Стратегия пипсовки на форексе – что это и как работает. Процесс работы по стратегиям пипсовки

Хотите попробовать новую для себя стратегию? Заинтересовались Форекс стратегиями пипсовка? Читайте мой обзор, и вы узнаете много интересных нюансов.

На сегодняшний день, международный финансовый рынок насчитывает сотни рабочих торговых стратегий, но вокруг одной группы таких стратегий все время горят активные споры. Некоторые трейдеры заявляют, что представленная группа стратегий явно убыточна и требует серьезной интеллектуальной работы, что вряд ли окупится даже гипотетической прибылью.

Помимо этого, достаточно распространенно мнение о том, что брокеры не приветствуют использование стратегий пипсовка. Акцентирую ваше внимание на том, что это заблуждение. Хочу заметить, что брокеры даже поощряют трейдера за использование подходов этой группы стратегий.

Вы уже знаете, о каких подходах идет речь? Скальпинг, - речь идет именно о нем.

Пипсовка на Форекс представляет собой торговые операции, которые предполагают максимальный риск и шикарные привилегии со стороны брокера и самого рынка. Да, брокер поощряет использование стратегий данной группы. Как именно поощряет? Брокер предоставляет трейдеру практически полное отсутствие реквот, максимальное кредитное плечо, минимальный спред и многое другое. Как правило, подобные «льготы» выдают на счетах ECN. Долгое время для скальпинга не было ничего лучше, чем торговый счет ECN. Сейчас же не менее выгодный и удобный STP FOREX счет.

Хочу отметить, что для получения максимальной прибыли при небольшом движении цены трейдер должен вести торги на самых коротких таймфреймах (до 4-х часов).

Разумеется, что данную прибыль не единожды получают с одного тренда. По этой причине и количество пунктов на каждую сделку приходится ограниченное. Отсюда и исходит название стратегии. Группа подходов, при которых речь идет о паре пунктов на каждую сделку, получила название от слова pips, что переводится как пункт.

Опытные трейдеры отмечают, что пипсовки могут превратить ваши 100 долларов в 1000 всего за одну ночь. Цена такого превращения - высокий уровень риска, об этом мы поговорим ниже.

Преимущества стратегии пипсовка

Главное преимущество данной стратегии - колоссальная прибыльность. Вид финансовой торговли, которую предполагает пипсовка, является наиболее прибыльным. Благодаря максимальному кредитному плечу (до 1:2000), трейдер может открыть сделку с наибольшим объемом.

У нас есть депозит на 100 долларов. Мы указываем кредитное плече 1:300 и открываем сделку лотом в 0,2. Закрывая сделку, которая ценой закрытия будет отличаться от цены открытия в 50 пунктов, вы получите прибыль примерно 10 долларов. Что ж, неплохо. Правда? Особенно, если учесть, что торги начинались всего со 100 долларов. А если учесть, возможности пипсовки и скальпинга открывать за день десятки ордеров.

Еще одним неоспоримым преимуществом представленной стратегии является минимальный анализ. Для того чтобы вести эффективные торги на малых таймфреймах, нет необходимости проводить долгий анализ рынка, работая с пипсовой стратегией, вы сможете тонко чувствовать рынок. Все, что нужно, - определить направление движения валютного рынка перед началом рабочего дня.

Недостатки стратегии пипсовка и скальпинга

1. Основной недостаток - огромный риск. Выше я уже отметил, что торги проходят на самых коротких временных промежутках. Именно короткие временные промежутки не позволяют вовремя установить страховочныйстоп ордер (StopLoss ).
2. Также стоит отметить, что при небольшом объеме депозита, например, 100-200 долларов, наблюдается слабое обеспечение, что в случае резкого скачка курса приводит к полной утрате допозита.

Глядя на 2 этих вполне существенных недостатка, можно смело заявлять, что пипсовка - самый настоящий сливатор. Хочу отметить, что именно на этой стратегии очень часто сливают свои деньги даже опытные трейдеры. Большой риск - это расплата за возможность получить шикарную прибыль.

Несмотря на мнимую простоту стратегии, для эффективной работы с ней необходим высокий уровень профессионализма и концентрации. Сделки не должны открываться наугад, в противном случае можно потерпеть серьезные убытки.

Кроме сложности, также хочу отметить и высокий уровень нагрузки. При работе на четырехчасовом таймфрейме в ближайшие несколько часов после открытия сделки вы можете забыть о торгах. В случае если вы скальпируете, то сделку придется контролировать постоянно, буквально ежеминутно. Такая нагрузка быстро выведет даже очень опытного трейдера из колеи.

Получая высокую прибыль от торгов, с помощью пипсовых стратегий, вы будете платить высокую комиссию. Работа с большим депозитом - это еще и возросшая роль спреда.

Для большей наглядности рассмотрим небольшой пример.

Имея депозит размером 100 долларов, при объеме операции 0,2 лота два пункта спреда превратятся в комиссию, а это будет равняться 4 долларам.

Индикаторы для стратегии пипсовка

Для того чтобы начать работу, нужно выбрать индикатор и определится с тактикой и стратегией дальнейших торгов.

Тактика пипсовки достаточно проста - сделка закрывается тогда, когда прибыль дошла до 70 пипсов, или же превысила этот рубеж, а также, если убытки составили 50 пипсов.

Во время торгов нужно стараться использовать максимальный объем сделок. Нужно следить за тем, чтобы соблюдалась следующая пропорция: движение цены в один пункт = 5% от вашего депозита. Так, при депозите в 100 долларов объем сделки должен быть 0,5 лота.

Стратегия пипсовки - выбираем самую валотильную валютную пару. После этого на графике осуществляем графике установку трендового индикатора. При желании, можно использовать индикатор объема, реагирующий на резкие скачки цен.

После стоит определить направление тренда на М15, М5 и М1. Я рекомендую выходить в рынок только после того, как завершились откаты. Следим за тем, чтобы сделки открывались исключительно в направлении тренда.

Я хочу выделить один из нестандартных индикаторов для скальпинга, а именно Индикатор ZoneTrade_v2.3.

Так будет выгладить график, когда вы подключите систему к МетаТрейдер 4:

На графике отчетливо видны зоны (серые, красные и зеленые). Эти зоны читаются в соответствие с основным трендом.

Приведу небольшой пример. Представим, что основной тренд обозначен как нисходящий. Допустим, что это определил индикатор CCI. В этом случае вам придется выходить в рынок, как только закончатся откаты.

Еще один достойный индикатор, который отлично покажет себя при скальпинге, - АМА СТЛ Колор. Данный индикатор является неким подобием скользящей средней, которая ходит по определенному алгоритму за графиком.

Опираясь на данные скользящей средней, с большим диапазоном усреднения определяем точки входа. Допустим, индикатор указывает на понижательный тренд.

Хочу обратить ваше внимание на еще один вполне достойный индикатор, а именно - Бэндс Фибо Тру. Тут работаем на понижение.

Из всех точек на рисунке используем только те, что расположены выше пунктирной линии и окрашены в зеленый цвет.

Тут выходить на отскок зеленой линии по рынку. Когда график пересек противоположную зеленую линию, тогда стоит выходить из сделки.

Еще один сигнал на вход находится ниже пунктирной линии. Он обозначен красным цветом. Замечу, что подобных сигналов у нас целых 3. Один из сигналов ложный, два оставшихся находятся на пересечении красной линии, пункты берем отложенным ордером на пробой красной линии.

Закрываться стоит тогда, когда график пересекает последнюю зеленую линию.

Советник для пипсовки

Мы уже рассмотрели саму стратегию и индикаторы для нее, пришло время советника. Речь пойдет о Форекс советнике Myth Hacker.

Эксперт Myth Hacker позволит вам эффективно торговать на прибыль на коротких промежутках времени с помощью пипсовки. В чем его отличительная особенность? В том, что он позволяет торговать на Форекс по системе скальпинга.

Данный советник реализует работу пробоя путем покупки на новых максимумах и продажи на новых минимумах. Выше я указал, что для скальпинга весьма характерно открытие большого количества сделок, но в случае с Myth Hacker такой особенность не наблюдается. Данный советник будет редко, но точно. Поэтому имеет смысл использовать его в паре с другими экспертами.

Выводы

Форекс стратегия пипсовка способна обеспечить вас колоссальной прибылью, но в тоже время она способна лишить вас депозита. Риск остаться без средств, используя представленную стратегию, очень велик. Для того чтобы эффективно вести торги с ее помощью, необходимо обладать высоким профессионализмом и большим количеством свободного времени.

Скажу сразу, я не готов убивать свое время на контроль торгов и при этом еще и рисковать потерей депозита. Я предпочитаю более самостоятельные и стабильные стратегии. Например, стратегия графического анализа. Я уже долгое время работаю на советнике Проект Манхеттен , который работает на графическом анализе и мартингейле. С его помощью я могу спокойно работать, зарабатывать и не переживать за результат.

Например,

при подготовке трейдеров во время занятий преподаватель может открыто декларировать, что эта группа стратегий убыточна, кроме того она требует небывалое количество интеллектуальных затрат, которые не возможно окупить той гипотетической , что все равно не будет достигнута.

Пипсовка на Форекс — стратегия, индикатор, советник. Рискованный путь к финансовому успеху.

Существует мнение, что нет ничего лучше, чем , это правда, но появился еще и (обязательно перейдите по ссылке и прочитайте что это такое). Торговать трейдер берется на самых коротких таймфреймах (к примеру — ). То есть до 4 часов. Это позволяет ему получить максимальную прибыль при небольшом .

Говорят, что у пипсовки есть и ещё один большой плюс. Благодаря этому преимуществу вы сможете сделать из 100 долларов 1000 за один день, только ценой такому профиту будут опасности, которые подстерегут трейдера, но об этом позже.

Преимущество стратегии Пипсовка

Высокая прибыльность. Именно этот вариант торговли является самым прибыльным. Это пипсовка! проводится с применением максимального кредитного плеча от 1:100 до 1:500 и даже 1:1000. Это дает возможность открыть сделку наибольшим объемом.

Ну, например, ваш депозит 100 долларов. Укажите, что ваше плече 1:300 и сможете открыть сделку лотом 0,2. При этом, закрыв сделку, всего лишь в пять пунктов от цены открытия в прогнозируемую сторону, прибыль составит 10 долларов, что: довольно, неплохо, если учесть, что вы начли со 100 долларов. И не забываем, что пипсовка и скальпинг за день предусматривает открытие нескольких десятков ордеров.

Самым известным пипсовщиком является, по слухам, который за год увеличил свой депозит более чем в 100 раз.

Минимум анализа. Для успешной торговли на малых таймфреймах, вам удастся тонко почувствовать рынок! При этом нет необходимости перед каждой сделкой проводить длительный анализ рынка. Будет достаточно пред началом рабочего дня определить закономерность и основное направление движения валютного курса.

Скальпинг и Пипсовка минусы

Огромный риск. Пипсовка это как мы уже поняли самые короткие временные промежутки. Но важно то, что на них редко выставляется , просто не позволяют условия торговли. Кроме того если ваш депозит не велик: 100-200 долларов, то имеет место слабое обеспечение, которое, в свою очередь при резком движении курса приводит к полной утрате допозита.

Пипсовку – можно отнести к стратегиям слива депозита, как бы смешно это не звучало, но именно на этой стратегии чаще всего расстаются с денежками. За высокую прибыльность торговли всегда приходится платить самым большим риском.

Сложность. К сожалению, стратегия получения прибыли через скальпинг – это не подарок для трейдера, новичка или бывалого. Сделки тут открываются не просто наугад. Торговля отличается тем, что от трейдера требуется высокий профессионализм и выполнение действий по четкой схеме. А простота всегда здесь обманчива. Легкость иллюзорна, она приведет к , а не прибыли.

Нагрузка. Когда вы открыли сделку на четырехчасовом таймфрейме, обычно на протяжении нескольких часов делать с этим контрактом будет нечего. Если же вы скальпируете, то вам придется контролировать сделку каждую минуту. Это физическая и эмоциональная усталость, которые приводят к простым техническим ошибкам нажатия не той кнопки, что обойдется довольно дорого.

Высокая комиссия – высокая прибыльность, это не единственное следствие избранных вами подходов. Торговля большим объемом по отношению к депозиту – это ещё и возросшая роль спреда.

Например, при депозите 100 долларов и объеме операции 0,2 лота, два пункта спреда превращаются в комиссию, которая равна 4 долларам.

Индикаторы для стратегии пипсовка

По сути, стратегия очень проста. Выбираем индикатор для пипсовки и определяемся с тактикой и стратегией для работы.

Тактика – сделка закрывается, если убытки составили 5 пипсов, а прибыль дошла до 7 пипсов или превысила этот рубеж. Только в этом случае средняя прибыльность операций сохранится.

Стараемся использовать максимальный объем сделок, при этом находим такую пропорцию, чтобы движение цены в один пункт был равен 5% от нашего депозита. Например, при депозите 100 долларов, объем сделки — 0,5 лота.

Из нестандартных индикаторов для скальпинга можно выделить, например, Индикатор ZoneTrade_v2.3.

Скачать все индикаторы вы сможете заполнив форму подписки и ссылка придет к вам на почту.

Так выглядит эта система, когда её подключили к :

Мы видим, что график разделен на зоны, красные, зеленые и серые. Эти зоны нужно читать в соответствие с основным трендом.

Допустим, что основной тренд у нас обозначен, как нисходящий. Скажем, индикатор CCI это определил, тогда нам остается входить в рынок тогда, когда завершается откат. Эти зоны обозначены на графике розовыми кругами.

Следующий индикатор, который годится для скальпинга — это индикатор АМА СТЛ Колор. По своей сути он представляет собой некое подобие , которая ходит по определенному алгоритму за графиком.

Также опираясь на данные трендового индикатора, например, скользящей средней с большим диапазоном усреднения определяем точки входа. Пусть трендовый индикатор указывает на понижательный тренд, тогда точки входа обозначены розовыми овалами.

Ещё один интересный индикатор Это Бэндс Фибо Тру. Работаем на понижение. Из всех точек, предложенных на рисунке используем только те, что расположены выше пунктирной линии и окрашены в зеленый цвет.

Правила открытия сделки просты: входим на отскок зеленой линии по рынку. Выходим из сделки, когда график пересек противоположную зеленую линию.

Другой сигнал ко входу расположен ниже пунктирной линии. Он окрашен в красный цвет. Таких сигналов у нас три. Один ложный, другие расположены на пересечении красной линии, пункты берем отложенным ордером на пробой красной линии. Закрываемся, когда график пересекает последнюю зеленую линию.

Итак, давайте подведем итог. Вы можете с любым осциллятором, или трендовым индикатором, если он настроен на работу с мелкими масштабами. Вашим третьим глазом должен быть доминирующий тренд, который можно определить с помощью, например , расположив его на более крупном масштабе.

Смотреть вебинар

Советую вам посмотреть вот этот видео вебинар:

На десерт у нас советник, который поможет нам получить прибыль на коротких промежутках времени с помощью пипсовки, повторяю, скачать его можно путем заполнения формы, ссылка будет у вас на почте.

В интернете этот советник называется — myth hacker, в переводе «Стенобой» Отличительной его особенностью является вожделенная торговля по системе скальпинга.

Тактически он покупает на новых максимумах, а продает на новых минимумах, так реализуется работа с пробоями. Существует мнение, что для скальпинга характерно большое количество сделок. Это так, однако, бывает иначе.

Например, наш советник будет торговать не часто, но точно, обеспечив, тем самым стабильный доход.

Смотреть прогон в тестере

Вот смотрите небольшой прогон советника в тестере:

Итак, советник явно скальпирующий. Стратегия предлагает определять , и сканировать движения рынка, для того, чтобы оценить достаточно ли силен импульс для того, чтобы цена смогла побывать в новых минимумах и максимумах. Также советник активно , у него динамические уровни и стоп-лосс.

Не превышать риск на сделку более чем уровня 5%.

Стратегия, позволяющая получать значительный комплексный доход от множества мелких сделок. Представляем Вашему вниманию — пипсовка. Если Вы хотите попробовать новую для себя стратегию, которая позволяла бы получать по-настоящему крупный доход с умеренной степенью риска — советуем ознакомиться с данной статьёй. Здесь вы узнаете всё, что нужно знать о скальпирующих торговых систе мах.

Пипсовка — стратегия комплексного дохода

Ни один биржевой инвестор, будь он крупным, средним или малым, не любит ожидание, но любому нравится пополнять свой капитал. Если это про Вас - такая техника взаимодействия с рынком, как стратегия «Пипсовка», идеально Вам подойдёт!

Эта методика станет отличным выбором для трейдеров, предпочитающих кратковременные сделки на малых временных интервалах. Хотите попробовать доступную для понимания и структурированную систему торговли, направленную на открытие позиций методом скальпинга, которая сможет стабильно увеличивать Ваш капитал с каждым днём? Тогда добро пожаловать!

Смысл рассматриваемой стратегии заключается в открытии и закрытии большого количества мелких позиций с небольшим профитом. То есть здесь работает принцип количества, а не качества - множество маленьких, с высокой частотой сделок, в совокупности приносят достаточно значительный доход.

Основы

Трейдинг путём валютной биржи Forex - это множество предоставляемых ежедневно возможностей с ещё большим количеством вариантов исполнения. Только разнообразных систем и методик торговли уже создано как минимум несколько тысяч, каждая из которых по-своему уникальна и неповторима. Разумеется, есть особая группа популярных методов, которыми пользуется большинство. И многие методики, входящие в эту группу, построены на тех же принципах, что и стратегии пипсовки.

Техники пипсовки ещё называют стратегиями скальпинга. Это особая каста методик ведения торгов, направленные почти всегда на совершение множества сделок с маленьким профитом за короткий период времени. Чаще всего прибыль от одной такой сделки составляет всего несколько пипс, то есть пунктов, именно потому эту группу торговых техник называют стратегиями пипсовки.

Всё это подводит нас к первому значимому достоинству подобного рода систем: универсальность. Скальпирующие методы взаимодействия с биржей отлично работают, принося прибыль, почти в любой ситуации - любые фазы ценовых колебаний, любое направление тенденции или сделки. Обычно опытные и тренированные адепты этих методов заключают первые несколько десятков ордеров уже на первой волне торгов, которую прочие игроки проводят обычно в одной позиции, а то и просто в ожидании удобного момента. А за одну сессию может быть закрыто больше сотни приказов.

Достоинства и недостатки данного типа торговых техник

С одной стороны, Пипсовка является достаточно рискованным методом ведения торгов, но если чётко соблюдать все правила и следить за важными закономерностями и комбинациями сигналов - риски будут не выше, чем при использовании более сложных техник трейдинга.

Положительные стороны стратегии

К достоинствам стратегии пипспвка можно отнести:

1. Не секрет, что самым главным достоинством любого метода, основанного на скальпинге, является высокий уровень суммарной прибыли. Как уже говорилось выше - за день можно закрыть сотню сделок, и даже если каждая будет по 2-3 пункта прибыли, то в сумме это будет уже около двух или трёх сотен, что выглядит куда более внушительно, чем у большей части прочих торговых методик. Разумеется, такого результата можно достичь только если соблюдать все правила и по максимуму использовать качественные точки входа.
2. Вторым, но не менее важным плюсом можно считать большое кредитное плечо. Торговые агенты всегда хорошо относились к адептам скальпинга, и сейчас часто идут навстречу приверженцам пипсовки, предоставляя более лояльные условия, включающие помимо большого кредита снижение комиссионных сборов и спреда, чувствительную реакцию и наименьшие проскальзывания. Как следствие, всё вышеперечисленное даёт возможность получать ещё больший доход.
3. Доступность также является немаловажным пунктом среди достоинств методик подобного рода. Большая часть скальпирующих техник отличается элементарными алгоритмами действий, которые заключаются в основном лишь в механическом выполнении заданных требований. Хотя считать, что скальпинг идеален для новичков из-за этой простоты не стоит - многие начинающие трейдеры, отнесясь к этому недостаточно серьёзно, сливали свои депозиты вчистую. Пипсовка - не менее серьёзная стратегия торговли, чем любая другая, это стоит запомнить с самого начала.

Минусы подхода

Помимо позитива, стратегия скальпинга несет в себе и неприятные моменты. Остановимся на них подробней:

Процесс работы по стратегиям пипсовки

Как уже упоминалось ранее, в скальпирующих системах есть перечень определённых правил, выполнение которых крайне необходимо для роста доходов с наименьшей степенью риска.

• Всегда необходимо заключать сделки в соответствии с ориентацией текущей тенденции. Это повышает вероятность успешного результата каждой из пройденных позиций.
• Никогда не концентрируйте весь капитал в одной сделке - иначе стратегия потеряет смысл ввиду невозможности открытия нескольких параллельных позиций. Кроме того, рассредоточение депозита снижает шанс потерпеть крупные убытки.
• Торги необходимо вести на самых маленьких временных интервалах - от одной до 15-ти минут. Stop-Loss при этом выставляйте в районе 3-5 пипс, поскольку средний потенциальный доход с каждой сделки составит 5-10 пунктов.

• Вход в рынок лучше всего осуществлять на откате тенденции от основной позиции.
• Терпеть убыточную позицию, надеясь на реверс ситуации крайне не рекомендуется. Стратегия подразумевает чёткие, эффективные и быстрые действия - никак иначе.
• Если Вы терпите несколько неудачных сделок подряд - стоит либо приостановиться до улучшения картины рынка, либо воздержаться от текущей торговой сессии.

Инструменты скальпирующих систем и тактика работы

Взрыв популярности и, как следствие, повсеместное распространение скальпинга на Forex привело к тому, что уже сейчас в интернете можно без труда найти десятки, если не сотни, графических индикаторов и утилит для различных платформ Форекс. Главной целью пипсовки считается создание максимального потенциального дохода на малых промежутках времени за счёт рассредоточенного использования одновременно всего имеющегося в распоряжении капитала.

Одним из наиболее заслуживших свой рейтинг инструментов, подходящих для пипсовки, является ZoneTrade, определяющий те откатные зоны, которые имеют больше всего шансов стать в ближайшем будущем оптимальной точкой входа в рынок. С этим индикатором можно легко заключать по 25-35 ордеров за сессию на минутном таймфрейме, если воспользоваться фильтрацией по участкам индикации.

Итоги

Скальпирующие системы, как инструмент ведения торгов на Forex, отличаются повышенными рисками и прибыльностью. Они просты по структуре, но очень сложны в исполнении по причине повышенной нагрузки на психику, поэтому не рекомендуются к применению новичками торгов.

Стратегия малых, но частых прибылей (пипсовка) пользуется огромной популярностью среди трейдеров. Причина повышенного спроса заключается в том, что данная стратегия не требует большого начального депозита. Другая, не менее важная причина состоит в том, что такая стратегия, как правило, торгуется на коротких временных интервалах. Чаще всего – это пятиминутный таймфрейм. На таком таймфрейме можно совершать большое количество сделок. И если удастся большинство этих сделок закрыть положительно, в итоге можно получить ощутимую торговую прибыль и высокий процент доходности. С другой стороны, необходимо сразу же обозначить слабую сторону такого подхода. Успех подобной торговой стратегии зависит от размера транзакционных расходов (комиссия, спред и др.). Так как прибыль небольшая, то важно, чтобы расходы не свели на «нет» все достоинства торговой стратегии, при этом необходимо подобрать наиболее оптимальные условия исполнения сделок.

Ранее трейдеры совершали частые сделки внутри дня вручную. Однако такая активная торговля требует постоянного и высокого напряжения. Любой человек рано или поздно устает и начинает совершать ошибки. Поэтому вполне логично использовать для торговли на валютном рынке современные возможности автоматизации. Например, можно написать торгового советника (робота), который будет совершать сделки вместо вас. И это, вероятно, будет наилучший вариант исполнения для такой торговой системы. Все, что от вас требуется — найти хорошую торговую идею и реализовать ее.

В качестве примера давайте рассмотрим торговую стратегию под названием «Stats QQQ», которая в 2003 году была опубликована трейдером Maverick68.

Торговая идея

На основе статистического анализа было выявлено, что индекс NASDAQ обладает выраженной характеристикой контртренда. Другими словами, более вероятно, что каждое следующее движение (или свеча) индекса будет происходить в сторону, противоположную предыдущему движению. Допустим, если в течение пяти минут индекс рос, то с вероятностью большей, чем 50%, он начнет падать в последующие пять минут. И наоборот, после пятиминутного падения, скорее всего индекс начнет пятиминутный рост. Это статистическое преимущество оказалось выше 50%, что позволяет на нем построить прибыльную торговую систему. И такая торговая система была построена в 2003 году и до сих пор активно используется трейдерами.

Правила входа и выхода

Вход в длинную позицию происходит, если за предыдущий период цена снизилась. Синяя стрелка указывает на сигнальную свечу снижения, а зеленая показывает вход в длинную позицию. В данном случае и всех последующих примерах сделки происходят на закрытии сигнальной свечи.

Вход в короткую позицию происходит лишь в том случае, если за предыдущий период цена выросла. Зеленая стрелка показывает сигнальную свечу роста, а синяя стрелка показывает вход в короткую позицию.

Закрывается длинная позиция в том случае, если за предыдущий период цена выросла. После того, как была открыта длинная позиция, после черной свечи падения (молот), следом появилась белая свеча роста – это и стало сигналом к закрытию длинной позиции (красная стрелка на графике).

Закрывается короткая торговая позиция в том случае, если за предыдущий период цена снизилась. После появления белой сигнальной свечи была открыта короткая позиция. Появление черной свечи (третья свеча слева) стало сигналом к закрытию короткой позиции – красная стрелка на графике.

Данная торговая система относится к «реверсной», т.е. она закрывает открытую позицию (например, buy) и открывает противоположную позицию (sell), и наоборот.

Торговля по паре EUR/USD

Давайте протестируем контртрендовую торговую систему на самом ликвидном инструменте Forex – валютной паре EUR/USD. Выбираем классический интервал для пипсовки – пятиминутные графики (М5). В процессе тестирования не учитываются транзакционные издержки, так как они могут существенно отличаться в зависимости от различных типов счетов. Однако нужно обязательно проверить поведение торговой системы при реальных расходах, так как это то, что отделяет успех от неудачи – детали. Тестирование будем проводить в программе Wealth lab-4.

Сначала посмотрим на общий график торгового счета.

График торгового счета уверенно растет. Красной линией обозначен прогноз роста торгового счета (линия регрессия). Плавность графика определяется визуально, отклонениями от красной линии. Чем ближе наш график к красной линии, тем плавней и качественней работает торговая система. В данном случае мы имеет вполне удовлетворительный рост.

Данные приведены за 2012 год. Было совершенно 11 323 сделки, что достаточно значимо с точки зрения статистики. Главный вывод на данном этапе тестирования – торговая система может зарабатывать. Давайте проанализируем, как распределились сделки этой торговой системы. Это хорошо видно на рис.2.

Синие столбцы на рис. 2 указывают положительные сделки. Видно, что наибольшее количество сделок было со средней прибыльностью +0,1%. Это небольшой показатель и первый признак торговой стратегии «пипсовка». Максимальная прибыльная сделка составила +0,5%. Отрицательные сделки представлены красным столбцом на рис. 2. Большинство сделок имеют малую величину, которая близка к нулю. Это не ноль, но очень малое отрицательное значение.

Правда, отрицательные сделки более широко представлены по величине. Как правило, они находятся в диапазоне от -1,1% до значений, равных нулю. А это дает нам основание для возможного ввода ограничения убытков. Однако это следует делать осторожно, в противном случае можно кардинально изменить поведение торговой системы.

Для «пипсовки» крайне важны минимальные транзакционные издержки. Приведенные в примере результаты – это идеальный случай. Вы можете самостоятельно протестировать данную торговую стратегию с учетом конкретных издержек вашего брокера или типа торгового счета.

Оценки торговой системы в виде набора показателей можно увидеть на рис. 3.

Сверху вы можете увидеть прибыль торговой системы, однако эта цифра условная и зависит в первую очередь от размера позиции. Важно определить процент прибыльных сделок (Winning %), который в данном случае составляет 65,22 %. Это неплохой показатель.

Обратите свое внимание на фактор восстановления (Recovery Factor), он равен 3,5. Это говорит о том, что чистая прибыль больше максимальной просадки в 3,5 раза.

Также важно оценить такой параметр, как Payoff Ratio, который указывает, в сколько раз средняя прибыльная сделка больше средней убыточной сделки. В нашем случае данный показатель равен 0,52. Это говорит о том, что средний убыток больше средней прибыли практически в два раза. Стоит отметить, что это основная слабость данной торговой системы. Если процент выигрышных сделок снизиться, то торговая система достаточно быстро начнет терять депозит. Но в целом, эта торговая стратегия имеет математическое преимущество. Давайте рассмотрим примеры сделок в торговом терминале Meta Trader 4. В данном случае учитывается спред в два пункта. Для эффективной работы торговой стратегии take-profit и stop-loss потребуется не менее 100 пунктов. Контроль рисков осуществляется размером позиций.

В данном случае мы наблюдаем серию сделок. Зеленая стрелка – это успешная длинная сделка. Синяя стрелка показывает успешную короткую сделку. Красная стрелка показывает примеры убыточных длинных сделок.

Падение евро с 6:20 имеет характеристики контртрендовости. Изначально торговая система безуспешно встала в длинные позиции при падении. Затем серия успешных коротких сделок позволила собрать прибыль от падения валюты. При этом торговая система вошла в короткую позицию только после свечи роста. И это было правильно в данных рыночных условиях.

Давайте изучим поведение торговой системы на другой валютной паре. Возьмем одну из самых ликвидных пар — GBP/USD.

Торговля по паре GBP/USD

Протестируем торговую систему на пятиминутном таймфрейме — британский фунт против американского доллара. Берем более свежие данные – за август и сентябрь 2014 года.

График счета данной торговой системы имеет такой вид.

В данном случае наблюдается несколько иная картина: с одной стороны до начала сентября кривая счета была более плавная, чем на евро. Однако в начале сентября система столкнулась с сильным движением – вначале был всплеск доходности, а затем просадка. Хоть система позже успешно восстановилась после просадки, но, тем не менее, можно сделать несколько выводов.

По британскому фунту у торговой системы кривая счета более плавная. Однако резкие движения валюты приводят к просадке, что является ограничением торговой системы.

Она стабильно зарабатываем на спокойном рынке и входит в просадку при резких движениях.
Каким образом распределились сделки можно увидеть на рис.6.

Распределение сделок на GBP/USD очень напоминают распределение по

EUR/USD. Также большинство прибыльных сделок наблюдаются в диапазоне до

Большинство отрицательных сделок находятся около нуля. Видно, что отрицательные сделки резко убывают по величине, а это хороший признак.
Наше предположение о том, что британский фунт имеет контртрендовый характер движений на пятиминутном таймфрейме, подтвердилось и торговая система использует данный факт для извлечения прибыли.

Рассмотрим основные характеристики торговой системы (рис.7).

Всего было совершенно 2935 сделок. При этом все сделки равномерно распределены на длинные и короткие позиции. Прибыльность сделок немного ниже, чем по EUR/USD и составляют +55,03%. Фактор восстановления равен 3,05.

Средняя прибыльная сделка меньше средней отрицательной сделки на 1/3. Это говорит о том, что торговая система на фунте более чувствительная и может быстрее войти в просадку при неблагоприятных рыночных условиях.

На примере этой торговой стратегии мы можем увидеть интересный факт: короткие сделки в колонке «Short Only» на рис. 7 таят в себе некий парадокс. Прибыльность коротких сделок меньше 50% и составляет 49,63%. Однако прибыль по коротким сделкам в семь раз больше прибыли по длинным позициям.

Как это возможно, что короткие сделки с прибыльностью 49% принесли больше прибыли, нежели длинные сделки с прибыльностью 60,4%? Каким образом, короткие сделки принесли прибыль при прибыльности торговых сделок меньше 50%? Ответ кроется в показателе «Payoff Ratio». Дело в том, что средняя прибыльная короткая позиция больше средней убыточной короткой сделки, а средняя прибыльная длинная позиция меньше средней убыточной сделки.

Математический результат сделок зависит от процента прибыльности и от того, насколько отличатся средняя прибыльная сделка от средней убыточной сделки. Поэтому важно ознакомиться с параметрами Winning% и Payoff Ratiо.

Также важный показатель — это среднее время продолжительности сделки. Данный параметр в случае британского фунта примерно равен двум пятиминутным барам или же 10 минутам. В среднем сделка длится 10 минут, что является еще одним важным признаком торговой стратегии «пипсовка».

Давайте изучим примеры работы стратегии (рис. 8.). В данном случае учитывался спред на уровне 2 пунктов. Мы установили достаточно большой (100 пунктов) take-profit и stop-loss, что в свою очередь необходимо для создания пространства для торговой стратегии.

Риск контролируется, прежде всего, размером позиции.

Как видно, во время бокового движения британского фунта, наиболее ярко проявляются контртрендовые свойства данного инструмента. В 19:45 образовался молот. Торговая система после этой свечи роста открыла короткую позицию (красная линия сделки). Последующая большая свеча была взята в прибыль. Другие же сделки давали небольшую прибыль. Немного ранее, в 18:50 была черная свеча падения, однако торговая система открыла длинную позицию. Следующая свеча роста была взята в прибыль.

Развитие технологий не могло не отобразиться на биржевой торговле. Если раньше трейдеры заключали сделки на недели, месяцы, а то и годы, то сейчас легко можно купить на бирже что угодно и за секунду продать, сидя за домашним компьютером. Это породило совершенно новые методики трейдинга, такие как скальпинг и пипсовка, по которым уже не нужно анализировать макроэкономику, отчетности компаний, статистические сводки и прочую информацию, а только вовремя открывать и закрывать небольшие сделки.

Что это такое?

Оба метода направлены на извлечение прибыли из рынка посредством большого количества коротких сделок с небольшими целями и стоп-уровнями. Если в долгосрочном трейдинге заключаются сделки на недели с профитом, достигающим 1000 пунктов, то в скальпинге и пипсовке – ордера закрываются за несколько минут, а то и секунд и редко приносят больше 30 пунктов прибыли. Звучит весьма привлекательно, ведь таким способом можно заработать гораздо больше, но и риски в такой краткосрочной торговле выше. Методы часто используются для разгона депозита.

Суть методик на примерах

Многие трейдеры ошибочно предполагают, что пипсовка и скальпинг на Форекс – это одно и то же, но это не совсем так. Пипсовать – значит открывать множество сделок на 1-5 пунктов (пипсов) большим объемом относительно депозита. Скальпирование менее агрессивная методика, в которой заключается меньше ордеров на 10-30 пунктов, с более умеренным мани-менеджментом.

Пример пипсовки

На примере выше показан график с минутным таймфреймом. Как видно, некоторые сделки открываются и закрываются на одной и той же свече, в основном на импульсной. Каждая сделка не превышает пяти пунктов, но при этом объем может составлять около 5-10% от всего депозита.

Пример скальпинга

В этом случае сделки более длинные и призваны ловить уже не микродвижения, а целые волны. При этом сроки сделок редко длятся меньше пяти минут. На примере используется скальпинг-торговля со входом на трендовых движениях и выходом на коррекциях. Так, сделки могут приносить прибыль в десятках пунктов с меньшими объемами.

Бинарный скальпинг также существует и применяется на опционах от 30 секунд до 5 минут. Для этого большинство бинарных компаний предоставляет специальные турбо-опционы. Торговля ведется по специально разработанных для опционов скальпинг стратегиях, в которых главным моментом является точный вход по достаточно длительному импульсу.

Выбор подходящего брокера

Для столь краткосрочной торговли необходимо подобрать подходящего брокера. Далеко не все дилинговые центры позволяют скальпировать, устанавливая ограничения по минимальному времени сделки. Так, если трейдер закрыл ордер, например, за 3 секунды после открытия он будет отменен, даже если принес прибыль. Также стоит обратить внимание на торговые условия. Чем выше кредитное плечо и ниже спреды, тем будет лучший скальпинг.

Большое кредитное плечо позволит совершать объемные сделки при небольшом депозите, особенно если скальпингом планируется разгонять депозит. В сегодняшних условиях найти надежного брокера с плечом 1:1000 не проблема. Не стоит пугаться большого кредитного плеча, главное – не забывать о грамотном мани-менеджменте.

Маленькие плавающие спреды, мгновенное исполнение ордеров, отсутствие проскальзывания и реквот – критически важные аспекты для успешной пипсовки и скальпинга. По этим параметрам очень хорошо подходят ECN-счета, которые часто называют счетами для скальперов. Благодаря технологии Electronic Communication Network трейдеры могут совершать сделки на Форекс непосредственно с контрагентом.

Виды скальпинга

В зависимости от торгового подхода различается несколько видов скальпирования:

1. Скальпинг по стакану. Применим только на фондовых биржах, так как требует наличие так называемых стаканов заявок, по которым можно оценить спрос и предложение по инструменту. Стаканные скальперы выжидают, когда наступит хотя бы небольшой дисбаланс между спросом и предложением, чтобы заработать на последующем изменении котировок.
2. Вход на импульсе. На этом подходе основаны лучшие скальпинг-стратегии на Форекс и стратегии бинарного скальпинга. В его основе лежит поиск момента для входа в рынок, когда ожидается импульсное ценовое движение. Такие стратегии строятся в большинстве своем на индикаторах для скальпинга, иногда на выходе важных новостей в экономическом календаре.
3. Комбинированный подход. Сочетание в одной стратегии сразу двух описанных выше методов. Также как первый подход его можно реализовать только в торговле ценными бумагами.

Стратегии

Стратегия пипсовки на Стохастике

Опытные пипсовщики довольно часто советуют работать по простым стратегиям с минимальным количеством элементов. Такая торговля сама по себе очень сложная, а нагроможденный индикаторами график не всегда улучшает результаты, если не наоборот. Поэтому предлагаем ознакомиться с простой стратегией пипсовки на Форекс, основанной на одном только Стохастике.

Характеристики ТС:

• Валютные пары – EURUSD, GBPUSD;
• Тайм-фрейм – 1 минута;
• Стохастик со следующими параметрами – 10;7;3 с методом сглаживания Smoothed и уровнями 30 и 70.

Поставив все настройки, рабочий график должен выглядеть приблизительно так:

Вся тактика стратегии пипсовки по Стохастику сводится к двум простым правилам:

1. Входить на повышение, когда линии индикатора пересекаются снизу-вверх;
2. Открывать сделку на понижение, когда линии пересекаются сверху-вниз.

Уровни Стоп Лосса и Тейк Профита устанавливаются на 5 пунктов. Вход осуществляется сразу же после закрытия сигнальной свечи. Посмотрим, как это будет выглядеть на графике:

Результаты оказались довольно хорошими: из 9 сделок всего одна принесла убыток. В сумме трейдер бы получил за час торговли 40 пунктов прибыли не считая того, что съел бы спред. Но стоит понимать, что это лишь визуальная интерпретация и в реальной торговле пипсовка намного сложнее.

Стратегия скальпинга «Победа»

Это очень популярная на рынке Форекс ТС. Но при этом она полностью противоположна предыдущей пипсовочной стратегии, так как использует множество пользовательских индикаторов, торговля ведется сразу на двух графиках. В этом случае новичкам категорически запрещается пытаться заработать на скальпинге.

Установку стратегии лучше всего произвести при помощи шаблона. Нужно открыть два графика с таймфреймами M1 и M5, загрузив на них соответствующие шаблоны. В результате должен получиться такой вот график:

Правила для открытия сделки на повышение:

• На M1 графике канал TMA должен быть направлен вверх либо горизонтально;
• Ширина канала должна составлять минимум 10 пунктов;
• Цена коснулась нижней границы канала;
• В поле индикатора SSRC_MTF появилась стрелка вверх;
• Currency Power Meter показывает, что преимущество сейчас у быков (EUR больше USD);
• На M5 графике цена находится в нижней части канала;

Правила для входа в рынок на понижение:

• Канал на 1M направлен вниз или хотя бы горизонтально;
• Ширина канала 10 пунктов или больше;
• Цена коснулась верхней границы канала;
• В нижнем окне появилась красная стрелка вниз;
• На рынке преобладают медведи (USD больше EUR);
• Цена находится в верхней части канала на пятиминутном графике.

Тейк Профит рекомендуется ставить на 5 пунктов, а Стоп Лосс на 15. Некоторые скальперы, торгуя по скальпинг стратегии «Победа» не ставят стопов, а закрывают сделки при появлении противоположной стрелки на SSRC_MTF. В таком случае профит может достигать 30 пунктов с одной сделки.

Так как скальпинг и пипсовка требуют от трейдера усидчивость, предельной сосредоточенности и быстрой реакции, вполне логичным кажется прибегнуть к помощи советников. Но как ни странно, роботы скальперы довольно редко приносят стабильную прибыль. Большинство таких роботов дают профит лишь некоторое время, но затем уходят в убыток. Это происходит из-за того, что рынок постоянно меняется и прежде рабочие методы торговли теряют эффективность, что особенно сильно сказывается на скальпинге.

Несколько популярных сейчас скальперов:

Какими бы привлекательными ни выглядели графики тестов, стоит помнить, что все эти роботы подгоняются под рынок в прошлом и далеко не факт, что он будет таким же и в будущем. Поэтому не стоит особо полагаться на подобные тесты.

Заключение

Скальпинг и пипсовка очень прибыльные методики торговли на рынке Форекс и бинарных опционах. Но он очень сложен в первую очередь психологически, ведь далеко не каждый сможет несколько часов подряд работать с максимальной концентрацией, сохраняя при этом самообладание. С такой торговлей не могут справится многие опытные трейдеры, не говоря уже о новичках. Во многом успех в скальпинге зависит от личностных качеств.