Ценовые уровни на рынке форекс. Откуда берется банковский уровень и сравнение другими уровнями

Какая основная разница между опытными и начинающими трейдерами? Взглянув на график торговли, вы обнаружите одно примечательное отличие. для анализа рынка использует только три значения:

• Цена.
• Объемы.
• Биржевой стакан.

Другие параметры вторичны и в большинстве случаях не несут ценной информации. Нужно четко распознавать аномальное поведение ценового значения на фоне растущих или падающих объемов. Благодаря этому появляется понимание рынка и формируется мышление крупных финансовых институтов.

Индикаторы и начинающие спекулянты!

Начинающие спекулянты думают совершенно иначе, перенося всю мыслительную схему на биржевой график. В чем выражается подобное поведение? Использование всех доступных технических инструментов для последующего определения точки входа. Первостепенное место в арсенале новичка, естественно, занимают Они предполагают так: чем больше на графике подсобных инструментов, тем вероятнее прибыльная сделка.

Начинающего трейдера совершенно не интересуют значения, просматриваемые профессионалами. Главное – четко руководствоваться сигналами индикаторов. Тогда прибыль обеспечена! Выражая подобное умозаключение, они не понимают, что все инструменты технического анализа являются вторичными производными от цены.

Когда индикатор показывает точку входа или смену тенденции, в 99% случаев позиция отыграна большими игроками и опытными трейдерами. В отличие от толпы, они строят позиции до очевидного появления тренда. Соответственно, разгрузка происходит на фоне закупки толпы. Профессионалы всегда находятся на шаг впереди новичков, которые (благодаря индикаторам) выполняют одно из следующих действий:

• Провожают «уплывающие корабли», пропустив начало зарождения тренда.
• Открывают позиции в моменты, когда большие игроки позакрывали позиции и разгрузили свои объемы знатокам индикаторов.

Однако выжившая категория начинающих спекулянтов на фоне ошибок и разочарований понимают бесполезность индикатор. Они начинают присматриваться к профессиональным методам анализа рынка, оставаясь наедине со значением цены и объема.

Как торговать без индикаторов?

Подобный вопрос волнует не только начинающих, но и бывалых трейдеров. Начинаются долгие размышления о том, на какие элементы графического анализа заменить столь привычные индикаторы. Стратегия торговли Price Action многогранна, она одинаково эффективна для всех финансовых площадок:

• Срочный рынок.
• Спот-рынок.

Хотите наладить прибыльную торговлю с минимальными убытками? Тогда в основе любой торговой стратегии должны лежать значимые психологические уровни поддержки и сопротивления. Почему? Все крупные игроки формируют позиции, а, соответственно, и будущие тренды от лимитных заявок. Эти ордера в 90% случаев создают непробиваемые уровни, которые может преодолеть более сильный инвестор, имеющий противоположные намерения по рынку.

Работа от уровней дает следующие преимущества:

• Во-первых, понятные и обоснованные расположения стоп-ордеров. Наименьшие риски с максимальной прибылью формируются именно от значимых уровней. Вам не нужно прятать стоп за «хвосты баров», увеличивая риски. Достаточно разместить заявку непосредственно за уровень. При этом сохраняется соотношение прибыль-убытки в пропорции 5 к 1.

• Во-вторых, выставляя лимитную заявку в диапазоне уровня, вы получаете лучшую цену входа после крупного игрока. Как правило, биржевая толпа начинает открывать позиции на откатах, когда актив преодолел 50% от предписанного движения. Уровни позволяют войти в разгаре консолидации, а на явных откатах обналичивать прибыль или докупаться, дополнительно передвигая стоп в зону безубыточности.

• В-третьих, уровни четко помогают определить направление предстоящего тренда и запас хода торгуемого финансового инструмента. Благодаря этому вы можете заблаговременно выставить лимитные ордера на выход перед значимыми ценовыми сопротивлениями.

Торговля от уровней – это заведомо положительное математическое ожидание. Почему? Любой профессиональный трейдер знает, что 80% времени рынки движутся в большом ценовом диапазоне («боковик»). Соответственно, лишь только 20% отводится на трендовые движения, которые переносят актив в новый коридор. В 9 случаях из 10 цена сформирует базу и отобьется от значимого уровня. Для наглядности вы можете просмотреть историю любого графика и убедиться в подобном умозаключении.

Теперь постарайтесь дать правильный ответ на следующий вопрос: какая стратегия торговли окажется прибыльнее и принесет меньше отрицательных сделок? Уровневая или пробойная? Совершенно верно: значимые психологические уровни изначально создают положительное математическое ожидание.

Многие трейдеры неправильно определяют значимые уровни. Естественно, что цена легко преодолевает барьеры, не защищенные большим игроком. Вот и появляется впечатление, что подобная стратегия торговли неработоспособна и неуместна для конкретно торговой площадки.

Как научиться правильно определять уровни, защищенные лимитными ордерами больших игроков?

ТОЧКИ ИЗЛОМА ТРЕНДА являются отличным примером того, как крупные игроки становятся против тренда и в моменте меняют направление движения актива. Другого объяснения подобному поведению цены нет. Какие еще силы способны на дневном графике первым баром остановить тренд, а вторым локально или глобально повернуть рынок? Ярые противники уровневой стратегии не могут сформулировать четкий ответ на поставленный вопрос.

Например, фьючерсный контракт занял «бычью» позицию, и цена активно растет. Однако вы замечаете, что на фоне увеличенных объемов движение вместо ускорения начинает затормаживаться. Явный признак сильного сопротивления. Далее сюжет развивается интереснее: один большой бар предвещает окончание роста и начало зарождения «медвежьей» тенденции. Напуганная толпа ускоряет формирование новой волны, закрывая длинные позиции. В итоге мы наблюдаем импульс и проводы «уплывающих кораблей».

Место излома тренда и является тем самым значимым ценовым уровнем. Очевидно, что финансовые институты не заинтересованы в росте актива. Наверняка там состоит огромная лимитная заявка, которая способна остановить любой тренд.

В очередной раз, когда цена начнет подкрадываться к месту излома, на 90% произойдет отбитие от уровня сопротивления. Запомните, что все ложные пробои усиливают формацию и говорят одно и то же: покупатель не готов преодолеть мощный лимитный барьер. Поэтому смело открывайте короткую позицию и ставьте стоп-ордер за уровень сопротивления. Если хвосты баров (которыми тестировался уровень) не слишком велики, а риск-менеджмент позволяет, то ставьте стоп прямо за них. Это гарантированная защита открытой текущей позиции.

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНОВОЙ БАЗЫ ИЛИ ПРОТОРГОВКИ – сильный сигнал, подтверждающий наличие глобального уровня поддержки или сопротивления. Когда на дневном графике или таймфрейме, соответствующем вашему торговому периоду, цена проторговывается по определенной цифре, то что происходит? Большой игрок выставил огромный лимитный ордер, препятствуя основному тренду. Дополнительно ему необходимо собрать позиция для перемещения рынка в другой диапазон цен.

По сути, трейдерам должны быть безразличны мотивы финансовых институтов. Главная задача – правильно определить значимый уровень и принимать решение по открытию позиции в соответствии с поведением цены. Как правило, вновь сформированный уровень неоднократно отыгрывал на истории. Точки соприкосновения прошлого и настоящего подтверждают, что текущая цена действительно является важным стратегическим объектом.

Например, фьючерсный контракт движется в нисходящем тренде. Однако при подходе к круглой цифре 50 «медвежья» целеустремленность приостанавливается. Далее цена начинает бар за баром формировать базу, проторговываясь на значимом уровне поддержки. Прекрасная возможность открыть длинную позицию в начале зарождения «бычьего» тренда. Наличие ложных пробоев и возникновение подобных ситуаций в истории подтверждают силу психологического уровня.

Какие действия должен предпринять трейдер? Работать в соответствии с торговым алгоритмом и ждать формирования паттерна или формации, дающих точку открытия позиции. Естественно, что стоп-ордер выставляем за уровень поддержки, защищенный лимитной заявкой большого игрока.

Почему горизонтальные уровни важнее, чем трендовые линии?

Любой финансовый институт (независимо от цели) формирует лимитные ордеры, руководствуясь горизонтальными ценовыми значениями. Поэтому каждая поддержка или сопротивление – это сигнал наличия крупного игрока, имеющего свои интересы сдерживать цену.

Трендовые линии проводятся для отслеживания прогресса актива. Естественно, что они актуальны и позволяют полномасштабно обрисовать текущую рыночную ситуацию. Однако «киты» рынка не учитывают подобные линии изгиба. Почему? Вертикальные линии тренда субъективны, каждый игрок совершенно по-разному отобразит на графике пики и впадины. Дополнительно трудность вызывают расчет процентов и места для выставления стоп-ордера. Поэтому лучше мыслить как хедж-фонды и работать с ними в одном направлении, придерживаясь горизонтальных уровней.

Поддержка и сопротивление – это пол и потолок ценового коридора. На графике уровни представляют собой горизонтальные линии, которые исходят от одного или соединяют несколько пиков/впадин.

Поддержка – это уровень, способный оттолкнуть или приостановить нисходящее движение.

Сопротивление – это уровень, который может как притормозить, так и развернуть восходящее движение цен.

1. С каждым ударом уровень крепнет, и существует до тех пор, пока не будет сломлен и забыт участниками рынка.
2. Уровень поддержки при пробое может стать сопротивлением (и наоборот).
3. При подходе к сильному уровню поддержки много Форекс-трейдеров в спешке начинают покупать валюту, вследствие чего цена отскакивает и идет в рост. Если уровень слабый и менее заметен большинству, то он лишь притормозит движение или даст небольшой откат.
4. Торговые уровни Форекс работают потому, что трейдеры видят, что цены от них раньше отскакивали, и это побуждает их заключать сделки.

Как ставить уровни

У кого ни спроси, каждый видит уровни по-своему. Один ставит по закрытиям, другой по максимальным хвостам, третий по максимуму касаний, четвертый по круглым числам и т. д. И все они где-то правы, ведь любая книга по теханализу твердит – поддержка и сопротивление – это зоны, а не горизонтальные линии.

Крупные игроки, наверняка, ставят лимитники на определенных цифрах. Частные трейдеры видят и торгуют по уровням по-разному, поэтому цена не может оттолкнуться пункт-в-пункт от цифры, которую задумал крупняк (может, но это довольно редкий случай).

Если мы будем учитывать проторговки, ключевые цифры, длинные хвосты, аномальные свечи, изломы, разрывы, то получим примерно такой график:

Реально анализировать такой график? Думаю, нет. Да, цена учитывает каждый из этих уровней, но это актуально только для таймфрейма пониже. То есть, если вы ставите уровни на D1, то ваш рабочий временной период должен быть H4 и ниже.

На своем таймфрейме мы будем искать только те точки, которые значительно толкнули рынок, причем нам для этого не обязательно переходить на старший таймфрейм.

Давайте рассмотрим валютную пару USDJPY и мой метод расстановки уровней на D1:

Я взял только те точки (пики и впадины), которые дали сильный импульс или обновили предыдущие минимумы/максимумы. Причем эти изломы должны быть хорошо видны, от них и исходят линии. Мы имеем несколько сильных уровней поддержки и сопротивления, расстояние между которыми позволяет нам торговать, используя свечные паттерны.

Правила рисования горизонтальной линии:

1. Смотрю, не пришел ли этот уровень слева.
2. Рисую линию по хвостам (High/Low).
3. Поддержку рисую по черным свечам, сопротивление по белым.
4. Ищу первую остановочную свечу, по ее хвосту провожу линию.
5. Если одна из последующих свечей этого пика закрылась выше High остановочной свечи, ставлю уровень по ее хвосту (для сопротивления).
6. Масштаб, при котором нужно искать уровни должен вмещать 150-180 свечей.

Торговля по уровням на Форексе

Торговать на уровнях можно по-разному:

1. Свечные паттерны . Почитатели методики «Прайс экшн» ищут модели (пин-бар, внутренний бар, внешний бар, рельсы и т.д.), которые образовываются на уровнях – это усиливает прогноз трейдера.

2. Пробой уровня . Можно ставить отложенный ордер за уровнем в надежде, что когда-нибудь цена к нему подойдет и пробьет. Но здесь мы не знаем, к чему привязать стоп и как рассчитать риск, поэтому логичней будет дождаться, когда свеча пробьет уровень, причем лучше, если она за ним закрепится. Если мы поставим Buy Stop за максимум свечи, а Stop Loss под минимум, то будем знать чем рискуем.

На картинке ниже прямоугольниками выделены свечи, пробившие и закрепившиеся за/под уровнями. Если покупать-продавать на пробоях этих свечей, мы бы получили 5 прибыльных сделок (в зависимости от стиля фиксации прибыли) и одну, последнюю, убыточную.

3. Ложный пробой . Если свеча пробила уровень, но вернулась назад и закрылась под ним – это ложный пробой сопротивления. Входить можно на пробой минимума этой свечи или лимитником от уровня. Стоп ставим за уровень и/или хвост.

Если свеча пробила и закрепилась за уровнем, это не значит, что произошел пробой. Следующая свеча может развернуться, и если мы надумаем входить в продажи – значит, мы торгуем сложный ложный пробой . Отложку можно ставить под минимум как первой, так и второй свечи.

На картинке ниже голубыми прямоугольниками выделены ложные пробои и розовым сложный ложный пробой (выделены только те свечи, по которым наверняка могли быть открыты сделки).

4. ЛП+СМН/СБН (ложный пробой плюс свеча с медвежьим/бычьим настроением). Это авторское наблюдение, основанное на некоторых принципах.

У Билла Вильямса есть модель – свеча бычьего (медвежьего) разворота. Не буду вдаваться во все нюансы, просто возьмем одно правило – закрытие свечи должно быть в верхней половине своего диапазона (бычья модель).

Ложный пробой я взял, потому что он статистически происходит чаще, чем пробой. При этом допускается пробитие уровня, а затем откат к нему с ЛП.

Итак, уровни начерчены, ждем, когда свеча с определенным настроением коснется уровня и покажет, куда нам открываться. На картинке ниже голубыми прямоугольниками выделены свечи с бычьим настроением и, соответственно, покупки, розовыми цветом выделены продажи.

Все идеи, изложенные выше обязательно нужно тестировать. Пары реагируют на уровни по-разному, плюс сейчас на уровнях происходят ожесточенные бои, и классические методы входа часто приносят убытки.

Как определять целевые уровни

Трейдеры, торгующие на Форексе по уровням поддержки/сопротивления, рисуют их на графике и используют как сигнальные для входа, так и целевые для выхода. Логично использовать ценовую зону вблизи сильного уровня сопротивления для выхода из покупок или фиксации части профита.

1. Для начала определите все важные уровни на графике.
2. Совершите вход по правилам вашей стратегии.
3. Поставьте Тейк Профит, ориентируясь на ближайший уровень (минус 5-10 пунктов).
4. Если уровень находится близко к вашему входу и не дает получить прибыль в соотношении к риску как минимум 2к1, лучше позицию не открывать.

На рисунке представлена пара USDCAD. Уровни были найдены на недельном графике и перенесены на дневной. На уровне 1,2515 была совершена покупка. Очевидно, что уровень поддержки 1,3016 может стать сопротивлением и на нем нам лучше зафиксировать прибыль. Так мы определили целевой уровень.

Еще варианты определения ключевых уровней на Форексе

Трендовые линии

Уровнями поддержки и сопротивления могут выступать также линии, соединяющие два и более пика, не лежащие в горизонтальной плоскости. Почему они работают? Потому что этот метод анализа придуман давно и многие его используют, а далее – психология (два раза цена отскочила, вероятно, отскочит и третий).

На картинке ниже мы видим линию, построенную по пикам 1 и 2 в нисходящем тренде. В точках 3, 4, 5 можно было искать вход. В точке 6 сопротивление стало поддержкой.

Скользящие средние

Нет ничего проще, чем использовать динамические уровни поддержки и сопротивления, ведь они сами отображаются при использовании индикатора Moving Average. На таймфрейме D1 хорошими уровнями считаются две скользящие средние – EMA200 и EMA50.

Круглые цифры

Очевидно, что такая цифра, как 1.00000 не может быть неучтенной участниками рынка Форекс. Круглые уровни имеют право на жизнь, но не стоит думать, что достаточно выстроить сетку с шагом в 1000 пунктов и ловить пин-бары. Не работают круглые уровни так, как нам бы хотелось (по крайней мере, на D1).

1.10000, 115.000, 0,75000 – примерно такие цифры хорошенько тормозят цену, и некоторые уровни выступают сильной поддержкой/сопротивлением, но тут нужно смотреть на историю – как рынок реагирует на определенные цифры.

На картинке ниже валютная пара AUDUSD полтора года ходила между 0.75000 и 0.77000 и могла дать хорошие сделки. При этом торговля от 0,76000 принесла бы, скорей всего, убытки.

В настоящее время все больше людей ищут возможности дополнительных источников дохода, и все больше людей обращают свое внимание на возможность заработка в Форексе. Ниже попробуем рассмотреть основные понятия, касаемо торгов на этой бирже, таких как:

• уровни Форекс
• зачем они нужны
• как определять данные уровни

Основой анализа построения графиков на рынке Форекс является умение находить и строить так называемые уровни сопротивления и поддержки. Уровень сопротивления – называется уровень (ценовой), на котором количество предложений превышает количество спросов, то есть простым языком, когда продавцов больше, чем покупателей. Уровень поддержки – уровень противоположный по значению уровню сопротивления, когда количество покупателей больше количества продавцов.

Зачем нужны уровни сопротивления и поддержки

Без умения определения уровней, торговля на бирже не принесет желаемого результата. При грамотном использовании основ графического построения в участии торгов на Форексе можно построить успешный бизнес. Уровни Форекс определяют так называемые зоны спроса и предложения. Существует много способов для построения уровней. Ценовые уровни являются основными в техническом анализе. Их можно нарисовать вручную в торговом стандартном терминале при помощи трендовых линий или горизонтальных. Анализируя те или иные тенденции рынка, определяются риски и возможности сделок, а также время вхождения на рынок.

Как определять уровни?

Первый шаг

Строим уровни поддержки и сопротивления

На графике видно, что при рассмотрении данного временного промежутка, можно узнать минимум и максимум цены в этом тайм фрейме. Для этого необходимо выбрать самую высокую и низкую точки текущего тренда. На что, в данном случае указывают отображенные здесь показатели? Если на рынке в этом промежутке времени наблюдается восходящий тренд, но при этом цена, все же, находится довольно таки далеко от максимума в настоящее время, значит, предполагается высокая вероятность пролонгирования существующий тенденции. Графический анализ дает понять, что уровни Форекс (сопротивления и поддержки) необходимо создавать только локальными движениями финансовых инструментов.

Второй шаг

Главным принципом торговли в ценовом коридоре, является необходимость покупать от уровня поддержки и выставлять на продажу от уровня сопротивления. Уровень поддержки – цена, где сосредоточен максимальный потенциал покупок. Именно здесь она возвращается вверх, уходя от уровня поддержки. После достижения максимального значения-уровня сопротивления цена ниспадает. Во время торгов может случиться пробой уровня сопротивления. После этого уровень сопротивления преобразуется в уровень поддержки.

Заключительный этап

При определении насколько сильны уровни спроса и предложения, нужно учитывать такие особенности, как количество участников, либо объемы, а также то, какое количество раз цена возвращалась к максимальным уровням предложения и спроса. Необходимо всегда следить при торговле за показателями спроса на покупку. Совершать ее следует, когда цена в первый, после того, как произошел пробой, вернулась к уровню поддержки.

При втором и последующих колебаниях, уровень будет терять силу, потому что покупателей становится все меньше и, соответственно, падает спрос на покупку, и далее цена будет естественно падать. Уровни Форекс – поддержки и сопротивления – те самые уровни, на которых наиболее перспективно войти на рынок. Если цена отскакивает от уровня, тогда будет получена прибыль. Если он имеет вялый потенциал, чтобы устоять, становиться очевидным, что стоит выйти. При этом потери оказываются не столь значительными.

Чем выделяются уровни поддержки и сопротивления?

Уровни Форекс – наиболее распространенная концепция в трейдинге. Они являются основным показателем коньюктуры рынка, отображая его предыдущее и настоящее состояние. Подводя итог, хочется отметить, что необходимым, все-таки, качеством для трейдера является терпение и скрупулезный анализ рынка. Вход на рынок, совершение сделки не терпит бездумного подхода.

Отложенным ордером на Форекс считается приказ — заявка, сделанная трейдером на покупку или продажу, когда цена достигнет определенного уровня. Иными словами, если цена упадет или возрастет, дойдя до нужного уровня, такие выставленные — отложенные ордера станут сделками. В отложенном ордере можно и нужно предусмотреть установку уровней стоп лосс и тейк профит . Чтобы установить отложенные ордера на открытые позиции, трейдеру необходимо активировать окно «обзор рынка», нажав правой кнопкой мыши на необходимую валютную пару и кликнуть на клавиатуре функцию F9 или нажать на пункт «Новый ордер», указав в разделе тип — отложенный. Если рассматривать поля данного окна в терминале мета трейдер, то окно «Ордер» содержит такие поля:

• символ — выбор инструмента для торговли;
• объем — то поле, где можно установить объем сделки;
• поля для выставления стоп лосса и тейк профита так и называются — стоп лосс и тейк профит;
• поле под названием комментарий — поле, где трейдер может написать нужный комментарий;
• тип ордера — выбираем один из четырех доступных;
• цена: указано значение цены, доступное брокером для открытия позиций;
• параметр истечение — время, по истечению которого ордер становится недейственным — теряет свою актуальность.

• задать уровень цены;
• когда цена достигнет уровня, происходит открытие позиции;
• ограничить размер убытков, используя стоп лосс;
• запланировать примерную сумму дохода, используя тейк профит.

• учитываем количество валюты: что мы будем покупать или продавать;
• тип отложенного ордера;
• установку цены, при достижении которой произойдет открытие позиции;
• учет уровней стоп лосса и тейк профит после установки цены;
• полноценная установка ордера.

1. на пробой — определяем крайние точки и ставим ордер дальше;
2. основанный на круглых числах — расчет усредненных значений тренда, взятых из интервала, в котором находился тренд рынка;
3. против тренда — выставляем ордер на двойную величину отката.