Уроки по Ишимоку: индикатор, его составные части и основные сигналы. Как устроен индикатор Ишимоку

Те, кто уже богат начальными знаниями о работе финансовых рынков и идут по пути формирования собственной системы торговли, вполне могут внимательно ознакомиться с принципами функционирования Ишимоку Кинко Хайо и построением на его основе.

Инструмент Ишимоку состоит из пяти линий, но в него также включена и японская образность. Может быть, поэтому трейдеры всего мира все чаще стремятся сделать этот инструмент прочной основой их системы торговли.

Уверен, он будет полезен и мне и каждому, кто с ним столкнется.

Сигналы индикатора Ишимоку

Не буду мудрствовать лукаво, скажу сразу, что описание этих , возможно, подойдет только . Дело в том, что у линий этого инструмента есть свои названия у каждой, а я их определю по цветам для более простого формирования стратегии.

Обратите внимание у инструмента пять линий: три отдельных и две связанных облаком.

Отдельные линии в индикаторе Красная, Синяя, Зеленая. И в облаке: Красная пунктирная и Фиолетовая пунктирная.


Существуют три группы сигналов инструмента Ишимоку, которых можно применять в стратегиях.

1. Сигналы пересечения линий.
2. Сигналы в сочетании с графиком.
3. Сигналы, которые формирует Зеленая линия.

Индикатор Ишимоку, стратегии, видео

Чтобы перейти к подробному описанию сигналов, предварительно познакомьтесь с ними на видео, а также я рассмотрю размерность для разных временных промежутков.

Смотреть

Размерность для стратегии на и для недельных – классическая 9, 26, 52.

Для эта размерность учитывает, примерно половину недели. Поэтому резкие фундаментальные движения внутри дня ослабляют его точность и вынуждают делать перерыв в работе.

12, 24, 120. С этими параметрами максимальный период – неделя. Также рассматривается суточный период и его половина. Этот вариант отлично подходит для трендового рынка. При длительном флете доходность может просесть, а инструмент в рамках стратегии даст множество ложных сигналов.

Я встречал и другие настройки для этого индикатора в частности в книге Кияницы А. «Индикатор Ишимоку, как основа торговой системы» (так же читайте — ). Но полагаю, что приведенных настроек вполне достаточно, чтобы начать торговать. Вы уже посмотрели видео, а теперь подробная инструкция по сигналам.

Сигналы индикатора Ишимоку. Подробности

Те из вас, кто всерьез займется этим инструментом и построением стратегии на его основе, должны знать, что создатель настаивал, что любой сигнал от инструмента должен подтверждаться свечной формацией.

1. Сигналы пересечения линий.

a. Пересечение Красной и Синей линий.

i. Пересечение красной линии снизу вверх – сигнал на покупку.

ii. Пересечение красной линии сверху вниз – сигнал на продажу.

iii. Конструктор индикатора сообщает нам, что сильнее сигнал на покупку будет тогда, когда цены у нижней границы облака, а на продажу, когда они у верхней границы.

b. Пересечение Облачных Красной пунктирной и Фиолетовой пунктирной.

i. Пересечение Облачных линий – это сигнальное устройство для определения долгосрочного тренда. Когда Красная пунктирная линия пересеклиа пунктирную сверху вниз Фиолетовую пунктирную, в долгосрочной перспективе следует искать возможности для покупки или купить сразу после пересечения. Обратные действия при обратном сигнале.

ii. Также эти линии могут быть поддержкой или сопротивлением

2. Сигналы в сочетании с графиком

a. Отбой от какой-то из линий.

i. Красная линия указывает на направление тренда. Может быть поддержкой и сопротивлением. Свечная конфигурация будет сильнее, если она образуется на уровне Красной линии.


ii. Синяя линия тоже указывает направление тренда, но более долгосрочного. Также может быть поддержкой или сопротивлением, поэтому можно работать на откат или на пробой. Обратите внимание, что разворотная свечная формация усиливает вероятность отката.

iii. Когда Красная, Синяя линии и облако выстраиваются в ряд, можно торговать на отбой от одной из них. Как обычно, разворотная свечная формация предпочтительнее для использования этого сигнала.


b. Пробой какой-то из линий.

i. Пробой торгуется, как обычно. Сигналом для входа может быть закрытие свечи за одной из линий. Создатель индикатора считал, что особое значение имеет пробой Фиолетовой пунктирной линии, так как это сигнал смены долгосрочного тренда, поэтому он может быть весьма надежным.

3. Сигналы, которые формирует Зеленая линия.

a. Линия пробивает цену

i. Если Зеленая линия пересекла график снизу вверх, то это сигнал на покупку, наоборот – на продажу. Создатель инструмента полагал, что угол пересечения играет важную роль и чем он больше, тем сильнее сигнал.

b. Линия отбивается от графика.

i. Такой сигнал в классическом представлении отсутствует, но по практике применения некоторых трейдеров – это, вполне возможно.

Многолетняя статистика трейдинга показывает, что торговые стратегии Ишимоку практически не дают отрицательных результатов. Внешняя сложность графических построений отпугивает новичков, но тем упорным, кто потратит время на ее освоение, она дает стабильную прибыль на любом инструменте.

Оптимальная комбинация индикаторов – основа любой прибыльной торговой системы и на поиски такой можно потратить годы. В то же время в базовый пакет любой торговой платформы бесплатно входит инструмент, который представляет собой готовую торговую систему, которую при необходимости легко можно адаптировать под любой рынок.

Стратегия Ишимоку использует один, но абсолютно уникальный одноименный индикатор, созданный в стране первой рыночной теории – Японии для торговли индексом Nikkei. В него заложен наиболее сбалансированный механизм анализа ценового движения, из-за чего данный индикатор еще называют индикатором рыночного равновесия.

Математика и настройки индикатора

Единственный индикатор системы Ichimoku Kinko Hyo (Ишимоку Кинко Хё) строит на ценовом графике пять основных линий. Пусть вас не смущают витиеватые японские названия – расчеты линий достаточно просты.

Tenkan - sen , или Тенкан - линия «переворота», базовый цвет – красный. Линия короткого тренда, обычная средняя (половина суммы High+ Low) за первый интервал усреднения, по умолчанию – 9. Трендовый указатель, чем больше угол наклона, тем сильнее направление. Как обычная скользящая средняя, выполняет функцию поддержки/сопротивления.

Kijun –sen, или Киджун - линия «стандарта», базовый цвет - синий. Средняя по второму интервалу, по умолчанию – 26. Более надежный показатель тренда. Если цена выше линии – предполагается дальнейший рост, ниже – падение. Отбой от данной линии – достаточно сильный сигнал на вход.

SenkouSpanA , или Сенкой А – верхняя (первая) «будущая» линия, базовый цвет – разные оттенки красного. Ее значение – посередине диапазона Tenkan/Kijun, но смещенное вперед на размер 2-го временного интервала.

SenkouSpanB, или Сенкой Б – нижняя (вторая) «опережающая» линия, базовый цвет – различные оттенки зеленого. Средняя за самый большой интервал, сдвинутый вперед на размер 2-го временного интервала. По умолчанию – 52.

Пространство между SenkouA и SenkouB заштриховано в разные цвета, в зависимости от взаимного расположения линий, образуя графическое «Облако» (Kumo ) . Пока цена внутри Облака – рынок считается флетовым, а границы работают как сильные линии сопротивления. Если цена выше облака- рынок бычий, ниже – медвежий.

ChinkouSpan, или линия ЧинкойСпан – «запаздывающая» линия, показывающая цену закрытия свечи, отстоящей от текущей на размер второго временного интервала.

Применение стратегии Ишимоку в реальной торговле

Параметры для системы имеют в основе настройки на фондовый рынок, рыночный цикл которого равен 1 год. Отсюда число 52 – количество недель, половина этого периода – 26, судя по всему, параметр 9 подбирался экспериментально, поэтому именно он чаще всего и меняется при индивидуальных настройках. Получается, что базовые параметры настроены именно для работы на недельных свечах, но и внутри дня, при небольшой коррекции в сторону равноценного уменьшения параметров, система дает отличные сигналы и сбивается только в моменты спекулятивного рынка, например, после новостей.

Важно: при работе по стратегии Ишимоку последним аргументом всегда выступает линия ChinkouSpan: если при любом сигнале BUY данная линия находится выше цены, то это дополнительное подтверждение торгового сигнала. Любой сигнал в SELL будет надежнее, если в момент входа линия ChinkouSpan будет ниже цены.

Стратегия включает в себя несколько тактик с индивидуальным набором торговых сигналов. Интервал – от Н1 и выше, лучше всего - D1.

Тактика 1. Пересечение Tenkan-sen/Kijun-sen

Бычий сигнал: Tenkan проходит Kijun снизу вверх, образуя фигуру «Золотой крест». Медвежий сигнал: Tenkan пересекает линию Kijun сверху вниз, образуя «Мертвый крест».

Сигналы возникают в точках пересечения указанных линий, но их нужно анализировать с сточки зрения общей картины построений. Для оценки силы сигнала используются следующие рекомендации:

Сильный сигнал Tenkan/Kijun: для покупки – пересечение должно произойти выше границы Облака, для продажи - точка пересечения находится под нижней границей.

Нейтральный сигнал Tenkan/Kijun для покупки и для продажи: пересечение происходит внутри Облака.

Слабый сигнал Tenkan/Kijun: для покупки – пересечение происходит под нижней границей Кумо, для продажи – над верхней границей.

Вход: ордер открывается в направлении точки пересечения после закрытия предыдущей свечи.

Стоп- лосс: за противоположной границей Кумо или согласно правил управления капиталом.

Выход: при обратном пересечении линий или по тейк-профиту.

Тактика 2. Пересечение ценой Kijun-sen

Одним из самых надежных сигналов торговой стратегии Ишимоку. Методика хорошо работает на всех таймфремах, но на интрадей менее надежна.

Бычий сигнал Kijun: пробой ценой снизу вверх, закрытие - за линией.

Медвежий сигнал Kijun : пробой ценой сверху вниз с фиксацией за линией.

Сильные сигналы: бычий - пересечение происходит выше границы Кумо, медвежий – за нижней границей Облака.

Нейтральные сигналы на покупку/продажу: пересечение между границами Облака.

Слабые сигналы: бычье пересечение – ниже нижней границы, медвежье – выше верхней границы. Проверка по линии Chinkou Span – рекомендуется.

Вход: ордер открываем после точки пересечения по тренду, но только после фиксации предыдущей свечи. Отслеживаем расположение сильных уровней поддержки/сопротивления.

Стоп-лосс: 5-10 пунктов от линии Kijun в противоположную сторону (над или под линией). В дальнейшем можно перемещать стоп по линии построения Киджун, сохраняя зазор в 10 пунктов.

Выход: по обратному пересечению ценой линии Kijun или по правилам манимеджмента.

Тактика 3. Торговля внутри и на пробое области Кумо

Пространство Облака может быть достаточно большим, поэтому торговля внутри него и на отбой от его границ тоже возможна, но это самая слабая тактика в комплекте.

Если общая картина благоприятна, то работаем на пробой: сигнал покупки - закрытие свечи над верхней границей, сигнал продажи – закрытие под нижней границей.

Если внутри Облака открыта покупка, то стоп - за его нижней границей, если продажа – за верхней границей. Тейк-профит - противоположная граница Облака (от 20% до 120% от пространства Облака).

Нужно еще учитывать «настроение Кумо», если облако, скажем, окрашено в «медвежий» цвет, то это дополнительное подтверждение сигнала вниз. Если цвет Облака противоречит вашим намерениям – лучше подождать.

Тактика 4. П ересечение SenkouA/SenkouB

По стратегии Ишимоку это сигнал вероятного разворота тренда или отката в сторону линии SenkouA. Если SenkouA пересекается SenkouB сверху вниз и это подтверждается сменой цвета Облака - покупка, в обратном варианте – продажа. Надежность тактики снижается за счет того, что линии SenkouA и Senk строятся в расчете на «будущее движение» и текущая цена от пересечения линий отодвинута на 26 периодов.

И в качестве заключения …

Все варианты стратегии Ишимоку оказались настолько эффективными, что они активно применяются в любых условиях практически на всех инструментах. Они сочетают в себе преимущества трендового указателя со скользящими средними, а его линии, как это не удивительно, практически совпадают с волновыми 50%-ными откатами согласно базовой теории Эллиота.

В связи с тем, что механизм разрабатывался для работы с биржевыми индексами, больше в стандартной стратегии Ишимоку индикаторов нет, но любителям осцилляторов рекомендуется добавить индикаторы объемов (например, awesome).

Изучение данной стратегии требует немало времени, но результат того стоит: при тщательной настройке эффективность генерируемых сигналов достигает 80%. Кроме того, для любого трейдера понимание логики Ишимоку - это стильно, современно и профессионально.

Индикатор Ишимоку уникален в своем роде и состоит из нескольких составных элементов, которыми являются обыкновенные линии:

1. Для построения первой линии, именуемой «Tenkan-sen» необходимо выделить первый временной промежуток. Сама линия строится в соответствии со средним показателем цены, рассчитанным по формуле, в которой учитывается средняя величина максимального и минимального ценового значения в выбранном временном промежутке на графике.
2. Вторая линия «Kijun-sen» строится аналогично первой линии, только выбирается второй временной промежуток.
3. Третья линия «Senkou Span A» называется балансной. Она соответствует половине расстояния между предыдущими двумя линиями с учетом сдвига вперед на величину второго временного промежутка, на основании которого строилась вторая линия.
4. Четвертая линия «Senkou Span B» строится аналогично первой и второй, только выбирается третий временной период.
5. Пятая линия «Chinkou Span» строится на основании текущего значения цены, а именно цены закрытия свечи. Линия сдвинута вперед на расстояние второго временного периода.

Особенности структуры:

1. Если цена располагается ниже облака Ишимоку, тона рынке господствует медвежье настроение, и линия «Senkou Span B» становится первым уровнем сопротивления.а «Senkou Span A» – вторым уровнем.
2. Расстояние между линией «Senkou Span A» и «Senkou Span B» заштриховывается пунктирной линией, и именуется специальной областью в виде «облака».

• Трактовка ситуации.
• Когда цена находится на заштрихованной территории, то можно говорить о флетовом состоянии рынка.
• Линиями, ограничивающие облако в индикаторе, можно пользоваться для лучшего визуального восприятия технических уровней.

Если цена находится выше облака, то предполагается на рынке восходящее движение, и линия Линиии «Senkou Span A» становится первым визуальным техническим уровнем поддержки, а «Senkou Span B» – вторым.

Возможности Ишимоку

Уникальный индикатор Ишимоку был изобретен в Японии. Изначально он был предназначен для торговли фьючерсом риса, и, постепенно, аналитиком Хосодой переквалифицировался на распространенный, предназначенный, практически, для всех торговых активов.

Создатель индикатора рекомендует использовать его на таймфреймах, начиная от дневного, хотя многие трейдеры успешно пользуются им и на младших таймфремах. Данный инструмент не относится к стандартным индикаторам торгового терминала метатрейдер, поэтому для пользования его сигналами, необходимо скачать его в интернете, и произвести соответствующие настройки.

Принцип действия индикатора заключается в:

• идентификации определенного трендового направления, которое может быть или бычьим или медвежьим;
• оказании помощи визуального восприятии технических уровней;
• предоставлении сигналов к действию на финансовом рынке..

Как использовать Ишимоку?

По поведению линии Chinkou Span можно определить точки входа и выхода из рынка.

1. При пересечении сигнальной линии график цены снизу вверх, можно рассматривать открытие ордеров на покупку.
2. При пересечении линии график цены сверху вниз, необходимо открываться в продажи.

Главной линией в индикаторе, по которой определяется наличие тренда, является Kijun-sen.

1. Если котировки цены рассматриваемого торгового актива расположены выше рассматриваемой линии, то можно предположить, что начатый тренд продолжит свое развитие.
2. При пересечении данной линии, трейдерам необходимо фиксировать прибыль по причине скорого разворота тренда.

О линии Tenkan-sen

1. Tenkan-sen является разворотной линией.
2. Если линия направлена вверх, то тренд растущий.
3. Если линия направлена вниз – то движение на рынке – нисходящее.
4. Если Tenkan-sen расположена горизонтально, то можно говорить о флетовом состоянии рынка.

Эффективно применение индикатора Ишимоку в комплексе c анализами:

1. графическим,
2. свечным
3. фундаментальным
4. волновым.

Графический анализ

При формировании разворотных фигур, вход в рынок осуществляется не на пробой уровня поддержки или сопротивления, а на основании сигналов индикатора Ишимоку.

Этот метод входа в рынок позволяет отсеять много ложных сигналов, ведь часто случаются ложные пробои, которые иногда бывает трудно идентифицировать наряду с истинными.

Свечной анализ

За основу здесь берутся сигналы индикатора Ишимоку, а свечной анализ помогает трейдеру совершить более точный вход.

Эффективно работать по трем временным периодам, по рекомендации трейдера Эйдлера. На основании его теории, работать нужно на старшем таймфрейме.

К примеру, основным таймфреймом может являться четырехчасовой график. Контроль ситуации тогда необходимо проводить на часовом. А входы осуществлять – на пятнадцати минутном временно периоде и пятиминутном таймфреймах. Свечной анализ принимается во внимание на всех рассматриваемых таймфреймах.

Система, основанная на волновых структурах Вульфа.

Основным сигналом в данной ситуации является формирование волновой структуры Вульфа, бычьего или медвежьего характера. Фильтром для входа служит индикатор Ишимоку.

Стратегии торговли по индикатору Ишимоку

Существует множество стратегий, пользующихся в своей основе как отдельными сигналами рассматриваемого индикатора, так и в комплексе с другими индикаторами или видами технического и фундаментального анализов:

1. Стратегия на основе одного рассматриваемого индикатора. Сигналы к входу и выходу из рынка берутся в соответствии с условиями, описанными в разделе выше.
2. Комплексная стратегия, основанная на основном сигнале от индикатора Ишимоку, и дополнительными сигналами в виде фильтра любого индикатора – осциллятора. Сигнал Ишимоку на разворот рыночной тенденции должен сопровождаться явлением дивергенции на осцилляторе. При отсутствии этого явления, потенциальные входы в рынок игнорируются.
3. Стратегия, основанная на индикаторе Ишимоку, индикаторе параболик сар и скользящих средних.

Пересечение двух скользящих средних с периодом двадцать простой и экспоненциальной, должно сопровождаться сменой точек с верхнего на нижний, или наоборот, на индикаторе параболик. Все эти сигналы должны подтверждаться индикатором Ишимоку.

Настройки индикатора

Стандартные настройки индикатора отлично подходят для работы на старших таймфреймах.

Однако на младших временных периодах, начиная от четырехчасов и ниже рекомендуется использовать индивидуальные настройки.

Большинство трейдеров, которые работающих по торговой системе, в основе которой лежит индикатор Ишимоку, подбирает настройки самостоятельно. Ведь в трейдинге нужно доверять только лично себе. когда вопрос качается личных финансов.

Можно прислушаться к мнению знающих специалистов о конкретных настройках, но протестировать перед использованием их на реальном счете необходимо провести.

1. Пятиминутный таймфрем. 72-144-288.
2. Десяти и пятнадцати минутный таймфрейм. 36 - 72 - 144
3. Часовой таймфрейм 12 - 24 - 120.
4. Четырехчасовой таймфрейм 8 - 15 - 60.
5. Дневной таймфрейм 5 - 10 - 20.
6. Для недельного и месячного таймфреймов используются стандартные настройки.

Индикатор Облако Ишимоку (Ichimoku Cloud) является индикатором «все-в-одном», который в одно и тоже время предоставляет информацию о поддержке / сопротивлении, направлении тренда и импульсе. Индикатор Ишимоку является мощным торговым инструментом, но многие трейдеры чувствуют себя «неудобно», смотря на все эти линии и информацию, которую дает им индикатор, и очень часто неправильно истолковывают сигналы Ишимоку. В этой статье мы проанализируем этот инструмент и шаг за шагом покажем Вам, как использовать индикатор Ишимоку для принятия торговых решений.
Индикатор Ишимоку состоит из 2-х различных компонентов:

1) Линии Конверсии и Базовые линии: Они выглядят как скользящие средние на графиках, но они ими не являются.

2) Облако Ишимоку: Облако является самым популярным аспектом данного индикатора, поскольку оно выделяется больше всего.

Обратите внимание, что в этой статье я сосредоточусь на импульсе и аспектах индикатора Ишимоку следующих за трендом. Запаздывающий промежуток Ишимоку остается путем выбора, так как он не играет большоего значения.

Теперь мы по отдельности посмотрим на каждый компонент, а затем всё вместе объеденим, чтобы помочь вам найти лучшие торговые сигналы.

Конверсионные и базовые линии

Как я уже говорил ранее, Конверсионные и базовые линии похожи на скользящие средние на графиках, но они имеют другое значение. Конверсионные и Базовые линии показывают середину 9 и 26 периодов максимума и минимума. Это означает, что они смотрят назад на 9 и 26 периоды (свечи), принимать самые высокие и самые низкие уровни цен в течение этого периода, а затем проводят линию в середине этого диапазона.

На скриншоте ниже, зеленая и красная линия — Конверсионные и базовые линии Ишимоку. Для сравнения, на график я также нанес 9 периудную скользящую среднюю белого цвета; скользящая средняя очень похожа на конверсионную линию, но не соответствует ей на 100%.

Тенкан Сен / конверсионная линия: Середина максимума и минимума 9-периода

Киджун Сен / базовая линия : Середина максимума и минимума 26-периода

Сигналы Конверсионных и Базовых линий и их значение

Конверсионные и базовые линии имеют две цели: во-первых, они выступают в качестве во время тенденции, так же, как и скользящие средние. Во-вторых, они предоставляют информацию об импульсе. Когда цена торгуется выше двух линий и, когда Конверсионная линия находится выше Базовой линии, это сигнализирует о бычьем импульсе. Это очень похоже на скользящие средние: когда короткая скользящая средняя пересекает вверх длинную скользящую среднюю, это означает, что импульс вверх и растет.

• Базовые и Конверсионные линии выступают в качестве поддержки и сопротивления во время тенденций.
• Заключайте ордера на покупку, когда цена находится выше двух линий, а продавайте, когда цена ниже двух линий.
• Перекрестие этих двух линий подтверждает импульс.
• Когда короткая линия поднимается выше длинной линии, это означает восходящий бычий импульс (и наоборот).
• Когда цена перемещается выше этих двух линий, это подтверждает импульс.

Облако Ишимоку состоит из нижней и верхней границы, а пространство между этими двумя линиями заштриховано зеленым или красным цветом. Давайте рассмотрим, что это значит.

Первая и быстрая скользящая граница Облака — среднее число между Базовой и Конверсионной линиями. Вторая, медленная скользящая граница — среднее значение между 52 периодом максимума и минимума. Важная особенность Облака состоит в том, что оно проецируется на 26 периодов в будущее.

Опять же, на скриншоте ниже мы разместили две обыЧных скользящих средних рядом с Облаком и использовали смещение 26 (сдвиг скользящих средних в будущее). Вы можете видеть, что скользящие средние практически идентичны Облаку Ишимоку.

Сенкоу Спан А — быстрая скользящая граница: среднее между Конверсионной и Базовой линий

Сенкоу Спан Б — медленная скользящая граница: среднее значение между 52 периодом максимума и минимума

Важно: Облако сдвигается на 26 периодов в будущее

Сигналы облака Ишимоку и их смысл

Общая идея Облака очень похожа на Базовые и Конверсионные линии, поскольку эти две границы основаны на одних и тех же предпосылках. Во-первых, Облако выступает в качестве поддержки и сопротивления, а также обеспечивает информацию о направление тренда и импульсе. Но так как Облако использует компонент 52 периода (в отличие от 9 до 26), оно движется медленнее, чем Конверсионные и Базовые линии.

В основном, Облако подтверждает восходящий тренд, когда цена находится выше облака, а нисходящий тренд, когда цена ниже Облака. Пространство внутри облака является зоной шума и торговли там следует избегать. Когда Облако зеленого цвета — Ралли усиливается, а сильный нисходящий тренд подтверждается красным Облаком.

Таким образом, Облако является способом торговли с более долгосрочной тенденцией, и теперь мы можем подвести итог наших выводов следующим образом:

• Торговля на основе следования за трендом, на основании в какой стороне Облака находится цена
• Облако выступает в качестве поддержки и сопротивления во время тенденций
• Когда цена находится в облаке, это — зона шума.

Вход в сделку

Теперь, когда у нас есть четкое понимание того, что делают отдельные компоненты и каковы их сигналы и значения, мы посмотрим на то, как использовать индикатор Ишимоку для анализа ценовых графиков и какие торговые сигналы он может производить.

1. Облако: долгосрочный тренд, сопротивление и цвет

С помощью облака Ишимоку, трейдеры могут легко фильтровать долгосрочные тенденции вверх или вниз. Когда цена ниже Облака, это значит, что усиливается нисходящий тренд, и наоборот. Во время сильных тенденций, Облако также выступает в качестве границ поддержки и сопротивления, на скриншоте ниже вы можете увидеть, как цена отклоняется от Облака во время волн тренда.

Таким образом, облако идеально подходит, когда речь идет о фильтрации между бычьими и медвежьими рыночными фазами. Тем не менее, как и большинство индикаторов импульса, Облако Ишимоку теряет свою «силу» во время рыночного диапазона (бокового движения).

2. Сигналы от быстрых Конверсионных и Базовых линий

Конверсионные и Базовые линии являются наиболее быстро-движущимся компонентом индикатора Ишимоку и они обеспечивают ранние сигналы импульса. На скриншоте ниже мы отметили различные точки с номерами от 1 до 4, и обсудим их, чтобы понять, как использовать линии Преобразования и Базисные линии:

1) Конверсионная Линия пересекает вверх Базовую линию, и это является бычьим сигналом. В то же время, цена также торгуется выше обеих линий, что подтверждает тенденцию к повышению. Цена на мгновение нырнула в облако, но не нашла там поддержки. Это можно было бы рассматривать в качестве входа.

2) Цена начала нарушать базовую линию (желтую), что является предупреждающим сигналом изменения тенденции. Конверсионные и Базовые линии также перешли в медвежью установку, дополнительно подтверждая изменение импульса. И, наконец, цена вошла в облако, утверждающее изменение.

3) Цена сильно пересекла в низ линию Конверсии и Базовую, и Конверсионная линия также пересекла Базовую линию; оба этих сигнала являются медвежьи. В то же время, цена торгуется ниже Облака. Все эти сигналы подтверждают сильную тенденцию к снижению, и могли быть использованы в качестве входа на продажу.

4) Цена начала нарушать медленную Базовую линию, что является ранним предупреждающим сигналом. Затем, линии Конверсии и Базовые линии продолжили пересекать друг друга, что также подтвердило, что импульс переместился. В конце концов, импульс умер и цена сконсолидироваллась в боковое движение.

3. RSI и его слияние с Ишимоку

Формирование слияния означает, что объединяются различные торговые инструменты и концепции, чтобы создать более надежный торговый метод. Наш предпочтительный индикатор — RSI, так как он отлично работает в паре с Ишимоку.

При использовании индикатора Ишимоку, чтобы «оседлать» тенденции, важно понять, когда тренд закончился и когда потенциальный разворот сигнализирует о торговом выходе. На скриншоте ниже показано, что добавляя RSI и ища дивергенции RSI, можно с высокой вероятностью определить развороты. Если после RSI дивергенции, цена пересекает Конверсионную / Базовую линии, разворот весьма вероятен, и это даже может предвещать о более длинном развороте тренда в противоположном направлении.

4. Размещение стопа и выход из сделок

Подобно скользящим средним, индикатор Ишимоку также может быть использован для размещения стопов и торговых выходов. При выходе из сделки следуя за трендом на основе сигналов Ишимоку, есть несколько вещей, которые вы должны знать:

• Когда во время нисходящего тренда, цена пересекает вверх Конверсионные и Базовые линии, это может свидетельствовать о временном изменение в импульсе …
• Но до тех пор, пока Облако держится в качестве сопротивления, эта тенденция еще не была сломана.
• Когда цена прорывается выше облака, нисходящий тренд наконец-то закончен.
• Трейдеры могут использовать Ишимоку для консервативных и агрессивных торговых выходов:

Консервативный выход (1) : Более консервативный трейдер будет выходить из своих сделок, как только Конверсионные и Базовые линии пересекутся в противоположном направлении продолжающегося тренда. Такой трейдер обычно избегает сильных волнений, которые происходят перед разворотом. С другой стороны, он может пропустить некоторые движения тренда, когда цена будет возвращается обратно в первоначальном направлении; не все пересечения Конверсионных и Базовых линий ведут к развороту тренда.

Агрессивный выход (2) : Трейдер, который хочет использовать тенденцию в течение длительного времени, выходит из своей торговли только тогда, когда цена пробивает Облако в противоположном направлении. Преимущество заключается в том, что он может находиться дольше в позиции, так как тренд торгуется намного дольше и не столь уязвим для временных откатов. С другой стороны, он мог бы выйти по некоторым своим сделкам слишком поздно, что означает, что в конечном итоге он бы отдал значительное количество своей прибыли, так как перекрестие Облака обычно происходит очень поздно.

Заключение

В целом, структура Ишимоку — это очень надежный индикатор — «всё-в-одном», который предоставляет сразу множество информации. Поскольку мы показали, что нет никакого секрета, когда речь заходит об использовании и интерпретации индикатора Ишимоку, и отдельные компоненты очень тесно связаны с торговлей на основе скользящих средних. Тем не менее, индикатор Ишимоку, безусловно, имеет свое место и трейдеров, которые решили следовать такой торговой стратегии для создания прочной основы. Я также настоятельно рекомендую сочетать индикатор Ишимоку с другими инструментами, такими как основные принципы поддержки / сопротивления, прайс экшн и чтения паттернов на графике, и других потенциальных индикаторов.

Подводя итог, можно выделить самые важные вещи, которые вы должны знать, когда дело доходит до торговли с индикатором Ишимоку:

• Используйте Облако, чтобы определить направление долгосрочной тенденции. Торгуйте только в направлении облака.
• Облако также выступает в качестве поддержки и сопротивления во время тенденций. Но когда цена входит в облако, оно сигнализирует об изменение в импульсе.
• Когда Конверсионная линия пересекает вверх Базовую линию, это может означать о импульсе в сторону бычьего тренда
• Во время тенденции, Конверсионные и Базовые линии выступают в качестве поддержки и сопротивления
• Торгуйте только в направлении Конверсионных и Базовых линий
• Трейдер может использовать Конверсионные / Базовые линии для своих выходов (консервативный трейдер), или выходить, когда цена пробьет облако (консервативный трейдер)
• Во время диапазонов, индикатор Ишимоку теряет силу

На сегодняшний день ишимоку торговая система является хорошо отрегулированной и интегрированной графической системой, которая основана на различных комбинациях пяти линий. Надо сказать, что торговая система на основе ишимоку – это абсолютно самостоятельная торговая система, которая содержит все необходимое для принятия верных решений и для которой не нужны дополнительные индикаторы.

Отдельные стратегии на основе ишимоку являются «вспомогательными системами» в рамках широкомасштабной системы. Причем даже если рассматривать любую из стратегий как автоматическую и изолированную от других торговых тактик, их применение может быть весьма успешным. Но в тоже время, получив сигнал от одной из стратегий, стоит проанализировать остальные составляющие графика, чтобы оценить надежность сетапа.

Пересечение линий ТС/КС является одной из наиболее популярных и традиционных стратегий в рамках торговой системы на основе ишимоку. Из названия понятно, что сигналом в этой стратегии является момент пересечения эталонной линии с линией вращения. Если линия вращения при движении вверх пересекает эталонную линию, то такой сигнал считают бычьим. И наоборот, медвежий сигнал подается, когда линия вращения пересекает эталонную линию при движении вниз. Подобно всем другим стратегиям, которые включает ишимоку торговая система, данный сигнал необходимо рассматривать как более широкую картину, это значительно увеличит шансы на успех.

Сигналы этой стратегии в зависимости от их силы разделяют на три группы: сильный, нейтральный и слабый.

• Сильный сигнал к покупке при пересечении линий ТС/КС возникает, когда бычье пересечение совершается над кумо.
• Сильный сигнал к продаже при пересечении линий возникает, когда медвежье пересечение совершается под кумо.
• Нейтральный сигнал к покупке и продаже при пересечении линий возникает, когда бычье пересечение совершается в пределах кумо.
• Слабый сигнал к покупке при пересечении ТС/КС генерируется, когда бычье пересечение совершается под кумо.
• Слабый сигнал к продаже при пересечении ТС/КС происходит, когда медвежье пересечение совершается над кумо.

На рисунке ниже изображены примеры различных сигналов пересечения линий ТС/КС в ишимоку.

Проверка по чику спан

Как правило, ишимоку торговая система в качестве финального арбитра использует чику спан. Чику спан необходимо учитывать при анализе любого сигнала, который подает торговая система на основе ишимоку. Каждый из 3-х видов сигналов, описанных выше, можно классифицировать в зависимости от расположения линии чику спан по отношению к линии ценового графика.

Например, если при получении сигнала к покупке линия чику спан будет находиться над линией ценового графика, то это придаст сигналу дополнительную надежность. Также необходимо интерпретировать сигнал к продаже при нахождении чику спан под линией ценового графика. Если расположение линии чику спан по отношению к кривой ценового графика противоположно сигналам пересечения ТС/КС, то такие сигналы нужно рассматривать как слабые.

ICE FX - возможно, самый честный брокер

100% прозрачность

ICE FX подтвердит вывод любой вашей сделки на межбанк

Демонстрация средств

ICE FX покажет свои счета у всех торговых и платежных контрагентов

Получи 100 000$ в управление, просто продемонстрировав стабильную торговлю

Вход

Согласно стратегии пересечения ТС/КС вход осуществляется при размещении ордера в направлении пересечения, когда закроется свеча. Однако ишимоку торговая система имеет определенные правила, в соответствии с которыми нужно учитывать значительные уровни поддержки/сопротивления возле пересечения. Хорошим знаком считается закрытие под или над указанными уровнями, в этом случае вход является наиболее надежным.

Выход

В стратегии ишимоку торговая система есть несколько вариантов выхода в зависимости от происходящей на графике ситуации. Самым распространенным сигналом к выходу является противоположное пересечение линий ТС/КС. Кроме этого можно использовать выход на основании других сигналов Ишимоку.

Размещение стоп-лоссов

Данная стратегия, в отличие от других стратегий, которые охватывает торговая система на основе ишимоку, не содержит определенных правил установления стоп-лоссов на уровнях остальных линий ишимоку. При этом можно применять особенности тайм-фреймов, а так же правила управления капиталами для установления стоп-лоссов.

Фиксация прибыли

Применяя стратегию пересечения ТС/КС, цели фиксации прибыли практически полностью зависят от выбранного подхода. Дей- или свинг-трейдеры могут устанавливать цели фиксации, применяя ключевые уровни, а позиционные игроки, которые, как правило, не ставят жестко зафиксированные цели, могут дождаться завершения текущего тренда, что засвидетельствует пересечение линий ТС/КС в обратном направлении.

Пример работы по системе

В качестве примера рассмотрим рисунок ниже, на котором изображен 4-х часовой график EUR/USD. В точке А произошло медвежье пересечение ТС/КС. Произошло оно на выходе из кумо, что можно расценивать как сигнал к продаже. Следовательно, наилучшей тактикой в этом случае будет подождать выхода цены из кумо и закрытия свечи под облаком, а затем открыть короткую позицию. Как стоп-лосс используют точку, где сетап является несостоятельным, в этом случае, этой точкой является вершина кумо.

После открытия позиции и размещения стоп-лосса, остается только ожидать дальнейшее развитие событий и наблюдать за графиком, разыскивая возможный сигнал для выхода. В рассматриваемом примере в течение 10 дней наблюдалось падение цены, а на 11-й день произошло пересечение ТС/КС в точке В, что явилось сигналом для входа, так как ишимоку торговая система предупреждает об изменениях на рынке.

Для эффективного управления риском, следует передвинуть вниз стоп-лосс, когда цена преодолеет достаточное расстояние от уровня входа. Хорошим способом передвижения стоп-лосса является его перемещение совместно с кумо, таким образом, чтобы он все время располагался на вершине облака. Те, кто предпочитает жесткие правила, могут сдвигать стоп-лосс с эталонной линией, так чтобы он располагался выше линии на 5-10 пипсов.

Пересечение киджун сен

Пересечение КС является одним из самых надежных и мощных инструментов, которые содержит в своем наборе ишимоку торговая система. Данную стратегию можно использовать практически на всех тайм-фреймах с хорошими результатами. Хотя надо сказать, что на внутри дневных диапазонах она менее надежна, так как на них увеличивается волатильность. В этой стратегии сигнал генерируется, когда кривая ценового графика пересекает КС. Если пересечение произошло снизу вверх, то это сигнал к покупке. Если же пересечение произошло сверху вниз, то оно является сигналом к продаже. Так же как и в прочих случаях применения элементов торговой системы на основе ишимоку этот сигнал необходимо проверять с помощью других линий.

Сигналы и этой стратегии разделяют на три вида в зависимости от их силы: сильный, нейтральный и слабый.

• Сильный бычий сигнал к покупке генерируется, когда совершается бычье пересечение КС над кумо.
• Сильный медвежий сигнал к продаже генерируется, когда происходит медвежье пересечение КС под кумо.
• Нейтральный бычий или медвежий сигнал возникает, когда происходит бычье или медвежье пересечение в пределах кумо.
• Слабый бычий сигнал возникает, когда происходит бычье пересечение под кумо.
• Слабый медвежий сигнал возникает, когда происходит медвежье пересечение над кумо.

На рисунке ниже изображены примеры классификации сигналов при пересечении КС в ишимоку торговая система.

Подтверждение по чику спан

Валидность сигналов стратегии ишимоку торговая система также лучше проверять с помощью чику спан. Любой из трех видов сигналов, описанных выше, можно подразделить еще на 2 вида в зависимости от взаиморасположения чику спан и киджун сен.

Если пересечение с сигналом к покупке произошло, когда чику спан располагалась над кривой ценового графика, то это увеличивает силу сигналу. Это же касается сигнала к продаже, если он был получен, в то время когда чику спан располагалась под кривой ценового графика. Если же расположение чику спан является противоположным, то такой сигнал ишимоку торговая система рассматривает как слабый.

Вход

Вход совершается, когда ордер находится в направлении пересечения, после подтверждения закрытием свечи. Однако ишимоку торговая система имеет определенные правила, в соответствии с которыми необходимо учитывать уровни поддержки/сопротивления возле пересечения. Если закрытие произошло над или под этими уровнями, то вход будет более надежным.

Выход

В данной стратегии выход происходит, когда линии ценового графика и КС пересекаются в противоположном направлении, по стоп-лоссу. Следовательно, важно, чтобы трейдеры передвигали стоп-лосс совместно с линией киджун сен. Это позволит максимизировать прибыль.

Размещение стоп-лосса

КС, является уникальной методикой среди прочих стратегий, которые содержит ишимоку торговая система, так как при ее применении определение и размещение стоп-лосса осуществляется с помощью киджун сен. Это возможно благодаря тому, что эталонная линия отображает ценовое равновесие, это делает ее прекрасным идентификатором рыночного настроения. Например, если после бычьего пересечения цена откатилась под эталонную линию, это является показателем того, что момент для движения вверх был неудачным.

После того как была открыта позиция при пересечении киджун сен, необходимо установить, где находится линия на ценовом графике и установить стоп-лосс в 5-10 пипсах в противоположной стороне от входа. Точное число пипсов для стоп-лосса находится в зависимости от исторического поведения цен и динамики пары по отношению к эталонной линии, а также от толерантности трейдера к риску. При этом нужно учесть, что 5-10 пипсов – это обычный уровень для подавляющего большинства ситуаций. Открывая короткую позицию, стоп-лосс устанавливают над киджун сен, а открывая длинную позицию – под этой линией.

Если позиция удерживается, то стоп-лосс надо перемещать следом за КС, не забывая про сохранение зазора в 5-10 пипсов. В этом случае применяется трейлинг стоп, находящийся в зависимости от эталонной линии, которая предназначается не только для генерации сигналов, но и помогает в контролировании рисков.

Фиксация прибыли

Цель фиксации прибыли для этой стратегии двояка. Дей- или свинг-трейдеры устанавливают цели фиксации, используя ключевые уровни. Позиционные игроки обычно не ставят жестко фиксированных целей, они ожидают завершение текущего тренда, о чем свидетельствует пересечение ценовой линии КС в противоположном направлении.

Пример работы по торговой системе

Дневной график на рисунке ниже изображает пару USD/CHF. В точке А произошло медвежье пересечение ценовой кривой с киджун кросс. Пересечение совершилось под кумо и должно рассматриваться как сильное. Стоп-лосс желательно разместить на 10 пипсов выше эталонной линии (красная стрелка).

После того как ордер на вход и стоп-лосс будут размещены, необходимо мониторить позицию, ожидая срабатывания стоп-лосса или противоположного пересечения ценовой кривой с киджун сен. Не стоит забывать о перемещении стоп-лосса в сторону киджун сен. На данном примере ишимоку торговая система наблюдалось падение цены в течение около 80 дней, после чего произошло пересечение вверх цены с КС, которое достигло стоп-лосса в точке Б.