Индикатор Hull Trend – эффективный помощник в определении тренда.

Существует множество методик прогнозирования рынка. Но самым масштабным направлением является индикаторный анализ. Созданы десятки тысяч всевозможных инструментов. Однако в числе лучших находится буквально несколько сотен индикаторов. Сюда можно причислить и Скользящую среднюю Алана Халла, известного трейдера из Австралии. Принцип усреднения является основным. На нем построено большинство индикаторов. Однако Hull MA достаточно сильно отличается от других Скользящих средних. В этой статье мы рассмотрим данный индикатор, торговую стратегию с его использованием, а также наглядно продемонстрируем пример торговли по предлагаемой системе.

Скользящее среднее – это кривая линия, в основе которой лежит принцип усреднения ценовых значений. Например, берется в расчет 10 последних баров с графика и высчитывается среднее их значение. Существуют сотни различных типов MA, которые отличаются использованием модернизированных формул. Однако у всех них есть принципиальный недостаток – запаздывание значений. Причем уменьшение периода приводит к тому, что вместе с уменьшением отставания падала и точность сигналов.

Алан Халл поставил задачу максимально компенсировать данный недостаток. В результате нескольких лет работы им был создан новый инструмент. Была использована простая, но нестандартная формула расчета. Благодаря этому кривая HMA запаздывает существенно меньше, чем другие типы Скользящих средних.

Если стандартные индикаторы на основе Moving Average используют стандартную схему усреднения, то Алан Халл включил в свое детище другую формулу. Расчет проводится не по усредненному значению за фиксированный период, а по квадратному корню того же интервала. В данной статье мы не будем излишне углубляться в эту тему. Интересующиеся могут найти точную формулу в интернете. Примененный Аланом Халлом нестандартный подход позволил уменьшить запаздывание в среднем на 5–7%. На самом деле это обеспечивает существенный прирост точности сигналов.

Настройка торгового терминала

Скользящая средняя Алана Халла входит в ассортимент инструментов платформы Binomo . Это позволяет при торговле не использовать сторонние сервисы, такие как Trading View. Приведем инструкцию по настройке терминала для торговли по стратегии «Hull».

Параметры торговой платформы:

актив : любой из числа 1–5 минутного интервала;
интервал : от 15 секунд до 5 минут;
экспирация : 3–5 баров с графика, привязка к таймфрейму;
инвестиция : оптимально – менее 1% от баланса, но не более 5%.

Настройка индикаторов:

HMA №1 : период – 52, цвет – красный, тип – hull;
HMA №2 : период – 26, цвет – синий, тип – hull;
ATR : период – 30.

Стратегия построена на классической схеме – пересечение двух Скользящих средних с разным периодом. Однако данная система уникальна. Во-первых, из-за использования нестандартного индикатора MA. Во-вторых, применяется фильтр ATR. Данный инструмент состоит из одной кривой, которая не имеет конкретного значения в отличие от обычных индикаторов – RSI, Стохастик и др. Линия ATR имеет только направление движения – вверх или вниз.

Сигналы по стратегии «Hull»

Входить в рынок следует в момент, когда две разноцветные кривые пересекаются между собой, а ATR должен подтвердить этот сигнал. Тут следует запомнить простой принцип – синяя линия указывает направление тренда. Если она опускается вниз – тенденция нисходящая, поднимается выше красной – началось восходящее движение цены.

Сигнал на повышение : синяя кривая Hull MA пересекает красную снизу, ATR растет;
Сигнал на понижение : синяя кривая HMA пересекает красную сверху, ATR снижается.

Пример реальной торговли

Приведем практический пример торговли по рассмотренной нами схеме – на реальном депозите. Настройки терминала определены оптимальным образом. Интервал 15 секунд, экспирация – минимальная, объем инвестиции – 1% от депозита.

На снимке выше проиллюстрирован характерный сигнал на понижение. Во-первых, произошло пересечение синей и красной Hull Moving Average. Во-вторых, кривая ATR также демонстрирует спад. Сигнал подтверждается, поэтому входим в рынок с контрактом на понижение.

Проходит минута – и мы видим уведомление об успешном закрытии контракта с прибылью. Снимок экрана сделан таким образом, чтобы на нем была видна продолжительность сделки – момент закрытия и открытия.

В заключение дадим трейдерам практический совет, лайфхак. Для начала откройте в торговом терминале график одного актива и настройте его соответствующим образом. А после откройте дополнительные вкладки со всеми активами, где доходность составляет 75% и выше. На нашем примере вы можете видеть, что у нас открыто 8 графиков. Причем каждую отдельную вкладку не надо будет настраивать отдельным образом. Будет автоматически скопирован шаблон последнего графика.

Индикатор Hull Moving Average считается трендовым алгоритмом, устанавливаемым на МТ4 и МТ5 и представляет собой модифицированную при помощи алгоритма Хала скользящую среднюю. Суть алгоритма, заключается в смене цветов у линий индикатора при смене направления тренда.

Зачем нужен индикатор Hull Moving Average?

Большинство современных трейдеров рынка Форекс в том либо ином виде во время торговли используют , относящиеся к семейству скользящих средних. При этом главной проблемой всех этих алгоритмов является запаздывание.

Отметим, что скользящие средние по принципу которых устроен индикатор Hull Moving Average, это старейший инструмент технического анализа, выявляющий направление и силу существующей тенденции и тем самым помогающий трейдерам обеспечивать условия оптимального входа в позицию по тренду.

Ведь не даром еще Билл Вильямс утверждал, что, умея трейдер может закрывать в прибыль не менее 60% ордеров.

Не будем подробно рассматривать из чего состоит формула традиционной Moving Average, а лишь отметим, что классическая средняя как правило, точно следует за рынком, так как ее расчеты ведутся на данных истории. Но при этом предсказатель из Moving Average весьма посредственный так как ее методика расчета не может просчитывать моменты смены тенденции.

Расчет и торговля по индикатору НМА (Hull Moving Average)

Обзор индикатора на основе МА — Hull Moving Average

Как правило рыночные участники используют алгоритмы, созданные на базе Moving Average для построения важных , и наконец, для оценки силы импульсов цены. Но именно в методе расчета и кроется их главный недостаток. По той причине, что в расчет скользящих средних берутся данные по прошлым ценам, расчетная линия сокращает колебания цен и всегда отстает от их реального значения.

Эффективное решение данной проблемы нашел финансист, математик, потомственный трейдер и аналитик из Австралии – Алан Халл. Он предложил усовершенствованный вариант Moving Average, которая обеспечивает сглаживание показателей при построении и практически полностью ИСКЛЮЧАЕТ эффект запаздывания. Этот инструмент называется индикатор Hull Moving Average.

На графике Metatrader, вы можете увидеть индикатор Hull Moving Average отображающийся в виде двухцветной линии. Изменение цвета этой линии происходит во время смены рыночной тенденции. То есть самое простое применение данного алгоритма, это вхождение либо выход из рынка при смене цвета индикатора.

Давайте для сравнения добавим на график MetaTrader классический индикатор Moving Average с аналогичными параметрами (на рисунке ниже – линия синего цвета).

Что мы видим? Классическая средняя отстает от индикатора Hull Moving Average и соответственно от цены. Но здесь сильно обольщаться не следует, так как индикатор , по причине особенностей расчета и соответственно иногда может выдавать ложные сигналы.

Формула индикатора Hull Moving Average

Плавное сглаживание в расчетах усовершенствованной Халлом, Moving Average обеспечивается тем что средняя дополнительно усредняется.

Данный вариант алгоритма, решает проблему запаздываний путем включения в расчет не периодов, а само значения квадратного корня, извлекаемого из фактических данных периода расчета.

По идее, такая средняя должна еще больше запаздывать по отношению к реальным ценам. Но Халл нашел недостающий компонент, эффективно компенсирующий запаздывание.

Формула, которую Халл применил к расчетам рыночных цен, содержит метод весовых коэффициентов. В параметрах от значения «0» до значения «9» последнему элементу придается наибольшее значение. Расчет начинается с определения значения (10), в результате начальное значение = 4,5, что является явным отставанием от текущих, реальных цен.

Последующим этапом, является уменьшение периода МА в два раза (10/2=5) и применение данного значения к последующим 5, 6 … 9. После этого, получается новое значение средней – 7. Далее новое значение, прибавляем к разнице этих средних (7-4,5=2,5) → 2,5+7=9,5.

Расчетная формула значений рассматриваемого нами индикатора, выглядит следующим образом:

Здесь, индикатор позволяет делать предсказания на нескольких периодах с достаточно высокой точностью, так как визуально его линия, как правило, опережает значение фактического среднего показателя.

Индикатор Hull Moving Average: полная установка и настройки

Установка индикатора на МТ4 или 5 происходит по стандартной схеме, как и любого другого алгоритма, поэтому подробно останавливаться на данном вопросе нет смысла. При этом отметим, что установка данного алгоритма может производиться на любой временной интервал и на любую пару валют.

Индикатор хорошо зарекомендовал себя на средних и коротких временных интервалах, а самые устойчивые результаты он показывает на периодах со значением больше 20. Поэтому оптимальными будут такие настройки базовых параметров: НМ_Period = 20, НМА_Method = 3.

Для среднесрочных (более спокойных) торгов с минимальными рисками, специалисты рекомендуют следующие настройки: HM_Period = 55; HMA_Method = 3. Но сразу отметим, что сигналы по точкам входа при таких настройках будут появляться не так часто, как в предыдущем варианте.

Как правило в комплекте с Hull Moving Average идет дополнительный индикатор Hull Moving Average Arrow, показывающий стрелками точки входа. Его настройки достаточно просты:

Для наглядности рыночного анализа с использованием Hull Moving Average и вспомогательного Hull Moving Average Arrow мы добавили на график metatrader простую скользящую с периодичностью 14 (черная линия).

Как видите, индикатор транслирует точные сигналы, особенно если сравнить его с обычной средней. При этом следует помнить, что индикатор Hull Moving Average имеет тенденцию к завышению значения средней цены , поэтому наилучшим образом его можно применять в качестве разворотного фильтра.

Другими словами, сигналы, которые индикатор подает на выход из позиции являются более достоверными в сравнение с сигналами на вход.

Но даже, если вы не будете использовать , то с высокой вероятностью можно считать сигналом к покупке пересечение ценой линии индикатора по восходящей траектории, а к продаже – обратную ситуацию.

Стратегия торговли с индикатором Hull Moving Average

Так как модифицированная Халлом скользящая средняя, имеет серьезные отличия от стандартной, то и стратегия торговли здесь будет отличаться от классического применения Moving Average.

Наилучший подход был предложен непосредственно автором индикатора, который заключается в простом сосредоточении на последних значениях индикаторных линий.

Данная стратегия предполагает:

что поворот линии индикатор Hull Moving Average вниз является сигналом для короткой позиции,
а разворот индикаторной линии вверх – к длинной позиции.

При этом отметим, что пробой ценой любой линии индикатора вовсе не является сигналом.

Все о МА (скользящих средних)

Технический анализ породил множество индикаторов, которые помогают трейдеру, и скользящая средняя Хала Hull Moving Average (HMA) - лишь один из них. Про преимущества использования таких инструментов и говорить, наверное, уже не стоит, так как все хорошо понимают, насколько важно иметь под рукой помощника, использующего четкие, математически выверенные алгоритмы, которые наглядно показывают развивающиеся на рынке тенденции.

Хотя само по себе знание того, как работает тот или иной индикатор, может существенно помочь при работе на Форекс, а также на других финансовых рынках, намного лучше, когда трейдер еще и понимает суть алгоритмов в него заложенных. Тогда количество неудачных сделок неуклонно падает, а число успешных, соответственно, возрастает, что приносит трейдерам долгожданное денежное вознаграждение за свои труды. Если посмотреть на то, что собой представляет Hull Moving Average на Форекс, то нетрудно заметить - к ней, все вышесказанное, относится в первую очередь.

Класс скользящих средних

Чтобы лучше понимать, как на практике поможет скользящая средняя Хала в заработке денег, следует для начала изучить особенности того класса, к которому принадлежит данный индикатор. Его относят к виду тех инструментов технического анализа, которые помогают валютным спекулянтам, а тренд, как говорится в одной известной поговорке про Форекс - «…is your friend». Попросту говоря, скользящие средние помогают выявить существующую тенденцию, чтобы трейдер мог спокойно занять выгодное положение, влившись в движение, которое уже идет.

Таким образом, зная, что на рынке сложилось движение той или иной силы, но которое пока продолжает цену двигать вверх или вниз, трейдер легко заключает множество успешных сделок, приносящих ему прибыль. Однако не всё и не всегда на практике происходит столь радужно, иначе на Земле жили бы только одни богачи. Чтобы выявить слабое место скользящих средних на Форекс, следует перейти к детальному рассмотрению того, как они устроены. После этого уже можно будет по достоинству оценить то, что предлагает вместо традиционных индикаторов Hull Moving Average. А, кроме того, не лишним будет произвести сравнение торговых стратегий с обеими инструментами оценки.

Как рассчитать скользящую среднюю

Итак, какой же недостаток скрывает скользящая средняя и как она рассчитывается. Прежде всего, стоит отметить, что это один из старейших индикаторов технического анализа, которые уже много десятилетий успешно используется трейдерами по всему миру. Билл Вильямс, основатель теории торгового Хаоса на Форекс, утверждал, что для успешных спекуляций вполне достаточно лишь знания этого одного индикатора, который позволит не менее половины торговых операций закрывать «в плюс». Зачем же тогда была придумана Hull Moving Average?

Рассчитывается традиционная скользящая средняя (английский вариант этого термина moving average, сокращенно MA) достаточно просто. Для каждой точки линии, которую она рисует на графике цены, берется среднее значение функции за определенный период времени. Чем больше период - тем более плавной становится линия МА, ведь таким образом отсекаются случайные резкие скачки цен. Относительно того, какой лучше брать период времени для расчета, споры не утихают до сих пор, но главное, что наглядное значение цепи средних значений позволяет устранить рыночный шум и сделать выводы про то, какая тенденция довлеет над рынком.

Происхождение Hull Moving Average

Перед тем, как внимательно изучить, на что способна скользящая средняя Хала. Как и следует из названия, в основном это все та же хорошо знакомая Moving Average, но существенно доработанная Австралийским экспертом, в честь которого и названа более новая и совершенно версия. Алан Хал является трейдером во втором поколении, он известный математик, преподаватель и автор статей и книг. Под его руководством регулярно проводятся семинары и вебинары по практике торговли на финансовых рынках, а сам Алан Хал состоит в Австралийской ассоциации Технической аналитики.

Помимо того, что этот талантливый человек создал Hull Moving Average, которую повсеместно используют опытные трейдеры, он еще и стал известен благодаря двум своим лучшим книгам. Первая «Книга диаграмм» Алана - это вводное учебное пособие для новичков и очень универсальный удобный справочник для более опытных трейдеров.

Тематика книги охватывает:

методы создания и распознавание фигур;
финансовые рынки и развивающиеся торговые стратегии;
суть работы фондовых брокеров и других участников рынка;
различные компьютерные системы и графические программы;
Интернет-провайдеры и медиа-ресурсы.

Кроме того, книга Алана Хала очень хорошо объясняет риски и основы управления капиталом, учит эффективному использованию специального Интернет-калькулятора.

Вторая книга автора Hull Moving Average - «Активное инвестирование». Она сочетает в себе фундаментальный и технический анализ. Алан Хал пытается показать в ней, как можно легко и быстро оценить риски и выгоды той или иной инвесторской стратегии. Для этого он подробно рассматривает важные составляющие: торговые инструменты, условия и так далее.

Как рассчитать Hull Moving Average

Выше уже говорилось, что Алан Хал лишь усовершенствовал классическую скользящую среднюю, лишив ее основного недостатка. Поэтому базисный расчет для точек индикатора выполняется также как и у Moving Average, а вот затем эксперт предлагает дополнительно усреднить значения самих средних показателей, что позволит с большой точностью спрогнозировать возможное изменение цены в самое ближайшее время. На графике скользящая средняя Хала будет даже немного опережать значение последнего среднего показателя.

Хал объясняет, как он минимизирует задержку в Hull Moving Average. Для этого он наводит один из таких примеров: берут ряд натуральных чисел 0 - 9, которые соответствуют ценовым значениям. Последняя 9-ка отображает среднее для последней цены. Хал начинает с расчета 10-периодного простого скользящего, которое дает для всей серии среднюю величину четыре с половиной. Очевидно, что это значение существенно отстает от самой последней цены.

Далее, Хал инструктирует читателей так: "нужно вдвое сократить период в среднем до 5,применив его к самым последним целым цифрам - от 5-ти до 9, в результате чего срединное значение будет равно 7." После этого середину добавляют к разнице между двумя указанными средними, которая станет равна: 7-4,5=2,5, что в итоге дает сумму: 7+2,5=9,5.

Учитывая, что текущая цена 9, получившееся значение - это небольшая перестраховка, но Хал объясняет, что на практике это очень удобно, так как в полной мере компенсирует отставание при эффекте скользящего усреднения.

Формула для скользящей средней Хала выглядит следующим образом: Целое (квадратный корень (Выбранный период)) WMA .

Поскольку скользящая средняя Хала обладает таким серьезным отличием, нужно обязательно рассмотреть, а как же изменилась стратегия торговли с появлением этого индикатора. Для классических скользящих средних было справедливо утверждение в отношении того, что рынок всегда стремиться приблизить цены к их среднему значению. Учитывая специфику этого индикатора, получалось, что трейдеру достаточно покупать, когда цены пересекают линию скользящей снизу вверх, и продавать, когда цена проходит через Moving Average сверху вниз.

Конечно, это не всегда формировало 100%-е по результату сигналы, поэтому, как правило, скользящая или даже скользящие средние на Форекс комбинировались и с другими индикаторами, к примеру, с популярным MACD. Если вспомнить про задержку при построении графика МА, то понятно, почему стратегии, основанные на этом инструменте, не применяются повсеместно, хотя и имеют своих последователей.

Если же описанную стратегию применить к Hull Moving Average, то трейдера с высокой долей вероятности ждет провал! Да, именно так! Ни в коем случае скользящая средняя Хала не интерпретируется как ее классический аналог, тут нужна совершенно другая стратегия. Наиболее эффективный подход предложил сам создатель - Алан Хал, который предложил сосредоточиться лишь на ее сильной части.

В итоге, родилась эффективная Hull Moving Average стратегия, которая позволяет заключать много прибыльных сделок, в процессе простого наблюдения за ее последними значениями. То есть, поворот линии скользящей средней Хала вниз, говорит о том, что трейдер может смело занимать короткую позицию, разворот вверх - говорит о том, что можно идти в длинную. При этом «пробой» линии HMA ценой за сигнал не считается совсем.

Скользящая средняя Хала может успешно использоваться на коротких и длинных таймфреймах. Наиболее стабильные результаты ее проявляются при периоде свыше 20. Обычно именно такие настройки Hull Moving Average считаются наиболее оптимальными:

HMA период - 20;
HMA сдвиг - 3.

Для того чтобы превратить трейдинг в вариант спокойного инвестирования, при котором валютные спекуляции будут давать относительно стабильную прибыль при маленьких рисках, можно применить такую для Hull Moving Average настройку:

HMA период - 55;
HMA сдвиг - 3.

Hull Moving Average отзывы

Поскольку преимущества, которые дарит скользящая средняя Хала грех не применить при анализе ценового движения, то не лишним будет Hull Moving Average скачать и поэкспериментировать с ней на демо счете, испробовав разные торговые инструменты, таймфреймы и так далее. Это поможет приноровится к сигналам, которые формирует индикатор, а также позволит более точнее идентифицировать важные точки разворота, на которых и будет происходить вход или выход из рынка.

Если же почитать, какие про Hull Moving Average отзывы оставляют трейдеры, уже оценившие преимущества возможности немного «заглянуть в будущее», то по большей части все они носят положительный характер. Причем все в один голос отмечают высокую точность сигналов, что является весьма важным моментом при торговле на Форекс, где, как правило, ту или иную ситуацию можно правильно понять лишь после того, как она произошла.

Каждый средне статистический трейдер легко находит на графике с историей точки входа и выхода, но вот в реальном времени может допускать одну ошибку за другой. Соответственно, большое количество отзывов про Hull Moving Average говорит о том, что этому индикатору, по меньшей мере, стоит уделить немного внимания.

Итог

Освоив Hull Moving Average, трейдер добавит в коллекцию инструментов очень точное орудие, при помощи которого будет весьма легко совершать одну удачную сделку за другой, увеличивая раз за разом размер своего депозита. А то, что скользящая средняя Хала способна на это, сомнений никаких нет, ведь в основе ее лежит комбинация из годами проверенного последователями технического анализа индикатора и строго математического подхода, предложенного Аланом Халом. Так что, стоит запастись терпением, попробовать этот усовершенствованный индикатор на тренировочном счету, после чего останется лишь приступить к покорению вершин Форекс.

0 Comments

Индикатор HMA Modified является улучшенной версией проверенного временем и популярного среди спекулянтов инструмента «скользящая средняя». Описываемый алгоритм так же, как и инструмент, на основе которого он создавался, предназначен для оперативного выявления тренда, который присутствует на рынке в текущий момент времени.

Важное преимущество описываемого алгоритма заключается в том, что в момент, когда направление тенденции меняется, кривая инструмента изменяет свой оттенок, а также звучит специализированный звуковой сигнал. Благодаря этой особенности вам не придется проводить за монитором компьютера много времени в ожидании смены тенденции.

Кроме того, индикатор HMA Modified обладает специализированной функцией, которая отправляет на вашу электронную почту сообщение об изменении тренда. Для получения этого сигнала вам необходимо в настройках торговой платформы установить галочку рядом с фразой «Разрешить», а в специальное поле ввести адрес вашей электронной почты.

Благодаря наглядности получаемых сигналов индикатор HMA Modified можно порекомендовать новичкам, которые только знакомятся с особенностями ведения торгов на валютном рынке.

Чтобы скачать индикатор HMA Modified, щелкните по ссылке, которую вы можете увидеть ниже.

Скачать индикатор HMA Modified

Индикатор HMA Modified. Оптимизация

Отличается простотой. Этот процесс не должен вызвать каких-либо существенных трудностей даже у новичков, которые не обладают опытом применения схожих инструментов. После запуска индикатора HMA Modified перед вами появится окошко с его параметрами.

Индикатор HMA Modified обладает следующими параметрами:

«Take-Profit». Этот параметр отвечает за дистанцию между ценовым уровнем и отметками для установки Тейк-Профит, которые описываемый алгоритм будет отображать на экране.
«Stop-Loss». Этот параметр отвечает за дистанцию между ценовым уровнем и отметками для установки Стоп-Лосс, которые описываемый алгоритм будет отображать на экране.
«HMA-Period». Этот параметр отвечает за число баров, которые описываемый алгоритм будет применять для выполнения всех необходимых вычислений.
«Alerts». В этом поле можно активировать звуковой сигнал, который будет звучать в момент смены тенденции.
«EmailOn». Активировав эту функцию, вы будете получать сообщения о смене тенденции на свою электронную почту.

Так как индикатор HMA Modified обладает всего одним параметром, который оказывает влияние на корректность его функционирования, грамотно настроить его сможет даже новичок.

Применение алгоритма

Индикатор HMA Modified является трендовым инструментом, поэтому его рекомендуется применять для выявления текущей тенденции. Создавать ордера, ориентируясь на показания описываемого алгоритма, довольно просто.

В момент, когда звучит звуковой сигнал, а кривая алгоритма изменяет свой оттенок с красного на синий необходимо отрывать ордер на покупку. Если же после звукового сигнала оттенок кривой изменился с синего на красный, необходимо создать позицию на продажу. Закрытие активного ордера рекомендуется осуществлять при возникновении противоположного сигнала.

Так как описываемый алгоритм основан на скользящих средних, его сигналы немного запаздывают, что может стать причиной создания ошибочных позиций. Чтобы исключить подобный вариант развития событий, рекомендуется применять индикатор HMA Modified в паре с дополнительными инструментами, которые смогут подтверждать получаемые сигналы.

При условии грамотного применения индикатор HMA Modified может стать очень полезным элементом вашей методики создания позиций.

Большинство из нас в том или ином виде используют в реальной торговле индикаторы семейства скользящих средних. Но главная проблема всех индикаторов, построенных на математике средних чисел – запаздывание. Эффективное решение этой проблемы, полученное в результате эксперимента, имеет название индикатор Hull Moving Average, или средняя скользящая Халла.

Трейдеры применяют индикаторы на базе средних для построения динамических линий поддержки/сопротивления и оценки силы ценовых импульсов. Именно в методике расчета кроется их главный минус: так как скользящие средние рассчитываются на основании прошлых цен (за некий период времени или количества баров), расчетная линия уменьшает ценовые колебания, но всегда будет отставать от реальной цены

Австралиец Алан Халл (Alan Hull), математик, финансист, аналитик и потомственный трейдер, член Ассоциации технической аналитики (оказывается, в Австралии такая есть!), автор популярных пособий «Активное инвестирование» и «Книга диаграмм», предложил усовершенствованный вариант скользящей средней, обеспечивающей сглаженные показатели при построении и почти полностью убирает отрицательный эффект запаздывания.

Кто такие «скользящие средние»?

Это один из старейших инструментов теханализа, который помогает выявить силу и направление существующих ценовых тенденций, чтобы обеспечить трейдеру условия оптимального открытия торговой позиции по тренду. Еще Билл Вильямс в своей классической "Теории торгового хаоса" утверждал, что умение пользоваться скользящими средними позволяет спекулянту закрывать в плюс не мене 60% позиций.

Традиционная MovingAverage (или MA) рассчитывается элементарно: в каждой точке линии цена представляет собой среднее значение цены за указанный временной период. За счет усреднения отсекаются случайные ценовые броски и чем больше период, тем линия будет более точной. Оптимальный период скользящей средней нужно отдельно подбирать для каждого торгового инструмента. Классическая средняя всегда довольно точно идет за рынком, потому что расчет ведется на исторических данных. Однако предсказатель из обычной средней весьма слабый - методика расчета MovingAverage не позволяет просчитать момент смены тренда.

Тут и приходит на помощь модифицированная средняя - индикатор Hull Moving Average.

Математика индикатора Hull Moving Average

Более гармоничное сглаживание в расчете данной скользящей средней обеспечивается дополнительным «усреднением» средней. Предлагаемый вариант индикатора решает проблему путем включения в механизм расчета не период, а значение корня квадратного, который извлекается из данных расчетного периода (фактических). Но ведь такая скользящая должна еще больше отставать от реальной цены! Но Алану Халлу удалось найти недостающий компонент, который эффективно компенсирует запаздывание.

Халл применил к рыночным ценовым расчетам метод весовых коэффициентов, где в ряду от 0 до 9 элементу 9 придается наибольшее значение. Процесс расчета начинается с определения значений обычной (простой) скользящей МА(10): как результате - начальное среднее значение 4,5 и это - серьезное отставание от реальной цены. Следующий этап: уменьшение периода средней вдвое (10/2=5) и применяем его к последним значениям в перечисленном ряду: 5, 6, 7, 8 и 9, после чего получаем новое среднее – 7. Затем это значение прибавляется к разнице этих двух средних, то есть к 2.5 (7 - 4.5), и получаем итоговую сумму - 7 + 2.5 = 9.5.

Если считать, что текущая цена рыночная цена равна 9, то полученная компенсация кажется преувеличенной. Однако автор считает такую сверхкоррекцию весьма удобной для снижения влияния случайных ценовых бросков. Изменение цены с помощью скользящей Халла можно предсказать с высокой точностью на 1-2 выбранных периода. Визуально линия скользящей обычно опережает значение реального среднего показателя.

В общем виде расчетная формула расчета значений индикатора Hull Moving Average выглядит так:

Индикатор Hull Moving Average: параметры и настройки настройка

Существует несколько вариантов применения модифицированной скользящей, но обычно рекомендуют применять ее в комплекте с индикатором-стрелочникам HMA Arrow, четко указывающий рекомендованную точку входа.

Индикатор Hull Moving Average устанавливается в терминал MetaTreder4 по обычной схеме, на любую валютную пару и на любой таймфрейм. Рекомендованные настройки и оптимальная цветовая гамма указана на рисунке ниже:

Модифицированная средняя Хала хорошо работает на коротких и средних периодах, самые устойчивые результаты дают периоды больше 20. Оптимальными считаются такие значения основных параметров: HM_Period – 20; HMA_Method (сдвиг) – 3.

Иногда для более спокойной среднесрочной торговли с малыми рисками можно рекомендовать такую настройку: HMA_период – 55; HMA_сдвиг – 3. Правда, рекомендованные точки для входа будут появляться гораздо реже.

Настройки дополнительного индикатора HMA Arrow очень просты:

Плюсы и минусы применения индикатора Hull Moving Average в торговле

Для наглядности анализа на график с индикаторами Hull Moving Average и HMA Arrow добавлена простая скользящая средняя SMA (14) по ценам закрытия (линия черного цвета). Общий вид комплекта индикаторов в терминале:

Как можно видеть, сигналы для входа выглядят достаточно точными, особенно в сравнении с обычной средней. Но не стоит забывать об основном недостатке скользящей Халла: имеющаяся тенденция завышать значение средней цены приводит к тому, что линия не соответствует текущей средней цене. Она хорошо работает как фильтр разворота, а, значит, ее сигналы на выход более достоверны, чем на вход Поэтому индикатор Hull Moving Average обязательно нужно комбинировать с вариантами осцилляторов или MACD. Но даже не применяя дополнительные стрелочные индикаторы, можно с высокой вероятностью считать сигналом на покупку ситуацию, если цена пересекают линию индикатора снизу вверх и на продажу – если цена проходит сверху вниз.

Самой эффективной считается авторская стратегия Hull_Moving_Average от Алана Халла, построенная на обычном наблюдении за рынком. Торговым сигналом считается поворот линии Хала: если происходит поворот вниз, то рекомендуется короткие позиции, поворот вверх – длинные. Но при этом «пробой» ценой самой линии индикатора Hull Moving Average за рыночный сигнал не принимается.

И в качестве заключения …

В методику расчета индикатора Hull Moving Average заложен современный математический механизм, который значительно повышает плавность линии и точность рыночных сигналов. Линия средней HMA отлично отслеживает тенденцию и дает точные сигналы разворота. Заложенное в расчет превосходство среднего значения приводит к завышению текущей средней цены, но подобрав оптимальные параметры и дополнительные индикаторы, можно получить торговую стратегию с процентом прибыльных сделок больше 60%. Источник:

Социальные кнопки для Joomla