная ShowZigZag).
Среди других параметров индикатора 3IndiansZZ:
- KMinWave – нижний предел отношения амплитуды первой волны к амплитуде второй волны (при меньшем значении сигнал учитываться не будет);
- Depth – уровень поиска паттерна в последовательности соответствующих свечей при учете отфильтрованных по условию, заданному переменной KMinWave;
- History – длина в свечах временного интервала, на котором производится расчет индикатора;
- Color_Up/Down – цвет медвежьего/бычьего сигнала;
- Width – ширина линии паттерна.
Стратегия три индейца довольно распространенная стратегия. Вы можете встретить ее еще под такими названиями как Три солдата, Три касания, Три движения, Три слона и так далее. Все они основаны на трех максимальных значениях восходящего или нисходящего тренда.
Суть стратегии заключается в поиске определенных закономерностях в поведении цены на графике, которые формируют простую и запоминающуюся фигуру. Благодаря многолетнему анализу, эта стратегия довольно точно определяет будущее направление цены в определенных условиях.
Случается, что Три индейца принимают за стратегию . Но если внимательно разобраться, то Три индейца имеют свои особенности.
Три индейца считается разворотной стратегией, но бывает, что ею пользуются с целью покупки бинарного опциона для продолжения тренда. Главное для инвестора – правильно сориентироваться в трех максимумах, после которых ожидается разворот цены.
Эту стратегию можно использовать для анализа любого вида активов: валютных пар, товарного сырья как , индексов и ценных бумаг.
Восходящий тренд
На восходящем, бычьем тренде нужно проложить линию тренда по минимумам, то есть линию поддержки. На ней каждый последующий максимум находится выше предыдущего уровня.
В точке третьего минимума Е следует ожидать продолжения тренда и приобретать бинарный опцион на покупку ВВЕРХ . На графике покупка опциона обозначена словом Buy.
Но можно немного подождать, когда цена доберется до третьей вершины, предсказывая скорый разворот, и тогда приобретать опцион на продажу ВНИЗ .
Нисходящий тренд
На нисходящем, медвежьем тренде нужно проложить линию сопротивления по максимальным ценовым вершинам. На линии последовательно расположены три вершины, где каждый последующий максимум находится ниже предыдущего. Когда точка третьей вершины коснется линии сопротивления тренда, нужно приобретать опцион ВНИЗ .
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и я её обязательно исправлю! Огромное спасибо вам за помощь!
