Зачастую для осуществления более прибыльной торговли трейдеру необходимо глубже видеть процессы, происходящие на рынке. Информация, которую предоставляет Индикатор, может дать ответы на одни из самых важных вопросов трейдера:
- в каком сейчас состоянии находится валютный рынок FOREX,
- как он может себя повести через определенное время,
- какие тенденции наблюдаются,
- и самое главное - какую сторону (Buy или Sell) заняло большинство трейдеров по той или иной валюте.
Таким образом, у трейдеров FOREX CLUB появляется возможность видеть сигналы, которые посылает рынок FOREX, и извлекать, благодаря этому, прибыль.
I. Как это работает
Индикатор настроений участников рынка показывает динамику соотношения количества трейдеров покупающих/продающих определенную валюту за выбранный период времени, а также способствует прогнозированию наиболее удачного времени для покупки или продажи валюты.
Значения Индикатора изменяются в интервале от 0 до 100.
- Если количество трейдеров, продающих валюту, растет относительно тех, кто покупает валюту, то Индикатор приближается к нулевой отметке.
- При преобладании трейдеров, покупающих валюту, - к 100.
- Крайние значения не достигаются.
Зоны перекупленности/перепроданности, обозначены на уровне 70/30.
- Если Индикатор заходит в зону 30 и ниже, это означает, что валюта входит в зону перепроданности и велика вероятность разворота курса вверх.
- Соответственно, обратную реакцию можно ожидать при вхождении Индикатора в зону 70 и выше, то есть в зону перекупленности валюты.
- Нахождение Индикатора в зоне от 30 до 70 – это колебание в нейтральной зоне.
II. Как включить Индикатор в УТС
Индикатор могут подключить клиенты, со статусом Platinum и выше.
Чтобы подключить данный сервис, воспользуйтесь ссылкой «Индикатор настроений участников рынка» на вкладке «Сервисы» панели УТС.
III. Как подключить Индикатор в Rumus
Индикатор настроений доступен для показа в торговой платформе Rumus версии не менее чем 1.5.6.
Индикатор можно построить по каждой валютной паре и по каждому доступному временному интервалу. В отличие от встроенных индикаторов, Индикаторы настроений вычисляются непосредственно на сервере, поэтому искать данные Индикаторы нужно не на закладке «Индикаторы», а на закладке «Инструменты».
Изначально Индикаторы настроений отсутствуют в списке инструментов. Для того чтобы Индикатор стал доступен необходимо авторизоваться в торговом терминале тем счетом, к которому привязана услуга. После этого можно использовать эти индикаторы как обычные инструменты. При добавлении на график они не требуют выбора базовых данных, поскольку уже заранее посчитаны по каждой валютной паре.
Индикаторы настроения участников рынка сохранятся в списке доступных инструментов, но без авторизации соответствующим счетом в терминале они будут работать только в демо-режиме. Уже имеющиеся на диске данные будут отображаться на графиках без авторизации в терминале, но не будут обновляться.
IV. Рабочий стол с Индикатором настроений
В помощь трейдерам мы создали специальный рабочий стол, уже содержащий четыре закладки с индикатором настроений по четырём основным валютным парам (EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF и USD/JPY).
Одним из популярнейших способов изучения текущей ситуации является технический анализ. Однако его особенность заключается в том, что максимально точные результаты он приносит на больших отрезках времени. А для внутридневных спекуляций служит скорее дополнительным инструментом.
Основная масса участников рынка имеет скромные депозиты и не в состоянии подолгу держать позиции открытыми, дожидаясь крупных профитов.
Оттого они стремятся найти способ, позволяющий хорошо зарабатывать на краткосрочных сделках.
Движение котировок на часовых графиках и ниже таково, что не всегда можно встретить ярко выраженный тренд. А на откатах редко удается взять значительную прибыль. Кроме того, обычно направление тенденции становится понятным только тогда, когда она уже на спаде и вскоре вполне вероятен ее разворот. В такие моменты наблюдается неопределенность, и открывать сделку крайне рискованно. Поэтому многие трейдеры стараются выяснить настроение рынка Форекс онлайн , чтобы получить дополнительный сигнал, в какую сторону торговать.
Как работает индикатор настроения рынка Форекс онлайн
Совершая валютные операции, полезно знать, что думают о текущей ситуации остальные участники. Некоторые теоретики учат, что нужно следовать вместе с толпой, другие, особенно в последнее время, утверждают, что большинство ошибается, и надо стараться идти за меньшинством. Так или иначе, понимание общего количества открытых сделок в ту или иную сторону дает полезную пищу для размышлений, которая не бывает лишней. Предоставляет подобную информацию индикатор настроения рынка Форекс онлайн. Он сообщает трейдеру, когда критическое число открытых ордеров в определенном направлении достигает максимума. Никто не обязан тут же продавать или покупать актив, вы ли лишь получаете, таким образом, еще одну порцию данных, которая облегчает процесс принятия решений.
Допустим, в какой-то период в торговле участвует 1 тысяча человек. 700 из них вошли в длинную позицию, 300 - заняли короткую. Спустя пару часов тенденция начала набирать силу, и ситуация изменилась - на рынке стало уже 850 быков и только 150 медведей. Анализируя обстановку, можно прийти к выводу, что осталось не так много трейдеров, кто в состоянии повысить денежный объем тренда и, значит, тот приблизился к критической точке. По логике далее нужно ожидать разворота. Опасаясь смены движения, большинство станет фиксировать профит, цена будет снижаться, а индикатор покажет свое максимальное значение. Следовательно, самое время открывать ордера на продажу.
У каждой пары валюты свой критический уровень.
Наблюдая за ней некоторое время, можно узнать его значение. Оно бывает 80%, а встречается и 85%. Обычно по достижении его и начинается разворот. Правда, происходит он не всегда быстро. Нередко тенденция длится ее какой-то период. Оттого сигнал о перемене направления движения желательно получить еще одним дополнительным способом.
Как использовать индикатор настроения рынка Форекс онлайн
Данные о текущих позициях трейдеров и их настроении берутся из разных источников. Они предоставляют различную информацию, нередко заметно разнящуюся. Рынок валюты является децентрализованным, и общей официальной статистики по нему не существует. Приходится пользоваться обобщенной путем представления частного как целого.
Сегодня многие брокеры дают сведения по своим трейдерам. Но к подобным данным нужно относится осторожно, зачастую они довольно далеки от настоящего положения дел на международном рынке. По этой причине лучше пользоваться услугами крупных компаний и ресурсов с огромным числом клиентов. А желательно и вовсе сотрудничать сразу с несколькими. Такой способ позволяет снизить процент неточности, и работать с более надежными финансовыми данными. Ведь если одновременно два и более источника указывают, что вскоре возможен разворот, то вероятность события довольно высока. А в случае если значения отличаются, то правильнее проверить информацию в других местах или чуть-чуть подождать.
Индикатор настроения рынка Форекс онлайн является еще одним способом, позволяющим наиболее точно оценить текущую ситуацию. Его применение снижает риск ошибки, делая торговлю заметно эффективней.
По данным отчета Комитета по валютным рынкам США, по состоянию на апрель 2012 года, ежедневный объем торговых операций на Forex составляет почти 4.3 млрд. долларов США. Получить прибыль на рынке с огромной конкуренцией из-за огромного числа трейдеров, большинство из которых являются спекулянтами, можно только имея серьезное преимущество. Фундаментальный анализ позволяет оценить общие движения валютной пары, а технический анализ помогает определить точки разворота и текущий тренд. Критические состояния рынка и возможные точки разворота можно определить с помощью индикатора настроений, который, в совокупности с техническим и фундаментальным анализом, проливает больше света на рыночную ситуацию.
Индикаторы настроений
Индикатор настроений показывает процент или число торговых операций, совершаемых на рынке трейдерами в определенном направлении по конкретной валютной паре. В качестве примера предположим, что в торгах по определенной валютной паре участвует 100 трейдеров. Если 60 трейдеров занимают длинные позиции, а 40 - короткие, индикатор настроений покажет, что на рынке присутствуют 60% быков и 40% медведей.
Если процент ордеров, открытых в одном направлении, достигает критических значений, индикатор настроения оповещает об этом трейдера. Предположим, что в приведенном выше примере, валютная пара продолжает расти, и длинные позиции занимают уже 90 трейдеров из 100 (а оставшиеся 10 трейдеров, соответственно, короткие). В данном случае, остается очень мало участников рынка, способных поддержать восходящее движение валютной пары, значения индикаторов настроений становятся критическими, и трейдеру необходимо готовиться к развороту рынка. Если цена валютной пары начинает снижаться, а значения индикатора становятся максимальными, трейдер занимает короткую позицию, предполагая, что быки начнут фиксировать прибыль, опасаясь дальнейшего снижения цены.
Индикатор настроений сам по себе не генерирует сигналы на покупку или продажу. Необходимо дождаться подтверждения разворота, прежде чем открывать позицию. Валютные пары могут достаточно долго находиться на критических ценовых уровнях, поэтому немедленного разворота может и не быть. "Критические уровни" для различных валютных пар различны. Если валютная пара в прошлом разворачивалась при достижении 75%-ого значения числа длинных позиций, вероятнее всего это значение является для нее критическим уровнем, и необходимо следить за сигналами возможного разворота при его достижении. Если другая валютная пара разворачивалась при 85%-ом значении числа длинных позиций, необходимо следить за разворотными сигналами именно при достижении данного значения. Индикаторы настроений имеют различный вид и формируются различнымии сточниками. Необязательно один из индикаторов имеет преимущество над другим - их можно использовать совместно, либо адаптировать к определенной стратегии , позволяющей легко интерпретировать поступающие информационные данные.
Отчеты
о
вовлеченности
трейдеров
Данный инструмент является популярным на рынке фьючерсов, однако также может использоваться и среди валютных трейдеров. Отчет о вовлеченности трейдеров (COT) публикуется Комиссией по срочной биржевой торговле США каждую пятницу. Отчет формируется по данным предшествующего четверга и является чрезвычайно полезным инструментом для трейдера, несмотря на свою относительную неактуальность. Правильная интерпретация публикуемых числовых данных является достаточно сложным занятием, поэтому используется графическое отображение, позволяющее легко оценить настроения трейдеров. Сайт Barchart.com предоставляет графические ценовые данные фьючерсов вместе с графиками вовлеченности трейдеров. Ниже приведен график фьючерса на евро (декабрь 2012) с индикатором вовлеченности трейдеров. Данные отображаются не в процентном виде, а в виде числа длинных и коротких контрактов.
Рисунок 1. График декабрьских фьючерсов на евро
Источник: Barchart.com
Крупные спекулянты (зеленая линия) стараются извлечь прибыль из рыночных движений и следуют текущему направлению рынка. Коммерческие организации (красная линия) используют фьючерсные рынки для хеджирования и, соответственно, торгуют против рынка. Сфокусируйтесь на крупных спекулянтах, поскольку они не выдерживают длительных убыточных позиций. Когда на одной стороне рынка находится слишком много спекулянтов, существует высокая вероятность его разворота. В приведенном выше примере, как только число коротких контрактов достигает 200000, наблюдается краткосрочное ралли.
Данный уровень не является устоявшимся и может изменяться с течением времени. На графике вовлеченности трейдеров можно искать так называемые «переходы». Когда крупные спекулянты закрывают чистые короткие позиции и открывают чистые длинные (или наоборот), это является подтверждением текущего тренда и говорит о существующем пространстве для продолжения рыночного движения в текущем направлении.
Рисунок 2. Недельный график декабрьских фьючерсов на евро
Источник: Barchart.com
Несмотря на то, что данный метод генерирует достаточно большое число ложных сигналов, его использование в 2010-2012 годах позволило «поймать» ряд крупных движений. Когда спекулянты закрывают чистые короткие позиции и открывают чистые длинные, сигналом к действию может служить увеличение стоимости базовой валюты. Если спекулянты закрывают чистые длинные позиции и открывают чистые короткие, сигналом подтверждения смены тренда может служить снижение стоимости базовой валюты.
Сумма действующих срочных контрактов
Рынок Forex является внебиржевым и децентрализованным, поскольку операции на нем осуществляются независимыми брокерами и трейдерами со всего мира. Несмотря на то, что некоторые брокеры публикуют информацию об объемах клиентских ордеров, в общих масштабах рынка она является ничтожной, и не столь полезной, как информация о сумме действующих срочных контрактов на фьючерсном рынке.
Информация обо всех заключенных фьючерсных контрактах доступна для анализа, и по ней можно оценить текущие настроения. Сумма открытых позиций - число неисполненных контрактов, которые на текущий момент остаются открытыми. Если стоимость валютной пары AUD/USD растет, проанализируйте сумму открытых позиций по фьючерсам на австралийский доллар. Если сумма открытых позиций растет, вероятно, что восходящее движение валютной пары продолжится. Если сумма открытых позиций снижается, скорее всего, восходящий тренд близится к завершению.
Таблица 1. Интерпретация данных по сумме открытых позиций
Эти же данные применимы к рынку Forex. Например, рост фьючерсов на евро (падение доллара США) вероятнее всего приведет к росту EUR/USD. Падение фьючерсов на иену (рост доллара США) вероятнее всего повлечет за собой рост USD/JPY.
Информация об объемах и сумме открытых срочных позиций предоставляется CMEGroup , а также доступна в некоторых торговых платформах, например Thinkorswim компании TDAmeritrade.
Брокерская информация об открытых позициях
Многие брокеры на рынке Forex публикуют суммарную информацию о процентном отношении коротких и длинных позиций, открытых на настоящий момент трейдерами по определенной валютной паре. Данные предоставляются брокерами только по своим клиентам, что является ничтожным обрывком информации в масштабах рынка. Показатели текущих настроений трейдеров одного брокера могут не совпадать с аналогичными данными, предоставляемыми другими брокерами. Мелкие брокеры, работающие с малым числом клиентов, предоставляют данные, которые менее точно отражают общую ситуацию на рынке. Крупные брокеры занимают большую часть рынка и, соответственно, предоставляемые ими данные являются более точной оценкой текущих настроений на рынке.
Многие брокеры размещают на своих веб-сайтах бесплатную информацию о настроениях трейдеров. Произведите выбор брокера , если вы конечно этого еще не сделали, и сравните данные различных брокеров и убедитесь, что они являются схожими. Если данные от нескольких брокеров демонстрируют критические значения, можно сделать вывод о высокой вероятности разворота тренда. Если данные о настроениях трейдеров значительно разнятся среди брокеров, не стоит полагаться на показания данного индикатора. Швейцарский банк Dukascopy предоставляет целый набор индикаторов настроений. Ниже приведен пример одного из таких индикаторов.
Рисунок 3. Индекс клиентских настроений банка Dukascopy (2 ноября 2012 года)
Источник - Dukascopy
Некоторые онлайновые провайдеры разработали свои собственные индикаторы настроений. Например, DailyFx еженедельно публикует бесплатный Индекс спекулятивных настроений (SSI), в котором указываются данные по спекулятивным настроениям, а также их анализ и идеи по возможным торговым операциям.
Итоги
Индикаторы настроений для рынка Forex публикуются различными источниками в различном виде. Использование нескольких индикаторов настроений в совокупности с фундаментальным и техническим анализом позволяет глубже понять действия трейдеров на рынке. Индикаторы настроений могут предупредить о предстоящем развороте, либо подтвердить силу текущего рыночного движения. Сами по себе индикаторы настроений не генерируют сигналов на покупку или продажу - необходимо дождаться дополнительного подтверждения разворота, прежде чем открывать позицию. При использовании индикаторов настроений возможны убыточные сделки, поскольку период критических значений индикаторов может затянуться, либо сила разворота может оказаться сильнее или слабее прогнозируемых значений.
Нужен трейдерам для сопоставления динамики покупок/продаж определённых валют за некоторый временной интервал, что способствует определению оптимального времени для совершения сделки личной покупки или продажи актива.
Ниже мы рассмотрим некоторые разновидности индикатора настроения рынка и научимся им пользоваться.
Индикатор настроения рынка и ФорексКлуб
Рис.2
Зайдя на АФорекс, мы видим всего лишь 4 валютные пары: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY и USD/CHF. На MyFxBook выбор значительно больше.
Рис.3
На наш взгляд, MyFxBook лучше, т.к. несёт больше информации: значительное количество валютных пар, отображаемая динамика покупок/продаж во времени, средняя цена покупки/продажи, % трейдеров, торгующих конкретной валютной парой и т.д.
При наведении курсора на нужную валютную пару мы можем увидеть все детали.
Рис.4
Не забудьте установить русский язык в самом низу сайта MyFxBook, нажав нужную кнопку (по умолчанию стоит английский). Так будет значительно удобнее.
Напоследок стоит сказать, что индикатор настроения рынка – не панацея, а просто ещё один хороший инструмент. Некоторые трейдеры делают всё наоборот – торгуют против большинства, при этом часто остаются в плюсе. Торговать как большинство или против толпы – решать вам.
Желаем успешных сделок и помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от
Учат нас торговать вместе с толпой, сегодня всё чаще находят подтверждения теории-опровержения, авторы которых утверждают, что основная масса трейдеров всегда ошибается. Предположим, это действительно так, поэтому сегодня мы рассмотрим один полезный и информативный индикатор настроения рынка Форекс , предназначенный для оценки общего сантимента.
Называется данный алгоритм весьма просто и звучно - Forex Insider , а его разметка на рабочем пространстве графика выглядит следующим образом.
Многообещающе, не правда ли? Тем не менее, торопиться с выводами не следует, так как сначала необходимо разобраться, на базе каких данных он работает.
Скачать Forex Insider для MetaTrader 4 Вы можете вот здесь:
К сожалению, на Forex нет единой базы данных по объёмам открытых позиций, так как сделки по покупке/продаже валют заключаются в разных системах. Многие из них вообще не попадают на межбанковский рынок, поскольку форекс-дилеры зачастую выступают контрагентом трейдера.
Например, если в рамках отдельного ДЦ процент коротких позиций на паре EURUSD (от всех ордеров по инструменту) получается выше 70%, вероятность того, что цена продолжит расти вопреки ожиданиям толпы остаётся высокой. Скорее всего, евро даже обновит очередной High (вот такой парадокс).
Полагаю, логика в данном случае понятна, но в процессе проведения подобного анализа возникают закономерные опасения:
- Вдруг трейдеры, торгующие именно в этом ДЦ, оказались правы? Ну, мало ли, бывает и такое.
- где гарантия того, что встроенный индикатор настроения рынка Форекс работает без ошибок? Моя практика показывает, что многие компании иногда перестают поддерживать подобные модули, вследствие чего они начинают работать с глюками.
- И последний вопрос касается уже добросовестности самой компании - кто может гарантировать, что информация по соотношению позиций вообще корректная? Возможно, эти данные просто «взяты с потолка».
Развеять все сомнения позволяет специальный сервис от независимого ресурса MyFxBook.
Если кто-то из читателей не успел познакомиться с этим сайтом, напомню, это одна из самых популярных площадок, на которой можно создать мониторинг счёта. Отсюда следует, что на серверах MyFxBook аккумулируется информация обо всех позициях, открытых на активных аккаунтах. Подобные данные гораздо надёжнее сведений из ДЦ, так как они основаны на реальных сделках. Но вернёмся к индикатору настроения рынка Форекс.
Индикатор настроения рынка Forex Insider
Данная процедура займёт буквально пару минут, в частности, в специальной форме достаточно указать лишь почтовый ящик, уникальное имя (логин) и желаемый пароль.
Учитывая тот факт, что индикатор Forex Insider поставляется сторонним разработчиком (не MetaQuotes), я настоятельно не рекомендую использовать для его настройки уже существующий аккаунт MyFxBook, так как в этом случае нельзя исключать возможной утечки пароля. Лучше для этой цели открыть ещё одну пустую бесполезную «учётку» на одноразовый email.
Кстати говоря, выше я не упоминал про одну важную деталь, но фишка в том, что рассмотренный индикатор настроения рынка Форекс представлен в виде советника, поэтому и устанавливать его следует в папку «Experts», а не «Indicators». Соответственно, в навигаторе MetaTrader4 он будет находиться в компании остальных . С другими Вы можете познакомиться в специальном разделе.
Также следует отметить, что после установки файла советника в директорию MT4 необходимо разрешить терминалу импортировать данные со сторонних серверов. Сделать это можно в меню «Сервис - Настройки - Советники».
Что касается непосредственно настроек индикатора настроения рынка Форекс, то здесь всё очень просто и интуитивно понятно, в частности, нам потребуется задать следующие переменные:
- Login - почтовый ящик, на который был открыт аккаунт «форекс-бука»;
- Password - пароль от учётной записи MyFxBook;
- UpdatePeriod - период обновления информации, указывается в секундах (как правило, одной минуты достаточно);
- Show Mode - вариант представления информации. Если здесь задать «all symbols», эксперт отобразит в таблице сведения о позициях на всех доступных инструментах;
- Symbols Count - максимальное число инструментов, которые программа будет анализировать (при включенной переменной «all symbols» в этом поле разумно задать 100);
- Show Lines - показывать или нет средние цены покупок/продаж толпы.
Все остальные параметры предназначены для настройки графического оформления, т.е. на качество анализа они не влияют.
Как можно заметить, индикатор настроения рынка Форекс предоставляет достаточно качественную информацию, и чтобы в этом убедиться, рассмотрим простой пример.
На графике выше представлена динамика курса NZDCAD, а также собрана информация по открытым позициям на данной паре. На первый взгляд может показаться, что котировки должны расти, так как объём «лонгов» почти в 7 раз превышает «шорты», но реальный тренд, вопреки ожиданиям толпы, направлен вниз.
Таким образом, гипотеза, согласно которой цены движутся против ожиданий большинства, подтверждается, а это значит, что индикатор настроения рынка Форекс можно использовать в качестве дополнительного фильтра.
