Индикатор MACD, который был изобретён в 1979-м году математиком и биржевым трейдером Джеральдом Аппелем, на сегодняшний день является одним из наиболее часто используемых инструментов на рынке Форекс . Нельзя сказать, что редкая торговая стратегия для Форекс не обходится без данного индикатора, но в сотне наиболее популярных, прибыльных стратегий MACD , безусловно, присутствует минимум в половине случаев.
Фактически это метод торговой дивергенции и конвергенции, основанный на скользящих средних. Полное название данного индикатора выглядит так: Moving Average Convergence-Divergence.
В принципе, MACD считается «всеядным» инструментом. Его можно применять и на трендовых и на нетрендовых рыночных тенденциях. Но, несмотря на то, что он часто применяется на графиках с боковым движением цены, всё-таки основное применение MACD – торговля по тренду. Наиболее комфортно данный индикатор чувствует себя на спокойном, устойчивом тренде, который достигается путём отсечения малых таймфреймов. Изначально MACD рассматривался как инструмент для торговли на временных отрезках типа W1 или MN1. Это уже потом MACD стали применять для D1 и для ещё более коротких временных рамок. Но, тем не менее, этот инструмент даёт наилучшие показатели именно на долгосрочных сделках с крупным таймфреймом и игнорированием слабого рыночного шума.
По сути MACD – комплексом, состоящим из трёх средних скользящих, сглаженных экспоненциально. Представлен он в виде двух линий, одна из которых фиксирует разность между 20-периодной экспоненциальной скользящей средней и 26-периодной. Вторая линия, которую часто именуют сигнальной линией, играет роль приблизительного экспоненциального эквивалента девятипериодной скользящей средней, по отношению к первой линии.
Теперь давайте попробуем рассмотреть несколько вариантов наиболее успешного применения данного инструмента. Если хотя бы в теории ознакомится с этими приёмами, то можно будет не только быстрее разбираться в сути множества стратегий, основанных на MACD, но и заняться самостоятельным изобретением собственного торгового метода.
Торговля на пересечениях.
Поскольку MACD состоит из линий, то вполне очевидно можно предположить, что эти линии иногда пересекаются. Так и есть. Факт пересечения является одним из основных сигналов для открытия/закрытия сделки. Как правило, когда быстрая линия пересекает медленную по направлению снизу вверх, трейдер получает сигнал к покупке, когда наоборот – сигнал к продаже. Однако данный метод действенен только в том случае, когда торговля не ведётся в рамках узких диапазонов. Даже на графиках типа H4, не говоря уже о Н1, рыночный шум пагубно влияет на точность определения. В результате имеем большой процент убыточных сделок. Сам по себе данный приём ни в коем случае нельзя применять самостоятельно, но только в комплексе с дополнительными инструментами.
Единственный совет, который можно дать тем, кто попытается торговать, основываясь исключительно на пересечении средних скользящих, то открывать сделку только в том случае, когда сигнал индикатора подтверждён текущим трендом. Иными словами, только по тренду. В роли инструмента, который поможет определить наличие тренда лучше использовать скользящую среднюю с периодом 28.
Перепроданность и перекупленность MACD.
Для определения момента перепроданности или перекупленности конкретного объекта торговли MACD также применяется. Само состояние перекупленности/перепроданности означает ближайший разворот тренда. Чем сильнее график углубится в одну из сторон, тем больший импульс получит и разворот. Создатель этого инструмента самостоятельно распределил зоны перекупленности/перепроданности, на тот момент, для индикатора S&P в области +/- 250. К примеру, для других индексов зона перекупленности отличается. Для того же NYSE она находилась на уровне +/- 120. Как только одна из линий вошла в такую зону, пересечение является сигналом к купле/продаже. При этом те пересечения, кои были зафиксированы раньше входа в зону, следует игнорировать без какой-либо жалости. Если же у вас появится желание открыть сделку тогда, когда зона перекупленности/перепроданности не достигнута, то делать это нужно только опираясь на индикатор, фиксирующий движение тренда. Для различных объектов торговли имеются свои индивидуальные уровни перекупленности и перепроданности. Чтобы не изобретать велосипед и ловить течение рынка как раз в этих местах, следует просто применять один из широко известных индикаторов, отвечающих как раз за эти уровни.
При этом следует помнить правило, описанное в предыдущем пункте: MACD лучше использовать как инструмент, для торговли в широком диапазоне.
MACD и линии тренда.
Одним из оригинальных, но не часто применяемых методов является использование MACD в качестве инструмента, фиксирующего момент прыжка, непосредственно, перед самим пересечением линий за счёт обозначения трендовой линии на самом индикаторе. После чего применяется метод торговли не на пересечении линий, а торговли на прорыве.
Как правило, если торговля не ведётся на графиках с малым таймфреймом, факт такого прорыва чаще всего является последним вестником значимых изменений на рынке, в частности, речь идёт о развороте тренда. Уже после факта прорыва дополнительный сигнал в виде пересечения линий индикатора имеет куда больший вес, чем одно пересечение само по себе.
На данный момент имеется несколько стратегий, использующих данное обстоятельство. При этом трейдеру следует понимать философию, которую исповедуют данные стратегии. Если создатель метода предлагает открывать сделку сразу после прорыва тренда, не дожидаясь пересечения линий, то в данном случае вы имеете дело с агрессивной стратегией, подразумевающей получение большей прибыли за счёт раннего входа в рынок, но и увеличения количества рисков. Если же в стратегии указывается, что открывать сделку нужно после того как произошло пересечение, то данная стратегия более осторожна, а значит, благоразумна.
Поиск дивергенции.
Если в предыдущих примерах мы рассматривали приёмы, работающие по тренду, то в данном случае мы рассмотрим приём MACD, применяемый в боковике.
В нашем случае следует искать дивергенцию. Дивергенция – двухуровневая конструкция, возникающая в торговом окне по факт входа в двух последовательных событий – впадины или пика, которые MACD не имеет возможности подтвердить. Именно торговля по дивергенциям и является одним из наиболее распространённых приёмов торговли на Форекс при помощи MACD. Данные явления полезны не столько как сигналы трендовых разворотов, сколько как инструменты для фиксирования продолжающего трендового движения после коррекции.
При использовании этого приёма лучше не бежать впереди паровоза, а дождаться полного логического завершения дивергенции. Согласитесь, довольно нелепо будет выглядеть ситуация, когда вы откроете сделку, а дивергенции не случится, и рынок пойдёт совсем не в том направлении, в каком рассчитывали.
Комбинирование сигналов MACD.
Все вышеописанные сигналы можно компоновать, создавая единую, довольно интересную стратегию, состоящую из одного единственного MACD. Если пересечение линий после прорыва тренда является не самым чётким сигналом, то фиксация ещё и такого события как дивергенция является, чуть ли не 100-процентной гарантией успешной сделки. Если исходить из практики, то, обычно, сначала происходит пробой тренда, потом идёт уже дивергенция, а замыкает почётную тройку пересечение. При этом дивергенционный момент по времени должен совпасть с двойным пиком или впадиной на самом графике.
Торговля по тренду при помощи MACD.
Определение тренда при помощи MACD осуществляется за счёт фиксации этого самого тренда на MACD долгосрочном таймфрейме, который должен подтвердить меньший таймфрейм. Так, для подтверждения графиков типа D1 используются графики типа W1, для подтверждения графиков типа H4 используются графики типа D1 и так далее. Точно также, для подтверждения W1 следует применять MN1. В качестве дополнительного фактора, позволяющего судить об успехе той или иной сделки, следует использовать направление, обозначенное на более широком таймфрейме.
Ну, а для того, чтобы найти среднесрочный тренд, лучше использовать уже среднесрочную простую скользящую одиночную или двойную.
Как видите, MACD демонстрирует широчайшую область применения на практике. Из MACD можно, как составлять отдельные стратегии, так и органично вживлять его в ряд других, более профильных индикаторов. При помощи этого инструмента мы можем не только определять направление тренда, но и его силу, уровень перекупленности и перепроданности, а также торговать при боковом движении цены. Недаром, как это показывает практика, множество опытных трейдеров, перепробовавших массу различных стратегий, где, порой, применяется больше десятка различных индикаторов, вернулись к простому и понятному MACD, который справедливо считают одним из наиболее универсальных инструментов для торговли на рынке Форекс.
В поисках денежного Грааля трейдеры начинают усложнять методику анализа, хотя все лучшее давно изобретено и активно используется. Попробуем понять, в чем секрет популярности индикатора MACD, на базе которого уже больше 40 лет создаются торговые системы, доступные для понимания новичками и предпочитаемые профессионалами.
Как и большинство технических инструментов, индикатор MACD (англ. Moving Average Convergence/Divergence) разрабатывался Джеральдом Аппелем для фондового рынка, где, благодаря умеренной волатильности активов, присущие индикатору недостатки были практически незаметны. Форекс-трейдеры охотно позаимствовали удобный инструмент, более того – открыли в нем дополнительные полезные возможности, но его применение на спекулятивном валютном рынке требует опыта и осторожности.
Заложенный в индикатор торговый метод схождения-расхождения скользящих средних используется для оценки силы и направления тренда, а также поиска разворотных точек. В методике есть механизм оценки ценовых импульсов, поэтому индикатор считается гибридным (тренд+осциллятор), но на самом деле, это просто улучшенное зрительное представление взаимодействия экспоненциальных скользящих средних.
Настройка и немного теории
Собственно, MACD показывает именно то, что заявлено в названии – как взаимно расположены скользящие средние. В расчетах применяются три MA, поэтому основной характеристикой индикатора является сглаживание данных − за счет чего среди ценового «шума» ему удается выделить доминирующую тенденцию. Платой за это становится хроническое запаздывание, что практически незаметно при трендовой торговле, но чертовски мешает при скальпинге.
Формула расчета MACD=EMA(P L , close) − EMA(P S , close), где EMA –экспоненциальная MA; P L , P S − длинный и короткий периоды, дает в результате быструю линию MACD (или гистограмму). Значение короткой средней вычитается из значения длинной и еще раз усредняется как простая МА, чтобы устранить случайные колебания, в итоге получаем так называемую сигнальную линию: Signal=SMA(MACD,P A), где SMA – простая скользящая средняя, P А – ее период сигнальной.
Собственно, чудесный осциллятор Вильямса Awesome Osсillator (АО) представляет собой модифицированную версию MACD с постоянными параметрами скользящих средних.
Все популярные торговые программы (Metastock, Trade Station, MetaTrader, Dealing Desk) размещают индикатор MACD в отдельном окне с обязательной нулевой линией, но иногда встречаются варианты индикатора с размещением непосредственно на ценовом графике. Большинство фондовых аналитиков до сих пор используют MACD в авторском виде – две линии в дополнительном окне, пересечение которых считается торговым сигналом.
Интересно, что привычные всем параметры по умолчанию (12,26,9) Аппель рекомендовал только для желающих продать, а для покупателей, по его мнению, более подходят (8,17,5). Желающие могут экспериментировать самостоятельно.
Анализ торговой ситуации по индикатору MACD
Если линия MACD выше нулевого уровня − быстрая скользящая средняя движется выше медленной – бычья тенденция усиливается. Если MACDниже нуля – быстрая MA расположена ниже медленной – на рынке доминируют медведи.
Гистограмма MACD заслуживает отдельного внимания. В результате поиска метода, который бы опережал пересечения линий индикатора, технический аналитик Томас Аспрей в 1986 году разработал MACD-гистограмму – она строится на значениях разницы между MACD и сигнальной линией: MACD Histogram = MACD – Signal. Получается, что гистограмма – это не абсолютная величина MACD, а значение индикатора относительно его EМА(9). Чаще всего движения на гистограмме опережают движения индикатора MACD.
Торговым сигналом является взаимное расположение гистограммы и нулевой линии:
- гистограмма ниже нулевой линии (отрицательная, линия MACD находится ниже сигнальной) – нисходящий тренд в приоритете;
- гистограмма пересекает нулевую линию (линия MACD пересекает сигнальную) – сигнал к развороту;
- гистограмма выше нулевой линии (положительная, линия MACD выше сигнальной) – восходящий тренд.
Сигнал будет более надежным, когда при пересечении линий наступает пик гистограммы (на продажу), а на покупку – минимум.
В этом плане выгодно использовать индикаторы с цветной гистограммой − на ней виден момент смены направления, и хотя это не означает окончательное смещение сил, такой факт должен привлечь внимание. Уверенный рост – покупка, стабильное падение – время продавать.
Точка пересечения центральной линии гистограммой аналогична пересечению скользящих для MACD.
Новый max на гистограмме MACD предупреждает, что на текущем восходящем тренде также стоит ждать новых уровней выше текущего; при появлении нового minна гистограмме – для нисходящего тренда рассуждаем аналогично.
В случае явного флета, появление max на MACD можно считать слабым сигналом на продажу, то есть в момент пробоя шансов на падение цены будет больше. При появлении min – слабый сигнал на покупку говорит о том, что после пробоя покупатели будут сильнее.
Именно гистограмма своим поведением позволяет не просто оценить кто сильнее в игре «быки»-«медведи», но и скорость развития тенденции. Наклон гистограммы вверх – активнее действуют покупатели (что на Форекс воспринимается как «сильнее»), наклон вниз – продавцы. Изменение направления наклона является торговым сигналом гистограммы MACD: снизу вверх − на покупку; сверху вниз − на продажу.
Если визуально цена растет, а гистограмма разворачивается вниз, это означает, что скорость роста снижается и можно постепенно сворачивать покупки и начинать поиск точек входа в продажи. Рост гистограммы на нисходящем тренде предлагает, как минимум, подтянуть стопы в продажах и готовиться к развороту вверх.
Дивергенция на MACD как торговый сигнал
В основе биржевой дивергенции лежит главный принцип накопления/распределения денег в торговом активе, и если удается вовремя ее увидеть, то это значительно повышает шансы на торговлю в направлении «больших денег». Тут можно прочитать подробнее обо всех видах дивергенции : за счет свойств осциллятора на гистограмме MACDвсе они проявляются в обязательном порядке, даже самые мелкие. Движение в направлении точки пересечения скользящих средних, которое соответствует нулевому бару на гистограмме называется схождением или конвергенцией (convergence). Ситуация, при которой бары дивергенцией (divergence).
Для принятия торгового решения дивергенции на MACDобычно делят на две группы: дивергенция max/min и дивергенция наклона. Для дивергенции max/min нужны, по крайней мере, 2-3 экстремума в одном направлении. Такие конструкции могут охватывать периоды от недель до месяцев и анализировать их нужно, как минимум, на дневных графиках. Дивергенция наклона − относительно непрерывное движение в одном направлении, формируется, как правило, за более короткий период. Небольшие провалы на этом пути, конечно, тоже допускаются.
С мелкими дивергенции, особенно на малых таймфреймах, нужно проявлять особую осторожность: их сигналы считаются слабыми и чаще всего – ложными. Доверие вызывают только ситуации на периодах не ниже H1.
Дивергенции позволяют поймать момент начала нового тренда, и чем больше период, на котором видна ситуация разворота, тем надежнее сигнал. Есть целые торговые системы, построенные на долгосрочных дивергенциях.
Индикатор MACD как осциллятор
В расчете MACDслегка скорректированные ценовые колебания представлены быстрой MA, а колебания среднего значения – медленной MA, то есть быстрая средняя всегда тянется к медленной, а разница этих скользящих средних стремится к нулю.
На индикаторе MACD нет четких уровней перекупленности/перепроданности, анализ ценового диапазона придется проводить «на глаз». Хорошо зарекомендовали себя уровни 0.008-0.009 на графике гистограммы, точки пробоя такого уровня можно считать началом коррекции, и данный сигнал получается даже более надежным, чем у традиционных осцилляторов.
На уверенном тренде можно использовать запаздывание медленных осцилляторов – после пробоя уровня перекупленности/перепроданности весь период тренда линия осциллятора будет долго «болтаться» за этим уровнем. Но можно входить в покупку отложенными ордерами в расчете на пробой индикатором MACD некоторого промежуточного уровня, а выходить – при простом пересечении индикатора с сигнальной линией. Получается, что с помощью уровней на MACDможно отфильтровать малозначительные всплески цены и ловить только сильные движения. Можно найти варианты индикаторов, имеющих совместные настройки в популярными осцилляторами – их сигналы выходятся в одном окне:
Достаточно эффективными считаются связки MACD+Stochastic. Классические осцилляторы хорошо работают на нестабильном рынке и в моменты разворота, но на сильном тренде им не стоит доверять. Сигналы MACD появляются реже, но они более надежны и будут неплохим фильтром для множества сигналов Стохастика.
Выгодно проводить анализ на различных таймфреймах, например, недельную гистограмму MACDв качестве фильтра сигналов стохастика на D1, то есть использовать сигналы покупки, только когда гистограмма MACD на W1 повышается.
Сигналы фигур технического анализа − с помощью MACD
Еще один пример того, что индикатор MACD работает как ценовой фильтр с практически 90%-ной точностью, но выгоды такого технического подхода видны только при долгосрочной торговле. При внимательном анализе можно заметить на гистограмме стандартные графические паттерны, которые достаточно стабильно отрабатываются. На этой идее работает отдельный класс торговых стратегий, не особенно рекламируемых брокерами и трейдерами именно из-за своей прибыльности. Автор одной из таких методик, работающей на таймфрейме H4 , знаменитый Филипп Нелл не имел ни одного убыточного месяца на протяжении нескольких лет.
Поиск и анализ этих стандартных графических фигур выполняется на гистограмме MACD в комплекте с EMA и SMA с периодами от 365 до 8, а надежность сигнала проверяется симметричными силовыми линиями в окне индикатора. На гистограмме отлично виды классические «Голова-Плечи» «Двойные Вершины/Дно» и даже «Круглые фигуры ». В этих случаях MACDобычно опережает события и при подтверждении сигнала скользящими средними можно успеть выставить отложенный ордер и войти в самом начале тренда.
Торговая схема MACD+линия тренда+уровни поддержки/сопротивления
Большинство торговых ситуаций с использованием MACD рассчитаны на то, что именно индикатор должен подать сигнал для открытия сделки. Но трейдер должен понимать, что цена всегда движется от уровня к уровню, а индикаторы только помогают увидеть пробой или отбой от них. MACDдолжен только помогать идентифицировать ложный пробой и не упустить момент удачного входа.
На примере: на ценовом графике линия поддержки протестирована несколько раз (тени свечей), а на гистограмме MACD – серия красных баров говорит о затяжном периоде продаж и накоплении интереса на покупку, в том числе и два темных бара подряд (потенциальный момент для открытия длинной позиции).
Во время очередного теста гистограмма показала ряд повышающихся min-мов. Вход в рынок необходимо сделать на закрытии свечи, отвечающей второму темно-красному бару, StopLoss ставим под min предыдущей свечи, TakeProfit определим по ближайшему уровню сопротивления.
Пример на том же активе – гистограмма MACD четко указывает на ложный пробой и страхует трейдера от неудачной сделки. Тот же уровень поддержки тестируется еще раз, и внешне – абсолютно правильно: красная свеча закрывается ниже линии. Но индикатор рисует иную картину: гистограмма длительное время движется ниже нулевой линии, а последующие минимумы (за указателем) постепенно повышаются.
MACD как индикатор волн Эллиота
Еще одно полезное свойство популярного инструмента. Напомним, что знаменитый Билл Уильямс в своем «Торговом хаос» анализировал ценовые волны по сигналам индикатора MACD(5,34,5) при длительности всего цикла в 140 свечей. Это уже потом умельцы написали специальные индикаторы для поиска волновых паттернов . Стандартный MACD идентифицирует участки, не затронутые волновой моделью, и делает попытку прогноза ценового движения. Можно использовать Awesome Oscillator, но этот индикатор не допускает тонкой настройки. Правда, на фондовом рынке он работает лучше, а на Форекс-активах прогноз получается весьма неточным.
Используя стандартный MACD (или AO – на выбор) за счет свойства фрактальности рынка , можно построить разметку на различных периодах и отслеживать свою сделку в рамках волновой структуры более высокого или низшего порядка. Сегодня ни один из индикаторов не может предсказать точно, какого периода формируется структура, но разметка на AO позволяет хотя бы вовремя идентифицировать тип текущей волны.
Ниже приведем примеры создания достаточно стабильных стратегий на основе MACD.
Пример использования модифицированного MACD
Достаточно стабильная система на одном индикаторе для среднесрочного скальпинга.
Сигнал: точка пересечения средних и последующая смена цвета гистограммы (как подтверждение). Например, пока гистограмма нисходящая и красная - держим продажу. Хорошо видны ситуации дивергенции (дополнительный на вход/выход). Динамическая базовая линия гистограммы выполняет роль скользящей средней линии основного тренда. TakeProfit − по манименеджменту, StopLoss − по верхней сигнальной линии.
Трендовая стратегия MACD с медленной МА
Попытка компенсировать запаздывание с помощью длинной экспоненциальной средней. Торгуем исключительно внутри дня, базовые валютные пары, период анализа и сопровождения – М30. Нужен достаточно медленный MACD(24,52,18) и EMA(100). Торгуем строго по тренду: цена выше EMA – тренд восходящий, если ниже – нисходящий. Дальше рассуждаем по стандартной схеме, сигналы MACD – базовые. Закрывать можно при опасном поведении цены в зоне скользящей средней.
Минутная стратегия MAX MACD
Торговые активы: валютные пары на стабильном рынке, за исключением кросс-пар. Можно конечно пытаться торговать на М1, но на M5-M15 результаты будут гораздо стабильнее. Система содержит две MA (чтобы отследить хоть какой-нибудь тренд!) – именно их пересечение считается первичным торговым сигналом, если он подтверждается модифицированным MACD, то можно открываться в направлении пересечения.
Для сделки на покупку MA(20) должна пересекать MA(50) снизу вверх, а индикатор MACD должен быть зеленого цвета, желательно, с максимальной амплитудой. Манимеджмент при такой стратегии – очень жесткий.
Трендовая стратегия MACD+Parabolic
Выгодно, что в данной системе оба индикатора – не перерисовываются. Анализ рекомендуется проводить на периоде не меньше М30, сопровождать сделки – на H1 и выше; логика – стандартная для этих индикаторов. Базовым генератором торговых сигналов выступает Параболик, и если после появления разрыва на линии в течении трех свечей нет подтверждения от MACD, то сигнал нужно игнорировать.
В целом периоды флета − проблемные для системы, их лучше проводить вне рынка. Сильная сделка на входе в более менее стабильный тренд вполне компенсирует простой.
Пример стратегии на двух MACD
Хроническое запаздывание эффективно компенсируется использованием индикаторов с различными параметрами. Предлагаемая схема была отработана на базовых валютах, в основном на азиатских активах (JPY, AUD, NZD).
Период анализа и сопровождения – не ниже H1. Получается, что более быстрый MACD фильтрует более длительный, и гистограмма выглядит несколько рваной, но это как раз и отражает волатильность на меньшем периоде. Это позволяет правильно оценить поведение индикатора перед торговыми сигналами, которые определяются по обычному принципу.
Комплект с индикатором волатильности
Вариант, позволяющий поймать момент разворота на снижении активности рынка, кроме того, хорошо фильтрует периоды флета. Противопоказаний по торговым активам нет, но нестабильные периоды рынка (новости, начало недели, открытие/закрытие сессий, форс-мажоры) выдают ложные сигналы.
Торговым сигналом считается пересечение нулевой линии. Подразумевается, что цвет баров диаграммы показывает силу активных игроков, серый цвет означает снижение активности, что при одновременном падении волатильности считается сильным сигналом для закрытия текущей позиции.
И в качестве заключения …
Главное преимущество MACD – он трендовый. Его сигналы не позволят вам торговать против наиболее сильного движения. Конечно, МАCD, как и большинство индикаторов, рассчитан для технического анализа на больших таймфреймах (не ниже H4), на младших таймфреймах качество сигналов гораздо ниже.
Недостаток индикатора MACD– он трендовый. 75-80% торгового времени рынок находится во флете (разного диапазона) и возможность торговать по надежному сигналу MACD появляется достаточно редко. Тем более, что дает много ложных сигналов в боковом движении.
У каждого трейдера, независимо от того по какой стратегии он торгует, есть основная проблема: недостаток терпения − трудно дождаться выполнения всех условий для открытия сделки и достижения целевых уровней. именно поэтому индикатор MACDидеально подходит новичкам. Да, он запаздывает, но это дает время дополнительно оценить ситуацию.
Благодаря совмещению свойств трендового индикатора и осциллятора, на основе индикатора MACDпродолжают создавать торговые системы, но использовать его без дополнительной фильтрации сигналов нельзя. Наиболее эффективным будет использовать его на активах, для которых характерны устойчивые тренды, но его лучшим сигналом остается дивергенция.
Классический MACDвыдержал проверку временем и успешно адаптируется под различные торговые условия. Он дает множество разных сигналов – на любой вкус, но самое главное – индикатор MACD всегда отражает реальную ситуацию без перерисовки.
Привет всем трейдерам!
В сегодняшней статье мы поговорим про эффективный инструмент технического анализа, который пользуется популярностью, особенно среди начинающий трейдеров, и называется он — индикатор MACD. Что это за инструмент, из каких показателей состоит, чем может помочь трейдеру и какие сигналы он показывает на ценовом графике? Все эти вопросы будут высветлены в этой статье, кроме этого, мы также рассмотрим торговую стратегию с применением этого осциллятора.
Итак, индикатор MACD, или как его еще называют индикатор схождения — расхождения скользящих средних, был разработан Джеральдом Аппелем как наиболее простой, понятный и надежный инструмент анализа на валютном рынке Форекс.
По своей сути, он совмещает в себе как трендовый индикатор, так и центральный осциллятор, и использует , которые учитывают несколько основных характеристик следования за трендом.
Данный осциллятор относиться к ряду стандартных инструментов, которые присутствуют в любом . Для выбора нужно в окне «Навигатор» из вкладки «Индикаторы» выбрать «MACD»:
Как настроить индикатор MACD? Основные параметры осциллятора задаются для значения периодов быстрой и медленной экспоненциальных скользящих средних EMA (т.е. из значения которых строятся бары гистограммы, ее называют сигнальной линией индикатора) и простой скользящей средней (быстрая линия), а также указывается метод их применения.
После настройки нужных параметров, выводимый итоговый график индикатора MACD отображается в виде гистограммы, которая колеблется ниже или выше нуля (причем, ограничений снизу и сверху нет).
Первая, она же сигнальная линия осциллятора – строится по локальным точкам каждого бара гистограммы, представляет собой разницу между скользящими средними с периодами 12 и 26. Вторая линия, она же быстрая (красная), являет собой эквивалент первой, только с периодом 9 и показана на графике независимо от гистограммы. Общее значения индикатора MACD рассчитывается так: из значения 26-периодной средней вычитает 12-периодную, затем полученный результат сглаживается со значением 9-периодной скользящей средней.
Гистограмма, которая строится на основе показателей от скользящих средних EMA, наглядно показывает силу и направление текущего . Если столбики или бары гистограммы выше 0-ой отметки, тенденция – восходящая, если ниже – нисходящая. Кроме этого, если гистограмма образует большие бары выше или ниже 0-вой отметки – это говорит о текущей силе тренда в определенном направлении.
Значение сигналов от индикатора MACD на рынке Форекс
Итак, теперь давайте наглядно рассмотрим на примерах, какие сигналы могут поступать от индикатора MACD и как их интерпретировать.
→ №1. Самым простым и стандартным сигналом для входа в позицию, когда бары осциллятора пересекают нулевой уровень. Если пересечение проходит сверху вниз – сигнал на продажу, если наоборот – на покупку.
→ №2. Пересечение линий осциллятора MACD. В том случае, когда сигнальная линия индикатора пересекает быструю, этот сигнал говорит о том, что возможен в противоположную сторону. То есть, если сигнальная пробила быструю снизу вверх – это сигнал на продажу Sell. Если же наоборот, сверху вниз – это сигнал на покупку Buy.
Но для фильтрации ложных сигналов, благоприятный момент вхождения в рынок будет тогда, когда цена, расположенная за максимальным или минимальным значением быстрой линии. Иначе говоря, на продажу стоит открываться в том случае, когда при пересечении линий наступает пик гистограммы, а на покупку – спад. Наглядно на рисунках ниже.
Сигнал для покупки Buy:
Сигнал для продажи Sell:
Сигнал для разворота тренда может поступить от быстрой линии индикатора (красной), которая пробила нулевой уровень (0). В этом случае, если имеются открытые позиции, значит самое время их закрывать.
→ №3. Сигнал дивергенции – анализ расхождений цены на графике и показателей индикатора MACD. Если направление цены и показателей осциллятора одинаковые, значит, имеем трендовое движение, а если не совпадает, значит поступил сигнал . Более подробно про девергенцию MACD читайте в отдельной статье .
Когда наблюдается ситуация роста цены, фиксируя повышающиеся экстремумы (то есть, максимумы), но осциллятор макди не выдает аналогичные сигналы и идет в направлении снижения, имеем сигнал медвежья дивергенции, то есть сигнал для открытия позиции на продажу Sell. Если же наоборот, цена образует минимумы, а показатели индикатора MACD показывают восхождение – это бычьей дивергенция, т.е. сигнал на покупку Buy.
Для точного вхождения по сигналу дивергенции, лучше провести на ценовом графике, и только после пересечения цены этой линии открывать позицию в нужном направлении (наглядно на рисунке ниже).
Как видите, друзья трейдеры, индикатор MACD имеет хороший инструментарий для анализа и перспективного открытия позиций, однако при любом развитии событий на рынке Форекс, опираться на информацию полученную лишь от одного этого инструмента, в большинстве случаев, не эффективно.
Лучше комбинировать показатели индикатора MACD c другими проверенными инструментами для получения более качественных сигналов входа в рынок. Как это можно делать? Для этого, мы сейчас рассмотрим стратегию торговли с использованием данного индикатора.
Стратегия MACD: описание и правила торговли
Внутридневную стратегию с индикатором MACD рассмотрим на примере валютного инструмента , таймфрейм M30. Итак, открываем график этой и наносим нужные нам индикаторы:
- MACD с параметрами (24, 52, 18) соответственно.
- Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) с периодом 100.
После этого, нужно обозначить диапазон последней максимальной и минимальной цены на рынке, используя для этого последние локальные экстремумы баров на гистограмме осциллятора. Как это сделать?
На пике гистограммы, ищем максимум на графике цены и проводим горизонтальную линию, т.е. уровень сопротивления. Для дна гистограммы, ищем соответствующий минимум на графике и проводим уровень поддержки. В результате, у нас должна получится следующая картина:
Как видим на графике выше, локальные экстремумы для , должны полностью совпадать с локальными точками от индикатора MACD. Припустим такую ситуацию на рынке, что мы уже обозначили соответствующие уровни диапазона, как же дальше проводить торговлю и входить в сделку?
Торговлю проводим исключительно по тренду, в этом нам поможет скользящая средняя с периодом 100. Когда цена находиться выше EMA – тренд считается восходящим, если ниже – нисходящий, соответственно все поступающие сигналы на вход, должны проводиться в соответствии с показателем EMA (если поступил сигнал на покупку, то цена в этот момент должна быть выше EMA, для продажи – наоборот, ниже).
Позицию на покупку Buy открываем в случае пробоя цены верхнего уровня диапазона, т.е. сопротивления. Ордер открываем на уровне закрытия выше уровня сопротивления.
Выход из сделки фиксируется, когда быстрая линия осциллятора пересечет 0-вой уровень или когда позиция сама не закроется по перемещённому stop loss.
Для позиций на продажу Sell все аналогично, только наоборот: вход при пробое цены нижней границы диапазона по индикатору MACD. При этом стоп лосс устанавливаем на уровне верхней границы, далее сопровождение и выход по вышеописанным правилам.
Ну что же друзья, как Вам такой мануал про индикатор MACD и стратегию с его применением? Надеюсь описанный мной материал Вам понравился и Вы окончательно разобрались с тем как пользоваться этим инструментом.
У меня на сегодня все, не забывайте подписываться на обновления , так как впереди еще много полезных материалов форекс тематики. Напоследок, аналитическое видео про индикатор макди:
Здравствуйте, господа трейдеры! Вы хотели бы брать большие движения на рынке и при этом входить в сделку с небольшим риском? Тогда представляем вашему вниманию простую, но эффективную торговую стратегию MACD Profitunity. Суть данной стратегии заключается в том, что вы получаете сигналы на таймфрейме H1 по одному из паттернов индикатора Awesome Oscillator, фильтруете сигналы, используя , и если сделка удовлетворяет условиям для входа, то открываете позицию по тренду на очередной коррекции, выставляя стоп-лосс за ближайший максимум или минимум. В этой стратегии не используются тейк-профиты, выходить из сделки мы будем при помощи . Но обо всем по порядку. Сначала подробнее остановимся на правилах для входа в сделку по стратегии MACD Profitunity.
Характеристики стратегии MACD Profitunity
Тип стратегии – трендовая со входами на откатах
Время торговли – Лондонская сессия и начало Американской
Таймфрейм – H1 и выше
Валютные пары: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, EURJPY, GBPJPY и другие трендовые валютные пары
Рекомендуемые брокеры: RoboForex , AMarkets , FxPro
Индикатор MACD – определение тренда
Для начала необходимо установить на график индикатор MACD с настройками 34,89,9. Данный индикатор будет служить нам фильтром для определения направления движения цены. Обратите внимание, что во многих направление тренда при помощи индикатора MACD определяется относительно пересечения гистограммы MACD нулевой линии. Но в этом случае теряется большая часть тренда, а стоп-лоссы получаются слишком большими. Поэтому в стратегии MACD Profitunity мы будем определять тренд относительно положения сигнальной линии. Если гистограмма MACD расположена выше сигнальной линии, значит на рынке наблюдается восходящий тренд, и мы будем рассматривать только покупки.
Расположение гистограммы MACD ниже сигнальной линии сигнализирует нам о том, что на рынке сейчас преобладает нисходящий тренд, поэтому мы будет рассматривать только продажи, а сделки на покупку будем игнорировать.
Индикатор Awesome Oscillator – поиск точек входа
Данный индикатор мы будем использовать для определения точек входа с учетом текущего тренда. Входить в сделку мы будем при условии формирования одного из паттернов индикатора Awesome Oscillator:
Для продаж все условия зеркальные. Нужно дождаться формирования двух максимумов зеленого цвета выше нулевой линии, так чтобы столбец A был выше столбца B. Появление красного столбца C служит сигналом для входа в продажи.
Но вернемся к стратегии MACD Profitunity. Итак, индикатор MACD находится выше сигнальной линии, то есть мы наблюдаем восходящий тренд, а значит рассматриваем только сигналы на покупки. Спустя некоторое время у индикатора Awesome Oscillator сформировался паттерн «Блюдце», и мы открыли сделку на покупку.
Если бы MACD находился ниже сигнальной линии, и при этом сформировался аналогичный паттерн, но уже на продажу, то мы бы наблюдали примерно следующую картину:
Смотрите также, какие предоставляют самые выгодные условия для торговли и инвестирования.
Индикатор Fractals – ограничение убытков
Размещать стоп-лоссы мы будем на ближайших фракталах при помощи индикатора Fractals. Таким образом, мы получаем трендовую стратегию с минимальными стопами, срабатывание которых говорит нам либо о развороте тренда, либо о наличии на рынке. Вы также можете фильтровать сделки при помощи индикатора ADX или торговать на более старшем таймфрейме, например, на H4.
Выход из сделок
В стратегии MACD Profitunity не применяются тейк-профиты, а выход из сделок осуществляется одним из следующих способов:
- По стоп-лоссу;
- При появлении противоположного сигнала или разворота тренда;
- Ручной трейлинг-стоп.
Последний способ является наиболее оптимальным. Мы даем прибыли расти, при этом передвигаем стоп-лосс на новые уровни фракталов по мере движения цены, пока цена не развернется и не зацепит наш стоп-лосс, как на рисунке ниже.
Выводы
Таким образом, торговая система MACD Profitunity является достаточно интересной и прибыльной трендовой стратегией. К ее преимуществам относится то, что она показывает потрясающие результаты на трендовых движениях, является простой в освоении, а индикаторы стратегии не перерисовываются. Главным недостатком является слив во время флета, поэтому используйте дополнительные фильтры или торгуйте в этот момент другими торговыми инструментами.
Стандартные алгоритмы хороши тем, что их эффективность проверена десятилетиями, потому они и входят в большинство торговых терминалов. Сочетая 2 и более индикатора можно получить неплохую ТС, стратегия Стохастик и MACD – отличное тому подтверждение. Торговля ведется в направлении тренда на старшем таймфрейме, так что число ложных сигналов невелико.
Что входит в состав стратегии?
В состав ТС входят:
- инидикатор Stochastic ;
- MACD (Moving Average Convergence Divergence);
- опционально – индикатор ЕМА с периодом 200 в качестве дополнительного фильтра.
Правила работы следующие (на примере покупок):
- Анализ начинается с четырехчасового графика, на него добавляется MACD со стандартными параметрами 12, 26, 9. Покупки рассматриваются только если гистограмма находится над нулевым уровнем.
Гистограмма MACD на Н4 над нулевым уровнем – рассматриваются только длинные позиции .
- На Н1 стратегия MACD и Stochastic предполагает вход в рынок по сигналам Стохастика, использовались настройки 13, 5, 3. Как только линии пересекаются в зоне перепроданности (для длинных позиций) заключается сделка на покупку. Уровни перепроданности/перекупленности можно выставить равными 20 и 80 соответственно. Для менее волатильных активов подойдут значения 30 и 70.
- Stop Loss стратегия Стохастик и MACD требует размещать либо за сигнальной свечой, либо за ближайшим локальным экстремумом. Фиксированный тейк-профит не используется, можно выходить по обратному сигналу с MACD или ориентироваться на уровни поддержки/сопротивления.
Пример покупок – вход в рынок сразу после того, как линии Стохастика разошлись.
На скриншоте выше стратегия Стохастик и MACD дала не самую лучшую точку для входа, цена вполне могла зацепить Stop Loss . Убытки по этой ТС случаются, но прибыльных сделок все же больше.
Для продаж правила обратные – гистограмма MACD должна быть ниже нулевой линии, а линии Стохастика должны пересечься в зоне перекупленности, т.е. выше уровня 80.
Гистограмма MACD ниже нуля – продажи в приоритете.
На Н1 ищем пересечение быстрой и медленной линий Стохастика в зоне перекупленности. Стоп выставляем по тому же принципу – за ближайший локальный экстремум.
Пример продаж по сигналу Стохастика.
Этот принцип используется и в других ТС, например, стратегии MA и Stochastic вместо или дополнительно к MACD используют 1 или 2 МА для определения тренда на старшем таймфрейме.
При работе по этой ТС можно использовать ряд приемов для повышения КПД:
- Обращать внимание на положение линии и гистограммы осциллятора MACD . Например, гистограмма находится выше нулевой линии, но она уже пересекла линию сверху-вниз, к тому же гистограмма снижается. Это указывает на вероятный разворот рынка.
Стратегия Стохастик и MACD дает сигнал о смене восходящей тенденции.
- Не учитывать значения гистограммы близкие к нулевой линии . Вспомните порядок расчета гистограммы – это разница между двумя скользящими средними, если значение ее близко к нулю, это указывает на то, что МА расположены близко друг к другу и тренд отсутствует.
Околонулевому значению гистограммы соответствует флэт на рынке.
- Учитывайте дивергенции на обоих индикаторах . Хотя стратегия MACD и Stochastic о них и не говорит, но это мощный сигнал. Если на Н4 сформировалась дивергенция на MACD – это говорит о том, что тренд замедляется, возможна либо коррекция , либо смена направления движения.
Пример дивергенции на MACD – от покупок в этом примере лучше было бы воздержаться.
В стратегии МА и Stochastic можно использовать дополнительный фильтр в виде тяжелой МА . Если цена расположилась над ней, приоритет отдаем покупкам, если под МА – продажам.
Пример использования фильтра в виде ЕМА200.
На скриншоте выше ЕМА200 помогла отфильтровать участок флета, на котором гистограмма MACD уже ушла ниже нулевой линии, но пока что от продаж лучше воздержаться. Стратегия Стохастик и MACD будет давать меньше сигналов, но и число убыточных сделок уменьшится.
На Н1 смысла в тяжелой ЕМА мало – скользящие средние с крупным периодом используются только для идентификации состояния рынка , но не для получения точных сигналов (слишком велико запаздывание).
Заключение
Стратегия Стохастик и MACD хороша тем, что применима на любой валютной паре и на любом таймфрейме . Еще одно достоинство в том, что работать трейдер будет в направлении тренда на старшем таймфрейме, так что часть ложных сигналов на рабочем временном интервале удастся отфильтровать.
Нежелательно использовать ее на таймфреймах ниже Н1 – слишком много ложных сигналов. Лучше всего она подойдет для среднесрочной торговли, а сравнительно невысокую частоту заключения сделок можно повысить если взять в работу сразу несколько валютных пар.
