Значение корреляции валютных пар на форекс. Корреляция валютных пар на форекс

В руках умелого трейдера корреляция может стать ценным инструментом.

Корреляция валютных пар во многом зависит от состояния финансового рынка, поэтому она может периодически изменяться. При анализе зависимостей курсов валют можно сформировать хорошую стратегию для ведения плодотворной торговли. При торговле на Форекс есть возможность воспользоваться специальными таблицами коэффициентов корреляции.

Что такое коэффициент корреляции валютных пар

Коэффициент корреляции – это индекс взаимозависимости котировок разных валютных пар. Корреляция на Форекс – это статистическое соотношение направления движения курсов.

Корреляция валютных пар делится на два вида: прямая (положительная ) и обратная (зеркальная или отрицательная ).

Положительная корреляция — это одинаковое движение котировок разных валютных пар:

Обратная корреляция — это противоположное движение курса разных валютных пар:

На этом скриншоте показаны графики котировок EUR/USD и USD/CHF которые находятся в зеркальной корреляции. Это связано с тем, что обе европейские валюты стоят против доллара. Экономика Евросоюза и Швейцарии тесно связаны, поэтому любое изменение евро прямо пропорционально отражается на швейцарском франке и наоборот, получается, что они имеют почти одинаковую силу против доллара, но почему тогда на графиках мы видим зеркальное, противоположное поведение курсов ? Дело в том, что EUR/USD считается обратной котировкой , так как доллар стоит на втором месте.

Положительная корреляция валютных пар:

• EUR / USD и GBP / USD
• EUR / USD и NZD / USD
• AUD / USD и EUR / USD
• GBP / USD и NZD / USD
• USD / CHF и USD / JPY
• AUD / USD и GBP / USD

Обратная корреляция валютных пар:

• AUD / USD и USD / JPY
• EUR / USD и USD / CHF
• GBP / USD и USD / JPY
• AUD / USD и USD / CAD
• GBP / USD и USD / CHF

Чтобы систематизировать движение, аналитиками разработан такой показатель, как коэффициент корреляции . Он находится в диапазоне от +1 (полное совпадение) до -1 (абсолютная противоположность). Чем больше экономическая взаимосвязь и географическая близость государств, тем больше это значение стремится к единице.

Рассмотрим основные диапазоны значений коэффициента и их влияние на валютную пару:

• 1 – Обозначает движение пар валют в одном направлении.
• От 0,9 до 0,5 – Взаимозависимость пар валют между собой, чем выше значение, тем больше однонаправленность.
• От 0,5 до 0,1 – Характеризуется уменьшением корреляции и возрастающей зависимостью пар.
• 0 – Корреляции нет, инструменты не зависят друг от друга.
• От 0,1 до -0,5 – Характеризуется уменьшением корреляции и возрастающей зависимостью пар.
• От 0,5 до 0,9 – Рост корреляции и изменение направления движения пар валют в противоположную сторону.
• -1 – Обратная зависимость пар валют. Одна цена снижается, другая – растет.

Торговля на корреляции

Неопытные трейдеры часто допускают серьезную ошибку. Они считают, что уже снизили инвестиционные риски, открыв позиции по разным валютным парам. Но, так как многие котировки имеют связи, за которыми трейдеры не уследили, они принимают ошибочные решения. Если тщательно не разобраться в обоюдной зависимости валютных пар, можно построить неправильную стратегию, которая приведет к печальным результатам.

Самое важное применение такого анализа – прогнозирование цены и подтверждение торговых сигналов.

Например, анализ графика EUR/USD показал рост. Чтобы удостовериться в правильности прогноза, нужно получить обратное подтверждение по USD/CHF.

Иногда для подтверждения торговых сигналов и анализа рыночной ситуации используется сравнение трех активов, минимально связанных между собой. Возьмем для примера EUR/USD, USD/JPY и EUR /JPY.

• Если прогнозируется, что EUR/USD пойдет вверх, то прогноз по обратной валютной паре USD/JPY должен сигнализировать о падении. В том случае, если сигнала по USD/JPY нет, то надо внимательно изучить поведение EUR/JPY.

При любой тактике, трейдер должен обращать внимание на несколько коррелируемых пар положительной и зеркальной корреляции. Это позволит найти подходящий момент для входа в рынок.

В торговле на Форекс коэффициенты корреляции помогают не только проанализировать направление курсов валют, но и захеджировать сделки. К примеру вы хотите открыть бычью позицию по на $200. Если вы проанализируете взаимосвязанную валютную пару USD/CHF , получив подтверждение корреляции, вы можете открыть две сделки вместо одной, разделив риски. То есть, вы откроете покупку по евро — доллару и продажу по . При этом вы можете разделить сумму для сделок по ситуации, так как 50/50 не является правилом в данной ситуации, ведь вы просто хеджируете риски.

Корреляция валютных пар на Форекс

Корреляция может принимать различные значения, в зависимости от выбранного интервала и дня. К примеру, при дневном коэффициенте 0,6 может показаться, что движение не совпадают, но при интервале в месяц и более можно увидеть прирост коэффициента.

На практике встречаются примеры смены обратной корреляции напрямую, когда на недельном интервале коэффициент — отрицательный, а при месячном – положительный.

Пятиминутный график 5M:

Часовой график 1H:

Четырех часовой график 4H:

Дневной график 1D:

Данный метод обработки статистических данных весьма популярен в экономике и социальных науках (в частности в психологии и социологии), хотя сфера применения коэффициентов корреляции обширна: контроль качества промышленной продукции, металловедение, агрохимия, гидробиология, биометрия и прочие. В различных прикладных отраслях приняты разные границы интервалов для оценки тесноты и значимости связи.

Популярность метода обусловлена двумя моментами: коэффициенты корреляции относительно просты в подсчете, их применение не требует специальной математической подготовки. В сочетании с простотой интерпретации, простота применения коэффициента привела к его широкому распространению в сфере анализа статистических данных.

Как рассчитать корреляцию валютных пар?

Уверен, выше изложенные примеры вам были известны, но что делать с остальными торговыми инструментами? Не уж то брать каждый и сравнивать с каждым?

Конечно нет, чтобы упростить жизнь статистам, придумана формула для расчета корреляции:

Ха, ха, ха. Вы наверное подумали, что по этой формуле придется самому производить вычисления. Да, нет конечно.

Полученное по формуле значение, будет располагаться в диапазоне от +1 до -1. Если значение стремиться к +1, это означает, что выбранные инструменты ходят в одном направлении, если значение стремиться к -1, это означает, что выбранные инструменты ходят в зеркальном отображении.

Интерпретировать рассчитанную корреляцию, можно следующим образом:

• 0,0 до 0,2 - Очень слабая и не значительная корреляция.
• 0,2 до 0,4 - Слабая, низкая корреляция, не очень значительная.
• 0,4 до 0,7 - Умеренная корреляция.
• 0,7 до 0,9 - Сильная, высокая корреляция
• 0,9 до 1,0 - Очень сильная корреляция.

Значения, но со знаком минус, обозначают то же самое, но в зеркальном отображении.

Корреляция валютных пар онлайн

Для того чтобы выявить корреляцию одной пары к другой, существует масса способов. К примеру можно прибегнуть к онлайн сервисам.

Oanda - это канадский дилинговый центр, который предоставляет доступ на рынок Форекс. Перейдите по ссылке Оанда . Вы попадете на страницу, где сможете без проблем, выбрав интересующий инструмент, определить корреляцию валютных пар.

Корреляция валютных пар к AUDUSD

Очень качественный портал, где к слову сказать, можно смотреть экономический календарь, и многое другое.

Но в данный момент нас интересует корреляция, поэтому переходим по ссылке Калькулятор-Корреляции-Валют , и здесь, интуитивно понятно что нужно делать. Выбираем интересующий инструмент, задаем временной диапазон и вуаля, система подбирает самые коррелируемые валюты.

Корреляция валютных пар к EURUSD

Корреляция валютных пар в таблице

Выше описанные методы хороши, но я привык доверять только себе, и по 100 раз перепроверять все данные. Поэтому, для меня легче собрать всю статистику и самостоятельно рассчитать корреляцию, тем более это делается совершенно не сложно и сейчас опишу как именно.

1. Нам понадобятся исторические котировки интересующих нас валютных пар. К счастью, их найти можно, где угодно, и самый легкий способ, скачать их из терминала MetaTrader 4.

Нажимаем F2, или выбираем Сервис -> Архив котировок, в появившемся окне активируем интересующий инструмент с интересующим таймфреймом.

Обратите особое внимание, корреляция зависите от многих факторов, это и таймфрейм и временной диапазон, поэтому экспериментируйте.

2. Экспортируемые данные в Excel, будут располагаться в одну строчку. Нам надо разбить их по столбцам и удалить все, кроме даты и цен закрытия.

Надеюсь вы знаете, как работать в этой программе? В противном случае, ниже, выкладываю видео, в котором, на собственном примере, покажу и расскажу что да как.

3. Когда котировки всех интересующих инструментов подготовлены для дальнейшей работы, создаем таблицу, в которой с помощью внутренней функции excel "=КОРРЕЛ(масси1;массив2)" , сопоставляем данные каждых инструментов, между собой.

Мой вариант

Не стал собирать статистику по всем торгуемым инструментам, выбрал на мой взгляд самые интересные и засунул их в таблицу. Статистику по корреляции валют подготовил за 2014 год (с начала года, до текущего момента), за квартал (здесь можно поэкспериментировать какой диапазон учитывать, или стандартные 3 месяца, или месяца жизни фьючерсных контрактов) и за последний месяц (февраль 2015 года).

Цены закрытия валютных пар за интересующий период

Корреляция валютных пар в феврале 2015 года

Цифры полученные в таблицах выше, отчетливо показывают какие валюты или другие инструменты с кем имеют корреляцию, или наоборот раскорреляцию.

Еще раз повторю, чем значение ближе к +1, тем идентичней ходят валютные пары, значения возле нуля, означают отсутствие корреляции, значения близкие к -1, означают зеркальное отображение валютных пар.

Стратегии, основанные на корреляции валютных пар

В этой статье было бы глупо перечислять все возможные торговые стратегии, тем более для этих целей есть отдельный раздел. Здесь скажу только то, что на поверхности.

Во-первых, корреляция используется в некоторых торговых стратегиях, где определённые торговые сигналы подтверждаются корреляцией. Например, если пара EURUSD идёт вверх, то велика вероятность, что и GBPUSD тоже пойдёт вверх.

Во-вторых, корреляция часто используется для хеджирования рисков и формирования инвестиционного портфеля. Нет смысла инвестировать в различные валютные пары, которые ведут себя абсолютно одинаково.

Индивидуальные трейдеры часто используют коэффициент корреляции валютных пар для выбора торгового инструмента. Например, при высоком уровне корреляции между EURUSD и GBPUSD, для трендовой торговли больше подходит евро/доллар, так как эта пара более спокойная. К тому же спреды для EURUSD обычно самые низкие по сравнению с другими валютными парами.

Заключение

В этой статье, мы рассмотрели интересную тему: корреляция валютных пар . Привел онлайн сервисы, так же показал как можно самостоятельно, с помощью таблицы, определить корреляцию.

Каждый додумает сам, как именно ему использовать полученные сегодня знания. От себя могу добавить, что в разделе Торговые стратегии, безусловно выложу несколько интересных идей, как с помощью этих знаний можно заработать на рынке.

Не забудьте, корреляция валютных пар - это чуткий индикатор, который нуждается в постоянной корректировке. Обновляйте данные в зависимости от того временного диапазона, на котором торгуете.

На этом все. Спасибо за внимание. Удачи!!

PS. Кому нужны исходники Excel`евского файла, обращайтесь, скину.

Рынок бинарных опционов весьма разнообразен. Сегодня мы поговорим о корреляции валютных пар, которая в значительной мере может повлиять на торговлю базовыми активами. Базовые активы в зависимости от составляющих могут повторять поведение друг друга.

На сегодняшний день, торговля бинарными опционами сводится к тому, чтобы спрогнозировать, упадет цена или же вырастит за время действия контракта. Если экономики стран связаны, их валюты коррелируют, так как это делается специально с целью получения выгодных торговых отношений .

Корреляция валютных пар может быть, как положительной, так и отрицательной, в зависимости от взаимного направления движения котировок двух базовых активов. Трейдеры на бинарных опционах должны знать о взаимосвязи валютных пар, так как ее наличие и резкая смена может увеличить риск при совершении очередной инвестиционной операции в опционы PUT, CALL и другие.

Валютные активы содержать в себе две экономики

Валютные пары составляются из двух разных валют, а их стоимость считается, как отношение стоимости одной валюты к другой – валютный курс. И первая, и вторая валюта являются национальными для соответствующих стран. К примеру, EURUSD состоит из двух валют: евро и доллара.

EUR – национальная валюта Еврозоны, а USD – США. Стабильность валютного курса обеспечивает выгодный товарооборот.

Каждая из двух валют может влиять на спрос и предложение по базовому активу в целом, вследствие экономических сдвигов или выступлений политиков. К примеру, EUR подрастает по отношению к USD. Это значит, что существует высокая вероятность того, что евро растет и в отношении других валют , а значит вы можете готовиться к сделкам CALL по всему спектру рынка бинарных опционов, где есть европейская валюта.

Валютные пары не торгуются изолированно, это глобальный рынок и вы должны это использовать при торговле на бинарных опционах.

Приведем еще один интересный пример. Австралийский доллар (AUD) подрос относительно американского доллара (USD) на 200 пт. Нельзя утверждать, что австралийский доллар вырос на 200 пт и против евро, он вырос на некоторый процент, величина которого может немного меняться.

Сервис Инвестинг предоставляет трейдерам таблицу корреляции биржевых инструментов:

Это называется корреляцией валютных пар, таблица которой доступна на различных бесплатных сервисах посвященных финансовым рынкам.

Положительная корреляция

Положительная корреляция – это изменение относительной стоимости валютных пар при их однонаправленной тенденции. Все очень просто. При уровне корреляции выше нуля, если растет цена одного базового актива, растет и стоимость другого.

Для примера приведем два валютных актива GBPUSD и NZDUSD.

GBPUSD состоит за британского фунта и американского доллара. Если стоимость GBPUSD увеличивается, значит спрос по фунту растет или же уменьшается заинтересованность в долларах. В любом случае, цена фунта может вырасти по отношению к стоимости доллара.

Если же появится предложение на американский доллар или же на него упадет спрос к другим базовым мировым валютам, то он начнет падать по отношению к фунту, так как находится в этой связке валют, которую мы сейчас и рассматриваем. В итоге, цена GBPUSD может значительно вырасти.

Если GBPUSD поднимается за счет падения американской валюты, значит нужно ждать повышения курса NZDUSD, так как в ней тоже есть доллар. Это был наглядный пример положительной корреляции между валютными парами GBPUSD и NZDUSD.

Отрицательная корреляция

Отрицательной корреляцией называют состояние рынка бинарных опционов, при которой цена двух валют меняется в разных направлениях – один базовый актив растет, а другой снижается. Графики валютных пар при обратной корреляции выглядят, как зеркальные.

Приведем пример такой ситуации на валютных активах AUDUSD и USDJPY.

Если спрос на американскую валюту вырастает, то стоимость AUDUSD падает, а вот USDJPY – растет. Это случается во время выхода важных новостей, когда цена американского доллара представлена в разном приоритете в самом торговом символе (доллар может быть на первом месте или на втором). Падение USD вы будете видеть на графике бинарных опционов, как рост AUDUSD и снижение USDJPY.

Трейдеры торгующие на платформах бинарных опционов могут торговать больше, чем одним валютным активом. Корреляция в значительной мере может повлиять на ваши результаты, если произойдет выход какой-либо сильной новости.

При торговле несколькими валютными парами одновременно, не забывайте о росте рисков по причине корреляции и изменения волатильности. Это не так существенно, но если вы хотите стать профессионалом, то должны знать и это.

Корреляция и дополнительные риски для торгового счета

Допустим, вы ставите на одну инвестицию 2% от баланса торгового аккаунта в каждой сделке. Предположим, вы купили опцион CALL по EURUSD и GBPUSD и, вроде бы, риски не должны быть выше 2%, но можно забыть о корреляции.

В условиях высокого уровня положительной корреляции между активами EURUSD и GBPUSD при росте котировок одной валютной пары, другая тоже будет расти, вслед за ней.

Профессионалам! Валютная пара EURUSD является поводырем, так как здесь совершается больше всего сделок, а значит все торговые активы с EUR будут идти за парой EURUSD.

Но, по причине сильной корреляции между этими активами, если цена одного базового актива пойдет против сделки, то и бинарный опцион открытый на другом активе также закроется в убыток. Если результаты торговли по одному активу не были удовлетворительными, то и по другому сделка будет в минусе, а общий убыток составит на -2%, а -4% – риски растут по причине сильной корреляции.

Коррелирующие сделки могут нейтрализовать друг друга

Приведем пример торговли бинарными опционами с влиянием корреляции. Предположим, инвестор покупает сделку CALL по валютной паре AUDUSD и опцион PUT по NZDUSD.

Из-за наличия высокого уровня корреляции (мощнейшие торговые связи между Австралией из Новой Зеландией вызывают это), существует приличный риск взаимоуничтожения прибыльной и убыточной позиции. Одна сделка принесет оговоренный в бинарном опционе доход, другая же закроется в минус.

В примере выше мы показали, что такая торговля является абсолютно неэффективной даже при условии наличия на обоих парах сильных торговых сигналов. Лучше открыть одну сделку, к примеру, по австралийцу, тогда толку будет гораздо больше и позиции не будут идти внахлест . Любая премия по одному опциону будет нивелировать убыток по другой.

Такая же ситуация может произойти при торговле валютными парами EURUSD и USDJPY, здесь при разнонаправленных опционах, прибыль по одной позиции может означать убыток по другой. К счастью корреляция здесь не 100%, но ее влияние вы ощутите сразу. Старайтесь учитывать это при торговле на бинарных опционах, ведь далеко не все опционы приносят 100% и выше.

Уровень корреляции можно измерить

Корреляции между валютными парами не являются точными. В зависимости от фундаментальных факторов, стоящих за ними, корреляция валюты может становиться сильнее или слабее – и даже полностью нарушаться. В финансовой индустрии корреляции обычно меряют по шкале от +1 до -1:

• +1 = идеальная положительная корреляция;
• -1 = идеальная отрицательная корреляция;
• 0 = полное отсутствие корреляции.

Подтверждение сделок и их анализ

Корреляция может быть использована для подтверждения сделки или вашего анализа на определенной валютной паре. Корреляция никогда не бывает точной, так что вы ищете похожих «видов» изменений, но они не будут одинаковыми для всех валютных пар.

Идея состоит в том, чтобы узнать, изменяются ли положительно коррелированные валютные пары вместе с той, за которой вы наблюдаете. Если вы видите движение валютной пары вниз, вы можете посмотреть, движутся ли другие валютные пары, положительно коррелированные с данной, также вниз, подтверждая правильность вашего анализа.

К примеру, скажем, вы наблюдаете за парой EUR/USD. Вы увидели, что цена падает, и задумываетесь об открытии короткой сделки. Вы можете посмотреть на положительно коррелированные валютные пары вроде AUD/USD и GBP/USD, чтобы увидеть, есть ли у них аналогичный нисходящий тренд.

Если он есть, это означает, что движение, скорее всего, обусловлено фундаментальными факторами, что делает установление нового тренда более вероятным. Подобное может усилить вашу уверенность в сделке с участием EUR/USD.

На графике ниже показан пример, в котором все три валютные пары движутся в одинаковом направлении, делая вероятность успешной сделки выше.

1. EUR/USD падает;
2. AUD/USD подтверждает понижательный тренд;
3. GBP/USD еще раз подтверждает его.

Избегайте неудачных инвестиций

Корреляция также может быть использована для избегания плохих сделок, таких как ложный пробой.

Если вы наблюдаете за валютой, стоимость которой изменялась в определенном диапазоне, а потом увеличивалась и пробила его, вы можете использовать положительно коррелирующие пары, чтобы узнать, был ли аналогичный пробой у них.

Посмотрим на другой пример с использованием EUR/USD, AUD/USD и GBP/USD. На следующем графике вы видите, что EUR/USD находилась во флэте и затем пробила его и продолжила повышаться, что отмечено как 1:

1. EURUSD пробивает флэт;
2. В то же самое время AUDUSD движется в противоположном направлении;
3. GBPUSD тоже не пробивает боковик.

Вы видите, что даже с учетом пробоя у EUR/USD, подтверждающих этот пробой изменений в AUD/USD и GBP/USD не происходит. Вы также видите, что через очень короткое время цена EUR/USD вновь упала. Пользуясь корреляцией валют, вы можете избегать плохих сделок.

Заключение

Вы научились видеть корреляцию учитывая взаимосвязи между несколькими валютными парами одновременно. Уровень корреляции более единицы является показателем прямой взаимозависимости между базовыми активами. Отрицательная взаимозависимость означает обратную зависимость между двумя активами – пары на бинарных опционах становятся зеркальными.

Повышенный уровень корреляции может приводить к взаимно нивелирующимся сделкам на бинарных опционах. Она может находится в диапазоне от -1 до +1. Нулевой уровень корреляции говорим о полном отсутствии взаимосвязи между торговыми активами. Корреляция может позволить трейдеру избежать ложных сигналов на покупку бинарных опционов.

Взаимозависимость между валютами может приводить к волатильности уровня риска, что нежелательно, поэтому внимательно отслеживайте ее по таблицам корреляции. Лучше всего в поле нивелирования корреляционных рисков использовать пары, которые не повторяют друг друга. Вы сами очень скоро научитесь видеть корреляцию, даже без табличных данных.

При торговле бинарными опционами, валютные пары являются важнейшими активами. Они лучше всего поддаются прогнозированию, а немаловажным инструментом предсказания цены является корреляция . Информация о курсах коррелируемых валют применяется для анализа рыночной ситуации, разработки торговой стратегии и хеджирования рисков.

Что такое корреляция валютных пар

Валютных пар – это когда графики разных активов движутся в тесной связи друг с другом. Движение может быть как в одном направлении (прямая или положительная корреляция ), так и в противоположном (отрицательная или обратная корреляция ).

Прямая корреляция валютных пар – это когда ценовая линия разных котировок движется практически одинаково:

– это когда разные активы движутся прямо пропорционально в разных направлениях:

На рисунке показан пример EUR/USD и USD/CHF . Экономики Еврозоны и Швейцарии тесно связаны, поэтому и изменение стоимости их валют относительно американского доллара также взаимосвязано. Противоположное направление движения объясняется котировкой EUR/USD, где доллар стоит не на первом месте, а на втором (обратная котировка ).

Чтобы систематизировать движение, аналитиками разработан такой показатель, как коэффициент корреляции . Он находится в диапазоне от +1 (полное совпадение) до -1 (абсолютная противоположность). Чем больше экономическая взаимосвязь и географическая близость государств, тем больше это значение стремится к единице.

Самое важное применение такого анализа – прогнозирование цены и подтверждение торговых сигналов.

Например, анализ графика EUR/USD показал рост. Чтобы удостовериться в правильности прогноза, нужно получить обратное подтверждение по USD/CHF .

Иногда для подтверждения торговых сигналов и анализа рыночной ситуации используется сравнение трех активов, минимально связанных между собой. Возьмем для примера EUR/USD, USD/JPY и EUR /JPY .

Если прогнозируется, что EUR/USD пойдет вверх, то прогноз по обратной валютной паре USD/JPY должен сигнализировать о падении. В том случае, если сигнала по USD/JPY нет, то надо внимательно изучить поведение EUR/JPY.

Экономики США, Еврозоны и Японии имеют разные факторы влияния, поэтому данный анализ дополнительно способен дать информацию о том, какая страна является драйвером рыночного движения.

Разделение рисков

Работа на рынке бинарных опционов спряжена с некоторым риском. Используя корреляцию, инвестор может значительно уменьшить вероятность неудачи. Для это применяется .

Например, анализ трейдера показал, что имеет смысл приобрести опцион ВВЕРХ по EUR/USD на сумму $50.

Правильным решением будет проанализировать USD/CHF и, в случае наличия сигнала, разделить опцион на 2 части. То есть, открыть сделку ВВЕРХ по EUR/USD на сумму $25, и сделку ВНИЗ по USD/CHF на $25. Рыночные колебания, хотя и поддаются прогнозам, но всегда есть вероятность форс-мажорных ситуаций.

• При этом сумма сделок может разделяться в разных пропорциях, соотношение 50:50 не является аксиомой.

Хеджирование рисков на флэтовом рынке

Когда рыночные колебания движутся в ценовом коридоре, то четкость торговых сигналов может быть подвергнута сомнению. В таком случае, можно хеджировать риски по сделке, открыв контракт в противоположном направлении по прямо коррелируемой паре.

Например, покупая опцион ВВЕРХ по EUR/USD на сумму в $100, следует рассмотреть и покупку контракта ВВЕРХ на USD/CHF на сумму $50.

Эта стратегия работает только при отсутствии резких колебаний на рынке. При этом желательно изучить движения других коррелируемых пар, таких как USD/JPY и EUR /JPY, для подтверждения сигналов.

Ложный пробой

При техническом анализе открытие сделки во многом строится на построении каналов и его пробое. В этом случае бичом трейдера выступает ложный пробой – глубокий импульс, после которого цена вновь возвращается в движение по каналу. Смежные валютные пары служат лучшим индикатором истинности пробоя. Пользоваться этой стратегией очень просто: если цена пробила канал в коррелируемой паре, то можно без опасений покупать опцион.

В том случае, если цена близкой пары вернулась в интервал движения, то имеет смысл купить опцион «против» краткосрочного тренда или оставаться вне рынка.

Риск — менеждмент

инвестора в обязательном порядке учитывает максимальный риск на одной сделке. Обычно эта сумма не должна превышать 3-10% от депозита.

Если риск по покупке одного опциона приближается к этому значению, то покупать второй нужно с учетом коррелируемости активов. При депозите в $1000 не стоит покупать опцион ВВЕРХ по EUR/USD на сумму более чем $50. После покупки до окончания торгов даже уверенный сигнал по сделке ВНИЗ по USD/CHF не может служить сигналом к действию. Надо или дождаться результата, или захеджироваться покупкой обратного опциона.

От чего зависит коэффициент корреляции валютных пар

Нет ни одной валютной пары, которая постоянно коррелировала бы с другой на всех временных интервалах на протяжении длительного времени. Эта зависимость определяется:

1. Состоянием дел в экономике . К ним можно отнести политические изменения, спад и подъем торговли и промышленности.
2. Новостным фоном . Слухи и выход макроэкономической статистики.
3. Географической близостью стран . Бизнес Канады тесно связан с промышленностью США, а Евросоюз оказывает влияние на швейцарский франк и английский фунт.
4. Временным фактором . Более четко связь между близкими валютами проявляется на длинных графиках, от 4-х часов. При небольших интервалах торговли слишком велико влияние новостного фона.

Положительная корреляция валютных пар:

• EUR / USD и GBP / USD
• EUR / USD и NZD / USD
• AUD / USD и EUR / USD
• GBP / USD и NZD / USD
• USD / CHF и USD / JPY
• AUD / USD и GBP / USD

• AUD / USD и USD / JPY
• EUR / USD и USD / CHF
• GBP / USD и USD / JPY
• AUD / USD и USD / CAD
• GBP / USD и USD / CHF

Корреляция валютных пар по таймфрейму графиков

Пятиминутный график 5M:

Часовой график 1H:

Четырех часовой график 4H:

Дневной график 1D: 21

– это статистическая взаимосвязь двух и более случайных величин. Обычно коэффициент корреляции изменяется от -1 до 1, иногда можно встретить интерпретацию от -100 до 100.

Значение коэффициента корреляции «-1″ означает, что между двумя случайными величинами существует обратная стопроцентная зависимость. Значение «1″ говорит о прямой зависимости.

Зачем эта информация нужна Форекс трейдерам? Здесь все просто.

Коэффициент корреляции может указать трейдеру на характер зависимости двух финансовых инструментов, будь то валютные пары, акции компаний или сырьевые товары.
Приведем простой пример. Вы наверняка замечали, что движения некоторых валютных пар практически совпадают.

Так, при публикации положительных новостей из еврозоны, валютные пары с евро – EURUSD, EURJPY, EURCAD и др. устремляются вверх.

Но если посмотреть внимательно, то на эту новость фунт стерлингов и швейцарский франк также часто реагируют собственным ростом. С фундаментальной точки зрения это легко объяснить: экономики Великобритании и Швейцарии тесно связаны с экономикой еврозоны, поэтому положительные новости из зоны евро обычно ведут к росту экономки стран – основных торговых партнеров, следовательно, и их валют.

Калькулятор корреляции

Для автоматического расчета корреляции валют на форекс вы можете воспользоваться специальным калькулятором .

Необходимо лишь выбрать валютную пару, временной интервал и их количество, по которым нужно рассчитать корреляцию. Заметим, что чем больший расчетный период выбран, тем более адекватные данные получит трейдер.

Давайте попробуем определить корреляцию валют с использованием упомянутого выше калькулятора.

Для этого выберем валютную пару EURUSD, 1 час как временной интервал и 300 периодов (максимально возможное значение) и нажмем кнопку «Рассчитать».

В результате мы получим примерно такую таблицу (мы ее немного обработали для удобства):

На основании данных из таблицы можно сделать вывод, что валютная пара EURUSD сильнее всего коррелирует с валютной парой USDDKK. Их движение совпадает на 100%. Однако зависимость между этими валютными парами обратная, о чем свидетельствует знак «-» перед значением коэффициента корреляции.

Валютная пара USDCHF также сильно обратно-коррелирует с EURUSD (коэффициенты корреляции -0.91).

Наибольший коэффициент прямой зависимости с парой евро-доллар имеют валютные пары NZDUSD и EURAUD (0.83 и 0.51 соответственно). Это говорит о том, что движения EURUSD и вышеуказанных пар совпадают в 83% и 51% случаев. В данном случае зависимость прямая.

Для того, чтобы определить, насколько зависимыми являются две валютные пары, часто расчет корреляции можно и не проводить. Достаточно лишь расположить графики двух валютных пар рядом (как на картинке выше), и наличие корреляции становится очевидным.

На картинке выше мы можем видеть пример обратной (зеркальной) корреляции валютных пар EUSDUSD и USDDKK

Как использовать корреляцию?

Существуют различные стратегии на основе корреляции валютных пар, например ее применяют для улучшения четкости паттернов:

В этом материале мы укажем лишь основные направления применения корреляции, а о самих стратегиях вы можете почитать .

Трейдеры могут использовать корреляцию валют в нескольких целях:

1. Хеджирование . Допустим, что трейдер продал валютную пару EURUSD среднесрочно и решил ждать, когда позиция закроется по тейк-профиту. Однако неожиданно становится известно, что сегодня днем запланировано выступление президента Европейского центрального банка Марио Драги.

Такие выступления официальных лиц часто приводят к неожиданным и резким движениям на валютном рынке. Ознакомившись с корреляцией Форекс валютных пар, трейдер определил, что между парами EURUSD и USDCHF существует твердая обратная зависимость. Совершенно логично в данной ситуации для трейдера продать валютную пару USDCHF с целью хеджирования открытой позиции по EURUSD в случае неожиданного отскока последней пары вверх.

2. Диверсификация рисков . Предположим, что трейдер решил купить валютную пару AUDUSD. Видя, что у него еще достаточно средств для открытия других позиций, трейдер решил поискать возможность совершить еще две сделки. Ознакомившись с коэффициентами корреляции валют, он выяснил, что AUDUSD сильнее всего коррелирует с EURAUD и NZDUSD, а слабее всего – с USDRUB и GBPJPY. Самым разумным решением в данной ситуации будет работа с валютными парами USDRUB иGBPJPY, т.к. в случае непредвиденного падения AUDUSD, с точки зрения теории вероятности, это событие не должно затронуть вышеупомянутые валютные пары.

Пользуясь корреляцией как торговым индикатором, необходимо помнить, что валютный рынок находится в постоянном движение, поэтому корреляция валют также может изменяться со временем. Поэтому мы советуем время от времени опытным трейдерам не забывать обновлять свою корреляционную таблицу.